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华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告

2018-03-28 15:23:11

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2018年3月28日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称华泰柏瑞量化优选混合基金主代码000877基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年12月17日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额617,029,555.97份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标利用定量投资模型,在有效控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金投资策略如下:1、股票投资策略 本基金主要通过定量投资模型,选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情况下,为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至0%。2、固定收益资产投资策略本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。3、资产支持证券投资策略:在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。4、权证投资策略:权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。5、其他金融衍生工具投资策略:在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。业绩比较基准95%*沪深300指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)风险收益特征本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈晖田青联系电话021-38601777010-67595096电子邮箱cs4008880001@huatai-pb.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话 400-888-0001010-67595096传真021-38601799010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年2015年本期已实现收益136,519,891.74-2,636,505.75308,013,214.33本期利润168,646,825.00-14,506,431.39320,218,857.01加权平均基金份额本期利润0.2905-0.07320.4792本期基金份额净值增长率24.37%2.65%34.94%3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末2015年末期末可供分配基金份额利润0.72230.38480.3491期末基金资产净值1,062,696,842.48309,020,591.45364,982,668.56期末基金份额净值1.72231.38481.3491注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-1.47%0.71%4.82%0.76%-6.29%-0.05%过去六个月7.63%0.69%9.44%0.66%-1.81%0.03%过去一年24.37%0.67%20.63%0.60%3.74%0.07%过去三年72.26%1.66%13.96%1.60%58.30%0.06%自基金合同生效起至今72.23%1.65%21.50%1.60%50.73%0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:图示日期为2014年12月17日至2017年12月31日。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本基金生效日为2014年12月17日,2014年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。3.3 过去三年基金的利润分配情况注:无。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年12月31日,公司基金管理规模为826.34亿元。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期盛豪量化投资部副总监、本基金的基金经理2015年10月13日-9年英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究员,2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理。2015年1月起任量化投资部副总监,2015年10月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月起任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月起任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。田汉卿副总经理、本基金的基金经理2014年12月17日-15年副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI )担任投资经理, 2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013年8月起任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理,2013年10月起任公司副总经理,2014年12月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年3月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015年6月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年5月起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月起任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月起任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学, MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,建立了科学完善的公平交易管理制度,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块;对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估, 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗(如日内、3 日、5 日)进行分析,综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能,确保公平交易的实施。4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。4.3.3 异常交易行为的专项说明本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易共10次,其中7次为量化投资策略需要,3次为日常调仓操作。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2017年全年A股市场大盘指数在白马蓝筹股带领下震荡上行,而中小盘指数则表现不佳。全年万德全A指数和上证综指分别上涨4.93%和6.56%。以大盘蓝筹股为代表的沪深300全收益指数17年全年上涨24.25%,以中盘股为代表的中证500全收益指数同期仅上涨0.61%,而以中小盘股为代表的中证1000全收益指数则下跌了16.89%。这种市场结构分化行情在四季度表现尤为明显,全市场剔除停牌股和IPO股票,共2969只股票,四季度取得正回报的股票有594只,占比20.0%。四季度正回报超过沪深300指数回报(约5%)的股票有400只,占比13.5% 。在这种比较极端的分化行情下,我们坚持了一贯的量化选股策略。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.7223元;本报告期基金份额净值增长率为24.37%,业绩比较基准收益率为20.63%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018年,我们认为在不发生系统风险的前提下,A股市场可以预期正收益。 2018年境外境内的不确定性因素仍然存在。境外面临全球央行进一步收紧流动性对各类资产价格的影响,以及国家之间可能的经济上和政治上的摩擦;境内面临金融去杠杆和监管趋严的影响。但我们认为在不发生系统风险的前提下,A股市场在经历了2015年以来的调整之后,估值趋向合理,向下风险应该有限,全年录得正收益的可能性较大。其中的一个主要驱动因素是:在债市低迷,房市和境外投资受限,资金成本高企的情况下,大量资金依然缺少更好的投资方向,考虑风险与收益,A股市场会是一个不错的选择。 本基金还是坚持利用量化选股策略,在有效控制主动投资风险的前提下,力求继续获得超越市场的超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2017年度,本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时,始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:(1)全面开展基金运作合规监察工作,确保基金投资的独立性、公平性及合法合规主要措施有:严格执行集中交易制度,各基金相互独立,交易指令由中央交易室统一执行完成;对基金投资交易系统进行事先合规性设置,并由风险控制部门进行实时监控,杜绝出现违规行为;严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序;通过以上措施,保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程,保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定,确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。(2)开展定期和专项监察稽核工作,确保各项业务活动的合法合规本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函,要求相关部门限期整改,并对改进情况安排后续跟踪检查,确保各项业务开展合法合规。(3)促进公司各项内部管理制度的完善按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求,公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度,促进公司各项内部管理制度的进一步完善。(4)通过各种合规培训提高员工合规意识本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等,有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形,基金运作整体合法合规。在今后的工作中,本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,可进行收益分配。本报告期内,本基金未进行利润分配。4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明注:无。4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明注:无。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号普华永道中天审字(2018)第21107号 6.2 审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人审计意见(一)我们审计的内容我们审计了华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“华泰柏瑞量化优选基金”)的财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了华泰柏瑞量化优选基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华泰柏瑞量化优选基金,并履行了职业道德方面的其他责任。强调事项-其他事项-其他信息-管理层和治理层对财务报表的责任华泰柏瑞量化优选基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞量化优选基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞量化优选基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞量化优选基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对华泰柏瑞量化优选基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致华泰柏瑞量化优选基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名单峰 曹阳会计师事务所的地址中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼审计报告日期2018年3月26日 §7 年度财务报表7.1资产负债表会计主体:华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金报告截止日: 2017年12月31日单位:人民币元资 产附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资 产:银行存款26,673,599.6612,530,120.94结算备付金3,312,686.874,849,223.30存出保证金320,135.6747,221.28交易性金融资产1,043,306,057.58281,606,678.83其中:股票投资1,003,452,057.58275,615,678.83基金投资--债券投资39,854,000.005,991,000.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产-6,500,000.00应收证券清算款5,056,487.22103,663.06应收利息828,848.47118,326.61应收股利--应收申购款6,410,164.245,165,659.85递延所得税资产--其他资产--资产总计1,085,907,979.71310,920,893.87负债和所有者权益附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款19,180,933.43724,462.66应付管理人报酬1,438,709.64390,101.54应付托管费239,784.9865,016.93应付销售服务费--应付交易费用1,899,867.56345,624.59应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债451,841.62375,096.70负债合计23,211,137.231,900,302.42所有者权益:实收基金617,029,555.97223,146,229.14未分配利润445,667,286.5185,874,362.31所有者权益合计1,062,696,842.48309,020,591.45负债和所有者权益总计1,085,907,979.71310,920,893.87注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.7223元,基金份额总额617,029,555.97份。 7.2 利润表会计主体:华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日 单位:人民币元项 目附注号本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日一、收入194,647,663.72-7,702,704.611.利息收入1,003,500.36459,370.48其中:存款利息收入537,435.14170,304.93债券利息收入460,626.61232,404.33资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入5,438.6156,661.22其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)153,747,923.683,310,776.96其中:股票投资收益137,975,121.47570,841.63基金投资收益--债券投资收益127,324.91-65,080.00资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益-57,420.00-845,160.00股利收益15,702,897.303,650,175.333.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)32,126,933.26-11,869,925.644.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)7,769,306.42397,073.59减:二、费用 26,000,838.726,803,726.781.管理人报酬7.4.8.2.114,111,874.673,726,310.722.托管费7.4.8.2.22,351,979.24621,051.823.销售服务费7.4.8.2.3--4.交易费用9,115,382.512,045,653.295.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.其他费用421,602.30410,710.95三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 168,646,825.00-14,506,431.39减:所得税费用 --四、净利润(净亏损以“-”号填列) 168,646,825.00-14,506,431.39 7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)223,146,229.1485,874,362.31309,020,591.45二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-168,646,825.00168,646,825.00三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)393,883,326.83191,146,099.20585,029,426.03其中:1.基金申购款1,267,528,323.78785,104,811.082,052,633,134.862.基金赎回款-873,644,996.95-593,958,711.88-1,467,603,708.83四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)617,029,555.97445,667,286.511,062,696,842.48项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)270,531,917.3294,450,751.24364,982,668.56二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)--14,506,431.39-14,506,431.39三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-47,385,688.185,930,042.46-41,455,645.72其中:1.基金申购款137,083,143.9848,675,350.22185,758,494.202.基金赎回款-184,468,832.16-42,745,307.76-227,214,139.92四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)223,146,229.1485,874,362.31309,020,591.45 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第1132号《关于准予华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,619,915,951.10元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第768号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年12月17日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,620,221,925.44份基金份额,其中认购资金利息折合305,974.34份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,本基金自2017年12月26日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更使本基金2017年12月31日的基金资产净值及2017年度/会计期间净损益减少,相关影响非重大。7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞基金”)基金管理人、登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金销售机构华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构PineBridge Investment LLC基金管理人的股东苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”)基金管理人的股东华泰证券的控股子公司柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司基金管理人的控股子公司注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例华泰证券2,020,285,885.2332.31%337,102,308.3124.25% 7.4.8.1.2 权证交易注:无。7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例华泰证券1,867,411.8532.72%1,324,048.0169.70%关联方名称上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)华泰证券310,498.6225.56%265,931.0376.94%注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费14,111,874.673,726,310.72其中:支付销售机构的客户维护费3,600,954.911,394,497.40注:支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。7.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费2,351,979.24621,051.82注:支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。7.4.8.2.3 销售服务费注:本期和上年可比期间均无数据。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注: 无。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位:份项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日基金合同生效日( 2014年12月17日 )持有的基金份额--期初持有的基金份额--期间申购/买入总份额13,544,447.61-期间因拆分变动份额--减:期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额13,544,447.61-期末持有的基金份额占基金总份额比例2.1951%-注:1. 期间申购/买入总份额含转换入份额。2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本报告期及2016年度,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入建设银行26,673,599.66357,454.1512,530,120.9488,258.66注:本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管,按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:无。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明注:无。7.4.9 期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元7.4.10.1.1 受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注603161科华控股2017年12月28日2018年1月5日新股未上市16.7516.751,23920,753.2520,753.25-002923润都股份2017年12月28日2018年1月5日新股未上市17.0117.0195416,227.5416,227.54-603080新疆火炬2017年12月25日2018年1月3日新股未上市13.6013.601,18716,143.2016,143.20-600057象屿股份2017年12月28日2018年1月8日新股未上市6.108.09112,169684,230.90907,447.21-7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注600664哈药股份2017年9月28日重大资产重组6.11--3,206,76518,504,567.3219,593,334.15-000688建新矿业2017年9月6日重大事项10.132018年2月7日9.861,219,94312,571,253.1312,358,022.59-002122天马股份2017年12月19日重大事项8.49--219,3002,219,224.001,861,857.00-300364中文在线2017年12月28日重大事项9.232018年1月5日10.00127,0181,661,867.991,172,376.14-600332白云山2017年10月31日重大资产重组32.142018年1月8日30.1521,910630,521.30704,187.40-300010立思辰2017年11月17日重大事项11.172018年2月22日10.0549,600572,112.00554,032.00-000156华数传媒2017年12月26日重大事项11.40--38,200538,753.00435,480.00-300091金通灵2017年9月21日重大资产重组17.092018年1月8日15.3815,700264,389.00268,313.00-300730科创信息2017年12月25日重大事项41.552018年1月2日45.718216,863.5634,112.55-002919名臣健康2017年12月28日重大事项35.262018年1月2日38.7982110,311.7628,948.46-注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购注:本基金本期末未持有银行间市场债券正回购。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购注:本基金本期末未持有交易所市场债券正回购。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为965,480,823.09 元,属于第二层次的余额为77,825,234.49 元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次272,071,590.86元,第二层次9,535,087.97元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资1,003,452,057.5892.41其中:股票1,003,452,057.5892.412基金投资--3固定收益投资39,854,000.003.67其中:债券39,854,000.003.67 资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计29,986,286.532.768其他各项资产12,615,635.601.169合计1,085,907,979.71100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业31,708,120.592.98C制造业424,458,019.2939.94D电力、热力、燃气及水生产和供应业16,079,188.001.51E建筑业27,730,406.002.61F批发和零售业9,121,309.100.86G交通运输、仓储和邮政业43,749,111.944.12H住宿和餐饮业4,181,555.000.39I信息传输、软件和信息技术服务业16,193,429.601.52J金融业349,125,977.7232.85K房地产业60,921,491.945.73L租赁和商务服务业9,887,778.060.93M科学研究和技术服务业2,881,221.200.27N水利、环境和公共设施管理业4,555,220.000.43O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业2,859,229.140.27S综合--合计1,003,452,057.5894.43 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有通过港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1601318中国平安988,22569,155,985.506.512601288农业银行9,659,10036,994,353.003.483600519贵州茅台42,20029,434,078.002.774601006大秦铁路3,082,20027,955,554.002.635601328交通银行4,082,80025,354,188.002.396600036招商银行846,33024,560,496.602.317601988中国银行5,776,90022,934,293.002.168000651格力电器516,60022,575,420.002.129000002万 科A701,78121,797,317.862.0510601186中国铁建1,794,10019,986,274.001.88注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www. Huatai-pb.com网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1601318中国平安68,500,436.7522.172600036招商银行51,633,964.2816.713601288农业银行40,908,527.0013.244000002万 科A38,092,403.6912.335601169北京银行37,584,477.7712.166002449国星光电36,050,955.6211.677601628中国人寿35,749,392.5111.578600030中信证券35,096,495.5411.369601390中国中铁34,759,022.8511.2510601006大秦铁路33,465,578.0510.8311600016民生银行32,916,718.9410.6512000651格力电器31,877,355.0010.3213601398工商银行31,743,211.6010.2714000069华侨城A31,371,944.7510.1515601601中国太保31,024,799.7910.0416000750国海证券29,290,807.609.4817002536西泵股份29,034,892.419.4018000725京东方A28,245,950.529.1419600519贵州茅台27,489,112.788.9020601919中远海控27,266,211.358.8221600383金地集团26,365,231.378.5322000415渤海金控25,998,400.318.4123601166兴业银行25,956,514.288.4024601328交通银行24,950,409.078.0725600755厦门国贸24,838,167.828.0426601186中国铁建23,829,248.007.7127601988中国银行23,298,692.007.5428002146荣盛发展23,036,668.107.4529600688上海石化22,219,376.447.1930000498山东路桥22,060,767.787.1431300178腾邦国际21,918,721.407.0932002283天润曲轴21,471,400.566.9533601231环旭电子21,134,864.286.8434000666经纬纺机21,055,388.096.8135002320海峡股份20,723,444.596.7136002507涪陵榨菜20,471,478.806.6237000338潍柴动力20,093,784.996.5038000528柳 工19,817,914.426.4139000581威孚高科19,442,433.596.2940600966博汇纸业19,441,688.186.2941000157中联重科19,366,716.206.2742000776广发证券19,303,289.906.2543600308华泰股份19,053,671.946.1744600664哈药股份18,504,567.325.9945601225陕西煤业18,394,334.395.9546600449宁夏建材18,362,420.365.9447600585海螺水泥17,808,079.885.7648600801华新水泥17,668,320.575.7249600739辽宁成大17,450,760.815.6550000830鲁西化工17,431,870.375.6451601678滨化股份17,386,412.585.6352601818光大银行17,283,405.335.5953601788光大证券17,211,634.455.5754600028中国石化16,649,334.835.3955601211国泰君安16,536,571.835.3556002329皇氏集团16,314,652.825.2857002195二三四五15,959,417.235.1658000060中金岭南15,821,837.185.1259002636金安国纪15,799,878.265.1160000596古井贡酒15,672,706.645.0761300274阳光电源15,587,398.985.0462600104上汽集团15,579,493.245.0463000709河钢股份15,546,625.705.0364600816安信信托14,908,727.134.8265600507方大特钢14,797,329.524.7966601555东吴证券14,754,986.534.7767000563陕国投A14,751,510.874.7768002737葵花药业14,727,851.284.7769600705中航资本14,456,282.584.6870601233桐昆股份14,414,599.714.6671601377兴业证券14,291,374.104.6272300193佳士科技14,196,409.534.5973600153建发股份14,144,797.844.5874002562兄弟科技13,976,400.204.5275000921海信科龙13,716,266.504.4476000063中兴通讯13,669,132.004.4277000726鲁 泰A13,618,597.264.4178601009南京银行13,550,596.844.3979600000浦发银行13,536,876.904.3880600219南山铝业13,448,808.834.3581600312平高电气13,422,398.444.3482002448中原内配13,220,536.284.2883002496辉丰股份13,114,433.194.2484000926福星股份13,025,909.494.2285000728国元证券12,764,723.604.1386000688建新矿业12,571,253.134.0787600109国金证券12,557,827.644.0688600282南钢股份12,178,961.023.9489002385大北农11,826,609.613.8390600567山鹰纸业11,762,052.003.8191601636旗滨集团11,610,183.623.7692600502安徽水利11,349,718.083.6793600409三友化工11,108,765.763.5994000066中国长城10,910,984.373.5395601088中国神华10,905,347.533.5396600167联美控股10,890,209.523.5297002279久其软件10,643,155.343.4498000936华西股份10,458,053.413.3899600019宝钢股份10,325,881.743.34100601111中国国航10,229,504.273.31101600438通威股份10,184,072.213.30102002334英威腾10,132,680.103.28103600783鲁信创投10,091,287.663.27104600057象屿股份9,895,773.473.20105601997贵阳银行9,840,876.433.18106300349金卡智能9,798,964.243.17107600643爱建集团9,791,884.383.17108600837海通证券9,784,684.003.17109002714牧原股份9,640,999.833.12110601216君正集团9,479,719.603.07111601633长城汽车9,478,111.003.07112603369今世缘9,476,002.833.07113000426兴业矿业9,421,130.243.05114600823世茂股份9,406,154.023.04115000166申万宏源9,329,177.383.02116600021上海电力9,242,572.262.99117002084海鸥卫浴9,134,976.772.96118000591太阳能9,096,313.582.94119002406远东传动9,095,357.902.94120000001平安银行9,006,041.022.91121000488晨鸣纸业8,947,129.312.90122002677浙江美大8,930,095.642.89123002402和而泰8,898,326.622.88124601998中信银行8,833,558.402.86125002775文科园林8,801,802.712.85126002533金杯电工8,732,235.792.83127601668中国建筑8,715,187.002.82128002587奥拓电子8,712,375.252.82129000425徐工机械8,643,946.002.80130000800一汽轿车8,535,395.642.76131600475华光股份8,472,178.232.74132601336新华保险8,417,309.952.72133002354天神娱乐8,389,200.302.71134000858五 粮 液8,382,124.882.71135600750江中药业8,215,356.972.66136600325华发股份8,201,704.772.65137600029南方航空8,159,327.462.64138300233金城医药8,156,810.632.64139000825太钢不锈8,052,222.002.61140300418昆仑万维8,014,800.522.59141601908京运通7,780,970.832.52142002500山西证券7,745,571.172.51143002559亚威股份7,742,498.162.51144600566济川药业7,701,202.282.49145600480凌云股份7,626,863.922.47146002736国信证券7,502,712.232.43147002670国盛金控7,362,856.042.38148000333美的集团7,339,488.002.38149600900长江电力7,337,696.002.37150300229拓尔思7,335,740.712.37151300158振东制药7,257,188.352.35152600743华远地产7,246,601.352.35153000783长江证券7,166,156.842.32154300316晶盛机电7,063,826.472.29155300275梅安森7,046,162.992.28156002543万和电气7,045,959.612.28157600511国药股份6,970,343.552.26158000903云内动力6,940,061.132.25159002648卫星石化6,936,546.192.24160000911南宁糖业6,933,546.052.24161600761安徽合力6,923,512.882.24162600479千金药业6,889,490.962.23163600023浙能电力6,887,479.052.23164300342天银机电6,818,041.502.21165002555三七互娱6,752,338.662.19166002068黑猫股份6,751,930.342.18167002477雏鹰农牧6,734,786.002.18168600056中国医药6,662,063.042.16169603766隆鑫通用6,601,702.502.14170600201生物股份6,525,095.972.11171300324旋极信息6,512,136.282.11172000951中国重汽6,455,944.522.09173300007汉威科技6,454,063.002.09174300467迅游科技6,339,304.892.05175603198迎驾贡酒6,330,155.322.05176002078太阳纸业6,312,598.322.04177600999招商证券6,294,736.002.04178601137博威合金6,288,410.002.03179002148北纬科技6,234,402.382.02 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1601318中国平安39,445,128.2712.762002449国星光电38,809,553.5712.563601628中国人寿36,472,199.9111.804600036招商银行36,310,334.4111.755601169北京银行36,120,213.9311.696601398工商银行31,170,715.2510.097002146荣盛发展29,327,776.969.498002536西泵股份29,278,328.489.479601390中国中铁28,859,417.709.3410000750国海证券28,169,494.579.1211601919中远海控27,625,432.668.9412600016民生银行26,720,251.628.6513000069华侨城A26,675,916.188.6314002320海峡股份26,248,411.028.4915000002万 科A26,130,758.798.4616601211国泰君安25,385,358.068.2117600816安信信托24,412,443.137.9018000415渤海金控24,217,965.347.8419600966博汇纸业22,439,832.207.2620002507涪陵榨菜22,234,424.477.2021601601中国太保22,232,522.497.1922600449宁夏建材20,944,246.256.7823000498山东路桥20,686,285.616.6924600438通威股份20,583,942.386.6625600801华新水泥20,420,693.166.6126601678滨化股份20,194,064.156.5327000666经纬纺机19,941,710.436.4528600309万华化学19,274,490.886.2429601633长城汽车19,248,484.606.2330600739辽宁成大18,888,104.016.1131002283天润曲轴18,850,575.346.1032000528柳 工18,752,456.476.0733000157中联重科18,615,399.896.0234600030中信证券18,396,105.425.9535002195二三四五17,965,257.585.8136600688上海石化17,148,182.595.5537300178腾邦国际17,122,536.145.5438601555东吴证券17,085,471.585.5339600104上汽集团16,862,186.755.4640601225陕西煤业16,784,014.775.4341600755厦门国贸16,182,381.605.2442601668中国建筑16,033,274.745.1943000725京东方A15,886,058.005.1444601636旗滨集团15,660,157.905.0745601166兴业银行15,604,239.045.0546600028中国石化15,418,595.904.9947002329皇氏集团15,397,487.884.9848002636金安国纪15,034,836.524.8749002142宁波银行14,772,690.484.7850000651格力电器14,733,028.164.7751000830鲁西化工14,698,718.474.7652601231环旭电子14,692,436.034.7553600282南钢股份14,601,727.024.7354000709河钢股份14,578,209.364.7255000921海信科龙14,497,932.494.6956600153建发股份14,424,070.684.6757002737葵花药业14,164,210.594.5858600308华泰股份14,152,891.984.5859002496辉丰股份14,098,390.904.5660600409三友化工13,761,948.324.4561002078太阳纸业13,643,845.924.4262600585海螺水泥13,579,140.854.3963600000浦发银行13,262,508.004.2964300193佳士科技12,902,280.964.1865000563陕国投A12,889,740.674.1766000926福星股份12,833,884.644.1567000726鲁 泰A12,733,358.704.1268000001平安银行12,475,190.924.0469000338潍柴动力12,252,513.273.9670000776广发证券12,198,081.183.9571601998中信银行12,188,108.603.9472600507方大特钢12,148,318.303.9373600019宝钢股份12,130,926.393.9374000728国元证券11,929,893.813.8675002334英威腾11,788,481.773.8176600383金地集团11,323,473.433.6677002448中原内配11,301,803.173.6678000426兴业矿业11,187,883.673.6279600761安徽合力11,163,151.383.6180000581威孚高科11,087,116.263.5981300316晶盛机电11,037,952.343.5782600167联美控股10,893,164.523.5383600312平高电气10,815,566.593.5084600502安徽水利10,779,801.563.4985002714牧原股份10,733,909.763.4786600900长江电力10,717,508.003.4787000060中金岭南10,697,384.303.4688603369今世缘10,685,068.813.4689600741华域汽车10,640,339.043.4490601818光大银行10,510,550.923.4091002279久其软件10,148,803.593.2892601009南京银行10,034,395.493.2593000066中国长城9,817,296.783.1894600783鲁信创投9,744,452.793.1595002402和而泰9,614,360.723.1196600643爱建集团9,605,953.623.1197000166申万宏源9,485,884.403.0798601997贵阳银行9,375,034.523.0399600021上海电力9,229,681.762.99100300349金卡智能9,190,178.002.97101601377兴业证券9,171,548.102.97102000800一汽轿车9,096,884.452.94103002533金杯电工9,031,766.502.92104002775文科园林8,991,719.192.91105601088中国神华8,949,632.072.90106000936华西股份8,947,882.202.90107601216君正集团8,947,676.002.90108601908京运通8,894,894.652.88109600475华光股份8,837,744.412.86110002670国盛金控8,711,794.682.82111002587奥拓电子8,531,409.232.76112002648卫星石化8,424,792.372.73113601006大秦铁路8,237,504.402.67114002285世联行8,235,642.422.67115002084海鸥卫浴8,130,432.842.63116002354天神娱乐8,078,962.042.61117600325华发股份8,056,017.172.61118002406远东传动7,889,208.402.55119000036华联控股7,860,789.002.54120600823世茂股份7,797,070.402.52121600705中航资本7,791,291.042.52122300229拓尔思7,741,756.222.51123300233金城医药7,737,469.102.50124600056中国医药7,589,308.902.46125002543万和电气7,557,197.132.45126600048保利地产7,356,968.942.38127002555三七互娱7,260,854.602.35128002068黑猫股份7,198,363.142.33129000951中国重汽7,068,797.532.29130600511国药股份7,056,158.002.28131300275梅安森7,044,768.002.28132600031三一重工6,992,414.002.26133600479千金药业6,956,705.042.25134600109国金证券6,913,857.882.24135603766隆鑫通用6,911,670.642.24136002477雏鹰农牧6,725,479.002.18137000903云内动力6,713,129.002.17138600057象屿股份6,670,464.002.16139600480凌云股份6,664,329.362.16140600879航天电子6,611,059.542.14141300395菲利华6,546,990.792.12142002365永安药业6,499,876.162.10143002559亚威股份6,486,718.502.10144603589口子窖6,476,427.262.10145601288农业银行6,441,715.992.08146600708光明地产6,432,365.742.08147600201生物股份6,309,705.762.04148000911南宁糖业6,281,745.432.03 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额3,409,114,344.01卖出股票收入(成交)总额2,851,380,217.99 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券39,854,000.003.75其中:政策性金融债39,854,000.003.754企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)--8同业存单--9其他--10合计39,854,000.003.75 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)117020717国开07300,00029,856,000.002.81217040117农发01100,0009,998,000.000.94 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有股指期货。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策注:本基金本报告期末未持有股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策注:本基金本报告期末未持有国债期货。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有国债期货。8.11.3本期国债期货投资评价注:本基金本报告期末未持有国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。8.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金320,135.672应收证券清算款5,056,487.223应收股利-4应收利息828,848.475应收申购款6,410,164.246其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计12,615,635.60 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:无。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例18,61433,148.68247,809,956.5940.16%369,219,599.3859.84% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金3,065,408.620.4968% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金>100本基金基金经理持有本开放式基金0~10 §10 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日( 2014年12月17日 )基金份额总额1,620,221,925.44本报告期期初基金份额总额223,146,229.14本报告期基金总申购份额1,267,528,323.78减:本报告期基金总赎回份额873,644,996.95本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-本报告期期末基金份额总额617,029,555.97 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2017年9月1日,中国建设银行发布公告,聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。2017年7月12日,经公司股东会批准吴海云女士为公司监事会主席。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为82,000.00元人民币,该事务所已向本基金提供了3年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内基金管理人、基金托管人及其相关高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例华泰证券22,020,285,885.2332.31%1,867,411.8532.72%-方正证券1982,333,065.3215.71%895,209.4015.69%-万联证券2826,364,883.2713.22%760,016.3413.32%-华创证券1601,031,210.489.61%559,723.419.81%-新时代证券1328,630,542.475.26%299,480.925.25%-西藏东方财富2321,317,577.045.14%293,479.505.14%-华西证券1317,212,276.855.07%295,417.895.18%-国信证券2296,645,111.744.74%216,951.753.80%-宏信证券2174,785,422.902.80%160,946.382.82%-信达证券1153,262,519.442.45%145,799.222.55%-天风证券1141,452,057.892.26%131,736.632.31%-恒泰证券188,998,608.571.42%81,103.461.42%-东海证券1-----浙商证券1-----爱建证券1-----华宝证券1-----财达证券1----- 注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准公司应选择财务状况良好,经营行为规范,具备研究实力的证券公司及专业研究机构,向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件: 1) 具有相应的业务经营资格; 2) 诚信记录良好,最近两年无重大违法违规行为,未受监管机构重大处罚; 3)资金雄厚,信誉良好。内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。5)具备研究实力,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例华泰证券280,730.408.61%----方正证券756,542.4423.22%----万联证券------华创证券------新时代证券------西藏东方财富------华西证券------国信证券2,052,319.1062.98%----宏信证券------信达证券------天风证券169,044.805.19%----恒泰证券------东海证券------浙商证券------爱建证券------华宝证券------财达证券------ §12 影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2影响投资者决策的其他重要信息无。  华泰柏瑞基金管理有限公司2018年3月28日