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嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告

2018-03-28 15:03:16

重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 基金简介基金基本情况基金名称 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 基金简称 嘉实增强收益定期债券 基金主代码 070033基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2012年9月24日基金管理人 嘉实基金管理有限公司基金托管人 招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 75,108,561.24份基金合同存续期 不定期下属分级基金的基金简称 嘉实增强收益定期债券A 嘉实增强收益定期债券C 下属分级基金的交易代码 070033 001873 报告期末下属分级基金的份额总额 75,067,068.79份 41,492.45份 基金产品说明投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。投资策略 在具备足够多预期风险可控、收益率良好的投资标的时,优先考虑短期融资券及非AAA级别的其他信用债券的配置。同时,还可通过其他债券,衍生工具等辅助投资策略,规避风险、增强收益;基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究,运用定性定量模型,采取适度分散的行业配置策略以及自下而上的个债精选策略。业绩比较基准 中债企业债总财富指数收益率风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披露负责人 姓名 胡勇钦张燕联系电话 (010)65215588(0755)83199084电子邮箱 service@jsfund.cnyan_zhang@cmbchina.com客户服务电话 400-600-880095555传真 (010)65215588(0755)83195201信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 嘉实增强收益定期债券A 嘉实增强收益定期债券C 嘉实增强收益定期债券A 嘉实增强收益定期债券C 嘉实增强收益定期债券A 嘉实增强收益定期债券C 本期已实现收益 21,700,304.19413.4624,113,040.291,799.2718,044,179.66281.43本期利润 41,602,463.85 2,657.18 -5,009,777.21 -529.06 24,747,560.95 362.41 加权平均基金份额本期利润 0.0266 0.0196 -0.0072 -0.0094 0.1021 0.0209 本期加权平均净值利润率 2.63% 1.96% -0.70% -0.93% 9.88% 2.07% 本期基金份额净值增长率 1.56% 1.16% 3.60% 3.20% 10.29% 2.00% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末2016年末2015年末期末可供分配利润 -3,198,836.15 -1,007.95 31,264,741.52 -818.96 5,261,441.53 298.42 期末可供分配基金份额利润 -0.0426 -0.0243 0.0152 -0.0049 0.0224 0.0159 期末基金资产净值 75,228,763.97 41,345.63 2,096,729,204.50 167,980.35 247,181,690.30 19,093.20 期末基金份额净值 1.002 0.996 1.019 0.995 1.051 1.020 3.1.3 累计期末指标 2017年末2016年末2015年末基金份额累计净值增长率 34.30% 6.49% 32.24% 5.27% 27.65% 2.00% 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;(4)自2015年9月22日起本基金增加C类基金份额类别;(5)嘉实增强收益定期债券A收取认(申)购费,嘉实增强收益定期债券C计提销售服务费,不收取认(申)购费。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较嘉实增强收益定期债券A阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月-0.42% 0.11% -0.34% 0.05% -0.08% 0.06% 过去六个月0.46% 0.08% 0.89% 0.04% -0.43% 0.04% 过去一年1.56% 0.07% 1.96% 0.06% -0.40% 0.01% 过去三年16.03% 0.25% 15.96% 0.08% 0.07% 0.17% 过去五年33.23% 0.21% 31.75% 0.09% 1.48% 0.12% 自基金合同生效起至今34.30% 0.20% 34.04% 0.09% 0.26% 0.11% 嘉实增强收益定期债券C阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月-0.54% 0.10% -0.34% 0.05% -0.20% 0.05% 过去六个月0.15% 0.08% 0.89% 0.04% -0.74% 0.04% 过去一年1.16% 0.07% 1.96% 0.06% -0.80% 0.01% 自基金合同生效起至今6.49% 0.08% 7.96% 0.08% -1.47% 0.00%  自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较图1:嘉实增强收益定期债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2012年9月24日至2017年12月31日) 图2:嘉实增强收益定期债券C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2015年9月25日至2017年12月31日)注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分(二)投资范围和(六)投资禁止行为与限制”的有关约定。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:嘉实增强收益定期债券C类基金份额2015年度的相关数据根据当年实际存续期(2015年9月25日至2015年12月31日)计算。 过去三年基金的利润分配情况单位:元 嘉实增强收益定期债券A年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2017年0.327055,277,395.70525,021.7055,802,417.40-2016年0.687049,523,311.761,091,256.2750,614,568.03-2015年1.195027,466,744.861,725,613.8729,192,358.73-合计 2.2090132,267,452.323,341,891.84135,609,344.16嘉实增强收益定期债券C年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2017年0.1060651.9242.23694.152016年0.57204,115.82968.435,084.252015年----合计 0.67804,767.741,010.665,778.40 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2017年12月31日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、141只开放式证券投资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实?1?个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生?ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产?ETF、嘉实?3?个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深?300?指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产?ETF?联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接、嘉实富时中国A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实稳愉债券、嘉实创业板ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实稳悦纯债债券、嘉实致博纯债债券、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合(FOF)、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡永青本基金、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实元和、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳盛债券、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实价值增强混合、嘉实稳宏债券、嘉实稳怡债券、嘉实稳愉债券、嘉实润泽量化定期混合基金经理,公司固定收益业务体系全回报策略组组长2014年3月28日-14年曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系全回报策略组组长。硕士研究生,具有基金从业资格。注:(1)基金经理任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计19次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 2017年经济整体平稳,下半年走势略超市场年初预期,海外需求的拉动、地产投资的韧性以及消费升级的影响等成为经济韧性的主要支撑,全年下来前两季度GDP增速在6.9%,三四季度为6.8%,分项来看净出口上升拉动GDP增长幅度较大,房地产棚改货币化有效降低了房地产库存,而始于2016年的供给侧改革执行力度加强带动工业品价格的上涨,伴随过去三年实体经济逐步出清和资产负债表的修复,价格上涨和盈利能力提升带动企业信心有所恢复。上半年三四线城市房地产加快去库存、以及下半年通胀触底回升,带来了名义增长全年的稳定,以及金融市场对基本面逐步修正悲观预期的过程。 政策方面,加强金融监管、防范金融风险、金融市场去杠杆逐步成为影响市场的核心因素,其中既包括监管部门的政策文件,也包括央行货币政策操作的变化。如果说年初市场仍有对监管会在经济倒逼下有所放松预期的话,三三四检查、资管新规及各种补补丁出台则不断强化市场对于监管方向和力度的预期。同时央行削峰填谷操作旨在熨平资金面波动,跟随海外市场的几次上调政策利率、远期降准、公开市场精细化操作等均表示了央行不松不紧的调控态度。 债券市场回顾:2017年债券市场全年熊市,收益率震荡上行。2017年前5个月基本面短期向上、1季度名义GDP达到阶段性高点,债券收益率迅速上行,4月份银监会、保监会、证监会竞相出台监管政策,央行收紧流动性,债券收益率继续上行。6、7月份,监管部门政策协调性提高,市场降低了监管预期,且央行削峰填谷,流动性冲击减弱,信用债收益率先行大幅下行,带动利率债收益率小幅回落。8月以后,环保督查和供给侧改革导致国内周期品价格大涨,通胀预期再起,市场对经济下行预期减弱,10月随着海外基本面超预期,监管政策的进一步落地,利率再度突破走高。全年收益率中枢上行100bp左右,期限利差、信用利差均有所扩大。 权益市场回顾:2017年股票市场冰火两重天,供给侧改革和金融监管也主导了2017年权益市场,影响主要在于几个方面:第一,供给侧改革加快了落后产能出清并提升了产业集中度,对行业龙头有提振作用;第二,PPI全年保持较高水平,带动企业盈利能力的改善,并推进改革的推进;第三,金融监管政策的执行力度加强,系统性风险可能性下降,对国内市场预期改善,并吸引外资流入。 本基金本着稳健投资原则,平衡类属配置,在风险和收益之间进行平衡。策略上以绝对回报策略为主,配置上选择确定性强的品种,调整仓位,增加了高等级非过剩行业信用债持仓。报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实增强收益定期债券A的基金份额净值为1.002,本报告期基金份额净值增长率为1.56%;截至本报告期末嘉实增强收益定期债券C的基金份额净值为0.996,本报告期基金份额净值增长率为1.16%;同期业绩基准收益率为1.96%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 基本面方面,内看地产、外看欧美,预计全年维度上经济增速小幅下行,因素分解来看,17年对房地产去库存作用较大的棚改货币化力度下降;拉动经济上行明显的出口贡献预计也将出现下降;而金融条件的持续收紧可能对投资产生压制。节奏上看,上半年预计在基建投资保持稳定、制造业投资有望筑底从而带动整体固定资产投资维持前期水平等作用下仍然维持弱稳定格局;进入下半年,前期对于金融领域的管控可能会对实体经济产生小幅的压力,经济增速可能出现小幅回落。 通胀方面,去产能解决了困扰中国4年半之久的工业通缩问题,带来了补库存、收入增长、利润上升、企业负债率下降、行业集中度提高、银行不良下降、财政收入上升等一系列正反馈效应,随着该因素的边际递减,预计18年ppi涨幅下降,而cpi则可能因为农产品的超预期上涨而上行,油价和农产品价格是观察通胀是否会出现超预期上行风险的关键变量。 综上,虽然长期国债收益率可能已经进入顶部区间,但债券收益率震荡格局很难改变,上半年海外继续收紧流动性、国内监管尚未落地前仍有一定风险,收益率或将维持高位震荡,其中在资金面预期差下存交易行情;下半年,随着数据的回落和预期的修复以及政策紧缩的边际影响减弱,同时经济可能出现小幅下降,债市整体收益率存在一定的下行空间。 权益市场方面,基本面压力不大、中央经济工作会议体现注重质量、弱化总量的特征,强调深化供给侧结构性改革,强调金融服务实体经济的本质,对市场有正面支撑,在通胀出现超预期上行之前风险不大。整体看蓝筹价值主线不变,但风格更趋均衡,成长股的分化会很剧烈,业绩增长的确定性更为重要。从全年维度来看,需要降低预期收益。 本基金将继续本着稳健投资的原则,纯债部分以中高等级信用债为主,采用短久期中低杠杆策略,在纯债投资基础上积极参与可转债投资,平衡类属配置。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 ??本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的基金管理人于报告期内实施了4次利润分配,符合本基金基金合同十七(三)收益分配原则“3.?在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每三个月最少分配一次,每年最多分配12?次,每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利???润的90%”的约定,具体参见本报告“7.4.11?利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计报告 嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金2017年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计、注册会计师薛竞、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2018)第 22466 号)。投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表资产负债表会计主体:嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金报告截止日:2017年12月31日单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日上年度末 2016年12月31日 资 产: 银行存款 7.4.7.1 588,913.1713,289.62结算备付金 204,310.939,863,654.22存出保证金 7,328.133,913.37交易性金融资产 7.4.7.2 62,359,852.202,273,665,105.24其中:股票投资 --基金投资 --债券投资 62,359,852.202,273,665,105.24资产支持证券投资 --贵金属投资 --衍生金融资产 7.4.7.3 --买入返售金融资产 7.4.7.4 11,500,000.00-应收证券清算款 -5,959,909.41应收利息 7.4.7.5 1,140,897.8734,067,798.76应收股利 --应收申购款 --递延所得税资产 --其他资产 7.4.7.6 --资产总计 75,801,302.302,323,573,670.62负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日上年度末 2016年12月31日 负 债: 短期借款 --交易性金融负债 --衍生金融负债 7.4.7.3 --卖出回购金融资产款 -218,387,231.92应付证券清算款 -5,701,490.52应付赎回款 --应付管理人报酬 50,980.031,420,123.88应付托管费 12,745.01355,030.97应付销售服务费 12.2749.77应付交易费用 7.4.7.7 2,025.0022,772.62应交税费 75,430.3975,430.39应付利息 -344,355.70应付利润 --递延所得税负债 --其他负债 7.4.7.8 390,000.00370,000.00负债合计 531,192.70226,676,485.77所有者权益: 实收基金 7.4.7.9 75,108,561.242,058,343,175.06未分配利润 7.4.7.10 161,548.3638,554,009.79所有者权益合计 75,270,109.602,096,897,184.85负债和所有者权益总计 75,801,302.302,323,573,670.62注: 报告截止日2017年12月31日,嘉实增强收益定期债券A份额净值1.002元,基金份额总额75,067,068.79份;嘉实增强收益定期债券C份额净值0.996元,基金份额总额41,492.45份。基金份额总额合计为75,108,561.24份。 利润表会计主体:嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金本报告期:2017年1月1日 至 2017年12月31日单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 一、收入 67,315,423.225,099,194.841.利息收入 84,865,466.8730,440,106.74其中:存款利息收入 7.4.7.11 287,954.00821,297.34债券利息收入 80,526,948.8727,575,032.36资产支持证券利息收入 --买入返售金融资产收入 4,050,564.002,043,777.04其他利息收入 --2.投资收益(损失以“-”填列) -37,824,039.313,770,198.37其中:股票投资收益 7.4.7.12 -- 基金投资收益 --债券投资收益 7.4.7.13 -37,824,039.313,770,198.37资产支持证券投资收益 --贵金属投资收益 --衍生工具收益 7.4.7.14 --股利收益 7.4.7.15 --3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 7.4.7.16 19,904,403.38-29,125,145.834.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 369,592.2814,035.56减:二、费用 25,710,302.1910,109,501.111.管理人报酬 12,728,227.015,755,167.912.托管费 3,182,056.701,438,792.023.销售服务费 476.53194.384.交易费用 7.4.7.18 28,957.3820,808.615.利息支出 9,315,440.032,462,442.70其中:卖出回购金融资产支出 9,315,440.032,462,442.706.其他费用 7.4.7.19 455,144.54432,095.49三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 41,605,121.03-5,010,306.27减:所得税费用 --四、净利润(净亏损以“-”号填列) 41,605,121.03-5,010,306.27 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日 至 2017年12月31日单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,058,343,175.0638,554,009.792,096,897,184.85二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) -41,605,121.03 41,605,121.03三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -1,983,234,613.82-24,194,470.91-2,007,429,084.73其中:1.基金申购款 991,728.239,136.631,000,864.862.基金赎回款 -1,984,226,342.05-24,203,607.54-2,008,429,949.59四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) --55,803,111.55-55,803,111.55五、期末所有者权益(基金净值) 75,108,561.24161,548.3675,270,109.60项目 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 235,123,891.3412,076,892.16247,200,783.50二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) --5,010,306.27 -5,010,306.27三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 1,823,219,283.7282,107,076.181,905,326,359.90其中:1.基金申购款 1,918,451,326.5186,309,617.832,004,760,944.342.基金赎回款 -95,232,042.79-4,202,541.65-99,434,584.44四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) --50,619,652.28-50,619,652.28五、期末所有者权益(基金净值) 2,058,343,175.0638,554,009.792,096,897,184.85报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人  报表附注本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 关联方关系关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金代销机构中诚信托有限责任公司基金管理人的股东立信投资有限责任公司基金管理人的股东德意志资产管理(亚洲)有限公司基金管理人的股东本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。通过关联方交易单元进行的交易本期(2017年1月1日至2017年12月31日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。关联方报酬基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 12,728,227.015,755,167.91其中:支付销售机构的客户维护费 250,881.40 318,920.39 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.8%/当年天数。 基金托管费单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,182,056.701,438,792.02注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。 销售服务费单位:人民币元 获得销售服务费的各关联方名称本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实增强收益定期债券A 嘉实增强收益定期债券C 合计 嘉实基金管理有限公司- 476.53 476.53招商银行- - -合计-476.53476.53获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实增强收益定期债券A嘉实增强收益定期债券C合计 嘉实基金管理有限公司-194.38194.38招商银行---合计-194.38194.38注:(1)本基金C类基金份额销售服务费年费率为0.35%,每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:其计算公式为:日C类基金份额销售服务费=前一日C类基金份额资产净值×0.35%/当年天数。(2)本基金A类基金份额不收取销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本期(2017年1月1日至2017年12月31日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内(2017年1月1日至2017年12月31日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年12月31日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本期末(2017年12月31日)及上年度末(2016年12月31日),其他关联方未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 588,913.17 248,240.76 13,289.62 614,410.85 注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按适用利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本期(2017年1月1日至2017年12月31日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本期末(2017年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本期末(2017年12月31日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本期末(2017年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。 交易所市场债券正回购本期末(2017年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。投资组合报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 --其中:股票 --2基金投资 --3 固定收益投资 62,359,852.2082.27其中:债券 62,359,852.2082.27 资产支持证券 --4 贵金属投资 --5 金融衍生品投资 --6 买入返售金融资产 11,500,000.0015.17其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7 银行存款和结算备付金合计 793,224.101.058 其他各项资产 1,148,226.001.519 合计 75,801,302.30100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末,本基金未持有股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末,本基金未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细报告期内(2017年1月1日至2017年12月31日),本基金未持有股票。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细报告期内(2017年1月1日至2017年12月31日),本基金未持有股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额报告期内(2017年1月1日至2017年12月31日),本基金未持有股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 8,030,400.0010.672 央行票据 --3 金融债券 --其中:政策性金融债 --4 企业债券 46,117,246.6061.275 企业短期融资券 --6 中期票据 --7 可转债(可交换债) 8,212,205.6010.918 同业存单 --9 其他 --10 合计 62,359,852.2082.85期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 101010721国债⑺80,0008,030,400.0010.672128016雨虹转债61,1106,971,428.809.263124214PR河城投100,0006,039,000.008.024124299PR西经开100,0005,989,000.007.96512225312一拖0250,0004,970,000.006.60期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末,本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细报告期末,本基金未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细报告期末,本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期内,本基金未参与股指期货交易。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明报告期内,本基金未参与国债期货交易。投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。期末其他各项资产构成单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,328.132 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 1,140,897.875 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 1,148,226.00 期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末,本基金未持有股票。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%) 嘉实增强收益定期债券A669112,207.884,993,728.306.6570,073,340.4993.35嘉实增强收益定期债C104,149.25--41,492.45100.00合计 679110,616.444,993,728.306.6570,114,832.9493.35注:(1)嘉实增强收益定期债A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实增强收益定期债A份额占嘉实增强收益定期债A总份额比例、个人投资者持有嘉实增强收益定期债A份额占嘉实增强收益定期债A总份额比例; (2)嘉实增强收益定期债C:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实增强收益定期债C份额占嘉实增强收益定期债C总份额比例、个人投资者持有嘉实增强收益定期债C份额占嘉实增强收益定期债C总份额比例。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金嘉实增强收益定期债券A-- 嘉实增强收益定期债券C500.001.21 合计 500.000.00期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金嘉实增强收益定期债券A0嘉实增强收益定期债券C0合计 0本基金基金经理持有本开放式基金嘉实增强收益定期债券A0 嘉实增强收益定期债券C0 合计 0 开放式基金份额变动单位:份 项目 嘉实增强收益定期债券A 嘉实增强收益定期债券C 基金合同生效日(2012年9月24日)基金份额总额 3,387,448,915.83-本报告期期初基金份额总额 2,058,174,375.75168,799.31本报告期基金总申购份额 991,686.1942.04减:本报告期基金总赎回份额 1,984,098,993.15127,348.90本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) --本报告期期末基金份额总额 75,067,068.79 41,492.45 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额、红利再投份额,基金总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 (1)基金管理人的重大人事变动情况?? 2017年12月26日本基金管理人发布公告,牛成立先生为公司联席董事长,赵学军先生为公司董事长并代行公司总经理职权,邓红国先生因任期届满不再担任公司董事长职务。 (2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费90,000.00元,该审计机构已连续6年为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国国际金融股份有限公司 1 - - - - - 中银国际证券有限责任公司 1 - - - - - 中信证券股份有限公司 1 - - - - - 注:1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 ??2.交易单元的选择标准和程序? ??(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; ??(2)公司财务状况良好; ??(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; ??(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; ??(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中国国际金融股份有限公司129,776,523.6579.81% 5,509,500,000.0096.40% -- 中信证券股份有限公司32,820,194.9120.19% 205,549,000.003.60% --  影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比(%) 机构 1 2017/01/01至2017/10/15 1,913,874,641.14 - 1,913,874,641.14 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元,还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 影响投资者决策的其他重要信息 2018年3月21日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,自2018年3月21日起经雷先生担任公司总经理。自经雷先生任公司总经理职务之日起,公司董事长赵学军先生不再代任公司总经理职务。投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司2018年03月28日