手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金2017年年度报告

2018-03-28 15:03:36

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2018年3月28日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。本基金名称自2015年8月6日起,由“华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金”更名为“华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金”,基金简称为“华泰柏瑞行业领先混合”,基金代码保持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司2015年8月6日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称华泰柏瑞行业领先混合基金主代码460007基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年8月3日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额141,220,039.10份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标通过采取自上而下和自下而上相结合和方法,从定量和定性的角度把握不同时期所蕴含的行业和个股投资机会,在充分控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。投资策略大类资产配置不作为本基金的核心策略。考虑到中国大陆A股市场现阶段仍存在较大的系统性风险,本基金将仅在股票资产整体出现较大程度高估或低估时进行适度的大类资产配置调整,一般情况下本基金将保持大类资产配置的基本稳定。本基金在股票投资中注重自上而下的行业配置,即以行业估值为基础,以行业基本面趋势变化为契机,结合国家产业政策的导向,在不同备选之间合理配置基金资产。业绩比较基准沪深300指数×80%+上证国债指数×15%+同业存款利率×5%风险收益特征较高风险、较高收益 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈晖郭明联系电话021-38601777010-66105799电子邮箱cs4008880001@huatai-pb.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话 400-888-000195588传真021-38601799010-661057982.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com基金年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年2015年本期已实现收益17,296,539.56-41,418,354.26390,845,397.94本期利润53,148,778.83-62,495,075.69257,793,134.14加权平均基金份额本期利润0.4087-0.41290.7323本期基金份额净值增长率35.44%-20.59%24.56%3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末2015年末期末可供分配基金份额利润0.49000.18780.4964期末基金资产净值227,159,668.10162,537,504.70294,968,351.78期末基金份额净值1.6091.1881.496注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月8.13%1.49%4.09%0.64%4.04%0.85%过去六个月18.05%1.19%7.98%0.56%10.07%0.63%过去一年35.44%1.04%17.32%0.51%18.12%0.53%过去三年33.97%2.23%14.83%1.35%19.14%0.88%过去五年135.58%1.99%53.07%1.24%82.51%0.75%自基金合同生效起至今60.90%1.76%15.76%1.22%45.14%0.54%注:本基金的业绩基准由沪深300指数、上证国债指数和同业存款利率按照80%、15%和5%之比构建,并每日进行再平衡。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、图示日期为2009年8月3日至2017年12月31日。2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十一条(二)投资范围、(八)之2、基金投资组合比例限制中规定的各项比例,股票资产占基金资产的 60%—95%;债券资产、 货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他证券品种占基金资产的 5%—40% 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:基金合同生效日为2009年8月3日,2009年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。3.3 过去三年基金的利润分配情况注:无。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司(原AIGGIC)和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金。截至2017年12月31日,公司基金管理规模为826.34亿元。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期吕慧建投资部总监、本基金的基金经理2009年11月18日-19年经济学硕士。19年证券(基金)从业经历,新加坡国立大学MBA。历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入本公司,任高级行业研究员,2007年11月起担任基金经理助理,自2009年11月起担任华泰柏瑞(原友邦华泰)行业领先混合基金基金经理。2015年6月起任投资部总监与华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。徐晓杰本基金的基金经理2015年5月15日-11年博士研究生,11年证券(基金)从业经历。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员;2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年4月至2015年5月任研究部总监助理。2015年5月起任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月起任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月起任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,建立了科学完善的公平交易管理制度,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能发生的利益输送。投资部和研究部通过规范的决策流程公平对待不同投资组合。交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,对于场内交易的非组合指令启用投资管理系统中的公平交易模块;对于场外交易按照时间优先价格优先的原则公平对待不同帐户。风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估, 同时对投资组合的交易价差在不同时间窗(如日内、3 日、5 日)进行分析,综合判断各基金之间是否存在不公平交易或利益输送的可能,确保公平交易的实施。4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内,公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离,实行集中交易制度,由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务,为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况,不同业务类别的投资经理之间互不干扰,独立做出投资决策。公司机构设置合理,公平交易的相关管理制度健全,投资决策流程完善,各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待,不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现,报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。4.3.3 异常交易行为的专项说明本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查,交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制,风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内,该制度执行情况良好,无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中,均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2017中国经济运行稳定。其中,总量指标显示,GDP增长6.90%,工业增加值增长6.60%,固定资产投资增长7.2%,社会零售增长10.2%;价格指标显示,CPI增长1.60%,PPI增长6.30%。中微观层面的变化要比宏观数据波动剧烈很多。2017年,中国政府全面推行供给侧改革,房地产限购大面积推广,环保监管加码促进制造业去产能,不同行业之间的供求关系发生了很大的变化。比如,钢铁、水泥、煤炭、造纸、化工厂品的价格在2017年出现了很大的波动。金融体系在防止发生系统性风险、去杠杆政策推动下,M2增速持续下行到了8.20%,为近年新低。央行通过公开市场操作等精细化调控措施抑制利率上行,但调控的实际效果是货币环境边际收紧。2017年,股票市场对外开放取得显著进展,对股市运行也产生了较大影响。2017年A股市场出现了一些新特征,总体涨幅不大,行业和板块之间分化巨大。在中国经济整体运行稳定向好的背景下,银行业估值继续得到修复;供给侧改革改善推动大宗商品价格上涨,钢铁、煤炭等周期品行业获得较大涨幅;消费品行业中,食品、家电上涨行情贯穿全年,股价涨幅为各行业前列。另一方面,以创业板为代表的小市值成长股则出现了大面积的股价下跌。2017年,沪深300上涨了21.78%,上证50上涨了25.08%,创业板指数下跌了10.67%。2017年,供给侧改革对实体经济运行影响巨大,海外资金流入A股对股市投资选股、估值的影响巨大。对于上述两点,我们的认识没有及时调整到位,没有充分抓住家电、周期板块的投资机会。庆幸的是,我们精选个股的策略取得较好绩效,基金净值表现超越基准。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.609元;本报告期基金份额净值增长率为35.44%,业绩比较基准收益率为17.32%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018年,全球经济趋势向好,预计中国经济在宏观指标层面将继续保持稳定。中国政府继续把控制系统性风险放在重要位置,供给侧改革在实体经济层面、金融体系中推进,调控政策在经济增长、结构优化之间寻求平衡。调控政策总体上会继续对经济和股市运行形成压力,甚至在某个阶段造成较大的情绪波动。在这种背景下,不同行业的运行状态可能出现较大分化,价值在产业链的重新分配会持续变化。在某些相对稳定的行业,优势企业中高速增长,落后企业的退出可能加快。展望2018年,A股市场的运行可能面临变数更多的局面。首先,实体经济的总体情况预计会比较稳定,A股投资操作需要更加关注中微观层面的变化走势,需要密切跟踪阶段性特征变化;其次,A股市场和国际接轨、国际资本市场的传递效应可能继续放大,龙头优势企业在17年估值扩张较大的情况下,18年会有什么变化,有待观察;再其次,2018年整体上仍然是一个存量资金博弈的局面,市场风格的变化较难把握。从投资操作的角度,我们会客观分析个人能力圈优劣得失,保持投资体系相对稳定,把个股研究放在一个核心的位置,努力把握投资机会。我们认为2018年A股市场仍然可以保持谨慎乐观。全球经济整体复苏向好,中国经济走势稳健,为A股走好奠定了基础。另一方面,金融去杠杆的大政主导下,市场利率预计在较长时间内难以下行,资金面偏紧,市场估值全面扩张的条件也不具备。所以2018年的市场仍将是涨跌幅度较为有限的多头市场,机会较多,但幅度可能不大。具体来看,部分周期品行业仍将获得供给侧改革红利,供求关系改善、企业盈利趋势线回升,存在一定投资机会。另外,消费品行业的长期配置价值仍然存在,其中,有的行业盈利良好、龙头企业竞争优势明显,是良好的投资标的。这些标的17年股价涨幅较大,限制了估值扩张的空间,我们对它的绝对收益率水平要有合理预期。成长性公司经历了过去2年的股价下跌后,估值已经趋于合理,特别是优势企业,公司盈利变现良好,股价有望有所表现。总的来说,我们认为2018年A股市场存在一定的投资机会,市场风格应该不会象17年这样极端分化,机会较多,操作难度不小。我们将保持定力,赚能力圈范围内的钱,获取合理收益。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况2017年度,本基金管理人在为基金份额持有人谋求最大利益的同时,始终将合规运作、防范风险工作放在各项工作的首位。依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下:(1)全面开展基金运作合规监察工作,确保基金投资的独立性、公平性及合法合规主要措施有:严格执行集中交易制度,各基金相互独立,交易指令由中央交易室统一执行完成;对基金投资交易系统进行事先合规性设置,并由风险控制部门进行实时监控,杜绝出现违规行为;严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序;通过以上措施,保证了投资运作遵循投资决策程序与业务流程,保证了基金投资组合符合相关法规及基金合同规定,确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。(2)开展定期和专项监察稽核工作,确保各项业务活动的合法合规本年度公司监察稽核部门开展了对公司基金投资、研究、销售、后台运营、反洗钱等方面的专项监察稽核活动。对稽核中发现问题及时发出合规提示函,要求相关部门限期整改,并对改进情况安排后续跟踪检查,确保各项业务开展合法合规。(3)促进公司各项内部管理制度的完善按照相关法规、证监会等监管机关的相关规定和公司业务的发展的要求,公司法律监察部及时要求各部门制订或修改相应制度,促进公司各项内部管理制度的进一步完善。(4)通过各种合规培训提高员工合规意识本年度公司监察稽核部门通过对公司所有新入职员工进行入职前合规培训、对全体人员开展行为规范培训、对基金投资管理人员进行专项合规培训、对员工进行反洗钱培训等,有效提高了公司员工的合规意识。 通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生违规情形,基金运作整体合法合规。在今后的工作中,本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内,基金管理人严格执行基金估值控制流程,定期评估估值技术的合理性,每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制和基金事务部门负责人,基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次分配比例不低于基金期末可分配利润的10%;基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。报告期内基金未实施收益分配。4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明注:无。4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明注:无。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,本基金托管人在对华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的管理人——华泰柏瑞基金管理有限公司在华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对华泰柏瑞基金管理有限公司编制和披露的华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号普华永道中天审字(2018)第21120号 6.2 审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金全体基金份额持有人审计意见(一) 我们审计的内容我们审计了华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金(以下简称“华泰柏瑞行业领先基金”)的财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了华泰柏瑞行业领先基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于华泰柏瑞行业领先基金,并履行了职业道德方面的其他责任。强调事项-其他事项-其他信息-管理层和治理层对财务报表的责任华泰柏瑞行业领先基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估华泰柏瑞行业领先基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算华泰柏瑞行业领先基金、终止运营或别无其他现实的选择。基金管理人治理层负责监督华泰柏瑞行业领先基金的财务报告过程。注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对华泰柏瑞行业领先基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致华泰柏瑞行业领先基金不能持续经营。(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名单峰 曹阳会计师事务所的地址中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼审计报告日期2018年3月26日 §7 年度财务报表7.1资产负债表会计主体:华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金报告截止日: 2017年12月31日单位:人民币元资 产附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资 产:银行存款12,946,819.089,680,442.28结算备付金647,898.82703,429.51存出保证金77,138.6587,889.99交易性金融资产215,510,011.00152,971,111.85其中:股票投资215,091,911.00152,971,111.85基金投资--债券投资418,100.00-资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款65,774.701,387,656.78应收利息3,280.502,463.12应收股利--应收申购款138,621.931,803.31递延所得税资产--其他资产--资产总计229,389,544.68164,834,796.84负债和所有者权益附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款1,140,705.641,118,801.90应付赎回款330,805.73135,554.43应付管理人报酬278,362.37210,747.48应付托管费46,393.7335,124.58应付销售服务费--应付交易费用222,708.09436,772.44应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债210,901.02360,291.31负债合计2,229,876.582,297,292.14所有者权益:实收基金141,220,039.10136,834,473.45未分配利润85,939,629.0025,703,031.25所有者权益合计227,159,668.10162,537,504.70负债和所有者权益总计229,389,544.68164,834,796.84注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.609元,基金份额总额141,220,039.10份。 7.2 利润表会计主体:华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日 单位:人民币元项 目附注号本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日一、收入58,330,439.03-56,085,507.331.利息收入86,188.1597,569.43其中:存款利息收入85,878.7696,473.60债券利息收入309.39-资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入-1,095.83其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)22,344,385.85-35,143,890.64其中:股票投资收益20,882,941.84-35,878,446.32基金投资收益--债券投资收益148,846.22-资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益1,312,597.79734,555.683.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)35,852,239.27-21,076,721.434.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)47,625.7637,535.31减:二、费用 5,181,660.206,409,568.361.管理人报酬7.4.8.2.12,681,559.992,831,730.832.托管费7.4.8.2.2446,926.70471,955.063.销售服务费7.4.8.2.3--4.交易费用1,810,853.512,740,595.475.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.其他费用242,320.00365,287.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 53,148,778.83-62,495,075.69减:所得税费用 --四、净利润(净亏损以“-”号填列) 53,148,778.83-62,495,075.69 7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)136,834,473.4525,703,031.25162,537,504.70二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-53,148,778.8353,148,778.83三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)4,385,565.657,087,818.9211,473,384.57其中:1.基金申购款53,526,793.2729,330,209.6082,857,002.872.基金赎回款-49,141,227.62-22,242,390.68-71,383,618.30四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)141,220,039.1085,939,629.00227,159,668.10项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)197,124,537.8697,843,813.92294,968,351.78二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)--62,495,075.69-62,495,075.69三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-60,290,064.41-9,645,706.98-69,935,771.39其中:1.基金申购款23,430,672.235,402,787.3228,833,459.552.基金赎回款-83,720,736.64-15,048,494.30-98,769,230.94四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)136,834,473.4525,703,031.25162,537,504.70 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金(原名为友邦华泰行业领先股票型证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]482号《关于核准友邦华泰行业领先股票型证券投资基金募集的批复》核准,由友邦华泰基金管理有限公司(已自2010年4月30日起更名为华泰柏瑞基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,249,392,302.39元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第132号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《友邦华泰行业领先股票型证券投资基金基金合同》于2009年8月3日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,249,632,307.10份基金份额,其中认购资金利息折合240,004.71份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金于2015年8月6日公告后更名为华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300 指数x 80%+上证国债指数x 15%+同业存款利率x 5%。本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年3月26日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》,对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,本基金自2017年12月26日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司(“华泰柏瑞基金”)基金管理人、基金登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构PineBridge Investment LLC基金管理人的股东苏州新区高新技术产业股份有限公司基金管理人的股东华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证券”)基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金销售机构柏瑞爱建资产管理(上海)有限公司基金管理人的控股子公司注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易注:无。7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例华泰证券40,938,580.893.41%68,001,269.233.78% 7.4.8.1.2 债券交易注:无7.4.8.1.3 债券回购交易注:无7.4.8.1.4 权证交易注:无。7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例华泰证券38,126.263.45%--关联方名称上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)华泰证券63,277.253.84%63,277.2514.49%注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费2,681,559.992,831,730.83其中:支付销售机构的客户维护费852,882.37852,236.78注:支付基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。7.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费446,926.70471,955.06注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。7.4.8.2.3 销售服务费注:本期和上年可比期间均无数据。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:无。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本报告期及2016年度,基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本报告期及2016年度,除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行12,946,819.0876,762.769,680,442.2879,706.25注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明注:无。7.4.9 期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元7.4.10.1.1 受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注603161科华控股2017年12月28日2018年1月5日新股未上市16.7516.751,23920,753.2520,753.25-002923润都股份2017年12月28日2018年1月5日新股未上市17.0117.0195416,227.5416,227.54-603080新疆火炬2017年12月25日2018年1月3日新股未上市13.6013.601,18716,143.2016,143.20-7.4.10.1.2 受限证券类别:债券证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:张)期末成本总额期末估值总额备注123003蓝思转债2017年12月8日2018年1月17日新债未上市100.00100.004,181418,100.00418,100.00- 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注002507涪陵榨菜2017年12月4日重大事项17.95--1,160,00012,085,121.7620,822,000.00-300038梅泰诺2017年12月26日重大资产重组48.60--363,08914,652,540.9017,646,125.40-600485信威集团2016年12月26日重大资产重组14.59--30,000744,049.61437,700.00-300730科创信息2017年12月25日重大事项41.552018年1月2日45.718216,863.5634,112.55-002919名臣健康2017年12月28日重大事项35.262018年1月2日38.7982110,311.7628,948.46-注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购注:无。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购注:无。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为176,069,900.60元,属于第二层次的余额为39,440,110.40元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次132,897,668.28元,第二层次20,073,443.57元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资215,091,911.0093.77其中:股票215,091,911.0093.772基金投资--3固定收益投资418,100.000.18其中:债券418,100.000.18 资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计13,594,717.905.938其他各项资产284,815.780.129合计229,389,544.68100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业179,526,420.9179.03D电力、热力、燃气及水生产和供应业16,143.200.01E建筑业8,744,250.003.85F批发和零售业9,090,000.004.00G交通运输、仓储和邮政业17,957.940.01H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业17,680,237.957.78J金融业4,232.000.00K房地产业12,669.000.01L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计215,091,911.0094.69 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1002507涪陵榨菜1,160,00020,822,000.009.172300038梅泰诺363,08917,646,125.407.773002812创新股份150,00515,435,514.506.804601012隆基股份370,00013,482,800.005.945600872中炬高新500,00012,380,000.005.456002271东方雨虹280,00011,188,800.004.937000858五 粮 液130,00010,384,400.004.578600703三安光电400,00010,156,000.004.479002583海能达520,0209,625,570.204.2410600056中国医药380,0009,458,200.004.16注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.huatai-pb.com网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1002583海能达17,679,485.0610.882002271东方雨虹16,815,187.7410.353300506名家汇16,051,270.489.884600036招商银行15,550,432.179.575300296利亚德15,295,100.399.416002812创新股份14,991,068.259.227000786北新建材14,973,428.969.218002430杭氧股份14,376,500.698.859601012隆基股份13,002,418.048.0010600703三安光电12,657,615.077.79注:1.不考虑相关交易费用。2.投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.huatai-pb.com网站的年度报告正文。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1300296利亚德19,193,776.8011.812002430杭氧股份16,939,049.9210.423600036招商银行16,265,728.3610.014300144宋城演艺12,968,626.547.985002714牧原股份12,929,886.307.966002271东方雨虹12,502,660.007.697300065海兰信12,384,439.627.628002142宁波银行11,452,758.597.059002475立讯精密11,236,641.196.9110600872中炬高新11,225,331.356.91注:1.不考虑相关交易费用。 2. 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.huatai-pb.com网站的年度报告正文。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额607,816,497.95卖出股票收入(成交)总额602,430,879.91注:不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)418,100.000.188同业存单--9其他--10合计418,100.000.18 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)1123003蓝思转债4,181418,100.000.18 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有股指期货。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策注:本基金本报告期末未持有股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策注:本基金本报告期末未持有国债期货。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有国债期货。8.11.3本期国债期货投资评价注:本基金本报告期末未持有国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。8.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金77,138.652应收证券清算款65,774.703应收股利-4应收利息3,280.505应收申购款138,621.936其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计284,815.78 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1002507涪陵榨菜20,822,000.009.17停牌2300038梅泰诺17,646,125.407.77停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:无。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例7,37819,140.691,022,230.870.72%140,197,808.2399.28% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金62,957.430.0446% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0 §10 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日( 2009年8月3日 )基金份额总额2,249,632,307.10本报告期期初基金份额总额136,834,473.45本报告期基金总申购份额53,526,793.27减:本报告期基金总赎回份额49,141,227.62本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-本报告期期末基金份额总额141,220,039.10 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2017年7月12日,经公司股东会批准吴海云女士为公司监事会主席。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期基金应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为60,000.00元人民币,该事务所已向本基金提供了9年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例瑞银证券2509,924,350.6842.42%468,395.4142.44%-长江证券2374,463,626.7031.15%341,248.5330.92%-招商证券2116,080,535.279.66%107,412.189.73%-方正证券158,112,778.094.83%52,958.584.80%-中金公司257,333,811.304.77%53,395.134.84%-中泰证券245,134,660.783.75%42,034.283.81%-华泰证券240,938,580.893.41%38,126.263.45%-湘财证券2-----上海证券2-----爱建证券1-----东兴证券2-----中信建投2-----广发证券3-----山西证券1-----申银万国1-----华宝证券1-----平安证券1-----德邦证券1-----国盛证券1-----国都证券1-----海通证券1-----兴业证券1-----中投证券2-----安信证券1-----中信证券1-----国泰君安1-----注:1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 1)资金雄厚,信誉良好。 2)财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。 3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。 5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例瑞银证券10,160.000.52%----长江证券1,935,401.1399.48%----招商证券------方正证券------中金公司------中泰证券------华泰证券------湘财证券------上海证券------爱建证券------东兴证券------中信建投------广发证券------山西证券------申银万国------华宝证券------平安证券------德邦证券------国盛证券------国都证券------海通证券------兴业证券------中投证券------安信证券------中信证券------国泰君安------ §12 影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 12.2影响投资者决策的其他重要信息注:无。  华泰柏瑞基金管理有限公司2018年3月28日