基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司送出日期：2018年3月28日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介2.1 基金基本情况 基金简称建信月盈安心理财基金主代码530028基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年12月20日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司报告期末基金份额总额6,298,210,811.56份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B下属分级基金的交易代码：530028531028报告期末下属分级基金的份额总额431,566,736.49份5,866,644,075.07份 2.2 基金产品说明投资目标严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天。业绩比较基准七天通知存款利率（税前）风险收益特征本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司中国民生银行股份有限公司信息披露负责人姓名吴曙明罗菲菲联系电话010-66228888010-58560666电子邮箱xinxipilu@ccbfund.cntgbfxjdzx@cmbc.com.cn客户服务电话 400-81-95533 010-6622800095568传真010-66228001010-58560798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.ccbfund.cn基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年2015年建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B本期已实现收益11,845,680.29121,826,123.0813,501,417.84104,107,299.6835,579,900.2933,949,378.83本期利润11,845,680.29121,826,123.0813,501,417.84104,107,299.6835,579,900.2933,949,378.83本期净值收益率3.8231%4.1244%2.6607%2.9596%4.4080%4.7117%3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末2015年末期末基金资产净值431,566,736.495,866,644,075.07311,191,160.692,409,190,446.82749,239,955.042,022,294,704.63期末基金份额净值1.00001.00001.00001.00001.00001.0000金额单位：人民币元1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；2、本基金的利润分配按日结转基金份额；3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。3.2基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较建信月盈安心理财A阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.0591%0.0005%0.3403%0.0000%0.7188%0.0005%过去六个月2.1299%0.0004%0.6805%0.0000%1.4494%0.0004%过去一年3.8231%0.0019%1.3500%0.0000%2.4731%0.0019%过去三年11.2838%0.0067%4.0537%0.0000%7.2301%0.0067%过去五年21.5472%0.0069%6.7537%0.0000%14.7935%0.0069%自基金合同生效起至今21.7235%0.0069%6.7981%0.0000%14.9254%0.0069%建信月盈安心理财B阶段份额净值收益率①份额净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.1329%0.0005%0.3403%0.0000%0.7926%0.0005%过去六个月2.2792%0.0004%0.6805%0.0000%1.5987%0.0004%过去一年4.1244%0.0019%1.3500%0.0000%2.7744%0.0019%过去三年12.2573%0.0067%4.0537%0.0000%8.2036%0.0067%过去五年23.3269%0.0069%6.7537%0.0000%16.5732%0.0069%自基金合同生效起至今23.5166%0.0069%6.7981%0.0000%16.7185%0.0069% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较本基金基金合同于2012年12月20日生效，成立当年基金收益率以实际存续期计算。3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元建信月盈安心理财A年度已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润本年变动年度利润分配合计备注201711,845,680.29--11,845,680.29 201613,501,417.84--13,501,417.84 201535,579,900.29--35,579,900.29 合计60,926,998.42--60,926,998.42 建信月盈安心理财B年度已按再投资形式转实收基金直接通过应付赎回款转出金额应付利润本年变动年度利润分配合计备注2017121,826,123.08--121,826,123.08 2016104,107,299.68--104,107,299.68 201533,949,378.83--33,949,378.83 合计259,882,801.59--259,882,801.59 §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。截至2017年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金（LOF）基金、建信睿源纯债债券型证券投资基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金，共计95只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为3,609.83亿元。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘思本基金的基金经理2016年7月19日-8硕士。2009年5月加入建信基金管理公司，历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理，2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年8月9日起任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）、建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金（LOF）、 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2017年8月16日起任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金（LOF）、建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理。陈建良固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理2014年1月21日-10陈建良先生，双学士，固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理，2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。高珊本基金的基金经理2012年12月20日-11硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作，任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2013年9月17日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2013年12月20日起任建信货币市场基金的基金经理；2015年8月25日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下： 当时间窗为1日时，配了31458对投资组合，有6807对投资组合未通过T检验，其中3392对投资组合的正溢价率占优频率小于55%， 其它3415对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，2509对平均溢价率低于2%，其它906对平均溢价率超过2%的投资组合中，有20对投资组合的贡献率超过5%，但因为其溢价金额占平均净值的比例较低，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；当时间窗为3日时，配了34512对投资组合，有8794对投资组合未通过T检验，其中3914对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它4880对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，4523对平均溢价率低于5%，其它357对平均溢价率超过5%的投资组合，有5对投资组合贡献率超过5%,但因为其溢价金额占平均净值的比例较低，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为；当时间窗为5日时，配了35964对投资组合，有10419对投资组合未通过T检验，其中4515对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它5904对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，5809对平均溢价率低于10%，其它95对平均溢价率超过10%的投资组合，有3对投资组合贡献率超过5%,但因为其溢价金额占平均净值的比例较低，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析回顾2017年，发达经济体集体复苏带来了全球货币政策的收敛，越来越多的经济体开始走向了货币政策边际收紧的道路。美联储升息步伐提速，并正式提出缩减资产负债表计划。欧元区和日本的量宽政策在经济增速提升的形势下显现出转向迹象，例如欧央行10月26日宣布缩减QE规模。受此影响，全球各经济体的货币政策也先后开始转向。巴西、墨西哥等新兴经济体，加拿大、英国、韩国等先后决定加息。2017年初和12月，为应对美联储加息，央行也相应抬升了货币市场利率。纵观全年，国内的资金价格中枢不断抬升也是顺应全球流动性变化的一个结果。我国经济整体保持稳中向好态势。2017年，国际经济复苏带动了我国出口增长，出口对GDP的贡献上升；工业生产基本平稳，新动能继续积聚；固定资产投资、基建投资、房地产投资、民间投资增速略有回落，但整体平稳；中上游行业继续去产能，部分行业在前期去库存之后补库存，企业利润仍保持较高增速。财政收入状况好转，贸易顺差的环比扩大，国际收支改善，人民币兑美元汇率保持弹性。虽然2017年下半年经济增长速度略显放缓迹象，但随着中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段，我国经济的韧性已经趋稳，供给侧改革的不断深入，将进一步强化中国经济的韧性。金融体系继续主动调整业务，降低内部杠杆。一行三会空前协调，17年陆续出台了非常系统和连贯的监管措施和相关落地细则，全面约束银行和证券等非银行机构以及互联网金融的业务合作，对金融机构的业务模式与资产配置行为产生深远的影响。货币政策方面，央行投放的基础货币较少，银行体系的超储较低，市场整体流动性不宽裕，资金价格中枢不断上行。上半年人民银行在春节前和3月联储加息后两次上调了逆回购和中期借贷便利的操作利率各10BP，下半年则在12月美联储加息后进一步小幅上调逆回购和中期借贷便利利率各5BP，银行间市场资金利率总体呈现小幅上行态势，部分时点呈现阶段性紧张局面。此外，人民银行“货币政策+宏观审慎”双支柱框架的建立，重构了流动性的结构，不同类型金融机构间的资金成本差距更明显，这种差距的波动率也很高，银行与非银行机构之间的流动性传导不通畅。综上所述，该基金在2017年度维持了一贯稳健的投资风格，维持中性偏低的久期和中性的杠杆比例，并且有效的根据申赎合理安排资金和投资资产，重点配置的是中高等级银行存单和存款。在临近年末时点，该基金适当拉长了久期，在收益高点配置了一部分6月以上的资产。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期基金月盈理财A净值收益率3.8231%，波动率0.0019%，月盈理财B净值收益率4.1244%，波动率0.0019%；业绩比较基准收益率1.3500%，波动率0.0000%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018年，经济复苏可能使全球货币政策处于加快收敛的过程之中。在原油价格上涨的带动下，全球通胀水平有望进一步抬高，或将导致更多的国家边际收紧货币政策，流动性进一步收缩。点阵图预测的美联储2018年加息3次，那么央行为维持中美利差预期的稳定可能再次对公开市场操作进行加息，进而会抬升国内无风险利率中枢。未来国内经济可能走出稳中略降的趋势。海外经济体的持续复苏仍对出口有所拉动，消费的平稳增长也将对经济形成有力支撑。制造业方面，19大报告对经济发展的质量提出了更高的要求。投资的支撑点可能转向制造业。在国家“制造业强国”、重视创新的政策方针下，高端制造业有望获得更多的支持，制造业投资结构继续优化。就房地产市场而言，受本轮房地产调控的持续影响，房地产销售增速预计将继续下降，但是降中趋缓，本轮棚改货币化仍有存量，2018-2020年进入棚改攻坚阶段，3 年内再改造1500万套，这对2018年房地产销售仍有一定支撑。基建方面，由于地方政府的融资行为将继续得到严格的限制，短期内将对基建投资资金来源形成一定的打压，因此未来基建的增速会有小幅的回落。原油价格和猪肉价格将成为明年扰动CPI的较大变量，CPI的中枢抬升则是大概率事件。PPI预计总体会回落。本轮金融监管政策逐渐进入下半场，各项监管政策细则会陆续出台，目标将是建立和完善各项监管的长效机制。对债券市场而言，监管政策的陆续出台，绝不只是对市场情绪的影响，更会对整个债券市场的流动性和机构的投资模式产生巨大的影响。截止目前，净值型产品如何推进、银行资金池如何规范、券商大集合如何清理等诸多问题的规范细则均还未落地，这其中所蕴含的不确定性，以及这些不确定性将引发的机构负债端流动性的新结构，又将成为影响2018年债券市场需求端配置行为的关键变量。预计2018年货币政策的主基调仍将是稳健中性，若无重大外部冲击的影响，全年流动性的波动可能小于2017年，但是随着去杠杆进程和市场出清的深化，以及美联储加息可能带来的外溢效应，货币市场利率中枢或有继续上行可能。综上所述，本基金在2018年仍将保持稳健的投资风格，以配置中高等级银行的存款和存单为主，在保证组合流动性的同时力争保证组合能够跟随市场的发展变化为投资人获得合理的收益。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金收益分配方式为红利再投资，每日将当日收益结转为基金份额，当日收益参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本年度月盈安心理财A应分配利润为11,845,680.29元，月盈安心理财B应分配收益为121,826,123.08元，已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期月盈安心理财A利润分配的金额为11,845,680.29元，月盈安心理财B利润分配的金额为121,826,123.08元。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。§6 审计报告普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了建信月盈安心理财债券型证券投资基金(以下简称“建信月盈理财基金”)的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注, 并出具了普华永道中天审字(2018)第22643号标准无保留意见。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。§7 年度财务报表7.1资产负债表会计主体：建信月盈安心理财债券型证券投资基金报告截止日： 2017年12月31日单位：人民币元资 产附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资 产：银行存款3,793,569,303.56594,944,173.74结算备付金--存出保证金-21,484.12交易性金融资产1,761,710,157.421,323,116,303.91其中：股票投资--基金投资--债券投资1,761,710,157.421,323,116,303.91资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产951,964,984.52793,386,419.60应收证券清算款--应收利息36,441,006.3510,204,335.69应收股利--应收申购款8,645,447.2658,300.00递延所得税资产--其他资产--资产总计6,552,330,899.112,721,731,017.06负债和所有者权益附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款251,459,674.27-应付证券清算款--应付赎回款--应付管理人报酬1,453,216.07644,997.70应付托管费430,582.56191,110.46应付销售服务费156,798.15103,572.37应付交易费用67,480.3264,153.74应交税费--应付利息91,183.26-应付利润--递延所得税负债--其他负债461,152.92345,575.28负债合计254,120,087.551,349,409.55所有者权益：实收基金6,298,210,811.562,720,381,607.51未分配利润--所有者权益合计6,298,210,811.562,720,381,607.51负债和所有者权益总计6,552,330,899.112,721,731,017.06报告截止日2017年12月31日，基金份额总额6,298,210,811.56份。其中建信月盈安心理财债券型证券投资基金A类基金份额净值1.0000元，基金份额总额431,566,736.49份；建信月盈安心理财债券型证券投资基金B类基金份额净值1.0000元，基金份额总额5,866,644,075.07份。 7.2 利润表会计主体：建信月盈安心理财债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项 目附注号本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日一、收入160,092,676.39158,740,561.771.利息收入161,778,076.02154,956,621.74其中：存款利息收入87,746,863.8866,134,292.62债券利息收入53,171,271.4379,048,869.77资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入20,859,940.719,773,459.35其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-1,685,399.633,783,940.03其中：股票投资收益--基金投资收益--债券投资收益-1,685,399.633,783,940.03资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）--减：二、费用26,420,873.0241,131,844.251．管理人报酬7.4.8.2.18,698,894.7611,155,755.862．托管费7.4.8.2.22,577,450.313,305,409.113．销售服务费7.4.8.2.31,224,131.711,873,382.784．交易费用--5．利息支出13,445,892.4224,273,916.79其中：卖出回购金融资产支出13,445,892.4224,273,916.796．其他费用474,503.82523,379.71三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）133,671,803.37117,608,717.52减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）133,671,803.37117,608,717.52 7.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：建信月盈安心理财债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）2,720,381,607.51-2,720,381,607.51二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-133,671,803.37133,671,803.37三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）3,577,829,204.05-3,577,829,204.05其中：1.基金申购款7,108,463,840.57-7,108,463,840.572.基金赎回款-3,530,634,636.52--3,530,634,636.52四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--133,671,803.37-133,671,803.37五、期末所有者权益（基金净值）6,298,210,811.56-6,298,210,811.56项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）2,771,534,659.67-2,771,534,659.67二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-117,608,717.52117,608,717.52三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-51,153,052.16--51,153,052.16其中：1.基金申购款7,877,728,243.34-7,877,728,243.342.基金赎回款-7,928,881,295.50--7,928,881,295.50四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--117,608,717.52-117,608,717.52五、期末所有者权益（基金净值）2,720,381,607.51-2,720,381,607.51 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______孙志晨______ ______吴曙明______ ____丁颖____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况建信月盈安心理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1524号《关于核准建信月盈安心理财债券型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集17,309,621,823.23元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第516号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》于2012年12月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为17,312,639,085.79份基金份额，其中认购资金利息折合3,017,262.56份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类和B类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。本基金每份基金份额自基金合同生效日或申购确认日起每月为一个运作期，运作期到期日前不得赎回。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围限于良好流动性的固定收益类金融工具，包括现金，通知存款，一年以内(含一年)的银行定期存款和银行协议存款，剩余期限一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、中期票据、短期融资券，剩余期限397天以内(含397天)债券(不含可转换债券)，以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税前)。本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2018年3月21日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系建信基金管理有限责任公司(“建信基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”)基金托管人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金管理人的股东、基金销售机构美国信安金融服务公司基金管理人的股东中国华电集团资本控股有限公司基金管理人的股东建信资本管理有限责任公司基金管理人的子公司下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易无。7.4.8.1.2 权证交易无。7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金无。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费8,698,894.7611,155,755.86其中：支付销售机构的客户维护费394,119.82685,857.85支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.27%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.27%/当年天数。7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费2,577,450.313,305,409.11支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.08%/当年天数。7.4.8.2.3 销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B合计中国建设银行708,723.595,616.52714,340.11中国民生银行747.88-747.88建信基金3,367.90282,413.92285,781.82合计712,839.37288,030.441,000,869.81获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B合计中国建设银行1,282,061.3914,199.151,296,260.54中国民生银行822.74-822.74建信基金32,063.60193,234.53225,298.13合计1,314,947.73207,433.681,522,381.41支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.30%和0.01%。销售服务费的计算公式为：日销售服务费＝前一日对应类别基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元本期2017年1月1日至2017年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国民生银行49,566,132.2379,610,385.86--5,804,030,000.00950,067.28上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国民生银行49,521,690.069,716,867.18--9,305,700,000.00942,895.28 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2017年1月1日至2017年12月31日建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B 基金合同生效日（ 2012年12月20日 ）持有的基金份额--期初持有的基金份额-100,000,000.00期间申购/买入总份额-2,352,571.34期间因拆分变动份额--减：期间赎回/卖出总份额-50,000,000.00期末持有的基金份额-52,352,571.34期末持有的基金份额占基金总份额比例-0.89%项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B 基金合同生效日（ 2012年12月20日 ）持有的基金份额--期初持有的基金份额--期间申购/买入总份额100,000,000.00-期间因拆分变动份额-100,000,000.00100,000,000.00减：期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额-100,000,000.00期末持有的基金份额占基金总份额比例-4.15%1、期间申购/买入总份额含红利再投份额；2、基金管理人建信基金在本年度申购本基金的交易委托建信基金直销中心办理，无申购费；3、分级基金持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 建信月盈安心理财A份额单位：份关联方名称本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例中国建设银行---- 建信月盈安心理财B 份额单位：份关联方名称本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例中国建设银行--509,918,810.7921.17%分级基金持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国民生银行-定期存款500,000,000.004,039,777.81-9,081,250.49中国民生银行-活期存款3,569,303.5662,921.3426,944,173.7453,766.151、本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。2、于2017年12月31日，本基金持有基金托管人中国民生银行同业存单48,777,495.24元(2016年12月31日：无)。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明无。7.4.9 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额251,459,674.27元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额17020417国开042018年1月2日99.881,100,000109,867,373.8511025411国开542018年1月2日100.60900,00090,537,955.6108020808国开082018年1月2日100.30300,00030,091,425.0911023511国开352018年1月2日100.22240,00024,051,708.95合计2,540,000254,548,463.50-7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购无。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为1,761,710,157.42元，无属于第一层次或第三层次的余额 (2016年12月31日：第二层次1,323,116,303.91元，无第一层次或第三层次)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2)增值税根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况和2017年度的经营成果无影响。(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1固定收益投资1,761,710,157.4226.89其中：债券1,761,710,157.4226.89 资产支持证券--2买入返售金融资产951,964,984.5214.53其中：买断式回购的买入返售金融资产308,373,499.124.713银行存款和结算备付金合计3,793,569,303.5657.904其他各项资产45,086,453.610.695合计6,552,330,899.11100.00 8.2 债券回购融资情况金额单位:人民币元序号项目占基金资产净值的比例（%）1报告期内债券回购融资余额13.31其中：买断式回购融资-序号项目金额占基金资产净值的比例（％）2报告期末债券回购融资余额251,459,674.273.99其中：买断式回购融资--报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。8.3 基金投资组合平均剩余期限8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限66报告期内投资组合平均剩余期限最高值93报告期内投资组合平均剩余期限最低值40 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过150天。8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内31.043.99其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天(含)—60天20.61-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)—90天37.39-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)—120天3.70-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--5120天(含)—397天（含）9.78-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计102.533.99 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元序号债券品种摊余成本占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券332,582,233.025.28其中：政策性金融债332,582,233.025.284企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7同业存单1,429,127,924.4022.698其他--9合计1,761,710,157.4227.9710剩余存续期超过397天的浮动利率债券-- 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本占基金资产净值比例（%）117020417国开041,100,000109,867,373.851.74211171628317上海银行CD2831,000,00099,845,250.131.59311178857317成都银行CD1801,000,00099,439,717.761.58411178372917东莞银行CD0771,000,00099,291,385.441.58511177037617宁波银行CD2341,000,00099,127,267.971.57611178668217广州农村商业银行CD1851,000,00097,530,433.601.55711025411国开54900,00090,537,955.611.44813030413进出04500,00050,014,925.540.79911178085017贵阳银行CD091500,00049,943,587.530.791011178641117长沙银行CD104500,00049,904,083.300.79 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数-报告期内偏离度的最高值0.0343% 报告期内偏离度的最低值-0.1683%报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值0.0316% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注8.9.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。8.9.2 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，上海银行股份有限公司于2017年8月11日公告：因未按规定严格审查基础资产投向，信托资金违规用于异地融资平台，中国银行业监督管理委员会上海监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项处以责令改正，并罚款人民币50万元。沪银监罚决字〔2017〕26号。东莞银行股份有限公司于2017年8月23日公告：因内部控制严重违反审慎经营规则，中国银行业监督管理委员会东莞监管分局依据《关于加强银行承兑汇票业务监管的通知》第九点，《商业银行内部控制指引》第十五条，《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、四十八条给予处罚，罚款50万元。8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息36,441,006.354应收申购款8,645,447.265其他应收款-6待摊费用-7其他-8合计45,086,453.61 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例建信月盈安心理财A25,19617,128.381,054,685.470.24%430,512,051.0299.76%建信月盈安心理财B23255,071,481.525,673,315,840.5496.70%193,328,234.533.30%合计25,219249,740.705,674,370,526.0190.09%623,840,285.559.91%分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况无。9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金建信月盈安心理财A37,948.120.01%建信月盈安心理财B-0.00%合计37,948.120.00%分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动单位：份 建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B基金合同生效日（2012年12月20日）基金份额总额12,526,203,620.294,786,435,465.50本报告期期初基金份额总额311,191,160.692,409,190,446.82本报告期基金总申购份额764,334,867.026,344,128,973.55减:本报告期基金总赎回份额643,959,291.222,886,675,345.30本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）--本报告期期末基金份额总额431,566,736.495,866,644,075.071、基金合同生效日的基金份额总额指基金合同生效日基金募集份额（含利息折份额）。2、上述总申购份额含红利再投资份额。§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变本报告期基金投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币90,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例光大证券1-----天源证券1-----1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。（4）佣金费率合理。2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人；3、本基金本报告期未新增和剔除交易单元，与同一托管行托管的基金共用原有交易单元。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例光大证券------天源证券--1,654,900,000.00100.00%-- 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。§12 影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017年03月02日-2017年03月05日309,832,929.300.00311,777,695.000.000.00%22017年01月01日-2017年03月21日509,918,810.790.00512,277,375.580.000.00%32017年03月07日-2017年12月11日0.001,200,000,000.000.001,239,399,456.1419.68%42017年08月24日-2017年12月31日0.002,000,000,000.000.002,030,247,832.1832.24%个人---------------产品特有风险本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况，可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险，敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制，持续做好基金流动性风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响，采取有效措施切实保护持有人合法权益。 12.2影响投资者决策的其他重要信息- 建信基金管理有限责任公司2018年3月28日