基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2018年03月29日 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 基金简介基金基本情况基金简称 南方金利定期开放债券 场内简称 南方金利基金主代码 160128基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日 2012年5月17日基金管理人 南方基金管理股份有限公司基金托管人 中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 359,332,674.76份基金合同存续期 不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期 2012年7月16日下属分级基金的基金简称 南方金利定期开放债券A 南方金利定期开放债券C 下属分级基金的交易代码 160128 160129 报告期末下属分级基金的份额总额 242,355,300.37份 116,977,374.39份 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方金利”。 基金产品说明投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,?在非开放期期间原则上组合久期与初始非开放期适当匹配的基础上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。业绩比较基准 三年期定期存款税后收益率。风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人 姓名 常克川 郭明联系电话 0755-82763888010-66105799电子邮箱 manager@southernfund.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话 400-889-889995588传真 0755-82763889010-66105798 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年01月01日-2017年12月31日) 报告期(2016年01月01日-2016年12月31日) 报告期(2015年01月01日-2015年12月31日) 南方金利定期开放债券A 南方金利定期开放债券C 南方金利定期开放债券A 南方金利定期开放债券C 南方金利定期开放债券A 南方金利定期开放债券C 本期已实现收益 8,250,263.023,614,751.1711,609,012.905,227,104.8365,756,155.3639,345,257.39本期利润 2,360,924.53 779,219.88 3,944,746.48 1,544,033.28 59,654,042.50 34,950,430.21 加权平均基金份额本期利润 0.0098 0.0067 0.0166 0.0135 0.1145 0.1068 本期基金份额净值增长率 0.98% 0.68% 1.48% 1.28% 13.82% 13.41% 3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年12月31日) 报告期(2016年12月31日) 报告期(2015年12月31日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0037 -0.0062 0.0035 0.0001 0.0829 0.0807 期末基金资产净值241,462,646.11 116,256,865.51 241,750,872.66 116,246,719.31 253,936,316.02 121,214,651.70 期末基金份额净值 0.996 0.994 1.003 1.000 1.093 1.090 注:??1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较南方金利定期开放债券A阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月-1.00% 0.08% 0.72% 0.01% -1.72% 0.07% 过去六个月-0.41% 0.08% 1.44% 0.01% -1.85% 0.07% 过去一年0.98% 0.08% 2.90% 0.01% -1.92% 0.07% 过去三年16.64% 0.11% 9.78% 0.01% 6.86% 0.10% 过去五年33.98% 0.12% 20.43% 0.01% 13.55% 0.11% 自基金合同生效起至今38.54% 0.11% 24.19% 0.01% 14.35% 0.10% 南方金利定期开放债券C阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月-1.10% 0.08% 0.72% 0.01% -1.82% 0.07% 过去六个月-0.51% 0.07% 1.44% 0.01% -1.95% 0.06% 过去一年0.68% 0.08% 2.90% 0.01% -2.22% 0.07% 过去三年15.66% 0.11% 9.78% 0.01% 5.88% 0.10% 过去五年32.03% 0.12% 20.43% 0.01% 11.60% 0.11% 自基金合同生效起至今36.25% 0.11% 24.19% 0.01% 12.06% 0.10% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模超7,200亿元，旗下管理153只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。? 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李璇本基金基金经理2012年5月17日-10女，清华大学金融学学士、硕士，注册金融分析师（CFA）,具有基金从业资格。2007年加入南方基金，担任信用债高级分析师，现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月，担任南方宝元基金经理；2012年12月至2014年9月，担任南方安心基金经理；2015年12月至2017年2月，担任南方润元基金经理；2013年7月至2017年9月，担任南方稳利基金经理；2016年8月至2017年12月，担任南方通利、南方荣冠基金经理；2010年9月至今，担任南方多利基金经理；2012年5月至今，担任南方金利基金经理；2016年8月至今，担任南方丰元基金经理；2016年9月至今，担任南方多元基金经理；2016年11月至今，任南方荣安基金经理；2016年12月至今，任南方睿见混合基金经理；2017年1月至今，任南方宏元、南方和利基金经理；2017年3月至今，任南方荣优基金经理；2017年5月至今，任南方荣尊基金经理；2017年6月至今，任南方荣知基金经理；2017年7月至今，任南方荣年基金经理；2017年9月至今，任南方兴利基金经理。刘骥本基金基金助理2016年11月28日-5香港大学经济学专业硕士，具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部，历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月至今，任南方多利、南方金利的基金经理助理。注:1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和有关法律法规的规定，针对股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，建立了股票、债券、基金等证券池管理制度和细则，投资管理制度和细则，集中交易管理办法，公平交易操作指引，异常交易管理制度等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。?异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为5次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 海外方面，美国经济温和扩张，全年共加息3次，符合市场预期，美联储17年10月开始缩表，初始规模为100亿/月，每3个月提高100亿，并最终达到500亿/月的水平。此外，特朗普税改法案成功落地。欧洲经济表现较好，多项指标创金融危机后的新高，欧央行对经济和通胀预期偏乐观，从2018年1月份开始缩减月度QE规模至300亿，并持续到9月份，但目前通胀依然较低，对是否会退出QE欧央行持保留态度。日本央行仍维持10年期利率0%的目标，将继续实施超宽松货币政策。全球经济17年以来共振复苏，尤其是制造业改善明显，货币政策进入边际收紧的通道，全球主要经济体债市收益率整体保持震荡走势。国内方面，17年经济展现了较强的韧性，GDP增速较16年小幅回升，全年累计同比增长6.9%，工业增加值年内波动较大，全年增速6.6%。通胀方面，CPI保持温和走势，全年均值为1.6%，PPI全年高位运行，同比上涨4.9%。政策方面，货币政策中性偏紧，全年3次上调公开市场利率。央行9月底宣布定向降准，但主要采用公开市场操作、MLF等提供流动性,10月底央行创设63天逆回购,12月底建立“临时准备金动用安排”,全年资金面呈现紧平衡的态势。受益于美元指数的下跌，全年人民币兑美元录得较大升值。在央行中性偏紧的政策态度下，新的监管政策不断出台，金融监管进一步加强。市场方面，全年债市处于熊市之中。前5月，经济基本面底部回升，同时在央行连续加息和监管加强的影响下，债市收益率大幅上行，信用利差大幅走扩，期限利差进一步压缩。进入6月后，央行出面加强监管协调，同时资金面未如预期的紧张，市场情绪逐渐平稳，收益率出现回落，随后三季度维持了震荡的格局。但进入四季度后，经济基本面依旧维持较强的韧性，同时监管文件逐步出台，债市再次出现较大下跌。目前收益率较去年末大幅上行，信用利差走扩，期限利差压缩，全年债市走出震荡上行的熊市行情。投资运作上，南方金利定期开放基金全年投资以信用债为主。受市场调整影响，组合持有的部分中期信用债为组合带来了一定损失。组合上半年进行了降久期操作，但是5月份调整后又加仓了部分收益较高的信用债，下半年久期偏长，在四季度的调整中遭受了一定损失。报告期内基金的业绩表现 本报告期南方金利A级基金净值增长率为0.98%，同期业绩比较基准增长率为2.90%；南方金利C级基金净值增长率为0.68%，同期业绩比较基准增长率为2.90%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2018年消费平稳、投资继续下滑，出口边际拉动有所减弱。结合通胀整体平稳的判断，预计2018年名义增速大概率稳中有落，经济基本面情况或支持利率水平有所下降。但加强金融监管仍是全年主题，或导致市场利率较长期偏离与经济增速相适宜的水平。目前扰动债券市场的，无论是全年的通胀预期，货币政策，还是金融监管，都是偏中长期的因素，债市的磨顶时期或较长，仍需要耐心等待基本面和政策面更加明确的信号。在当前紧信用的背景下，企业融资环境恶化，需要严防信用风险，加强对于持仓债券的跟踪和梳理。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次；基金合同生效满6个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含)，则基金须在15个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%；基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期内第二季度末满足分红条件，本基金于2017年7月18日进行了收益分配（A类每10份基金份额派发红利0.09元，C类每10份基金份额派发红利0.07元）；本报告期内第三季度末满足分红条件，本基金于2017年10月25日进行了收益分配（A类每10份基金份额派发红利0.08元，C类每10份基金份额派发红利0.06元）。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方金利定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方金利定期开放债券型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方金利定期开放债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方金利定期开放债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了2次利润分配，分配金额为5,615,159.28元。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方金利定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。审计报告本基金2017年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2018)第22874号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表资产负债表会计主体：南方金利定期开放债券型证券投资基金报告截止日：2017年12月31日单位：人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 11,409,343.662,878,255.75结算备付金 14,425,449.0810,051,317.89存出保证金 41,795.649,071.12交易性金融资产 596,291,444.04519,618,617.10其中：股票投资 --基金投资 --债券投资 596,291,444.04519,618,617.10资产支持证券投资 --贵金属投资 --衍生金融资产 --买入返售金融资产 --应收证券清算款 -18,531,205.65应收利息 15,633,213.748,701,163.85应收股利 --应收申购款 --递延所得税资产 --其他资产 -15,000.00资产总计 637,801,246.16559,804,631.36负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 --交易性金融负债 --衍生金融负债 --卖出回购金融资产款 268,249,367.34181,087,714.37应付证券清算款 10,996,846.9120,053,662.44应付赎回款 --应付管理人报酬 182,027.56182,653.17应付托管费 54,608.2954,795.95应付销售服务费 29,581.6229,657.60应付交易费用 94.60-6,022.20应交税费 --应付利息 215,208.2249,578.06应付利润 --递延所得税负债 --其他负债 354,000.00355,000.00负债合计 280,081,734.54201,807,039.39所有者权益： 实收基金 359,332,674.76357,157,178.62未分配利润 -1,613,163.14840,413.35所有者权益合计 357,719,511.62357,997,591.97负债和所有者权益总计 637,801,246.16559,804,631.36注：报告截止日2017年12月31日，基金份额总额359,332,674.76份，其中南方金利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额的份额总额为242,355,300.37份，基金份额净值0.996元；南方金利定期开放债券型证券投资基金C类基金份额的份额总额为116,977,374.39份，基金份额净值0.994元。 利润表会计主体：南方金利定期开放债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日 至 2017年12月31日单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 一、收入 14,776,613.5211,580,753.921.利息收入 29,757,502.6722,569,590.64其中：存款利息收入 208,018.44154,134.98债券利息收入 29,549,484.2322,183,931.35资产支持证券利息收入 --买入返售金融资产收入 -231,524.31其他利息收入 --2.投资收益（损失以“-”填列） -6,256,019.37358,501.25其中：股票投资收益 -- 基金投资收益 --债券投资收益 -6,256,019.37358,501.25资产支持证券投资收益 --贵金属投资收益 --衍生工具收益 --股利收益 --3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -8,724,869.78-11,347,337.974.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) --减：二、费用 11,636,469.116,091,974.161．管理人报酬 2,160,291.212,199,256.992．托管费 648,087.42659,777.223．销售服务费 350,712.73357,200.804．交易费用 15,874.5225,274.565．利息支出 7,992,401.512,377,636.23其中：卖出回购金融资产支出 7,992,401.512,377,636.236．其他费用 469,101.72472,828.36三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,140,144.415,488,779.76减：所得税费用 --四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,140,144.415,488,779.76 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：南方金利定期开放债券型证券投资基金本报告期：2017年1月1日 至 2017年12月31日单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）357,157,178.62840,413.35357,997,591.97二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） -3,140,144.41 3,140,144.41三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 2,175,496.1421,438.382,196,934.52其中：1.基金申购款 2,175,496.1421,438.382,196,934.522.基金赎回款 ---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） --5,615,159.28-5,615,159.28五、期末所有者权益（基金净值） 359,332,674.76-1,613,163.14357,719,511.62项目 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）343,604,735.6931,546,232.03375,150,967.72二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） -5,488,779.76 5,488,779.76三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 13,552,442.93497,228.5114,049,671.44其中：1.基金申购款 13,913,233.40506,427.5314,419,660.932.基金赎回款 -360,790.47-9,199.02-369,989.49四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） --36,691,826.95-36,691,826.95五、期末所有者权益（基金净值） 357,157,178.62840,413.35357,997,591.97报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。7.4.1.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.1.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.1.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.2 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 关联方关系关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)基金管理人、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构兴业证券股份有限公司基金管理人的股东、基金销售机构厦门国际信托有限公司基金管理人的股东深圳市投资控股有限公司基金管理人的股东南方资本管理有限公司基金管理人的子公司南方东英资产管理有限公司基金管理人的子公司注:1.关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易无。 权证交易无。 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 华泰证券-496.66100.00 -14,509.2580.77 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 华泰证券-484.21100.00 -14,012.5980.22 注:1.上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。?2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,160,291.212,199,256.99其中：支付销售机构的客户维护费 603,343.58891,976.61注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60% / 当年天数。基金托管费单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 648,087.42659,777.22注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.18%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.18% / 当年天数。 销售服务费单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方金利定期开放债券A 南方金利定期开放债券C 合计 中国工商银行- 348,568.62348,568.62南方基金- 2,117.402,117.40合计- 350,686.02350,686.02获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 南方金利定期开放债券A南方金利定期开放债券C合计 中国工商银行- 354,999.23354,999.23南方基金- 2,201.572,201.57合计- 357,200.80357,200.80注：支付基金销售机构的C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给南方基金，再由南方基金计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费＝前一日C类基金份额基金资产净值 X 0.30%/ 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。 各关联方投资本基金的情况无。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日 至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年1月1日 至 2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 11,409,343.66 18,768.01 2,878,255.75 36,280.61 注：本基金由基金托管人中国工商银行保管的银行存款，按银行约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。 其他关联交易事项的说明无。 期末本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券无。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 04176401017渝悦投CP0012018-01-03100.44100,00010,044,000.00128003712宿建投债2018-01-0240.87200,0008,174,000.00148016014梧州东泰债2018-01-0283.36200,00016,672,000.00168044216达州投资债012018-01-0286.4215,0001,296,300.00168044216达州投资债012018-01-0386.4229,0002,506,180.00168046016金阳专项债012018-01-0390.50100,0009,050,000.00178003916达州投资债022018-01-0398.04100,0009,804,000.00178016317郴州新天债2018-01-0297.51100,0009,751,000.00178021317株洲湘江债2018-01-0298.05100,0009,805,000.00合计 944,00077,102,480.00注：截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额75,099,367.34元，是以如上债券作为抵押。 交易所市场债券正回购截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额113,150,000.00元，于2018年1月15日先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1) 公允价值(a) 金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b) 持续的以公允价值计量的金融工具(i) 各层次金融工具公允价值于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为596,291,444.04元，无属于第一层次或第三层次的余额(2016年12月31日：第二层次519,618,617.10元，无第一层次或第三层次)。(ii) 公允价值所属层次间的重大变动本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同)。(d) 不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2) 增值税根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 --其中：股票 --2 固定收益投资 596,291,444.0493.49其中：债券 596,291,444.0493.49 资产支持证券 --3 贵金属投资 --4 金融衍生品投资 --5 买入返售金融资产 --其中：买断式回购的买入返售金融资产 --6 银行存款和结算备付金合计 25,834,792.744.057 其他各项资产 15,675,009.382.468 合计 637,801,246.16100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动注:本基金本报告期末未持有股票。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细注:本基金本报告期末未持有股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额注:本基金本报告期末未持有股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 --2 央行票据 --3 金融债券 12,146,658.703.40其中：政策性金融债 12,146,658.703.404 企业债券 454,946,785.34127.185 企业短期融资券 60,178,000.0016.826 中期票据 69,020,000.0019.297 可转债（可交换债） --8 同业存单 --9 其他 --10 合计 596,291,444.04166.69 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1148016014梧州东泰债200,00016,672,000.004.66213689817蚌投01150,00014,760,000.004.13313627616南山01150,00014,629,500.004.09413617616绿地01150,00014,445,000.004.045018005国开1701122,83012,146,658.703.40 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注：本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本报告期末未持有股票。期末其他各项资产构成单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 41,795.642 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 15,633,213.745 应收申购款 -6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 15,675,009.38 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。? 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未持有股票。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 南方金利A3,22075,265.6245,909,365.1618.94196,445,935.2181.06南方金利C1,40583,257.92500,607.500.43116,476,766.8999.57合计 4,62577,693.55 46,409,972.6612.92312,922,702.1087.08注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 期末上市基金前十名持有人南方金利定期开放债券A序号持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1中国农业银行离退休人员福利负债－农行9,971,500.0025.182广发证券－广发－广发金管家多添利集合资产管理计划5,271,374.0013.313陈文华3,739,769.009.444长安基金－广发银行－长安利可5号资产管理计划1,198,438.003.035广发证券资管－浦发银行－广发资产配置策略集合资产管理计划836,800.002.116全国社保基金二零五组合605,800.001.537广发证券资管－浦发银行－广发资管慧赢1号集合资产管理计划591,832.001.498王宏513,600.001.309毛亚平437,547.001.1010雷毅414,900.001.05期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金南方金利定期开放债券A100,235.310.04 南方金利定期开放债券C-- 合计 100,235.310.04注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金南方金利定期开放债券A-南方金利定期开放债券C-合计 -本基金基金经理持有本开放式基金南方金利定期开放债券A0~10南方金利定期开放债券C-合计 0~10 开放式基金份额变动单位：份 项目 南方金利定期开放债券A 南方金利定期开放债券C 基金合同生效日（2012年5月17日）基金份额总额 953,646,123.12668,207,602.66本报告期期初基金份额总额 240,918,146.67116,239,031.95本报告期基金总申购份额 1,437,153.70738,342.44减：本报告期基金总赎回份额 --本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） --本报告期期末基金份额总额 242,355,300.37 116,977,374.39 重大事件揭示基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.2017年1月23日南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议，审议通过秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再担任公司副总经理职务。2017年12月8日南方基金管理股份有限公司（筹）第一届董事会第一次会议，审议通过聘任史博担任公司副总经理。 2.本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。?? 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用54,000.00元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为6年。? 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券1----华泰证券1---496.66100.00%注:交易单元的选择标准和程序?根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程?公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华泰证券44,270,406.805.58% 2,854,416,000.009.96% -- 银河证券749,067,585.4894.42% 25,795,300,000.0090.04% --