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浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告

发表日期:2018-03-29 19:33    来源:    关注指数:

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2018年3月29日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称浦银安盛精致生活混合基金主代码519113交易代码519113基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年6月4日基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额226,405,052.52份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司,分享其快速及长期稳定增长,并关注其他金融工具的投资机会,通过灵活配置资产,在严格控制风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金坚持"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略,通过灵活资产配置、行业发展趋势判断、个股精选选择代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级要求的快速及长期稳定增长的上市公司。具体来说,在资产配置策略方面,本基金将根据宏观经济、市场政策、估值水平和市场情绪等因素对未来资本市场的发展做出趋势性判断,进而确定大类资产的配置比例。而在行业配置策略方面,本基金是重点关注居民生活的主题基金,因此将从行业覆盖范围和行业精选策略两个方面进行实施。在个股选择策略方面,本基金将采取精选个股的策略,并辅之以公司特有的数量化公司财务研究模型FFM对拟投资的上市公司加以甄别。在债券投资策略方面,在资本市场国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。在权证投资策略方面,本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。业绩比较基准标普中国A股综合指数×55%+中证全债指数×45%风险收益特征本基金为混合型证券投资基金,坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念,属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金,高于货币型基金、债券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。注:本基金业绩比较基准名称于2016年7月5日由“中信标普A股综合指数×55%+中证全债指数×45%”变更为“标普中国A股综合指数×55%+中证全债指数×45%”,详见本管理人于2016年7月5日刊登的《关于浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金业绩比较基准名称变更的公告》。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称浦银安盛基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名顾佳田青联系电话021-23212888010-67595096电子邮箱compliance@py-axa.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999010-67595096传真021-23212985010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.py-axa.com基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年2015年本期已实现收益-45,234,535.92-38,476,993.77-28,254,964.66本期利润-3,409,729.23-130,096,184.2022,867,286.18加权平均基金份额本期利润-0.0109-0.34750.1917本期基金份额净值增长率-2.67%-20.37%127.83%3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末2015年末期末可供分配基金份额利润0.17130.26850.4311期末基金资产净值445,252,509.98751,838,350.51609,393,700.11期末基金份额净值1.9672.0212.538注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-9.77%1.37%-0.88%0.41%-8.89%0.96%过去六个月4.91%1.32%2.26%0.38%2.65%0.94%过去一年-2.67%1.21%3.14%0.38%-5.81%0.83%过去三年76.57%2.19%17.78%0.98%58.79%1.21%过去五年124.03%1.95%57.18%0.87%66.85%1.08%自基金合同生效起至今107.45%1.66%60.16%0.86%47.29%0.80% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:按照2016年7月5日披露的《关于浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金业绩比较基准名称变更的公告》,比较基准的名称由“中信标普A 股综合指数”更改为“标普中国A 股综合指数”。3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况注:本基金过去三年来未进行过利润分配。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“浦银安盛”)成立于2007年8月,股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司,公司总部设在上海,注册资本为人民币2.8亿元,股东持股比例分别为51%、39%和10%。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。截至2017年12月31日止,浦银安盛旗下共管理34只基金,即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金。公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期吴勇本公司投资总监、权益投资部总监,公司旗下浦银安盛精致生活混合基金、浦银安盛新兴产业混合基金、浦银安盛消费升级混合基金、浦银安盛睿智精选混合基金基金经理2011年5月5日-10吴勇先生,上海交通大学材料工程系学士,上海交通大学工商管理硕士, CPA,CFA,中国注册造价师。1993年8月至2007年8月先后就职于上海电力建设有限责任公司任预算主管、国家开发银行上海市分行任评审经理。2007年9月起加盟浦银安盛基金管理有限公司先后担任行业研究员、基金经理助理。2010年4月-2016年1月起担任浦银安盛红利精选混合基金基金经理。2011年5月起兼任浦银安盛精致生活混合基金基金经理。2013年3月起,兼任浦银安盛战略新兴产业混合基金基金经理。2013年12月起兼任浦银安盛消费升级混合基金基金经理。2016年2月起兼任浦银安盛睿智精选混合基金基金经理。2012年11月起兼任本公司权益投资部总监。2016年4月起兼任本公司投资总监。注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,以及公司的规章制度,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法管理人于2009年颁布了《浦银安盛基金管理有限公司公平交易管理规定》(以下简称公平交易管理规定),并分别于2011年及2012年进行了两次修订。现行公平交易管理规定分为总则、实现公平交易的具体措施、公平交易监控与实施效果评估、公平交易的报告和信息披露、隔离及保密、附则等六部分。公平交易管理规定从投资决策、研究支持、交易实施、监控与评估、报告与披露等各个环节,预防和发现可能违反公平交易的异常情况,并予以及时纠正与改进。管理人用于公平交易控制方法包括:-公司建立严格的投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离;-相对所有组合建立并使用统一的、系统化的研究平台;-明确了投资决策委员会、投资总监、投资组合经理三级授权体系;-证券投资基金经理及其助理和特定客户资产投资组合经理及其助理相互隔离,不得相互兼任、互为备份;-严格控制不同投资组合之间的同日反向交易;-执行投资交易交易系统中的公平交易程序;-银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配严格依照制度和程序规范进行,并对该分配过程进行监控;-定期对投资目标和投资策略类似的投资组合的业绩表现进行分析、归因和评估;-对不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。分析如发现有涉嫌不公平的交易,投资组合经理及交易主管对该情况需提供详细的原因说明,并将检查结果向公司管理层和督察长汇报。同时改进公平交易管理方法及流程。-其他能够防范公平交易异常情况的有效方式。4.3.2 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人根据《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3日,5日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2017年国内经济运行相对平稳,政府经济发展的中心在于提高经济质量。在供给侧改革推进、环保标准提升的背景下,钢铁、煤炭、化工等周期性行业业绩改善明显,PPI指标表现较好,CPI维持低位。政府大力推进PPP项目以吸引社会资本参与基建投资。金融去杠杆可能是较长未来一段时间的重要工作。央行总体采取了谨慎宽松的货币政策,市场资金利率居高不下。从市场角度来看,国内资本市场的结构和参与者都有了较大变化。IPO持续发行增加了市场供给,沪港通、深港通以及加入MSCI将在未来深刻地影响国内资本市场的投资者结构。全年来看A股市场表现较好的行业为家电、食品饮料、保险、银行等低估值稳定增长行业,跌幅较大的是农林牧渔、纺织服装、传媒、软件服务等行业。基金组合在电子、通信、汽车零配件等行业进行了超配。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现本季度净值表现低于比较基准,报告期内基金净值增长率为-2.67%,基准收益率为3.14%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018年,国内经济预计继续保持稳定增长的状态,供给侧改革和金融去杠杆政策的力度预计不会减弱,因此预计明年资金总体处于紧平衡状态。从行业角度来看,银行的业绩有改善预期;房地产市场的集中度在提升,相关龙头公司的业绩增速应大幅高于行业;供给侧改革的持续将改善钢铁、化工、造纸等行业的经营环境和盈利持续性;5G的建设会给通信行业的相关公司带来较好的投资机会,需要重点关注。4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》等有关法规诚实守信、勤勉尽责,依法履行基金管理人职责,强化风险及合规管理,确保基金管理业务运作的安全、规范,保护基金份额持有人的合法权益。在公司董事会的指导、管理层的支持和各部门的密切配合下,合规风控工作紧紧围绕公司的经营目标和计划,以及公司的特点和现状,扎扎实实地开展。2017年,合规风控工作内容涵盖了制度内控、法律合规、信息披露、风险监控、绩效评估、内部稽核及反洗钱等工作。合规法务方面,在部门同事和全体同仁的共同努力下,公司合规及信披记录良好,为公司各项业务的开展打下了坚实基础,同时各类仲裁程和违约债券法律处置程序顺畅;风险管理方面,进一步开发并优化量化风险评估模型,利用数字化、专业化管理提升风险评估、监测及预警效能,借助中债资信买方评级服务,信用风险管控能力大幅提升;稽核内审方面,根据监管要求及行业热议风险点,针对性地开展了计划外专项稽核,及时查找和发现的潜在风险,提出了完善制度流程及加强执行的有效建议。(一)进一步健全合规风控团队,提高团队的专业素养2017年,随着公司管理投资组合的数量与规模大幅提升、业务类型的不断拓展,合规风控团队不断加强自身专业素质的提升,全面提高专业素质,鼓励和支持合规风控人员参与相关的专业考试和学习。目前合规风控团队内部形成了良好的学习和业务研讨的氛围,团队成员各自发挥自身优势,相互取长补短,专业素质得到均衡提升,在内部形成了互帮互学、互相协同、勤奋上进的良好局面。内部管理上,合规风控团队进一步健全合规风控工作的各项规章制度和工作流程,进一步明确各岗位人员的工作职责,强化自觉、客观的工作态度和高度的工作责任感,培养团队协作精神。对外沟通上,持续与监管机构、交易所、自律协会、外部律师、外部会计师及双方股东对口部门保持密切良好的沟通,同时与公司其他部门保持良好协作,配合和支持部门间需求接洽。(二)进一步建立健全风险控制体系1、完善公司风险控制制度体系的建设风险管理部牵头落实了中国证券监督管理委员会颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》,组织各相关部门根据《规定》的要求建立或更新了相关制度和流程,完善了交易对手和质押券管理的相关制度。在流动性相关指标的调整方面,风险管理部定期监控并提示,督促投资部门对未达标的指标进行正向改善。同时,风险管理部对新增或修订的投资相关制度,从内控措施的合理性和有效性等方面提出了修改意见,加强了公司内控建设。此外,风险管理部组织牵头实施了BCP的Call Tree应急演练,组织风险偏好制度和偏好限额制定,对五级风险热图进行更新,并对投资者适当性风险等级划分方法的调整等工作。2、对投资组合进行定期风险评估风险管理部进一步完善了在市场风险、信用风险及流动性风险等方面的风险评估及提示机制。在市场风险方面,从市场趋势和宏观政策方面,对我司产品的股票仓位、板块配置、行业配置、债券组合久期、杠杆、VaR等进行提示;在信用风险方面,风险管理部从中债资信的风险预警名单、债券分层清单、负面信息清单和及时获取公司市场新闻入手,定期和不定期对组合持仓的信用风险情况进行排查,并及时提示基金经理和研究员;在流动性风险方面,风险管理部针对不同产品类型制定流动性监控方案,并根据市场情况或时间节点定期或不定期进行流动性压力测试,并提示基金经理,监督反馈及调整事宜。3、建立健全业绩归因分析及评估模型,助力绩效考核及业绩持续改善风险管理部至少每月会对公司旗下管理全部公募及专户产品的业绩表现、相对市场其他类似产品的表现、主要收益来源及风险暴露情况进行分析,帮助基金经理明明白白赚钱,同时为绩效考核委员会提供了量化绩效考核的数据支持。不断完善业绩归因模型,直观体现业绩和风险来源及风险调整后收益,帮助投研部门回顾投资成功经验及有待改善之处。4、对投资组合的公平交易及异常交易进行事前控制和事后分析风险管理部继续着力于对公平交易、异常交易相关工作的提高,对公平交易及异常交易事后分析进行了进一步的完善,同时,为了更加及时的发现疑似异常交易的情形,风险管理部提高了异常交易分析的频率至每月一次,以进一步确保投资组合的投资过程中的合法合规。5、对公司新产品提供高效、有力的支持2017年,公司新发行了16只专户产品,6只公募基金及开发中的产品20余只。风险管理部与投资团队、产品团队、运营团队合作,就各产品的投资合规风险、流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险等方面进行分析,制定相应的风险控制措施和投资控制指标。6、进一步完善子公司内部控制体系2017年,子公司内部控制体系得到进一步完善:业务部门的一线风险控制。子公司设金融机构部、另类投资部、投资管理部、财富管理部(筹)、及运营管理部等业务部门,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制,保证业务的开展符合国家法律、法规、监管规定及子公司的规章制度,并对部门的内部控制和风险管理负直接责任;子公司设独立的风险管理部,负责对子公司内部控制和风险控制的充分性、合理性和有效性实施独立客观的风险管控、检查和评价;管理层的控制。子公司在总经理领导下设立执行委员会,并在管理层下设项目评审及决策委员会以及风险控制委员会,采取集体决策制,管理和监督各个部门和各项业务进行,以确保子公司运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执行承担责任;执行董事及监事的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合执行董事及监事对各项业务和工作行为的检查监督,合理的风险分析和管理建议应予采纳。执行董事对内部控制负最终责任;基金公司及其董事会通过稽核检查、审阅报告、参与会议等方式监督子公司内部控制和风险控制情况。2017年,公司按照相关法律法规建立完善了《浦银安盛基金管理有限公司子公司管理规定》,对子公司实行风控合规垂直管理,明确了子公司重大事项报告机制,并建立了对子公司的稽核评估机制,年内按照相关法规要求对子公司开展了两次审计工作。母公司对子公司的内控管理主要以事后稽核及重大事件报告为主,力争在保持子公司独立性、实现母子公司风险隔离的基础上,有效发挥母公司对子公司风险内控方面的监督管理作用。7、协助人力资源部完善了合规风控考核体系2017年,公司进一步加大对各部门、各岗位的风险事件考核力度。公司继续按照《加强日常风险考核管理办法》,依照不同等级风险事件,同时结合是否自动及时上报、是否受外界因素影响等因素进行考核,责任明确、落实到人,并根据中风险及以上事件对责任人员采取扣除部分季度工资的惩处,有力地督促了相关人员对公司制度的执行,有效地推动了公司全体员工合规意识的提高。 (三)稽核工作根据相关法规要求、公司的实际运作情况及稽核计划,稽核团队有重点、分步骤、有针对性地对公司的业务和合规运作,以及执行法规和制度的情况进行稽核,并在稽核后督促整改和跟踪检查。在有效控制公司的风险以及推动公司内控监管第二道和第三道防线方面发挥了积极的作用。稽核工作主要采取定期稽核与不定期稽核相结合、常规稽核与专项稽核相结合的方式。定期稽核的结果主要体现在月度稽核报告及季度监察稽核报告中。不定期稽核主要是就定期稽核中发现的问题,与业务部门进行沟通,帮助各部门及时完善和改进工作。不定期稽核的结果主要体现在稽核报告及整改进展情况表中。此外,稽核团队还负责协助接受外部检查、对股东审计团队的定期报告工作与负责公司内控评价的会计师事务所联系和沟通,配合公司的业务开展。2017年实施的专项稽核包括:1、完成对上年度反洗钱工作的内部稽核工作;2、完成了对子公司业务的两次专项审计工作;3、根据监管部门要求,完成了《投资者适当性管理办法》实施准备情况自查及2017年下半年投资者适当性自查工作;4、根据监管部门要求,完成了子公司新规落实及自查评估工作;5、根据行业内近期监管通报问题进行了专项审计工作;6、根据基金公司最新监管处罚问题进行了自查工作;7、协助普华永道完成了公司信息技术审计专项工作;8、完成了数次投资管理人员离任审查工作及协助外审完成高管离任审计工作;9、完成其他自查工作包括子公司参与地方政府举债事项自查、“八项规定”自查、“三套利”自查、重大事项报告制度执行情况自查等内容;另外稽核团队建立了根据监管部门历次通报问题、公司新制度等持续更新扩充监察稽核项目表的长效机制,2017年监察稽核项目表共增加了108项检查点。总体来说,2017年度由于稽核队伍得到进一步的扩充,稽核工作的深度及广度有了进一步提高。2018年,公司监察稽核部将在公司预算内进一步完善人员配置,不断深化和提高稽核工作的开展情况。(四)实施合规性审核依据法律法规和公司制度对以下材料进行了审核:1、对基金宣传推介材料、公司宣传品、网站资料、客户服务资料、渠道用信息、以公司名义对外发布的新闻等进行了合规性审核,力求公司对外材料的合法合规性;2、2017年,与公司专业法律顾问一起,对公司发行的基金和专户产品法律文件的合法合规性进行了全面审核;3、对一级市场数百个证券的申购,从关联交易角度进行合法合规性审核,未出现在一级市场投资与公司存在禁止关联交易的关联关系公司发行证券的情形;4、参与公司增资及设立分公司相关三会程序及法律文件审核;5、基金互认审核、互联网营销等创新业务合规论证。(五)信息披露和文件报送由于公司信息披露的负责人设在监察稽核部,因此监察稽核部指定专人负责并协调公司的信息披露工作,督察长对信息披露工作进行指导、督促、监督、检查。信息披露工作包括拟定披露的文件格式、收集相关部门填写的内容并进行统稿和审核、对定稿的信息披露文件排版、制作成PDF文件向监管机关报备等。信息披露工作是一项繁杂的事物性工作,需要信息披露负责人耐心、细致、认真的工作态度和较强的协调能力,不仅涉及到披露的格式,还涉及披露的内容,以及整理、审阅和报送等。该项工作虽然占据了合规法务团队很多时间,但由于团队成员的工作认真、仔细,所有的披露均做到了及时、准确,基本未出现重大迟披、漏披、延披、错披的情形。2017年,按时按质完成基金及其他定期报告(月报、季报、半年报、年报、监察稽核报告)和招募说明书更新的提示及合规审核工作,并协助业务部门对重大事件临时报告、临时公告进行编制,及时进行合规审核,并安排公告的披露及上报事宜。2017年全年共审核并安排披露、上报数百份公告及报告,未出现重大迟、漏等现象。(六)法律事务对公司签署的上千份协议、合同等进行了法律审核,在合理范围内最大限度地防范由合同产生的违约风险及侵权风险,同时,根据中国证监会及中国基金业协会发布的关于投资者适当性等相关法律法规,对基金代销协议模板进行了更新;参与起草、审阅并修改董事会、股东会会议通知、决议等会议材料。此外,合规法务团队还负责与公司法律和基金产品律师联系和沟通,配合公司的业务开展。年内,合规法务团队还协助进行中国保险监督管理委员会投资管理人受托管理保险资金资格申请,进行员工劳动仲裁法律程序等。全年的法务工作基本做到了有序而高效,积极协助了公司业务的正常开展,公司未发生重大诉讼或仲裁现象,较好地控制了法律风险。(七)组织开展合规培训根据工作安排,合规法务团队负责公司的合规培训工作,合规培训采取现场和非现场方式,内容包括新员工入司培训、重大新法规培训、从业人员投资限制培训、反洗钱培训、违法违规案例通报等。现场培训前,合规法务团队会商量每次培训的议题和内容,并准备书面培训材料;培训中,采取讲实例的互动培训方式;培训后,积极听取员工的建议,以期不断改进培训效果。1、合规法务团队每日登陆各监管官网及报备平台,搜集新法律法规、监管动态及行业违规案例,邮件发业务部门学习参考, 并向管理层、董事及股东方传达,持续进行合规教育。2、公司2017年对新入职员工分两场进行了入职合规现场培训,内容包括道德规范、业务运作、公司利益冲突管理、市场营销、投资及交易行为、反洗钱等相关合规要求;3、由于中国证券业协会每年会安排15小时左右的远程在线合规培训。为避免占用业务人员过多工作时间以及培训内容过多重复,2017全年为业务人员提供了三场现场专项合规培训(投资者适当性新规培训、合规管理新规培训、流动性新规培训);4、公司2017年对反洗钱相关人员及公司其他员工开展了5场反洗钱合规培训(现场培训4次,非现场培训1次),共计9.5个小时234人次。2017年,公司对《浦银安盛基金管理有限公司合规手册》进行了修订,作为员工合规培训教育的一个有效方式,进一步丰富和完善公司合规培训教育体系,全方位推进公司合规水平的进一步提高。(八)督导和推动公司的制度建设和完善督导和推动公司的制度建设和完善是合规团队的重要工作之一。合规法务团队全年推动公司所有新订、修订制度、流程的工作。(九)组织进行反洗钱工作公司反洗钱工作由合规法务团队组织和牵头。全年开展的反洗钱工作包括:(1)完善反洗钱相关制度;(2)客户识别和客户风险等级划分;(3)利用反洗钱监控系统从TA数据中心自动抓取数据,对可疑交易进行适时监控;(4)向中国人民银行定期报送可疑交易;(5)定期或不定期根据监管要求向贵局及人民银行报送报告报表等各项材料;(6)进行反洗钱合规培训;(7)进行反洗钱的专项审计及自评估。(十)落实监管政策和要求,配合和协助监管机关的现场调研与监管机关的沟通和交流主要由督察长和监察稽核部负责,总体来说,在落实监管机关的监管政策和要求方面的工作包括:1、收发监管机关的所有文件,传达监管机关的政策,从收文和报送环节进行协调和督促;2、组织、协调和督导公司的专项自查;3、代表公司参与上海基金业同业公会的相关会议。(十一)督导处理投资人的投诉公司已经建立了投资人投诉的处理机制,合规法务团队负责指导、督促客服中心妥善处理投资人的重大投诉,包括商量投诉处理的反馈内容、形式和解决方法等,避免了因投资人投诉致使公司品牌和声誉受损的情形发生。(十二)向董事会报告公司经营的合法合规情况根据《公司章程》的要求,定期向董事会报告公司经营的合法合规情况。报告的形式包括:(1)书面报告:通过季度和年度监察稽核报告的形式;(2)当面报告:通过在董事会会议以及合规与审计委员会会议汇报的形式;(3)电邮或电话:当董事想了解公司的合规经营情况或提出一些问题时,通过电子邮件或电话的形式进行沟通和汇报。(十三)与中介机构的协调监察稽核部负责与律师事务所和审计师事务所的日常工作协调,包括:1、与律师事务所:就重大制度修订事项、基金产品募集、专户产品审核、高管和董事的任免出具法律意见书。2、与审计师事务所:就公司的内控评价工作建立了与普华永道会计师事务所日常沟通和协调的机制。回顾过去的2017年,从董事会、管理层到员工,对监察稽核部工作都比以前有了更多的重视和理解、支持,监察稽核部与公司各部门的联系日益紧密和协调,这为公司监察稽核工作的开展进一步奠定了良好基石。4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、产品估值部和注册登记部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金基金经理未参与或决定基金的估值。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金《基金合同》第十六部分第三条约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。本基金本报告期内未进行利润分配,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号普华永道中天审字(2018)第22056号 6.2 审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人:审计意见(一)我们审计的内容我们审计了浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“浦银安盛精致生活基金”)的财务报表,包括2017年12月31日的资产负债表,2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 (二)我们的意见我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了浦银安盛精致生活基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浦银安盛精致生活基金,并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项-其他事项-其他信息-管理层和治理层对财务报表的责任浦银安盛精致生活基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估浦银安盛精致生活基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算浦银安盛精致生活基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督浦银安盛精致生活基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浦银安盛精致生活基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致浦银安盛精致生活基金不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师的姓名张振波 罗佳会计师事务所的地址上海市湖滨路202号普华永道中心11楼审计报告日期2018年3月29日 §7 年度财务报表7.1资产负债表会计主体:浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金报告截止日: 2017年12月31日单位:人民币元资 产附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资 产:银行存款25,112,933.4345,352,444.98结算备付金3,218,443.752,886,074.21存出保证金312,798.95388,939.53交易性金融资产414,687,633.34707,154,766.96其中:股票投资414,687,633.34707,154,766.96基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款5,192,156.971,910,972.11应收利息6,857.8510,174.96应收股利--应收申购款326,979.85376,837.97递延所得税资产--其他资产--资产总计448,857,804.14758,080,210.72负债和所有者权益附注号本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款-1,553,330.57应付赎回款794,258.711,822,460.62应付管理人报酬578,553.38966,754.00应付托管费96,425.57161,125.68应付销售服务费--应付交易费用1,788,950.861,451,993.92应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债347,105.64286,195.42负债合计3,605,294.166,241,860.21所有者权益:实收基金226,405,052.52371,987,320.20未分配利润218,847,457.46379,851,030.31所有者权益合计445,252,509.98751,838,350.51负债和所有者权益总计448,857,804.14758,080,210.72注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.967元,基金份额总额226,405,052.52份。 7.2 利润表会计主体:浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日 单位:人民币元项 目附注号本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日一、收入24,200,539.37-106,675,991.671.利息收入395,532.93430,230.07其中:存款利息收入394,983.02430,230.07债券利息收入549.91-资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-18,468,551.05-17,534,912.25其中:股票投资收益-24,519,987.14-19,141,650.32基金投资收益--债券投资收益260,038.80-资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益5,791,397.291,606,738.073.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)41,824,806.69-91,619,190.434.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)448,750.802,047,880.94减:二、费用 27,610,268.6023,420,192.531.管理人报酬7.4.8.2.19,303,092.0611,392,561.062.托管费7.4.8.2.21,550,515.351,898,760.243.销售服务费7.4.8.2.3--4.交易费用16,357,362.149,787,964.755.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.其他费用399,299.05340,906.48三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -3,409,729.23-130,096,184.20减:所得税费用 --四、净利润(净亏损以“-”号填列) -3,409,729.23-130,096,184.20 7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)371,987,320.20379,851,030.31751,838,350.51二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)--3,409,729.23-3,409,729.23三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-145,582,267.68-157,593,843.62-303,176,111.30其中:1.基金申购款91,675,157.0887,876,955.22179,552,112.302.基金赎回款-237,257,424.76-245,470,798.84-482,728,223.60四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)226,405,052.52218,847,457.46445,252,509.98项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)240,107,498.50369,286,201.61609,393,700.11二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)--130,096,184.20-130,096,184.20三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)131,879,821.70140,661,012.90272,540,834.60其中:1.基金申购款939,079,171.55983,535,918.391,922,615,089.942.基金赎回款-807,199,349.85-842,874,905.49-1,650,074,255.34四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)371,987,320.20379,851,030.31751,838,350.51 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]73 号《关于核准浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券 投资基金法》和《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币836,466,510.59 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第109 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2009 年6 月4 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为836,989,022.73 份基金份额,其中认购 资金利息折合522,512.14 份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行 上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资比例为基金资产的 0%-95%;现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-100%;其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%;投资于权证的比例范围占基金资产净值的0%—3%。本基金投资于资产支持证券的比例遵从法律法规及监管机构的规定。自基金合同生效日至2015年9月16日,本基金的业绩比较基准为:中信标普 A 股综合指数X55%+中证全债指数X45%。根据本基金管理人于2015年9月17日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于变更旗下基金业绩比较基准并相应修订基金合同部分条款的公告》,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,自 2015 年9 月17 日至2016年7月4日,本基金业绩比较基准为:中信标普 A 股综合指数X55%+中证全债指数X45%。根据本基金管理人于2016年7月5日发布的《关于浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金业绩比较基准名称变更的公告》,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,自 2016年7 月5 日起,本基金业绩比较基准变更为:标普中国 A 股综合指数X55%+中证全债指数X45%。本财务报表由本基金的基金管理人浦银安盛基金管理有限公司于2018年3月29日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:(1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系上海浦东发展银行股份有限公司(“上海浦东发展银行”)基金管理人的股东、基金销售机构浦银安盛基金管理有限公司(“浦银安盛”)基金管理人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金销售机构上海国盛集团资产有限公司基金管理人的股东法国安盛投资管理有限公司基金管理人的股东上海浦银安盛资产管理有限公司基金管理人的全资子公司注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,并以一般交易价格为定价基础。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.8.1.2 债券交易注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.8.1.3 债券回购交易注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。7.4.8.1.4 权证交易注:本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金注:本基金在本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费9,303,092.0611,392,561.06其中:支付销售机构的客户维护费4,094,812.444,403,464.25注:支付基金管理人浦银安盛的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算方法如下:H=E×1.5%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值7.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费1,550,515.351,898,760.24注:支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算方法如下:H=E×0.25%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值7.4.8.2.3 销售服务费注:本基金无销售服务费。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:基金管理人在本报告期与上年度可比期间均未持有本基金。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行25,112,933.43321,261.3145,352,444.98375,653.04注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金在本报告期及上年度可比期间承销期内均未参与关联方承销的证券。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。7.4.9 期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元7.4.10.1.1 受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注300664鹏鹞环保2017年12月28日2018年1月5日新股流通受限8.888.883,64032,323.2032,323.20-603161科华控股2017年12月28日2018年1月5日新股流通受限16.7516.751,23920,753.2520,753.25-002923润都股份2017年12月28日2018年1月5日新股流通受限17.0117.0195416,227.5416,227.54-603080新疆火炬2017年12月25日2018年1月3日新股流通受限13.6013.601,18716,143.2016,143.20- 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注600309万华化学2017年12月5日重大事项停牌37.94--210,3878,177,080.767,982,082.78-300730科创信息2017年12月25日重大事项停牌41.552018年1月2日45.718216,863.5634,112.55-002919名臣健康2017年12月28日重大事项停牌35.262018年1月2日38.7982110,311.7628,948.46-601003柳钢股份2017年10月17日重大事项停牌7.982018年1月18日7.501,0004,745.107,980.00-注:本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截止本报告期末2017年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截止本报告期末2017年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为406,549,062.36元,属于第二层次的余额为8,138,570.98元,无属于第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次685,645,156.74元,第二层次21,509,610.22元,无属于第三层次的余额)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日:同)。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。(2)增值税根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。此外,财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。(3)除公允价值和增值税外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资414,687,633.3492.39其中:股票414,687,633.3492.392固定收益投资--3基金投资--其中:债券-- 资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计28,331,377.186.318其他各项资产5,838,793.621.309合计448,857,804.14100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业9,037,338.002.03B采矿业1,774,290.000.40C制造业351,587,074.4478.96D电力、热力、燃气及水生产和供应业16,143.200.00E建筑业3,078,135.000.69F批发和零售业4,546,080.001.02G交通运输、仓储和邮政业82,532.940.02H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业3,053,002.150.69J金融业32,290,600.707.25K房地产业8,315,313.711.87L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业32,323.200.01O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作874,800.000.20R文化、体育和娱乐业--S综合--合计414,687,633.3493.14 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通股票。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1600487亨通光电498,30020,141,286.004.522601318中国平安275,80019,300,484.004.333600522中天科技1,327,00018,498,380.004.154600260凯乐科技615,00017,902,650.004.025002304洋河股份140,10016,111,500.003.626300323华灿光电947,00015,436,100.003.477603589口子窖326,54415,037,351.203.388002156通富微电1,137,46815,037,326.963.389000063中兴通讯413,50015,034,860.003.3810600056中国医药575,18414,316,329.763.22注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1600703三安光电67,822,224.559.022000921海信科龙61,645,269.408.203300323华灿光电61,588,183.878.194600889南京化纤59,498,502.757.915600741华域汽车56,580,987.267.536601155新城控股54,959,238.377.317600966博汇纸业54,069,099.367.198002717岭南园林53,921,118.017.179600056中国医药52,148,855.606.9410600260凯乐科技50,271,882.856.6911600075新疆天业50,039,560.496.6612002497雅化集团48,968,175.506.5113300219鸿利智汇47,668,805.086.3414000049德赛电池46,107,681.176.1315601009南京银行44,849,276.005.9716002635安洁科技44,776,723.805.9617600567山鹰纸业44,732,650.595.9518600326西藏天路44,511,580.725.9219002045国光电器44,282,172.865.8920000671阳光城43,798,434.465.8321300197铁汉生态42,725,088.165.6822002449国星光电42,505,604.835.6523002157正邦科技41,921,419.055.5824600309万华化学41,396,224.675.5125600325华发股份41,212,750.585.4826002092中泰化学41,126,322.055.4727002036联创电子40,768,809.425.4228002714牧原股份40,269,970.085.3629002601龙蟒佰利39,988,837.405.3230000666经纬纺机39,549,756.205.2631603306华懋科技39,505,130.125.2532600409三友化工38,388,086.205.1133300476胜宏科技37,992,764.945.0534600230沧州大化37,392,329.484.9735002101广东鸿图36,664,261.064.8836603589口子窖36,314,716.404.8337000823超声电子35,728,210.804.7538300207欣旺达35,707,879.794.7539300299富春股份35,080,284.874.6740603328依顿电子34,672,102.904.6141000711京蓝科技34,570,147.084.6042002597金禾实业34,025,871.074.5343300332天壕环境33,967,721.324.5244002567唐人神33,240,865.704.4245600491龙元建设32,622,823.484.3446603626科森科技32,310,532.144.3047600522中天科技31,645,735.004.2148300100双林股份31,621,733.674.2149002775文科园林31,153,118.334.1450600622光大嘉宝30,874,931.284.1151002142宁波银行30,515,570.694.0652002221东华能源30,492,785.264.0653002078太阳纸业30,187,351.924.0254000789万年青30,177,438.824.0155600363联创光电29,567,405.883.9356000651格力电器29,510,136.893.9357002384东山精密29,500,706.403.9258600308华泰股份29,365,861.443.9159600079人福医药29,201,933.073.8860603369今世缘28,798,312.303.8361601229上海银行28,648,830.473.8162002180纳思达28,286,600.963.7663601336新华保险27,882,423.923.7164002205国统股份27,823,671.843.7065600060海信电器27,494,529.343.6666601168西部矿业27,131,792.003.6167600197伊力特26,485,527.003.5268600529山东药玻26,241,137.833.4969300618寒锐钴业26,067,141.163.4770002297博云新材25,811,989.423.4371600702沱牌舍得25,640,047.913.4172600183生益科技25,434,775.203.3873601318中国平安25,194,432.163.3574002636金安国纪24,753,788.683.2975002304洋河股份24,721,756.403.2976000100TCL集团24,673,308.003.2877601636旗滨集团24,549,663.003.2778002053云南能投24,289,009.173.2379600755厦门国贸24,269,820.003.2380601233桐昆股份24,187,598.593.2281600208新湖中宝24,009,085.003.1982000546金圆股份23,787,806.963.1683300088长信科技23,146,245.003.0884600742一汽富维22,645,842.413.0185002648卫星石化22,583,695.103.0086603186华正新材21,836,907.622.9087603393新天然气21,709,290.272.8988601003柳钢股份21,673,899.002.8889300313天山生物21,498,826.002.8690600487亨通光电21,339,013.752.8491300284苏交科21,142,078.292.8192000933神火股份20,989,273.502.7993002431棕榈股份20,749,836.462.7694002832比音勒芬20,714,851.242.7695002068黑猫股份20,709,745.002.7596600048保利地产20,527,306.002.7397600693东百集团20,364,033.002.7198603968醋化股份20,180,258.952.6899603579荣泰健康19,809,192.002.63100600104上汽集团19,621,504.772.61101002663普邦股份19,404,677.732.58102002067景兴纸业19,326,915.272.57103000636风华高科19,038,228.402.53104300502新易盛19,036,105.002.53105002138顺络电子19,018,617.002.53106600498烽火通信18,905,775.002.51107600531豫光金铅18,673,052.082.48108002322理工环科18,588,634.302.47109300568星源材质18,569,321.102.47110601199江南水务18,556,049.832.47111603313梦百合18,544,548.632.47112600499科达洁能18,431,359.002.45113600820隧道股份18,086,529.402.41114601601中国太保17,670,900.002.35115000001平安银行17,623,629.002.34116600963岳阳林纸17,339,895.422.31117600153建发股份17,319,721.002.30118300011鼎汉技术17,164,003.002.28119000591太阳能17,145,543.002.28120601678滨化股份17,055,591.102.27121600388龙净环保16,919,023.602.25122000408藏格控股16,880,802.192.25123300424航新科技16,866,037.802.24124603886元祖股份16,686,084.162.22125002477雏鹰农牧16,448,142.002.19126600919江苏银行16,017,070.002.13127600884杉杉股份15,986,253.322.13128000963华东医药15,738,314.002.09129300258精锻科技15,673,134.092.08130000596古井贡酒15,597,769.222.07131600802福建水泥15,561,248.182.07132603303得邦照明15,475,116.602.06133002156通富微电15,361,040.302.04134600787中储股份15,245,824.002.03135600750江中药业15,103,511.302.01136600184光电股份15,078,590.682.01注:“买入金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1600703三安光电72,518,322.339.652000921海信科龙62,317,099.728.293601155新城控股57,496,992.907.654002533金杯电工57,417,988.347.645600889南京化纤57,095,765.737.596002045国光电器55,166,184.897.347002497雅化集团54,179,474.007.218300323华灿光电52,596,973.107.009600230沧州大化52,578,339.976.9910002717岭南园林52,298,771.406.9611600075新疆天业50,502,113.046.7212600326西藏天路49,989,552.496.6513600966博汇纸业49,458,198.016.5814600741华域汽车48,758,028.196.4915600567山鹰纸业47,187,697.296.2816600409三友化工46,832,901.206.2317002092中泰化学46,810,029.326.2318300219鸿利智汇46,675,626.536.2119000049德赛电池46,560,441.506.1920601009南京银行44,880,077.175.9721603030全筑股份43,347,429.825.7722002157正邦科技42,999,951.005.7223600309万华化学42,774,611.295.6924000671阳光城42,570,133.405.6625300312邦讯技术42,193,528.275.6126002449国星光电41,834,528.625.5627603306华懋科技41,364,909.595.5028300375鹏翎股份41,338,794.455.5029002635安洁科技40,185,818.255.3530600325华发股份39,790,864.995.2931300282汇冠股份39,771,288.375.2932002601龙蟒佰利39,677,473.485.2833300207欣旺达39,448,324.825.2534002036联创电子39,287,487.715.2335000666经纬纺机38,210,385.805.0836300476胜宏科技37,990,813.955.0537300197铁汉生态37,618,388.395.0038600056中国医药37,504,181.934.9939300410正业科技36,816,854.994.9040002597金禾实业35,672,650.044.7441000823超声电子35,450,457.114.7242603328依顿电子35,238,620.224.6943002078太阳纸业34,942,053.154.6544002714牧原股份34,633,271.834.6145002101广东鸿图34,493,934.884.5946603611诺力股份34,283,684.924.5647600260凯乐科技34,115,837.004.5448600622光大嘉宝33,680,486.674.4849002384东山精密33,551,702.274.4650300332天壕环境33,253,983.924.4251000711京蓝科技33,191,071.064.4152600491龙元建设32,718,337.954.3553000651格力电器32,462,822.074.3254603729龙韵股份32,247,147.774.2955603626科森科技31,568,056.274.2056002567唐人神30,898,841.154.1157002395双象股份30,849,500.904.1058002142宁波银行30,524,045.224.0659601168西部矿业29,860,962.933.9760002221东华能源29,849,410.063.9761600308华泰股份29,705,860.003.9562000789万年青29,535,923.483.9363601229上海银行28,536,895.003.8064300299富春股份28,355,954.583.7765300100双林股份28,197,075.713.7566603369今世缘28,102,504.773.7467002775文科园林28,020,203.673.7368002205国统股份27,963,139.193.7269600529山东药玻27,709,530.513.6970300235方直科技27,334,458.813.6471600079人福医药27,290,283.003.6372300618寒锐钴业26,959,208.003.5973002297博云新材26,536,630.833.5374600363联创光电26,482,894.433.5275601336新华保险26,308,748.013.5076600197伊力特25,728,584.813.4277600755厦门国贸25,165,117.213.3578000546金圆股份24,750,762.803.2979601636旗滨集团24,695,944.003.2880600742一汽富维24,585,533.243.2781600702沱牌舍得24,566,567.003.2782601233桐昆股份24,434,222.003.2583600208新湖中宝23,824,010.003.1784600379宝光股份23,466,143.083.1285601003柳钢股份23,226,814.003.0986300088长信科技22,769,479.003.0387002452长高集团22,537,161.573.0088002648卫星石化22,447,212.852.9989603589口子窖22,350,452.002.9790300313天山生物22,222,426.602.9691300231银信科技21,700,859.252.8992600060海信电器21,512,140.002.8693002068黑猫股份21,369,719.602.8494603393新天然气21,307,174.082.8395000100TCL集团21,137,078.002.8196002417三元达21,091,494.242.8197601595上海电影20,923,493.742.7898603968醋化股份20,574,007.002.7499002832比音勒芬20,513,642.152.73100300284苏交科20,290,039.682.70101600693东百集团20,065,841.452.67102600136当代明诚19,878,274.772.64103000933神火股份19,860,957.002.64104002431棕榈股份19,744,656.682.63105600048保利地产19,720,130.002.62106002322理工环科19,690,169.382.62107002067景兴纸业19,227,087.002.56108002053云南能投19,118,932.872.54109603313梦百合18,993,302.502.53110600581八一钢铁18,943,193.402.52111603886元祖股份18,771,441.792.50112600820隧道股份18,689,158.912.49113000818方大化工18,416,848.482.45114002138顺络电子18,273,804.222.43115603579荣泰健康18,153,645.002.41116600531豫光金铅18,095,439.002.41117600499科达洁能18,037,169.002.40118000636风华高科18,009,174.872.40119603788宁波高发17,874,289.752.38120603186华正新材17,835,962.602.37121300568星源材质17,637,591.902.35122300424航新科技17,305,668.492.30123601678滨化股份17,280,272.692.30124603006联明股份16,819,234.272.24125000596古井贡酒16,755,610.002.23126000001平安银行16,688,627.002.22127002663普邦股份16,634,772.002.21128300258精锻科技16,572,000.332.20129300041回天新材16,562,951.092.20130600153建发股份16,523,687.002.20131600104上汽集团16,398,427.992.18132000408藏格控股16,242,759.002.16133601199江南水务16,208,769.292.16134000963华东医药16,109,960.572.14135600963岳阳林纸16,081,497.972.14136300213佳讯飞鸿15,893,115.392.11137600183生益科技15,769,411.002.10138600802福建水泥15,748,620.342.09139600919江苏银行15,670,177.002.08140600388龙净环保15,559,144.512.07141603008喜临门15,146,769.292.01142600801华新水泥15,127,363.002.01注:“卖出金额”按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额5,177,540,311.67卖出股票收入(成交)总额5,487,312,264.84注:“买入股票的成本”“卖出股票的收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有股指期货。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有国债期货。8.11.3本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。8.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金312,798.952应收证券清算款5,192,156.973应收股利-4应收利息6,857.855应收申购款326,979.856其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计5,838,793.62 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例14,91115,183.761,402,597.590.62%225,002,454.9399.38% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金269,340.840.12% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金10~50本基金基金经理持有本开放式基金10~50 §10 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日( 2009年6月4日 )基金份额总额836,989,022.73本报告期期初基金份额总额371,987,320.20本报告期基金总申购份额91,675,157.08减:本报告期基金总赎回份额237,257,424.76本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-本报告期期末基金份额总额226,405,052.52注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议本报告期内,未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2017年4月26日,谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长,详见本公司于2017年4月28日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。2017年9月1日,中国建设银行发布公告,聘任纪伟为中国健身银行资产托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内,为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),未有改聘情况发生。本报告期内应支付给会计师事务所的报酬为106,000元,截止本报告期末,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已提供审计服务的连续年限为9年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,管理人其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国泰君安12,379,657,947.8722.33%2,216,176.7922.33%-东方证券12,053,543,897.3519.27%1,912,461.3319.27%-西南证券11,867,867,869.3917.53%1,739,547.9717.53%-申万宏源11,719,115,102.9316.13%1,601,009.7416.13%-长江证券11,329,918,451.3412.48%1,238,553.7012.48%-东吴证券1947,558,889.778.89%882,457.598.89%-国信证券1359,078,156.513.37%334,410.273.37%-国联证券1-----中金1-----东北证券1-----国都证券1-----长城证券1-----注:1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序: (1)选择证券经营机构交易单元的标准 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格; 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 具备较强的综合研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持; 佣金费率合理; 本基金管理人要求的其他条件。 (2)选择证券经营机构交易单元的程序 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构; 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告期内无新增交易单元。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例国泰君安------东方证券------西南证券952,446.1132.26%----申万宏源------长江证券------东吴证券2,000,142.6067.74%----国信证券------国联证券------中金------东北证券------国都证券------长城证券------ §12 影响投资者决策的其他重要信息12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2影响投资者决策的其他重要信息1、因浦银安盛基金管理有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满, 根据《公司章程》的规定,经公司 2017 年第一次股东会会议审议通过,选举产 生公司第四届董事会成员,共 11 名董事。详见本基金管理人于2017年3月23日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于董事会换届的公告》。2、2017年4月26日,谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长,详见本公司于2017年4月28日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。  浦银安盛基金管理有限公司2018年3月29日

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