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关于修改安信现金管理货币市场基金基金合同、托管协议和招募说明书的公告

2018-03-29 19:03:12

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法律法规的有关规定和《安信现金管理货币市场基金基金合同》(以下简称基金合同)的有关规定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,安信现金管理货币市场基金(基金代码:A类份额750006、B类份额750007,以下简称本基金)的基金管理人安信基金管理有限责任公司(以下简称基金管理人或本公司)决定自2018年3月29日起,对本基金的基金合同、托管协议和招募说明书进行修改。本次修订主要系因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行的修改,且其余修改未对原有基金份额持有人的利益形成任何实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。

具体修改内容如下:

一、基金合同的修订内容

章节 原文内容 修订后内容

前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金管理暂行规定》(以下简称《暂行规定》)和其他有关法律法规。 一、订立本基金合同的目的、依据和原则

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施<货币市场基金监督管理办法有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)和其他有关法律法规。

前言 (三)

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 (三)

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

前言 新增如下内容:

(五)本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

释义 13、《暂行规定》:指中国证监会及中国人民银行2004年8月16日颁布并实施的《货币市场基金管理暂行规定》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《暂行规定》:指中国证监会及中国人民银行2004年8月16日颁布并实施的《货币市场基金管理暂行规定》及颁布机关对其不时做出的修订

《管理办法》:指中国证监会2015年12月17日颁布、自2016年2月1日实施的《货币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

释义 新增以下内容,并更改后续编号:

14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时作出的修订

释义 62、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益 623、摊余成本法:指估值计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益

释义 新增释义

68、偏离度:指采用影子定价法确定的基金资产净值与采用摊余成本法计算的基金资产净值之间的偏离程度,计算公式:偏离度=(NAVS-NAVA)/NAVA,其中NAVA代表摊余成本法计算的基金资产净值,NAVS为影子定价确定的基金资产净值

69、影子定价:为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即影子定价

70、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。

基金份额的申购与赎回 新增内容,并更改后续编号:

(五)申购和赎回的金额

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。

基金份额的申购与赎回 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途

2、本基金不收取申购费用和赎回费用。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途

1.本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用,但出现以下情形之一:

(1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;

(2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时;

为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请(超过基金总份额1%部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

基金份额的申购与赎回 新增内容,并更改后续编号

(七)拒绝或暂停申购的情形

6、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时;使本基金当日净申购比例超过基金管理人规定的净申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日单笔申购金额超过单个投资者当日单笔申购金额上限时。

7、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到0.50%时。

8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受申购申请。

基金份额的申购与赎回 (七)拒绝或暂停申购的情形

发生上述第1、2、3、5、6项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (七)拒绝或暂停申购的情形

发生上述第1、2、3、5、67、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

基金份额的申购与赎回 新增内容

(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

5、为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额10%的,基金管理人可以采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。

6、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人决定履行适当程序终止基金合同的。

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

基金份额的申购与赎回 新增以下内容:

(九)巨额赎回的情形及处理方式

2、巨额赎回的处理方式

(3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开放日的基金总份额的50%时,除未超过基金总份额50%以内的赎回申请按上述规定办理赎回申请外,基金管理人可以对单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上部分的赎回申请延期办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

基金合同当事人及权利义务 (一)基金管理人

名称:安信基金管理有限责任公司

住所:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

邮政编码:518026

法定代表人:牛冠兴

成立时间:2011年12月6日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可证[2011]1895号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2亿元

存续期间:持续经营 (一)基金管理人

名称:安信基金管理有限责任公司

住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

邮政编码:518026

法定代表人:牛冠兴刘入领

成立时间:2011年12月6日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可证[2011]1895号

组织形式:有限责任公司

注册资本:25.0625亿元

存续期间:持续经营

基金合同当事人及权利义务 (二)基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码:100033

法定代表人:王洪章 (二)基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码:100033

法定代表人:王洪章田国立

基金份额持有人大会 新增内容

(二)召开事由

3、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%,且基金管理人履行适当程序后决定暂停接受所有赎回申请并终止基金合同的,则基金合同将根据第十九部分的约定进行基金财产清算并终止。

基金的投资 (二)投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:

1、现金;

2、通知存款;

3、短期融资券;

4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;

5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;

6、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;

7、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;

8、期限在1年以内(含1年)的债券回购;

9、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;

10、中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。 (二)投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:

1、现金;

2、通知存款;

3、短期融资券;

42、期限在1年以内(含1年)的银行定期存款、大额同业存单;

53、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;

64、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;

75、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、短期融资券;

86、期限在1年以内(含1年)的债券回购;

97、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;

108、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融货币市场工具。

基金的投资 (七)投资限制

1、本基金不得投资于以下金融工具:

(1)股票;

(2)可转换债券;

(3)剩余期限(或回售期限)超过397天的债券、中期票据和资产支持证券;

(4)信用等级在AAA级以下的企业债券;

(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,从其规定;

(6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;

(7)流通受限证券;

(8)权证;

(9)中国证监会禁止投资的其他金融工具。

法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。 (七)投资限制

1、本基金不得投资于以下金融工具:

(1)股票;

(2)可转换债券、可交换债券;

(3)剩余期限(或回售期限)超过397天的债券、中期票据和资产支持证券;

(4)债项信用等级在AAA级以下或发行人最近一个会计年度的主体信用评级在AA+以下的企业债券和中期票据;

(5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,从其规定已进入最后一个利率调整期的除外;

(6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;

(7)流通受限证券;

(8)权证;

(9)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

发行人信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级,如果对发行人同时有两家以上境内机构评级的,应采用孰低原则确定其评级,并结合基金管理人内部信用评级进行独立判断与认定。法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。

基金的投资 2、本基金的投资组合将遵循以下比例限制:

(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天; 2、本基金的投资组合将遵循以下比例限制:

(1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天,但第(16)项另有规定的除外;

基金的投资 (3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,可不受此限制; (3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,可不受此限制本基金投资于同一机构发行的债券、短期融资券、中期票据及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;

(4)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款不受此上述比例限制;

基金的投资 (4)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;

(5)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天; (45)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;

(56)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天;

基金的投资 (6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;

(6)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%;投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%;

基金的投资 (7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;

(9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整;

(10)在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(11)中国证监会规定的其他比例限制。 (7)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;

(9)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均占基金资产净值的比例不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整;

(10)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;

(11)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%,但第(16)项另有规定的除外;

(12)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;

(13)在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

(14)本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(15)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:

1)国内信用评级机构评定的债项信用等级为A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;

2)发行人最近一个会计年度的主体信用评级为AA+级;

3)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:

国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;

国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。

同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准,如果对发行人同时有两家以上境内机构评级的,应采用孰低原则确定其评级,并结合基金管理人内部信用评级进行独立判断与认定。

本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起20个交易日内对其予以全部减持。

(116)基金管理人应当对本基金的份额持有人集中度实施严格的监控与管理,根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整,并遵守以下要求:

1)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;

2)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;

(17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(18)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%;

前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种。

本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序;

(19)本基金与由基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;

(20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(21)中国证监会规定的其他比例限制。

基金的投资 除上述第(9)条外,因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在10个交易日内调整完毕,以达到上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。

3、本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:

(1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;

(2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:

国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;

国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。

同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。

本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起20个交易日内对其予以全部减持。

4、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。

本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出。

5、若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。

除上述第(9)条外,因市场波动、基金规模或市场变化导致变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资组合不符合以上除(1)、(9)、(10)、(14)、(15)、(17)、(20)项约定以外的投资比例限制的,基金管理人应在10个交易日内进行调整完毕,以达到上述标准但中国证监会规定的特殊情况除外。法律法规另有规定时,从其规定。

3、本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:

(1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;

(2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:

国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;

国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。

同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。

本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起20个交易日内对其予以全部减持。

4、本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。

本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出。

5、若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。

基金的投资 (九)投资组合平均剩余期限的计算

(九)投资组合平均剩余期限和平均剩余存续期限计算方法

基金的投资 新增内容

2、平均剩余存续期限(天)的计算公式为:

(投资于金融工具产生的资产剩余存续期限投资于金融工具产生的负债剩余存续期限+债券正回购剩余存续期限)/(投资于金融工具产生的资产投资于金融工具产生的负债+债券正回购)

基金的投资 其中:

投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、期限在一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)正回购、买断式回购产生的待返售债券等。

2、各类资产和负债剩余期限的确定

(1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天;证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。

(2)一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。

(3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:

允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

(5)中央银行票据、资产支持证券、中期票据的剩余期限以计算日至中央银行票据、资产支持证券、中期票据到期日的实际剩余天数计算。

(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。

(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。

(8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。

平均剩余期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。 其中:

投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据、期限在一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会及中国人民银行认可;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券逆回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券或中国证监会允许投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)正回购、买断式回购产生的待返售债券等。

23、各类资产和负债剩余期限、剩余存续期限的确定

(1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期限为0天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算;买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;

(2)一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;

(2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算;

(3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:

允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。

(3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算;

允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算;

(4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。;

(5)中央银行票据、资产支持证券、中期票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据、资产支持证券、中期票据到期日的实际剩余天数计算。;

(6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限。;

(7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。;

(8)法律法规、中国证监会另有规定的,从其规定。(8)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。

平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规定。

基金的资产估值 (二)估值方法

1、本基金采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。 (二)估值方法

1、本基金采用摊余成本法进行估值,即估值计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。

基金的资产估值 2、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即影子定价。当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值,编制临时报告书,予以公告。

2、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即影子定价。当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值,编制临时报告书,予以公告。当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内,当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者履行适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

基金的资产估值 新增以下内容,并更改后续编号:

(六)暂停估值的情形

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值;

基金的信息披露 新增以下内容,并更改后续编号:

5、定期报告

本基金应当在年度报告、半年度报告中,至少披露报告期末基金前10名份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。

基金管理人应在半年度报告、年度报告等文件中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者权益,基金管理人应当在定期报告影响投资者决策的其他重要信息项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

基金的信息披露 新增以下内容,并更改后续编号:

6、临时报告与公告

(24)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

基金的信息披露 6、临时报告与公告

(26)当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超过0.5%的情形;

6、临时报告与公告

(267)当摊余成本法计算的基金资产净值与影子定价确定的基金资产净值偏离度绝对值达到或超过0.5%的情形;当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正负偏离度绝对值达到0.50%的情形;

二、托管协议的修订内容

章节 原文内容 修订后内容

一、基金托管协议当事人 (一)基金管理人

名称:安信基金管理有限责任公司

注册地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

邮政编码:518026

法定代表人:牛冠兴

成立日期:2011年12月6日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1895号

组织形式:有限责任公司

注册资本:2亿元

存续期间:持续经营

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务 (一)基金管理人

名称:安信基金管理有限责任公司

注册地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

邮政编码:518026

法定代表人:牛冠兴刘入领

成立日期:2011年12月6日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2011]1895号

组织形式:有限责任公司

注册资本:25.0625亿元

存续期间:持续经营

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

一、基金托管协议当事人 (二)基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码:100033

法定代表人:王洪章 (二)基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

邮政编码:100033

法定代表人:王洪章田国立

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1.对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:

(1)现金;

(2)通知存款;

(3)短期融资券;

(4)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;

(5)剩余期限在397天以内(含397天)的债券;

(6)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;

(7)剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;

(8)期限在1年以内(含1年)的债券回购;

(9)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;

(10)中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。

1.对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:

(1)现金;

(2)通知存款;

(3)短期融资券;

(42)1年以内(含1年)的银行定期存款、大额同业存单;

(53)剩余期限在397天以内(含397天)的债券;

(64)剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;

(75)剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;

(86)期限在1年以内(含1年)的债券回购;

(97)期限在1年以内(含1年)的中央银行票据、短期融资券;

(108)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融货币市场工具。

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 2.对基金投资比例进行监督。

(1)本基金不得投资于以下金融工具:

1)股票;

2)可转换债券;

3)剩余期限(或回售期限)超过397天的债券、中期票据和资产支持证券;

4)信用等级在AAA级以下的企业债券;

5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,从其规定;

6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;

7)流通受限证券;

8)权证;

9)中国证监会禁止投资的其他金融工具。

法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。 2.对基金投资比例进行监督。

(1)本基金不得投资于以下金融工具:

1)股票;

2)可转换债券、可交换债券;

3)剩余期限(或回售期限)超过397天的债券、中期票据和资产支持证券;

4)债项信用等级在AAA级以下或发行人最近一个会计年度的主体信用评级在AA+以下的企业债券和中期票据;

5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,但市场条件发生变化后另有规定的,从其规定已进入最后一个利率调整期的除外;

6)非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券;

7)流通受限证券;

8)权证;

9)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。

发行人信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级,如果对发行人同时有两家以上境内机构评级的,应采用孰低原则确定其评级,并结合基金管理人内部信用评级进行独立判断与认定。法律法规或监管部门取消上述限制后,本基金不受上述规定的限制。

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (2)本基金的投资组合将遵循以下比例限制:

1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天;

2)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,可不受此限制;

3)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;

4)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天;

5)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;

6)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;

7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

8)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整;

9)在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

除上述第8)条外,因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的,基金管理人应在10个交易日内调整完毕,以达到上述标准。法律法规另有规定时,从其规定。 (2)本基金的投资组合将遵循以下比例限制:

1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天,但第16)项另有规定的除外;

2)本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部证券投资基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;

3)本基金投资于同一机构发行的债券、短期融资券、中期票据及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;

4)本基金投资于定期有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,可不受此上述比例限制;

35)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20%;

46)本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天;

57)本基金存放在投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的同业存款、同业存单占基金资产净值的比例合计,不得超过基金资产净值的320%;存放在投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计,不得超过基金资产净值的5%;

6)本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例,合计不得超过基金资产净值的10%;

78)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;本基金管理人管理、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

89)除发生巨额赎回的情形外,本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均占基金资产净值的比例不得超过基金资产净值的20%;因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的,基金管理人应当在5个交易日内进行调整;

10)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%;

11)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%,但第16)项另有规定的除外;

12)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%;

913)在全国银行间债券市场债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;

14)本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

15)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:

1)国内信用评级机构评定的债项信用等级为A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;

2)发行人最近一个会计年度的主体信用评级为AA+级;

3)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:

国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;

国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。

同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准,如果对发行人同时有两家以上境内机构评级的,应采用孰低原则确定其评级,并结合基金管理人内部信用评级进行独立判断与认定。

本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起20个交易日内对其予以全部减持。

16)基金管理人应当对本基金的份额持有人集中度实施严格的监控与管理,根据份额持有人集中度情况对本基金的投资组合实施调整,并遵守以下要求:

1当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%;

2当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%;

17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

18)本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%;

前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种。

本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的,应当经基金管理人董事会审议批准,相关交易应当事先征得基金托管人的同意,并作为重大事项履行信息披露程序;

19)本基金与由基金管理人管理、且由本基金托管人托管的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%;

20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

21)中国证监会规定的其他比例限制。

除上述第8)条外,因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使或市场变化导致本基金投资组合不符合以上除1)、9)、10)、14)、15)、17)、20)项约定以外的投资比例限制的,基金管理人应在10个交易日内进行调整完毕,以达到上述标准但中国证监会规定的特殊情况除外。法律法规另有规定时,从其规定。

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (3)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:

1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;

2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:

国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;

国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。

同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。

本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起20个交易日内对其予以全部减持。

(4)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。

本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出。

(5)若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 (3)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准:

1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别;

2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一:

国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别;

国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权评级为A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。

同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。

本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起20个交易日内对其予以全部减持。

(4)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。

本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的,基金管理人应在评级报告发布之日起3个月内对其予以全部卖出。

(5)若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,基金管理人履行适当程序后,本基金可相应调整投资限制规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

基金管理人应当在每个交易日10:00前将本基金前一交易日前10名基金份额持有人合计持有比例等信息报送基金托管人,基金托管人依法履行投资监督职责。

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 5.本基金投资于银行存款应符合以下规定:

(1)本基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资人托管人资格的商业银行。

(2)本基金定期存款的期限不得超过一年(含一年),且到期后不得展期。

(3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的百分之三十。

(4)存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的百分之五。

(5)本基金投资于定期存款的比例,不得超过基金资产净值的百分之三十,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,可不受此限制。

基金托管人将据此监督。 5.本基金投资于银行存款应符合以下规定:

(1)本基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资人托管人资格的商业银行。

(2)本基金定期存款的期限不得超过一年(含一年),且到期后不得展期。

(3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,不得超过基金资产净值的百分之三二十。

(4)存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,不得超过基金资产净值的百分之五。

(5)本基金投资于定期有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的百分之三十,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,可不受此限制。

基金托管人将据此监督。

八、基金资产净值计算和会计核算 2.估值方法

(1)本基金采用摊余成本法进行估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。 2.估值方法

(1)本基金采用摊余成本法进行估值,即估值计价对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以采用摊余成本法估值前,本基金暂不投资于交易所短期债券。

八、基金资产净值计算和会计核算 (2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即影子定价。当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值,编制临时报告书,予以公告。 (2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即影子定价。当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合,其中,对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形,基金管理人应与基金托管人协商一致后,参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值,编制临时报告书,予以公告。当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内,当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者履行适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

八、基金资产净值计算和会计核算 新增以下内容,并更改后续编号:

(四)暂停估值的情形

3.当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停估值;

三、招募说明书的修订内容

除根据基金合同及托管协议的修订,对招募说明书中相应内容进行修改外,招募说明书中其他部分内容的修改如下:

章节 原文内容 修订后内容

第三部分基金管理人 注册资本:35,000万元人民币

公司的股权结构如下:

股东名称 持股比例

五矿资本控股有限公司 38.72%

安信证券股份有限公司 33%

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 19.71%

中广核财务有限责任公司 8.57%

注册资本:35,00050,625万元人民币

公司的股权结构如下:

股东名称 持股比例

五矿资本控股有限公司 38.7239.84%

安信证券股份有限公司 33.95%

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 19.7120.28%

中广核财务有限责任公司 8.575.93%

第五部分相关服务机构 2、代销机构

(1)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

网站:www.ccb.com 2、代销机构

(1)中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章田国立

客户服务电话:95533

网站:www.ccb.com

第九部分基金份额的申购与赎回 三、申购与赎回的数额限制

6、本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限。 三、申购与赎回的数额限制

6、本基金对单个投资人的累计申购金额不设上限,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。

第九部分基金份额的申购与赎回 新增以下内容:

六、申购和赎回的价格、费用

当出现收取强制赎回费的情形时,本基金将按法律法规及基金合同的约定处理。

第十八部分风险揭示 7、本基金特有的风险

本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。一方面,货币市场的利率波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值和交易价格的变动。另一个方面,为应对赎回而卖出证券时,尤其是出现巨额赎回时,可能存在由于货币市场工具交易量不足而产生的流动性风险。 7、本基金特有的风险

(1)本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。一方面,货币市场的利率波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值和交易价格的变动。另一个方面,为应对赎回而卖出证券时,尤其是出现巨额赎回时,可能存在由于货币市场工具交易量不足而产生的流动性风险。

(2)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。故投资者可能面临暂停申购的风险。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者履行适当程序后采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。故投资者可能面临上述估值调整或暂停赎回及基金合同提前终止的风险。

(3)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的,该基金份额持有人可能面临被征收1%的强制赎回费用的风险,上述赎回费用全额计入基金财产。

(4)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的,该基金份额持有人可能面临被征收1%的强制赎回费用的风险,上述赎回费用全额计入基金财产。

(5)单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额50%的,该基金份额持有人可能面临延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的风险。

第十八部分风险揭示 新增如下内容,并更改后续编号:

二、本基金的流动性风险管理

(一)基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排参见本招募说明书第九部分的约定。

(二)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

流动性风险是指基金投资流动性受限资产时,因投资者赎回导致基金规模下降而使基金资产的流动性出现明显降低的风险。

本基金主要投资于证券市场,在投资运作过程中,为有效应对和处理本基金可能面临的流动性风险,防范由于流动性不足导致的风险事件或损失,基金管理人将充分考虑投资债券等证券品种的流动性,以及投资组合整体的流动性,降低基金资产的流动性风险。

(三)巨额赎回下的流动性风险管理措施

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。具体办理方法参见本招募说明书第九部分第十条的约定。

如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开放日的基金总份额的50%时,除未超过基金总份额50%以内的赎回申请按上述规定办理赎回申请外,基金管理人可以对单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上部分的赎回申请延期办理。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

(4)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。

(四)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。本基金的流动性风险管理工具包括但不限于:

1、延期办理巨额赎回申请;

2、暂停接受赎回申请;

3、延缓支付赎回款项;

4、收取强制赎回费;

5、暂停基金估值;

6、中国证监会认定的其他措施。

具体处理程序详见基金合同相关约定,以上流动性管理工具将使投资者无法及时全部或部分赎回基金份额,无法及时全部或部分获得赎回款项等。

重要提示:

1、安信现金管理货币市场基金修改基金合同、托管协议和招募说明书不违反法律法规规定和基金合同约定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可不经基金份额持有人大会表决。

2、公司将于公告当日,将修改后的本基金基金合同、托管协议和招募说明书登载于公司网站。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

本公司客户服务电话:4008088088

本公司网站:www.essencefund.com

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读该基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2018年3月29日