易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告

基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：二〇一八年三月三十日§1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介2.1基金基本情况基金简称易方达新常态混合基金主代码001184交易代码001184基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月30日基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额7,753,989,221.34份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券等资产类别的配置比例。在资产配置的基础上，本基金重点关注在中国经济呈现出增速放缓、结构不断优化、增长动力从要素驱动和投资驱动转向创新驱动的“新常态”背景下的新产业、新技术、新商业模式以及混合所有制改革、一带一路建设等投资机会。业绩比较基准中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率（税后）×35%风险收益特征本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名张南郭明联系电话020-85102688010-66105799电子邮箱service@efunds.com.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话400 881 808895588传真020-85104666010-661057982.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.efunds.com.cn基金年度报告备置地点广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日本期已实现收益-774,268,664.09-2,023,076,329.24-3,065,007,765.66本期利润-229,897,001.33-2,421,834,448.97-3,217,410,463.35加权平均基金份额本期利润-0.0259-0.2345-0.2628本期基金份额净值增长率-5.81%-31.38%-24.80%3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末2015年末期末可供分配基金份额利润-0.5488-0.4836-0.2677期末基金资产净值3,769,992,302.395,004,974,869.607,914,333,193.40期末基金份额净值0.4860.5160.752注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.本基金合同于2015年4月30日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-10.83%1.34%1.55%0.50%-12.38%0.84%过去六个月-4.14%1.25%5.28%0.45%-9.42%0.80%过去一年-5.81%1.07%10.33%0.42%-16.14%0.65%过去三年------过去五年------自基金合同生效起至今-51.40%2.07%-9.06%1.13%-42.34%0.94%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年4月30日至2017年12月31日）/注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-51.40% ，同期业绩比较基准收益率为-9.06%。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图/注：本基金合同生效日为2015年4月30日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。3.3 过去三年基金的利润分配情况本基金自基金合同生效日（2015年4月30日）至本报告期末未发生利润分配。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司（简称“易方达”）成立于2001年4月17日，总部设在广州，在北京、上海、香港、深圳、成都、大连等地设有办公场所，并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司。易方达始终坚持在诚信规范的前提下，通过市场化、专业化的运作，为投资人的资产实现持续稳定的保值增值，成为国内领先的综合性资产管理机构，具有较强的综合实力。易方达是国内为数不多的具有基金公司全部业务牌照的公司之一，拥有公募、社保、年金、专户、QDII、QFII、RQFII、保险资金委托投资、基本养老保险基金投资等业务资格，投资业务包括主动权益、指数量化、固定收益、国际投资、多资产投资、另类投资等六大板块，为境内外投资者提供个性化、多样化的投资管理服务。截至2017年12月31日，易方达旗下管理的各类资产规模总计12338亿元，其中公募基金规模6077亿元；服务各类客户总数6703万户，公募基金累计分红931亿元。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期樊正伟本基金的基金经理、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理（自2015年05月27日至2017年12月29日）、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理2015-04-30-7年硕士研究生，曾任中国银行深圳分行职员，易方达基金管理有限公司渠道经理、研究员、易方达积极成长证券投资基金基金经理助理。宋昆本基金的基金经理、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理、投资二部总经理2015-04-30-11年硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、公募基金投资部总经理助理、公募基金投资部副总经理、公募基金投资部总经理、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。3.根据2018年3月24日《易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》，自2018年3月24日起，樊正伟不再担任本基金的基金经理，宋昆仍任本基金的基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2017年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。4.3.3异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有36次，其中33次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2017年，上证综指上涨6.56%，沪深300指数上涨21.78%，深证综指下跌3.54%，创业板指下跌10.67%。板块方面，申万行业指数中食品饮料、家用电器、钢铁、非银金融、有色金属等行业涨幅居前；纺织服装、传媒、国防军工、商业贸易、轻工制造等行业表现较差，且出现了较明显的跌幅。在2017年的投资过程中，从二季度开始我们加强对新能源发电和新能源汽车行业的研究，在三季度加强了对新能源汽车相关公司的配置，因此基金业绩在二、三季度表现相对较好，但是2017年年底新能源汽车相关标的出现大幅回调，对基金业绩造成了明显拖累。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为0.486元，本报告期份额净值增长率为-5.81%，同期业绩比较基准收益率为10.33%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018年，在货币政策方面，由于中央政府依然会十分重视去杠杆和抑制资产泡沫工作，货币政策偏谨慎。在宏观经济方面，结合国际经济表现和国内投资、消费情况来看，预计国内经济的表现会比较平稳。2018年，在股票投资方面，由于风险偏好难以提升，预计依然是低估值、业绩增速较快、财务报表质量较高的行业和标的将有较好表现。与此同时，展望中长期，能使中国经济进一步恢复活力的是各种新兴产业，所以在行业配置上，本基金将会维持符合中国经济新常态背景的新技术、新行业和新商业模式的大方向，加强对人工智能、创新药、新材料、高端装备等行业的研究、跟踪和配置。在债券投资方面，预计全年经济增速平稳，政府在货币政策方面保持谨慎，重点在于防控个券风险。最后，衷心感谢持有人对本基金的信任和支持，我们将努力工作，力争回报大家的信任。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，公司首席运营官担任估值委员会主席，主动权益板块、固定收益板块、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未实施利润分配。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。§6 审计报告普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。§7年度财务报表7.1 资产负债表会计主体：易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：2017年12月31日单位：人民币元资产本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资产：银行存款175,553,487.23767,992,866.59结算备付金4,152,141.803,324,946.29存出保证金758,610.58526,979.00交易性金融资产3,396,267,997.094,210,908,904.08其中：股票投资3,195,111,597.093,951,792,904.08基金投资--债券投资201,156,400.00259,116,000.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产196,000,218.00-应收证券清算款3,708,699.2931,549,248.06应收利息3,361,878.512,766,543.43应收股利--应收申购款3,922,224.75595,211.24递延所得税资产--其他资产--资产总计3,783,725,257.255,017,664,698.69负债和所有者权益本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款5,120,784.762,651,751.38应付管理人报酬4,884,484.426,572,946.42应付托管费814,080.731,095,491.06应付销售服务费--应付交易费用2,510,996.251,951,643.67应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债402,608.70417,996.56负债合计13,732,954.8612,689,829.09所有者权益：实收基金7,753,989,221.349,692,862,387.94未分配利润-3,983,996,918.95-4,687,887,518.34所有者权益合计3,769,992,302.395,004,974,869.60负债和所有者权益总计3,783,725,257.255,017,664,698.69注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值0.486元，基金份额总额7,753,989,221.34份。7.2 利润表会计主体：易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日一、收入-134,059,882.72-2,301,049,752.211.利息收入7,760,505.7714,283,981.34其中：存款利息收入1,991,355.663,981,562.09债券利息收入5,248,143.049,555,225.87资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入521,007.07747,193.38其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-686,811,239.91-1,918,477,418.63其中：股票投资收益-711,597,781.69-1,931,573,968.07基金投资收益--债券投资收益2,420,914.6774,856.90资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益22,365,627.1113,021,692.543.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）544,371,662.76-398,758,119.734.汇兑收益（损失以“－”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）619,188.661,901,804.81减：二、费用95,837,118.61120,784,696.761．管理人报酬68,305,179.6588,486,701.442．托管费11,384,196.6714,747,783.713．销售服务费--4．交易费用15,683,015.4217,078,843.965．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用464,726.87471,367.65三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-229,897,001.33-2,421,834,448.97减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-229,897,001.33-2,421,834,448.977.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）9,692,862,387.94-4,687,887,518.345,004,974,869.60二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--229,897,001.33-229,897,001.33三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-1,938,873,166.60933,787,600.72-1,005,085,565.88其中：1.基金申购款387,045,324.55-188,531,343.15198,513,981.402.基金赎回款-2,325,918,491.151,122,318,943.87-1,203,599,547.28四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）7,753,989,221.34-3,983,996,918.953,769,992,302.39项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）10,530,382,520.58-2,616,049,327.187,914,333,193.40二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--2,421,834,448.97-2,421,834,448.97三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-837,520,132.64349,996,257.81-487,523,874.83其中：1.基金申购款875,529,100.96-377,247,839.45498,281,261.512.基金赎回款-1,713,049,233.60727,244,097.26-985,805,136.34四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）9,692,862,387.94-4,687,887,518.345,004,974,869.60报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣7.4 报表附注7.4.1基金基本情况易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015] 412号《关于准予易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为14,662,565,940.76份基金份额，其中认购资金利息折合649,789.96份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明除下述事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。根据中国证券投资基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》（以下简称“估值业务指引”），自2017年12月15日起，本基金持有的流通受限股票参考估值业务指引进行估值。该会计估计变更对本基金本期末的基金资产净值及本期损益影响不重大。7.4.5差错更正的说明本基金本报告期无会计差错。7.4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：（1）于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。（2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。（3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7关联方关系关联方名称与本基金的关系易方达基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)基金管理人股东、基金销售机构广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）基金管理人股东盈峰投资控股集团有限公司基金管理人股东广东省广晟资产经营有限公司基金管理人股东广州市广永国有资产经营有限公司基金管理人股东易方达资产管理有限公司基金管理人的子公司注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例广发证券2,146,769,137.9420.61%1,430,094,891.5712.51%7.4.8.1.2权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.8.1.3应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例广发证券1,999,290.0421.66%201,491.608.03%关联方名称上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例广发证券1,331,849.3613.15%--注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.8.2关联方报酬7.4.8.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费68,305,179.6588,486,701.44其中：支付销售机构的客户维护费26,315,562.7837,149,015.50注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。7.4.8.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费11,384,196.6714,747,783.71注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。7.4.8.4各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行-活期存款175,553,487.231,721,880.18217,992,866.593,449,928.72注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明无。7.4.9期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.9.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注002466天齐锂业2017-12-262018-01-03配股流通受限11.0653.21484,9175,363,182.0225,802,433.57-002923润都股份2017-12-282018-01-05新股流通受限17.0117.0195416,227.5416,227.54-300262巴安水务2016-09-262018-10-10非公开发行流通受限16.488.411,820,38819,999,996.1615,309,463.08-300664鹏鹞环保2017-12-282018-01-05新股流通受限8.888.883,64032,323.2032,323.20-600699均胜电子2017-01-062018-01-04非公开发行流通受限32.0132.62492,80315,774,624.0316,075,233.86-600699均胜电子2017-01-062019-01-04非公开发行流通受限32.0130.68492,80315,774,624.0315,119,196.04-603080新疆火炬2017-12-252018-01-03新股流通受限13.6013.601,18716,143.2016,143.20-603161科华控股2017-12-282018-01-05新股流通受限16.7516.751,23920,753.2520,753.25-7.4.9.1.2受限证券类别：债券证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：张）期末成本总额期末估值总额备注128028赣锋转债2017-12-212018-01-19新发流通受限100.00100.0021,6642,166,400.002,166,400.00-注：1）上海巴安水务股份有限公司于2017年7月14日（流通受限期内），向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税），同时按每10股转增5股进行资本公积金转增股本；2）宁波均胜电子股份有限公司于2017年6月7日（流通受限期内），向全体股东每10股派2元人民币现金（含税）；3）以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期；4）根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。持有上市公司非公开发行股份的股东，通过集中竞价交易减持该部分股份的，除遵守前款规定外，自股份解除限售之日起12个月内，减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的50%。7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注300730科创信息2017-12-25重大事项停牌41.552018-01-0245.718216,863.5634,112.55-600074ST保千里2017-07-25复牌交易不活跃6.142017-12-299.8716,330,637247,010,594.27100,270,111.18注注：该股票在本期末虽已复牌但交易不活跃、流通仍受限，因而未采用市价估值。7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。7.4.9.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2017年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为3,050,469,880.38元，属于第二层次的余额为245,528,005.53元，属于第三层次的余额为100,270,111.18元(2016年12月31日:第一层次3,402,187,381.62元，第二层次808,721,522.46元，无属于第三层次的余额)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额于2017年12月31日，本基金持有的第三层次金融工具公允价值为100,270,111.18元(2016年12月31日：无)。上述第三层次金融工具公允价值变动如下：　交易性金融资产　权益工具投资2017年1月1日-购买-出售-转入第三层级100,270,111.18转出第三层级-当期利得或损失总额--计入损益的利得或损失-2017年12月31日100,270,111.182017年12月31日仍持有的资产计入2017年度损益的未实现利得或损失的变动——公允价值变动损益-114,699,944.70　交易性金融资产　权益工具投资2016年1月1日53,494,749.00购买-出售-转入第三层级-转出第三层级-40,155,798.60当期利得或损失总额-13,338,950.40-计入损益的利得或损失-13,338,950.402016年12月31日-2016年12月31日仍持有的资产计入2016年度损益的未实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益-计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。由于上述股票估值相关的公司盈利预期及市盈率是不可观察输入值，故分类为第三层级。如果相关证券的盈利预期及市盈率变动，将导致公允价值的正相关变动。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同) 。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2)增值税根据财政部、国家税务总局颁布的财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局颁布的财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。(3)除上述事项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8投资组合报告8.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资3,195,111,597.0984.44其中：股票3,195,111,597.0984.442基金投资--3固定收益投资201,156,400.005.32其中：债券201,156,400.005.32资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产196,000,218.005.18其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计179,705,629.034.758其他各项资产11,751,413.130.319合计3,783,725,257.25100.008.2 报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业121,099,736.113.21B采矿业--C制造业2,495,796,522.9366.20D电力、热力、燃气及水生产和供应业518,122.100.01E建筑业16,030,747.800.43F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业18,784.260.00H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业235,607,547.656.25J金融业56,599,694.501.50K房地产业111,508,246.262.96L租赁和商务服务业12,383,612.880.33M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业32,323.200.00O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作92,103,396.002.44R文化、体育和娱乐业53,412,863.401.42S综合--合计3,195,111,597.0984.758.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1601012隆基股份9,705,731353,676,837.649.382600196复星医药5,122,539227,952,985.506.053300450先导智能3,705,757211,116,976.295.604002466天齐锂业3,717,696197,818,604.165.255300409道氏技术3,371,602153,273,026.924.076002236大华股份6,284,003145,097,629.273.857603799华友钴业1,687,648135,399,999.043.598300457赢合科技4,693,297125,686,493.663.339300222科大智能6,210,845122,539,971.853.2510002460赣锋锂业1,701,700122,096,975.003.24注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。8.4报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1601012隆基股份294,183,600.395.882300450先导智能225,324,318.814.503002434万里扬221,073,902.894.424300033同花顺189,813,823.683.795002466天齐锂业183,555,142.143.676600196复星医药175,020,625.043.507300457赢合科技169,820,779.153.398002236大华股份150,166,440.453.009300222科大智能149,288,530.412.9810603799华友钴业145,262,739.302.9011002460赣锋锂业144,687,983.822.8912000711京蓝科技144,335,378.272.8813002497雅化集团142,490,464.702.8514300393中来股份127,076,452.152.5415600208新湖中宝120,121,706.722.4016300346南大光电103,622,160.352.0717300409道氏技术101,845,485.962.0318002583海能达100,648,353.422.0119002384东山精密99,553,251.481.9920002670国盛金控99,122,748.281.98注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1300222科大智能338,251,824.276.762601012隆基股份331,080,759.246.623002434万里扬238,629,999.834.774300113顺网科技227,498,324.284.555300033同花顺162,554,420.173.256300068南都电源154,804,891.313.097300258精锻科技154,485,282.863.098300160秀强股份150,262,801.773.009002551尚荣医疗147,948,321.362.9610300332天壕环境143,814,937.612.8711300100双林股份134,337,744.372.6812000711京蓝科技123,344,852.432.4613002572索菲亚119,354,376.422.3814002761多喜爱110,427,893.642.2115603989艾华集团109,960,440.662.2016002583海能达108,740,388.522.1717002497雅化集团108,545,561.702.1718300238冠昊生物107,677,752.072.1519300166东方国信96,020,346.631.9220002599盛通股份91,365,922.171.83注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额4,936,524,785.79卖出股票收入（成交）总额5,525,606,793.85注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券--2央行票据--3金融债券198,990,000.005.28其中：政策性金融债198,990,000.005.284企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）2,166,400.000.068同业存单--9其他--10合计201,156,400.005.348.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）117020717国开071,000,00099,520,000.002.64217041017农发101,000,00099,470,000.002.643128028赣锋转债21,6642,166,400.000.068.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金758,610.582应收证券清算款3,708,699.293应收股利-4应收利息3,361,878.515应收申购款3,922,224.756其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计11,751,413.138.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1002466天齐锂业25,802,433.570.68配股流通受限§9基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例129,01860,100.069,540,945.210.12%7,744,448,276.1399.88%9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金21,673.740.0003%9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0§10开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日(2015年4月30日)基金份额总额14,662,565,940.76 本报告期期初基金份额总额9,692,862,387.94本报告期基金总申购份额387,045,324.55减：本报告期基金总赎回份额2,325,918,491.15本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额7,753,989,221.34§11重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人于2017年3月10日发布公告，自2017年3月10日起聘任关秀霞女士担任公司首席国际业务官（副总经理级）；于2017年4月19日发布公告，自2017年4月19日起聘任高松凡先生担任公司首席养老金业务官（副总经理级）。本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4基金投资策略的改变本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金自基金合同生效以来连续3年聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为101,000.00元。11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国泰君安1-----招商证券1436,768,500.244.19%406,762.564.41%-华西证券1212,435,867.872.04%169,948.461.84%-中信证券3891,388,564.398.56%737,562.707.99%-国信证券21,092,684,801.0110.49%1,017,617.6711.02%-东莞证券1-----中信建投2255,538,786.412.45%204,430.252.21%-华福证券1-----天风证券11,813,855,616.3317.41%1,451,084.7715.72%-东方证券1316,542,849.053.04%294,795.713.19%-东兴证券1215,856,401.542.07%201,029.012.18%-安信证券1-----高华证券1-----兴业证券134,804,439.410.33%32,413.300.35%-申万宏源1195,741,740.371.88%182,294.501.97%-平安证券1-----华泰证券1128,379,879.681.23%119,558.351.30%-华宝证券1-----国金证券1233,498,460.072.24%186,798.242.02%-国海证券1-----银河证券1-----光大证券1638,538,680.726.13%594,672.346.44%-联讯证券1-----东北证券1360,436,539.373.46%288,348.473.12%-中泰证券1705,044,087.896.77%656,608.827.11%-西南证券1169,199,473.551.62%157,576.441.71%-广发证券22,146,769,137.9420.61%1,999,290.0421.66%-海通证券1570,297,226.445.47%531,118.265.75%-注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增国海证券股份有限公司一个交易单元。b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。c) 基金交易单元的选择程序如下：1）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。2）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例国泰君安------招商证券------华西证券------中信证券------国信证券------东莞证券------中信建投------华福证券------天风证券------东方证券------东兴证券------安信证券------高华证券------兴业证券12,438,078.0036.43%----申万宏源------平安证券------华泰证券------华宝证券------国金证券------国海证券------银河证券------光大证券------联讯证券------东北证券------中泰证券------西南证券------广发证券21,707,480.9063.57%----海通证券------易方达基金管理有限公司二〇一八年三月三十日