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万家颐和保本混合型证券投资基金2017年年度报告

2018-03-30 20:03:50

基金管理人:万家基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司送出日期:2018年3月30日 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况基金简称万家颐和基金主代码519198基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年6月23日基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司报告期末基金份额总额626,638,715.49份基金合同存续期不定期 基金产品说明投资目标本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。投资策略本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金按照CPPI 和TIPP 策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中,股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、银行存款等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%。每个交易日日终在除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准本基金业绩比较基准为:三年期银行定期存款收益率(税后)。本基金是保本型基金,保本周期原则上为三年,以三年期定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准,在投资期限上较为类似,并且能够使本基金投资者判断本基金的风险收益特征。三年期银行定期存款收益率(税后)采用中国人民银行公布的金融机构人民币三年期存款基准利率计算。若中国人民银行调整利率,则本基金自调整生效之日起使用新的利率。如果今后法律法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致。基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并应及时在指定媒介上刊登公告,而无需召开基金份额持有人大会。风险收益特征本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称万家基金管理有限公司中国邮政储蓄银行股份有限公司信息披露负责人姓名兰剑田东辉联系电话021-38909626010-68858113电子邮箱lanj@wjasset.comtiandonghui@psbc.com客户服务电话 95538转6、400888080095580传真021-38909627010-68858120信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.wjasset.com基金年度报告备置地点中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)基金管理人办公场所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年6月23日(基金合同生效日)-2016年12月31日本期已实现收益17,590,169.658,193,298.87本期利润17,011,043.84-7,043,745.26加权平均基金份额本期利润0.0225-0.0081本期加权平均净值利润率2.25%-0.80%本期基金份额净值增长率2.15%-0.82%3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末期末可供分配利润8,236,802.24-7,108,011.73期末可供分配基金份额利润0.0131-0.0082期末基金资产净值634,875,517.73856,812,531.66期末基金份额净值1.01310.99183.1.3 累计期末指标2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率1.31%-0.82%注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.13%0.08%0.69%0.00%-0.56%0.08%过去六个月1.31%0.08%1.39%0.00%-0.08%0.08%过去一年2.15%0.08%2.75%0.00%-0.60%0.08%自基金合同生效起至今1.31%0.09%4.20%0.00%-2.89%0.09% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金于2016年6月23日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况本基金过去三年未分配利润。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所:中国(上海)自由贸易实验区浦电路360号8楼(名义楼层9层),办公地点:上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本1亿元人民币。目前管理五十二只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) 、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期苏谋东本基金基金经理、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家鑫通纯债债券型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年7月16日-9年复旦大学经济学硕士,CFA,2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年加入万家基金管理有限公司,现任固定收益部副总监。高翰昆本基金基金经理、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年6月23日-8年英国诺丁汉大学硕士。2009年7月加入万家基金管理有限公司,历任研究部助理、交易员、交易部总监助理、交易部副总监。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待不同投资组合。在投资决策上:(1)公司对不同类别的投资组合分别设定独立的投资部门,公募基金经理和特定客户资产管理投资经理不得互相兼任。(2)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会下设的公募基金投资决策小组和专户投资决策小组分别根据公募基金和专户投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(3)公司接受的外部研究报告、研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。公平交易制度的执行情况公司定期进行同向交易价差分析,即采集公司旗下管理的所有组合,连续四个季度期间内,不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为0,95%的置信水平下的t检验,并对结论进行跟踪分析,分析结果显示在样本数量大于30的前提下,组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析1.宏观经济分析2017年国内经济基本面体现出了较强的韧性,虽呈现前高后低的态势,但总体增速好于市场预期,下滑幅度小于市场预期。其中,消费增速稳中略降;基建投资增速仍处于较高水平,地产投资稳中有降,供给侧改革持续推进,企业盈利持续改善,带动制造业投资企稳;对外贸易受益于全球经济复苏保持较高增速。通胀温和,工业品价格上升但增速放缓。国内流动性环境趋紧,配合去杠杆防风险政策的落实,金融监管持续加强,信用面临结构性收缩。海外方面,美欧经济保持复苏势头,逆全球化态势有所加剧但增长惯性总体仍强。海外主要经济体货币政策正常化提速,资产价格出现波动,存在一定外溢效应。2、市场回顾2017年全年利率上行。一季度基本面走强收益率震荡上行,季末银监会集中发文整治银行业金融机构经营乱象,正式拉开金融强监管的序幕,货币政策取向偏紧配合去杠杆,悲观预期迅速蔓延推动收益率在之后的一个月内快速上行。二、三季度央行强化了削峰填谷的流动性管理,货币政策趋于中性,而监管暂时缓和,利率区间震荡。四季度经济数据再超预期,叠加监管政策落地预期升温,利率再度出现上行,而交易盘的止损则进一步放大了收益率波动。企业盈利稳中向好,但在监管趋严的背景下企业再融资环境趋紧,信用基本面出现分化;同业降杠杆理财增速放缓的环境中,过去两年中信用债的主要配置力量边际弱化,信用债收益率上行利差走阔。权益市场方面,受益于经济企稳和供给侧改革,多数行业迎来周期回暖,微观企业盈利改善明显。受流动性环境和监管环境影响,基本面稳健的行业和个股表现较好。3.运行分析由于基本面表现稳健、监管态度严厉且仍在持续推进、货币政策配合去杠杆防风险难以放松,本基金对全年行情总体谨慎,因此进行了偏防御性的配置,降低了组合的整体久期与杠杆,规避风险。而在市场出现超预期调整的情况下,本基金则在控制流动性风险和信用风险的基础上择机加仓获取了一定的超额回报。考虑到影响信用环境的因素趋于复杂,本基金进一步加大了信用风险防范的力度,提高了持仓的信用资质水平,控制信用风险。权益方面,在保本策略框架下,适度增加权益资产的配置,重点在消费、金融等行业上。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.0131元;本报告期基金份额净值增长率为2.15%,业绩比较基准收益率为2.75%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2018年是中国经济高质量发展元年,增速诉求弱化,而增速确实面临实际的下行压力。从内部来看,去杠杆防风险仍是未来一段时间内的政策主基调,这要求相关政策的制定可以充分抑制各类主体进一步加杠杆的冲动和空间。在房住不炒的政策取向和严控资金流入地产领域、严查消费贷的政策执行下,居民和地产企业的杠杆能力总体均弱化,地产对经济的拉动作用将弱化。在严查地方政府违规举债、责任追究到个人的环境下,地方政府通过各种渠道加杠杆的意愿和能力均有所弱化,基建对经济托底能力进一步增强的可能性较小。而企业部门资产负债表的修复仍需时日,融资环境客观上趋于紧张也制约了其加杠杆的能力。但债市走牛仍面临制约因素。其一是货币政策配合监管落地难以明显放松,其二是主要市场参与主体面临较大的负债调整压力,配置能力不强,其三是海外资本市场波动可能传导至国内,贸易保护措施可能使得通胀走势面临不确定性。总体而言,2018年的债券市场积极变化与制约因素并存,本基金将持续密切关注市场变动,捕捉市场机会,同时做好流动性管理和信用风险防范,为持有人获取较好的投资回报。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。2、基金经理参与或决定估值的程度基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明基金合同约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。”2017年本基金未进行利润分配。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告本基金2017年年度财务会计报告已经立信会计师事务所审计,注册会计师签字出具了信会师报字[2018]第ZA30119号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表会计主体:万家颐和保本混合型证券投资基金报告截止日: 2017年12月31日单位:人民币元资 产本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资 产:银行存款318,820.6482,014,670.26结算备付金13,661,628.3014,577,649.98存出保证金60,495.56106,396.69交易性金融资产797,442,844.34921,266,255.57其中:股票投资29,352,819.6432,636,739.37基金投资--债券投资768,090,024.70888,629,516.20资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产49,995,314.99338,228,107.34应收证券清算款113,517.38-应收利息10,711,577.7512,069,998.36应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计872,304,198.961,368,263,078.20负债和所有者权益本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款236,239,862.03510,000,000.00应付证券清算款-18,734.30应付赎回款142,809.7022,227.32应付管理人报酬652,483.31875,849.51应付托管费108,747.22145,974.92应付销售服务费--应付交易费用61,565.9586,586.52应交税费--应付利息-83,418.0330,835.03应付利润--递延所得税负债--其他负债306,631.05270,338.94负债合计237,428,681.23511,450,546.54所有者权益:实收基金626,638,715.49863,920,543.39未分配利润8,236,802.24-7,108,011.73所有者权益合计634,875,517.73856,812,531.66负债和所有者权益总计872,304,198.961,368,263,078.20注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.0131元,基金份额总额626,638,715.49份。 利润表会计主体:万家颐和保本混合型证券投资基金本报告期: 2017年1月1日至2017年12月31日单位:人民币元项 目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年6月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日一、收入42,047,033.955,402,529.221.利息收入37,405,226.7717,453,257.57其中:存款利息收入4,478,794.591,923,325.57债券利息收入25,499,529.8511,454,243.03资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入7,426,902.334,075,688.97其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)4,307,133.413,001,090.55其中:股票投资收益13,525,829.284,942,939.29基金投资收益--债券投资收益-10,325,552.98-2,104,839.75资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益1,106,857.11162,991.013.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-579,125.81-15,237,044.134.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)913,799.58185,225.23减:二、费用25,035,990.1112,446,274.481.管理人报酬9,120,048.715,488,494.922.托管费1,520,008.26914,749.163.销售服务费--4.交易费用305,321.26240,423.965.利息支出13,708,011.885,526,006.44其中:卖出回购金融资产支出13,708,011.885,526,006.446.其他费用382,600.00276,600.00三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,011,043.84-7,043,745.26减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)17,011,043.84-7,043,745.26 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:万家颐和保本混合型证券投资基金本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)863,920,543.39-7,108,011.73856,812,531.66二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-17,011,043.8417,011,043.84三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-237,281,827.90-1,666,229.87-238,948,057.77其中:1.基金申购款259,312.85139.52259,452.372.基金赎回款-237,541,140.75-1,666,369.39-239,207,510.14四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)626,638,715.498,236,802.24634,875,517.73项目上年度可比期间2016年6月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)878,580,628.34-878,580,628.34二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--7,043,745.26-7,043,745.26三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-14,660,084.95-64,266.47-14,724,351.42其中:1.基金申购款1,144,328.897,426.161,151,755.052.基金赎回款-15,804,413.84-71,692.63-15,876,106.47四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)863,920,543.39-7,108,011.73856,812,531.66 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:______方一天______ ______经晓云______ ____陈广益____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注基金基本情况万家颐和保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]680号文《关于核准万家颐和保本混合型证券投资基金募集的批复》的批准,由万家基金管理有限公司作为基金管理人于2016年5月23日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具(2016)验字第60778298_B06号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年6月23日正式生效,本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为878,393,850.24元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币186,778.10元,以上实收基金(本息)合计为人民币878,580,628.34元,折合878,580,628.34份基金份额。本基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以参与融资交易。本基金的业绩比较基准为:三年期银行定期存款收益率(税后)。会计报表的编制基础本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。税项1、印花税经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。2、增值税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税;根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。3、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。4、个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。关联方关系关联方名称与本基金的关系万家基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中国邮政储蓄银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构中泰证券股份有限公司(“中泰证券”)基金管理人的股东、基金代销机构新疆国际实业股份有限公司基金管理人的股东山东省国有资产投资控股有限公司基金管理人的股东万家共赢资产管理有限公司基金管理人的子公司天津万家财富资产管理有限公司基金管理人的子公司上海万家朴智投资管理有限公司基金管理人控制的公司 本报告期及上年度可比期间的关联方交易本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。债券交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。应支付关联方的佣金本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年6月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费9,120,048.715,488,494.92其中:支付销售机构的客户维护费784,208.20465,627.31注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下:H=E×1.20%/当年天数H 为每日应计提的基金管理费E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初3 个工作日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误后于2 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。保本周期内,保证费由基金管理人从基金管理费收入中列支。到期操作期间及过渡期不计提管理费。基金托管费单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年6月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费1,520,008.26914,749.16注:1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×0.2%÷当年天数H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人在次月初3 个工作日内出具资金划拨指令,基金托管人复核无误后于2 个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。到期操作期间及过渡期不计提托管费。销售服务费本基金本报告期及上年度可比区间无销售服务费。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年6月23日(基金合同生效日)至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国邮政储蓄银行股份有限公司318,820.6445,261.482,014,670.2664,673.61注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2017年度获得的利息收入为人民币268,569.42元(2016年度:人民币61,671.57元),2017年末结算备付金余额为人民币13,661,628.30元(2016年末:人民币14,577,649.98元)。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本年度及上年度末均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。期末( 2017年12月31日 )本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2017年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 11,978,862.03元,是以如下债券作为质押:金额单位:人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量(张)期末估值总额01176015117远东租赁SCP0042018年1月2日100.04121,000.0012.104,840.00合计121,000.0012.104,840.00交易所市场债券正回购截至本报告期末2017年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额224,261,000.00元.其中224,000,000.00元于2018年1月2日到期;261,000.00元于2018年1月15日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.10.1公允价值7.4.10.1.1金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.10.1.2持续的以公允价值计量的金融工具(1)各层次金融工具公允价值于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币29,352,819.64元,属于第二层次的余额为人民币768,090,024.70元,无属于第三层次的余额。(2016年12月31日:属于第一层次的余额为人民币44,615,719.33元,属于第二层次的余额为人民币876,654,536.24元,无属于第三层次的余额。)(2)公允价值所属层次间的重大变动本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。(3)第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具本期末和上年度末均未以第三层次公允价值计量。7.4.10.1.3非持续的以公允价值计量的金融工具本基金本期及上年度可比期间未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。7.4.10.1.4不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。7.4.10.2除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资29,352,819.643.36其中:股票29,352,819.643.362基金投资--3固定收益投资768,090,024.7088.05其中:债券768,090,024.7088.05 资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产49,995,314.995.73其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计13,980,448.941.608其他各项资产10,885,590.691.259合计872,304,198.96100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业14,769,196.282.33D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业9,897,910.721.56K房地产业2,160,000.000.34L租赁和商务服务业2,525,712.640.40M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计29,352,819.644.62 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通股票投资组合。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1600089特变电工812,5088,051,954.281.272601318中国平安40,9642,866,660.720.453600519贵州茅台4,0002,789,960.000.444002027分众传媒179,3832,525,712.640.405600196复星医药55,0002,447,500.000.396601988中国银行600,0002,382,000.000.387600030中信证券100,0001,810,000.000.298603816顾家家居25,0001,474,250.000.239601939建设银行150,0001,152,000.000.1810600340华夏幸福30,000941,700.000.15注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1600089特变电工9,802,582.001.142601318中国平安8,506,777.800.993601766中国中车6,005,048.000.704600104上汽集团4,812,406.000.565600030中信证券4,046,294.000.476600584长电科技3,669,972.020.437002027分众传媒2,971,575.300.358603816顾家家居2,818,000.000.339600196复星医药2,307,851.000.2710601009南京银行2,279,918.800.2711600019宝钢股份2,211,993.690.2612601939建设银行2,184,000.000.2513002466天齐锂业2,138,498.220.2514601155新城控股2,110,663.080.2515601668中国建筑2,025,000.000.2416601288农业银行1,968,000.000.2317600547山东黄金1,890,792.320.2218601211国泰君安1,866,800.000.2219601688华泰证券1,839,409.690.2120600884杉杉股份1,665,728.000.19注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1601318中国平安10,205,029.001.192600519贵州茅台9,802,127.521.143601857中国石油8,102,000.000.954600089特变电工7,820,823.010.915601766中国中车5,891,539.550.696601988中国银行5,461,000.000.647600104上汽集团5,253,425.000.618601997贵阳银行3,679,690.660.439600584长电科技3,070,000.000.3610600030中信证券2,589,423.500.3011002466天齐锂业2,310,732.000.2712601155新城控股2,274,414.280.2713601288农业银行2,202,000.000.2614601009南京银行2,178,400.000.2515600884杉杉股份1,999,107.500.2316600019宝钢股份1,994,136.840.2317000858五 粮 液1,960,596.720.2318601668中国建筑1,814,000.000.2119601939建设银行1,713,154.000.2020600547山东黄金1,625,500.000.19注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额83,934,986.29卖出股票收入(成交)总额103,525,002.15注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券499,250.000.082央行票据--3金融债券61,901,000.009.75其中:政策性金融债61,901,000.009.754企业债券462,717,000.0072.885企业短期融资券124,255,800.0019.576中期票据112,800,600.0017.777可转债(可交换债)5,916,374.700.938同业存单--9其他--10合计768,090,024.70120.98 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)110165405716沪国际MTN001600,00058,266,000.009.182136533G16能新1600,00058,242,000.009.17313651316电投03500,00049,365,000.007.78410166403916上实MTN001500,00048,480,000.007.64513652916中车G3500,00048,400,000.007.62 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。投资组合报告附注 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金60,495.562应收证券清算款113,517.383应收股利-4应收利息10,711,577.755应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计10,885,590.69 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)113200716凤凰EB2,180,360.000.342113009广汽转债1,166,100.000.18313200616皖新EB976,000.000.15期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未有存在流动受限的情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例2,298272,688.74500,043,000.0079.80%126,595,715.4920.20% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金99.130.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0 开放式基金份额变动 单位:份基金合同生效日( 2016年6月23日 )基金份额总额878,580,628.34本报告期期初基金份额总额863,920,543.39本报告期基金总申购份额259,312.85减:本报告期基金总赎回份额237,541,140.75本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-本报告期期末基金份额总额626,638,715.49 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金管理人:2017年9月30日,唐俊杰因个人原因离职,不再担任该基金的基金经理。基金托管人:本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变报告期期内基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况2017年10月10日至10月16日,以通讯形式召开第三次临时股东会,会议审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》,聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为我司审计机构。本基金2017年度需要向立信会计师事务所支付审计费45,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例东方证券2185,833,376.07100.00%173,065.89100.00%- 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例东方证券246,390,839.30100.00%35,559,161,000.00100.00%--注:1、基金专用交易席位的选择标准如下:(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。2、基金专用交易席位的选择程序如下:(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况:无。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120170101-20170718200,044,000.000.00200,044,000.000.000.00%220170101-20171231200,017,000.000.000.00200,017,000.0031.92%320170101-20171231300,026,000.000.000.00300,026,000.0047.88%产品特有风险报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。  万家基金管理有限公司2018年3月30日