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富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金二0一七年年度报告

2018-03-31 14:03:08

基金管理人:富国基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2018年03月31日 重要提示及目录 重要提示富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 基金简介基金基本情况基金简称富国目标齐利一年期纯债债券基金主代码000469交易代码前端交易代码:000469后端交易代码:000470基金运作方式契约型,以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。基金合同生效日2014年07月25日基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,397,106,466.15份基金合同存续期不定期基金产品说明投资目标本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。投资策略本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.25% 风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称富国基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名赵瑛郭明联系电话021-20361818010—66105799电子邮箱public@fullgoal.com.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话95105686、400888068895588传真021-20361616010—66105798信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.fullgoal.com.cn基金年度报告备置地点富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标2017年2016年2015年本期已实现收益70,948,934.55109,462,024.0042,267,653.68本期利润144,115,499.67-30,718,348.0154,514,686.23加权平均基金份额本期利润0.0304-0.01190.0813本期基金份额净值增长率2.62%2.23%8.52%3.1.2期末数据和指标2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日期末可供分配基金份额利润0.03260.03550.0420期末基金资产净值1,443,483,757.216,242,409,289.02970,412,116.33期末基金份额净值1.0331.0361.057注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.10%0.06%0.69%0.01%-0.59%0.05%过去六个月1.54%0.06%1.39%0.01%0.15%0.05%过去一年2.62%0.06%2.75%0.01%-0.13%0.05%过去三年13.85%0.09%8.87%0.01%4.98%0.08%自基金合同生效日起至今17.37%0.09%10.71%0.01%6.66%0.08%注:本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.25%。本基金是定期开放式债券型基金产品,封闭期为一年。以一年期银行定期存款税后利率+1.25%作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的业绩表现。本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算: benchmarkt =同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)/360+1.25%/360;其中,t=1,2,3,···, T,T表示时间截至日;期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1其中,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、截止日期为2017年12月31日。2、本基金于2014年7月25日成立,建仓期6个月,从2014年7月25日起至2015年1月24日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:2014年按实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况单位:人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2017年0.30058,258,202.09-58,258,202.091次分红2016年0.45074,591,474.23-74,591,474.231次分红2015年0.60017,056,778.91-17,056,778.911次分红合计1.350149,906,455.23-149,906,455.23- 管理人报告基金管理人及基金经理基金管理人及其管理基金的经验富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至2017年12月31日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)、富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国丰利增强债券型发起式证券投资基金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、富国研究量化精选混合型证券投资基金、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国金利定期开放混合型证券投资基金等九十八只证券投资基金。基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期黄纪亮本基金基金经理兼任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国产业债债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金、富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理2016-08-11-10硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司助理研究员;2012年11月至2013年2月任富国基金管理有限公司债券研究员;2013年2月起任富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年3月起任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金(原:富国汇利回报分级债券型证券投资基金)基金经理和富国天利增长债券投资基金基金经理,2014年6月起任富国信用债债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任富国产业债债券型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年8月起任富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国兴利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;兼任固定收益策略研究部总经理。具有基金从业资格。王颀亮本基金基金经理兼任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理2015-04-20-7硕士,曾任上海国利货币经纪有限公司经纪人,自2010年9月至2013年7月在富国基金管理有限公司任交易员;2013年7月至2014年8月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理;2014年8月至2015年2月任富国7天理财宝债券型证券投资基金基金经理,2014年8月至2016年6月任富国收益宝货币市场基金基金经理,2015年4月至2016年1月任富国恒利分级债券型证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年4月至2016年6月任富国富钱包货币市场基金基金、富国天时货币市场基金基金经理;2015年11月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;2015年12月起任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年2月起任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年5月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2016年8月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。武磊本基金基金经理兼富国产业债债券型证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理2017-03-02-7博士,2011年7月至2012年3月任华泰联合证券有限责任公司研究员;2012年4月至2013年7月任华泰证券股份有限公司投资经理;2013年8月至2014年10月任国泰君安证券股份有限公司资本市场部董事;2014年11月至2016年12月任上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;2016年12月加入富国基金管理有限公司,2017年3月起任富国产业债债券型证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年6月起任富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年7月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期,富国基金管理有限公司作为富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。公平交易制度的执行情况本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下,对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。异常交易行为的专项说明本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金投资策略和运作分析2017年,中国经济平稳回升,通胀保持平稳,受益于供给侧结构性改革,企业利润大幅增长。货币政策略有收紧,央行多次上调公开市场操作利率,严监管和去杠杆态势明显。债券市场总体走弱,收益率震荡上行。本基金坚持票息策略,适时调整久期和杠杆,报告期内净值有所增长。报告期内基金的业绩表现截至2017年12月31日,本基金份额净值为1.033元;份额累计净值为1.168元;本报告期,本基金份额净值增长率为2.62%,同期业绩比较基准收益率为2.75%管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018年,在全球经济复苏的背景下,预计中国经济将继续保持平稳态势。严监管和金融去杠杆仍将延续,货币政策将会确保流动性的基本稳定,资金面将保持紧平衡。在债券收益率已经处于历史高位的情况下,债券市场具有较好配置价值。本基金将注重票息收益,把握市场机会,精选个券,力争为持有人获得长期可持续的投资回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金对本报告期内利润共进行1次收益分配。于2017年9月19日公告每10份基金份额派发红利0.30元;共计派发红利58258202.09元。本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期无需要说明的相关情形。 托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,本基金托管人在对富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配,分配金额为58258202.09元。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金2017年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 审计报告 本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。年度财务报表资产负债表会计主体:富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金报告截止日:2017年12月31日单位:人民币元资 产本期末(2017年12月31日)上年度末(2016年12月31日) 资 产:银行存款187,121.147,808,934.19结算备付金8,074,993.9943,016,451.48存出保证金140,594.28133,112.56交易性金融资产2,060,281,881.077,404,188,919.01其中:股票投资--基金投资--债券投资2,040,870,881.077,404,188,919.01资产支持证券投资19,411,000.00-贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款28,511,025.625,514,241.56应收利息29,265,769.4389,496,854.66应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计2,126,461,385.537,550,158,513.46负债和所有者权益本期末(2017年12月31日)上年度末(2016年12月31日) 负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款681,069,837.291,306,255,000.00应付证券清算款--应付赎回款--应付管理人报酬--应付托管费244,959.101,060,107.73应付销售服务费--应付交易费用5,938.8268,226.38应交税费--应付利息1,476,893.11205,890.33应付利润--递延所得税负债 --其他负债180,000.00160,000.00负债合计682,977,628.321,307,749,224.44所有者权益:实收基金1,397,106,466.156,028,212,298.60未分配利润46,377,291.06214,196,990.42所有者权益合计1,443,483,757.216,242,409,289.02负债和所有者权益总计2,126,461,385.537,550,158,513.46注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值1.033元,基金份额总额1,397,106,466.15份。利润表会计主体:富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日单位:人民币元项 目本期(2017年01月01日至2017年12月31日)上年度可比期间(2016年01月01日至2016年12月31日)一、收入193,590,560.23-2,619,230.391.利息收入257,347,449.52128,948,973.42其中:存款利息收入12,863,504.91736,821.35债券利息收入239,725,472.17121,515,914.24资产支持证券利息收入724,106.41-买入返售金融资产收入4,034,366.036,696,237.83其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-136,923,473.878,596,967.32其中:股票投资收益--基金投资收益--债券投资收益-136,870,832.238,596,967.32资产支持证券投资收益-52,641.64-贵金属投资收益--衍生工具投资收益--股利收益--3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)73,166,565.12-140,180,372.014.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)19.4615,200.88减:二、费用49,475,060.5628,099,117.621.管理人报酬-10,107,893.712.托管费9,864,711.825,434,376.763.销售服务费--4.交易费用330,942.39282,499.195.利息支出38,942,289.6611,941,453.02其中:卖出回购金融资产支出38,942,289.6611,941,453.026.其他费用337,116.69332,894.94三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)144,115,499.67-30,718,348.01减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)144,115,499.67-30,718,348.01所有者权益(基金净值)变动表会计主体:富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日 单位:人民币元项目本期(2017年01月01日至2017年12月31日)实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)6,028,212,298.60214,196,990.426,242,409,289.02二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-144,115,499.67144,115,499.67三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-4,631,105,832.45-253,676,996.94-4,884,782,829.39其中:1.基金申购款340,290,233.8611,457,436.80351,747,670.662.基金赎回款-4,971,396,066.31-265,134,433.74-5,236,530,500.05四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--58,258,202.09-58,258,202.09五、期末所有者权益(基金净值)1,397,106,466.1546,377,291.061,443,483,757.21项目上年度可比期间(2016年01月01日至2016年12月31日)实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)918,307,017.6952,105,098.64970,412,116.33二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--30,718,348.01-30,718,348.01三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)5,109,905,280.91267,401,714.025,377,306,994.93其中:1.基金申购款5,743,403,831.95319,628,824.676,063,032,656.622.基金赎回款-633,498,551.04-52,227,110.65-685,725,661.69四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--74,591,474.23-74,591,474.23五、期末所有者权益(基金净值)6,028,212,298.60214,196,990.426,242,409,289.02报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署; 陈 戈 林志松 徐慧————————— ————————— ————————基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 会计差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 关联方关系关联方名称与本基金的关系富国基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构海通证券股份有限公司(“海通证券”)基金管理人的股东、基金代销机构申万宏源证券有限公司(“申万宏源”)基金管理人的股东、基金代销机构中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)基金托管人、基金代销机构山东省国际信托股份有限公司基金管理人的股东蒙特利尔银行基金管理人的股东注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。权证交易注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。债券交易金额单位:人民币元关联方名称本期(2017年01月01日至2017年12月31日)上年度可比期间(2016年01月01日至2016年12月31日)成交金额占当期债券成交总额的比例(%)成交金额占当期债券成交总额的比例(%)海通证券1,655,907,194.0355.021,484,814,493.2361.02申万宏源1,353,785,743.5944.98948,615,171.8038.98回购交易金额单位:人民币元关联方名称本期(2017年01月01日至2017年12月31日)上年度可比期间(2016年01月01日至2016年12月31日)成交金额占当期回购成交总额的比例(%)成交金额占当期回购成交总额的比例(%)海通证券30,456,978,000.0026.7532,059,457,000.0054.53申万宏源83,398,742,000.0073.2526,731,036,000.0045.47应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称本期(2017年01月01日至2017年12月31日)佣金占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)申万宏源128,181.7945.620.000.00海通证券152,790.9954.383,000.22100.00关联方名称上年度可比期间(2016年01月01日至2016年12月31日)佣金占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)海通证券144,747.1562.5924,060.0745.37申万宏源86,529.2137.4128,967.2154.63注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目本期(2017年01月01日至2017年12月31日)上年度可比期间(2016年01月01日至2016年12月31日)当期发生的基金应支付的管理费-10,107,893.71其中:支付销售机构的客户维护费1,625,145.654,179,350.60注:本基金收取浮动年管理费,即本基金管理费的适用费率是根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率的大小来决定的。本基金在封闭期内不计提管理费,而是在每个开放期第一日对管理费进行一次性计提。 H=E× m ÷365 ×第N个业绩考核周期实际天数 H为在第N个开放期第一日应计提的基金管理费 E为第N个开放期第一日的基金资产净值(未扣除管理费) m为第N个开放期第一日适用的基金管理费率基金托管费单位:人民币元项目本期(2017年01月01日至2017年12月31日)上年度可比期间(2016年01月01日至2016年12月31日)当期发生的基金应支付的托管费9,864,711.825,434,376.76注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,按月支付。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期(2017年01月01日至2017年12月31日)上年度可比期间(2016年01月01日至2016年12月31日)期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行股份有限公司187,121.14387,163.267,808,934.19374,039.90本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2017年12月31日止,基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币28,469,837.29元,是以如下债券作为质押:金额单位:人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量(单位:张)期末估值总额11178733917成都农商银行CD0622018-01-0294.97300,00028,491,000.00合计300,00028,491,000.00交易所市场债券正回购截至本报告期末2017年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额652,600,000.00元,于2018年1月2日、1月5日、1月9日、1月24日、1月25日、1月31日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币0.00元,属于第二层次的余额为人民币2,060,281,881.07元,属于第三层次余额为人民币0.00元(于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币0.00元,属于第二层次的余额为人民币7,404,188,919.01元,属于第三层次余额为人民币0.00元)。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)权益投资--其中:股票--基金投资--固定收益投资2,060,281,881.0796.89其中:债券2,040,870,881.07 95.97资产支持证券19,411,000.000.91贵金属投资--金融衍生品投资--买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--银行存款和结算备付金合计8,262,115.130.39其他各项资产57,917,389.332.72合计2,126,461,385.53100.00期末按行业分类的股票投资组合注:本基金本报告期末未持有股票资产。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有股票资产。投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细注:本基金本报告期内未进行股票投资。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细注:本基金本报告期内未进行股票投资。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额注:本基金本报告期内未进行股票投资。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券155,839,400.0010.80其中:政策性金融债--4企业债券1,489,464,981.07103.195企业短期融资券74,903,500.005.196中期票据223,248,000.0015.477可转债(可交换债)--8同业存单97,415,000.006.759其他--10合计2,040,870,881.07141.39期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1172203717福特汽车03700,00069,643,000.004.82213683516紫金债700,00066,605,000.004.61312244415冠城债580,17057,523,855.503.99412758117运通债500,00049,410,000.003.42513637016宁开控500,00048,660,000.003.37期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细金额单位:人民币元序号证券代码证券名称数量(份)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1146706信达优03100,00010,000,000.000.692146705信达优02100,0009,411,000.000.65报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细公允价值变动总额合计(元)-股指期货投资本期收益(元)-股指期货投资本期公允价值变动(元)-注:本基金本报告期末未投资股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细公允价值变动总额合计(元)-国债期货投资本期收益(元)-国债期货投资本期公允价值变动(元)-注:本基金本报告期末未投资国债期货。本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。本基金本报告期末未持有股票资产。期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金140,594.282应收证券清算款28,511,025.623应收股利-4应收利息29,265,769.435应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计57,917,389.33期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未持有股票。投资组合报告附注的其他文字描述部分。因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)5,253265,963.54655,355,843.5546.91741,750,622.6053.09 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)基金管理公司所有从业人员持有本基金153,654.960.0110期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2014年07月25日)基金份额总额550,858,564.98报告期期初基金份额总额6,028,212,298.60本报告期基金总申购份额340,290,233.86减:本报告期基金总赎回份额4,971,396,066.31本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额1,397,106,466.15 重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。本报告期本基金管理人于2017年4月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告,范伟隽先生不再担任本公司督察长,由赵瑛女士出任公司督察长。涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。基金投资策略的改变本报告期本基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为8万元人民币,其已提供审计服务的连续年限为15年。管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例(%)成交金额占当期债券成交总额的比例(%)成交金额占当期债券回购成交总额的比例(%)成交金额占当期权证成交总额的比例(%)佣金占当期佣金总量的比例(%)海通证券2--1,655,907,194.0355.0230,456,978,000.0026.75--152,790.9954.38-申万宏源2--1,353,785,743.5944.9883,398,742,000.0073.25--128,181.7945.62-注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。