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富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金二0一七年年度报告

2018-03-31 09:03:26

基金管理人:富国基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司送出日期:2018年03月31日 重要提示及目录 重要提示富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 基金简介基金基本情况基金简称富国中证全指证券公司指数分级基金主代码161027基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年03月27日基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额3,996,735,253.11份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2015年4月10日下属三级基金的基金简称富国中证全指证券公司指数分级A富国中证全指证券公司指数分级B富国中证全指证券公司指数分级下属三级基金场内简称证券A级证券B级证券分级下属三级基金的交易代码150223150224161027报告期末下属三级基金的份额总额(单位:份)1,276,205,536.001,276,205,536.001,444,324,181.11基金产品说明投资目标本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。投资策略本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证全指证券公司指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证全指证券公司指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。业绩比较基准95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) 风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。下属三级基金的风险收益特征富国证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征。富国证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称富国基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名赵瑛田青联系电话021-20361818010-67595096电子邮箱public@fullgoal.com.cntianqing1.zh@ccb.com客户服务电话95105686、4008880688010-67595096传真021-20361616010-66275853信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.fullgoal.com.cn基金年度报告备置地点富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标2017年2016年2015年3月27日(基金合同生效日)至2015年12月31日本期已实现收益-300,109,343.59-821,307,540.41-3,029,810,285.39本期利润-421,950,452.83-801,849,163.48-3,958,808,645.59加权平均基金份额本期利润-0.1187-0.2071-0.8045本期基金份额净值增长率-10.65%-16.52%-27.55%3.1.2期末数据和指标2017年12月31日2016年12月31日2015年12月31日期末可供分配基金份额利润-0.9501-0.8941-0.7051期末基金资产净值3,539,114,792.863,527,683,306.685,197,463,348.03期末基金份额净值0.8861.0241.262注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-13.76%0.95%-13.93%1.00%0.17%-0.05%过去六个月-6.82%1.18%-7.62%1.21%0.80%-0.03%过去一年-10.65%0.99%-11.70%1.02%1.05%-0.03%自基金合同生效日起至今-45.96%2.31%-46.58%2.40%0.62%-0.09%注:本基金业绩比较基准为: 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)由于本基金投资标的指数为中证全指证券公司指数,且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:benchmarkt =95%* [中证全指证券公司指数t/(中证全指证券公司指数t-1)-1] +5%*银行人民币活期存款利率(税后)/360;其中,t=1,2,3,···, T,T表示时间截至日;期间T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1其中,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、截止日期为2017年12月31日。2、本基金于2015年3月27日成立,建仓期6个月,从2015年3月27日起至2015年9月26日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:2015年按实际存续期计算。其他指标 单位:人民币元其他指标本期末(2017年12月31日)证券A级与证券B级基金份额配比1:1期末证券A级份额参考净值1.003期末证券A级份额累计参考净值1.165期末证券B级份额参考净值0.769期末证券B级份额累计参考净值0.089富国证券A级的预计年收益率6.00%过去三年基金的利润分配情况注:本基金2015年3月27日(基金合同生效日)至2017年12月31日未进行利润分配 管理人报告基金管理人及基金经理基金管理人及其管理基金的经验富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至2017年12月31日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富国中证体育产业指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)、富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资基金、富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混合型证券投资基金、富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国丰利增强债券型发起式证券投资基金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、富国研究量化精选混合型证券投资基金、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国金利定期开放混合型证券投资基金等九十八只证券投资基金。基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期方旻本基金基金经理兼任量化投资副总监、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理2015-05-13-8硕士,自 2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员;2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月起任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理,2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2017年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。王保合本基金基金经理兼任量化投资部总经理、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理2015-05-13-12博士,曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理;兼任量化投资部总经理。具有基金从业资格。注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。公平交易制度的执行情况本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗口(1日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下,对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。异常交易行为的专项说明本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金投资策略和运作分析2017年初以来,随着春节临近,银行间资金最紧张的阶段告一段落,同时市场对悲观信息反映较为充分,春节前一周市场迎来反弹。进入3月,由于高频数据显示部分工业生产活动旺季低于预期,使得投资者加大了对经济见顶的担忧,市场迎来调整。6月下旬,MSCI宣布将A股纳入相关指数,纳入股票数超市场预期,白马龙头率先上涨,前期跌幅较大的股票也均迎来反弹。进入7月,央行持续释放流动性,市场资金面总体维持相对宽松格局,3季度周期品、创业板迎来轮番上涨。10月下旬,受贵州茅台发布超预期三季报的提振,上证50及白酒板块迎来大幅上涨。随着贵州茅台持续创新高,引发媒体和监管层关注,同时伴随着10月经济数据低于预期,市场迎来一轮快速调整。12月市场进入震荡整理阶段。从结构看,以贵州茅台、中国平安等为代表的白马股仍是市场集中抱团的主要对象,以中证500、创业板指为代表的中小股票表现仍较弱。总体来看,2017年市场结构分化依旧,其中上证综指上涨6.56%,沪深300上涨21.78%,创业板指下跌10.67%。其中,中证全指证券公司指数2017年下跌12.35%。报告期内基金的业绩表现截至2017年12月31日,本基金份额净值为0.886元;份额累计净值为0.545元;本报告期,本基金份额净值增长率为-10.65%,同期业绩比较基准收益率为-11.70%管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018年,从资金面看,资金最紧张的阶段已经过去,A股市场流动性风险总体可控。从经济面看,国内经济增速虽将有所放缓,但全球经济仍处于复苏阶段,因此放缓幅度较小,预计对A股市场的影响也有限。从结构看,目前仍未出现打破当前市场结构的因素,低估值的大金融板块及白马龙头有望强者恒强,继续成为抱团对象。随着高估值逐步消化,部分成长性龙头有望率先获得投资者青睐,2018年创业板也将迎来分化。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金基金合同约定,“在存续期内,本基金(包括富国证券份额、富国证券A份额、富国证券B份额)不进行收益分配”,因此本报告期内本基金未进行收益分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期无需要说明的相关情形。 托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。年度财务报表资产负债表会计主体:富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金报告截止日:2017年12月31日单位:人民币元资 产本期末(2017年12月31日)上年度末(2016年12月31日) 资 产:银行存款181,198,304.52197,949,287.76结算备付金1,182,752.41-存出保证金421,641.58372,649.79交易性金融资产3,194,518,676.913,333,860,682.76其中:股票投资3,194,518,676.913,333,860,682.76基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产140,000,000.00-应收证券清算款8,928,864.59-应收利息-13,894.8347,139.07应收股利--应收申购款32,125,302.412,537,674.73递延所得税资产--其他资产--资产总计3,558,361,647.593,534,767,434.11负债和所有者权益本期末(2017年12月31日)上年度末(2016年12月31日) 负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款8,538,372.94-应付赎回款5,870,379.721,236,674.56应付管理人报酬2,973,319.963,200,401.08应付托管费654,130.42704,088.25应付销售服务费--应付交易费用802,778.401,523,689.69应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债 --其他负债407,873.29419,273.85负债合计19,246,854.737,084,127.43所有者权益:实收基金6,548,034,576.225,832,854,296.08未分配利润-3,008,919,783.36-2,305,170,989.40所有者权益合计3,539,114,792.863,527,683,306.68负债和所有者权益总计3,558,361,647.593,534,767,434.11注:报告截止日2017年12月31日,基金份额净值0.886元,基金份额总额3,996,735,253.11份。其中:富国中证全指证券公司指数分级份额净值0.886元,份额总额1,444,324,181.11份;证券A级份额参考净值1.003元,份额总额1,276,205,536.00份;证券B级份额参考净值0.769元,份额总额1,276,205,536.00份。利润表会计主体:富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日单位:人民币元项 目本期(2017年01月01日至2017年12月31日)上年度可比期间(2016年01月01日至2016年12月31日)一、收入-373,158,819.01-742,711,661.471.利息收入2,780,075.262,002,738.28其中:存款利息收入2,121,563.331,975,697.07债券利息收入1,752.97204.52资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入656,758.9626,836.69其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-257,046,434.48-769,239,147.48其中:股票投资收益-307,974,770.37-857,709,268.48基金投资收益--债券投资收益3,472,803.03427,302.68资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具投资收益--股利收益47,455,532.8688,042,818.323.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-121,841,109.2419,458,376.934.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)2,948,649.455,066,370.80减:二、费用48,791,633.8259,137,502.011.管理人报酬35,589,356.7941,090,783.412.托管费7,829,658.499,039,972.313.销售服务费--4.交易费用4,275,974.657,807,368.215.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.其他费用1,096,643.891,199,378.08三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-421,950,452.83-801,849,163.48减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-421,950,452.83-801,849,163.48所有者权益(基金净值)变动表会计主体:富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金本报告期:2017年01月01日至2017年12月31日 单位:人民币元项目本期(2017年01月01日至2017年12月31日)实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)5,832,854,296.08-2,305,170,989.403,527,683,306.68二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--421,950,452.83-421,950,452.83三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)715,180,280.14-281,798,341.13433,381,939.01其中:1.基金申购款4,675,043,615.45-1,882,801,748.982,792,241,866.472.基金赎回款-3,959,863,335.311,601,003,407.85-2,358,859,927.46四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)6,548,034,576.22-3,008,919,783.363,539,114,792.86项目上年度可比期间(2016年01月01日至2016年12月31日)实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)7,172,253,840.71-1,974,790,492.685,197,463,348.03二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--801,849,163.48-801,849,163.48三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-1,339,399,544.63471,468,666.76-867,930,877.87其中:1.基金申购款5,216,847,049.61-2,031,747,557.363,185,099,492.252.基金赎回款-6,556,246,594.242,503,216,224.12-4,053,030,370.12四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)5,832,854,296.08-2,305,170,989.403,527,683,306.68报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署; 陈 戈 林志松 徐慧————————— ————————— ————————基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 会计差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 关联方关系关联方名称与本基金的关系富国基金管理有限公司基金管理人,基金销售机构海通证券股份有限公司(“海通证券”)基金管理人的股东、基金代销机构申万宏源证券有限公司(“申万宏源”)基金管理人的股东、基金代销机构中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)基金托管人,基金代销机构山东省国际信托股份有限公司基金管理人的股东蒙特利尔银行基金管理人的股东注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期(2017年01月01日至2017年12月31日)上年度可比期间(2016年01月01日至2016年12月31日)成交金额占当期股票成交总额的比例(%)成交金额占当期股票成交总额的比例(%)海通证券168,740,239.275.75108,920,950.642.21申万宏源48,057,096.321.64345,613,108.567.00权证交易注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。债券交易注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。回购交易金额单位:人民币元关联方名称本期(2017年01月01日至2017年12月31日)上年度可比期间(2016年01月01日至2016年12月31日)成交金额占当期回购成交总额的比例(%)成交金额占当期回购成交总额的比例(%)海通证券--48,000,000.0055.17注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称本期(2017年01月01日至2017年12月31日)佣金占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)申万宏源44,755.981.670.000.00海通证券156,148.645.8120,421.332.54关联方名称上年度可比期间(2016年01月01日至2016年12月31日)佣金占当期佣金总量的比例(%)期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例(%)海通证券99,260.732.1999,260.736.51申万宏源321,867.677.1114,346.720.94注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目本期(2017年01月01日至2017年12月31日)上年度可比期间(2016年01月01日至2016年12月31日)当期发生的基金应支付的管理费35,589,356.7941,090,783.41其中:支付销售机构的客户维护费1,508,303.491,737,435.68注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:H=E×年管理费率÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。基金托管费单位:人民币元项目本期(2017年01月01日至2017年12月31日)上年度可比期间(2016年01月01日至2016年12月31日)当期发生的基金应支付的托管费7,829,658.499,039,972.31注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下:H=E×年托管费率÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期(2017年01月01日至2017年12月31日)上年度可比期间(2016年01月01日至2016年12月31日)期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行股份有限公司181,198,304.521,958,854.03197,949,287.761,904,225.34本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明其他关联交易事项的说明本基金本报告期末投资于基金管理人股东海通证券股份有限公司发行的股票——海通证券(代码600837)27,302,010股,期末公允价值为人民币351,376,868.70元,占本基金期末基金资产净值比例为9.93%。(2016年本基金期末投资于基金管理人股东海通证券股份有限公司发行的股票— —海通证券(代码600837)26,604,515股,期末公允价值为人民币419,021,111.25元,占本基金期末基金资产净值比例为11.88%。)本基金本报告期末投资于基金管理人股东申万宏源证券有限公司发行的股票——申万宏源(代码000166)20,300,630股,期末公允价值为人民币109,014,383.10元,占本基金期末基金资产净值比例为3.08%。(2016年本基金期末投资于基金管理人股东申万宏源证券有限公司发行的股票— —申万宏源(代码000166)20,155,405股,期末公允价值为人民币125,971,281.25元,占本基金期末基金资产净值比例为3.57%。) 期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券受限证券类别:股票金额单位:人民币元证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注002923润都股份2017-12-282018-01-05新股认购17.0117.0195416,227.5416,227.54-300664鹏鹞环保2017-12-282018-01-05新股认购8.888.883,64032,323.2032,323.20-603080新疆火炬2017-12-252018-01-03新股认购13.6013.601,18716,143.2016,143.20-603161科华控股2017-12-282018-01-05新股认购16.7516.751,23920,753.2520,753.25-期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注002919名臣健康2017-12-28股票交易异常波动35.262018-01-0238.7982110,311.7628,948.46-300730科创信息2017-12-25股票交易异常波动41.552018-01-0245.718216,863.5634,112.55-600903贵州燃气2017-12-28股票交易异常波动16.862018-01-0216.013,9288,680.8866,226.08-期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购注:截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。交易所市场债券正回购截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币3,194,303,942.63元,属于第二层次的余额为人民币214,734.28元,属于第三层次余额为人民币0.00元(于2016年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币3,138,859,261.57元,属于第二层次的余额为人民币195,001,421.19元,属于第三层次余额为人民币0.00元)。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)权益投资3,194,518,676.9189.77其中:股票3,194,518,676.9189.77基金投资--固定收益投资--其中:债券- -资产支持证券--贵金属投资--金融衍生品投资--买入返售金融资产140,000,000.003.93其中:买断式回购的买入返售金融资产--银行存款和结算备付金合计182,381,056.935.13其他各项资产41,461,913.751.17合计3,558,361,647.59100.00期末按行业分类的股票投资组合积极投资按行业分类的股票投资组合: 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业524,507.990.01D电力、热力、燃气及水生产和供应业82,369.280.00E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业34,112.550.00J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业32,323.200.00O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计673,313.020.02指数投资按行业分类的股票投资组合:金额单位:人民币元代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业--D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业3,193,845,363.8990.24K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计3,193,845,363.8990.24期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1600030中信证券26,555,493480,654,423.3013.582600837海通证券27,302,010351,376,868.709.933601211国泰君安12,679,222234,819,191.446.634601688华泰证券11,019,940190,204,164.405.375000776广发证券9,985,527166,558,590.364.716600958东方证券10,503,016145,571,801.764.117600999招商证券7,718,101132,442,613.163.748601377兴业证券15,655,025113,968,582.003.229000166申万宏源20,300,630109,014,383.103.0810000783长江证券13,058,987102,774,227.692.90注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)1002916深南电路3,068267,621.640.012600903贵州燃气3,92866,226.080.003300735光弘科技3,76454,163.960.004002915中欣氟材1,08538,181.150.005603477振静股份1,95537,027.700.00注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1600030中信证券182,973,517.655.192600837海通证券159,340,645.334.523601211国泰君安120,543,859.663.424601688华泰证券86,050,425.532.445002797第一创业70,769,041.882.016000776广发证券70,728,647.962.007600958东方证券62,895,626.221.788000783长江证券59,239,335.581.689600999招商证券55,868,986.421.5810000166申万宏源47,047,076.891.3311002736国信证券46,357,212.071.3112601901方正证券45,495,680.311.2913601377兴业证券44,038,878.271.2514601555东吴证券43,785,760.001.2415601788光大证券40,429,855.191.1516002673西部证券40,259,013.691.1417601099太平洋39,174,986.811.1118000728国元证券39,030,089.361.1119600909华安证券38,781,667.641.1020002670国盛金控35,746,162.361.01累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1601211国泰君安171,929,515.784.872600030中信证券171,126,110.924.853600837海通证券149,853,141.004.254601688华泰证券78,218,716.472.225000776广发证券64,966,708.971.846600958东方证券60,995,221.951.737600999招商证券50,175,193.451.428000166申万宏源45,922,383.481.309601901方正证券44,015,833.211.2510002736国信证券43,499,229.961.2311601377兴业证券41,437,178.251.1712000783长江证券40,652,661.161.1513601788光大证券39,358,076.561.1214601099太平洋35,970,785.511.0215600061国投资本31,317,510.320.8916600109国金证券31,316,442.110.8917601555东吴证券30,030,223.140.8518002673西部证券29,848,162.750.8519000728国元证券26,011,689.660.7420601198东兴证券25,376,521.630.72买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额1,620,589,591.67卖出股票收入(成交)总额1,330,115,717.91注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细公允价值变动总额合计(元)-股指期货投资本期收益(元)-股指期货投资本期公允价值变动(元)-注:本基金本报告期末未投资股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细公允价值变动总额合计(元)-国债期货投资本期收益(元)-国债期货投资本期公允价值变动(元)-注:本基金本报告期末未投资国债期货。本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告编制日前一年内,本基金持有的“海通证券”的发行主体海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月25日公告,公司于2017年5月23日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字【2017】59号),因公司存在未按照规定与客户签订业务合同或者未在与客户的业务合同中载入规定的必要条款等行为,中国证监会拟决定对公司采取责令改正,给予警告,没收违法所得509,653.15元,并处罚款2,548,265.75元的行政处罚。 海通证券为本基金跟踪标的指数成份股。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“中信证券”的发行主体中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月24日公告,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚事先告知书》(处罚字[2017]57号),因公司存在未按照规定与客户签订业务合同的行为,中国证监会拟决定对公司采取责令改正,给予警告,没收违法所得人民币61,655,849.78元,并处人民币308,279,248.90元罚款的行政处罚。 中信证券为本基金跟踪标的指数成份股。 基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余8名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金421,641.582应收证券清算款8,928,864.593应收股利-4应收利息-13,894.835应收申购款32,125,302.416其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计41,461,913.75期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1600903贵州燃气66,226.080.00临时停牌投资组合报告附注的其他文字描述部分。因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)富国中证全指证券公司指数分级A4452,867,877.611,192,693,177.0093.4683,512,359.006.54富国中证全指证券公司指数分级B16,68776,479.03220,265,567.0017.261,055,939,969.0082.74富国中证全指证券公司指数分级16,06889,888.241,053,589,957.1272.95390,734,223.9927.05合计33,200120,383.592,466,548,701.1261.711,530,186,551.9938.29期末上市基金前十名持有人富国中证全指证券公司指数分级A序号持有人名称持有份额(份)占上市总份额比例(%)1中国银河证券股份有限公司 165,978,71913.012中国人寿保险股份有限公司 161,838,82012.683中华联合财产保险股份有限公司 146,198,34311.464交银康联人寿保险有限公司 130,000,00010.195工银瑞信基金-农业银行-中油财务有限责任公司 52,290,1644.106新华人寿保险股份有限公司 42,748,1803.357工银瑞信添颐混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 41,283,9553.238中信资本(深圳)投资管理有限公司-中信资本债券收益增强型私募 37,715,3762.969中信资本(深圳)投资管理有限公司-中信资本稳健回报1期私募证 37,053,7282.9010全国社保基金二零七组合 36,990,0442.90富国中证全指证券公司指数分级B序号持有人名称持有份额(份)占上市总份额比例(%)1中华联合财产保险股份有限公司 146,198,34311.462耿云 64,026,0755.023李三军 21,542,4771.694尹传杰 18,750,2001.475黄正红 14,921,2001.176广州沁昇投资管理有限公司-沁昇价值量化一号私募证券投资基金 11,914,9000.937刘馗 11,344,1370.898丁毓华 10,300,0000.819中信信托有限责任公司-中信·雪球2期管理型证券投资集合资 9,000,1890.7110王正彪 8,162,2000.64期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)基金管理公司所有从业人员持有本基金富国中证全指证券公司指数分级A--富国中证全指证券公司指数分级B--富国中证全指证券公司指数分级437,599.250.0303合计437,599.250.0109期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金富国中证全指证券公司指数分级A0富国中证全指证券公司指数分级B0富国中证全指证券公司指数分级0合计0本基金基金经理持有本开放式基金富国中证全指证券公司指数分级A0富国中证全指证券公司指数分级B0富国中证全指证券公司指数分级0合计0 开放式基金份额变动单位:份项目富国中证全指证券公司指数分级A富国中证全指证券公司指数分级B富国中证全指证券公司指数分级基金合同生效日(2015年03月27日)基金份额总额--861,195,745.83报告期期初基金份额总额1,504,397,970.001,504,397,970.00437,620,834.97本报告期基金总申购份额--2,770,075,447.18减:本报告期基金总赎回份额--2,341,134,746.47本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-228,192,434.00-228,192,434.00577,762,645.43报告期期末基金份额总额1,276,205,536.001,276,205,536.001,444,324,181.11注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内本基金托管人于2017年9月1日发布公告,聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。本报告期本基金管理人于2017年4月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告,范伟隽先生不再担任本公司督察长,由赵瑛女士出任公司督察长。涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。基金投资策略的改变本报告期本基金投资策略无改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为10万元人民币,其已提供审计服务的连续年限为15年。管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例(%)成交金额占当期债券成交总额的比例(%)成交金额占当期债券回购成交总额的比例(%)成交金额占当期权证成交总额的比例(%)佣金占当期佣金总量的比例(%)安信证券267,938,669.372.31------63,096.612.35-渤海证券2-----------长城证券1-----------长江证券2392,799,549.5013.38--820,000,000.0046.38--357,962.8313.33-东北证券251,685,721.571.76------47,101.661.75-东财证券2260,160,381.348.86--50,000,000.002.83--237,084.618.83-高华证券1-----------光大证券2100,854,643.363.43------91,910.983.42-广发证券2180,593,833.016.15------164,573.526.13-国海证券2-----------国泰君安2119,489,157.814.07--340,000,000.0019.23--111,281.224.14-国信证券1130,795,661.434.45------119,194.194.44-海通证券2168,740,239.275.75------156,148.645.81-华泰证券175,858,823.732.58------69,130.462.57-华信证券2289,672,661.789.8717,756,556.00100.00270,000,000.0015.27--263,979.099.83-平安证券2480,659,796.4216.37------438,023.5316.31-瑞银证券249,087,605.231.67------44,734.251.67-上海证券1-----------申万宏源148,057,096.321.64------44,755.981.67-太平洋证券2650,941.730.02------593.190.02-天风证券2348,692,720.7211.88--100,000,000.005.66--317,766.4511.83-西南证券2-----------湘财证券1-----------信达证券2-----------兴业证券1-----------招商证券164,304.39-------58.61--中金公司2-----------中泰证券240,979,254.131.40------37,346.751.39-中信建投2-----------中信山东2-----------中信证券1129,528,639.434.41--188,000,000.0010.63--120,631.154.49-中银国际1-----------注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元:中投证券(22347) ,德邦证券(24228)。本报告期本基金新增券商交易单元:天风证券(003793、38652) ,瑞银证券(38166、004183) ,平安证券(002294、38173)。其余租用券商交易单元未发生变动。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017-10-11至2017-12-31332,432,841.001,312,403,245.29-480,272,700.001,164,563,386.2929.14%产品特有风险本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,本基金管理人已经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。