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诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(摘要)更新(2018年3月)

2018-03-31 09:08:30

基金管理人:诺德基金管理有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

【重要提示】

诺德双翼分级债券型证券投资基金(以下简称本基金)的募集已获中国证监会2011年10月24日证监许可【2011】1691号文核准。本基金的基金合同于2012年2月16日生效。根据《基金合同》的有关规定,诺德双翼分级债券型证券投资基金在《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,转换为上市开放式基金(LOF)基金,名称变更为诺德双翼债券型证券投资基金(LOF),双翼A、双翼B的基金份额转换为上市开放式基金(LOF)份额。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金的基金份额划分为双翼A、双翼B两级份额,双翼A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次,为风险低、预期收益相对稳定的基金份额;双翼B封闭运作并上市交易,为风险较高、预期收益较高的基金份额。本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金名称为诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

投资人认购本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和《基金合同》。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书所载内容截止至2018年2月15日,财务数据和净值表现截止至2017年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

基金管理人:诺德基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层

邮政编码:200120

法定代表人:潘福祥

成立日期:2006年6月8日

批准设立机关:中国证监会

批准设立文号:证监基金字[2006]88号

经营范围:基金管理业务;募集、发起设立基金;及中国证监会批准的其他业务。

组织形式:有限责任公司

注册资本:壹亿元人民币

联系人:孟晓君

联系电话:021-68985199

股权结构:

清华控股有限公司51%

宜信惠民投资管理(北京)有限公司49%

管理基金:诺德价值优势混合型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势混合型证券投资基金、诺德中小盘混合型证券投资基金、诺德优选30混合型证券投资基金、诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)、诺德周期策略混合型证券投资基金、诺德深证300指数分级证券投资基金、诺德货币市场基金、诺德天禧债券型证券投资基金、诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金、诺德新享灵活配置混合型证券投资基金、诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金、诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金、诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金、诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金以及诺德天富灵活配置混合型证券投资基金。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

潘福祥先生,董事长,代任总经理,清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。

胡志伟先生,董事,南京大学经济学硕士。历任江苏证券有限责任公司投资银行部业务经理,亚洲控股有限责任公司投资银行部高级经理,2005年8月加入诺德基金管理有限公司至今,先后担任投资研究部行业研究员、基金经理助理、基金经理、投资副总监、投资总监、总经理职务。

薛嘉麟先生,董事,华中理工大学工学学士,北京邮电大学工学硕士。现任清控资产管理有限公司副总裁,曾任朗讯科技(中国)有限公司贝尔实验室高级研究员,中关村科技软件有限公司咨询服务总监、副总裁、总裁,北京通软联合信息技术有限公司首席执行官,中国通关网首席运营官,启迪融资租赁有限公司总经理,启迪金控投资有限公司副总裁,清控资产管理有限公司投资业务总监。

唐宁先生,董事,美国TheUniversityoftheSouth经济学学士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司执行董事、总经理,华创资本(CGC)董事长,宜信(香港)控股董事长,富安易达(北京)网络技术有限公司总经理,喆颢资产管理(上海)有限公司总经理。曾任美国DLJ投资银行部(DLJInvestmentBank)投资分析师,亚信(AsiaInfo)战略投资部总监。

侯琳女士,董事,北京大学法学学士、硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司副总经理。

FrankFuxingWang(王福星)先生,董事,清华大学学士学位、加利福尼亚大学硕士学位和加利福尼亚大学伯克利(UCBerkeley)分校Haas商学院的MBA学位。现任普信恒业科技发展(北京)有限公司董事总经理。曾先后任职于百诚集团(ParsonsBrinckerhoff)、美国运通(AmericanExpress)、UBS瑞士银行、花旗北美公司(CiticorpNorthAmericaInc)、NapierParkGlobalCapital和花旗集团(Citigroup)。

陈达飞先生,独立董事,对外经济贸易大学学士,UniversityofMinnesotaLawSchool硕士。现任北京市汉坤律师事务所律师,曾任北京金杜律师事务所律师,高伟绅律师事务所律师,德普律师事务所律师。

王岚女士,独立董事,北京大学法学学士,法国巴黎商学院(ParisSchoolofBusiness)及美国华盛顿大学(UniversityofWashington)访问学者。现任北京德恒律师事务所合伙人,曾任上海建纬律师事务所北京分所创始合伙人等职务。

许亮先生,独立董事,清华大学文学和经济学双学士,哈佛商学院MBA。现任合一资本创始管理合伙人、光影工场董事长,兼任北京外商投资企业协会副会长,科技部产业化促进会理事,哈佛大学北京校友会副会长,清华企业家协会(TEEC)北京分会副主席,曾任永新视博早期共同创始人,英特尔(中国)公司高级财务分析师、战略项目经理,鼎晖投资从事风险投资工作,永新视博公司执行副总裁、首席财务官,博纳影业集团首席财务官、集团副总裁。

2、基金管理人监事会成员

刘大伟先生,监事,西安交通大学学士,国防科技大学硕士,清华大学硕士。现任宜信惠民投资管理(北京)有限公司总裁助理,曾任北京军区自动化站主任,北京市天元网络技术有限公司经理助理,宜信汇才商务顾问(北京)有限公司渠道总监。

耿凯先生,监事,清华大学自动化专业工学学士、清华大学自动化专业工学硕士。现任清控资产管理(上海)有限公司总经理,曾任启迪创业投资管理有限公司投资总监、上海泰蕴投资管理有限公司合伙人和董事总经理。

冯奕先生,监事,北京广播学院(现更名为:中国传媒大学)学士,清华大学经管学院硕士。现任诺德基金管理有限公司北京分公司总经理,曾任清华兴业投资管理有限公司培训部经理、赛尔教育科技发展有限公司培训部总监、诺德基金管理有限公司公共事务总监。

刘静女士,监事,清华大学本科毕业。现任职于诺德基金管理有限公司北京分公司,曾任职于清华校友总会、诺德基金管理有限公司综合管理部。

3、公司高级管理人员

潘福祥先生,董事长,代任总经理。清华大学学士、硕士,中国社会科学院金融学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国投上海证券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理,清华大学经济管理学院和国家会计学院客座教授,诺德基金管理有限公司董事、副总经理、总经理。

罗凯先生,副总经理,清华大学工商管理硕士。曾任职于江苏省交通产业集团投资发展处。2007年7月加入诺德基金管理有限公司,先后担任华北区渠道经理、华北区总监、市场总监助理、市场副总监兼专户理财部负责人、市场总监。

陈培阳先生,督察长,清华大学法学学士,国立首尔大学国际通商硕士。历任财富里昂证券有限责任公司法律合规专员,诺德基金管理有限公司监察稽核主管、监察稽核部负责人、市场总监助理、FOHF事业部副总监,利得资本管理有限公司法律事务副总监,华泰资产管理有限公司风险合规部总经理助理等职务。

4.本基金基金经理

赵滔滔先生,本基金基金经理、诺德货币市场基金和诺德天禧债券型证券投资基金基金经理。上海财经大学金融学硕士。2006年11月至2008年10月,任职于平安资产管理有限责任公司。2008年10月加入诺德基金管理有限公司,担任债券交易员,固定收益研究员等职务。现任本公司固定收益部总监,具有基金从业资格。

5.投资决策委员会成员

公司总经理潘福祥先生、投资总监朱红先生、研究总监罗世锋先生、固定收益部总监赵滔滔先生。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

一、基金托管人情况

(一)基本情况

名称:华夏银行股份有限公司

住所:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

办公地址:北京市东城区建国门内大街22号(100005)

法定代表人:李民吉

成立时间:1992年10月14日

组织形式:股份有限公司

注册资本:10,685,572,211元人民币

批准设立机关和设立文号:中国人民银行[银复(1992)391号]

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2005]25号

联系人:郑鹏

电话:(010)85238667

传真:(010)85238680

(二)主要人员情况

华夏银行资产托管部内设市场一室、市场二室、风险与合规管理室和运营室4个职能处室。资产托管部共有员工34人,高管人员拥有硕士以上学位或高级职称。

(三)基金托管业务经营情况

华夏银行于2005年2月23日经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会核准,获得证券投资基金托管资格,是《证券投资基金法》和《证券投资基金托管资格管理办法》实施后取得证券投资基金托管资格的第一家银行。自成立以来,华夏银行资产托管部本着诚实信用、勤勉尽责的行业精神,始终遵循安全保管基金资产,提供优质托管服务的原则,坚持以客户为中心的服务理念,依托严格的内控管理、先进的技术系统、优秀的业务团队、丰富的业务经验,严格履行法律和托管协议所规定的各项义务,为广大基金份额持有人和资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务,取得了优异业绩。截至2017年6月末,托管证券投资基金、券商资产管理计划、银行理财、资产支持专项计划、股权投资基金等各类产品合计1,197只,托管规模达到24,559.27亿元,同比增长52.45%。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

(一)内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

(二)内部控制组织结构

风险管理委员会负责华夏银行股份有限公司的风险管理与内部控制工作,总行审计部对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

(三)内部风险控制的原则

1、合法性原则:必须符合国家及监管部门的法律法规和各项制度并贯穿于托管业务经营管理活动的始终;

2、完整性原则:一切业务、管理活动的发生都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约必须渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖到资产托管部所有的部门、岗位和人员;

3、及时性原则:托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照内控优先原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度;

4、审慎性原则:必须实现防范风险、审慎经营,保证基金财产的安全与完整;

5、有效性原则:必须根据国家政策、法律及华夏银行经营管理的发展变化进行适时修订;必须保证制度的全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外;

6、独立性原则:资产托管部内部专门设置了风险与合规管理室,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。

(四)内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理办法、实施细则、岗位职责、业务操作流程等,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;专门设置业务操作区,封闭管理,实施音像监控;指定专人负责受托资产的信息披露工作,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

三、基金托管人对本基金管理人进行监督的方法和程序

托管人根据《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同的规定,对基金投资范围、投资对象、投资比例、融资比例、基金投资禁止行为、基金资产净值计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、相关信息披露等进行监督。

1、基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、其他相关法律法规及基金合同规定的行为,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

2、对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

3、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金销售机构:

1、场外销售机构

(1)直销机构

名称:诺德基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路99号震旦国际大楼18层

法定代表人:潘福祥

客户服务电话:400-888-0009021-68604888

传真:021-68985121

联系人:熊凌燕

网址:www.nuodefund.com

(2)代销机构

1)华夏银行股份有限公司

住所及办公地址:北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人:吴建

联系人:陈秀良客户服务统一咨询电话:95577

网址:www.hxb.com.cn

2)中国银行股份有限公司

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:田国立

客户服务统一咨询电话:95566

网址:http://www.boc.cn

3)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号

办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人:王洪章

客户服务统一咨询电话:95533

网址:www.ccb.com

4)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锡明

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

联系人:陈铭铭

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

5)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人:李庆萍

客服电话:95558

联系人:丰靖

电话:010-65557083

传真:010-65550827

网址:http://bank.ecitic.com

6)长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特8号

法定代表人:尤习贵

客户服务热线:4008-888-999或95579

联系人:李良

电话:027-65799999

传真:027-85481900

长江证券长网网址:www.95579.com

7)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人:杨德红

客户服务电话:95521

网址:www.gtja.com

8)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场群楼8楼

法定代表人:詹露阳

全国免费业务咨询电话:4008816168

开放式基金业务传真:0755-82400862

联系电话:4008866338

网址:http://www.PINGAN.com

9)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:周杰

电话:021-23219000

传真:021-23219100

客服电话:400-8888-001(全国)、021-95553

公司网址:www.htsec.com

10)中航证券有限公司

注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层

法定代表人:王宜四

联系人:余雅娜

联系电话:0791-6768763

客服电话:400-8866-567

公司网址:http://www.avicsec.com/

11)中泰证券有限公司

注册地址:山东省济南市经七路86号

法定代表人:李玮

联系人:吴阳

电话:0531-68889155

传真:0531-68889752

客服电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

12)上海证券有限责任公司

注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼

办公地址:上海市西藏中路336号

法定代表人:李俊杰

电话:021-53519888

传真:021-62470244

联系人:张瑾

客服电话:021-962518或4008918918(全国)

业务联系电话:021-53519888

公司网址:www.962518.com

13)天相投资顾问有限公司

注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人:李俊杰

联系人:林爽

联系电话:010-66045608

传真:(010)66555500

客服电话:010-66045678

天相投顾:www.txsec.com

天相基金网:https://jijin.txsec.com

14)长城国瑞证券有限公司

注册地址:厦门市思明区莲前西路2号莲富大厦17楼

法定代表人:王勇

公司联系人:卢金文

电话:0592-5161642

客服电话:0592-5163588

公司网址:www.xmzq.cn

15)华安证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人:李工

邮政编码:230069

公司联系人:甘霖

电话:0551-5161821

传真:0551-5161672

客服电话:96518(安徽)/4008096518(全国)

公司网址:www.hazq.com/

16)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层

法定代表人:张佑君

联系人:陈忠

电话:010-84683893

传真:010-84865560

网站:中信金融网www.ecitic.com

17)华福证券有限责任公司

注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层

邮政编码:350003

法定代表人:黄金琳

开放式基金业务联系人:张腾

联系电话:0591-87383623

开放式基金业务传真:0591-87383610

统一客户服务电话:96326(福建省外请先拨0591)

公司网址:www.hfzq.com.cn

18)东海证券股份有限公司

注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18层

办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

法定代表人:赵俊

基金业务对外联系人:李涛

联系电话:0519-88157761

联系传真:0519-88157761

公司网址http://www.longone.com.cn

免费服务热线400-888-8588

19)金元证券股份有限公司

注册地址:海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

法定代表人:王作义

联系人:马贤清

业务联系电话:0755-83025022

客服电话:400-8888-228

公司网站:www.jyzq.cn

20)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路1508号

办公地址:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:薛峰

联系人:刘晨、李芳芳

电话:021-22169999

传真:021-22169134

客户服务电话:4008888788、10108998

公司网址:www.ebscn.com

21)信达证券股份有限公司

注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

联系人:唐静

联系电话:010-63081000

传真:010-63080978

客服电话:400-800-8899

公司网址:www.cindasc.com

22)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

(266061)

法定代表人:杨宝林

基金业务联系人:吴忠超

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

客户服务电话:95548

公司网址:www.zxwt.com.cn

23)东吴证券股份有限公司

注册地址:苏州工业园区星阳街5号

法定代表人:范力

电话:0512-65581136

传真:0512-65588021

联系人:方晓丹

客户服务电话:0512-33396288

网址:http://www.dwzq.com.cn

24)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路268号

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层

法定代表人:兰荣

联系人:谢高得

业务联系电话:021-38565785

客服电话:4008888123

公司网站:www.xyzq.com.cn:

25)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人:陈共炎

联系人:田薇

客服电话:4008-888-888

公司网址:www.chinastock.com.cn

26)广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼

法定代表人:邱三发

电话:020-87322668

传真:020-87325036

联系人:林洁茹

客户服务电话:020-961303

网址:www.gzs.com.cn

27)杭州银行股份有限公司

注册地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦

法定代表人:陈震山

联系人:严峻

联系电话:0571-85108195

传真:0571-85106576

客户服务电话:4008888508或0571-96523

网址:www.hzbank.com.cn

28)华泰证券股份有限公司

住所:南京市江东中路228号

办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人:周易

电话:025-84457777

联系人:樊昊

客服热线:95597

网址:www.htsc.com.cn

29)民生证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

法定代表人:冯鹤年

联系人:赵明

业务联系电话:010-85127622

客服电话:4006198888

网址:www.mszq.com

30)国联证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡市金融一街8号

办公地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6-8楼

法定代表人:姚志勇

电话:0510-82831662

客户服务电话:4008885288

网址:www.glsc.com.cn

31)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:权唐

客户咨询电话:4008888108

公司网址:www.csc108.com

32)瑞银证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层,100033

办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层,100033

法定代表人:程宜荪

联系人:牟冲

联系电话:010-58328112

客户服务电话:400-887-8827

网址:www.ubssecurities.com

33)国元证券股份有限公司

注册地址:安徽省合肥市梅山路18号

办公地址:安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人:蔡咏

联系人:李飞

联系电话:0551-22057039

客户电话:400-8888-777

网址:www.gyzq.com.cn

34)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:王连志

电话:0755-82825551

传真:0755-82558355

统一客服电话:4008001001

公司网站地址:www.essence.com.cn

35)国海证券股份有限公司

注册地址:广西桂林市辅星路13号

办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

法定代表人:何春梅

联系人:牛孟宇

电话:0755-83709350

传真:0755-83704850

客服电话:95563

网址:http://www.ghzq.com.cn

36)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座3845层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座3845层

法定代表人:宫少林

电话:0755-82943666

传真:0755-82943636

客户服务热线:95565

网址:http://www.newone.com.cn

37)深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

法定代表人:薛峰

注册资本:2000万元人民币

组织形式:有限责任公司

存续期间:持续经营

联系人:张玉静

电话:0755-33227953

传真:0755-33227951

网址:http://www.zlfund.cn及http://www.jjmmw.com

38)第一创业证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人:刘学民

电话:0755-25832583

网址:www.firstcapital.com.cn

39)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

办公地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室

法定代表人:陈柏青

联系人:李晓明

电话:0571-28829790,021-60897869

传真:0571-26698533

40)上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

客服电话:400-089-1289

公司网站:http://www.erichfund.com

41)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人:杨文斌

联系人:张茹

电话:021-58870011

传真:68596916

公司网址:www.ehowbuy.com

客服电话:400-700-9665

42)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人:汪静波

联系电话:021-38602377

传真:021-38509777

联系人:方成

客服电话:400-821-5399

公司网址:http:www.noah-fund.com

43)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市生态大街6666号

办公地址:长春市生态大街6666号

法人代表:李福春

联系人:安岩岩

电话:0431-85096517

传真:0431-85096795

客服电话:4006-000686

公司网址:www.nesc.cn

44)西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号

办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人:吴坚

电话:023-63786141

传真:023-63786212

联系人:张煜

客服电话:4008096096

网址:www.swsc.com.cn

45)北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦二层

法定代表人:闫振杰

客服电话:400-888-6661

公司网站:www.myfund.com

46)山西证券股份有限公司

注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:侯巍

联系人:郭熠

联系电话:0.51-8686659

传真:0351-8686619

客户服务电话:400-666-1618、95573

网址:www.i618.com.cn

47)和讯信息科技有限公司

注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人:王莉

客户服务电话:400-920-0022/021-20835588

网址:licaike.hexun.com

48)众升财富(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观3201

法定代表人:李招弟

电话:010-59393923

传真:010-59393074

联系人:高晓芳

客服电话:400-808-0069

网址:www.wy-fund.com

49)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市文二西路1号903室

办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

法定代表人:凌顺平

网站:www.ijijin.cn

客服电话:95105885

50)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

法定代表人:其实

联系电话:021-54509998

传真:021-64385308

联系人:潘世友

公司网址:www.1234567.com.cn

客服电话:400-1818-188

51)联讯证券股份有限公司

住所:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四

办公地址:惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人:徐刚

传真:021-33606760

客服电话:95564

网址:http://www.lxzq.com.cn/

52)中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

法定代表人:黄扬录

客户服务电话:4001-022-011

网址:www.zszq.com

53)华西证券股份有限公司

住所:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

联系人:周志茹

联系人电话:028-86135991

传真:028-86150040

网址:http://www.hx168.com.cn

54)上海利得基金销售有限公司

住所:上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人:李兴春

联系人:赵沛然

客户服务电话:400-921-7755

网址:www.leadbank.com.cn

55)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:李梅

客服电话:95523或4008895523

网址:www.swhysc.com

56)上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

法定代表人:金佶

客户服务电话:400-820-2819

网址:https://tty.chinapnr.com/

57)上海陆金所资产管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:鲍东华

联系人:宁博宇

联系电话:021-20665952

客服电话:4008-219-031

网址:www.lufunds.com

58)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

法定代表人:戎兵

联系人:程刚

电话:010-52855713

客服电话:400-6099-200

网址:www.yixinfund.com

59)嘉实财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

法定代表人:赵学军

客户服务电话:400-021-8850

网址:www.harvestwm.cn

60)深圳富济财富管理有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

办公地址:深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

法定代表人:刘鹏宇

客服电话:0755-83999907

网址:www.jinqianwo.cn

61)上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人:陈继武

客服电话:4000-178-000

网址:www.lingxianfund.com

62)浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址::杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)1幢10楼1001室

办公地址::杭州市拱墅区登云路45号(锦昌大厦)一楼金观诚财富

法定代表人::徐黎云

客服电话:400-068-0058

网址:http://www.jincheng-fund.com

63)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层

法定代表人:张皓

客服电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

64)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦第28层A01、B01(b)单元

法定代表人:俞洋

客服电话:4001099918

网址:www.cfsc.com.cn

65)珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人:肖雯

客服电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

66)厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室

法定代表人:陈洪生

联系人:梁云波

网址:www.xds.com.cn

67)北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

法定代表人:周斌

客服电话:4007-868-868

网址:www.chtfund.com

68)奕丰金融服务(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室,1116室及1307室

法定代表人:TANYIKKUAN

客服电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cn

69)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108号

办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108_号

法定代表人:王伟刚

客服电话:400-619-9059

网址:www.fundzone.cn

70)北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址:_北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21层

法定代表人:蒋煜

客服电话:400-818-8866

网址:www.shengshiview.com.cn

71)大同证券有限责任公司

注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址:太原市长治路111号山西世贸中心A座12、13层

法定代表人:董祥

客服电话:400-712-1212

公司网站:http://www.dtsbc.com.cn

72)一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址:北京市西城区阜成门大街2号万通大厦A座2208

办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通大厦A座2208

法定代表人:吴雪秀

客服电话:400-001-1566

公司网站:www.yilucaifu.com

73)北京钱景基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012

法定代表人:赵荣春

客服电话:400-678-5095

公司网站www.niuji.net

74)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#(仅限办公)

办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

法定代表人:张彦

客服电话:400-166-1188

公司网站:http://8.jrj.com.cn/

75)上海联泰资产管理有限公司

注册住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层

法定代表人:燕斌

客服电话:400-166-6788网址:www.66zichan.com

76)国都证券股份有限公司

住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人:王少华

客服电话:400-818-8118

公司网站:www.guodu.com

77)杭州科地瑞富基金销售有限公司

住所:杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址:杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

法定代表人:陈刚

客服电话:0571-86655920

公司网站:www.cd121.com

78)华融证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11-18层

办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11-18层

法定代表人:祝献忠

客服电话:95390

公司网站:www.hrsec.com.cn

79)财达证券股份有限公司

住所:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦26层_

办公地址:河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦26层_

法定代表人:翟建强

客服电话:400-612-8888

公司网站:www.s10000.com

80)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址:北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层

法定代表人:江卉

客服电话:400-098-8511或400-088-8816

公司网站:http://fund.jd.com/

81)海银基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区东方路1217号16楼B单元

办公地址:上海市浦东新区东方路1217号6楼

法定代表人:刘惠

客服电话:400-808-1016

公司网站:www.fundhaiyin.com

82)上海云湾投资管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址:上海市浦东新区锦康路308号陆家嘴世纪金融广场6号楼6层

法定代表人:戴新装

客服电话:400-820-1515

网址:www.zhengtongfunds.com

83)申万宏源西部证券有限公司

地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

法定代表人:韩志谦

客服电话:400-800-0562

公司网站:www.hysec.com

84)上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

法定代表人:王翔

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

85)国金证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市东城根上街95号

办公地址:四川省成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

客服电话:95310

网址:www.gjzq.com.cn

86)泛华普益基金销售有限公司

注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址:成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501单元

法定代表人:于海锋

客服电话:4008-588-588

网址:https://www.puyifund.com/

87)北京广源达信基金销售有限公司

注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层

法定代表人:齐剑辉

客服电话:400-623-6060

网址:www:niuniufund.com

88)深圳盈信基金销售有限公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1

办公地址:辽宁省大连市中山区南山路155号南山1910A3-1

法定代表人:苗宏升

客服电话:4007-903-688

网址:www.fundying.com

89)济安财富(北京)资本管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层

法定代表人:杨健

客服电话:400-673-7010

网址:www.jianfortune.com

90)上海大智慧财富管理有限公司

注册地址:上海市浦东南杨南路428号1号楼

办公地址:上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102、1103单元

法定代表人:申健

客服电话:021-20292031

网址:https://8.gw.com.cn

91)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京SOHOT3A座19层

法定代表人:钟斐斐

客服电话:4000-618-518

网址:www.danjuanapp.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

(2)场内销售机构

具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位:

爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)。

如果会员单位有所增加或减少,请以深圳证券交易所的具体规定为准。

(二)注册登记机构:

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:金颖

电话:(010)59378839

传真:(010)59378907

联系人:朱立元

(三)律师事务所与经办律师:

名称:上海源泰律师事务所

住所:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

办公地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室

负责人:廖海

联系电话:(021)51150298

传真:(021)51150398

经办律师:廖海、刘佳

(四)会计师事务所:

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

法定代表人:李丹

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:曹阳

经办会计师:单峰、曹阳

四、基金份额的分级

(一)基金份额分级

本基金《基金合同》生效之日起3年内,本基金的基金份额划分为双翼A、双翼B两级份额,所募集的基金资产合并运作。

1、基金份额配比

双翼A、双翼B的份额配比原则上不超过21。

本基金募集设立时,双翼A、双翼B的份额配比将不超过21。

本基金《基金合同》生效之日起3年内,双翼A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次,双翼B封闭运作并上市交易。在双翼A的每次开放日,基金管理人将对双翼A进行基金份额折算,双翼A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的双翼A份额数按折算比例相应增减。为此,在双翼A的单个开放日,如果双翼A没有赎回或者净赎回份额极小,双翼A、双翼B在该次开放日后的份额配比可能会出现大于21的情形;如果双翼A的净赎回份额较多,双翼A、双翼B在该次开放日后的份额配比可能会出现小于21的情形。

2、双翼A的运作

(1)收益率

双翼A根据《基金合同》的规定获取约定收益,其收益率将在每个开放日设定一次并公告。计算公式为:

双翼A的年收益率(单利)=1.31年期银行定期存款利率。

双翼A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

在《基金合同》生效日当日,基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定双翼A的首次年收益率;在双翼A的每个开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定双翼A的年收益率。

例1:在本基金《基金合同》生效日,如果1年期银行定期存款利率为2.25%,则双翼A的年收益率(单利)为:

双翼A的年收益率(单利)=1.32.25%=2.93%

基金管理人并不承诺或保证封闭期满时双翼A份额持有人的约定应得收益,即如果在封闭期末本基金资产出现极端损失的情况下,双翼A仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金损失的风险。

(2)开放日

双翼A在《基金合同》生效后每满6个月开放一次,接受投资者的申购与赎回。当本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金将转换为上市开放式基金(LOF)。届时,双翼A的最后一个开放日,即本基金《基金合同》生效后3年期届满日前的最后一个开放日,双翼A不再接受投资者的申购,只接受投资者的赎回。

双翼A的开放日为自《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日。

因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

双翼A的第一次开放日为《基金合同》生效日至6个月满的日期,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日;第二次开放日为《基金合同》生效之日至12个月满的日期,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日;以此类推。如,如果本基金《基金合同》于2011年8月11日生效,《基金合同》生效之日起满6个月、满12个月、满18个月的日期分别为2012年2月10日、2012年8月10日、2013年2月10日,以此类推。假设2012年2月10日为非工作日,在其之前的最后一个工作日为2012年2月9日,则第一次开放日为2012年2月9日。其他各个开放日的计算类同。

(3)基金份额折算

本基金《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日,基金管理人将对双翼A进行基金份额折算,双翼A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的双翼A份额数按折算比例相应增减。

双翼A的基金份额折算基准日与开放日为同一个工作日。但在双翼A的最后一个开放日,即本基金《基金合同》生效后3年期届满日前的最后一个开放日,不再进行双翼A的基金份额折算。

双翼A的基金份额折算具体见本招募说明书第九部分以及基金管理人届时发布的相关公告。

(4)规模限制

本基金《基金合同》生效之日起3年内,双翼A的份额余额原则上不得超过2倍双翼B的份额余额。具体规模限制及其控制措施见本《招募说明书》、《发售公告》以及基金管理人发布的其他相关公告。

3、双翼B的运作

(1)双翼B封闭运作,封闭期内不接受申购与赎回。

双翼B的封闭期为自《基金合同》生效之日起至3年后对应日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。

(2)本基金《基金合同》生效后3个月内,在符合基金上市交易条件下,双翼B将申请在深圳证券交易所上市交易。

(3)本基金在扣除双翼A的应计收益后的全部剩余收益归双翼B享有,亏损以双翼B的资产净值为限由双翼B承担。

4、基金份额发售

双翼A、双翼B将分别通过各自销售机构的销售网点独立进行公开发售。

5、基金份额净值计算

本基金的基金份额净值计算公式如下:

T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量

本基金《基金合同》生效之日起3年内,T日基金份额的余额数量为双翼A和双翼B的份额总额;本基金《基金合同》生效后3年期满并转为上市开放式基金(LOF)后,T日基金份额的余额数量为该LOF基金的份额总额。

本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

6、双翼A和双翼B的基金份额净值计算

本基金《基金合同》生效后,在双翼A的开放日计算双翼A的基金份额净值;在双翼B的封闭期届满日分别计算并公告双翼A和双翼B的基金份额净值。

(1)双翼A的基金份额净值计算

本基金《基金合同》生效后,截止双翼A的某一开放日或者双翼B的封闭期届满日(T日),设为自双翼A上一次开放日(如T日为第一次开放日,则为基金成立日)至T日的运作天数,为T日闭市后的基金资产净值,为T日双翼A的份额余额,为T日双翼B的份额余额,为T日双翼A的基金份额净值,r为在双翼A上一次开放日(如T日为第一次开放日,则为基金成立日)设定的双翼A的年收益率。

1)如果T日闭市后的基金资产净值大于或等于1.00元乘以T日双翼A的份额余额加上T日全部双翼A份额应计收益之和,则:.

T日全部双翼A份额应计收益计算公式如下:

T日全部双翼A份额应计收益=(下同)

以上各式中,运作当年实际天数指双翼A上一次开放日(如T日之前双翼A尚未进行开放,则为基金成立日)所在年度的实际天数,下同。

2)如果T日闭市后的基金资产净值小于1.00元乘以T日双翼A的份额余额加上T日全部双翼A份额应计收益之和,则:

(2)双翼B的基金份额净值计算

设为双翼B封闭期届满日(T日)双翼B的基金份额净值,双翼B的基金份额净值计算公式如下:

双翼A、双翼B的基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

T日的双翼A和双翼B基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

例2:本基金《基金合同》生效之日起3年内,设自双翼A上一次开放日起的运作天数为180天,基金运作当年的实际天数为365天,基金资产净值为35亿元,双翼A、双翼B的份额余额分别为20亿和10亿份,双翼A上一次开放日设定的双翼A年收益率为2.93%。则双翼A、双翼B的基金份额净值计算如下:

双翼A的基金份额净值==1.014(元)

双翼B的基金份额净值==1.472(元)

7、双翼A和双翼B的基金份额参考净值计算

本基金《基金合同》生效后3年期内,基金管理人在计算基金资产净值的基础上,采用虚拟清算原则分别计算并公告双翼A和双翼B的基金份额参考净值,其中,双翼A的基金份额参考净值计算日不包括双翼A的开放日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。

(1)双翼A的基金份额参考净值计算

本基金《基金合同》生效后3年期内,在双翼A的非开放日(t日),设为自双翼A上一次开放日(如t日之前双翼A尚未进行开放,则为基金成立日)至t日的运作天数,为t日闭市后的基金资产净值,为t日双翼A的份额余额,为t日双翼B的份额余额,为t日双翼A的基金份额参考净值,r为在双翼A上一次开放日(如t日之前双翼A尚未进行开放,则为基金成立日)设定的双翼A的年收益率。

(1)如果t日闭市后的基金资产净值大于或等于1.00元乘以t日双翼A的份额余额加上t日全部双翼A份额应计收益之和,则:

.t日全部双翼A份额应计收益计算公式如下:

t日全部双翼A份额应计收益=(下同)。

以上各式中,运作当年实际天数指双翼A上一次开放日(如t日之前双翼A尚未进行开放,则为基金成立日)所在年度的实际天数,下同。

(2)如果t日闭市后的基金资产净值小于1.00元乘以t日双翼A的份额余额加上t日全部双翼A份额应计收益之和,则:

2、双翼B的基金份额参考净值计算

设为t日双翼B的基金份额参考净值,双翼B的基金份额参考净值计算公式如下:

上式中,在本基金《基金合同》生效后3年内的双翼A非开放日,为双翼A的基金份额参考净值;在双翼A的开放日,为双翼A的基金份额净值。

双翼A、双翼B的基金份额参考净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

例3.本基金《基金合同》生效之日起3年内,设自双翼A上一次开放日起的运作天数为60天,基金运作当年的实际天数为365天,基金资产净值为33亿元,双翼A、双翼B的份额余额分别为20亿和10亿份,双翼A上一次开放日设定的双翼A年收益率为2.93%。则双翼A、双翼B的基金份额参考净值计算如下:

双翼A的基金份额参考净值==1.005(元)

双翼B的基金份额参考净值==1.290(元)

8、双翼A与双翼B基金份额净值的公告

本基金《基金合同》生效后3年期内,在双翼A的非开放日,本基金将公告双翼A和双翼B的基金份额参考净值;在双翼A的开放日,本基金将公告双翼A的基金份额净值和双翼B的基金份额参考净值。

在双翼B的3年封闭期届满日,本基金将公告双翼A和双翼B的基金份额净值。

(二)《基金合同》生效后3年期届满时的基金份额转换

本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金将按照《基金合同》约定转换为上市开放式基金(LOF),双翼A、双翼B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的申购与赎回业务。

本基金《基金合同》生效后3年期届满时的基金转换见本招募说明书第十六部分及基金管理人届时发布的相关公告。

五、基金的名称

基金名称为诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)

六、基金的类型

基金类型为债券型基金,运作方式为契约型。

七、双翼A的基金份额折算

本基金《基金合同》生效之日起3年内,双翼A将按以下规则进行基金份额折算。

(一)折算基准日

本基金《基金合同》生效之日起3年内,双翼A的基金份额折算基准日为自《基金合同》生效之日起每满6个月的最后一个工作日。

双翼A的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日,除双翼A的最后一个开放日,即本基金《基金合同》生效后3年期届满日前的最后一个开放日。基金份额折算基准日的具体计算见本招募说明书第六部分中双翼A的运作的相关内容。

(二)折算对象

基金份额折算基准日登记在册的双翼A所有份额。

(三)折算频率

自《基金合同》生效之日起每满6个月折算一次。

(四)折算方式

折算日日终,双翼A的基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的双翼A的份额数按照折算比例相应增减。

双翼A的基金份额折算公式如下:

双翼A的折算比例=折算日折算前双翼A的基金份额净值/1.000

双翼A经折算后的份额数=折算前双翼A的份额数双翼A的折算比例

双翼A经折算后的份额数采用截位方式保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金财产。

在实施基金份额折算时,折算日折算前双翼A的基金份额净值、双翼A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

(五)基金份额折算期间的基金业务办理

为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停双翼B的上市交易等业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。

(六)基金份额折算的公告

1、基金份额折算方案须最迟于实施日前2日在指定媒体公告,并报中国证监会备案。

2、基金份额折算结束后,基金管理人应在2日内在指定媒体公告,并报中国证监会备案。

八、基金转型后的基金转换

(一)、基金转型后的基金存续形式

本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)。双翼A、双翼B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的申购与赎回业务。

本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额于2015年3月20日在深圳证券交易所上市交易。

(二)基金转型时双翼A的处理方式

本基金《基金合同》生效后3年期届满,基金份额持有人可选择将其持有的双翼A份额在最后一个双翼A的开放日赎回、或是在届满日转入诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)。投资者不选择的,其持有的双翼A份额于届满日将被默认为转入诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)份额。

本基金《基金合同》生效后3年期届满日为自《基金合同》生效之日后3年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。《基金合同》生效后3年期届满日与双翼B的封闭期届满日相同。

本基金《基金合同》生效后3年期届满日前,基金管理人将提前公告并提示双翼A的基金份额持有人作出选择申请,双翼A的基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式作出选择申请。

(三)基金转型时的份额转换规则

1、份额转换基准日

本基金《基金合同》生效后3年期届满日,即本基金《基金合同》生效之日起3年后的对应日,如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日。

因不可抗力或其他情形致使基金无法按时进行基金转型后的份额转换,份额转换基准日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

2、份额转换方式

在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。

在份额转换基准日日终,以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准,双翼A、双翼B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。

份额转换计算公式:

双翼A份额(或双翼B份额)的转换比率=份额转换基准日双翼A(或双翼B)的基金份额净值/1.000

双翼A(或双翼B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额=基金份额持有人持有的转换前双翼A(或双翼B)的份额数双翼A份额(或双翼B份额)的转换比率

在进行份额转换时,双翼A、双翼B的场外份额将转换成上市开放式基金(LOF)场外份额,且均登记在注册登记系统下;双翼B的场内份额将转换成上市开放式基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。

在实施基金份额转换时,双翼A份额(或双翼B份额)的转换比率、双翼A(或双翼B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

3、份额转换后的基金运作

双翼A、双翼B的份额全部转换为上市开放式基金(LOF)份额之日起30日内,本基金将上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

4、份额转换的公告

(1)本基金《基金合同》生效后3年期届满时,本基金将转换为上市开放式基金(LOF),基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金转换的相关事宜进行公告,并报中国证监会备案;

(2)在本基金《基金合同》生效后3年期届满日前30个工作日,基金管理人将就本基金进行基金转换的相关事宜进行提示性公告。

(3)双翼A、双翼B进行份额转换结束后,基金管理人应在2日内在指定媒体公告,并报中国证监会备案。

(四)基金转型后基金的投资管理

本基金《基金合同》生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。

九、基金的投资目标

本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

十、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产证券化产品等固定收益类金融工具。

本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股与增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

十一、基金的投资策略

本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、政府的政策导向和市场资金供求关系,形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期,并在此基础上通过对各种债券品种进行相对价值分析,综合考虑收益率、流动性、信用风险和对利率变化的敏感性等因素,主动构建和调整投资组合,在获得稳定的息票收益的基础上,争取获得资本利得收益,同时使债券组合保持对利率波动的适度敏感性,从而达到控制投资风险,长期稳健地获得债券投资收益的目的。

1、资产配置策略

本基金为债券型基金,除了可以全面投资各类债券资产之外,还可参与回购市场的投资以及在预期收益高于预期风险的情况下参与一级市场新股申购和增发,但不直接从二级市场买入股票或权证,对股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%。在以上大类资产配置约束的基础上,本基金将通过定性和定量分析相结合,自上而下的实施动态化的整体资产配置策略,有效优化资产配置,在严格控制基金净值下行波动风险的前提下,实现基金投资组合风险和收益的最优配比。

2、债券投资策略

根据本基金资产总体配置计划,债券资产投资组合的构建将通过自上而下的过程,即首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化;其次,在判断利率变动趋势的同时,全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、市场资金供求情况等因素,对利率走势形成合理预期。然后,在此基础上本基金将使用自下而上的投资策略,考虑债券的信用等级、期限、品种、流动性、交易市场等因素,依据收益率曲线、久期、凸性等指标和相对价值分析研究建立以严格控制久期、控制个券风险暴露度和控制信用风险暴露度为核心的由不同类型、不同期限债券品种构成的债券资产投资组合,并动态实施对投资组合的管理调整,以获取超出比较基准的长期稳定回报。

(1)目标久期配置策略

利率风险是债券投资最主要的损益风险来源之一,而久期是衡量债券利率风险的核心指标。本基金将通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策和汇率政策等)的深入研究分析,预测未来的利率变化趋势,通过情景分析模拟利率未来走势的各种情况,并最终结合风险承受能力和收益目标来确定债券投资组合的目标久期。

本基金将根据对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的目标久期。在预期利率处于上升通道时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险;在预期利率处于下降通道时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益。

(2)期限结构配置策略

在所确定的目标久期配置策略下,本基金将通过对收益率曲线的研究,预测和分析收益率曲线陡峭度可能发生的变化,并据此确定和积极调整债券组合期限结构,适时采取子弹型、哑铃型或阶梯型等策略,进一步优化组合配置,力争获取更好的投资总收益。

(3)个券选择策略

在确定本基金债券组合的期限结构后,本基金将研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,对不同类型债券产品进行相对价值分析,包括对票息及付息频率、信用风险、隐含期权、债券条款、税赋水平、市场资金结构和流动性等因素进行分析,判断个券的投资价值,选取风险收益相匹配的券种构建投资组合,以获取不同债券类属之间及不同个券间利差变化所带来的投资收益。在具体进行相对价值分析时,本基金将考虑多种策略,包括利差交易、息差策略、骑乘收益率曲线等。

(4)信用债券投资策略

本基金将根据债券市场历史统计来判断信用利差的合理性和利差曲线的未来走势,确定信用债总体的投资比例。通过对个券投资价值的深入研究,选取风险收益相匹配的券种构建投资组合,以获取不同信用评级债券之间及相同信用评级不同个券间利差变化所带来的投资收益。根据宏观经济运行情况、行业发展周期、公司财务状况、盈利水平和内部治理结构来系统评估信用风险,有效管理债券投资组合的整体信用风险。

(5)可转换债券投资策略

可转换债券兼具股性和债性的双重特征,其内在价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值。同时,由于市场的流动性因素影响,可转换债券的市场交易价格相对于其内在价值会存在不同程度的溢价。本基金将通过对可转换债券内在价值的评估,选择投资价值相对低估的可转换债券。

本基金将借助基金管理人股票分析团队的研究成果,对可转债的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的竞争情况、公司的盈利模式和成长性等,并参考同类公司的估值水平,形成对基础股票的价值评估和股价波动性变化的趋势,从而判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率、派息频率及信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;根据可转债换股条款,采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,确定可转换债券的内在价值,并根据可转换债券的市场溢价进行相对价值分析,进行可转换债券的投资。

(6)套利交易策略

本基金在法律法规和监管机构许可的前提下,积极合理运用以下套利交易策略:

1)跨市场套利:同一债券品种在银行间市场和交易所市场、同期限同信用评级品种在一、二级市场由于市场交易方式、投资者结构或市场流动性的不同而可能出现收益率的差异。本基金将依据内部固定收益模型,推理套利充分可行的基础上,寻找合适交易时点,进行跨市场套利。

2)息差交易套利:在合理控制债券组合流动性风险和信用风险的前提下,假如回购资金成本低于债券收益率且市场处于平稳状态时,本基金可以通过质押组合中的债券,融入资金并买入债券,以便实现适当放大债券组合规模和增加获利的套利目标。

3)回购套利:本基金在遵守银行间市场和交易所市场相关回购规定的前提下,根据不同市场间的运行规律和风险特征,进行回购跨市场套利和不同回购期限之间的套利等。

3、非债券产品投资策略

本基金对非债券产品的直接投资首选在一级市场上的新股申购(含增发),本基金将对新股的基本面进行分析,包括所处行业的竞争情况、公司的盈利模式和成长性等,并参考同类公司的估值水平,形成对股票的价值评估,从而判断一、二级市场价差的可能大小,并根据资金成本、新股的中签率及上市后股价涨幅的统计,制定新股申购策略。在新发股票获准上市后,本基金将根据对股票内在投资价值的判断,结合股票市场环境的分析,择机卖出。

对于因可转债转股等所得到的股票及持股期间内所发生的送股、配股和权证等,本基金将结合深入的公司调研和严格审慎的基本面与市场面分析,评估标的的内在价值,在其价值被高估时,选择适当的时机卖出。

十二、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准:中国债券总指数。

十三、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

本基金成立后的3年内,本基金经过基金份额分级后,双翼A为低风险、预期收益相对稳定的基金份额;双翼B为风险较高、预期收益较高的基金份额。

十四、基金的投资组合报告

本投资组合报告内容节选自《诺德双翼债券型证券投资基金(LOF)季度报告(2017第4季度)》,报告截至日期为2017年12月31日。

1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,197,745.00 68.83

其中:债券 2,197,745.00 68.83

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 900,000.00 28.19

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 43,634.94 1.37

8 其他资产 51,703.05 1.62

9 合计 3,193,082.99 100.00

2报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 2,029,625.00 75.59

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 168,120.00 6.26

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,197,745.00 81.85

5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 019563 17国债09 9,900 988,515.00 36.81

2 020204 17贴债48 7,000 686,770.00 25.58

3 018002 国开1302 3,500 354,340.00 13.20

4 132008 17山高EB 1,800 168,120.00 6.26

6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金未投资贵金属。

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.1本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货。

9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金未投资国债期货。

9.3本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货。

10投资组合报告附注

10.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

10.2本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

10.3其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,512.84

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 50,180.21

5 应收申购款 10.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 51,703.05

10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 132008 17山高EB 168,120.00 6.26

10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

十五、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

(1)基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -

2012年2月16日至2012年12月31日 7.85% 0.11% -0.52% 0.07% 8.37% 0.04%

2013年1月1日至2013年12月31日 3.05% 0.15% -5.28% 0.11% 8.33% 0.04%

2014年1月1日至2014年12月31日 12.23% 0.17% 7.48% 0.15% 4.75% 0.02%

2015年1月1日至2015年12月31日 0.19% 0.73% 4.51% 0.12% -4.32% 0.61%

2016年1月1日至2016年12月31日 -0.60% 0.10% -1.80% 0.13% 1.20% -0.03%

2017年1月1日至2017年12月31日 -3.04% 0.09% -4.26% 0.09% 1.22% 0.00%

(2)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金成立于2012年2月16日,图示时间段为2012年2月16日至2017年12月31日。本基金建仓期间自2012年2月16日至2012年8月15日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

十六、费用概览

一、与基金运作有关的费用

(一)与基金运作有关的费用列示

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金销售服务费;

4、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

5、《基金合同》生效以后与基金相关的信息披露费用;

6、基金份额持有人大会费用;

7、《基金合同》生效以后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的上市交易费用;

10、按照国家有关法律法规和《基金合同》约定,可以在基金财产中列入的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.70%年费率计提。

本基金管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E0.70%当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的基金托管费

基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.20%年费率计提。

本基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。托管理费的计算方法如下:

H=E0.20%当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金销售服务费

基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。基金销售服务费费的计算方法如下:

H=E0.40%当年天数

H为每日应计提的基金销售服务费

E为前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

4、本条第(一)款第4至第10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

二、与基金销售有关的费用

(一)《基金合同》生效之日起3年内基金的申购与赎回费用

1、双翼A的申购与赎回费用

(1)双翼A不收取申购费用

(2)双翼A的赎回费率

以《基金合同》生效后每满6个月为双翼A的一个开放周期,持有期限为一个开放周期的,双翼A的赎回费率为0.1%;持有期限为一个以上开放周期(不含)的,双翼A的赎回费为0。双翼A的赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的100%。

基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施2日前在中国证监会指定的媒体上刊登公告。

2、双翼B的申购与赎回费用

本基金《基金合同》生效之日起3年内,双翼B封闭运作并上市交易,封闭期内不接受申购与赎回。

双翼B的封闭期为自《基金合同》生效之日起至3年后对应日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。

(二)《基金合同》生效后3年期届满并进行基金转换后的申购与赎回费用

(1)本基金不收取申购费用。

(2)赎回费率

本基金的场内赎回费率为固定0.1%。

本基金的场外赎回费率如下表所示:

持有期限 赎回费率

180天以内 0.1%

180天以上(含180天) 0

(3)本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。

(4)本基金由原有双翼A、双翼B份额转入的场外份额不收取赎回费;由原有双翼A、双翼B份额转入的场内份额赎回费率为固定0.1%。

(5)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在指定媒体公告。

三、其他费用

本基金的其他费用依照相关法律法规执行。

十七、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容如下:

1、在重要提示部分修改了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据和净值表现的截止日期;

2、在三、基金管理人部分,更新了基金托管人的相关信息;

3、在四、基金托管人中,更新了基金托管人的相关信息;

4、在五、相关服务机构部分,对代销机构信息进行了更新;

5、在十七、基金的投资中,根据本基金实际运作情况更新了投资组合报告的内容;

6、在十八、基金的业绩中,根据基金的实际运作情况,对本基金的业绩进行了说明;

7、在三十、其他应披露事项中,对披露的重要定期报告等重大公告事项予以说明。

诺德基金管理有限公司

二〇一八年三月三十一日