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长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017年年度报告

2018-03-31 09:03:38

基金管理人:长盛基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司送出日期:2018年3月31日 重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本年度报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。 基金简介基金基本情况基金简称长盛中证证券公司分级场内简称券商分级基金主代码502053基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年8月13日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额185,991,008.38份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2015年8月24日下属分级基金的基金简称长盛中证证券公司分级A长盛中证证券公司分级B长盛中证证券公司分级下属分级基金的场内简称券商A券商B券商分级下属分级基金的交易代码502054502055502053报告期末下属分级基金份额总额42,869,636.00份42,869,636.00份100,251,736.38份基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证全指证券公司指数的有效跟踪。投资策略1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。2、债券组合管理策略基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。3、金融衍生工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。4、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。业绩比较基准中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%风险收益特征本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。下属分级基金的风险收益特征长盛中证证券公司分级A:低风险、收益相对稳定长盛中证证券公司分级B:高风险、高预期收益长盛中证证券公司分级:较高风险、较高预期收益基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名叶金松贺倩联系电话010-82019988010-66060069电子邮箱yejs@csfunds.com.cntgxxpl@abchina.com客户服务电话 400-888-2666、010-6235008895599传真010-82255988010-68121816信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.csfunds.com.cn基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的办公地址 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年2015年8月13日(基金合同生效日)-2015年12月31日本期已实现收益-8,782,450.02-4,981,726.156,754,021.62本期利润-23,107,807.07-24,052,998.0316,190,266.75加权平均基金份额本期利润-0.1112-0.12360.1626本期基金份额净值增长率-11.19%-17.31%24.80%3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末2015年末期末可供分配基金份额利润-0.07880.02380.0671期末基金资产净值160,865,078.39228,817,718.24129,675,439.27期末基金份额净值0.8651.0001.248注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-13.70%0.95%-13.93%1.00%0.23%-0.05%过去六个月-7.01%1.19%-7.62%1.21%0.61%-0.02%过去一年-11.19%0.99%-11.70%1.02%0.51%-0.03%自基金合同生效起至今-8.35%1.83%-29.44%2.10%21.09%-0.27%注:本基金业绩比较基准:中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5业绩比较基准的构建及再平衡过程:由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,业绩比较基准中中证全指证券公司指数、银行活期存款利率每日按照95%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截止报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本基金基金合同于2015年8月13日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。过去三年基金的利润分配情况注:本基金于2017年、2016年度及2015年8月13日(基金合同生效日)至2015年12月31日止未分配收益。 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年12月31日,基金管理人共管理七十四只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期冯雨生本基金基金经理,长盛中证100指数证券投资基金基金经理,长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,长盛成长价值证券投资基金基金经理,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,长盛信息安全主题量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,量化投资部负责人。2015年8月13日-10年冯雨生先生,1983年11月出生。毕业于光华管理学院金融系,北京大学经济学硕士,CFA(特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程研究员,同盛基金经理助理等职务。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。具体如下:研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。公平交易制度的执行情况本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。异常交易行为的专项说明本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2017年股票市场分化严重,蓝筹股大幅上涨,小市值股票大幅下跌。白马股、MSCI概念股和一线龙头板块大幅上涨,次新股、最小市值和网络彩票板块跌幅较大。行业上,食品饮料、家用电器和钢铁等行业涨幅靠前,纺织服装、传媒和综合等行业跌幅最大。风格上,2017年大盘价值股跑赢小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为0.865元;本报告期基金份额净值增长率为-11.19%,业绩比较基准收益率为-11.70%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望 2018年,经济增速大概率与以前持平,经济结构将进一步优化,通胀温和上行,政府政策制定的主要考虑因素是防范系统性金融风险和维持宏观杠杆相对稳定,货币政策将维持稳健中性,财政政策会相对积极。在此背景下,股票市场存在结构性机会,相对低估的优质成长股会获得阶段性超额收益,高估值个股全年的下行压力仍然会很大。作为指数基金,我们将继续秉承指数化投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,控制基金的跟踪误差。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定,在存续期内,本基金(包括长盛中证证券公司指数分级份额、长盛中证证券公司指数A份额、长盛中证证券公司指数B份额)不进行收益分配。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—长盛基金管理有限公司 2017 年1月1日至 2017年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为, 长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为,长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 审计报告安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师徐艳、马剑英2018年3月27日对本基金2017年12月31日的资产负债表、2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注出具了安永华明(2018)审字第60468688_A04号标准无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文。 年度财务报表资产负债表会计主体:长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金报告截止日: 2017年12月31日单位:人民币元资 产本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资 产:银行存款12,547,407.3214,249,964.92结算备付金5,882.6542,636.56存出保证金27,113.7394,981.42交易性金融资产148,677,564.40216,302,882.60其中:股票投资148,677,564.40216,302,882.60基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款--应收利息6,476.826,187.33应收股利--应收申购款450,165.4299,620.81递延所得税资产--其他资产--资产总计161,714,610.34230,796,273.64负债和所有者权益本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款283,946.831,304,275.57应付管理人报酬138,158.10204,585.95应付托管费30,394.7945,008.88应付销售服务费--应付交易费用15,999.45129,814.47应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债381,032.78294,870.53负债合计849,531.951,978,555.40所有者权益:实收基金175,516,336.01221,732,291.13未分配利润-14,651,257.627,085,427.11所有者权益合计160,865,078.39228,817,718.24负债和所有者权益总计161,714,610.34230,796,273.64注:报告截止日2017年12月31日,长盛中证证券公司份额净值为人民币0.865元,长盛中证证券公司A份额净值为人民币1.004元,长盛中证证券公司B份额净值为人民币0.726元;基金份额总额为185,991,008.38份,其中长盛中证证券公司份额为100,251,736.38份,长盛中证证券公司A份额为42,869,636.00份,长盛中证证券公司B份额为42,869,636.00份。 利润表会计主体:长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日单位:人民币元项 目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日一、收入-19,665,294.68-20,307,681.571.利息收入239,039.40264,383.87其中:存款利息收入238,965.35264,383.87债券利息收入74.05-资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-5,856,522.51-1,943,150.99其中:股票投资收益-8,628,068.00-6,234,897.85基金投资收益--债券投资收益150,167.85-资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益2,621,377.644,291,746.863.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-14,325,357.05-19,071,271.884. 汇兑收益(损失以"-"号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)277,545.48442,357.43减:二、费用3,442,512.393,745,316.461.管理人报酬2,032,310.272,040,721.622.托管费447,108.23448,958.703.销售服务费--4.交易费用365,295.03652,677.105.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.其他费用597,798.86602,959.04三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)-23,107,807.07-24,052,998.03减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-23,107,807.07-24,052,998.03所有者权益(基金净值)变动表会计主体:长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)221,732,291.137,085,427.11228,817,718.24二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--23,107,807.07-23,107,807.07三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-46,215,955.121,371,122.34-44,844,832.78其中:1.基金申购款181,008,240.342,325,549.01183,333,789.352.基金赎回款-227,224,195.46-954,426.67-228,178,622.13四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)175,516,336.01-14,651,257.62160,865,078.39项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)103,902,923.6725,772,515.60129,675,439.27二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--24,052,998.03-24,052,998.03三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)117,829,367.465,365,909.54123,195,277.00其中:1.基金申购款449,912,194.4428,457,314.11478,369,508.552.基金赎回款-332,082,826.98-23,091,404.57-355,174,231.55四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)221,732,291.137,085,427.11228,817,718.24报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1127号文《关于准予长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金注册的批复》的注册,由长盛基金管理有限公司向社会公开募集,基金合同于2015年8月13日生效,于基金合同生效日,本基金规模为262,850,224.93份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期间不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。本基金的基金份额包括长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基础份额(简称“长盛中证证券公司份额”)、长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金的稳健收益类份额(简称“长盛中证证券公司A份额”)和长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金的积极收益类份额(简称“长盛中证证券公司B份额”)。其中,长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。基金合同生效后,本基金将根据基金合同约定,办理场内的长盛中证证券公司份额与长盛中证证券公司A份额、长盛中证证券公司B份额之间的场内份额配对转换业务,即:基金份额持有人可将其场内的长盛中证证券公司份额,按1:1的基金份额配比,申请分拆为长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额;或基金份额持有人可将其持有的长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额,按1:1的基金份额配比,申请合并为长盛中证证券公司份额的场内份额。场外的长盛中证证券公司份额不进行份额配对转换。场外的长盛中证证券公司份额通过跨系统转托管至场内后,可按照场内的长盛中证证券公司份额配对转换规则进行操作。基金合同生效后,长盛中证证券公司份额设置单独的基金代码,可以进行场内与场外的申购和赎回。在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条件的情况下,长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额交易代码不同,可在上海证券交易所上市交易,但是长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额不接受申购或赎回。在本基金存续期内,每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)11月份的最后一个交易日,本基金将根据基金合同的规定进行基金的定期份额折算。在折算基准日,本基金将按照以下规则进行基金的折算:长盛中证证券公司份额和长盛中证证券公司A份额按基金合同规定的份额参考净值计算规则进行计算;对于长盛中证证券公司A份额参考净值超出人民币1.000元部分,将折算为场内长盛中证证券公司份额。每两份长盛中证证券公司份额将按一份长盛中证证券公司A份额获得新增长盛中证证券公司份额的分配,场内长盛中证证券公司份额持有人折算后获得新增场内长盛中证证券公司份额,场外长盛中证证券公司份额持有人折算后获得新增场外长盛中证证券公司份额。折算后长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额的比例仍为1:1,长盛中证证券公司A份额参考净值调整为人民币1.000元。除以上的定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行不定期份额折算,即:当长盛中证证券公司份额的基金份额净值大于或等于人民币1.500元时;当长盛中证证券公司B份额的基金份额参考净值达到或跌破人民币0.250元时。折算后本基金将确保长盛中证证券公司A份额和长盛中证证券公司B份额的比例为1:1。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为85%以上,其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%,现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%,其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资不高于基金资产净值的3%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和净值变动情况。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明无。会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。差错更正的说明无。税项7.4.6.1 印花税经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。7.4.6.2 增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。7.4.6.3 企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。7.4.6.4 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。关联方关系关联方名称与本基金的关系长盛基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)基金托管人、基金代销机构国元证券股份有限公司(“国元证券”)基金管理人股东、基金代销机构新加坡星展银行有限公司基金管理人股东安徽省信用担保集团有限公司基金管理人股东安徽省投资集团控股有限公司基金管理人股东长盛基金(香港)有限公司基金管理人子公司长盛创富资产管理有限公司基金管理人子公司注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费2,032,310.272,040,721.62其中:支付销售机构的客户维护费323,514.45269,951.74注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下:H=E×1.00%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金托管费单位:人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费447,108.23448,958.70注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.22%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行12,547,407.32236,558.0014,249,964.92258,954.10注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。其他关联交易事项的说明本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金于本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。交易所市场债券正回购本基金于本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.10.1公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。(1) 各层次金融工具公允价值本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币148,677,564.40元,无属于第二和第三层次的余额(2016年12月31日:第一层次的余额为人民币203,385,624.10元,第二层次的余额为人民币12,917,258.50元,无属于第三层次的余额)。(2) 公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动(2016年:无)。7.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。7.4.10.3其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。7.4.10.4财务报表的批准 本财务报表已于2018年3月27日经本基金的基金管理人批准。 投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资148,677,564.4091.94其中:股票148,677,564.4091.942基金投资--3固定收益投资--其中:债券-- 资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计12,553,289.977.768其他各项资产483,755.970.309合计161,714,610.34100.00期末按行业分类的股票投资组合期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业--D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业148,677,564.4092.42K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计148,677,564.4092.42期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1600030中信证券1,251,10022,644,910.0014.082600837海通证券1,284,28816,528,786.5610.273601211国泰君安597,42711,064,348.046.884601688华泰证券519,1238,960,062.985.575000776广发证券468,4457,813,662.604.866600958东方证券494,8336,858,385.384.267600999招商证券363,5986,239,341.683.888601377兴业证券737,5995,369,720.723.349000166申万宏源951,4635,109,356.313.1810000783长江证券615,3004,842,411.003.01注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的年度报告正文。期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1600030中信证券11,664,890.035.102600837海通证券10,857,185.754.743601211国泰君安6,977,002.113.054601688华泰证券4,896,425.512.145000776广发证券3,994,582.281.756600958东方证券3,472,264.961.527000783长江证券3,350,842.001.468600999招商证券3,149,361.001.389601377兴业证券3,104,298.001.3610002797第一创业3,019,549.001.3211601901方正证券2,938,152.001.2812002736国信证券2,805,299.081.2313601555东吴证券2,668,454.991.1714601788光大证券2,373,514.491.0415000166申万宏源2,315,334.001.0116600109国金证券2,173,560.000.9517600909华安证券2,168,807.000.9518601099太平洋2,133,538.000.9319002670国盛金控2,049,857.000.9020002500山西证券1,973,547.000.86累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1600030中信证券18,879,083.828.252600837海通证券17,465,379.557.633601211国泰君安14,730,825.726.444601688华泰证券8,684,707.383.805000776广发证券7,342,967.023.216600958东方证券6,139,520.452.687600999招商证券5,634,215.982.468601377兴业证券5,211,601.222.289601901方正证券5,140,990.352.2510002736国信证券4,686,885.912.0511000166申万宏源4,656,339.192.0312000783长江证券4,373,675.001.9113601788光大证券4,096,903.981.7914600109国金证券3,960,543.001.7315601099太平洋3,626,778.241.5916601555东吴证券3,505,319.281.5317600369西南证券3,268,861.001.4318002673西部证券3,037,212.861.3319601198东兴证券2,653,921.001.1620600061国投资本2,328,697.571.02买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额94,472,435.33卖出股票收入(成交)总额139,144,328.48注:本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末无股指期货投资。本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期内未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末无国债期货投资。本期国债期货投资评价本基金本报告期内未投资国债期货。投资组合报告附注 (一)本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券公司指数成分股中信证券。2015年,中信证券收到中国证监会调查通知书(稽查总队调查通字153121号),该次调查的范围是公司在融资融券业务开展过程中,存在违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌。就前述调查,公司收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2017]57号),责令中信证券改正,给予警告,没收违法所得人民币61,655,849.78元,并处人民币308,279,248.90元罚款。 本基金做出如下说明:中信证券是中国优秀的证券公司之一,综合实力突出,基本面良好。基于相关研究,本基金判断,这一处罚对公司无实质影响。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。(二)本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券公司指数成分股海通证券。2017年5月23日,海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)行政处罚事先告知书(处罚字【2017】59号): 海通证券违反了《证券公司融资融券业务管理办法》(证监会公告【2011】31号)第十一条的规定,构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第(七)项“未按照规定与客户签订业务合同,或者未在与客户的业务合同中载入规定的必要条款”所述行为。责令海通证券改正,给予警告,没收违法所得509,653.15元,并处罚款2,548,265.75 元。 2016年11月28日,海通证券收到中国证监会《行政处罚决定书》([2016]127号):海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统(以下简称HOMS系统)开放专线接入,其中第一条专线于2014年3月由零售与网络金融部、信息技术管理部、合规与风险管理总部平行审核后接入上线。第二条专线于2015年2月由零售与网络金融部、合规与风险管理总部、信息技术管理部平行审核后接入上线。相关部门协作单中均未体现海通证券对HOMS系统平台软件进行认证。对于上述外部接入的第三方交易终端软件,海通证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺乏了解。对海通证券责令改正,给予警告,没收违法所得 28,653,000元,并处以85,959,000元罚款。 本基金做出如下说明:海通证券是中国优秀的证券公司之一,综合实力突出,基本面良好。基于相关研究,本基金判断,上述处罚对海通证券无实质影响。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。(三)本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券公司指数成分股招商证券。招商证券股份有限公司日前收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书([2017]16号)《深圳证监局关于对招商证券股份有限公司采取责令改正并暂停新开立PB系统账户3个月措施的决定》。 本基金做出如下说明:招商证券是中国优秀的证券公司之一,综合实力突出,基本面良好。基于相关研究,本基金判断,这一处罚对招商证券无实质影响。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金27,113.732应收证券清算款-3应收股利-4应收利息6,476.825应收申购款450,165.426其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计483,755.97期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例长盛中证证券公司分级A61702,780.9241,943,150.0097.84%926,486.002.16%长盛中证证券公司分级B1,30832,774.9536,958.000.09%42,832,678.0099.91%长盛中证证券公司分级5,70817,563.3719,275,645.0019.23%80,976,091.3880.77%合计7,07726,281.0561,255,753.0032.93%124,735,255.3867.07%注:1、对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。2、以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。期末上市基金前十名持有人长盛中证证券公司分级A 序号持有人名称持有份额(份)占上市总份额比例1上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅一号证券投资基金(私募)14,930,843.0034.83%2上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅四号证券投资基金(私募)14,718,182.0034.33%3中国对外经济贸易信托有限公司-金锝量化套利集合资金信托计划11,773,143.0027.46%4方春娣377,800.000.88%5上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅六号证券投资私募基金324,700.000.76%6王建业159,900.000.37%7上海明汯投资管理有限公司-明汯全天候一号基金140,300.000.33%8王恂130,000.000.30%9黄晖45,400.000.11%10江伟梅40,000.000.09%长盛中证证券公司分级B 序号持有人名称持有份额(份)占上市总份额比例1吴国保2,006,200.004.68%2韩劲1,382,800.003.23%3袁晨1,204,654.002.81%4张征1,100,000.002.57%5莫彩娟1,086,300.002.53%6尤学军986,400.002.30%7朱俊云878,500.002.05%8叶礼为615,750.001.44%9龚凯600,000.001.40%10杨美赠574,600.001.34%长盛中证证券公司分级序号持有人名称持有份额(份)占上市总份额比例1上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅一号证券投资基金(私募)7,459,503.0037.51%2中国对外经济贸易信托有限公司-金锝量化套利集合资金信托计划6,688,397.0033.63%3上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅四号证券投资基金(私募)4,629,707.0023.28%4国联人寿保险股份有限公司-分红产品贰号476,787.002.40%5袁义军84,762.000.43%6张祥森44,678.000.22%7朱建华37,931.000.19%8陈增康35,973.000.18%9曾亭曦35,921.000.18%10刘灯红31,456.000.16%注:1、以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。2、对于长盛中证证券公司指数分级、长盛中证证券公司A、长盛中证证券公司B前十名持有人持有份额比例的分母采用各自级别的份额。期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金长盛中证证券公司分级A0.000.0000%长盛中证证券公司分级B0.000.0000%长盛中证证券公司分级0.000.0000%合计0.000.0000%注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金长盛中证证券公司分级A0长盛中证证券公司分级B0长盛中证证券公司分级0合计0本基金基金经理持有本开放式基金长盛中证证券公司分级A0长盛中证证券公司分级B0长盛中证证券公司分级0合计0 开放式基金份额变动单位:份项目长盛中证证券公司分级A长盛中证证券公司分级B长盛中证证券公司分级基金合同生效日(2015年8月13日)基金份额总额31,708,386.0031,708,386.00199,433,452.93本报告期期初基金份额总额77,622,136.0077,622,136.0073,589,085.41本报告期基金总申购份额--187,192,197.84减:本报告期基金总赎回份额--234,627,531.46本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-34,752,500.00-34,752,500.0074,097,984.59本报告期期末基金份额总额42,869,636.0042,869,636.00100,251,736.38 重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况由于任期届满,高新不再担任公司董事长,周放生不再担任公司独立董事。根据公司2016年度股东会议决议,选举林培富为公司董事,选举张良庆为公司独立董事;根据公司第七届董事会第一次会议决议,选举周兵担任公司董事长;根据公司第七届董事会第二次会议决议,聘任林培富担任公司总经理,周兵不再担任公司总经理,同时林培富不再担任公司副总经理。以上公司高级管理人员变更,已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。根据公司2017年第一次临时股东会议决议,同意张良庆先生不再担任公司第七届董事会独立董事职务,选举朱慈蕴女士担任公司第七届董事会独立董事。以上独立董事人员变更,已于2018年1月9日向中国证监会北京监管局报备。11.2.2 基金经理的变动情况本报告期本基金基金经理未曾变动。11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理,负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要,余晓晨先生于2017年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略没有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本基金未更换会计师事务所,本报告期应支付给该会计师事务所的报酬60,000.00元,已连续提供审计服务3年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中泰证券2175,410,475.9875.28%163,362.2579.50%-天风证券257,587,726.7724.72%42,114.2920.50%-东北证券2-----华鑫证券1-----中银国际1-----西藏东方财富证券2-----方正证券1-----华泰证券1-----东海证券1-----第一创业1-----中原证券1-----兴业证券1-----瑞银证券1-----华福证券1-----海通证券1-----联讯证券1-----华西证券1-----银河证券1-----宏源证券2-----国信证券1-----西南证券1-----国元证券1-----湘财证券1-----上海证券1-----安信证券1-----光大证券1-----中信建投证券1-----东方证券2-----广发证券1-----申银万国1-----中金公司1-----中信证券1-----中投证券1-----国泰君安2-----首创证券1-----基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中泰证券938,241.90100.00%----天风证券------东北证券------华鑫证券------中银国际------西藏东方财富证券------方正证券------华泰证券------东海证券------第一创业------中原证券------兴业证券------瑞银证券------华福证券------海通证券------联讯证券------华西证券------银河证券------宏源证券------国信证券------西南证券------国元证券------湘财证券------上海证券------安信证券------光大证券------中信建投证券------东方证券------广发证券------申银万国------中金公司------中信证券------中投证券------国泰君安------首创证券------注:1、本公司选择证券经营机构的标准(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。(2)资力雄厚,信誉良好。(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。2、本公司租用券商交易单元的程序(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:(1)本基金报告期内新增租用交易单元:序号证券公司名称交易单元所属市场数量1东北证券深圳12首创证券深圳13天风证券上海14中泰证券深圳15西藏东方财富证券上海16西藏东方财富证券深圳1(2)本基金报告期内停止租用交易单元:序号证券公司名称交易单元所属市场数量1国金证券上海12华创证券深圳13中投证券上海1 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 长盛基金管理有限公司2018年3月31日