长信恒利优势混合型证券投资基金2017年年度报告

基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2018年3月31日重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”，下同）根据本基金基金合同的规定，于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31日止。 基金简介 基金基本情况基金简称长信恒利优势混合场内简称长信恒利基金主代码519987交易代码519987基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年7月30日基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额600,645,394.75份基金合同存续期不定期 基金产品说明投资目标把握经济及产业发展趋势和市场运行特征，充分利用产业升级和产业机构调整的机会，挖掘在经济发展以及市场运行不同阶段中优势产业内所蕴含的投资机会，重点投向受益于产业增长和兼具优质品质的个股，力争获取基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金实行风险管理下的主动投资策略，即采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，自上而下是以战略的角度强调资产配置和组合管理，自下而上是以战术的角度强调精选个股。 具体而言，在资产配置和组合管理方面，利用组合管理技术和金融工程相结合的方法，严格控制及监测组合的风险和保持组合流动性。在股票组合方面，自上而下通过深入研究宏观经济环境、市场环境、产业特征等因素，优选增长前景良好和增长动力充分，具备价值增值优势的产业作为重点投资对象，并结合自下而上的对上市公司的深入分析，投资于精选出来的个股，为投资者获取优势产业增长所能带来的最佳投资收益。业绩比较基准沪深300指数*70%+上证国债指数*30%风险收益特征本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长信基金管理有限责任公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名周永刚田青联系电话021-61009999010-67595096电子邮箱zhouyg@cxfund.com.cntianqing1.zh@ccb.com客户服务电话 4007005566010-67595096传真021-61009800010-66275853 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.cxfund.com.cn基金年度报告备置地点上海市浦东新区银城中路68号9楼、北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2017年2016年2015年本期已实现收益11,697,429.37-6,673,246.1828,114,031.29本期利润17,929,415.50-12,012,196.3019,346,297.51加权平均基金份额本期利润0.0758-0.29480.2201本期基金份额净值增长率10.02%-18.85%36.99%3.1.2 期末数据和指标2017年末2016年末2015年末期末可供分配基金份额利润0.00330.08300.4648期末基金资产净值602,614,878.7034,804,546.7763,134,361.97期末基金份额净值1.0031.0831.465注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-1.64%0.75%3.59%0.56%-5.23%0.19%过去六个月2.34%0.73%7.01%0.49%-4.67%0.24%过去一年10.02%0.69%15.14%0.45%-5.12%0.24%过去三年22.31%1.90%15.50%1.18%6.81%0.72%过去五年90.29%1.67%50.65%1.08%39.64%0.59%自基金合同生效起至今34.54%1.54%25.22%1.07%9.32%0.47% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、图示日期为2009年7月30日至2016年12月31日。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2017年1.850107,120,018.101,403,294.87108,523,312.972016年1.0003,506,659.91839,253.554,345,913.462015年0.3103,592,873.02475,992.664,068,865.68合计3.160114,219,551.032,718,541.08116,938,092.11注：本基金本报告期内进行的利润分配情况，详见4.7。管理人报告 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本1.65亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁股份有限公司占15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）占4.54%。截至2017年12月31日，本基金管理人共管理58只开放式基金，即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信海外收益一年定期开放债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信富泰纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信上证港股通指数型发起式证券投资基金、长信纯债半年债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证500指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信量化优选混合型证券投资基金（LOF）、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球债券证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期叶松长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、权益投资部总监2011年3月30日-10年经济学硕士，中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司，担任行业研究员，从事行业和上市公司研究工作，曾任长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理助理和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、绝对收益部总监。现任权益投资部总监、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金和长信多利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。黄韵长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、绝对收益部副总监2015年4月1日-11年金融学硕士，武汉大学研究生毕业，具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团；2006年加入长信基金管理有限责任公司，历任公司产品设计研究员、研究发展部行业研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理助理。现任绝对收益部副总监、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金和长信乐信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准；2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准；3、自2018年2月6日起，叶松先生不再担任长信内需成长混合型证券投资基金和长信创新驱动股票型证券投资基金的基金经理；4、自2018年2月6日起，黄韵女士不再担任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金和长信恒利优势混合型证券投资基金的基金经理；5、自2018年3月24日起，黄韵女士开始担任长信利发债券型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：（1）严格按照时间顺序发送委托指令；（2）对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，并且市价在限价范围内的，系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。对于不同投资组合针对交易所同一证券的同一方向竞价交易指令，指令数量比例达到5：1或以上的，可豁免启动公平交易开关。3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，在申购结果产生前，不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，包括指令价格及数量等要素。5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性审核的例外指令外，申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露的申购结果对系统内分配数量进行核准，数量不符的，应当第一时间告知各投资管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象，公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按照上述原则进行分配的，应启动异常交易识别流程，审核通过的，可以进行相应分配。 公平交易制度的执行情况本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 异常交易行为的专项说明本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易行为。同时，对本年度同向交易价差进行专项分析，未发现异常情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2017年的A股市场是分裂而复杂的，站在不同的角度看待市场会有不同的判断，从而会给市场贴上不同的标签。然而我们从更加长远及更加宏观的视角去看待市场，对其认识可能会更加简单明了。在几大经济体先后触底复苏的带动下，逐步通胀化的过程带来了一轮全球权益资产价格的牛市。在此轮牛市中，A股实际上是分化的，分化的原因在于我们的逆向政策出来的早且高效，在目前的政经体系下，政策的方式多样性及执行效率在全球来看应该是很高的。因此，在此轮再通胀过程中，我们看到的是我们的资金利率在全球是较早抬升的。实际是借着全球再通胀的机会卸掉不合理的债务从而降低系统性的风险。从长期来看，无论对于国家整体经济还是权益市场无疑都是利好。但短期我们需要面对的是再通胀过程进入后半段后货币、经济的收缩风险。这也是我们目前所处的位置。认清目前所处的位置，我们再来看看结构。从产业结构来看，第三产业占比已提升至6成，从最终需求来看，消费对经济增长的贡献度也稳定在6-7成。从国际比较来看，我们有全球最完善的工业体系，我们有全球最便宜的工程师，我们的PCT专利数赶上日本成为全球第二，我们仍然有全球最大的内需市场以及迅速扩张的中产阶层。我们开始有一批逐渐成熟并且开始具备国际视野以及竞争欲望的企业家。在系统性风险排除后，这些都是我们应该下注的方向。 报告期内基金的业绩表现截至2017年12月31日，本基金净值为1.003元，本报告期内本基金净值增长率为10.02%，同期业绩比较基准涨幅为15.14%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望着眼2018，我们谨慎但不悲观，以积极的心态慎重地行事。2018可能是重要的布局年，我们对未来充满信心，会更加勤勉地去寻找重要的投资机会争取为持有人创造最大的价值。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据相关法律法规，长信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）制订了健全、有效的估值政策和估值程序，成立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，健全公司估值决策体系，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由与会估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策和估值原则，公司与基金托管人充分沟通，达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期进行了两次利润分配，具体情况为：第一次权益登记日2017年1月19日，除息日2017年1月19日，红利发放日2017年1月23日，每10份基金份额分0.250元；第二次权益登记日2017年12月6日，除息日2017年12月6日，红利发放日2017年12月8日，每10份基金份额分1.600元。本基金收益分配原则如下： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额； 3、本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%（期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数），全年累计基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的30%； 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 6、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）不得超过15个工作日； 7、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明自2016年2月25日至2016年5月20日，本基金资产净值已连续六十个工作日低于五千万元，本基金管理人已向中国证监会报送了解决方案。自2017年2月27日起至报告期末，本基金资产净值高于五千万元。托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金实施利润分配的金额为108,523,312.97元。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审计报告 本报告期末基金2017年度财务报告德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师出具了无保留意见的审计报告（德师报（审）字（18）第P00420号），投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。年度财务报表 资产负债表会计主体：长信恒利优势混合型证券投资基金报告截止日： 2017年12月31日单位：人民币元资 产本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日资 产：银行存款76,193,941.494,894,400.57结算备付金950,120.94295,814.25存出保证金74,444.269,550.98交易性金融资产416,921,698.3824,466,474.82其中：股票投资416,921,698.3824,466,474.82基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产-5,000,000.00应收证券清算款178,720,675.391,000,159.17应收利息-8,345.323,387.77应收股利--应收申购款1,537.80494.07递延所得税资产--其他资产--资产总计672,854,072.9435,670,281.63负债和所有者权益本期末2017年12月31日上年度末2016年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款-507,545.04应付赎回款68,419,025.5979,742.77应付管理人报酬870,261.8844,910.62应付托管费145,043.627,485.09应付销售服务费--应付交易费用422,180.3350,752.23应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债382,682.82175,299.11负债合计70,239,194.24865,734.86所有者权益：实收基金600,645,394.7532,137,852.06未分配利润1,969,483.952,666,694.71所有者权益合计602,614,878.7034,804,546.77负债和所有者权益总计672,854,072.9435,670,281.63注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.003元，基金份额总额600,645,394.75份。 利润表会计主体：长信恒利优势混合型证券投资基金本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项 目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日一、收入24,161,465.93-10,723,529.651.利息收入552,864.9185,595.55其中：存款利息收入422,027.1858,827.51债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入130,837.7326,768.04其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）17,270,162.68-5,480,051.37其中：股票投资收益15,716,091.53-5,813,958.85基金投资收益--债券投资收益--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益1,554,071.15333,907.483.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6,231,986.13-5,338,950.124.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）106,452.219,876.29减：二、费用6,232,050.431,288,666.651．管理人报酬3,845,852.31661,206.462．托管费640,975.30110,201.123．销售服务费--4．交易费用1,613,117.26342,622.695．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用132,105.56174,636.38三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）17,929,415.50-12,012,196.30减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）17,929,415.50-12,012,196.30 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：长信恒利优势混合型证券投资基金本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）32,137,852.062,666,694.7134,804,546.77二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-17,929,415.5017,929,415.50三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）568,507,542.6989,896,686.71658,404,229.40其中：1.基金申购款657,968,762.4092,634,519.57750,603,281.972.基金赎回款-89,461,219.71-2,737,832.86-92,199,052.57四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--108,523,312.97-108,523,312.97五、期末所有者权益（基金净值）600,645,394.751,969,483.95602,614,878.70项目上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）43,100,766.8220,033,595.1563,134,361.97二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--12,012,196.30-12,012,196.30三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-10,962,914.76-1,008,790.68-11,971,705.44其中：1.基金申购款5,151,408.58462,592.425,614,001.002.基金赎回款-16,114,323.34-1,471,383.10-17,585,706.44四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--4,345,913.46-4,345,913.46五、期末所有者权益（基金净值）32,137,852.062,666,694.7134,804,546.77 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______成善栋______ ______覃波______ ____孙红辉____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注基金基本情况长信恒利优势混合型证券投资基金(原名长信恒利优势股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)系由基金管理人长信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《长信恒利优势股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2009]439号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为984,485,380.44份，经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为沪众会字(2009)第3646 号验资报告。基金合同于2009年7月30日正式生效。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《长信恒利优势混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、债券、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例范围是基金资产的60%-95%，投资于现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例范围是基金资产的5%-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资优势产业的资产不低于股票资产的80%。投资于权证、资产支持证券或其他衍生金融工具的比例遵守法律法规或中国证监会的有关规定。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×70%+上证国债指数×30%。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“企业会计准则”）以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计估计发生变更，对本基金本报告期无重大影响，会计政策与上年度会计报表一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。会计估计变更的说明为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）和中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》（中基协发[2017]6号）相关规定，本基金自2017年12月20日起，对所持有的流通受限股票的估值方法进行调整，新的估值方法考虑了估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响。于2017年12月20日，相关会计估计调整对基金资产净值的影响不超过0.25%。差错更正的说明本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：1）证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。2）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。3）对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年 ）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。4）对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。5）对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 关联方关系关联方名称与本基金的关系长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”)基金管理人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)基金托管人、基金销售机构长江证券股份有限公司（(以下简称“长江证券”）基金管理人的股东上海海欣集团股份有限公司(以下简称“海欣集团”)基金管理人的股东上海彤胜投资管理中心（有限合伙）(以下简称“彤胜投资”)基金管理人的股东上海彤骏投资管理中心（有限合伙）(以下简称“彤骏投资”)基金管理人的股东武汉钢铁股份有限公司(以下简称“武汉钢铁”)基金管理人的股东上海长江财富资产管理有限公司(以下简称“长江财富”)基金管理人的子公司注：经长信基金管理有限责任公司股东会审议通过，新增上海彤胜投资管理中心（有限合伙）和上海彤骏投资管理中心（有限合伙）为基金管理人的股东，基金管理人已履行相关程序办理完成股东变更事项的工商变更登记并向监管机构备案，并已于2017年2月8日就上述股东变更事项进行公告。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的股票交易。债券交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的债券交易。债券回购交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。权证交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证交易。应支付关联方的佣金注：本基金本报告期及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的管理费3,845,852.31661,206.46其中：支付销售机构的客户维护费132,011.48148,811.80注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数基金托管费单位：人民币元项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日当期发生的基金应支付的托管费640,975.30110,201.12注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金在本报告期及上年度可比期间内均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日基金合同生效日（ 2009年7月30日 ）持有的基金份额--期初持有的基金份额-7,837,285.59期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额--减：期间赎回/卖出总份额-7,837,285.59期末持有的基金份额--期末持有的基金份额占基金总份额比例--注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2017年1月1日至2017年12月31日上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行76,193,941.49388,959.084,894,400.5755,826.77注：本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司等结算账户，于2017年12月31日的相关余额为人民币950,120.94元（2016年相关余额为人民币295,814.25元）。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。其他关联交易事项的说明注：上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。本基金非基金中基金，不存在当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.9.1.1 受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注300664鹏鹞环保2017年12月28日2018年1月5日新股流通受限8.888.883,64032,323.2032,323.20-603161科华控股2017年12月28日2018年1月5日新股流通受限16.7516.751,23920,753.2520,753.25-002923润都股份2017年12月28日2018年1月5日新股流通受限17.0117.0195416,227.5416,227.54-603080新疆火炬2017年12月25日2018年1月3日新股流通受限13.6013.601,18716,143.2016,143.20-期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注600309万华化学2017年12月5日重大事项37.94--220,0008,940,358.008,346,800.00-600146商赢环球2017年9月5日重大事项22.122018年1月16日22.8828,048847,359.63620,421.76-600903贵州燃气2017年12月28日股价异动16.862018年1月2日16.013,9288,680.8866,226.08-300730科创信息2017年12月25日股价异动41.552018年1月2日45.718216,863.5634,112.55-002919名臣健康2017年12月28日股价异动35.262018年1月2日38.7982110,311.7628,948.46-期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购注：截至本报告期末，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。交易所市场债券正回购注：截至本报告期末，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资416,921,698.3861.96其中：股票416,921,698.3861.962基金投资--3固定收益投资--其中：债券-- 资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计77,144,062.4311.478其他各项资产178,788,312.1326.579合计672,854,072.94100.00注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业61,212.800.01C制造业220,837,702.4136.65D电力、热力、燃气及水生产和供应业373,576.190.06E建筑业11,944,025.101.98F批发和零售业68,667,075.1211.39G交通运输、仓储和邮政业29,840,103.554.95H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业71,459,939.3111.86J金融业--K房地产业13,380,437.602.22L租赁和商务服务业68,010.880.01M科学研究和技术服务业31,668.040.01N水利、环境和公共设施管理业32,323.200.01O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作87,393.690.01R文化、体育和娱乐业138,230.490.02S综合--合计416,921,698.3869.19报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1002640跨 境 通1,699,93532,536,755.905.402002024苏宁云商2,529,90631,092,544.745.163603808歌力思1,349,53531,039,305.005.154600029南方航空2,499,95529,799,463.604.955600352浙江龙盛2,500,00029,275,000.004.866603818曲美家居1,922,60027,993,056.004.657300188美亚柏科1,199,93023,974,601.403.988300271华宇软件1,599,82423,805,381.123.959002410广 联 达1,199,92723,518,569.203.9010603688石英股份1,299,95020,357,217.003.38注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长信基金管理有限责任公司网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1002640跨 境 通38,263,358.60109.942600029南方航空32,830,661.2794.333600016民生银行32,304,777.1992.824601166兴业银行31,583,535.0090.755002024苏宁云商30,993,802.8189.056600028中国石化30,609,722.7487.957600030中信证券30,487,728.0087.608603818曲美家居29,927,524.9785.999600352浙江龙盛28,629,340.0182.2610603808歌力思28,192,740.1881.0011000639西王食品24,956,297.1471.7012300188美亚柏科23,747,129.0068.2313603688石英股份23,683,064.2968.0514601688华泰证券23,477,426.0067.4615002410广 联 达23,471,803.3067.4416300271华宇软件23,294,761.2166.9317300196长海股份22,263,417.0063.9718300285国瓷材料21,777,834.1162.5719002202金风科技16,687,939.6847.9520601919中远海控15,670,522.1445.0221002581未名医药14,359,427.7041.2622603877太平鸟13,757,536.0039.5323600491龙元建设13,221,060.1437.9924600195中牧股份13,172,120.1737.8525002304洋河股份12,096,058.0034.7526601689拓普集团11,299,254.0032.4627300054鼎龙股份11,294,629.8032.4528000671阳 光 城11,118,229.0231.9429600050中国联通10,907,071.1931.3430600622光大嘉宝10,356,193.4029.7631600771广誉远10,345,632.5029.7232300373扬杰科技9,793,183.3128.1433002496辉丰股份9,776,711.1528.0934601998中信银行9,662,000.0027.7635300383光环新网9,583,497.1927.5436600337美克家居9,563,692.5027.4837300041回天新材9,431,386.2027.1038300224正海磁材9,428,062.2527.0939600258首旅酒店9,372,520.8226.9340601336新华保险9,350,084.0026.8641600315上海家化8,960,579.0025.7542600309万华化学8,940,358.0025.6943002773康弘药业8,881,272.4825.5244600886国投电力8,774,500.0025.2145600011华能国际8,580,970.0024.6546601933永辉超市8,550,340.8224.5747601006大秦铁路8,376,000.0024.0748002706良信电器8,270,564.0623.7649600076康欣新材8,231,453.0023.6550300083劲胜智能7,595,546.0021.8251601633长城汽车7,524,828.0021.6252002123梦网集团7,498,270.6721.5453002146荣盛发展7,459,264.9021.4354603816顾家家居7,142,605.2820.5255600519贵州茅台7,100,665.2020.4056600110诺德股份5,714,193.0016.4257002831裕同科技5,657,550.0016.2658002159三特索道5,586,555.0016.0559000049德赛电池5,321,647.0015.2960600763通策医疗5,271,759.0015.1561600153建发股份5,255,624.5515.1062000408藏格控股5,062,107.0014.5463600166福田汽车5,060,400.0014.5464000888峨眉山Ａ5,008,566.8714.3965000976华铁股份4,956,127.0014.2466002242九阳股份4,899,619.0014.0867600066宇通客车4,899,364.0014.0868600873梅花生物4,795,000.0013.7869000858五 粮 液3,635,460.0010.4570002688金河生物2,939,901.678.4571603589口子窖2,892,647.958.3172300140中环装备2,832,824.008.1473002241歌尔股份1,526,355.004.3974300319麦捷科技1,365,551.003.9275600183生益科技1,268,947.003.6576300408三环集团900,000.002.59注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1601166兴业银行32,001,500.0091.952600028中国石化30,613,500.0087.963600016民生银行30,593,315.3987.904600030中信证券28,866,282.0082.945601688华泰证券22,740,649.7265.346300285国瓷材料20,329,348.0058.417601919中远海控14,687,300.0042.208300373扬杰科技13,492,654.2038.779600622光大嘉宝13,233,101.9038.0210601336新华保险13,147,823.0037.7811002581未名医药13,093,196.0037.6212300196长海股份13,054,835.0037.5113002304洋河股份12,773,641.4036.7014002773康弘药业12,493,167.4935.9015600258首旅酒店12,018,261.6534.5316600519贵州茅台11,694,195.9633.6017600315上海家化10,958,842.5031.4918601933永辉超市10,727,400.0030.8219600771广誉远10,648,946.2130.6020601689拓普集团10,316,885.4329.6421002496辉丰股份9,916,498.0028.4922600337美克家居9,911,359.0028.4823300383光环新网9,621,120.7027.6424300041回天新材9,613,858.8427.6225601006大秦铁路9,494,881.0027.2826600050中国联通9,414,012.8827.0527600886国投电力9,260,484.0026.6128300083劲胜智能9,111,305.0026.1829601998中信银行9,066,860.0026.0530300224正海磁材8,587,617.2024.6731000639西王食品8,443,938.5224.2632600011华能国际8,150,555.0023.4233002123梦网集团8,127,572.4523.3534600076康欣新材7,840,607.3422.5335002146荣盛发展7,500,192.0021.5536601633长城汽车7,089,296.2720.3737002640跨 境 通6,682,099.0019.2038000049德赛电池5,975,720.2417.1739600029南方航空5,932,777.0017.0540000858五 粮 液5,783,024.8316.6241600110诺德股份5,516,835.0015.8542600763通策医疗5,355,173.2515.3943002831裕同科技5,268,571.0015.1444000408藏格控股5,188,532.0014.9145300140中环装备5,167,110.0014.8546600166福田汽车5,164,754.0014.8447603589口子窖4,792,091.0013.7748600066宇通客车4,712,848.0013.5449000976华铁股份4,655,494.8013.3850002242九阳股份4,639,599.0013.3351002159三特索道4,557,466.3213.0952000888峨眉山Ａ4,512,157.9612.9653600873梅花生物3,857,000.0011.0854002688金河生物3,616,310.2810.3955002241歌尔股份2,369,795.006.8156601398工商银行2,204,080.006.3357000568泸州老窖1,949,350.005.6058601901方正证券1,408,552.004.0559600061国投资本1,337,870.003.8460000596古井贡酒1,217,441.003.5061600183生益科技1,213,680.003.4962300408三环集团1,076,322.003.0963600887伊利股份915,179.002.6364300050世纪鼎利772,449.002.2265600098广州发展744,747.002.14注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额964,633,991.31卖出股票收入（成交）总额594,126,845.41注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策注：本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策注：本基金本报告期末未持有国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未投资国债期货。本期国债期货投资评价注：本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚。 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金74,444.262应收证券清算款178,720,675.393应收股利-4应收利息-8,345.325应收申购款1,537.806其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计178,788,312.13期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例2,389251,421.26572,659,995.2195.34%27,985,399.544.66% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金143,061.320.02% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金10~50本基金基金经理持有本开放式基金10~50 开放式基金份额变动 单位：份基金合同生效日（ 2009年7月30日 ）基金份额总额984,485,380.44本报告期期初基金份额总额32,137,852.06本报告期基金总申购份额657,968,762.40减:本报告期基金总赎回份额89,461,219.71本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额600,645,394.75 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金管理人的重大人事变动本报告期基金管理人未发生重大人事变动。基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2017年9月1日，中国建设银行发布公告，聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变本报告期本基金投资策略未改变。 本报告期持有的基金发生的重大影响事件本基金非基金中基金，报告期内未持有基金。 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期本基金会计师事务所更换为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）；报告期应支付给德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计的报酬为人民币50,000.00元，该审计机构为本基金提供的审计服务的连续年限为1年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例东北证券1910,533,144.6758.80%538,581.5661.13%-方正证券1582,817,134.5337.63%309,652.0635.14%-招商证券155,260,071.743.57%32,900.643.73%-中信证券1-----光大证券1-----中国国际金融有限证券1-----江海证券1-----兴业证券1-----基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例东北证券--125,500,000.00100.00%--方正证券------招商证券------中信证券------光大证券------中国国际金融有限证券------江海证券------兴业证券------注：1、本报告期租用证券公司交易单元没有发生变更。2、专用交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。（1）选择标准：a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；b、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；d、券商协作表现评价。（2）选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12017年11月27日至2017年12月31日0.00172,264,427.220.00172,264,427.2228.68%22017年2月27日至2017年11月30日；2017年12月28日至2017年12月31日0.00137,109,803.777,109,803.77130,000,000.0021.64%32017年2月27日至2017年11月26日0.0054,842,824.610.0054,842,824.619.13%个人-------产品特有风险1、基金净值大幅波动的风险单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。2、赎回申请延期办理的风险单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资者小额赎回面临部分延期办理的情况。3、基金投资策略难以实现的风险单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 影响投资者决策的其他重要信息注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息  长信基金管理有限责任公司2018年3月31日