首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
首页 > 基金公告吧 > 正文

富荣富祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

发表日期:2018-04-17 06:50    来源:    关注指数:

富荣富祥纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(2018年第1号)

基金管理人:富荣基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

二零一八年四月

【重要提示】

1、本基金根据2016年10月12日中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准富荣富祥纯债债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可【2016】2331号)进行募集。本基金于2017年3月9日正式生效。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

5、本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低预期风险/预期收益的产品。

6、本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票或权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

7、基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

8、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

11、本招募说明书所载内容截止日为2018年3月9日,有关财务数据截止日为2017年12月31日,净值表现截止日为2017年6月30日,本报告中所列财务数据未经审计。本基金托管人中国光大银行股份有限公司已于2018年4月2日复核了本次更新的招募说明书。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:富荣基金管理有限公司

住所:广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J20室

办公地址:深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场3501室

法定代表人:刘志军

成立时间:2016年1月25日

注册资本:2亿元人民币

存续期间:永续经营

联系人:毛志华

联系电话:0755-84356633

股权结构:

股东名称 出资比例

广州科技金融创新投资控股有限公司 50%

深圳嘉年实业股份有限公司 45.1%

湖南典勤投资开发有限公司 4.9%

(二)主要成员情况

1、董事会成员

刘志军先生,董事长。中国科学院博士,曾任广州市统计局处长、广州生产力促进中心副主任、广州市科达实业发展公司总经理、广州穗甬原创投资管理有限公司董事长,现任广州产业投资基金管理有限公司副总经理、广州科技金融创新投资控股有限公司董事长、富荣基金管理有限公司董事长。

郭容辰女士,董事,总经理,北京大学法学硕士,历任交通银行深圳福田支行行长、深圳分行零售信贷部总经理、个人金融部总经理、华夏银行深圳分行个人金融部总经理、金鹰基金管理有限公司副总经理,现任富荣基金管理有限公司总经理。

罗劲先生,董事,湖南大学工商管理硕士。曾任广州农村商业银行股份有限公司华夏支行集团客户事业部副总经理。现任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司常务副总经理、四川汇源光通信股份有限公司董事长、富荣基金管理有限公司董事。

郭涛先生,董事,上海高级金融学院研究生(在读)。曾任深圳嘉年实业股份有限公司董事、深圳市莱英达集团有限责任公司董事、深圳市前海富荣资产管理有限公司总经理,现任深圳市亿尔德投资有限公司法人、深圳市天汇鑫达担保有限公司法人、深圳福元德租赁有限公司法人、深圳市融博融资租赁有限公司法人、深圳市益德置业有限公司总经理、富荣基金管理有限公司董事。

李峰先生,独立董事,芝加哥大学会计学博士。现任职美国密歇根大学Ross商学院终身教授、上海交通大学上海金融学院访问教授、上海宏力达信息技术股份有限公司独立董事、银科投资控股有限公司独立董事、富荣基金管理有限公司独立董事。

林斌先生,独立董事,厦门大学经济学博士。现任中山大学管理学院会计学系教授、富荣基金管理有限公司独立董事。

余关健先生,独立董事,西南财经大学工业经济硕士研究生。曾任中国银行深圳分行信贷处处长、中国银行深圳分行风险管理处处长、深圳赛格、深圳特发集团董事、邦信资产管理公司董事总经理、对外贸易集团股份有限公司董事长、东方资产管理公司办事处总经理,现任东银实业(深圳)有限公司董事、深圳金田股份有限公司独立董事、富荣基金管理有限公司独立董事。

2、监事会成员

基金管理人不设监事会,设监事两名,其中一名为职工监事。

卢伟女士,监事,大专。现任盈投控股有限公司总裁助理兼投资运营部部门经理、四川天一科技股份有限公司监事、富荣基金管理有限公司监事。

毛志华先生,职工监事,本科。现任富荣基金管理有限公司监事。

3、高级管理人员

刘志军先生,董事长。中国科学院博士,曾任广州市统计局处长、广州生产力促进中心副主任、广州市科达实业发展公司总经理、广州穗甬原创投资管理有限公司董事长,现任广州产业投资基金管理有限公司副总经理、广州科技金融创新投资控股有限公司董事长、富荣基金管理有限公司董事长。

郭容辰女士,总经理,北京大学法学硕士,历任交通银行深圳福田支行行长、深圳分行零售信贷部总经理、个人金融部总经理、华夏银行深圳分行个人金融部总经理、金鹰基金管理有限公司副总经理,现任富荣基金管理有限公司总经理。

滕大江先生,督察长,中南大学工学学士,先后供职于平安证券、平安大华基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司监察稽核部门。现任富荣基金管理有限公司督察长。

胡长虹先生,副总经理,北京工商大学经济学学士,北大光华管理学院MBA,曾任湖北省粮食局财务副科长、中国远东国际贸易公司财务经理、深圳市飞亚达(集团)股份有限公司亨吉利公司财务经理、深圳市北大高科技股份有限公司副总经理、太平财产保险有限公司投资管理部总经理,现任富荣基金管理有限公司副总经理。

于涛先生,副总经理,中国人民大学财务学博士,曾任中国农业银行山东省分行信贷部高级经理、大公国际资信评估有限公司工商评级部总经理、中债资信评估有限公司研究部副总经理、银河基金管理有限公司债券高级研究员、融通基金管理有限公司信用债研究员、安信证券股份有限公司高级债券投资经理、嘉实基金管理有限公司高级债券投资经理,现任富荣基金管理有限公司副总经理。

孙万龙先生,副总经理,北京大学金融学硕士,曾任平安养老保险股份有限公司云南分公司年金部经理、博时基金机构南方客户总监、华安基金华南机构业务负责人,现任富荣基金管理有限公司副总经理。

4、本基金基金经理

吕晓蓉女士,清华大学工商管理硕士,曾任普华永道中天会计师事务所审计师、嘉实基金管理有限公司组合头寸管理、新股、信用债、转债研究员,现任富荣基金管理有限公司基金经理。

5、投资决策委员会成员的姓名、职务

郭容辰女士,投资决策委员会召集人,公司董事、总经理。

胡长虹先生,投资决策委员会成员。

于涛先生,投资决策委员会成员。

吕晓蓉女士,投资决策委员会成员。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

成立日期:1992年6月18日

批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号

组织形式:股份有限公司

注册资本:466.79095亿元人民币

法定代表人:李晓鹏

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75号

投资与托管业务部总经理:曾闻学

电话:(010)63636363

传真:(010)63639132

网址:www.cebbank.com

(二)投资与托管业务部部门及主要人员情况

法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。

行长张金良先生,曾任中国银行财会部会计制度处副处长、处长、副总经理兼任IT蓝图实施办公室主任、总经理,中国银行北京市分行行长、党委书记,中国银行副行长、党委委员。现任中国光大集团股份公司执行董事、党委委员,兼任中国光大银行执行董事、行长、党委副书记。

曾闻学先生,曾任中国光大银行办公室副总经理,中国光大银行北京分行副行长。现任中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部总经理。

(三)证券投资基金托管情况

截至2017年12月31日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共93只证券投资基金,托管基金资产规模2014.52亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构:富荣基金管理有限公司直销中心

注册地址:广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J20室

办公地址:深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场3501室

法定代表人:刘志军

电话:0755-84356629

传真:0755-83230902

客服电话:4006855600

网址:www.furamc.com.cn

2、其他销售机构:具体名单详见本基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

(二)登记机构

名称:富荣基金管理有限公司

住所:广东省广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101之一J20

办公地址:深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场3501室

法定代表人:刘志军

联系人:黄文飞

电话:0755-84356604

传真:0755-83230787

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

经办律师:安冬陆奇

联系人:安冬

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼

法定代表人:李丹

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

签字注册会计师:曹翠丽、边晓红

联系人:边晓红

四、基金的名称

基金的名称:富荣富祥纯债债券型证券投资基金。

五、基金的类型

基金的类型:债券型证券投资基金。

六、基金的投资

(一)投资目标

在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

(二)投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票或权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

(三)投资策略

本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。

首先,本组合宏观周期研究的基础上,决定整体组合的久期、杠杆率策略。

一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。

其次,本组合将在期限结构策略、行业轮动策略的基础上获得债券市场整体回报率,通过息差策略、个券挖掘策略获得超额收益。

1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。

(1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。

(2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。

2、行业配置策略。债券市场所涉及行业众多,同样宏观周期背景下不同行业的景气度的发生,本基金分别采用以下的分析策略:

(1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。

(2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。

3、息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。

本组合将采取低杠杆、高流动性策略,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。

4、中小企业私募债策略

针对中小企业私募债券,本基金以持有到期,获得本金和票息收入为主要投资策略,同时,密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下,获得较高收益。本基金投资中小企业私募债,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

5、个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。

(四)投资决策流程

具体的投资流程为:

(1)固定收益部和研究部按照研究员岗位分工进行宏观经济研究、债券市场研究支持。宏观经济研究主要从宏观经济分析、货币政策分析和财政政策分析三方面入手,对未来利率变化趋势进行预测;债券市场研究主要从债券市场交易情况分析、债券市场收益率曲线分析寻找投资机会,选择最佳的交易策略。

(2)固定收益部定期召开例会讨论固定收益产品投资方案和未来的行情判断,结合宏观经济、债券市场两方面研究结果确定下期的固定收益产品投资策略,并报投资决策委员会备案。

(3)基金经理负责执行投资方案。

(4)公司所管理的基金投资交易均采用集中交易制度。投资执行与投资决策严格分离,基金的所有证券买卖活动须通过交易部统一分配,集中交易完成。

(5)基金经理根据市场变化在权限范围及时进行投资策略调整,超过投资权限的报投资决策委员会审议。

投资合规性控制从以下方面展开:

(1)风险管理委员会:通过对基金投资的研究、决策、执行等,从制度上、操作程序上进行控制,保证公司管理基金投资的各项制度、措施、工作流程符合相关法律、法规和基金合同的要求。

(2)督察长:可列席公司投资决策委员会议,全程监控交易指令的执行情况,保证合规性控制的实施。

(3)监察稽核部:可对基金投资管理过程的各环节进行例行和专项稽核,根据授权察看基金的交易情况,确保投资决策和交易指令得到全面、准确的执行。

(4)交易部负责对投资指令进行审核,对日常交易行为实时监控。

(5)基金事务部通过与托管行和交易部有关数据的核对,对当日交易操作进行复核,如发现有违反法律法规、监管要求、基金合同、资产管理合同或公司相关规定,须立刻通报交易部、监察稽核部和固定收益部,并按照公司相关风险报告程序上报。

(五)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;

(2)本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款;;

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期;

(6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

(7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

(9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(10)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(11)本基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产净值的10%;

(12)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;

因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

(15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(2)、(10)、(13)、(14)条外,,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。

(六)业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中债综合指数(总财富)收益率90%+1年期定期存款利率(税后)10%。

本基金选择上述业绩比较基准的原因为本基金是通过债券资产的配置和个券的选择来增强债券投资的收益。中债综合指数(总财富)收益率由中央国债登记结算有限公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,适合作为市场债券投资收益的衡量标准;由于本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的80%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,采用90%作为业绩比较基准中债券投资所代表的权重,10%乘以1年定期银行存款利率(税后)作为资产所对应的权重可以较好的反映本基金的风险收益特征。

若未来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者市场发生变化导致本业绩比较基准不再适用,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后,适当调整业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

(七)风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种。

(八)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利益;

2、有利于基金资产的安全与增值;

3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

(九)基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2017年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

1、期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 268,567,000.00 97.03

其中:债券 268,567,000.00 97.03

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 548,431.45 0.20

7 其他各项资产 7,676,837.74 2.77

8 合计 276,792,269.19 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金报告期末未持有股票。

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金报告期末未持有沪港通股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

本基金报告期末未持有股票。

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

本基金报告期末未持有股票。

7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

本基金报告期末未持有股票。

4、报告期内股票投资组合的重大变动

(1)累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

本基金报告期末未持有股票。

(2)累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

本基金报告期末未持有股票。

(3)买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金报告期末未持有股票。

5、期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 9,984,000.00 4.93

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 229,445,500.00 113.37

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 29,137,500.00 14.40

7 可转债 - -

8 同业存单

9 其他 - -

10 合计 268,567,000.00 132.70

6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 127491 17灌东经开债 200,000 20,028,000.00 9.90

2 143024 17桂农01 200,000 19,800,000.00 9.78

3 1780087 17六盘水交投债 200,000 19,594,000.00 9.68

4 127486 17威高新 200,000 19,376,000.00 9.57

5 1580063 15吐鲁番国投债 150,000 15,102,000.00 7.46

7、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

金额单位:人民币元

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金报告期末未持有贵金属。

9、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

金额单位:人民币元

本基金报告期末未持有权证。

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金报告期未投资股指期货。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

本基金报告期未投资股指期货。

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政策

本基金报告期末未投资国债期货。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本期本报告期末未投资国债期货。

(3)本期国债期货投资评价

7.11.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

12、投资组合报告附注

(1)基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)本基金本报告期末未持有股票。

(3)期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 7,676,837.74

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,676,837.74

(4)期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金报告期末未持有处于转股的可换债券。

(5)期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

(6)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

(7)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

十、开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2017年03月09日)基金份额总额 200,019,971.80

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 40.59

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 16,354.40

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 200,003,657.99

十一、基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

十二、影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比(%)

机构 1 20170309-20171231 199,999,000.00 0.00 0.00 199,999,000.00 99.99

产品特有风险

本报告期本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况,未来或存在如下风险,敬请投资者留意:

(1)赎回申请延期办理的风险

持有份额比例较高的投资者("高比例投资者")大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。

(2)基金资产净值大幅波动的风险

高比例投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。

(3)提前终止基金合同的风险

多名高比例投资者赎回后,可能出现基金资产净值低于5000万元的情形,根据本合同约定,若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人将向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,还将召开基金份额持有人大会进行表决。

(4)基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,基金投资可能面临一定困难。

本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。

2、影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。

十三、基金净值表现

1、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -

2017.3.9~2017.06.30 1.05% 0.04% 0.46% 0.07% 0.59% -0.03%

注:本基金的业绩比较基准为:中债综合指数(总财富)收益率90%+1年期定期存款利率(税后)10%

七、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的开户费用、账户维护费用;

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E0.30%当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E0.10%当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

上述一、基金费用的种类中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

八、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人原公告的本基金原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、对重要提示部分内容进行了更新;

2、对一、绪言部分内容进行了更新;

3、对二、释义部分内容进行了更新;

4、对三、基金管理人部分内容进行了更新;

5、对四、基金托管人部分内容进行了更新;

6、对八、基金份额的申购与赎回部分内容进行了更新;

7、对九、基金的投资部分内容进行了更新;

8、对十一、基金资产的估值部分内容进行了更新;

9、对十五、基金的信息披露部分内容进行了更新;

10、对十六、风险揭示部分内容进行了更新;

11、对十九、基金托管协议的内容摘要部分内容进行了更新;

12、对二十一、其它应披露事项部分内容进行了更新。

富荣基金管理有限公司

二〇一八年四月

您看完这篇新闻有何感觉:


太兴奋了

有点意思

没啥感觉

搞笑了点

比较无聊

又伤心了


 本栏目最新文章 24小时热门文章