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交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(更新)招募说明书摘要

发表日期:2018-04-17 06:50    来源:    关注指数:

交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金

(更新)招募说明书摘要

(2018年第1号)

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

二〇一八年三月

基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。

【重要提示】

交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金(以下简称本基金)经2016年8月12日中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)证监许可【2016】1812号文准予募集注册。本基金基金合同于2017年3月3日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金在基金合同生效之日起两年(含两年)的期间内采取封闭式运作。封闭期内,基金投资者不能申购、赎回本基金基金份额。本基金转为开放式运作后基金投资者方可申购、赎回本基金基金份额。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险;交易对手违约风险;投资中小企业私募债的特有风险;投资资产支持证券的特有风险;连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形时基金管理人将依基金合同约定提前终止基金合同的风险;投资本基金特有的其他风险等等。

本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本招募说明书所载内容截止日为2018年3月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2017年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:交银施罗德基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码:200120

法定代表人:于亚利

成立时间:2005年8月4日

注册资本:2亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:郭佳敏

电话:(021)61055050

传真:(021)61055034

交银施罗德基金管理有限公司(以下简称公司)经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下:

股东名称 股权比例

交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称交通银行) 65%

施罗德投资管理有限公司 30%

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 5%

(二)主要成员情况

1、基金管理人董事会成员

于亚利女士,董事长,硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长,交通银行财务会计部副总经理、总经理,交通银行预算财务部总经理,交通银行首席财务官。

陈朝灯先生,副董事长,博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理,景顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。

阮红女士,董事,总经理,博士学位,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事长。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管部总经理,交通银行投资管理部总经理。

徐瀚先生,董事,硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交通银行香港分行电脑中心副总经理,交通银行信息技术部副总经理,交通银行太平洋信用卡中心副首席执行官、首席执行官。

孙荣俊先生,董事,硕士学位,现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理,交通银行广西区柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。

李定邦先生,董事,硕士学位,现任施罗德集团亚太区行政总裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。

谢丹阳先生,独立董事,博士学位。现任香港科技大学经济系教授。历任武汉大学经济与管理学院院长,蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经管中心主任。

袁志刚先生,独立董事,博士学位。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。

周林先生,独立董事,博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授。历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授,美国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。

2、基金管理人监事会成员

王忆军先生,监事长,硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理。历任交通银行办公室副处长,交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理,交通银行投资银行部副总经理,交通银行江苏分行副行长。

裴关淑仪女士,监事,双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总经理、交银施罗德资产管理(香港)有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打银行(香港)有限公司、MIDAS-KAPITIINTERNATIONALLIMITED,施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。

张玲菡女士,监事、学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。历任中国银行福州分行客户经理,新华人寿保险公司上海分公司区域经理,银河基金管理有限公司市场部渠道经理,交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。

佘川女士,监事、硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营总监。历任华泰证券股份有限公司综合发展部经理、投资银行部项目经理,银河基金管理有限公司监察部总监,交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监。

3、基金管理人高级管理人员

阮红女士,总经理。简历同上。

许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师,兼任交银施罗德资产管理有限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。

夏华龙先生,副总经理,博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经济学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产托管部副处长、处长、高级经理、副总经理;交通银行资产托管业务中心副总裁;云南省曲靖市市委常委、副市长(挂职)。

谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系教员;中国社会科学院财经所助理研究员;中国电力信托投资公司基金部副经理;中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。

苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经理、信用风险管理办公室负责人,交通银行投资管理部投资并购高级经理,交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。

印皓女士,副总经理,上海财经大学工商管理硕士。历任交通银行研究开发部副主管体改规划员,交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员,交通银行公司业务部副高级经理、高级经理,交通银行机构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。

4、本基金基金经理

连端清先生,复旦大学经济学博士。9年证券投资相关从业经验。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理至今,2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今,2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今,2017年3月31日起担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金经理至今,2017年12月29日起担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理至今。

黄莹洁女士,香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。10年证券投资行业从业经验。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年12月29日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至今,自2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,自2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,自2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,自2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,自2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今,自2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今。

5、投资决策委员会成员

委员:阮红(总经理)

王少成(权益投资总监、基金经理)

齐晧(跨境投资总监、投资经理)

于海颖(固定收益(公募)投资总监、基金经理)

马俊(研究总监)

上述人员之间不存在近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为2018年3月3日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)

设立日期:1987年4月8日

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本:252.20亿元

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

电话:075583199084

传真:075583195201

资产托管部信息披露负责人:张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2017年9月30日,本集团总资产61,692.39亿元人民币,高级法下资本充足率15.01%,权重法下资本充足率12.26%。

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室,现有员工76人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

招商银行确立因势而变、先您所想的托管理念和财富所托、信守承诺的托管核心价值,独创6S托管银行品牌体系,以保护您的业务、保护您的财富为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出网上托管银行系统、托管业务综合系统和6心托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只1+N基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》中国最佳托管专业银行。2016年6月招商银行荣膺《财资》中国最佳托管银行奖,成为国内唯一获奖项国内托管银行;托管通获得国内《银行家》2016中国金融创新十佳金融产品创新奖;7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】最佳资产托管银行;2017年6月再度荣膺《财资》中国最佳托管银行奖,全功能网上托管银行2.0荣获《银行家》2017中国金融创新十佳金融产品创新奖;8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》中国年度托管银行奖,进一步扩大我行托管业务在国际资管和托管业界的影响力。

(二)主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003年7月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1995年,在中国科技国际信托投资公司工作;1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001年10月至2006年3月,历任北京分行行长助理、副行长;2006年3月至2008年6月,任北京分行党委书记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013年11月至2014年12月,任招商银行总行行长助理;2015年1月起担任本行副行长;2016年11月起兼任本行董事会秘书。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

(三)基金托管业务经营情况

截至2017年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管316只开放式基金。(四)托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:

一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。

二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总经理室直接领导下,独立于部门内其他业务室和托管分部、分行资产托管业务主管部门,对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督,及时发现内部控制缺陷,提出整改方案,跟踪整改情况。

三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时,必须遵循内控制衡原则,监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。

3、内部控制原则

(1)全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位,并由全部人员参与。

(2)审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,托管组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点,应当体现内控优先的要求。

(3)独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门,稽核监察室应保持高度的独立性和权威性,负责对部门内部控制工作进行评价和检查。

(4)有效性原则。内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。

(5)适应性原则。内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要,并能随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。

(6)防火墙原则。业务营运、稽核监察等相关室,应当在制度上和人员上适当分离,办公网和业务网分离,部门业务网和全行业务网分离,以达到风险防范的目的。

(7)重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。

(8)制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

(9)成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。

4、内部控制措施

(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务管理办法》、《招商银行资产托管业务内控管理办法》、《招商银行基金托管业务操作规程》和等一系列规章制度,从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作,切实维护托管业务各当事人的利益,避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理,招商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》,并建立了灾难备份中心,各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份,确保灾难发生时,托管业务能迅速恢复和不间断运行。

(2)经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险。

(3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。数据执行异地同步灾备,同时,每日实时对托管业务数据库进行备份,托管业务数据每日进行备份,所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。

(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。

(5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护等,保证信息技术系统的安全。

(6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源控制。

(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。

基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台(网站及手机APP,下同)。

名称:交银施罗德基金管理有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)

办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

法定代表人:于亚利

成立时间:2005年8月4日

电话:(021)61055724

传真:(021)61055054

联系人:傅鲸

客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000

网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com

个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。网上直销交易平台网址:www.fund001.com,www.bocomschroder.com。

2、除基金管理人之外的其他销售机构

(1)交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛锡明

电话:(021)58781234

传真:(021)58408483

联系人:曹榕

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com"

(2)招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红

电话:(0755)83198888

传真:(0755)83195109

联系人:邓炯鹏

客户服务电话:95555

网址:www.cmbchina.com

(3)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路218号1幢202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼

法定代表人:陈柏青

电话:(0571)81119792

传真:(0571)22905999

联系人:韩爱彬

客户服务电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn"

(4)上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人:其实

电话:(021)54509998

传真:(021)64385308

联系人:潘世友

客户服务电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(5)上海陆金所资产管理有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:郭坚

电话:(021)20665952

传真:(021)22066653

联系人:宁博宇

客户服务电话:4008219031

网址:www.lufunds.com

基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,并及时公告。

(二)登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

电话:(010)50938617

传真:(010)50938907

联系人:周莉

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:俞卫锋

电话:(021)31358666

传真:(021)31358600

联系人:丁媛

经办律师:黎明、丁媛

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:朱宏宇

经办注册会计师:薛竞、朱宏宇

四、基金的名称

本基金名称:交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金为契约型开放式债券型基金。基金存续期间为不定期。

六、基金的投资目标

在严格控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。

七、基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、中期票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。

本基金转为开放式运作后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

八、基金的投资策略

1、封闭期内的投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,充分利用封闭式运作优势,以买入持有和杠杆套息等为基本投资策略,获取稳定收益;同时,本基金将严格控制信用风险,在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选投资标的。本基金采用的主要策略包括:

(1)债券的类属配置策略

本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不同类属债券类资产间的配置。

(2)买入持有策略

在精选个券基础上,本基金主要通过买入与封闭期适度匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期适度匹配的债券,获得本金和票息收入。

(3)杠杆套息策略

在控制组合整体风险的基础上,综合考虑债券持有期内的票息收入和融资成本之间的息差,通过实施正回购融入资金并投资于中高等级信用债券等可投资标的,实现杠杆放大获取债券持有期内债券票息和融资成本之间的息差收益。

(4)信用债券投资策略

本基金将严控信用风险,通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的投资期限、信用利差精选个券进行投资。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程:

信用债券研究

信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,自上而下地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,自下而上地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。

信用债券筛选

本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以下因素:

a、信用债券信用评级的变化。

b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响。

(5)中小企业私募债券投资策略

本基金投资中小企业私募债将重点关注其信用风险和流动性风险,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,在信用风险可控的前提下,追求合理回报。本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债的信用评级体系,对个券进行信用分析,根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券个券进行严格筛选过滤:重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,分数高于内部投资级要求才能入库投资。在投资是综合考虑虑信用基本面、债券收益率和流动性,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。

2、转为开放式运作后的投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构;在严谨深入的信用分析基础上,综合考量信用债券的信用评级,以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上精选投资标的。本基金采用的主要策略包括:

(1)久期调整策略

本基金根据中长期宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场未来的走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线下移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌风险。

(2)债券的类属配置策略

本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险、市场风险等因素及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较并合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化,确定不同类属债券类资产间的配置。

(3)期限结构配置策略

通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置策略。根据债券收益率曲线形态、各期限段品种收益率变动、结合短期资金利率水平与变动趋势,分析预测收益率曲线的变化,测算子弹、哑铃或梯形等不同期限结构配置策略的风险收益,形成具体的期限结构配置策略。

(4)杠杆放大策略

当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于信用债券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。

(5)信用债券投资策略

本基金通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。具体而言,本基金信用债券的投资遵循以下流程:

信用债券研究

信用分析师通过系统的案头研究、走访发行主体、咨询发行中介等各种形式,自上而下地分析宏观经济运行趋势、行业(或产业)经济前景,自下而上地分析发行主体的发展前景、偿债能力、国家信用支撑等。通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。

信用债券筛选

本基金从信用债券池中精选债券构建信用债券投资组合,债券筛选主要考虑以下因素:

a、信用债券信用评级的变化。

b、不同信用等级的信用债券,以及同一信用等级不同标的债券之间的信用利差变化。本基金密切关注供求关系、税收、利率、投资人结构与行为以及市场的深度、广度和制度建设等因素对信用利差的影响,对个券进行有效的信用利差交易。

(6)资产支持证券(含资产收益计划)投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

(7)中小企业私募债券投资策略

本基金投资中小企业私募债将重点关注其信用风险和流动性风险,综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,在信用风险可控的前提下,追求合理回报。本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债的信用评级体系,对个券进行信用分析,根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券个券进行严格筛选过滤:重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素,对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,分数高于内部投资级要求才能入库投资。在投资是综合考虑虑信用基本面、债券收益率和流动性,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。

九、基金的业绩比较基准

1、封闭期内的业绩比较基准

两年期银行定期存款税后收益率+1.25%。

本基金力求在封闭期内获得高于同期银行定期存款的投资收益,本基金封闭期两年,以两年期银行定期存款税后收益率上浮1.25%作为本基金的业绩比较基准能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的业绩表现。

2、转为开放式运作后的业绩比较基准

中债综合全价指数收益率

中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,其指数样本涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司短期融资券等各类券种,综合反映了债券市场整体价格和回报情况,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。该指数合理、透明、公开,具有较好的市场接受度,作为衡量本基金比较基准较为合适。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。本报告财务资料未经审计师审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 1,673,712,500.00 95.13

其中:债券 1,673,712,500.00 95.13

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 52,951,674.44 3.01

7 其他资产 32,686,306.24 1.86

8 合计 1,759,350,480.68 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 775,709,000.00 86.84

5 企业短期融资券 39,896,000.00 4.47

6 中期票据 815,191,000.00 91.26

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 42,916,500.00 4.80

9 其他 - -

10 合计 1,673,712,500.00 187.36

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 101655011 16南京奥体MTN002 800,000 78,232,000.00 8.76

2 136304 16紫金01 700,000 68,208,000.00 7.64

3 101558055 15雨花国投MTN001 600,000 59,118,000.00 6.62

4 136141 16邦信01 600,000 58,458,000.00 6.54

5 101454018 14粤珠江MTN001 500,000 51,490,000.00 5.76

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

11.2本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 204,564.96

3 应收股利 -

4 应收利息 32,481,741.28

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 32,686,306.24

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金业绩截止日为2017年12月31日,所载财务数据未经审计师审计。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

(1)交银境尚收益债券A:

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -

过去三个月 -0.81% 0.06% 0.85% 0.01% -1.66% 0.05%

2017年(自基金合同生效起至2017年12月31日) 0.75% 0.06% 2.83% 0.01% -2.08% 0.05%

(2)交银境尚收益债券C:

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -

过去三个月 -0.96% 0.06% 0.85% 0.01% -1.81% 0.05%

2017年(自基金合同生效起至2017年12月31日) 0.25% 0.06% 2.83% 0.01% -2.58% 0.05%

2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017年3月3日至2017年12月31日)

(1)交银境尚收益债券A

注:本基金基金合同生效日为2017年3月3日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

(2)交银境尚收益债券C

注:本基金基金合同生效日为2017年3月3日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金的开户费用、账户维护费用;

9、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、与基金运作有关的费用

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E0.8%当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式自动于次月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E0.15%当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式自动于次月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

(3)C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下:

H=E0.6%当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

C类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式自动于次月首日起第3个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。

C类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人服务。

(4)上述(一)基金费用的种类中第3-8项、第10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

2、与基金销售有关的费用

(1)申购费

本基金基金份额分为A类基金份额和C类基金份额,投资人申购A类基金份额在申购时支付申购费用,申购C类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

A类基金份额的申购费用由A类基金份额申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额(非养老金客户)的申购费率如下:

申购金额(含申购费) A类基金份额申购费率

50万元以下 0.8%

50万元(含)至100万元 0.6%

100万元(含)至200万元 0.5%

200万元(含)至500万元 0.3%

500万元以上(含500万) 每笔交易1000元

持有A类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的A类基金份额,不收取相应的申购费用。

本基金对通过基金管理人直销柜台申购A类基金份额的养老金客户实施特定申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

1)全国社会保障基金;

2)可以投资基金的地方社会保障基金;

3)企业年金单一计划以及集合计划;

4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

5)企业年金养老金产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

通过基金管理人直销柜台申购本基金A类基金份额的养老金客户特定申购费率如下表:

申购金额(含申购费) A类基金份额特定申购费率

50万元以下 0.32%

50万元(含)至100万元 0.18%

100万元(含)至200万元 0.10%

200万元(含)至500万元 0.06%

500万元以上(含500万) 每笔交易1000元

投资者通过直销机构交易享有如下费率优惠,有关费率优惠活动的具体费率折扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的有关公告,届时费率优惠相关事项以最新公告为准:

1)通过本基金管理人直销柜台办理本基金A类基金份额申购业务的投资者,享受申购费率一折优惠;对上述实施特定申购费率的养老金客户而言,以其目前适用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣前的原申购费率为固定费用的,则按原固定费率执行,不再享有费率折扣。

2)通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金A类基金份额申购业务的个人投资者享受申购费率优惠,赎回费率标准不变。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表或相关公告。

本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规的要求提前进行公告。

(2)申购份额的计算方式

1)A类基金份额的申购

申购总金额=申请总金额

净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)

(注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申购费用金额)

申购费用=申购总金额-净申购金额

(注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)

申购份额=

例一:某投资者(非养老金客户)投资100,000元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,申购费率为0.8%,则其可得到的申购份额为:

申购总金额=100,000元

净申购金额=100,000/(1+0.8%)=99,206.35元

申购费用=100,000-99,206.35=793.65元

申购份额=(100,000-793.65)/1.0400=95,390.72份

即:某投资者(非养老金客户)投资100,000元申购本基金,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,如果其选择申购A类基金份额,则其可得到95,390.72份A类基金份额。

例二:某养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,申购费率为0.32%,则其可得到的申购份额为:

申购总金额=100,000元

净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,681.02元

申购费用=100,000-99,681.02=318.98元

申购份额=(100,000-318.98)/1.0400=95,847.13份

即:该养老金客户投资100,000元通过基金管理人的直销柜台申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0400元,则其可得到95,847.13份A类基金份额。

2)C类基金份额的申购

如果投资者选择申购C类基金份额,则申购份额的计算方法如下:

申购总金额=申请总金额

申购份额=申购总金额/T日C类基金份额净值

例三:某投资者投资100,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0400元,则其可得到的申购份额为:

申购份额=100,000/1.0400=96,153.85份

即:投资者投资100,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0400元,则其可得到96,153.85份C类基金份额。

(3)赎回费

投资者赎回A类基金份额或C类基金份额收取赎回费用,该费用随基金份额的持有时间递减。本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费用由该类基金份额赎回人承担,赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金A类基金份额的赎回费率如下:

A类基金份额的赎回费率 持有期限 赎回费率

1年以内(含) 0.1%

1年2年(含) 0.05%

2年以上 0

上表中的年指的是365个自然日。

本基金C类基金份额的赎回费率如下:

C类基金份额的赎回费率 持有期限 赎回费率

30天以内 0.5%

30天(含)以上 0

(4)赎回金额的计算方式

A类基金份额或C类基金份额的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用(如有),赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

1)A类基金份额的赎回

如果投资者赎回A类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:

赎回费用=赎回份额T日A类基金份额净值赎回费率

赎回金额=赎回份额T日A类基金份额净值-赎回费用

例四:某投资者在持有期限少于30日以内赎回100,000份A类基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为:

赎回费用=100,0001.01600.5%=508.00元

赎回金额=100,0001.0160-508.00=101,092.00元

即:投资者赎回100,000份A类基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为101,092.00元。

2)C类基金份额的赎回

投资者赎回C类基金份额,赎回金额的计算方法如下:

赎回费用=赎回份额T日C类基金份额净值赎回费率

赎回金额=赎回份额T日C类基金份额净值-赎回费用

例五:某投资者在持有期限少于30日以内赎回100,000份C类基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为:

赎回费用=100,0001.01600.5%=508.00元

赎回金额=100,0001.0160-508.00=101,092.00元

即:投资者赎回100,000份C类基金份额,对应的赎回费率为0.5%,假设赎回当日C类基金份额净值是1.0160元,则其可得到的赎回金额为101,092.00元。

(5)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(6)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调低基金申购费率和赎回费率。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况,履行适当的程序后调整基金管理费率、基金托管费率和C类基金份额销售服务费率等相关费率。降低C类基金份额销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。十四、对招募说明书更新部分的说明

总体更新

(一)更新了重要提示中相关内容。

(二)更新了三、基金管理人中相关内容。

(三)更新了四、基金托管人中相关内容。

(四)更新了八、基金份额的申购与赎回中相关内容。

(五)更新了九、基金的投资中基金投资组合报告相关内容,数据截止到2017年12月31日。

(六)更新了十、基金的业绩中相关内容,数据截止到2017年12月31日。

(七)更新了二十二、其他应披露事项中的相关内容。

交银施罗德基金管理有限公司

二一八年四月十七日

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