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富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金二0一八年第1季度报告

2018-04-20 21:04:41

基金管理人:富国基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期: 2018年04月20日 重要提示富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。 基金产品概况基金简称富国中证全指证券公司指数分级场内简称证券分级基金主代码161027基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年03月27日报告期末基金份额总额5,257,969,852.58投资目标本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证全指证券公司指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。投资策略本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证全指证券公司指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证全指证券公司指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。业绩比较基准95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。基金管理人富国基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称富国中证全指证券公司指数分级A富国中证全指证券公司指数分级B富国中证全指证券公司指数分级下属分级基金场内简称证券A级证券B级证券分级下属分级基金的交易代码150223150224161027报告期末下属分级基金的份额总额(单位:份)1,927,909,184.001,927,909,184.001,402,151,484.58下属分级基金的风险收益特征富国证券A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征。富国证券B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。主要财务指标和基金净值表现主要财务指标 单位: 人民币元主要财务指标报告期(2018年01月01日-2018年03月31日)1.本期已实现收益-174,888,852.972.本期利润-183,956,519.763.加权平均基金份额本期利润-0.04624.期末基金资产净值4,378,911,456.595.期末基金份额净值0.833注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-5.98%1.70%-6.43%1.78%0.45%-0.08%注:过去三个月指2018年1月1日-2018年3月31日。自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为2018年3月31日。2、本基金于2015年3月27日成立,建仓期6个月,从2015年3月27日起至2015年9月26日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 其他指标其他指标报告期末(2018年03月31日)证券A级与证券B级基金份额配比1:1期末证券A级份额参考净值1.017期末证券A级份额累计参考净值1.179期末证券B级份额参考净值0.649期末证券B级份额累计参考净值0.075富国证券A级的预计年收益率6.00%管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期方旻本基金基金经理兼任量化投资副总监2015-05-13-8硕士,自 2010年2月至2014年4月任富国基金管理有限公司定量研究员;2014年4月至2014年11月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2014年11月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年5月起任富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证银行指数分级证券投资基金的基金经理,2015年10月起任富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2017年6月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2017年7月起任富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)基金经理;兼任量化投资副总监。具有基金从业资格。王保合本基金基金经理兼任量化投资部总经理2015-05-13-12博士,曾任富国基金管理有限公司研究员、富国沪深300增强证券投资基金基金经理助理;2011年3月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年9月起任富国创业板指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月起任富国中证军工指数分级证券投资基金基金经理,2015年4月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015年5月起任富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金基金经理,2017年9月起任富国丰利增强债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年3月起任富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;兼任量化投资部总经理。具有基金从业资格。注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。异常交易行为的专项说明本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内基金的投资策略和运作分析2018年以来,随着估值处于历史低位且行业景气预期改善的地产板块率先上涨,A股开启了春季躁动行情。在赚钱效应的驱动下,新发主动权益基金首发规模大幅上升,单只基金最大首发规模超过300亿元。进入2月,由于美国1月新增非农就业人数和平均时薪年化增速大幅超出市场预期,引发市场对美联储货币政策加速收紧的担忧,美股带动全球市场迎来一轮深幅调整。经过2月上旬的大幅调整,市场恐慌情绪释放,中旬后迎来反弹。3月,贸易战阴霾笼罩全球资本市场。3月初,美国对进口钢、铝分别征收25%、10%的关税,打响贸易战的第一枪。3月下旬,随着美国发布301调查结果,拟对约500亿美元的中国进口商品增加关税,市场对全球贸易担忧加剧,全球股指调整幅度加大。从结构看,以上证50和沪深300为代表的蓝筹指数受贸易战影响较大,出现大幅调整。以创业板为代表的成长股受益于监管层和交易所大力拥抱新经济的政策刺激,先抑后扬,总体表现较佳。总体来看,2018年1季度上证综指下跌4.18%,沪深300下跌3.28%,创业板指上涨8.43%。其中,中证全指证券公司指数2018年1季度下跌6.81%。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。报告期内基金的业绩表现本报告期,本基金份额净值增长率为-5.98%,同期业绩比较基准收益率为-6.43%报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期无需要说明的相关情形。 投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)权益投资4,078,314,565.2892.95其中:股票4,078,314,565.2892.95固定收益投资--其中:债券-- 资产支持证券--贵金属投资--金融衍生品投资--买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--银行存款和结算备付金合计251,041,814.765.72其他资产58,177,466.441.33合计4,387,533,846.48100.00报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业141,368.840.00D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业26,402.870.00G交通运输、仓储和邮政业36,659.620.00H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业34,203.960.00J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计238,635.290.01报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业--D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业4,078,075,929.9993.13K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计4,078,075,929.9993.13报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1600030中信证券36,618,493680,371,599.9415.542600837海通证券37,648,010432,575,634.909.883601211国泰君安17,484,022298,277,415.326.814601688华泰证券15,195,840261,976,281.605.985000776广发证券13,769,427226,920,156.965.186600999招商证券10,642,869184,760,205.844.227600958东方证券13,875,303172,192,510.233.938601377兴业证券21,587,525142,045,914.503.249000783长江证券18,006,975130,370,499.002.9810002736国信证券11,444,252124,399,019.242.84报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)1300504天邑股份3,06257,596.220.002600929湖南盐业5,69644,542.720.003002930宏川智慧2,46736,659.620.004300634彩讯股份2,05834,203.960.005603897长城科技1,59528,167.700.00报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细公允价值变动总额合计(元)-股指期货投资本期收益(元)-股指期货投资本期公允价值变动(元)-注:本基金本报告期末未投资股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细公允价值变动总额合计(元)-国债期货投资本期收益(元)-国债期货投资本期公允价值变动(元)-注:本基金本报告期末未投资国债期货。本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告编制日前一年内,本基金持有的“海通证券”的发行主体海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月25日公告,公司于2017年5月23日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字【2017】59号),因公司存在未按照规定与客户签订业务合同或者未在与客户的业务合同中载入规定的必要条款等行为,中国证监会拟决定对公司采取责令改正,给予警告,没收违法所得509,653.15元,并处罚款2,548,265.75元的行政处罚。 海通证券为本基金跟踪标的指数成份股。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“中信证券”的发行主体中信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月24日公告,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚事先告知书》(处罚字[2017]57号),因公司存在未按照规定与客户签订业务合同的行为,中国证监会拟决定对公司采取责令改正,给予警告,没收违法所得人民币61,655,849.78元,并处人民币308,279,248.90元罚款的行政处罚。 中信证券为本基金跟踪标的指数成份股。 本报告编制日前一年内,本基金持有的“国信证券”的发行主体国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月25日公告,公司于2017年5月24日收到中国证监会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2017]58号),因公司存在未按照规定与客户签订业务合同的行为,中国证监会拟决定对公司采取责令改正,给予警告,没收违法所得人民币20,886,681.63元,并处人民币104,433,408.15元罚款的行政处罚。本报告期内,本基金持有的“国信证券”的发行主体国信证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月31日公告,公司于2018年1月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《调查通知书》(成稽调查通字[18001]号)。因公司保荐业务及财务顾问业务涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。 国信证券为本基金跟踪标的指数成份股。 基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。 本基金持有的其余7名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金585,859.302应收证券清算款55,855,261.323应收股利-4应收利息77,456.375应收申购款1,658,889.456其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计58,177,466.44报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1603897长城科技28,167.700.00新股认购投资组合报告附注的其他文字描述部分。因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动单位:份项目富国中证全指证券公司指数分级A富国中证全指证券公司指数分级B富国中证全指证券公司指数分级报告期期初基金份额总额1,276,205,536.001,276,205,536.001,444,324,181.11报告期期间基金总申购份额--2,279,479,274.33减:报告期期间基金总赎回份额--1,018,244,674.86报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)651,703,648.00651,703,648.00-1,303,407,296.00报告期期末基金份额总额1,927,909,184.001,927,909,184.001,402,151,484.58注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况单位:份报告期期初管理人持有的本基金份额-报告期期间买入/申购总份额-报告期期间卖出/赎回总份额-报告期期末管理人持有的本基金份额-报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)-基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12018-01-01至2018-01-081,164,563,386.29175,506,823.00-918,770,165.12421,300,044.178.01%产品特有风险本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,本基金管理人已经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准设立富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金的文件2、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同3、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件5、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金财务报表及报表附注6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告存放地点上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层查阅方式投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)公司网址:http://www.fullgoal.com.cn富国基金管理有限公司2018年04月20日