基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年四月二十一日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。§2 基金产品概况基金简称华安月月鑫短期理财债券基金主代码040028基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年5月9日报告期末基金份额总额94,637,736.27份投资目标在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期收益。投资策略本基金采用“运作期滚动”的方式运作， 在每个运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例恒定。业绩比较基准无风险收益特征本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称华安月月鑫短期理财债券A华安月月鑫短期理财债券B下属分级基金的交易代码040028040029报告期末下属分级基金的份额总额19,539,520.99份75,098,215.28份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位：人民币元主要财务指标报告期(2018年1月1日-2018年3月31日)华安月月鑫短期理财债券A华安月月鑫短期理财债券B1.本期已实现收益236,034.127,589,671.452.本期利润236,034.127,589,671.453.期末基金资产净值19,539,520.9975,098,215.28注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、华安月月鑫短期理财债券A:阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.9689%0.0039%----2、华安月月鑫短期理财债券B：阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.0279%0.0039%----3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2012年5月9日至2018年3月31日)华安月月鑫短期理财债券A/ 华安月月鑫短期理财债券B/ §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李邦长本基金的基金经理2016-03-02-8年硕士研究生，具有基金从业资格证书.曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，2014年9月起担任基金经理助理，2016年3月起担任本基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金的基金经理.2016年11月起，同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月起，同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析一季度，全球经济周期延续回升态势，主要国家宽松货币政策边际收紧。美国经济维持复苏态势，居民消费稳健增长，失业率维持低位，通胀压力有所抬升，3月美联储议息会议再次上调联邦基金利率；欧元区经济基本面好转，PMI数据继续回升，信贷环境改善，出口对经济拉动明显；日本通胀超预期，制造业PMI处于景气区间，经济复苏动力增强。国内经济方面，工业企业利润增速受高基数影响有所回落，工业增加值增速超市场预期，制造业和基建增速有所回落，但房地产增速反弹至高位，仍表现出较强韧性，通胀表现温和；央行继续实施稳健中性货币政策，3月份跟随性上调公开市场操作利率；在流动性管理方面，通过CRA和定向降准等方式来维稳资金面波动。由于流动性宽松程度超出市场预期，机构融资需求放缓，叠加贸易战推升避险情绪，一季度十年期国债收益率大幅下行14bp，3Y-5Y期AAA级中短期票据大幅下行35bp左右，信用利差明显收窄。 本报告期内，合理安排组合久期，主要滚动投资于利率较高的同业存款和银行间逆回购，同时把握机会，配置优质中高等级同业存单以获得可观的持有收益。组合整体在有效控制流动性风险的前提下，保证了适中的整体收益率。4.4.2报告期内基金的业绩表现华安月月鑫短期理财债券A：投资回报：0.9689% 华安月月鑫短期理财债券B：投资回报：1.0279% 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望二季度，贸易争端可能对进出口带来一定扰动，但宏观经济基本面将总体维持平稳，政策控风险和金融去杠杆将继续深化，机构融资需求放缓带来的流动性被动宽松具有可持续性，表内外资金将更加趋于平衡，预计二季度资金面总体平稳。但债券市场受供给释放等因素影响，收益率可能波动加大。 操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划，把握结构性机会，主要通过锁定高收益同业存款和甄选优质同业存单博取较高的持有收益，提高组合整体收益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--2买入返售金融资产90,000,455.0094.76其中：买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计4,869,060.105.134其他资产108,014.240.115合计94,977,529.34100.005.2 报告期债券回购融资情况序号项目占基金资产净值比例（％）1报告期内债券回购融资余额-其中：买断式回购融资-序号项目金额占基金资产净值比例（％）2报告期末债券回购融资余额--其中：买断式回购融资--注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40％的说明在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40％。 5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限4报告期内投资组合平均剩余期限最高值29报告期内投资组合平均剩余期限最低值1报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明不适用。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（％）130天以内100.24-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天（含）—60天--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天（含）—90天--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天（含）—120天--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--5120天（含）—397天（含）--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计100.24-5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明无。5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券投资。 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0次报告期内偏离度的最高值-报告期内偏离度的最低值-报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值-报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明无。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明无。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注5.9.1基金计价方法说明本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。本基金通过每日计算收益的方式，使基金份额净值保持在1.00元。5.9.2本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3其他各项资产构成序号名称金额(元)1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息108,014.244应收申购款-5其他应收款-6待摊费用-7其他-8合计108,014.24§6 开放式基金份额变动单位：份项目华安月月鑫短期理财债券A华安月月鑫短期理财债券B本报告期期初基金份额总额30,194,139.931,897,998,625.15报告期基金总申购份额15,957,905.7812,119,683.98报告期基金总赎回份额26,612,524.721,835,020,093.85报告期基金拆分变动份额--报告期期末基金份额总额19,539,520.9975,098,215.28§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况无。§9 备查文件目录9.1 备查文件目录1、《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》2、《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金招募说明书》3、《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金托管协议》 9.2 存放地点基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司二〇一八年四月二十一日