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中欧兴利债券型证券投资基金2018年第1季度报告

2018-04-23 14:04:27

基金管理人:中欧基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出日期:2018年04月23日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。? ??基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ??本报告中财务资料未经审计。 ??本报告期自2018年01月01日起至2018年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称中欧兴利债券基金主代码001776基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日2015年09月25日报告期末基金份额总额4,831,997,885.02份投资目标在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。业绩比较基准中债综合指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2018年01月01日 - 2018年03月31日)1.本期已实现收益54,299,689.462.本期利润86,893,080.013.加权平均基金份额本期利润0.01804.期末基金资产净值4,879,588,770.625.期末基金份额净值1.0098注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.79%0.03%1.13%0.04%0.66%-0.01%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期朱晨杰基金经理2017-04-07-5年历任法国兴业银行投资银行部交易助理,海通证券股份有限公司债券融资部销售交易员,平安证券有限责任公司固定收益事业部交易员。2016年3月24日加入中欧基金管理有限公司,历任中欧基金管理有限公司投资经理注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。? 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析2018年1-3月平均PMI低于去年同期,且微观数据显示:发电耗煤增速较弱、年后钢铁库存去化较慢,大宗商品价格大幅调整。从PMI数据和高频数据来看,经济动能阶段性放缓。此外中美贸易战的走向,也将一定程度影响基本面下行的速率。通胀方面,此前市场担忧2月CPI同比较高,但3月CPI数据同比降至2.1%,且PPI同比也在回落通道中,年内通胀的担忧有所降低。融资数据方面,1月份社融余额增速从12%降至11.3%,增速创2003年有数据以来新低,进一步确立了融资需求向下的拐点,反映出实体融资需求持续减弱。对实体发放贷款2.69万亿,则主要是年初银行信贷冲动仍存、融资需求从表外向表内转移。政策方面,中央经济工作会议提到未来三年的三大攻坚战之首便是“防范化解重大风险”,重点是“防控金融风险”,因此对金融行业的风险管控依旧是高层的监管主线。但同时在去年去杠杆取得一定成效的背景下,习主席提及的“结构性去杠杆”代表今年的政策取向将边际有所宽松,这将有助于改善债券市场去年四季度以来的悲观情绪。债券市场方面,一季度收益率曲线整体下移。利率债方面:1年期政金债下行70BP;5年期政金债下行40BP;10年期证金债下行30BP。信用债方面:3年期AAA中票下行50BP;5年期AAA中票下行?45BP。报告期内,本基金主要投资于2年以内优质信用债,并适当提高组合杠杆,提高组合静态收益。同时在控制仓位的情况下参与了长久期利率债的交易。组合整体流动性较好,期限搭配和杠杆维持适当水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内,基金份额净值增长率为1.79%,同期业绩比较基准收益率为1.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--2基金投资--3固定收益投资5,365,289,324.2797.49其中:债券4,960,919,311.0090.14资产支持证券404,370,013.277.354贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计4,316,546.610.088其他资产133,691,051.922.439合计5,503,296,922.80100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券20,004,000.000.412央行票据--3金融债券308,108,000.006.31其中:政策性金融债240,068,000.004.924企业债券2,686,371,311.0055.055企业短期融资券702,499,000.0014.406中期票据976,561,000.0020.017可转债(可交换债)--8同业存单267,376,000.005.489其他--10合计4,960,919,311.00101.675.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)111219413东北011,792,200180,384,930.003.70217040817农发081,600,000160,000,000.003.28311178569317广州农村商业银行CD1731,600,000152,848,000.003.13410145302014南电MTN0021,250,000126,250,000.002.595138022413筑铁投债1,000,000102,360,000.002.105.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细序号证券代码证券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1146245花呗30A11,000,000100,000,000.002.052178921717融发1优先2,000,00081,420,000.001.673142151PR远东4A2,000,00071,779,694.091.474178914917开元2B390,00039,202,800.000.80511927715宁北07200,00019,910,010.960.41611927415宁北04200,00019,754,186.300.40711927515宁北05200,00019,694,010.960.40811927615宁北06200,00019,612,010.960.409178908817德宝天元1B180,00018,001,800.000.3710178907817福元1B150,00014,995,500.000.315.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。 5.11.3 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金40,879.272应收证券清算款1,866,117.913应收股利-4应收利息131,774,059.745应收申购款9,995.006其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计133,691,051.925.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额4,831,933,180.02报告期期间基金总申购份额133,889.13减:报告期期间基金总赎回份额69,184.13报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-报告期期末基金份额总额4,831,997,885.02注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金管理人本报告期内未持有本基金。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12018年1月1日至2018年3月31日4,831,674,611.250.000.004,831,674,611.2599.99%产品特有风险本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况,在市场情况突变的情况下,可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险,本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对,并在基金运作中对流动性进行严格的管理,降低流动性风险,保护中小投资者利益。8.2 影响投资者决策的其他重要信息无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录1、中欧兴利债券型证券投资基金相关批准文件 ??2、《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》 ??3、《中欧兴利债券型证券投资基金托管协议》 ??4、《中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书》 ??5、基金管理人业务资格批件、营业执照 ??6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 ??投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司: ??客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700 中欧基金管理有限公司二〇一八年四月二十三日