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招商安元保本混合型证券投资基金2018年第1季度报告

发表日期:2018-04-23 14:50    来源:    关注指数:

基金管理人:招商基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:2018年4月23日 § 1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。§ 2 基金产品概况基金简称招商安元保本混合基金主代码002456交易代码002456基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年3月1日报告期末基金份额总额1,173,716,881.83份投资目标通过运用投资组合保险技术,力争控制本金损失的风险,并寻求组合资产的稳定增值。投资策略本基金将投资品种分为风险资产和保本资产两类,采用恒定比例投资组合保险(Constant Proportion Portfolio Insurance,以下简称“CPPI”)策略。本基金在保本周期内将严格遵守保本策略,实现对风险资产和保本资产的优化动态调整和资产配置,力争投资本金的安全性。同时,本基金通过积极稳健的风险资产投资策略,竭力为基金资产获取稳定增值。具体包括:1、资产配置策略;2、债券(不含可转换公司债)投资策略;3、可转换公司债投资策略;4、中小企业私募债券投资策略;5、国债期货投资策略;6、股票投资策略;7、资产支持证券投资策略;8、股指期货投资策略;9、权证投资策略。业绩比较基准人民银行公布的三年期银行定期存款利率(税后)风险收益特征本基金是保本混合型基金,属于证券市场中的低风险品种。基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司基金保证人北京首创融资担保有限公司下属分级基金的基金简称招商安元保本混合A招商安元保本混合C下属分级基金的交易代码002456002457报告期末下属分级基金的份额总额1,173,716,881.83份-注:由于本基金C类份额从成立至报告期末未有份额,报告中披露的内容均为本基金A类份额的情况。§ 3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标 单位:人民币元主要财务指标报告期(2018年1月1日-2018年3月31日)1.本期已实现收益12,134,513.092.本期利润10,843,622.703.加权平均基金份额本期利润0.00884.期末基金资产净值1,243,289,529.595.期末基金份额净值1.059注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.76%0.19%0.68%0.01%0.08%0.18%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§ 4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张韵本基金基金经理2016年3月1日-5女,理学硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,曾任招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、招商安润保本混合型证券投资基金、招商兴华灵活配置混合型证券投资基金、招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任招商安元保本混合型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、招商兴福灵活配置混合型证券投资基金、招商丰德灵活配置混合型证券投资基金、招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及本基金的基金合同等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。4.3.2 异常交易行为的专项说明基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。4.4 报告期内基金投资策略和运作分析2018年1季度,经济增速依然不差,受食品价格上升及去年同期基数较低的影响2月份通胀逼近3%。工业品价格如之前预期同比回落,环比基本持平。房地产投资端数据超市场预期,但数据的结构不佳。销售数据受限购等政策影响同比负增长,但我们预期一季度是数据的低点。进出口数据截止2月份表现亮眼,但后续是否受贸易战的影响还需观察。货币政策方面,央行在一季度维持了一个较为充裕的流动性环境。央行在3月跟随联储上调公开市场操作利率5BP,略低于市场预期。市场回顾:1季度债券市场收益率在春节后出现大幅下行,收益率曲线呈现陡峭化的变化,其中短端收益率下行显著,同业存单发行利率已回到较低位置。长端利率债下行幅度国开债大于国债。1季度股票市场先扬后抑,市场风格变化较大,截止季度末,上证综指录得4.18%的跌幅,创业板上涨8.43%。基金操作回顾:本基金配置的资产包括债券、权益类资产等。2018年1季度,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。在3月进行了股指期货套保,并降低了权益仓位。4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内,本基金份额净值增长率为0.76%,同期业绩基准增长率为0.68%。4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内,本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§ 5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资108,128,598.728.06其中:股票108,128,598.728.062基金投资--3固定收益投资994,361,253.7474.12其中:债券994,361,253.7474.12资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产179,457,709.1913.38其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计28,923,826.112.168其他资产30,662,878.732.299合计1,341,534,266.49100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业8,965,460.000.72C制造业38,388,785.833.09D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业26,402.870.00G交通运输、仓储和邮政业64,320.800.01H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业34,127,042.002.74K房地产业26,502,204.222.13L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业54,383.000.00S综合--合计108,128,598.728.705.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通投资股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1601318中国平安338,30022,094,373.001.782000002万科A568,41818,922,635.221.523002142宁波银行632,30012,032,669.000.974600519贵州茅台16,00010,937,920.000.885002304洋河股份73,5007,937,265.000.646600048保利地产562,7007,579,569.000.617002597金禾实业274,1006,805,903.000.558600690青岛海尔350,0006,167,000.000.509601857中国石油610,9004,667,276.000.3810600028中国石化663,3004,298,184.000.355.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券60,070,000.004.832央行票据--3金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券104,147,000.008.385企业短期融资券141,046,000.0011.346中期票据--7可转债(可交换债)2,276,253.740.188同业存单686,822,000.0055.249其他--10合计994,361,253.7479.985.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)111189316918杭州银行CD0121,200,000114,480,000.009.21204176003417平安租赁CP0021,000,000100,810,000.008.11312743516磁湖011,000,00095,860,000.007.71411179974117广州农村商业银行CD1141,000,00095,380,000.007.67511179806817广州农村商业银行CD094800,00076,336,000.006.145.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金的股指期货投资将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降低投资组合的整体风险。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期未持有国债期货合约。5.11 投资组合报告附注5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除17中原银行CD075(证券代码111797531)、18杭州银行CD012(证券代码111893169)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。1、17中原银行CD075(证券代码111797531)根据2018年2月11日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被河南银监局处以罚款。2、18杭州银行CD012(证券代码111893169)根据2017年10月30日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被央行杭州中心支行处以罚款。根据2017年12月27日发布的相关公告,该证券发行人因信息披露虚假或严重误导性陈述被浙江银监局处以罚款。对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。5.11.3 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金24,107.282应收证券清算款-3应收股利-4应收利息30,638,761.465应收申购款9.996其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计30,662,878.735.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1113013国君转债490,146.000.045.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。§ 6 开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额1,297,471,662.86报告期期间基金总申购份额396,950.00减:报告期期间基金总赎回份额124,151,731.03报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-报告期期末基金份额总额1,173,716,881.83§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。§ 8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120180101-20180331300,039,500.00--300,039,500.0025.56%产品特有风险本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发基金净值剧烈波动,甚至引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。注:报告期末持有份额占比按照四舍五入方法保留至小数点后第2位。8.2 影响投资者决策的其他重要信息由于本基金C类份额从成立至报告期末未有资金进入,本基金XBRL报送版本按照未分级的普通基金模板披露,报告中披露的内容均为本基金A类份额的情况。§ 9 备查文件目录9.1 备查文件目录1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;2、中国证券监督管理委员会批准招商安元保本混合型证券投资基金设立的文件;3、《招商安元保本混合型证券投资基金基金合同》;4、《招商安元保本混合型证券投资基金托管协议》;5、《招商安元保本混合型证券投资基金招募说明书》;6、基金管理人业务资格批件、营业执照。9.2 存放地点招商基金管理有限公司地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦9.3 查阅方式上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。客户服务中心电话:400-887-9555网址:http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司2018年4月23日

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