首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
首页 > 基金公告吧 > 正文

建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

发表日期:2018-07-12 17:50    来源:    关注指数:

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

二零一八年七月

   【重要提示】

   本基金经中国证券监督管理委员会2018年1月18日证监许可[2018]154号文注册募集。

   基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

   本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

   本基金的封闭运作期间,基金份额持有人不能申购、赎回、转换基金份额,因此,若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额将自动转入下一封闭期,至少到下一开放期方可赎回。

   本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高预期收益/预期风险特征的基金。

   本基金业绩比较基准为50%*中证500指数收益率+50%*中证全债指数收益率,但本基金的收益水平有可能不能达到或超过同期的目标收益率水平,投资者面临获得低于目标收益率甚至亏损的风险。

   投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。

   基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

目 录

第一部分 前言 1

第二部分 释义 2

第三部分 基金管理人 7

第四部分 基金托管人 16

第五部分 相关服务机构 21

第六部分 基金份额的发售 23

第七部分 基金合同的生效 27

第八部分 基金份额的申购与赎回 28

第九部分 基金的投资 38

第十部分 基金的财产 47

第十一部分 基金资产估值 48

第十二部分 基金的收益与分配 53

第十三部分 基金费用与税收 55

第十四部分 基金的会计与审计 57

第十五部分 基金的信息披露 58

第十六部分 风险揭示 64

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 69

第十八部分 《基金合同》的内容摘要 71

第十九部分 《托管协议》的内容摘要 72

第二十部分 对基金份额持有人的服务 73

第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式 76

第二十二部分 备查文件 77

附件一:《基金合同》内容摘要 78

附件二:《托管协议》内容摘要 94

第一部分 前言

   《建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规的规定以及《建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)编写。

   本招募说明书阐述了建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

   本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

   本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  第二部分 释义

  

   在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

   1、基金或本基金:指建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金

   2、基金管理人:指建信基金管理有限责任公司

   3、基金托管人:指中国光大银行股份有限公司

   4、基金合同:指《建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

   5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

   6、招募说明书或本招募说明书:指《建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

   7、基金份额发售公告:指《建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》

   8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

   9、《基金法》:指2003 年10月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012 年12 月28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自2013 年6 月1 日起实施,并经2015 年4 月24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

   10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

   11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

   12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

   13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

   14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

   15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

   16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

   17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

   18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

   19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

   20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

   21、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

   22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

   23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

   24、销售机构:指建信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

   25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

   26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为建信基金管理有限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构

   27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

   28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

   29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

   30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

   31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月

   32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

   33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

   34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

   35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

   36、封闭期:指自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1 年的期间。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日(包括《基金合同》生效之日)起至1 年后的对应日(若该公历年不存在该对应日的,则顺延至下一日;若对应日的下一日非工作日,则封闭期顺延直至下一日为工作日;)的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(包括该日)起至1 年后的对应日(若该公历年不存在该对应日的,则顺延至下一日,若对应日的下一日非工作日,则封闭期顺延直至下一日为工作日)的期间,以此类推。如该对应日不存在对应日期的,则顺延至下一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易

37、开放期:指自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期

   38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

   39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

   40、《业务规则》:指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

   41、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

   42、申购:指基金合同生效后的开放期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

   43、赎回:指基金合同生效后的开放期内,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

   44、基金转换:指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

   45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

   46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

   47、巨额赎回:指本基金开放期内的单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一工作日基金总份额的20%

   48、元:指人民币元

   49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

   50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

   51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

   52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

   53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

   54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

   55、流动性受限资产:是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

   56、摆动定价机制:是指在开放期内,当基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

   57、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

第三部分 基金管理人

   一、基金管理人概况

   名称:建信基金管理有限责任公司

   住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

   办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

   设立日期:2005年9月19日

   法定代表人:孙志晨

   联系人:郭雅莉

   电话:010-66228888

   注册资本:人民币2亿元

   建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设立。公司的股权结构如下:中国建设银行股份有限公司,65%;美国信安金融服务公司,25%;中国华电集团资本控股有限公司,10%。

   本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构,由全体股东组成,决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利,不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

   董事会为公司的决策机构,对股东会负责,并向股东会汇报。公司董事会由9名董事组成,其中3名为独立董事。根据公司章程的规定,董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。

   公司设监事会,由6名监事组成,其中包括3名职工代表监事。监事会向股东会负责,主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。

   二、主要人员情况

   1、董事会成员

   孙志晨先生,董事长,1985年获东北财经大学经济学学士学位,2006年获得长江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长,中国建设银行总行筹资部、零售业务部证券处处长,中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。2005年9月出任建信基金公司总裁,2018年4月起任建信基金公司董事长。

   张军红先生,董事,现任建信基金公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专业,获博士研究生学位。历任中国建设银行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员;零售业务部主任科员;个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理;行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理;投资托管服务部总经理助理、副总经理;投资托管业务部副总经理;资产托管业务部副总经理。2017年3月出任公司监事会主席,2018年4月起任建信基金公司总裁。

   曹伟先生,董事,现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990年获北京师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理、北京分行安华支行副行长、北京分行西四支行副行长、北京分行朝阳支行行长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款与投资部总经理助理。

   张维义先生,董事,现任信安北亚地区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济学院,获经济学学士学位,2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长,新加坡电信国际有限公司业务发展总监,信诚基金公司首席运营官和代总经理,英国保诚集团(马来西亚)资产管理公司首席执行官,宏利金融全球副总裁,宏利资产管理公司(台湾)首席执行官和执行董事,信安北亚地区副总裁。

   郑树明先生,董事,现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席营运官。1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理,新加坡法兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长,爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市场行销总监。

   华淑蕊女士,董事,现任中国华电集团资本控股有限公司总经理助理。毕业于吉林大学,获经济学博士学位。历任《长春日报》新闻中心农村工作部记者,湖南卫视《听我非常道》财经节目组运营总监,锦辉控股集团公司副总裁、锦辉精细化工有限公司总经理,吉林省信托有限责任公司业务七部副总经理、理财中心总经理、财富管理总监兼理财中心总经理、副总经理,光大证券财富管理中心总经理(MD)。

   李全先生,独立董事,现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985年毕业于中国人民大学财政金融学院,1988年毕业于中国人民银行研究生部。历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、正大国际财务有限公司总经理助理/资金部总经理,博时基金管理有限公司副总经理,新华资产管理股份有限公司总经理。

   史亚萍女士,独立董事,现任中金资本跨境股权投资部顾问。1994年毕业于对外经济贸易大学,获国际金融硕士;1996年毕业于耶鲁大学研究生院,获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司等多家金融机构担任管理职务。

   邱靖之先生,独立董事,现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业,获EMBA学位,全国会计领军人才,中国注册会计师,注册资产评估师,高级会计师,澳洲注册会计师。1999年10月加入天职国际会计师事务所,现任首席合伙人。

   2、监事会成员

   马美芹女士,监事会主席,高级经济师,1984毕业于中央财政金融学院,获学士学位,2009年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984年加入建设银行,历任总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行部副处长、处长、资深客户经理(技术二级),个人金融部副总经理,个人存款与投资部副总经理。2018年5月起任建信基金公司监事会主席。

   方蓉敏女士,监事,现任信安国际(亚洲)有限公司亚洲区首席律师。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。方女士1990年获新加坡国立大学法学学士学位,拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。

   李亦军女士,监事,高级会计师,现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构与战略研究部总经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士,2009年获中央财经大学会计专业硕士。历任北京北奥有限公司,中进会计师事务所,中瑞华恒信会计师事务所,中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理,中国华电集团资本控股(华电财务公司)计划财务部经理,中国华电集团财务有限公司财务部经理,中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。

   安晔先生,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司信息技术总监兼信息技术部总经理。1995年毕业于北京工业大学计算机应用系,获得学士学位。历任中国建设银行北京分行信息技术部,中国建设银行信息技术管理部北京开发中心项目经理、代处长,建信基金管理公司基金运营部总经理助理、副总经理,信息技术部执行总经理、总经理。

   严冰女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司人力资源部总经理。2003年7月毕业于中国人民大学行政管理专业,获硕士学位。曾任安永华明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005年8月加入建信基金管理公司,历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理、总经理。

   刘颖女士,职工监事,现任建信基金管理有限责任公司内控合规部副总经理兼内控合规部审计部(二级部)总经理,英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员。1997年毕业于中国人民大学会计系, 获学士学位;2010年毕业于香港中文大学, 获工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月至今任职于建信基金管理有限责任公司内控合规部。

   3、公司高级管理人员

   张军红先生,总裁(简历请参见董事会成员)。

   曲寅军先生,副总裁,硕士。1999年7月加入中国建设银行总行,历任审计部科员、副主任科员、团委主任科员、重组改制办公室高级副经理、行长办公室高级副经理;2005年9月起就职于建信基金管理公司,历任董事会秘书兼综合管理部总监、投资管理部副总监、专户投资部总监和首席战略官;2013年8月至2015年7月,任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理。2015年8月6日起任我公司副总裁,2015年8月至2017年11月30日专任建信资本管理有限责任公司董事、总经理,2017年11月30日起兼任建信资本管理公司董事长。

   张威威先生,副总裁,硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行,从事个人零售业务,2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部,从事证券基金销售业务,任高级副经理;2005年9月加入建信基金管理公司,一直从事基金销售管理工作,历任市场营销部副总监(主持工作)、总监、公司首席市场官等职务。2015年8月6日起任我公司副总裁。

   吴曙明先生,副总裁,硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公司工作;1999年7月加入中国建设银行,先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务,历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职;2006年3月加入建信基金管理公司,担任董事会秘书,并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长,2016年12月23日起任我公司副总裁。

   吴灵玲女士,副总裁,硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股份有限公司工作;2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部,历任副主任科员、业务经理、高级经理助理;2005年9月加入建信基金管理公司,历任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016年12月23日起任我公司副总裁。

   4、督察长

   吴曙明先生,督察长(简历请参见公司高级管理人员)。

   5、本基金基金经理

   叶乐天先生,金融工程及指数投资部总经理助理,硕士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

   6、投资决策委员会成员

   张军红先生,总裁。

   姚锦女士,权益投资部总经理。

   李菁女士,固定收益投资部总经理。

   乔梁先生,研究部总经理。

   许杰先生,权益投资部副总经理。

   朱虹女士,固定收益投资部副总经理。

   陶灿先生,权益投资部总经理助理。

   7、上述人员之间均不存在近亲属关系。

   三、基金管理人的职责

   1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售和登记事宜;

   2、办理基金备案手续;

   3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

   4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

   5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

   6、编制半年度和年度基金报告;

   7、计算并公告基金资产净值;

   8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

   9、按照规定召集基金份额持有人大会;

   10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

   11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

   12、中国证监会规定的其他职责。

   四、基金管理人承诺

   1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规行为的发生;

   2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生

   (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

   (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

   (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

   (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

   (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。

   3、基金经理承诺

   (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

   (2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益;

   (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

   (4)不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

   五、基金管理人的内部控制制度

   1、内部控制的原则

   (1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

   (2)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持高度的独立性与权威性。

   (3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

   (4)有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发,主要通过对工作流程的控制,进而实现对各项经营风险的控制。

   (5)防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门,在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格的批准程序和监督处罚措施。

   (6)适时性原则。公司内部风险控制制度的制定,应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。

   2、内部控制的主要内容

   (1)控制环境

   公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会下设立了审计与风险控制委员会,负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估,对公司监察稽核制度的有效性进行评价,监督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评价公司的财务表现,保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。

   公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会,就基金投资等发表专业意见及建议。另外,在公司高级管理层下设立了风险管理委员会,负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究,制定相应的控制制度,并实行相关的风险控制措施。

   此外,公司设有督察长,全权负责公司的监察与稽核工作,对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。

   (2)风险评估

   公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。

   (3)操作控制

   公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。

   各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。

   在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。

   (4)信息与沟通

   公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。

   (5)监督与内部稽核

   公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行监督、稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,定期不定期出具监察稽核报告。

   3、基金管理人关于内部控制的声明

   (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任。

   (2)上述关于内部控制的披露真实、准确。

   (3)基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

   

   

第四部分 基金托管人

  

   一、基金托管人概况

   名称:中国光大银行股份有限公司

  住所及办公地址:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心

  成立日期:1992年6月18日

  批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号

  组织形式:股份有限公司

  注册资本:466.79095亿元人民币

  法定代表人:李晓鹏

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】75号

  投资与托管业务部总经理:曾闻学

  电话:(010) 63636363

  传真:(010) 63639132

  网址:www.cebbank.com

   二、基金托管部门及主要人员情况

  法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商银行总行营业部总经理,中国工商银行四川省分行党委书记、行长,中国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行党委委员、行长助理兼北京市分行行长,中国工商银行党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长、执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事长、总经理、党委副书记。曾兼任工银国际控股有限公司董事长、工银金融租赁有限公司董事长、工银瑞信基金管理公司董事长,招商银行股份有限公司副董事长、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事会主席、招商局华建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长,兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长,中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国农村金融学会副会长。武汉大学金融学博士研究生,经济学博士,高级经济师。

  行长张金良先生,曾任中国银行财会部会计制度处副处长、处长、副总经理兼任IT蓝图实施办公室主任、总经理,中国银行北京市分行行长、党委书记,中国银行副行长、党委委员。现任中国光大集团股份公司执行董事、党委委员,兼任中国光大银行执行董事、行长、党委副书记。

  曾闻学先生,曾任中国光大银行办公室副总经理,中国光大银行北京分行副行长。现任中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部总经理。

   三、证券投资基金托管情况

  截至2018年3月31日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金、天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共98只证券投资基金,托管基金资产规模2733.95亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

   四、基金托管业务的内部控制制度

   1、内部控制目标

   确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。

   2、内部控制的原则

   (1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何死角。

   (2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。

   (3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,及时处理,堵塞漏洞。

   (4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。

   3、内部控制组织结构

   中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管理制约体制。各部门负责分管系统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理制约体制。投资与托管业务部建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理处,负责证券投资基金托管业务的风险管理。

   4、内部控制制度

   中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等十余项规章制度和实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、监督稽核)还建立了安全保密区,安装了录像监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。

   五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

   根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后控制相结合、技术与人工监督相结合等方式方法,对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对基金管理人就基金资产净值的计算、基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

   基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时以书面或电话形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

第五部分 相关服务机构

   一、基金份额发售机构

   1、直销机构

   本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。

   (1)直销柜台

   名称:建信基金管理有限责任公司

   住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

   办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

   法定代表人:孙志晨

   联系人:郭雅莉

   电话:010-66228800

   (2)网上交易平台

   投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定期投资等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。

   基金管理人网址:www.ccbfund.cn。

   2、其他销售机构

   其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告。

   基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的其他机构销售本基金,并及时公告。

   二、基金份额登记机构

   名称:建信基金管理有限责任公司

   住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

   办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

   法定代表人:孙志晨

   联系人:郑文广

   电话:010-66228888

   三、出具法律意见书的律师事务所

   名称:上海市通力律师事务所

   住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

   办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

   负责人:俞卫锋

   电话:021- 31358666

   传真:021- 31358600

   联系人:陆奇

   经办律师:黎明、陆奇

   四、审计基金资产的会计师事务所

   普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

   注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

   办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼

   电话:021-2323 8888

   执行事务合伙人:李丹

   经办注册会计师:许康玮、沈兆杰

   联系人:沈兆杰

  第六部分 基金份额的发售

   一、基金募集的依据

   本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集。

   本基金募集申请已经中国证监会【2018】年【1】月【18】日证监许可【2018】154号文注册。

   二、基金类型

   混合型证券投资基金

   三、基金的运作方式

   契约型、定期开放式

   本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起(包括《基金合同》生效之日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该日)1 年的期间内,本基金采取封闭运作模式,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日(包括《基金合同》生效之日)起至1年后的对应日(若该公历年不存在对应日,则顺延至下一日;若对应日的下一日非工作日,则封闭期顺延直至下一日为工作日)的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(包括该日)起至1 年后的对应日(若该公历年不存在该对应日,则顺延至下一日;若对应日的下一日非工作日,则封闭期顺延直至下一日为工作日)的期间,以此类推。如该对应日不存在对应日期的,则顺延至下一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

   每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

   如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

   四、基金存续期间

   不定期

   五、基金份额发售面值

   本基金基金份额发售面值为人民币1.0000元。

   六、发售时间

   自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见基金份额发售公告。

   基金管理人可根据基金销售的实际情况在募集期限内适当缩短发售时间并及时公告。

   七、发售方式

   通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

   八、发售对象

   符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

   九、认购安排

   1、认购时间:本基金向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者同时发售,具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。

   2、投资人认购应提交的文件和办理的手续:详见基金份额发售公告及销售机构发布的相关公告。

   3、认购原则和认购限额:认购以金额申请。投资人认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额缴付认购款项,投资人可以多次认购本基金份额。其他销售机构每个基金交易账户每次认购金额不得低于10元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。本基金管理人直销柜台、网上交易平台每个基金交易账户首次认购金额不得低于10元人民币,单笔追加认购最低金额为10元人民币。

   4、募集期内,基金管理人可设置单个投资人的累计认购金额限制,具体见基金管理人届时发布的相关公告。

   5、投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。

   6、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

   十、认购费用

   本基金的认购费率随认购金额的增加而递减,具体费率结构如下表所示:

认购金额(M) 认购费率

M<100万元 0.8%

100万元≤M<200万元 0.6%

200万元≤M<500万元 0.4%

M≥500万元 每笔1000元

   本基金认购费由认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

   十一、募集期利息的处理方式

   有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

   十二、基金认购份额的计算

   本基金认购采用“金额认购”的方式。基金认购份额的计算公式为:

   1、认购费用适用比例费率的情形下:

   净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

   认购费用=认购金额-净认购金额

   认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值

   2、认购费用适用固定金额的情形下:

   认购费用=固定金额

   净认购金额=认购金额-认购费用

   认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/基金份额发售面值

   认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

   例1:某投资人投资10,000元认购本基金的基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,则其可得到的基金份额为:

   净认购金额=10,000/(1+0.8%)=9,920.63元

   认购费用=10,000-9,920.63=79.37元

   认购份额=(9,920.63+5)/1.0000=9,925.63份

   即投资人投资10,000元认购本基金,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,可得到9,925.63份基金份额。

   例2:某投资人投资550万元认购本基金,如果认购期内认购资金获得的利息为550元,则其可得到的基金份额为:

   认购费用=1,000.00元

   净认购金额=5,500,000-1,000=5,499,000.00元

   认购份额=(5,499,000+550)/1.0000=5,499,550.00份

即:投资人投资550万元认购本基金,如果认购期内认购资金获得的利息为550元,则其可得到5,499,550.00份基金份额。

   十三、认购申请的确认

   基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

   十四、募集资金

   基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

   基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

第七部分 基金合同的生效

   

   一、基金备案的条件

   本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

   基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

   二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

   如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

   1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

   2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计同期银行活期存款利息;

   3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

   三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

   《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

   法律法规另有规定时,从其规定。

第八部分 基金份额的申购与赎回

   

   一、申购和赎回场所

   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

   二、申购和赎回的开放日及时间

   1、开放日及开放时间

   本基金开放期内,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

   基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

   2、申购、赎回开始日及业务办理时间

   本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。

   在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

   开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。

   三、申购与赎回的原则

   1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

   2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

   3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

   4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

   基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

   四、申购与赎回的程序

   1、申购和赎回的申请方式

   投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放期的开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

   投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立。

   2、申购和赎回的款项支付

   投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则申购申请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则赎回不成立。投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。

   投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同约定的延缓支付赎回款项时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

   3、申购和赎回申请的确认

   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

   销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

   基金管理人可以在法律法规允许的范围内,依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整,并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

   五、申购和赎回的数量限制

   1、其他销售机构每个基金交易账户单笔申购最低金额为10元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定;本基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次最低申购金额、追加单笔申购最低金额均为10元人民币;通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时,单笔最低申购金额、定期定额投资最低金额均为10元人民币。

   2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足10份的,在赎回时需一次全部赎回。

   3、本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。

   4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

   5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。

   六、申购和赎回的价格、费用及其用途

   1、申购费

   投资人申购基金份额在申购时支付申购费用。投资人可以多次申购本基金。

   本基金的申购费率如下:

申购金额(M) 申购费率

M<100万元 1.00%

100万元≤M<200万元 0.80%

200万元≤M<500万元 0.60%

M≥500万元 每笔1000元

   本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

   2、赎回费

   本基金的赎回费率如下:

持有期限 赎回费率

在同一个开放期内申购又赎回的 1.50%

持有一个封闭期及一个封闭期以上的 0.00%

   赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费总额全部归入基金财产。

   3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

   4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率或赎回费率并进行公告。

   5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规则遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

   七、申购份额与赎回金额的计算方式

   1、申购份额的计算

   本基金申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资人的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金申购份额的计算方式如下:

   (1)申购费用为比例费率时,计算方法为:

   净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

   申购费用=申购金额-净申购金额

   申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

   (2)申购费用为固定金额时,计算方法为:

   申购费用=固定金额

   净申购金额=申购金额-申购费用

   申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

   上述计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

   例:某投资人投资5万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,则可得到的申购份额为:

   净申购金额=50,000/(1+1.0%)=49504.95元

   申购费用=50,000-49504.95=495.05元

   申购份额=49504.95/1.0500=47147.57份

   即:投资人投资5万元申购本基金基金份额,假设申购当日的基金份额净值为1.0500元,则其可得到47147.57份基金份额。

   2、赎回金额的计算

   基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。赎回金额的计算方法如下:

   赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

   赎回费用=赎回总金额×赎回费率

   赎回金额=赎回总金额-赎回费用

   上述计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

   例:某投资人持有满一个封闭期后赎回本基金10万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1. 0170元,则其可得到的赎回金额为:

   赎回总金额=100,000×1.0170=101,700.00 元

   赎回费用=101,700.00×0%=0元

   赎回金额=101,700.00-0=101,700.00元

   即:投资者赎回本基金10万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值是1. 0170元,则其可得到的赎回金额为101,700.00元。

   3、本基金的份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并按照基金合同的约定进行公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

   八、拒绝或暂停申购的情形

   开放期内发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

   1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

   2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,应当暂停接受基金申购申请。

   3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

   4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

   5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

   6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。

   7、基金管理人接受某笔或者某些申购或基金转换入申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。

   8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

   发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理,且开放期间可以按暂停申购的期间相应延长,具体时间以基金管理人届时公告为准。

   九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

   在开放期间,发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

   1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

   2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。

   3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

   4、发生继续接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

   5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

   发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,基金管理人可对赎回款项进行延缓支付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,且开放期间可以按暂停赎回的期间相应延长,具体时间以基金管理人届时公告为准。

   十、巨额赎回的情形及处理方式

   1、巨额赎回的认定

   若本基金开放期内的单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一工作日的基金总份额的20%,即认为是发生了巨额赎回。

   2、巨额赎回的处理方式

   本基金出现巨额赎回的,基金管理人对符合法律法规及基金合同约定的赎回申请应于当日全部予以办理和确认。但对于已接受的赎回申请,如基金管理人认为全额支付投资人的赎回款项有困难或认为全额支付投资人的赎回款项可能会对基金的资产净值造成较大波动的,基金管理人当日按比例办理的赎回份额不得低于基金总份额的百分之二十,其余赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日。延缓支付的赎回申请以赎回申请当日的基金份额净值为基础计算赎回金额。

   在开放期内,若本基金发生巨额赎回、在单个基金份额持有人超过前一日基金总份额40%的情形下,基金管理人认为支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资净值造成较大波动时,基金管理人有权对于该基金份额持有人当日超过上一日基金总份额40%以上的那部分赎回申请进行延期办理,此部分赎回申请将转入下一个开放日继续赎回,并在本开放期的最后一个开放日前(包括该日)全部确认;对于该基金份额持有人其余赎回申请部分,基金管理人有权根据前段“(1)全部赎回”或“(2)延缓支付赎回款项”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是,如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

   3、巨额赎回的公告

   当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。

   十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

   1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

   2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个工作日的基金份额净值。

   3、如发生暂停的时间超过1 日,基金管理人应提前1 个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近1 个工作日的基金份额净值。

   十二、基金转换

   基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

   十三、基金的非交易过户

   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

   继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

   十四、基金份额的转让

   在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前在指定媒介公告相关的业务规则,基金份额持有人应根据基金管理人届时公告的业务规则办理基金份额转让业务。

   十五、基金的转托管

   基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

   十六、定期定额投资计划

   基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

   十七、基金份额的冻结和解冻

   基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机构业务规定来处理。

   十八、其他业务

   在相关法律法规允许的条件下,基金登记机构可依据其业务规则,受理基金份额质押等业务,并收取一定的手续费用。

第九部分 基金的投资

   

   一、投资目标

   本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,充分利用量化投资策略,力争为投资者提供持续、稳定的回报。

   二、投资范围

   本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

   基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票资产的比例为0~100%;开放期内,投资于股票资产的比例则为0~95%。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,封闭期可不受上述5%的比例限制。在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

   三、投资策略

   (一)封闭期投资策略

   本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;然后,进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略五个部分组成。

   1、大类资产配置策略

   本基金将在基金合同约定的投资范围内,结合对宏观经济形势与资本市场环境的深入剖析,自上而下地实施积极的大类资产配置策略。主要考虑的因素包括:

   (1)宏观经济指标:年度/季度GDP 增速、固定资产投资总量、消费价格指数、采购经理人指数、进出口数据、工业用电量、客运量及货运量等;

   (2)政策因素:税收、政府购买总量以及转移支付水平等财政政策,利率水平、货币净投放等货币政策;

   (3)市场指标:市场整体估值水平、市场资金的供需以及市场的参与情绪等因素。

   结合对全球宏观经济的研判,本基金将在严格控制投资组合风险的前提下,动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例,力图规避市场风险,提高配置效率。

   2、股票投资组合策略

   本基金进行宏微观经济研究,依托公司投研团队的研究成果,以建信多因子选股模型为基础,深入分析个股的估值水平、公司业绩增长情况、财务状况、股票市场交易情况以及市场情绪面指标等,在考虑交易成本、流动性、投资比例限制等因素并结合基金管理人对市场研判后,自下而上精选个股,力争在最佳时机选择估值合理、基本面优良且具有持续成长潜力的股票进行适度的优化配置,以获取收益。

   ① 行业精选

   各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根本因素,本基金首先通过对宏观形势和行业景气周期进行判断,初步给出各个行业的配置范围,在配置范围内,再根据多因子模型的结果,精选得分较高的行业中的个股,以保证行业分布的相对分散,从而避免基金收益的大幅波动。

   ② 个股精选

   本基金在严控风险的基础上采用多因子量化模型优选个股,以争取在控制风险的基础上获得最大收益。

   A、风险控制

   本基金采用量化方法从多个维度严控风险,包括行业、市值以及风格等方面。其中风格因子方面又包括长期动量、长期杠杆率以及长期beta等对个股的收益波动有较大解释力度的因子。本基金通过对这些因子的综合控制,使得基金整体风格与市场不至于偏离太大,以避免基金组合走极端,从而较好的控制组合在不利情况下的回撤。

   B、多因子模型

   本基金主要基于多因子选股模型攫取相对业绩基准的超额收益。多因子模型可以从全方位去评估一只个股的优劣,所包含的因子涵盖综合财务因子、综合动量因子和情绪因子这三大方面。其中综合财务因子包括企业的成长、质量、财务指标等方面,综合动量因子覆盖动量、市场相关性、波动率、流动性等方面,情绪因子包含估值和分析师情绪等因素,本基金将密切关注并分析个股在各个因子上的得分情况,择优选取基本面优良、契合市场或行业轮动特点等具有稳定业绩回报和投资价值的股票。

   3、债券投资策略

   在进行债券投资时,本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券投资策略,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。

   (1)利率预期策略

   通过全面研究 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。

   组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。

   (2)信用债券投资策略

   根据国民经济运行周期阶段,分析企业债券、公司债券等发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场竞争地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定企业债券、公司债券的信用风险利差。

   债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。

   (3)套利交易策略

   在预测和分析同一市场不同板块之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,基金管理人采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益率利差是稳定的。但是在某种情况下,比如若某个行业在经济周期的某一时期面临信用风险改变或者市场供求发生变化时这种稳定关系便被打破,若能提前预测并进行交易,就可进行套利或减少损失。

   (4)可转换债券投资策略

   着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究,同时兼顾其债券价值和转换期权价值,对那些有着较强的盈利能力或成长潜力的上市公司的可转换债券进行重点投资。

   基金管理人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等,并参考同类公司的估值水平,研判发行公司的投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。

   4、资产支持证券投资策略

   本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

   5、金融衍生品投资策略

   (1)国债期货投资策略

   国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。

   (2)股指期货投资策略

   本基金进行股指期货投资以套期保值为目的,投资方法是择时对冲,即根据策略目标仓位,综合考虑股指期货的基差情况、现货的超额收益情况及市场其他因素,决定股指期货所占的仓位。当标的指数期货存在两种及两种以上近月合约时,本基金将利用各类近期合约的择机转换策略从而获取一定的基差收益。

   (3)权证投资策略

   本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中,基金管理人主要通过采取有效的组合策略,将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具:

   A、运用权证与标的资产可能形成的风险对冲功能,构建权证与标的股票的组合,主要通过波幅套利及风险对冲策略实现相对收益;

   B、构建权证与债券的组合,利用债券的固定收益特征和权证的高杠杆特性,形成保本投资组合;

   C、针对不同的市场环境,构建骑墙组合、扼制组合、蝶式组合等权证投资组合,形成多元化的盈利模式;

   D、在严格风险监控的前提下,通过对标的股票、波动率等影响权证价值因素的深入研究,谨慎参与以杠杆放大为目标的权证投资。

   (二)开放运作期投资策略

   开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。

   若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。

   四、投资限制

   1、组合限制

   基金的投资组合应遵循以下限制:

   (1)封闭期内,本基金投资于股票资产的比例为0~100%;开放期内,投资于股票资产的比例则为0~95%;

   (2)在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,封闭期可不受此比例限制;在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

   (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

   (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

   (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

   (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

   (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

   (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

   (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

   (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

   (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

   (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

   (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

   (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不得展期;

   (15)本基金参与股指期货、国债期货交易,应该遵守下列要求:

   1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

   2)开放期内的每个交易日日终,本基金持有的买入股指期货、国债期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;封闭期内的每个交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购等);

   3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

   4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;

   5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

   6)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值不得超过基金资产净值的15%,持有卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;

   7)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的30%;

   (16)本基金在封闭期内,基金的总资产不得超过基金净资产的200%;本基金在开放期内,基金的总资产不得超过基金净资产的140%;

   (17)本基金投资流通受限证券应制定相关投资决策流程、风险控制制度等,并根据相关法律法规要求执行;

   (18)在本基金开放期内,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

   (19)在本基金开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的15%;

   因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

   (20)在本基金开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

   (21)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

   除上述第(2)、(12)(19)、(20)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

   基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

   法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

   2、禁止行为

   为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

   (1)承销证券;

   (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

   (3)从事承担无限责任的投资;

   (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

   (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

   (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

   (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

   法律、行政法规或监管部门取消上述禁止行为,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

   五、业绩比较基准

   本基金的业绩比较基准为:50%*中证500指数收益率+50%*中证全债指数收益率

   中证指数公司作为专业指数提供商,其提供的中证系列指数体系具有一定的优势和市场影响力。在中证系列指数中,中证500指数样本选自沪深两个证券市场,其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的小市值股票,综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况,适合作为本基金股票投资的比较基准;中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的全貌,适合作为本基金债券投资的比较基准。根据本基金的投资范围和比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

   如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

   如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人在与基金托管人协商一致,可调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

   六、风险收益特征

   本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高预期收益/预期风险特征的基金。

   七、关联交易

   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。

   基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

   

第十部分 基金的财产

   

   一、基金资产总值

   基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

   二、基金资产净值

   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

   三、基金财产的账户

   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

   四、基金财产的保管和处分

   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

第十一部分 基金资产估值

   

   一、估值日

   本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

   二、估值对象

   基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、股指期货合约、国债期货合约、应收款项、其它投资等资产及负债。

   三、估值方法

   1、证券交易所上市的有价证券的估值

   交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

   2、交易所市场交易的固定收益品种的估值

   (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

   (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;

   (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

   (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

   3、银行间市场交易的固定收益品种的估值

   (1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

   (2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成本估值。

   4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

   (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

   (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

   (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

   5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

   6、本基金投资国债期货、股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

   7、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。

   8、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

   9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

   10、存在相关法律法规以及监管部门有相关规范的,从其规定。

   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

   根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核责任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

   四、估值程序

   1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。

   基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

   2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。

   五、估值错误的处理

   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

   基金合同的当事人应按照以下约定处理:

   1、估值错误类型

   本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

   上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

   2、估值错误处理原则

   (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

   (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

   (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

   (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

   3、估值错误处理程序

   估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

   (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

   (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

   (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

   (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

   4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

   (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

   (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。

   (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

   六、暂停估值的情形

   1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

   2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

   3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;

   4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

   七、基金净值的确认

   用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值按约定予以公布。

   八、特殊情况的处理

   1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

   2、由于证券、期货交易所或登记结算公司发送的数据错误,或不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

第十二部分 基金的收益与分配

   一、基金利润的构成

   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

   二、基金可供分配利润

   基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

   三、基金收益分配原则

   1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;

   2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资(红利再投资不受封闭期限制);若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

   3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

   4、每一基金份额享有同等分配权;

   5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

   四、收益分配方案

   基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

   五、收益分配方案的确定、公告与实施

   本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

   基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

   六、基金收益分配中发生的费用

   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

第十三部分 基金费用与税收

   

   一、基金费用的种类

   1、基金管理人的管理费;

   2、基金托管人的托管费;

   3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

   4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

   5、基金份额持有人大会费用;

   6、基金的相关账户的开户及维护费用;

   7、基金的证券、期货交易费用;

   8、基金的银行汇划费用;

   9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

   1、基金管理人的管理费

   本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下:

   H=E×1.00%÷当年天数

   H为每日应计提的基金管理费

   E为前一日的基金资产净值

   基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

   2、基金托管人的托管费

   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

   H=E×0.20%÷当年天数

   H为每日应计提的基金托管费

   E为前一日的基金资产净值

   基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

   3、上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

   三、不列入基金费用的项目

   下列费用不列入基金费用:

   1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

   2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

   3、《基金合同》生效前的相关费用;

   4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

   四、基金税收

   本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

   基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

   

第十四部分 基金的会计与审计

   

   一、基金会计政策

   1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

   2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;

   3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

   4、会计制度执行国家有关会计制度;

   5、本基金独立建账、独立核算;

   6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

   7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

   二、基金的年度审计

   1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

   2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

   3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

第十五部分 基金的信息披露

   

   一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。

   二、信息披露义务人

   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

   本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

   本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

   三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

   1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

   2、对证券投资业绩进行预测;

   3、违规承诺收益或者承担损失;

   4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

   5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

   6、中国证监会禁止的其他行为。

   四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

   本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

   五、公开披露的基金信息

   公开披露的基金信息包括:

   (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

   1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法律文件。

   2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

   3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

   基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

   (二)基金份额发售公告

   基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

   (三)《基金合同》生效公告

   基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。

   (四)基金资产净值、基金份额净值

   在基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

   在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

   基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。

   (五)基金份额申购、赎回价格

   基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购费率和赎回费率,并保证投资人能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。

   (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

   基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。

   基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

   基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒介上。

   《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

   基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

   基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

   基金运作期间,如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

   (七)临时报告

   本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。

   前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:

   1、基金份额持有人大会的召开;

   2、终止《基金合同》;

   3、转换基金运作方式;

   4、更换基金管理人、基金托管人;

   5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

   6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

   7、基金募集期延长;

   8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;

   9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

   10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;

   11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

   12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

   13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

   14、重大关联交易事项;

   15、基金收益分配事项;

   16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

   17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

   18、基金改聘会计师事务所;

   19、变更基金销售机构;

   20、更换基金登记机构;

   21、本基金进入开放期;

   22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

   23、本基金在开放期内发生巨额赎回并延缓支付赎回款项;

   24、本基金暂停接受申购、赎回申请;

   25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

   26、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

   27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;

   28、中国证监会规定的其他事项。

   (八)澄清公告

   在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

   (九)基金份额持有人大会决议

   基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

   (十)投资资产支持证券的相关公告

   基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10 名资产支持证券明细。

   (十一)投资股指期货、国债期货的相关公告

   基金管理人应当在基金季度报告、基金半年度报告、基金年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

   基金管理人应当在基金季度报告、基金半年度报告、基金年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

   (十二)投资非公开发行股票的相关公告

   基金管理人在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

   (十三)中国证监会规定的其他信息。

   六、信息披露事务管理

   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。

   基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。

   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。

   基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

   基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

   为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

   七、信息披露文件的存放与查阅

   招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。

   基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。

   八、暂停或延迟信息披露的情形

   当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:

   1、发生暂停估值的情形;

   2、不可抗力;

   3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

   第十六部分 风险揭示

   

   证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

   基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

   投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

   投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

   投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见基金管理人相关公告。

   本基金在认购期内按1.0000元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资人按1.0000元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.0000元,从而遭受损失的风险。

   投资于本基金的主要风险包括:

   (一)市场风险

   证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要包括:

   1、政策风险

   货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对证券市场产生一定影响,从而导致市场价格波动,影响基金收益而产生的风险。

   2、经济周期风险

   经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产生影响,从而影响证券的价格而产生风险。

   3、利率风险

   利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券,其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时,基金持有的债券价格下降,如基金组合久期较长,则将造成基金资产的损失。

   4、上市公司经营风险

   上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。

   5、购买力风险

   基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而下降,从而使基金的实际投资收益下降。

   (二)信用风险

   指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金财产损失。

   (三)债券收益率曲线变动风险

   债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

   (四)再投资风险

   再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与利率上升所带来的价格风险(即前面所提到的利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较少的收益率。

   (五)流动性风险

   本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金造成的流动性影响。在基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。

   (1)拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

   本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。

   (2)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

   基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或延缓支付赎回款项。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。

   (3)实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

   在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。

   (六)管理风险

   在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。

   (七)操作或技术风险

   操作或技术风险指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。

   在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

   (八)合规性风险

   指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。

   (九)人才流失风险

   基金管理人主要业务人员的离职等可能会在一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响。

   (十)本基金特有的投资风险

   1、本基金为混合型基金,资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在类别资产配置中可能会由于市场环境等因素的影响,导致资产配置偏离优化水平,为组合绩效带来风险。本基金采取定期开放的运作模式, 因此基金份额持有人面临在非开放期内不能赎回基金份额的风险。

   2、本基金投资于股指期货。投资于股指期货需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于股指期货定价复杂,不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来损失。

   3、本基金投资于国债期货,国债期货市场的风险类型较为复杂,涉及面广,主要包括:利率波动原因造成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、市场和资金流动性原因引起的流动性风险、交易制度不完善而引发的制度性风险等。

   4、本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资,请基金份额持有人关注包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。

   (十一)其他风险

   1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于这些工具,基金可能会面临一些特殊的风险;

   2、因技术因素而产生的风险,如计算机系统不可靠产生的风险;

   3、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险;

   4、因人为因素而产生的风险,如内幕交易、欺诈行为等产生的风险;

   5、对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险;

   6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;

   7、其他意外导致的风险。

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

   

   一、《基金合同》的变更

   1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

   2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效,并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

   二、《基金合同》的终止事由

   有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

   1、基金份额持有人大会决定终止的;

   2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

   3、《基金合同》约定的其他情形;

   4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

   三、基金财产的清算

   1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

   2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

   在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

   3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

   4、基金财产清算程序:

   (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;

   (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

   (3)对基金财产进行估值和变现;

   (4)制作清算报告;

   (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

   (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

   (7)对基金剩余财产进行分配。

   5、基金财产清算的期限为6个月。

   四、清算费用

   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

   五、基金财产清算剩余资产的分配

   依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

   六、基金财产清算的公告

   清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

   七、基金财产清算账册及文件的保存

   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有规定的从其规定。

第十八部分 《基金合同》的内容摘要

   

   《基金合同》的内容摘要见附件一。

   

第十九部分 《托管协议》的内容摘要

   托管协议的内容摘要见附件二。

   

   第二十部分 对基金份额持有人的服务

   

   基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨,不断完善客户服务体系。公司承诺为客户提供以下服务,并将随着业务发展和客户需求的变化,积极增加服务内容,努力提高服务品质,为客户提供专业、便捷、周到的全方位服务。

   一、客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费用)

   1、自助语音服务

   客户服务中心提供每周7天,每天24小时的自动语音服务,内容包括:基金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。

   2、人工咨询服务

   客户服务中心提供每周一至每周五, 9:00~17:00的人工电话咨询服务。

   3、客户留言服务

   投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。

   二、订制对账单服务

   投资者可以通过本公司客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式订制对账单服务。本公司在准确获得投资者邮寄地址、手机号码及电子邮箱的前提下,将为已订制账单服务的投资者提供电子邮件、短信和纸质对账单:

   1、电子邮件对账单

   电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电子化的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于:期末基金余额、期末份额市值、期间交易明细、分红信息等。我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的持有人发送电子对账单。

   2、短信对账单

   短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电子化的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于:期末基金余额、期末份额市值等。我公司在每月度结束后10个工作日内向每位预留了有效手机号码并成功定制短信对账单服务的持有人发送短信对账单。

   3、纸质对账单

   纸质对账单是通过平信向基金份额持有人提供份额对账的一种账单形式。纸质对账单的内容包括但不限于:期末基金余额、期末份额市值、期间交易明细、分红信息等。我公司在每季度或年度结束后的15个工作日内向预留了准确邮寄地址并成功订制纸质对账单服务的持有人寄送纸质对账单。

   4、对账单补寄

   投资者提出补寄需求后,我公司将于 15个工作日内安排寄出。

   三、网站服务(www.ccbfund.cn)

   1、信息查询:客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、公司动态及相关信息等。

   2、账户查询:投资人可通过网上“账户查询”服务查询账户信息,查询内容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等;同时投资人还可通过“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。

   3、投资流程:直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。

   4、单据下载:直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。

   5、销售网点:客户可全面了解基金的销售网点信息。

   6、常见问题:汇集了客户经常咨询的一些热点问题,帮助客户更好地了解基金基础知识及相关业务规则。

   7、客户留言:通过网上客户留言服务,可将投资人的疑问、建议及联系方式告知客服中心,客服中心将在两个工作日内给予回复。

   四、短信服务

   若投资人准确完整地预留了手机号码(小灵通用户除外),可获得免费手机短信服务,包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预留手机号码的投资人可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务。

   五、电子邮件服务

   若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址,可获得免费电子邮件服务,包括产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话或登录公司网站添加后订制此项服务。

   六、微信、易信服务

   我公司通过官方微信、易信等即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯及基金信息查询等服务。投资者可在微信、易信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”添加关注。

   投资者通过公司官方微信、易信可查询基金净值、产品信息、分红信息、理财资讯等内容。已开立建信基金账户的投资者,将微信、易信账号与基金账号绑定后可查询基金份额、交易明细等信息。

   七、密码解锁/重置服务

   为保证投资人账户信息安全,当拨打客服电话或登陆公司网站查询个人账户信息,输入查询密码错误累计达6次账户即被锁定。此时可致电客服电话转人工办理查询密码的解锁或重置。

   八、客户建议、投诉处理

   投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐席、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉,客服中心将在两个工作日内给予回复。

   

   第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式

   

   本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、销售机构的住所,投资人可在办公时间免费查阅,也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资人按上述方式所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十二部分 备查文件

   

   1、中国证监会准予建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的文件

   2、《建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

   3、《建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

   4、关于申请募集注册建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书

   5、基金管理人业务资格批件和营业执照

   6、基金托管人业务资格批件和营业执照

   7、中国证监会要求的其他文件

   存放地点:基金管理人、基金托管人处。

   查阅方式:投资人可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

   

 附件一:《基金合同》内容摘要

   

   一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

   (一) 基金份额持有人的权利与义务

   基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

   每份基金份额具有同等的合法权益。

   1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于:

   (1)分享基金财产收益;

   (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

   (3)在开放期内依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

   (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

   (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

   (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

   (7)监督基金管理人的投资运作;

   (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;

   (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

   2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于:

   (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

   (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

   (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

   (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;

   (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

   (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

   (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

   (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

   (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

   (二) 基金管理人的权利与义务

   1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

   (1)依法募集资金;

   (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产;

   (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

   (4)销售基金份额;

   (5)按照规定召集基金份额持有人大会;

   (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资人的利益;

   (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

   (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

   (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;

   (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

   (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

   (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

   (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;

   (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

   (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

   (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等业务规则;

   (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

   2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

   (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

   (2)办理基金备案手续;

   (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

   (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

   (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

   (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

   (7)依法接受基金托管人的监督;

   (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;

   (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

   (10)编制季度、半年度和年度基金报告;

   (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

   (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

   (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

   (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

   (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

   (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

   (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

   (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

   (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

   (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

   (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

   (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;

   (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

   (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

   (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

   (26)建立并保存基金份额持有人名册;

   (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

   (三) 基金托管人的权利与义务

   1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

   (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;

   (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用;

   (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资人的利益;

   (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户和证券账户等投资所需账户,为基金办理证券交易资金清算;

   (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

   (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

   (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

   2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

   (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

   (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

   (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

   (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

   (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

   (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

   (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外;

   (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

   (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

   (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

   (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上,法律法规另有规定的从其规定;

   (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册;

   (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

   (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

   (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召开基金份额持有人大会;

   (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

   (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

   (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;

   (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

   (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

   (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

   (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

   二、基金份额持有人大会

   基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

   本基金份额持有人大会不设日常机构。

   (一)召开事由

   1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:

   (1)终止《基金合同》;

   (2)更换基金管理人;

   (3)更换基金托管人;

   (4)转换基金运作方式;

   (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求调整该等报酬标准的除外;

   (6)变更基金类别;

   (7)本基金与其他基金的合并;

   (8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规和中国证监会另有规定的除外;

   (9)变更基金份额持有人大会程序;

   (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

   (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;

   (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

   (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

   2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

   (1)调低除基金管理费、基金托管费以外的其他应由基金承担的费用;

   (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

   (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在不影响现有基金份额持有人利益的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式,增加基金份额类别的设置;

   (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

   (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

   (6)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在不影响现有基金份额持有人利益的前提下,基金管理人、销售机构、登记机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则;

   (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

   (二)会议召集人及召集方式

   1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;

   2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

   3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;

   4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;

   5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;

   6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

   (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

   1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

   (1)会议召开的时间、地点和会议形式;

   (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

   (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

   (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点;

   (5)会务常设联系人姓名及联系电话;

   (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

   (7)召集人需要通知的其他事项。

   2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

   3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

   (四)基金份额持有人出席会议的方式

   基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

   1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

   (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

   (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

   2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

   在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

   (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;

   (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

   (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见;

   (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。

   3、在不违反法律法规和监管机构规定的情况下,经会议通知载明,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

   (五)议事内容与程序

   1、议事内容及提案权

   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

   2、议事程序

   (1)现场开会

   在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

   会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

   (2)通讯开会

   在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

   (六)表决

   基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

   基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

   1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

   2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

   基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

   采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

   基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

   在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。

   (七)计票

   1、现场开会

   (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

   (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

   (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

   (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

   2、通讯开会

   在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

   (八)生效与公告

   基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

   基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。

   基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

   基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

   (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

   三、基金合同解除和终止的事由、程序

   (一)《基金合同》的变更

   1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

   2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自通过之日起生效,并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。

   (二)《基金合同》的终止事由

   有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

   1、基金份额持有人大会决定终止的;

   2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;

   3、《基金合同》约定的其他情形;

   4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

   (三)基金财产的清算

   1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

   2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

   在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

   3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

   4、基金财产清算程序:

   (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;

   (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

   (3)对基金财产进行估值和变现;

   (4)制作清算报告;

   (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

   (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

   (7)对基金剩余财产进行分配。

   5、基金财产清算的期限为6个月。

   (四)清算费用

   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

   (五)基金财产清算剩余资产的分配

   依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

   (六)基金财产清算的公告

   清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

   (七)基金财产清算账册及文件的保存

   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有规定的从其规定。

   四、争议解决方式

   各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。仲裁费用和律师费用由败诉方承担。

   争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

   《基金合同》受中国法律管辖。

   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

   《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

   

  

  

附件二:《托管协议》内容摘要

   

   一、托管协议当事人

   (一)基金管理人

   名称:建信基金管理有限责任公司

   住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

   法定代表人:孙志晨

   设立日期:2005年9月19日

   批准设立机关及批准设立文号:中国证监会、中国证监会证监基金字[2005]158号

   组织形式:有限责任公司

   注册资本:人民币2亿元

   存续期限:持续经营

   经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

   (二)基金托管人

   名称:中国光大银行股份有限公司

   住所:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心

   邮政编码:100033

   法定代表人:李晓鹏

   成立日期:1992年6月18日

   批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号

   组织形式:股份有限公司

   注册资本:466.79095亿元人民币

   存续期间:持续经营

   经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;经中国人民银行和国家外汇管理局批准的其他业务。

   二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

   (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资比例进行监督。

   本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、中期票据、短期融资券)、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

   基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票资产的比例为0~100%;开放期内,投资于股票资产的比例则为0~95%。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,封闭期可不受上述5%的比例限制。在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。

   本基金在进行国债期货实物交割前,基金管理人需事先与基金托管人就国债期货实物交割的具体运营及操作签订补充协议。

   (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

   1、组合限制

   基金的投资组合应遵循以下限制:

   (1)封闭期内,本基金投资于股票资产的比例为0~100%;开放期内,投资于股票资产的比例则为0~95%;

   (2)在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,封闭期可不受此比例限制;在封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

   (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

   (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;

   (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

   (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

   (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;

   (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;

   (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

   (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;

   (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

   (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

   (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

   (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不得展期;

   (15)本基金参与股指期货、国债期货交易,应该遵守下列要求:

   1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;

   2)开放期内的每个交易日日终,本基金持有的买入股指期货、国债期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;封闭期内的每个交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值和有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

   3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;

   4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;

   5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;

   6)本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值不得超过基金资产净值的15%,持有卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;

   7)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的30%;

   (16)本基金在封闭期内,基金的总资产不得超过基金净资产的200%;本基金在开放期内,基金的总资产不得超过基金净资产的140%;

   (17)本基金投资流通受限证券应制定相关投资决策流程、风险控制制度等,并根据相关法律法规要求执行;

   (18)在本基金开放期内,本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;

   (19)在本基金开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的15%;

   因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

   (20)在本基金开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

   (21)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

   因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

   除上述第(2)、(12)(19)、(20)项外,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

   法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。

   2、禁止行为

   为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

   (1)承销证券;

   (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

   (3)从事承担无限责任的投资;

   (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

   (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

   (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

   (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

   法律、行政法规或监管部门取消上述禁止行为,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

   (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议项下的基金投资禁止行为进行监督。

   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

   (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。

   基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人事后监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。

   基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并承担交易对手不履行合同造成的损失,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

   (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流通受限证券进行监督。

   1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

   2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

   3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、风险控制等规章制度。基金管理人应当根据基金的投资风格和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在相关制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

   上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应至少于首次投资流通受限证券之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。

   4、在投资流通受限证券之前,基金管理人应按约定时间向基金托管人提供符合法律法规要求的有关流通受限证券的信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):拟发行证券主体的中国证监会批准文件、拟发行数量、定价依据、锁定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占基金资产净值的比例、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。

   5、基金投资流通受限证券,基金管理人应根据本协议的规定与基金托管银行签订风险控制补充协议。协议应包括基金托管人对于基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况进行监督等内容。

   6、基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

   7、本基金持有上市公司发行证券时明确规定的锁定期在三个月以上的流通受限证券,其市值不超过本基金基金资产净值的6%;本基金持有上市公司发行证券时明确规定的锁定期在三个月以内(含三个月)的流通受限证券,其市值不超过本基金基金资产净值的15%。

   8、基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。

   (六)基金管理人投资银行定期存款应符合相关法律法规约定。基金管理人应根据本协议的规定与基金托管人签订投资银行定期存款风险控制补充协议。基金管理人在投资银行定期存款的过程中,必须符合补充协议就投资品种、投资比例、存款期限等方面的限制。在投资过程中,基金托管人将严格按照补充协议中的约定对相关业务进行监督和审核。

   (七)基金管理人投资中期票据应符合相关法律法规约定。基金管理人应根据本协议的规定与基金托管人签订投资中期票据风险控制补充协议。基金管理人在投资中期票据的过程中,必须严格按照补充协议中的限制性约定进行投资。在投资过程中,基金托管人将严格按照补充协议中的约定对相关业务进行监督和审核。

   (八)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

   (九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。

   基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人合理的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

   (十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。

   对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人合理的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

   (十一)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人。

   (十二)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

   基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

   三、基金管理人对基金托管人的业务核查

   (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

   (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。

   基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

   (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

   基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

   四、基金财产的保管

   (一)基金财产保管的原则

   1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产;

   2、基金托管人应安全保管基金财产;

   3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户;

   4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;

   5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决;

   6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对基金管理人的追偿行为应予以必要的协助;

   7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

   (二)基金募集期间及募集资金的验资

   1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

   2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金托管专户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

   3、若基金募集期限届满或基金停止募集时,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。

   (三)基金托管专户的开立和管理

   1、基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户,保管基金的银行存款。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过基金托管专户进行。

   资金账户开户名称为: 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金

   资金账户开户行为:中国光大银行北京分行金融街丰盛支行

   2、基金托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

   3、基金托管专户的开立和管理应符合有关法律法规以及银行业监督管理机构的其他有关规定。

   (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

   1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

   2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

   3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

   4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

   5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

   (五)银行间债券托管专户的开设和管理

   基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,基金托管人保管协议正本,基金管理人保存协议副本。

   (六)期货账户的开立和管理

   基金托管人与基金管理人应依据相关期货交易所或期货公司的相关规定开立和管理期货账户。

   (七)其他账户的开立和管理

   在本托管协议签订日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合同约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

   法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

   (八)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

   基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人及基金托管人委托保管的机构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

   (九)与基金财产有关的重大合同的保管

   与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在30个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。

    对于无法取得二份以上正本的,基金管理人应向基金托管人提供与合同原件核对一致的加盖公章的合同传真件或复印件,未经双方协商一致或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。

   五、基金资产净值计算和会计核算

   (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

   1、基金资产净值

   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的数值。

   计算公式为: 计算日基金份额净值 = 计算日基金份额基金资产净值 / 计算日基金份额的总份额。基金份额净值的计算均精确到0.0001 元,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的,从其规定。

   基金管理人每个工作日计算基金资产净值和基金份额净值,并按规定公告。

   2、复核程序

   基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。

   3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金主会计责任方由基金管理人担任,基金托管人承担复核责任。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

   (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理

   1、估值对象

   基金所拥有的股票、债券、权证、股指期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

   2、估值方法

   (1)证券交易所上市的有价证券的估值

   交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

   (2)交易所市场交易的固定收益品种的估值

   1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

   2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;

   3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

   4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

   (3)银行间市场交易的固定收益品种的估值

   1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值

   2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品种,按成本估值。

   4)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

   1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

   2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

   3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

   (5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

   (6)本基金投资国债期货、股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

   (7)其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。

   (8)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。

   (9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。

   (10)相关法律法规以及监管部门有相关规范的,从其规定。

   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

   3、特殊情形的处理

   (1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第(9)项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

   (2)由于证券、期货交易所或登记结算公司发送的数据错误,或不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金份额净值计算错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

   (三)基金份额净值错误的处理方式

   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

   基金合同的当事人应按照以下约定处理:

   1、估值错误类型

   本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

   上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

   2、估值错误处理原则

   (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

   (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

   (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

   (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

   3、估值错误处理程序

   估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

   (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

   (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

   (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;

   (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

   4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

   (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;

   (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告;

   (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

   (四)暂停估值的情形

   1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

   2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

   3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;

   4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

   (五)基金会计制度

   按国家有关部门规定的会计制度执行。

   (六)基金账册的建立

   基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

   (七)基金财务报表与报告的编制和复核

   1、财务报表的编制

   基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

   2、报表复核

   基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。

   3、财务报表的编制与复核时间安排

   (1)报表的编制

   基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起60日内完成基金半年度报告的编制;在每年结束之日起90日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

   (2)报表的复核

   基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。

   基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。

   六、基金份额持有人名册的保管

   基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管.基金管理人应定期向基金托管人提供基金份额持有人名册,基金托管人得到基金管理人提供的持有人名册后与基金管理人分别进行保管。保管方式可以采用电子或文档的形式,保存期不少于15年,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。

   基金托管人因编制基金定期报告等合理原因要求基金管理人提供相关资料时,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。

   七、争议解决方式

   各方当事人同意,因基金合同及本协议而产生的或与基金合同或本协议有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。

   争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

   本协议受中国法律管辖。

   八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

   (一)托管协议的变更程序

   本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

   (二)基金托管协议终止出现的情形

   1、基金合同终止;

   2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

   3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

   4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

   (三)基金财产的清算

   1、基金财产清算小组

   (1)自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

   (2)基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

   (3)在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

   (4)基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

   2、基金财产清算程序

   基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括:

   (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产;

   (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

   (3)对基金财产进行估值和变现;

   (4)制作清算报告;

   (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

   (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

   (7)对基金剩余财产进行分配。

   3、基金财产清算的期限为6个月。

   4、清算费用

   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

   5、基金财产按下列顺序清偿:

   (1)支付清算费用;

   (2)交纳所欠税款;

   (3)清偿基金债务;

   (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

   基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

   6、基金财产清算的公告

   清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

   7、基金财产清算账册及文件的保存

   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上,法律法规另有规定的从其规定。

您看完这篇新闻有何感觉:


太兴奋了

有点意思

没啥感觉

搞笑了点

比较无聊

又伤心了


 本栏目最新文章 24小时热门文章