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亚债中国债券指数基金2018年第2季度报告

2018-07-18 18:27:26

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年七月十八日

亚债中国债券指数基金 2018年第 2季度报告

1

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 7月 16日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2018年 4月 1日起至 6月 30日止。

亚债中国债券指数基金 2018年第 2季度报告

2

§2基金产品概况

基金简称 华夏亚债中国指数

基金主代码 001021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年 5月 25日

报告期末基金份额总额 4,431,527,837.03份

投资目标

本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回

报。

投资策略

本基金为被动管理基金,主要采用代表性分层抽样复制策略,

投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券

作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限

分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金还将积

极参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增

加基金收益。

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为 Markit

指数公司(Markit Indices Limited)编制并发布的 iBoxx?亚债中

国指数。

风险收益特征

本基金属于债券基金,风险与收益低于股票基金、混合基金,

高于货币市场基金。本基金主要投资于政府债券,风险和收益

低于投资范围包括股票、可转换公司债及普通企业债的债券基

金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏亚债中国指数 A 华夏亚债中国指数 C

下属分级基金的交易代码 001021 001023

报告期末下属分级基金的份

额总额

4,294,031,825.13份 137,496,011.90份

亚债中国债券指数基金 2018年第 2季度报告

3

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期

(2018年 4月 1日-2018年 6月 30日)

华夏亚债中国指数 A 华夏亚债中国指数 C

1.本期已实现收益 35,212,382.43 678,436.73

2.本期利润 137,535,668.97 2,654,496.66

3.加权平均基金份额本期利润 0.0311 0.0264

4.期末基金资产净值 5,030,003,578.23 156,856,585.27

5.期末基金份额净值 1.171 1.141

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏亚债中国指数A:

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 2.72% 0.17% 2.69% 0.17% 0.03% 0.00%

华夏亚债中国指数C:

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 2.70% 0.17% 2.69% 0.17% 0.01% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

亚债中国债券指数基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2011年 5月 25日至 2018年 6月 30日)

亚债中国债券指数基金 2018年第 2季度报告

4

华夏亚债中国指数A:

华夏亚债中国指数C:

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期

证券从业

年限

说明

亚债中国债券指数基金 2018年第 2季度报告

5

任职日期 离任日期

柳万军

本基金

的基金

经理、

固定收

益部总

2015-07-16 - 11年

中国人民银行研究生部金融学

硕士。曾任中国人民银行上海总

部副主任科员、泰康资产固定收

益部投资经理、交银施罗德基金

固定收益部基金经理助理等。

2013年6月加入华夏基金管理有

限公司,曾任固定收益部研究

员,华夏薪金宝货币市场基金基

金经理(2014年 5月26日至2017

年 8 月 7 日期间)、华夏货币市

场基金基金经理(2013年 12月

31日至 2017年 8月 7日期间)

等。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、

研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安

全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大

利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,

通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投

资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该

证券当日成交量 5%的情况。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2018年二季度,国际方面,美国经济继续向好,如期加息;油价、美债收益率、美元指数继

亚债中国债券指数基金 2018年第 2季度报告

6

续上行;欧洲经济偏弱,德法 PMI指数连续回落,欧洲央行多次释放出偏鸽派的信号;原油价格

震荡上行,黑色价格企稳。国内方面,生产端持续较强,需求端地产投资一枝独秀,经济增长整

体维持平稳;财政收缩和强监管下,社会融资规模继续走弱;CPI温和运行,PPI稳中略升;贸

易战升温、信用事件频发下,央行两次降准,货币政策持续释放宽松信号,收益率曲线平坦化下

行。

报告期内,本基金增加了中长端债券的配置,整体维持了与指数相近的久期。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2018年 6月 30日,华夏亚债中国指数 A基金份额净值为 1.171元,本报告期份额净值

增长率为2.72%;华夏亚债中国指数C基金份额净值为1.141元,本报告期份额净值增长率为2.70%,

同期业绩比较基准增长率为 2.69%。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产的

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 5,051,980,977.00 97.38

其中:债券 5,051,980,977.00 97.38

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 44,000,000.00 0.85

其中:买断式回购的买入返售金融

资产

- -

6 银行存款和结算备付金合计 16,264,949.12 0.31

亚债中国债券指数基金 2018年第 2季度报告

7

7 其他各项资产 75,705,367.28 1.46

8 合计 5,187,951,293.40 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 3,584,369,777.00 69.10

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,467,611,200.00 28.29

其中:政策性金融债 1,467,611,200.00 28.29

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 5,051,980,977.00 97.40

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资产

净值比例

(%)

1 120004

12附息国债

04

1,400,000 140,840,000.00 2.72

2 160007

16附息国债

07

1,400,000 136,906,000.00 2.64

3 160006

16附息国债

06

1,400,000 135,940,000.00 2.62

亚债中国债券指数基金 2018年第 2季度报告

8

4 160210 16国开 10 1,400,000 129,234,000.00 2.49

5 170006

17附息国债

06

1,300,000 127,842,000.00 2.46

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11投资组合报告附注

5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证

券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情

形。

5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,418.30

2 应收证券清算款 34,865.75

亚债中国债券指数基金 2018年第 2季度报告

9

3 应收股利 -

4 应收利息 65,481,199.31

5 应收申购款 10,186,883.92

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 75,705,367.28

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C

本报告期期初基金份额总额 4,666,828,635.31 48,810,692.16

报告期基金总申购份额 73,648,086.34 139,625,340.62

减:报告期基金总赎回份额 446,444,896.52 50,940,020.88

报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 4,294,031,825.13 137,496,011.90

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

亚债中国债券指数基金 2018年第 2季度报告

10

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金份额比例

达到或者超过 20%

的时间区间

期初份额

持有份额

份额占

1

2018-04-01至

2018-06-30

4,201,775,694.34 - - 4,201,775,694.34 94.82%

产品特有风险

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形,在

市场流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价

格及时变现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基

金资产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等

情形。

8.2影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2018年 4月 23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中民财富基金销

售(上海)有限公司为代销机构的公告。

2018年 4月 28日发布华夏基金管理有限公司公告。

2018年 5月 2日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在安信证券股份有限公

司开通定期定额申购业务的公告。

2018年 5月 9日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增和耕传承基金销售

有限公司为代销机构的公告。

2018年 5月 19日发布华夏基金管理有限公司公告。

2018年 6月 5日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增西安银行股份有限

公司为代销机构的公告。

2018年 6月 7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在国金证券股份有限公

司开通定期定额申购业务的公告。

2018年 6月 25日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在中国银河证券股份

有限公司开通定期定额申购业务的公告。

2018年 6月 29日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增凤凰金信(银川)

亚债中国债券指数基金 2018年第 2季度报告

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基金销售有限公司为代销机构的公告。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金

管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有

分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金

管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理

人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联

合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人,以及特定客户资产管理人、

保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金

管理公司之一。

华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银

河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2018年 6月 30日数据),华夏

经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类)”中排序 3/154;华夏医疗健

康混合(A类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(A类)”中排序 2/152;华夏医药 ETF、

华夏消费 ETF、华夏沪港通恒生 ETF在“股票基金-指数股票型基金-股票 ETF基金”中分别排序

2/115、8/115、9/115。

2季度,公司及旗下基金荣膺由基金评奖机构颁发的多项奖项。在《上海证券报》举行的 2018

中国基金业峰会暨第十五届“金基金”颁奖评选中,华夏基金荣获公募基金 20周年“金基金”TOP基

金公司大奖、华夏沪深 300ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖(一年期)、华夏上证 50ETF

获得第十五届“金基金”指数基金奖(三年期)。在《证券时报》的评奖活动中,华夏永福混合和华

夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号,华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债

券型明星基金”称号,华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。

在客户服务方面,2季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和

服务体验:(1)华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能,为客户登录网上交易平台提供了

更便捷的方式,进一步提升了客户体验;(2)与西安银行、和耕传承、中民财富、凤凰金信等代

销机构合作,为客户提供了更多理财渠道;(3)开展“华夏战略配售基金答题”、“华夏基金 20周

年司庆感恩二十年”、“华夏基金 20周年献礼”、“华夏基金户口本”等活动,为客户提供了多样化

的投资者教育和关怀服务。

亚债中国债券指数基金 2018年第 2季度报告

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§9备查文件目录

9.1备查文件目录

9.1.1中国证监会核准基金募集的文件;

9.1.2《亚债中国债券指数基金基金合同》;

9.1.3《亚债中国债券指数基金托管协议》;

9.1.4法律意见书;

9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;

9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者

可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一八年七月十八日