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富国中证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金二0一八年第2季度报告

发表日期:2018-07-20 10:17    来源:    关注指数:

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

报告送出日期: 2018年 07月 20日

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年

7月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2018年 4月 1日起至 2018年 6月 30日止。

1

§2 基金产品概况

基金简称 富国中证 10年期国债 ETF

场内简称 十年债

基金主代码

511310

交易代码

511310

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2018年 03月 19日

报告期末基金份额

总额(单位:份)

232,983.00

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略

本基金是指数基金,主要采用组合复制策略及适当的替代

性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

1、优化抽样复制策略

本基金通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性

分析,选取流动性较好的国债构建组合,对标的指数的久

期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的

目的。

2、替代性策略

对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份国债

被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份国债

足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份国债、

非成份国债、成份券个券衍生品等方式进行替代。

本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.20%,年跟

踪误差不超过 2%。

未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相

应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

3、国债期货的投资策略

本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易

活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交

易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现

投资目标。

业绩比较基准 中证 10年期国债指数。

风险收益特征

本基金属于债券基金,风险与收益低于股票基金、混合基

金,高于货币市场基金,属于较低预期收益和预期风险水

平的投资品种。本基金主要投资于标的指数成份券及备选

成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位: 人民币

主要财务指标

报告期(2018年 04月 01日-

2018年 06月 30日)

1.本期已实现收益

2,141,029.43

2.本期利润

2,442,785.01

3.加权平均基金份额本期利润

2.5829

4.期末基金资产净值

24,084,840.88

5.期末基金份额净值

103.3760

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放

式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价

值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月

3.22% 0.23% 1.74% 0.16% 1.48% 0.07%

注:过去三个月指 2018年 4月 1日-2018年 6月 30日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

3

注:1、截止日期为 2018年 6月 30日。

2、本基金于 2018年 3月 19日成立,自合同生效日起至本报告期末不足一年。

本基金建仓期 6个月,从 2018年 3月 19日起至 2018年 9月 18日,本期末建

仓期还未结束。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

期限

姓名 职务

任职日期 离任日期

证券从

业年限

说明

王保合

本基金基金

经理

2018-03-19

12

博士,曾任富国基金管理有

限公司研究员、富国沪深

300增强证券投资基金基金经

理助理;2011年 3月起任上

证综指交易型开放式指数证

券投资基金、富国上证综指

交易型开放式指数证券投资

基金联接基金基金经理,

2013年 9月起任富国创业板

指数分级证券投资基金基金

经理,2014年 4月起任富国

4

中证军工指数分级证券投资

基金基金经理,2015年 4月

起任富国中证移动互联网指

数分级证券投资基金、富国

中证国有企业改革指数分级

证券投资基金基金经理,

2015年 5月起任富国中证全

指证券公司指数分级证券投

资基金、富国中证银行指数

分级证券投资基金基金经理,

2017年 9月起任富国丰利增

强债券型发起式证券投资基

金基金经理,2018年 3月起

任富国中证 10年期国债交易

型开放式指数证券投资基金

基金经理;兼任量化投资部

总经理。具有基金从业资格。

陈斯扬

本基金基金

经理

2018-03-19

5

硕士,自 2013年 2月至

2016年 10月任交银施罗德基

金管理有限公司研究员、投

资经理;2016年 10月加入富

国基金管理有限公司,自

2016年 10月至 2018年 3月

任投资经理,自 2018年 3月

起任富国丰利增强债券型发

起式证券投资基金、富国宝

利增强债券型发起式证券投

资基金、富国中证 10年期国

债交易型开放式指数证券投

资基金基金经理,自 2018年

4月起任富国兴利增强债券型

发起式证券投资基金基金经

理。具有基金从业资格。

注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的

解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵

从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,富国基金管理有限公司作为富国中证 10年期国债交易型开放

式指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、

《中华人民共和国证券法》、《富国中证 10年期国债交易型开放式指数证券投

5

资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的

原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安

全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,基金投资组

合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交

易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资

决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、

事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知

情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、

价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易

系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权

限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银

行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限

制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交

易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组

合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价

下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和

反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度

公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平

性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,

并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基

金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况

要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公

平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审

6

阅签字后,归档保存,以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反

公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公

开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度以来,国内经济基本面维持平稳,暂未出现明显下行,但是内外部

环境均较去年有所转弱。

首先,内部环境上,随着资管新规落地,表外融资出现了断崖式下行,造

成 4-5月份的社融数据恶化,而同时银行表内受到缺资本和缺负债的双重约束,

无法很好地续接表外需求,导致整个广义信贷的紧缩,实体经济因此面临无米

下炊的风险,反映在资本市场上,低等级信用债利差出现了明显上行,债券违

约事件上升,均反映了实体企业资金收紧的问题。

其次,外部环境上,川普税改和财政政策落地,转而集中精力在贸易和关

税问题上,经过多轮谈判和较量,双边贸易摩擦有愈演愈烈之势,从 6月份

PMI的出口订单指数可以看到贸易摩擦已经开始对我国出口造成负面影响,在

拖累经济下行的同时,可能会推高部分工业品和消费品价格,对通胀有负面影

响。同时,欧洲和部分新兴经济体经济增速出现放缓的迹象,也对外部需求形

成拖累。

因此,在内外部环境的同时转弱的背景下,央行调整了货币政策,一次全

面降准加一次大幅定向降准,流动性的投放力度明显强于去年,6月末跨半年

资金面平稳即反映了这一点,这同时也促使市场预期发生了明显转变,二季度

以来,沪深 300指数下跌 13%,中债综合指数上涨 2%,也反映了市场对经济走

弱的预期。

在组合的操作上,产品是被动式指数基金,二季度仍旧维持对十年期国债

指数的跟踪抽样复制。

7

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期,本基金份额净值增长率为 3.22%,同期业绩比较基准收益率为

1.74%

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二

百人的情形。

2、自 2018年 5月 7日至 2018年 6月 1日,本基金存在资产净值连续二十

个工作日低于五千万元的情况。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号

项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1

权益投资 - -

其中:股票 - -

2

固定收益投资

20,476,243.38 80.85

其中:债券

20,476,243.38 80.85

资产支持证券 - -

3

贵金属投资 - -

4

金融衍生品投资 - -

5

买入返售金融资产 3,150,000.00

12.44

其中:买断式回购的买入返售金

融资产

- -

6

银行存款和结算备付金合计

387,909.40 1.53

7

其他资产

1,310,645.27 5.18

8

合计

25,324,798.05 100.00

注:上表中的债券投资项的金额包含可退替代款估值增值,而 5.5报告期末按

公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细不含可退替代款

估值增值。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票资产。

8

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票资产。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1

国家债券

20,476,243.38 85.02

2

央行票据 - -

3

金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4

企业债券 - -

5

企业短期融资券 - -

6

中期票据 - -

7

可转债(可交换债) - -

8

同业存单 - -

9

其他 - -

10

合计

20,476,243.38 85.02

注:上述债券投资包括可退替代款估值增值。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

1 019586

18国债 04

100,000 10,303,000.00 42.78

2 180011

18附息国债 11

100,000 10,178,000.00 42.26

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

9

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1本期国债期货投资政策

本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货

合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地

跟踪标的指数,实现投资目标。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益(元) -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本基金本报告期末未持有股票资产。

10

5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1

存出保证金

3,741.69

2

应收证券清算款

1,103,482.05

3

应收股利 -

4

应收利息

203,421.53

5

应收申购款 -

6

其他应收款 -

7

待摊费用 -

8

其他 -

9

合计

1,310,645.27

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票资产。

5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能

存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额

2,402,983.00

报告期期间基金总申购份额

1,430,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额

3,600,000.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -

报告期期末基金份额总额

232,983.00

11

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本基金份额 -

报告期期间买入/申购总份额 -

报告期期间卖出/赎回总份额 -

报告期期末管理人持有的本基金份额 -

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) -

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况

报告期末持有基金情

投资者

类别

序号

持有基金份额

比例达到或者

超过 20%的时

间区间

期初

份额

申购

份额

赎回

份额

持有份额

份额占

1

2018-04-27至

2018-05-

01;2018-06-04

-

4,086,4

90.00

4,071,

400.00

15,090.00 6.48%

2

2018-04-27至

2018-05-02

300,00

0.00

-

300,00

0.00

- -

机构

3

2018-04-01至

2018-04-25

600,00

0.00

-

600,00

0.00

- -

个人

1

2018-05-31至

2018-06-

03;2018-06-

05至 2018-06-07

50,000

.00

-

32,000

.00

18,000.00 7.73%

产品特有风险

本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,本基金管理人已

经采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理

人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值

波动风险等特有风险。

12

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国中证 10年期国债交易型开放式指数证券投资

基金的文件

2、富国中证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、富国中证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国中证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表

附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 16-17层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本资产管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)公司网址:

http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司

2018年 07月 20日

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