基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司送出日期：二〇一八年八月二十四日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计 。本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。 基金简介 基金基本情况基金简称工银文体产业股票基金主代码001714基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年12月30日基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司报告期末基金份额总额297,168,476.96份基金合同存续期不定期 基金产品说明投资目标本基金通过投资于文体产业中具有长期稳定成长性的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。投资策略本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上，采用动态调整策略，在市场上涨阶段中，适当增加权益类资产配置比例，在市场下行周期中，适当降低权益类资产配置比例，力求实现基金财产的长期稳定增值，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。在股票选择策略方面，本基金所界定的文化产业包含三个层面，传统文化产业、新兴文化产业以及文化相关产业。业绩比较基准80%×中证文体指数收益率＋20%×中债综合财富（总值）指数收益率。风险收益特征基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称工银瑞信基金管理有限公司兴业银行股份有限公司信息披露负责人姓名朱碧艳龚小武联系电话400-811-9999021-62677777-212056电子邮箱customerservice@icbccs.com.cn011597@cib.com.cn客户服务电话 400-811-999995561传真010-66583158021-62535823 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.icbccs.com.cn基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日 )本期已实现收益21,930,542.23本期利润-6,161,600.91加权平均基金份额本期利润-0.0280本期基金份额净值增长率-0.34%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2018年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.4706期末基金资产净值437,014,975.09期末基金份额净值1.471注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。4、本基金基金合同生效日为2015年12月30日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-4.79%1.48%-8.60%1.47%3.81%0.01%过去三个月-2.45%1.25%-13.27%1.15%10.82%0.10%过去六个月-0.34%1.28%-12.31%1.21%11.97%0.07%过去一年14.39%1.13%-16.99%1.02%31.38%0.11%自基金合同生效起至今47.10%0.96%-42.75%1.24%89.85%-0.28% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2015年12月30日生效。2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票资产占基金资产的比例为80%–95%，其中投资于本基金界定的文体产业范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月，是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。截至2018年6月30日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信沪港深股票型证券投资基金等113只公募基金。公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期袁芳本基金的基金经理2015年12月30日-11曾在嘉实基金担任股票交易员；2011年加入工银瑞信，现任研究部大消费研究团队负责人、基金经理，2015年12月30日至今，担任工银瑞信文体产业股票型基金基金经理；2018年2月13日至今，担任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。林梦本基金的基金经理2017年10月24日-10曾在中信证券股份有限公司担任高级经理；2011年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理，2017年10月24日至今，担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。张玮升本基金的基金经理2017年10月27日-62012年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部家电、轻工制造、教育、体育行业高级研究员、基金经理，2017年10月27日至今，担任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管理人对外披露的离职日期。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 异常交易行为的专项说明本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析市场的主线是去杠杆和贸易战，同时经济数据整体还不错。在此背景下，经济后周期的消费板块整体表现突出，而科技板块有所回撤。基金适当降低了科技板块和一些小食品板块的配置，维持了大消费板块的整体配置比例。大消费板块里面，主要仓位配置在必选消费领域，白酒之类的可选消费配置有所降低，主要是宏观的居民可支配收入数据表现疲软，对于可选消费相对谨慎。报告期内基金的业绩表现报告期内，本基金净值增长率为-0.34%，业绩比较基准收益率为-12.31%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望宏观政策是否会有所调整是下半年最大的变数。优质标的有望在三四季度迎来估值切换，本基金将积极优选自下而上的阿尔法股。棚改货币化政策的变化对三四线的消费会有较大的影响，相对看好必选消费。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历4.6.1.1职责分工参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。4.6.2基金经理参与或决定估值的程度本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表会计主体：工银瑞信文体产业股票型证券投资基金报告截止日： 2018年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资 产：银行存款79,602,926.8915,253,101.14结算备付金1,806,962.631,718,040.03存出保证金331,413.92253,379.57交易性金融资产363,865,119.08265,842,423.48其中：股票投资363,865,119.08265,842,423.48基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产20,000,000.00-应收证券清算款-19,694,578.53应收利息36,801.239,918.71应收股利--应收申购款521,791.57251,413.24递延所得税资产--其他资产--资产总计466,165,015.32303,022,854.70负债和所有者权益附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款27,488,765.35-应付赎回款355,844.361,083,969.30应付管理人报酬521,444.08376,938.44应付托管费86,907.3462,823.06应付销售服务费--应付交易费用514,406.05432,143.02应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债182,673.05360,239.81负债合计29,150,040.232,316,113.63所有者权益：实收基金297,168,476.96203,730,860.27未分配利润139,846,498.1396,975,880.80所有者权益合计437,014,975.09300,706,741.07负债和所有者权益总计466,165,015.32303,022,854.70注：1、本基金基金合同生效日为2015年12月30日。2、报告截止日2018年6月30日，基金份额净值为人民币1.471元，基金份额总额为297,168,476.96份。 利润表会计主体：工银瑞信文体产业股票型证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项 目附注号本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日一、收入-943,248.3729,206,579.301.利息收入358,682.66279,596.33其中：存款利息收入355,901.84273,943.60债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入2,780.825,652.73其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）26,553,727.991,820,795.50其中：股票投资收益23,353,112.84334,916.56基金投资收益--债券投资收益--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益3,200,615.151,485,878.943.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-28,092,143.1426,835,372.624.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）236,484.12270,814.85减：二、费用5,218,352.543,539,281.961．管理人报酬2,453,472.491,953,358.022．托管费408,912.09325,559.633．销售服务费--4．交易费用2,167,785.361,073,881.445．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．税金及附加 --7．其他费用188,182.60186,482.87三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-6,161,600.9125,667,297.34减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-6,161,600.9125,667,297.34注：本基金基金合同生效日为2015年12月30日。 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：工银瑞信文体产业股票型证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）203,730,860.2796,975,880.80300,706,741.07二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--6,161,600.91-6,161,600.91三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）93,437,616.6949,032,218.24142,469,834.93其中：1.基金申购款156,965,552.8081,630,034.12238,595,586.922.基金赎回款-63,527,936.11-32,597,815.88-96,125,751.99四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）297,168,476.96139,846,498.13437,014,975.09项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）207,610,006.0932,336,025.50239,946,031.59二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-25,667,297.3425,667,297.34三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）1,988,557.622,009,836.313,998,393.93其中：1.基金申购款118,367,862.4425,036,683.85143,404,546.292.基金赎回款-116,379,304.82-23,026,847.54-139,406,152.36四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）209,598,563.7160,013,159.15269,611,722.86注：本基金基金合同生效日为2015年12月30日。报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______郭特华______ ______赵紫英______ ____关亚君____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况工银瑞信文体产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1472号《关于准予工银瑞信文体产业股票型证券投资基金注册的批复》核准，由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集430,599,555.74元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1474号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金合同》于2015年12月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为430,694,978.39份基金份额，其中认购资金利息折合95,422.65份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%–95%，其中投资于本基金界定的文体产业范围内股票不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：80%×中证文体指数收益率＋20%×中债综合财富(总值)指数收益率。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金合同》和其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系工银瑞信基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构兴业银行股份有限公司基金托管人、基金销售机构中国工商银行股份有限公司基金管理人股东、基金销售机构工银瑞信投资管理有限公司基金管理人子公司注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费2,453,472.491,953,358.02其中：支付销售机构的客户维护费784,387.09777,300.68注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5 %年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.5 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费408,912.09325,559.63注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。销售服务费无。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日基金合同生效日（ 2015年12月30日 ）持有的基金份额--期初持有的基金份额--期间申购/买入总份额3,231,415.64-期间因拆分变动份额--减：期间赎回/卖出总份额3,231,415.64-期末持有的基金份额--期末持有的基金份额占基金总份额比例--注：1、基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份关联方名称本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例工银瑞信投资管理有限公司23,900,087.318.0426%0.000.0000% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入兴业银行股份有限公司79,602,926.89340,356.0023,002,448.80264,633.00 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。其他关联交易事项的说明无。 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.9.1.1 受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注603693江苏新能2018年6月25日2018年7月3日新股流通受限9.009.005,38448,456.0048,456.00-603706东方环宇2018年6月29日2018年7月9日新股流通受限13.0913.091,76523,103.8523,103.85-603105芯能科技2018年6月29日2018年7月9日新股流通受限4.834.833,41016,470.3016,470.30-期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注600335国机汽车2018年4月3日重大事项9.05--288,8002,984,374.002,613,640.00指数法估值注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于2018年6月30日对资产净值和本期净利润的影响均为人民币-427,424.00元。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购无。交易所市场债券正回购无。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。 投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资363,865,119.0878.06其中：股票363,865,119.0878.062固定收益投资--其中：债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产20,000,000.004.29其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计81,409,889.5217.467其他各项资产890,006.720.198合计466,165,015.32100.00注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业257,669,441.6058.96D电力、热力、燃气及水生产和供应业18,313,372.614.19E建筑业--F批发和零售业26,687,631.766.11G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业10,627,286.222.43J金融业2,841,020.000.65K房地产业23,957,075.005.48L租赁和商务服务业14,967,215.753.42M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业81,226.140.02O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业8,720,850.002.00S综合--合计363,865,119.0883.26注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1000651格力电器480,59622,660,101.405.192600271航天信息871,57422,024,674.985.043600887伊利股份537,96615,009,251.403.434300567精测电子165,84713,201,421.203.025600519贵州茅台17,79313,014,867.782.986600298安琪酵母351,06012,525,820.802.877600885宏发股份399,16011,942,867.202.738000895双汇发展431,24311,389,127.632.619600011华能国际1,741,64111,076,836.762.5310300373扬杰科技368,10010,527,660.002.41注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600048保利地产26,009,783.998.652000651格力电器24,811,405.828.253600271航天信息22,108,297.057.354000636风华高科18,298,808.166.095300567精测电子18,072,979.006.016002024苏宁易购17,505,855.005.827000002万科A16,811,336.025.598600011华能国际16,690,648.435.559000858五粮液16,681,722.695.5510002410广联达16,424,508.005.4611600519贵州茅台15,075,287.005.0112001979招商蛇口14,871,295.394.9513600570恒生电子14,477,418.144.8114601111中国国航13,736,869.624.5715600887伊利股份13,052,632.594.3416002236大华股份13,017,187.614.3317002343慈文传媒12,762,150.274.2418300059东方财富12,649,674.004.2119600027华电国际12,170,692.004.0520002027分众传媒12,088,378.334.0221600298安琪酵母12,050,058.904.0122000895双汇发展11,798,875.493.9223603799华友钴业11,745,277.193.9124300144宋城演艺11,601,835.003.8625603885吉祥航空11,053,115.163.6826600115东方航空10,638,203.003.5427600498烽火通信10,619,776.003.5328600690青岛海尔10,390,148.763.4629300373扬杰科技10,093,744.073.3630600029南方航空10,009,586.253.3331600038中直股份9,861,920.503.2832600085同仁堂9,835,439.343.2733603960克来机电9,760,110.123.2534002557洽洽食品9,492,439.133.1635002582好想你8,889,979.222.9636000333美的集团8,619,978.012.8737002078太阳纸业8,598,858.882.8638600884杉杉股份8,592,329.182.8639300413快乐购8,591,867.002.8640000513丽珠集团8,490,827.172.8241002180纳思达8,170,417.002.7242300078思创医惠8,168,403.712.7243300124汇川技术8,116,401.372.7044002415海康威视8,114,869.172.7045600703三安光电7,899,529.002.6346600340华夏幸福7,622,999.002.5447600885宏发股份7,600,675.202.5348600998九州通7,557,067.722.5149603345安井食品7,410,635.002.4650601288农业银行7,376,454.002.4551601939建设银行7,364,726.002.4552002751易尚展示7,259,495.472.4153600563法拉电子7,098,642.002.3654002008大族激光6,898,216.402.2955002876三利谱6,531,896.002.1756002050三花智控6,469,951.002.1557600835上海机电6,458,233.242.1558002659凯文教育6,294,816.122.0959600036招商银行6,250,252.002.0860601601中国太保6,205,869.122.0661000759中百集团6,200,853.572.0662000661长春高新6,198,736.682.0663002304洋河股份6,189,366.002.0664601857中国石油6,186,992.092.0665600612老凤祥6,167,223.802.0566002179中航光电6,133,905.002.0467601318中国平安6,089,288.082.0268601336新华保险6,084,207.002.0269000001平安银行6,079,787.002.0270600197伊力特6,053,876.002.0171002126银轮股份6,038,741.002.01注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1000858五粮液24,641,107.188.192600048保利地产22,475,292.857.473601111中国国航20,720,443.116.894002410广联达19,304,264.156.425002557洽洽食品18,320,117.156.096000636风华高科17,839,745.345.937603885吉祥航空17,497,416.665.828600115东方航空16,883,532.135.619600029南方航空16,035,155.995.3310600038中直股份15,504,489.945.1611601888中国国旅15,265,912.155.0812002582好想你15,215,192.205.0613000651格力电器15,038,165.855.0014000333美的集团14,906,066.274.9615000002万科A14,149,952.844.7116002027分众传媒12,835,139.034.2717600197伊力特12,557,556.644.1818600570恒生电子11,735,764.283.9019002343慈文传媒11,716,581.923.9020600887伊利股份11,421,253.883.8021300413快乐购10,252,688.003.4122002640跨境通9,790,221.333.2623300251光线传媒9,663,889.253.2124002078太阳纸业9,621,735.723.2025002415海康威视9,025,271.153.0026002180纳思达8,530,662.902.8427600884杉杉股份8,454,849.362.8128002236大华股份8,421,768.372.8029603799华友钴业8,300,311.192.7630603883老百姓7,897,750.902.6331002024苏宁易购7,767,550.412.5832300078思创医惠7,623,722.802.5433600340华夏幸福7,427,674.502.4734600703三安光电7,287,734.142.4235002048宁波华翔7,061,144.002.3536300567精测电子7,047,167.052.3437002304洋河股份6,982,060.402.3238600188兖州煤业6,945,406.962.3139600754锦江股份6,791,203.752.2640002179中航光电6,780,591.172.2541300017网宿科技6,767,412.512.2542601288农业银行6,615,591.002.2043600138中青旅6,579,841.372.1944002659凯文教育6,561,854.442.1845603899晨光文具6,521,514.452.1746000910大亚圣象6,492,859.042.1647601939建设银行6,479,064.002.1548601857中国石油6,401,638.202.1349002050三花智控6,319,728.832.1050300070碧水源6,287,167.902.0951600612老凤祥6,153,440.232.0552001979招商蛇口6,064,294.642.0253603345安井食品6,049,025.382.01注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额947,499,255.91卖出股票收入（成交）总额844,737,530.01注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。 本基金投资股指期货的投资政策本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 本期国债期货投资评价本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金331,413.922应收证券清算款-3应收股利-4应收利息36,801.235应收申购款521,791.576其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计890,006.72 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例13,73121,642.16131,952,388.0244.40%165,216,088.9455.60% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金1,058,270.810.36% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金10~50 开放式基金份额变动 单位：份基金合同生效日（ 2015年12月30日 ）基金份额总额430,694,978.39本报告期期初基金份额总额203,730,860.27本报告期基金总申购份额156,965,552.80减:本报告期基金总赎回份额63,527,936.11本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额297,168,476.96注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人：基金管理人于2018年4月9日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，江明波先生自2018年4月4日起不再担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。2、基金托管人：无。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期内基金投资策略未有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例华泰证券2916,576,101.2351.21%560,304.2148.12%-光大证券2350,720,729.7719.60%249,467.0921.43%-东吴证券2236,424,553.7113.21%168,167.1514.44%-国金证券2190,729,784.5310.66%116,591.5810.01%-中信建投295,369,119.635.33%69,743.325.99%-西南证券4-----海通证券2-----广发证券2-----长江证券2-----安信证券2-----注：1.交易单元的选择标准和程序基金管理人选择综合实力强、研究能力突出、合规经营的证券公司，向其租用专用交易单元。（1）选择标准： a)经营行为规范，在最近一年内无重大违规行为。b)具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及量化、衍生品和国际市场的研究服务支持。c)在证监会最近一期证券公司年度分类结果中，分类级别原则上不得低于BBB。d)与其他证券公司相比，能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金费率。（2）选择程序a)新增证券公司的选定：根据以上标准对证券公司进行考察、选择和确定。在合作之前，证券公司需提供至少两个季度的服务，并在两个季度内与其他已合作证券公司一起参与基金管理人的研究服务评估。根据对其研究服务评估结果决定是否作为新增合作证券公司。b)签订协议：与被选择的证券公司签订交易单元租用协议。2.证券公司的评估、保留和更换程序（1）交易单元的租用期限为一年，合同到期前30天内，基金管理人将根据各证券公司在服务期间的综合证券服务质量、费率等情况进行评估。（2）对于符合标准的证券公司，与其续约；对于不能达到标准的证券公司，不与其续约，并根据证券公司选择标准和程序，重新选择其他经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。（3）若证券公司提供的综合证券服务不符合要求，基金管理人有权按照协议约定，提前终止租用其交易单元。在报告期内本基金新增广发证券的396570深圳、40755上海交易单元 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例华泰证券--10,000,000.0025.00%--光大证券--10,000,000.0025.00%--东吴证券------国金证券--20,000,000.0050.00%--中信建投------西南证券------海通证券------广发证券------长江证券------安信证券------ 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120180613-2018063017,854,116.9442,160,235.090.0060,014,352.0320.20%个人---------------产品特有风险本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动的风险。 影响投资者决策的其他重要信息根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规的要求，基金管理人经与基金托管人协商一致，对本基金基金合同、托管协议的有关条款进行了修改，修改后的基金合同、托管协议自2018年4月1日起生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。