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广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告摘要

发表日期:2018-08-24 08:23    来源:    关注指数:

基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年八月二十四日 1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称广发沪深300联接基金主代码270010交易代码270010基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年12月30日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额957,401,639.09份基金合同存续期不定期下属两级基金的基金简称广发沪深300ETF联接A广发沪深300ETF联接C下属两级基金的交易代码270010002987报告期末下属分级基金的份额总额641,454,555.84份315,947,083.25份2.1.1 目标基金基本情况基金名称广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金主代码510360基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2015年8月20日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2015年9月9日基金管理人名称广发基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司2.2 基金产品说明投资目标本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。业绩比较基准95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。风险收益特征本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。2.2.1 目标基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准本基金的标的指数为沪深300指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。风险收益特征本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名段西军郭明联系电话020-83936666(010)66105798电子邮箱dxj@gffunds.com.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话95105828,020-8393699995588传真020-89899158(010)661057992.4 信息披露方式登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址http://www.gffunds.com.cn基金半年度报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)广发沪深300ETF联接A广发沪深300ETF联接C本期已实现收益42,118,877.4611,155,459.65本期利润-136,668,403.16-66,354,909.37加权平均基金份额本期利润-0.2080-0.2554本期加权平均净值利润率-11.50%-14.32%本期基金份额净值增长率-11.51%-11.55%3.1.2期末数据和指标报告期末(2018年6月30日)广发沪深300ETF联接A广发沪深300ETF联接C期末可供分配利润404,190,147.06196,163,836.24期末可供分配基金份额利润0.63010.6209期末基金资产净值1,045,644,702.90512,110,919.49期末基金份额净值1.63011.6209注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较广发沪深300ETF联接A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月-6.61%1.25%-7.28%1.22%0.67%0.03%过去三个月-8.63%1.08%-9.44%1.08%0.81%0.00%过去六个月-11.51%1.08%-12.24%1.10%0.73%-0.02%过去一年-2.55%0.89%-4.02%0.90%1.47%-0.01%过去三年-17.13%1.48%-20.37%1.41%3.24%0.07%自基金合同生效起至今99.46%1.48%85.13%1.47%14.33%0.01%广发沪深300ETF联接C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月-6.53%1.25%-7.28%1.22%0.75%0.03%过去三个月-8.58%1.08%-9.44%1.08%0.86%0.00%过去六个月-11.55%1.08%-12.24%1.10%0.69%-0.02%过去一年-2.79%0.89%-4.02%0.90%1.23%-0.01%自基金合同生效起至今12.40%0.76%9.03%0.78%3.37%-0.02%(1)业绩比较基准:95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2008年12月30日至2018年6月30日)广发沪深300ETF联接A/广发沪深300ETF联接C/注:经2016年1月25日中国证监会的备案确认,本基金变更了投资范围并更名为广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和30个部门:宏观策略部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。截至2018年6月30日,本基金管理人管理一百七十五只开放式基金,管理资产规模为3600亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘杰本基金的基金经理;广发中证500ETF基金的基金经理;广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理;广发沪深300ETF基金的基金经理;广发养老指数基金的基金经理;广发中小板300ETF基金的基金经理;广发中小板300联接基金的基金经理;广发中证环保ETF联接基金的基金经理;广发军工ETF基金的基金经理;广发中证军工ETF联接基金的基金经理;广发中证环保ETF基金的基金经理;广发创业板ETF基金的基金经理;广发创业板ETF联接基金的基金经理;广发量化稳健混合基金的基金经理;广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)基金的基金经理;广发港股通恒生综合中型股指数基金的基金经理;广发美国房地产指数(QDII)基金的基金经理;广发纳斯达克100指数(QDII)基金的基金经理;广发纳指100ETF基金的基金经理;广发全球农业指数(QDII)基金的基金经理;广发全球医疗保健(QDII)基金的基金经理;广发生物科技指数(QDII)基金的基金经理;指数投资部总经理助理2014-04-01-14年刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日起任职)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)。注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库,投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析(1)投资策略作为指数基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。本基金是ETF联接基金,将主要持有广发沪深300ETF及指数成分股,间接复制指数,本质上依然是被动投资策略,跟踪效果与直接持有成分股效果相同,同时作为联接基金,可参与场内折溢价套利等交易,更有利于广发沪深300ETF及其联接基金持有人的利益。(2)运作分析报告期内,本基金跟踪误差来源主要是成分股调整、申赎因素和停牌股票估值调整因素,目前的规模水平下,申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期内,本基金A类份额净值增长率为-11.51%,C类份额净值增长率为-11.55%,同期业绩基准收益率为-12.24%,较好地跟踪了指数。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望上半年,受金融去杠杆、信用债违约以及中美贸易战升级的持续不利影响,整体市场预期较为悲观,主流指数均呈现较大幅度的下挫,但同时也释放了一定的市场风险,目前很多行业估值均已处于历史低位,而随着流动性的逐步改善和市场环境的逐步消化,市场对于风险应对或许存在一定的过度反应。结合目前的估值水平,A股市场进入了相对值得配置的阶段,投资者应关注未来的A股投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同规定。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,本基金托管人在对广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,广发基金管理有限公司在对广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金报告截止日:2018年6月30日单位:人民币元资产附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资产:--银行存款6.4.7.1139,694,235.4995,267,884.30结算备付金10,491,360.7220,878,042.00存出保证金8,203,056.621,503,048.57交易性金融资产6.4.7.21,483,513,415.471,514,090,682.96其中:股票投资34,513,295.4519,567,484.87基金投资1,448,996,443.541,494,519,998.09债券投资3,676.483,200.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产6.4.7.3--买入返售金融资产6.4.7.4--应收证券清算款--应收利息6.4.7.587,026.7421,582.67应收股利--应收申购款3,040,221.172,325,109.14递延所得税资产--其他资产6.4.7.65,204.0092,894.60资产总计1,645,034,520.211,634,179,244.24负债和所有者权益附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负债:--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付证券清算款19,993,526.531,261,056.75应付赎回款66,360,885.0716,072,849.23应付管理人报酬62,228.4757,552.86应付托管费12,445.6811,510.57应付销售服务费91,201.35278,016.08应付交易费用6.4.7.7559,859.40875,704.66应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债6.4.7.8198,751.32350,277.42负债合计87,278,897.8218,906,967.57所有者权益:--实收基金6.4.7.9957,401,639.09877,895,083.57未分配利润6.4.7.10600,353,983.30737,377,193.10所有者权益合计1,557,755,622.391,615,272,276.67负债和所有者权益总计1,645,034,520.211,634,179,244.24注:报告截止日2018年6月30日,广发沪深300ETF联接A基金份额净值人民币1.6301元,基金份额总额641,454,555.84份;广发沪深300ETF联接C基金份额净值人民币1.6209元,基金份额总额315,947,083.25份;总份额总额957,401,639.09份。6.2 利润表会计主体:广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日单位:人民币元项目附注号本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日一、收入-201,198,039.63236,402,731.711.利息收入593,016.24620,873.51其中:存款利息收入6.4.7.11593,013.94620,873.51债券利息收入2.30-资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)53,416,169.8946,100,682.95其中:股票投资收益6.4.7.12-1,387,275.851,276,754.66基金投资收益6.4.7.1363,717,560.7541,963,866.46债券投资收益6.4.7.14623.62-资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益6.4.7.15-9,211,168.592,839,380.00股利收益6.4.7.16296,429.9620,681.833.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6.4.7.17-256,297,649.64189,489,110.594.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.7.181,090,423.88192,064.66减:二、费用1,825,272.903,513,955.781.管理人报酬352,883.59419,224.632.托管费70,576.6983,844.903.销售服务费782,314.602,149,550.084.交易费用6.4.7.19417,309.12666,742.895.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.税金及附加6,638.88-7.其他费用6.4.7.20195,550.02194,593.28三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-203,023,312.53232,888,775.93减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-203,023,312.53232,888,775.936.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)877,895,083.57737,377,193.101,615,272,276.67二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--203,023,312.53-203,023,312.53三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)79,506,555.5266,000,102.73145,506,658.25其中:1.基金申购款1,245,141,593.83990,754,866.292,235,896,460.122.基金赎回款-1,165,635,038.31-924,754,763.56-2,090,389,801.87四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)957,401,639.09600,353,983.301,557,755,622.39项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)1,234,208,341.18621,195,734.541,855,404,075.72二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-232,888,775.93232,888,775.93三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)81,310,516.5927,713,901.12109,024,417.71其中:1.基金申购款1,076,678,783.55592,854,840.031,669,533,623.582.基金赎回款-995,368,266.96-565,140,938.91-1,560,509,205.87四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)1,315,518,857.77881,798,411.592,197,317,269.36报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原名:广发沪深300指数证券投资基金)(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监许可[2008]1295号文《关于核准广发沪深300指数证券投资基金募集的批复》批准,由基金发起人广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起,于2008年12月30日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金已向中国证监会备案,并获中国证监会基金部函(2008)545 号《关于广发沪深300指数证券投资基金备案确认的函》确认。本基金募集期为2008年12月8日至2008年12月26日,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次募集资金为人民币653,693,988.31元,有效认购户数为12,912户。其中,认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币44,015.09元,折合基金份额 44,015.09份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。基金合同于2008年12月30日生效,基金合同生效日的基金份额总额为653,693,988.31份。根据本基金的管理人于2016年1月19日发布的《关于广发沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》,变更本基金的投资范围及相关事项,将本基金变更为广发沪深300ETF的联接基金,允许本基金投资股指期货,参与融资融券及通过证券金融公司办理转融通业务。相应地对基金合同中有关本基金的名称、基金份额申购和赎回、基金的投资和估值、基金的费用、基金份额持有人大会及其他部分条款,按照相关法律法规及中国证监会的有关规定进行修改,广发沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会决议经中国证券监督管理委员会于2016年1月18日备案确认,自该日生效。根据《关于广发沪深300指数证券投资基金变更投资范围及其相关事项的议案》以及相关法律法规的规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,基金管理人已将《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》、《广发沪深300指数证券投资基金托管协议》修订为《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》,并已报中国证监会审核。《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》自中国证监会备案确认广发沪深300指数证券投资基金基金份额持有人大会决议生效之日,原《广发沪深300指数证券投资基金基金合同》、《广发沪深300指数证券投资基金托管协议》同日失效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定,2016年1月18日前本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、到期日在一年以内的政府债券及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具;2016年1月18日起,本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的业绩比较基准采用:95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。本基金自2016年7月6日起增设C类基金份额,原份额转为A类份额。本基金的财务报表于2018年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:1、证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。3、对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳,从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。4、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。5、对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。 6.4.7 关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系中国工商银行股份有限公司基金托管人、代销机构广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构广发证券股份有限公司基金管理人母公司、代销机构广发期货有限公司基金管理人母公司的全资子公司广发沪深300交易型指数证券投资基金本基金是该基金的联接基金 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。 6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费352,883.59419,224.63其中:支付销售机构的客户维护费723,868.65709,317.64注:1.2012年9月5日起,本基金的管理费按前一日的基金资产净值的0.5%的年费率计提.管理费的计算方法如下:H=E×0.5%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。2.2016年1月18日起,本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取0)的0.50%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值,若为负数,则E取0。基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费70,576.6983,844.90注:1.2012年9月5日起,本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提.托管费的计算方法如下:H=E×0.1%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。2.2016年1月18日起,本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.1%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日基金资产净值-前一日所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值,若为负数,则E取0。基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费广发基金管理有限公司700,467.40广发证券股份有限公司5,614.56合计706,081.96获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费广发基金管理有限公司2,118,632.02广发证券股份有限公司4,123.80合计2,122,755.82注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%年费率(2018年5月17日以前:0.40%)计提。计算方法如下:H=E×0.20%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行股份有限公司139,694,235.49494,392.59122,587,850.95501,703.80注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位:人民币元本期2018年1月1日至2018年6月30日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量(单位:股/张)总金额广发证券股份有限公司-----上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量(单位:股/张)总金额广发证券股份有限公司600089特变电工配股认购172.001,233.246.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期末持有1,301,065,317份目标ETF基金广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金份额,占其总份额的比例为97.94%。6.4.9 期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注002252上海莱士2018-02-23重大事项停牌19.52--1,000.0019,575.0019,520.00-601727上海电气2018-06-06重大事项停牌6.342018-08-075.713,300.0019,375.3820,922.00-002450康得新2018-06-04重大事项停牌17.08--1,400.0027,615.0023,912.00-601118海南橡胶2018-05-24重大事项停牌6.62--5,200.0030,684.0034,424.00-600221海航控股2018-01-10重大事项停牌3.232018-07-202.9120,436.0064,355.6066,008.28-601390中国中铁2018-05-07重大事项停牌6.442018-08-207.2516,200.00119,763.00104,328.00-6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项1、公允价值(1)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。(2)以公允价值计量的金融工具(i)金融工具公允价值计量的方法本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本基金最近一期年报。(ii)各层级金融工具公允价值于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,483,244,301.19元,属于第二层级的余额为269,114.28元,无属于第三层级的金额(2017年12月31日:属于第一层级的余额为1,512,189,601.96元,属于第二层级的余额为1,901,081.00元,无属于第三层级的金额)。(iii)公允价值所属层级间的重大变动对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资34,513,295.452.10其中:股票34,513,295.452.102基金投资1,448,996,443.5488.083固定收益投资3,676.480.00其中:债券3,676.480.00资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计150,185,596.219.138其他各项资产11,335,508.530.699合计1,645,034,520.21100.007.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业34,424.000.00B采矿业1,579,191.630.10C制造业10,842,746.020.70D电力、热力、燃气及水生产和供应业1,358,765.940.09E建筑业1,450,658.800.09F批发和零售业559,994.540.04G交通运输、仓储和邮政业1,428,752.280.09H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业 878,011.600.06J金融业14,715,548.210.94K房地产业1,207,209.430.08L租赁和商务服务业366,993.000.02M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业84,100.000.01S综合6,900.000.00合计34,513,295.452.227.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1601318中国平安52,4003,069,592.000.202600519贵州茅台2,7001,974,942.000.133600036招商银行46,6001,232,104.000.084601166兴业银行61,000878,400.000.065600887伊利股份30,249843,947.100.056600016民生银行115,300807,100.000.057600276恒瑞医药10,399787,828.240.058601328交通银行130,000746,200.000.059601288农业银行183,300630,552.000.0410600030中信证券37,700624,689.000.04注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1601318中国平安14,681,522.230.912600519贵州茅台9,362,929.750.583600036招商银行6,205,314.000.384601166兴业银行4,261,773.000.265600016民生银行3,926,179.000.246600887伊利股份3,908,531.640.247601328交通银行3,571,638.080.228601288农业银行3,079,246.000.199600276恒瑞医药3,046,127.700.1910600030中信证券2,999,261.000.1911600000浦发银行2,770,302.490.1712601398工商银行2,747,433.000.1713601668中国建筑2,717,401.000.1714600104上汽集团2,382,839.840.1515601601中国太保2,335,491.820.1416600900长江电力2,228,884.000.1417601169北京银行2,074,928.000.1318600048保利地产2,068,473.500.1319600837海通证券1,866,431.000.1220601988中国银行1,744,062.000.11注:本项及下项7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外, “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1601318中国平安11,379,583.360.702600519贵州茅台7,292,986.220.453600036招商银行4,671,306.000.294601166兴业银行3,188,420.000.205600887伊利股份3,066,823.070.196600016民生银行2,972,934.000.187601328交通银行2,596,330.600.168600030中信证券2,251,331.670.149601288农业银行2,227,572.000.1410600000浦发银行2,119,200.240.1311601668中国建筑2,057,578.000.1312600276恒瑞医药2,045,758.650.1313601398工商银行1,970,878.920.1214600104上汽集团1,794,513.000.1115601601中国太保1,766,174.000.1116600900长江电力1,645,161.050.1017600048保利地产1,613,856.160.1018601169北京银行1,547,808.610.1019600837海通证券1,468,719.000.0920600309万华化学1,302,878.000.087.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额161,109,157.52卖出股票收入(成交)总额122,880,685.607.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)3,676.480.008同业存单--9其他--10合计3,676.480.007.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)1127005长证转债232,184.080.002128035大族转债131,492.400.007.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量合约市值公允价值变动风险说明IF1807IF180750.0052,197,000.00-2,591,209.79-公允价值变动总额合计-2,591,209.79股指期货投资本期收益-9,211,168.59股指期货投资本期公允价值变动-2,549,689.797.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目标,主要目的是套期保值。在投资的过程中,本基金力争利用股指期货的杠杆作用和成本优势,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,从而达到有效跟踪标的指数的目的。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。7.12 投资组合报告附注7.12.1 兴业银行(兴业银行:601166)为本基金的前十大持仓证券之一。2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会针对兴业银行重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授信额度或超授信额度办理同业业务等行为给予罚款人民币5870万元的行政处罚。 招商银行(招商银行:600036)为本基金的前十大持仓证券之一。2018年5月4日,中国银行保险监督管理委员会针对招商银行违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、销售同业非保本理财产品时违规承诺保本、违规将票据贴现资金直接转回出票人账户等行为给予罚款人民币6570万元的行政处罚。 本基金为指数型基金,上述股票系标的指数成份股,投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述证券外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。7.12.3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金8,203,056.622应收证券清算款-3应收股利-4应收利息87,026.745应收申购款3,040,221.176其他应收款-7待摊费用-8其他5,204.009合计11,335,508.537.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份 份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例广发沪深300ETF联接A63,45010,109.6110,021,341.031.56%631,433,214.8198.44%广发沪深300ETF联接C11,27128,031.86244,780,156.2077.48%71,166,927.0522.52%合计74,72112,813.02254,801,497.2326.61%702,600,141.8673.39%8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金262,045.820.0274%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0~10本基金基金经理持有本开放式基金09开放式基金份额变动单位:份项目广发沪深300ETF联接A广发沪深300ETF联接C基金合同生效日(2008年12月30日)基金份额总额-653,693,988.31-本报告期期初基金份额总额674,839,687.79203,055,395.78本报告期基金总申购份额226,298,404.371,018,843,189.46减:本报告期基金总赎回份额259,683,536.32905,951,501.99本报告期基金拆分变动份额0.000.00本报告期期末基金份额总额641,454,555.84315,947,083.2510 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金管理人和托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例民生证券35,039,682.231.77%3,685.521.77%-天风证券3278,936,390.8998.23%203,984.7198.23%-中天证券1-----东兴证券2-----中金公司4-----中信建投4-----国联证券1-----世纪证券1-----西部证券1-----中原证券2-----华福证券2-----东海证券1-----华创证券4-----华安证券1-----上海华信证券1-----万和证券1-----长城证券1-----光大证券3-----广发证券8-----国元证券2-----安信证券5-----第一创业证券1-----申万宏源6-----上海证券1-----南京证券1-----银河证券4-----招商证券4-----方正证券7-----华融证券1-----信达证券3-----财富证券2-----国金证券1-----德邦证券1-----国泰君安4-----湘财证券1-----中信证券5-----中投证券1-----西藏东方财富证券2-----川财证券2-----联讯证券2-----渤海证券1-----东方证券2-----东吴证券2----新增1个华宝证券1-----国信证券2----减少2个中银国际2-----瑞银证券1-----国都证券1-----浙商证券1-----华鑫证券2-----北京高华1-----长江证券3-----海通证券2-----平安证券4-----英大证券2-----国盛证券2----新增1个中泰证券4-----东莞证券1-----西南证券2-----华菁证券2----新增2个首创证券1-----东北证券4-----广州证券2-----华泰证券5-----兴业证券4-----国海证券1-----万联证券4-----新时代证券1-----太平洋证券2-----注:1、交易席位选择标准:(1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;(2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;(3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;(4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;(5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;(6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。2、交易席位选择流程:(1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。(2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元 券商名称债券交易回购交易权证交易基金交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例民生证券3,824.35100.00%------广发基金管理有限公司二〇一八年八月二十四日

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