基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年八月二十四日 1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年3月26日起至6月30日止。 2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称广发上证10年期国债ETF场内简称国债十年基金主代码511290交易代码511290基金运作方式交易型开放式 基金合同生效日2018年3月26日基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额525,770.00份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2018年4月27日2.2 基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金为指数基金，采用抽样复制法跟踪标的指数。通过对标的指数中各成份国债的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的国债作为备选样本构建组合，再通过对标的指数按照久期、剩余期限、到期收益率等进行考察，使构建的组合与标的指数在以上特征上尽可能相似，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。业绩比较基准本基金的标的指数为上证10年期国债指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。风险收益特征本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于国债指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种；本基金采用抽样复制策略，跟踪上证10 年期国债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称广发基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名段西军郭明联系电话020-83936666（010）66105798电子邮箱dxj@gffunds.com.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话95105828,020-8393699995588传真020-89899158（010）661057992.4 信息披露方式登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址http://www.gffunds.com.cn基金半年度报告备置地点广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期（2018年3月26日（基金合同生效日）至2018年6月30日）本期已实现收益1,179,013.14本期利润2,076,873.14加权平均基金份额本期利润1.7601本期基金份额净值增长率2.00%3.1.2 期末数据和指标报告期末(2018年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.7710期末基金资产净值53,630,010.68期末基金份额净值102.0028注：（1）本基金合同生效日为2018年3月26日，至披露时点不满半年。（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。（3）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（4）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月1.01%0.16%0.92%0.10%0.09%0.06%过去三个月1.96%0.21%2.94%0.14%-0.98%0.07%自基金合同生效起至今2.00%0.20%3.05%0.14%-1.05%0.06%注：业绩比较基准：上证10年期国债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2018年3月26日至2018年6月30日）/注：（1）本基金合同生效日期为2018年3月26日，至披露时点本基金成立未满一年。（2）本基金建仓期为基金合同生效后3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。 4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于2003年8月5日成立，注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和30个部门：宏观策略部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。截至2018年6月30日，本基金管理人管理一百七十五只开放式基金，管理资产规模为3600亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期代宇本基金的基金经理；广发聚利债券基金的基金经理；广发聚财信用债券基金的基金经理；广发集利一年定期开放债券基金的基金经理；广发成长优选混合基金的基金经理；广发安泰回报基金的基金经理；广发双债添利债券基金的基金经理；广发安瑞回报混合基金的基金经理；广发安祥回报混合基金的基金经理；广发集丰债券基金的基金经理；广发汇瑞3个月定期开放债券基金的基金经理；广发汇平一年定期债券基金的基金经理；广发安泽回报纯债基金的基金经理；广发汇富一年定期债券基金的基金经理；广发汇安18个月定期债券基金的基金经理；广发汇祥一年定期债券基金的基金经理；广发量化稳健混合基金的基金经理；广发汇誉3个月定期开放债券基金的基金经理；债券投资部副总经理2018-03-26-13年代宇女士，金融学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理（自2013年6月5日至2015年7月23日）、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年12月13日至2018年1月11日）、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理（自2015年5月14日至2018年1月12日）、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年4月15日至2018年3月14日）、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2016年11月28日至2018年6月12日）。现任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理（自2011年8月5日起任职）、广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理（自2012年3月13日起任职）、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2013年8月21日起任职）、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2015年2月17日起任职）、广发安泰回报混合型证券投资基金（自2015年5月14日起任职）、广发双债添利债券型证券投资基金基金经理（自2015年5月27日起任职）、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年7月26日起任职）、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年8月19日起任职）、广发集丰债券型证券投资基金基金经理（自2016年11月9日起任职）、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2017年1月6日起任职）、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理（自2017年2月8日起任职）、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2017年2月13日起任职）、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2017年3月31日起任职）、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2017年6月27日起任职）、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理（自2017年8月4日起任职）、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金（自2018年3月26日起任职）、广发汇瑞3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（自2018年6月13日起任职）、广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（自2018年6月20日起任职）。注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2018年上半年，债券市场整体表现较好。货币市场整体维持较宽松的态势，行情由长端利率债带动，收益率先上后下，两个季度末资金面均超预期宽松，行情得以延续。但是由于信用风险的逐个暴露，信用债和利率债表现出现了分化，利率强而信用弱，低等级信用利差明显走阔，等级利差拉开。基本面来看，平稳回落的大趋势未变。年初经济数据较好，生产、消费以及投资均有回升，但是可持续性在后期出现分化。第二季度，消费、投资等需求侧代理指标明显走弱；而生产端指标表现稳定甚至偏强（包括工业增加值和其他物料数据），出现了一定背离。如果剔除掉春节因素的干扰，1~2月的进出口同比增速仍然较强。由于贸易战的升级和国内信用收缩的深化，宏观环境当下虽不算太差，但悲观预期较重。金融数据方面，广义信用收缩，融资结构调整。表外融资收缩较大。可转债市场方面，随着股市调整，各个转债表现也有所分化。截至6月29日，中债综合净价指数上涨1.85%。分品种看，中债国债总净价指数上涨2.92%；中证金融债净价指数上涨2.87%；中证企业债净价指数上涨0.97%。上半年本基金整体以稳健操作为主，做好指数跟踪，同时优化组合持仓结构。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期内,广发上证10年期国债ETF净值增长率为2.00%,同期业绩比较基准收益率为3.05% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，基本面因素在外部贸易摩擦、内部信用收缩的大逻辑下悲观预期短期难以证伪，这一过程中低评级主体信用风险的暴露需要高度关注，货币政策边际转松对冲，整体来看利好利率债和高等级信用债，信用利差则继续分化。下半年本基金仍将注意做好持仓券种梳理，优化持仓结构，增强组合操作的灵活性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金报告截止日：2018年6月30日单位：人民币元资产附注号本期末2018年6月30日上年度末-资产：--银行存款6.4.7.1608,290.88-结算备付金1,503,058.80-存出保证金10,671.55-交易性金融资产6.4.7.251,202,000.00-其中：股票投资--基金投资--债券投资51,202,000.00-资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产6.4.7.3--买入返售金融资产6.4.7.4--应收证券清算款--应收利息6.4.7.5296,447.84-应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产6.4.7.6164,285.44-资产总计53,784,754.51-负债和所有者权益附注号本期末2018年6月30日上年度末-负债：--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.4.7.3--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款--应付管理人报酬13,884.59-应付托管费4,628.20-应付销售服务费--应付交易费用6.4.7.72,100.00-应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债6.4.7.8134,131.04-负债合计154,743.83-所有者权益：--实收基金6.4.7.952,576,999.59-未分配利润6.4.7.101,053,011.09-所有者权益合计53,630,010.68-负债和所有者权益总计53,784,754.51-注：（1）报告截止日2018年6月30日，基金份额净值人民币102.0028元，基金份额总额525,770.00份。（2）本会计期间为2018年3月26日（基金合同生效日）至2018年6月30日。6.2 利润表会计主体：广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金本报告期：2018年3月26日（基金合同生效日）至2018年6月30日单位：人民币元项目附注号本期2018年3月26日（基金合同生效日）至2018年6月30日上年度可比期间-一、收入2,452,594.78-1.利息收入1,101,964.78-其中：存款利息收入6.4.7.11164,773.93-债券利息收入792,165.82-资产支持证券利息收入0.00-买入返售金融资产收入145,025.03-其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）452,770.00-其中：股票投资收益6.4.7.12--基金投资收益--债券投资收益6.4.7.13452,770.00-资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益6.4.7.14--股利收益6.4.7.15--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.16897,860.00-4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.17--减：二、费用375,721.64-1．管理人报酬94,627.13-2．托管费31,542.38-3．销售服务费--4．交易费用6.4.7.182,252.83-5．利息支出24,116.03-其中：卖出回购金融资产支出24,116.03-6．税金及附加--7．其他费用6.4.7.19223,183.27-三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,076,873.14-减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）2,076,873.14-6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金本报告期：2018年3月26日（基金合同生效日）至2018年6月30日单位：人民币元项目本期2018年3月26日（基金合同生效日）至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）201,576,998.00-201,576,998.00二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-2,076,873.142,076,873.14三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-148,999,998.41-1,023,862.05-150,023,860.46其中：1.基金申购款---2.基金赎回款-148,999,998.41-1,023,862.05-150,023,860.46四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）52,576,999.591,053,011.0953,630,010.68报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可〔2017〕987号《关于准予广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（“基金合同”）发起，于2017年12月20日向社会公开发行募集并于2018年3月26日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金募集期间为2017年12月20日至2018年3月16日，为交易型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币201,576,998.00元，有效认购户数为1,415户。其中，认购资金在募集期间产生的利息共计人民币27,998.00元，折合基金份额27,998.00份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规定，本基金主要投资于标的指数（即上证10年期国债指数）的成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金业绩比较基准：“上证10年期国债指数”收益率。本基金的财务报表于2018年8月22日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年3月26日（基金合同生效日）至2018年6月30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计6.4.4.1 会计年度本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2018年3月26日（基金合同生效日）至2018年6月30日。 6.4.4.2记账本位币本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类1. 金融资产的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具投资等，其中股票投资、债券投资和资产支持证券在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资产列报。本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。2. 金融负债的分类根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（1） 股票投资买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。股票持有期间获得的股票股利（包括送红股和公积金转增股本），于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。（2） 债券投资买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。（3） 权证投资买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。获赠的权证（包括配股权证），在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数量，成本为零。配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。（4） 期货投资 期货投资于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。因期货交易每日无负债结算确认的相关金融资产和金融负债，与相关的期货暂收暂付款之间按抵销后的净额在资产负债表内列示。（5） 资产支持证券买入资产支持证券于交易日按资产支持证券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不包含资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息（作为应收利息单独核算）。卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。卖出资产支持证券按移动加权平均法结转成本。2. 贷款及应收款项买入返售金融资产买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。3. 其他金融负债卖出回购金融资产款卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则1、对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值；对于发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行时股票公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，按照中国证监会或中国证券投资基金业协会的有关规定确定公允价值。2、对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。3、当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和市价折扣法等。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。4、对于交易所市场和银行间市场交易的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），采用第三方估值机构所提供的估值确定公允价值，另有规定的除外。具体投资品种的估值方法如下：（1） 股票投资交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。对于长期停牌的股票，若其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，经基金管理人估值委员会同意，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素（如指数收益法），调整最近交易市价，确定公允价值。非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东开发售份、通过大宗交易取得的带限售期股票等流通受限股票，考虑估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值以及该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣的影响，采用市价折扣法确定公允价值。 首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本计量。（2） 债券投资银行间和交易所市场上市交易的债券（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），采用第三方估值机构（中央国债登记结算公司或中证指数有限公司）提供的估值净价确定公允价值。交易所市场上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去收盘价中所含债券应收利息后的净价作为公允价值。未上市或未挂牌转让的债券、以及在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券按成本估值。（3） 权证投资交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以可靠计量，则以成本计量。配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 6.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 6.4.4.8损益平准金损益平准金指申购、赎回等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配（未分配利润）已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配（未分配利润）。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量1. 利息收入（1） 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。（2）除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。（3）买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。（4）资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提。2. 投资收益（1）股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。（2）债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。（3）资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本与应收利息（若有）后的差额确认。（4）衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。（5）股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。3. 公允价值变动收益公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。当本基金申购对价中包含可以现金替代时，在本基金补足可以现金替代成分债券（或采取强制退款）之前，该债券估值日与申购日估值的差额确认为公允价值变动收益，并于补入被替代债券的实际买入日或强制退款计算日转出计入其他收入。 6.4.4.10费用的确认和计量1. 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.3%的年费率逐日计提。2. 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.1%的年费率逐日计提。若有调整费率，增加以下文字3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。4. 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。 6.4.4.11基金的收益分配政策1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.1%以上时，基金管理人可进行收益分配；2、在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12 次。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；4、《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；5、每一基金份额享有同等分配权；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。 6.4.4.12分部报告根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：1、证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券免征营业税或增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。3、对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。4、对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。5、对于基金从事A股买卖，出让方按0.10%的税率缴纳证券（股票）交易印花税，对受让方不再缴纳印花税。 6.4.7 关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系广发基金管理有限公司基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构中国工商银行股份有限公司基金托管人、代销机构广发证券股份有限公司基金管理人母公司、代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易金额单位：人民币元关联方名称本期2018年3月26日（基金合同生效日）至2018年6月30日成交金额占当期债券成交总额的比例广发证券股份有限公司151,273,430.00100.00%6.4.8.1.4 债券回购交易金额单位：人民币元关联方名称本期2018年3月26日（基金合同生效日）至2018年6月30日成交金额占当期债券回购成交总额的比例广发证券股份有限公司298,900,000.00100.00%6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金本基金本报告期内无应支付关联方的佣金，本报告期末无应付关联方佣金余额。 6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2018年3月26日（基金合同生效日）至2018年6月30日上年度可比期间-当期发生的基金应支付的管理费94,627.13-其中：支付销售机构的客户维护费0.10-注：基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.3%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2018年3月26日（基金合同生效日）至2018年6月30日上年度可比期间-当期发生的基金应支付的托管费31,542.38-注：基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。计算方法如下：H＝E×0.1 %÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2018年3月26日（基金合同生效日）至2018年6月30日期末余额当期利息收入中国工商银行股份有限公司608,290.8864,675.82注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.9 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项1、公允价值（1）不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。（2）以公允价值计量的金融工具（i）金融工具公允价值计量的方法本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注6.4.4.5。（ii）各层级金融工具公允价值于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为51,202,000.00元，无属于第一层级和第三层级的金额。（iii）公允价值所属层级间的重大变动对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2基金投资--3固定收益投资51,202,000.0095.20其中：债券51,202,000.0095.20资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计2,111,349.683.938其他各项资产471,404.830.889合计53,784,754.51100.00注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而7.2的合计项不含可退替代款估值增值。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期内未持有股票。7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期内未持有股票。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额本基金本报告期内未持有股票。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券51,202,000.0095.472央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计51,202,000.0095.477.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(％)101958017国债25200,00020,512,000.0038.25117002517附息国债25200,00020,512,000.0038.25218001118附息国债11100,00010,178,000.0018.987.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明（1）本基金本报告期末未持有股指期货。（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明（1）本基金本报告期末未持有国债期货。（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。7.12 投资组合报告附注7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金10,671.552应收证券清算款-3应收股利-4应收利息296,447.845应收申购款-6其他应收款-7待摊费用164,285.448其他-9合计471,404.837.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数(户)持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例2642641,991.55522,990.0099.47%2,780.000.53%8.2 期末上市基金前十名持有人序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1瑞元资本-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部284,649.0054.14%2广发基金-工商银行-中国工商银行股份有限公司私人银行部231,316.0044.00%3方正证券股份有限公司7,020.001.34%4王丽新70.000.01%5林秋芬60.000.01%6张文红20.000.00%7卢慧渊20.000.00%8赵俊华20.000.00%9杨杏貌20.000.00%10彭天贵20.000.00%11孙爱军20.000.00%12冯鹭翀20.000.00%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金09开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2018年3月26日）基金份额总额2,015,770.00 本报告期期初基金份额总额2,015,770.00基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额0.00减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额1,490,000.00基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额525,770.00注：本基金于本报告期间成立，基金合同生效日为2018年3月26日 10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例广发证券8----新增8个中天证券1----新增1个东兴证券2----新增2个中金公司4----新增4个中信建投4----新增4个国联证券1----新增1个世纪证券1----新增1个西部证券1----新增1个中原证券2----新增2个华福证券2----新增2个东海证券1----新增1个华创证券4----新增4个华安证券1----新增1个上海华信证券1----新增1个万和证券1----新增1个长城证券1----新增1个光大证券3----新增3个国元证券2----新增2个安信证券5----新增5个第一创业证券1----新增1个申万宏源6----新增6个上海证券1----新增1个南京证券1----新增1个银河证券4----新增4个招商证券4----新增4个方正证券7----新增7个华融证券1----新增1个信达证券3----新增3个财富证券2----新增2个国金证券1----新增1个德邦证券1----新增1个国泰君安4----新增4个湘财证券1----新增1个中信证券5----新增5个中投证券1----新增1个民生证券3----新增3个西藏东方财富证券2----新增2个川财证券2----新增2个联讯证券2----新增2个渤海证券1----新增1个东方证券2----新增2个东吴证券2----新增2个华宝证券1----新增1个国信证券2----新增2个中银国际2----新增2个瑞银证券1----新增1个国都证券1----新增1个浙商证券1----新增1个天风证券3----新增3个华鑫证券2----新增2个北京高华1----新增1个长江证券3----新增3个海通证券2----新增2个平安证券4----新增4个英大证券2----新增2个国盛证券2----新增2个中泰证券4----新增4个东莞证券1----新增1个西南证券2----新增2个华菁证券2----新增2个首创证券1----新增1个东北证券4----新增4个广州证券2----新增2个华泰证券5----新增5个兴业证券4----新增4个国海证券1----新增1个万联证券4----新增4个新时代证券1----新增1个太平洋证券2----新增2个注：1、交易席位选择标准：（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。2、交易席位选择流程：（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例广发证券151,273,430.00100.00%298,900,000.00100.00%--11影响投资者决策的其他重要信息11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120180326-201806300.001,100,144.00815,495.00284,649.0054.14%220180326-201806300.00900,116.00668,800.00231,316.0044.00%320180504-201805060.00440,000.00440,000.000.000.00%产品特有风险报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。广发基金管理有限公司二〇一八年八月二十四日