景顺长城四季金利债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2018年8月25日重要提示 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称景顺长城四季金利债券场内简称无基金主代码000181交易代码000181基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2013年7月30日基金管理人景顺长城基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额92,078,872.39份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称：景顺长城四季金利债券A类景顺长城四季金利债券C类下属分级基金的交易代码：000181000182报告期末下属分级基金的份额总额89,791,822.47份2,287,049.92份 基金产品说明投资目标本基金主要通过投资于固定收益品种，在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。投资策略1、资产配置策略本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。2、固定收益类资产投资策略（1）债券类属资产配置 :基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。（2）债券投资策略:债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。3、权益资产投资策略（1）股票投资策略:本基金股票投资遵循“自下而上”的个股选择策略,本基金将从定性及定量两个方面加以考察分析投资标的；（2）权证投资策略：本基金不直接购买权证等衍生品资产，但有可能持有所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等。本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率等指标选择权证的卖出时机。业绩比较基准中证综合债券指数。风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称景顺长城基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名杨皞阳贺倩联系电话0755-82370388010-66060069电子邮箱investor@igwfmc.comtgxxpl@abchina.com客户服务电话 400888860695599传真0755-22381339010-68121816 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.igwfmc.com基金半年度报告备置地点基金管理人的办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元基金级别景顺长城四季金利债券A类景顺长城四季金利债券C类3.1.1 期间数据和指标报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)本期已实现收益-710,380.89-60,150.30本期利润321,429.63-29,024.58加权平均基金份额本期利润0.0041-0.0105本期基金份额净值增长率-0.43%-0.69%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2018年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.11750.1013期末基金资产净值104,402,040.492,621,788.39期末基金份额净值1.1631.146注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城四季金利债券A类阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.69%0.10%0.61%0.05%0.08%0.05%过去三个月0.87%0.11%1.97%0.09%-1.10%0.02%过去六个月-0.43%0.17%4.04%0.07%-4.47%0.10%过去一年0.95%0.18%4.20%0.06%-3.25%0.12%过去三年10.66%0.21%11.58%0.07%-0.92%0.14%自基金合同生效起至今29.97%0.19%23.43%0.07%6.54%0.12% 景顺长城四季金利债券C类阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.61%0.08%0.61%0.05%0.00%0.03%过去三个月0.61%0.10%1.97%0.09%-1.36%0.01%过去六个月-0.69%0.17%4.04%0.07%-4.73%0.10%过去一年0.53%0.18%4.20%0.06%-3.67%0.12%过去三年9.35%0.21%11.58%0.07%-2.23%0.14%自基金合同生效起至今27.61%0.19%23.43%0.07%4.18%0.12% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金基金合同已于2013年7月30日生效， 2015年5月7日至6月7日基金管理人以通讯开会方式召开基金份额持有人大会，大会表决通过了《关于调整景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金投资范围、投资策略、基金收益分配原则相关事项的议案》，调整后的基金更名为景顺长城四季金利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），其基金合同于2015年6月10日生效。调整后本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。调整后，本基金的建仓期为2015年6月10日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合符合基金合同的有关约定。 其他指标无。管理人报告 基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。截至2018年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理70只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期袁媛本基金的基金经理、固定收益部投资副总监2014年4月4日-11年经济学硕士。曾任职于齐鲁证券北四环营业部，也曾担任中航证券证券投资部投资经理、安信证券资产管理部投资主办等职务。2013年7月加入本公司，担任固定收益部资深研究员；自2014年4月起担任基金经理。注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城四季金利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有65次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易和反向交易行为，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析1季度金融监管和去杠杆仍是主线，但维稳需求下资金面持续宽松带来债市一波下行行情。基本面上美联储年内首次加息25BP落地。中国央行政策跟随，上调公开市场逆回购各期限利率5BP，低于市场预期。春节以来央行超预期投放以及重要会议维稳带来的资金面持续宽松和市场对基本面未来下行预期是收益率下行的主因。还有就是市场一直担心的资管新规落地时间一直在推后。信用债表现整体强于利率债，但低等级信用债表现不佳。部分高收益、低等级民企债券的信用利差大幅走阔。国内紧信用和中美贸易冲突导致2季度经济逐步下滑，基建和消费增速下滑明显，进出口波动加剧，仅有地产投资增速维持近期高位，但持续性有待观察。通胀在1季度冲高后回落，全年通胀压力可控。金融去杠杆继续推进，资管新规于5月初出台，但考虑到经济下行压力加大，货币政策由合理稳定转为合理充裕，央行通过降准缓解经济下行压力，并阶段性加大公开市场投放，银行间资金面相对平稳。不过在非标收紧和债券融资压力加大背景下，社会融资需求增速下滑明显，市场出现了多起信用违约事件。在连续降准和央行货币政策不跟随美联储加息背景下，叠加贸易战摩擦升级、经济数据显露疲态，债市受到利多提振，2季度债券收益率总体呈现波动下行走势。截止到6月底，10年期国债、10年期国开债、5年期AAA中票、1年AAA短融分别较2017年底下行41BP、57BP、77BP和67BP。信用债受民企信用事件冲击，信用风险抬升和投资者风险偏好下降影响，总体表现弱于利率债，级别利差明显拉大。AA及以下评级的债券收益率2季度出现上行。总的来看，5年期和3年期AA中票分别较2017年底下行24BP和25BP。权益市场方面，1季度呈现波动加大、全球股市共振、大盘和小盘股分化的特征。价值和蓝筹此前上涨较充分，并出现一些低于预期的因素，带来一定调整，而创业板在经历前期大幅下跌，加上政策支持，出现较明显反弹。受中美贸易战和社融增速明显下滑影响，2季度权益市场情绪低落，所有板块均持续下跌。截止到6月底，上证综指、沪深300、创业板指分别较2017年底下跌13.90%、12.90%和8.33%。可转债市场跟随正股下跌，中证转债指数下跌2.17%。组合债券投资方面，1季度组合坚持以短久期操作为主，主要持仓资质较好的2年内城投债、短久期产业债、高等级交易所信用债，享受持有期收益。组合积极调整债券仓位，持续减持了一些基本面不强的信用个券，并相应增加中高等级信用债的投资。2季度组合继续降低低等级信用债仓位，并相应增加中高等级信用债和利率债的投资，拉长组合久期，适度提升组合的杠杆水平。权益方面，1季度组合增加了成长股的投资，追求价值蓝筹和确定性成长板块均衡配置。组合保持灵活仓位操作，在中美贸易战避险情绪影响下，仓位有所降低。因对权益市场较悲观，2季度在反弹后果断清仓。报告期内基金的业绩表现2018年上半年，四季金利A类份额净值增长率为-0.43%，业绩比较基准收益率为4.04%。2018年上半年，四季金利C类份额净值增长率为-0.69%，业绩比较基准收益率为4.04%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2018年3季度基本面，紧信用环境下社融增速仍存在下行压力，至少明显回升可能性不大，经济增速面临一定的下滑压力。地方政府融资政策明显收紧，基建增速大概率维持低位；上半年地产投资增速较快，主要是土地购置款形成的投资增速较高所致，下半年地产投资增速存在一定的回落压力；中美贸易冲突加剧，对进出口的负面影响仍有待进一步观察。食品价格维持低位，3季度CPI压力并不大。经济存在较为确定的下行压力，中美贸易战、基建下台阶、地产调控不放松等均是对经济的负面冲击，货币政策预计将延续边际放松方向以对抗内外部压力，然而节奏和力度或有所控制，视贸易战激化程度和经济下行幅度来确定，美联储加息进程中汇率压力是制约大水漫灌的一大因素，精准滴灌可能是比较好的政策选择。在全球货币政策收紧的外部环境下，受国内经济下行压力影响，国内货币政策边际宽松，银行间资金利率下行明显。金融去杠杆力度预计低于上半年，但仍会继续推进。国内宽货币、紧信用的格局短期或将延续，关注下半年社融增速企稳回升情况。近期央行等部门陆续出台改善当前再融资环境的政策，关注下半年政策组合的边际变化，预计年内货币政策进一步超预期宽松引导资金面中枢再度大幅向下的可能性不大，而“紧信用”政策格局有望边际放松。关注7月政治局会议的定调。利率债在名义GDP高点已现背景下，利率中枢将下行。基本面和政策面支持利率债阶段性下行，虽然在金融监管及去杠杆政策持续推进的过程中，短期需求受到一定抑制，3季度供需关系稍有不利，中美利差收窄、汇率贬值导致外资盘对利率债配置力度放缓也可能会约束利率债的持续性下行。但利率债长期逻辑清晰，政策面和基本面对利率债相对更友好，调整即可参与。信用债则面临更为错综复杂的市场环境，违约风险可能进一步扩散，中低等级信用债利差走扩压力仍然存在。中高等级信用债仍具有较好的配置价值，且银行间资金面逐步宽松后，杠杆操作策略可继续采用。组合投资策略上，仍坚持中高等级信用债辅以杠杆操作的策略，利率债遇调整积极参与。权益受中美贸易战前景影响及信用风险发酵影响，对市场情绪仍有一定打压。对短期市场较谨慎。权益市场主要关注成长板块竞争格局改善和业绩稳定的板块、扩大内需受益板块及个股。整体仓位不宜过高，需控仓位择个股灵活操作。全年看，市场波动率加大，需要更灵活波段操作。对于估值较低的核心资产不建议杀跌。同时关注市场情绪、资金面变动以及汇率、资金流向等因素。组合操作计划上，组合在不降低信用等级和保持合理久期的前提下，继续进行中高等级信用债的杠杆操作，增加利率债的波段操作。3季度对权益市场保持谨慎，中期利空逐渐明朗后，等待机会。密切关注各项宏观经济数据、政策调整和市场资金面情况，保持对组合的信用风险和流动性风险的关注。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—景顺长城基金管理有限公司 2018 年1月1日至 2018年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为, 景顺长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，景顺长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表会计主体：景顺长城四季金利债券型证券投资基金报告截止日： 2018年6月30日单位：人民币元资 产本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资 产：银行存款890,036.12964,733.68结算备付金41,327.37306,897.31存出保证金21,004.6267,820.09交易性金融资产124,470,843.40140,639,030.70其中：股票投资-12,771,538.40基金投资--债券投资124,470,843.40127,867,492.30资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款--应收利息2,001,885.883,203,689.45应收股利--应收申购款138,593.194,638.44递延所得税资产--其他资产--资产总计127,563,690.58145,186,809.67负债和所有者权益本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款20,078,789.964,000,000.00应付证券清算款--应付赎回款201,157.4664,553.38应付管理人报酬34,988.1574,179.92应付托管费17,494.0737,089.96应付销售服务费865.931,333.63应付交易费用7,217.4586,418.95应交税费8,014.98-应付利息3,814.764,783.56应付利润--递延所得税负债--其他负债187,518.9469,089.34负债合计20,539,861.704,337,448.74所有者权益：实收基金92,078,872.39120,613,732.16未分配利润14,944,956.4920,235,628.77所有者权益合计107,023,828.88140,849,360.93负债和所有者权益总计127,563,690.58145,186,809.67注：报告截止日2018年6月30日，基金份额总额92,078,872.39份，其中景顺长城四季金利债券型证券投资基金A类份额净值1.163元，份额总额89,791,822.47份；景顺长城四季金利债券型证券投资基金C类份额净值1.146元，份额总额2,287,049.92份。 利润表会计主体：景顺长城四季金利债券型证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项 目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日一、收入977,083.8511,362,188.641.利息收入2,037,723.596,818,442.25其中：存款利息收入14,932.1726,739.07债券利息收入1,982,868.936,673,909.83资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入39,922.49117,793.35其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-2,127,021.58-1,343,251.41其中：股票投资收益1,153,411.642,199,363.75基金投资收益--债券投资收益-3,281,837.22-3,581,424.12资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益1,404.0038,808.963.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1,062,936.245,885,479.944.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）3,445.601,517.86减：二、费用684,678.801,810,524.881．管理人报酬184,039.37520,032.102．托管费92,019.63260,016.073．销售服务费6,296.459,257.034．交易费用87,085.11159,216.765．利息支出108,595.61644,879.69其中：卖出回购金融资产支出108,595.61644,879.696．税金及附加 4,019.77-7．其他费用202,622.86217,123.23三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）292,405.059,551,663.76减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）292,405.059,551,663.76 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：景顺长城四季金利债券型证券投资基金本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）120,613,732.1620,235,628.77140,849,360.93二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-292,405.05292,405.05三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-28,534,859.77-5,583,077.33-34,117,937.10其中：1.基金申购款88,512,388.5914,507,219.02103,019,607.612.基金赎回款-117,047,248.36-20,090,296.35-137,137,544.71四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）92,078,872.3914,944,956.49107,023,828.88项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）561,157,506.1364,750,613.25625,908,119.38二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-9,551,663.769,551,663.76三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-267,394,367.89-29,780,214.40-297,174,582.29其中：1.基金申购款86,736,460.1412,404,420.1599,140,880.292.基金赎回款-354,130,828.03-42,184,634.55-396,315,462.58四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）293,763,138.2444,522,062.61338,285,200.85 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______康乐______ 吴建军______ 邵媛媛____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注基金基本情况景顺长城四季金利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系由景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金转型而来。景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可?2013?625号文《关于核准景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金基金合同》作为发起人于2013年7月1日至2013年7月26日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字第60467014_H01号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2013年7月30日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1,064,738,238.25元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币548,206.26元，以上实收基金（本息）合计为人民币1,065,286,444.51元，折合1,065,286,444.51份基金份额。景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会于2015年5月7日至2015年6月7日以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于调整景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金投资范围、投资策略、基金收益分配原则相关事项的议案》，内容包括调整景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金的投资范围、投资策略、估值方法、收益分配原则，以及根据现时有效的法律法规修订基金合同等，并同意将关于调整景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金更名为本基金，大会决议自2015年6月8日起生效。持有人大会决议生效后，根据持有人大会通过的议案及方案说明，《景顺长城四季金利债券型证券投资基金基金合同》于2015年6月10日生效，《景顺长城四季金利纯债债券型证券投资基金基金合同》同日失效。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。根据《景顺长城四季金利债券型证券投资基金基金合同》和《景顺长城四季金利债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。在基金管理人认为合适的情况下，基金管理人可以根据相关法律法规的规定，提供本基金不同基金份额类别之间的转换服务。基金份额类别间转换的数量限制、转换费率等事项由基金管理人依法决定并另行公告。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离型可转换债券）、银行存款等。本基金同时投资于股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证综合债券指数。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年06月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明无。会计估计变更的说明无。差错更正的说明无。税项(1) 印花税证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。(2) 增值税及附加、企业所得税自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)个人所得税个人所得税税率为20%。基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系景顺长城基金管理有限公司基金管理人、注册登记人、基金销售机构中国农业银行基金托管人、基金销售机构长城证券股份有限公司（“长城证券”）基金管理人股东、基金销售机构注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。权证交易本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。应支付关联方的佣金本基金本期及上年度可比期间无关联方应付佣金。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费184,039.37520,032.10其中：支付销售机构的客户维护费7,424.4012,936.16注: 基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.40%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.40%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金托管费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费92,019.63260,016.07注:基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.20%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费景顺长城四季金利债券A类景顺长城四季金利债券C类合计景顺长城基金管理有限公司-437.41437.41中国农业银行-3,256.963,256.96长城证券---合计-3,694.373,694.37获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费景顺长城四季金利债券A类景顺长城四季金利债券C类合计景顺长城基金管理有限公司-468.50468.50中国农业银行-4,152.724,152.72长城证券---合计-4,621.224,621.22注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：H=E×0.40%/当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日的基金资产净值与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金于本期及上年度可比期间与关联方均未进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国农业银行890,036.127,753.516,921,927.1619,967.08注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。其他关联交易事项的说明无。 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本于期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额20,078,789.96元，是以如下债券作为质押：金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额17021517国开152018年7月2日99.4257,0005,666,940.0018020518国开052018年7月2日104.87150,00015,730,500.00合计207,00021,397,440.00交易所市场债券正回购截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项1.承诺事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。2.其他事项(1)公允价值本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。各层次金融工具公允价值于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币1,905,749.70元，划分为第二层次的余额为人民币122,565,093.70元，无划分为第三层次的余额（于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币12,954,842.00 元，划分为第二层次的余额为人民币127,684,188.70元，无划分为第三层次的余额）。公允价值所属层次间重大变动本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。第三层次公允价值期初金额和本期变动金额本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转出）第三层次。(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。3.财务报表的批准本财务报表已于2018年8月23日经本基金的基金管理人批准。投资组合报告 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2基金投资--3固定收益投资124,470,843.4097.58其中：债券124,470,843.4097.58 资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计931,363.490.738其他各项资产2,161,483.691.699合计127,563,690.58100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票投资。报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票投资。 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1002241歌尔股份1,888,970.611.342002304洋河股份1,883,696.321.343600176中国巨石1,695,366.941.204000786北新建材1,693,267.001.205000651格力电器1,660,114.001.186603899晨光文具1,414,291.001.007002572索菲亚1,404,913.001.008001979招商蛇口708,111.000.509600258首旅酒店705,638.000.5010002475立讯精密701,057.000.5011600028中国石化669,915.000.4812601088中国神华664,216.000.4713000063中兴通讯607,486.000.4314300136信维通信598,612.000.4315600585海螺水泥562,992.000.4016600050中国联通488,013.000.3517002841视源股份425,754.000.3018000661长春高新413,500.000.2919002415海康威视364,932.000.2620300296利亚德270,865.000.19注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1000651格力电器3,251,331.222.312000858五 粮 液2,233,648.001.593601601中国太保2,016,811.031.434601336新华保险1,877,739.001.335000568泸州老窖1,827,206.051.306002304洋河股份1,794,360.791.277002241歌尔股份1,773,839.001.268000786北新建材1,678,602.001.199600176中国巨石1,596,461.001.1310603899晨光文具1,397,077.000.9911002572索菲亚1,390,628.000.9912601318中国平安1,382,153.000.9813000333美的集团1,215,038.000.8614002415海康威视1,094,744.000.7815600258首旅酒店795,251.000.5616001979招商蛇口741,614.000.5317300136信维通信718,562.000.5118600028中国石化672,725.000.4819002475立讯精密665,724.930.4720000063中兴通讯617,520.000.44注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额19,087,216.87卖出股票收入（成交）总额31,722,932.82注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券9,994,000.009.342央行票据--3金融债券40,513,832.6037.85其中：政策性金融债32,575,632.6030.444企业债券21,982,261.1020.545企业短期融资券50,075,000.0046.796中期票据--7可转债（可交换债）1,905,749.701.788同业存单--9其他--10合计124,470,843.40116.30期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）118020518国开05150,00015,730,500.0014.70201180045218锡产业SCP003100,00010,055,000.009.40301180079918浦东土地SCP001100,00010,023,000.009.37401180080318亦庄控股SCP002100,00010,017,000.009.36501180074118赣水投SCP001100,00010,007,000.009.35期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金21,004.622应收证券清算款-3应收股利-4应收利息2,001,885.885应收申购款138,593.196其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,161,483.69 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（％）1110038济川转债916,875.000.86 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票投资。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例景顺长城四季金利债券A类540166,281.1585,912,992.8995.68%3,878,829.584.32%景顺长城四季金利债券C类3776,066.45--2,287,049.92100.00%合计917100,413.1785,912,992.8993.30%6,165,879.506.70%注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金景顺长城四季金利债券A类90.630.00%景顺长城四季金利债券C类91.490.00%合计182.120.00%注：分级基金管理人的从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 开放式基金份额变动单位：份项目景顺长城四季金利债券A类景顺长城四季金利债券C类基金合同生效日（2013年7月30日）基金份额总额542,575,663.62522,710,780.89本报告期期初基金份额总额117,228,494.293,385,237.87本报告期基金总申购份额88,032,607.18479,781.41减:本报告期基金总赎回份额115,469,279.001,577,969.36本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）--本报告期期末基金份额总额89,791,822.472,287,049.92注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。重大事件揭示 基金份额持有人大会决议在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动基金管理人重大人事变动：1、本基金管理人于2017年12月29日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意许义明先生辞去本公司总经理一职，聘任康乐先生担任本公司总经理。2、本基金管理人于2018年2月14日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任赵代中先生担任本公司副总经理。3、本基金管理人于2018年5月31日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任黎海威先生担任本公司副总经理。4、本基金管理人于2018年6月2日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意刘奇伟先生辞去本公司副总经理一职。上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 基金投资策略的改变在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未更换会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例申万宏源证券有限公司132,673,290.7264.30%30,428.9164.30%-海通证券股份有限公司118,136,858.9735.70%16,891.1935.70%-方正证券股份有限公司2-----东北证券股份有限公司1-----国泰君安证券股份有限公司1-----国信证券股份有限公司1-----华泰证券股份有限公司1-----东兴证券股份有限公司1-----平安证券股份有限公司2-----兴业证券股份有限公司1-----中信证券股份有限公司3----本期新增1个东方证券股份有限公司1-----光大证券股份有限公司2-----广发证券股份有限公司1-----川财证券有限责任公司1-----长江证券股份有限公司2-----招商证券股份有限公司2-----恒泰证券股份有限公司1-----上海华信证券有限责任公司1-----中国国际金融股份有限公司2-----中信建投证券股份有限公司1-----中国银河证券股份有限公司1-----中泰证券股份有限公司1-----国金证券股份有限公司1-----国盛证券有限责任公司1-----天风证券股份有限公司1-----民生证券股份有限公司1-----长城证券股份有限公司1-----华福证券有限责任公司1-----注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：1）选择标准a、资金实力雄厚，信誉良好；b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例申万宏源证券有限公司12,675,694.1715.88%----海通证券股份有限公司67,145,512.0784.12%277,900,000.00100.00%--方正证券股份有限公司------东北证券股份有限公司------国泰君安证券股份有限公司------国信证券股份有限公司------华泰证券股份有限公司------东兴证券股份有限公司------平安证券股份有限公司------兴业证券股份有限公司------中信证券股份有限公司------东方证券股份有限公司------光大证券股份有限公司------广发证券股份有限公司------川财证券有限责任公司------长江证券股份有限公司------招商证券股份有限公司------恒泰证券股份有限公司------上海华信证券有限责任公司------中国国际金融股份有限公司------中信建投证券股份有限公司------中国银河证券股份有限公司------中泰证券股份有限公司------国金证券股份有限公司------国盛证券有限责任公司------天风证券股份有限公司------民生证券股份有限公司------长城证券股份有限公司------华福证券有限责任公司------ 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120180420-20180630-43,251,730.10-43,251,730.1046.97%220180129-20180630-42,661,262.79-42,661,262.7946.33%320180101-20180205111,943,385.96-111,943,385.96--个人-------产品特有风险本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出现如下风险：1、大额申购风险在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险：（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；（3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；（4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；（5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；（6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 影响投资者决策的其他重要信息根据中国证监会2017年8月31日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性新规》”）的要求，景顺长城基金管理有限公司对包括本基金在内的旗下62只公开募集开放式证券投资基金基金合同及托管协议进行修改。并按照法规要求对适用基金持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入该基金的基金财产。修改后的基金合同、托管协议及赎回费相关规则调整等事宜已于2018年3月31日起生效。有关详细信息参见本公司于2018年3月23日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于旗下62只基金修改基金合同及托管协议的公告》。  景顺长城基金管理有限公司2018年8月25日