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建信信息产业股票型证券投资基金2018年半年度报告摘要

2018-08-25 14:08:54

基金管理人:建信基金管理有限责任公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司送出日期:2018年8月25日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称建信信息产业股票基金主代码001070基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年3月24日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国光大银行股份有限公司报告期末基金份额总额331,975,678.55份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标本基金主要投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值,力争创造高于业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。业绩比较基准85%×沪深300指数收益率+15%×中债总财富(总值)指数收益率。风险收益特征本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称建信基金管理有限责任公司中国光大银行股份有限公司信息披露负责人姓名吴曙明石立平联系电话010-66228888010-63639180电子邮箱xinxipilu@ccbfund.cnshiliping@cebbank.com客户服务电话 400-81-95533 010-6622800095595传真010-66228001010-63639132 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.ccbfund.cn基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所 §3主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)本期已实现收益-28,075,531.96本期利润-71,658,394.71加权平均基金份额本期利润-0.1922本期基金份额净值增长率-15.53%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2018年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.1103期末基金资产净值368,590,220.64期末基金份额净值1.1101、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月-8.94%1.52%-6.39%1.09%-2.55%0.43%过去三个月-10.70%1.32%-8.09%0.96%-2.61%0.36%过去六个月-15.53%1.30%-10.33%0.98%-5.20%0.32%过去一年-8.04%1.15%-2.86%0.81%-5.18%0.34%过去三年-5.61%1.67%-16.47%1.26%10.86%0.41%自基金合同生效起至今11.00%1.72%-7.17%1.36%18.17%0.36%本基金业绩比较基准为85%*沪深300指数收益率+15%*中债综合指数收益率(全价)。沪深300指数是由中证指数有限公司编制的,从上海和深圳股票市场中选取的300只A股作为样本编制而成的成份股指数。该指数为具有良好的市场代表性、能够反映A股市场整体走势的指数。中债总财富(总值)指数是由中央国债登记结算有限责任公司推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中债总财富(总值)指数为掌握我国债券市场价格波动幅度和变动趋势、测算债券投资回报率水平提供了很好的依据。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。截至2018年6月30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金(LOF)、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金(LOF)、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金,共计101只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为6,342.88亿元。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期邵卓权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官、本基金的基金经理2015年3月24日-7硕士,权益投资部联席投资官兼研究部首席研究官。2006年4月至2006年12月任明基(西门子)移动通信研发中心软件工程师;2007年2月至2010年7月任IBM中国软件实验室软件工程师;2010年7月加入广发证券公司,任计算机行业研究员。邵卓于2011年9月加入我公司研究部,历任研究员、研究主管,2015年3月24日起任建信信息产业股票型证券投资基金的基金经理;2015年5月22日起任建信创新中国混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月19日起任建信安心保本三号混合型证券投资基金的基金经理,该基金于2018年1月5日起转型为建信裕利灵活配置混合型证券投资基金,邵卓继续担任该基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观方面,今年上半年国内生产总值同比增长6.8%,比上年同期小幅回落0.1个百分点。其中二季度同比增长6.7%,比一季度略微回落0.1个百分点。其中,最终消费支出对GDP增长的贡献率为78.5%,资本形成总额对GDP增长的贡献率为31.4%,货物和服务净出口对GDP增长的贡献率为-9.9%。 在国内信用紧缩和外部贸易摩擦升级的影响下,股票市场先扬后抑,上半年各市场指数均录得负涨幅,其中上证综指下跌13.90%,沪深300指数下跌12.90%,创业板指数下跌8.33%。年初以地产、金融为代表的价值板块表现最佳;2-3月,信息技术、创新药等成长性较高的行业反弹,带动创业板取得阶段性收益;4-6月,消费、医药等后周期行业持续取得超额收益。上半年仅餐饮旅游、医药、食品饮料板块取得正收益。 本基金在上半年保持中等仓位,年初持仓相对均衡,一季度后期加仓了信息产业方向的蓝筹类个股,但在随后的中美贸易摩擦影响下,通信、电子板块下跌幅度较大,对基金业绩有比较大的负面影响,二季度持仓结构有小幅调整,增加了TMT板块的配置比例,以及个别消费品龙头公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现本报告期基金净值增长率-15.53%,波动率1.3%,业绩比较基准收益率-10.33%,波动率0.98%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 向后展望,我们判断近一两年的历次探底,已经构筑了A股年度级别的底部点位区间。 从经济供需基础来看,2015-2016供给侧结构性改革工作卓有成效,过剩产能得到有效出清,极大改善了经济部门的资产负债质量,为后续资本开支周期的回升提供了基础,为宏观增长的韧性和微观盈利的稳定性奠定了基础。 考虑政策基调的边际放缓,后续金融环境也有望改善。目前货币指标逼近历史最低,社融存量同比增速已经度过滑落最快速的阶段。我们认为未来金融条件将走向边际宽松。对股票市场来说,意味着“去杠杆”对风险偏好的抑制和对估值的调整压力逐步结束。另一方面,“去杠杆”工作在微观企业经营层面上仍将进入淘汰出清的阶段,而这可能是2019-2020中期见底、等待最后一波风险出清的标志。市场也会从估值底部向业绩底部方向过渡。 因此,从经济状态、金融环境、政策导向三个维度来评估,我们判断中国经济可能又一次来到了中周期的分水岭上,向后展望3-5年,对市场趋势应该更加乐观,未来应积极投资于受益经济转型的内需消费和创新成长板块。 但就年内来看,我们仍将处于底部震荡区间,可能仍需要时间来适应经济、货币、信用、监管等各方面的新生态,对市场底部的确认,需要经历“估值底-业绩底-信心底”三个阶段。短期对市场整体走势的判断,核心还是取决于国内政策的应对方式。 对应在投资策略上,意味着更加看重投资组合的alpha价值。我们重点关注三条主线:一是有国内核心竞争力的产业方向,包括5G、安防、新能源等方向;二是空间大增速高的方向,包括云计算、机器人等;三是龙头公司市场份额的持续提高,很多消费品细分行业都有这个特征。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。本公司设立资产估值委员会,主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜,确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作,熟悉业内法律法规的专家型人员。本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》,与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金);对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》,并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣,对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国光大银行股份有限公司在建信信息产业股票型证券投资基金(以下称“本基金”)托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《建信信息产业股票型证券投资基金2018年半年度报告》进行了复核,认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确。§6半年度财务会计报告(未经审计)6.1资产负债表会计主体:建信信息产业股票型证券投资基金报告截止日: 2018年6月30日单位:人民币元资 产附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资 产:银行存款39,357,939.1936,275,332.10结算备付金2,129,809.362,836,283.50存出保证金480,004.85468,256.10交易性金融资产331,747,635.09536,917,989.88其中:股票投资331,747,635.09519,475,164.68基金投资--债券投资-17,442,825.20资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款1,494,102.9817,412,504.03应收利息11,544.009,102.90应收股利--应收申购款251,204.83112,298.54递延所得税资产--其他资产--资产总计375,472,240.30594,031,767.05负债和所有者权益附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款2,735,694.595,812,438.67应付赎回款253,893.43788,895.41应付管理人报酬478,188.78743,066.76应付托管费79,698.13123,844.49应付销售服务费--应付交易费用3,127,918.572,492,309.86应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债206,626.16407,539.49负债合计6,882,019.6610,368,094.68所有者权益:实收基金331,975,678.55444,341,933.86未分配利润36,614,542.09139,321,738.51所有者权益合计368,590,220.64583,663,672.37负债和所有者权益总计375,472,240.30594,031,767.05报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.110元,基金份额总额331,975,678.55份。 6.2 利润表会计主体:建信信息产业股票型证券投资基金本报告期: 2018年1月1日至2018年6月30日 单位:人民币元项 目附注号本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日一、收入-63,249,938.8868,981,776.541.利息收入259,713.38395,176.27其中:存款利息收入243,808.05374,960.37债券利息收入6,371.09-资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入9,534.2420,215.90其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-20,101,867.61-2,060,661.01其中:股票投资收益-22,207,922.20-5,218,446.44基金投资收益--债券投资收益-331,628.36-资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益2,437,682.953,157,785.433.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-43,582,862.7570,531,743.504. 汇兑收益 (损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)175,078.10115,517.78减:二、费用8,408,455.8311,577,798.561.管理人报酬6.4.8.2.13,466,989.654,994,787.682.托管费6.4.8.2.2577,831.67832,464.623.销售服务费6.4.8.2.3--4.交易费用4,168,121.535,543,191.985.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.税金及附加 22.917.其他费用195,490.07207,354.28三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-71,658,394.7157,403,977.98减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-71,658,394.7157,403,977.98 6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:建信信息产业股票型证券投资基金本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)444,341,933.86139,321,738.51583,663,672.37二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)--71,658,394.71-71,658,394.71三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-112,366,255.31-31,048,801.71-143,415,057.02其中:1.基金申购款20,182,253.344,758,148.2524,940,401.592.基金赎回款-132,548,508.65-35,806,949.96-168,355,458.61四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)331,975,678.5536,614,542.09368,590,220.64项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)593,003,387.1363,847,836.90656,851,224.03二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)-57,403,977.9857,403,977.98三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-24,749,828.54-3,545,663.73-28,295,492.27其中:1.基金申购款76,565,495.6911,964,293.2888,529,788.972.基金赎回款-101,315,324.23-15,509,957.01-116,825,281.24四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)568,253,558.59117,706,151.15685,959,709.74 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:______张军红______ ______吴曙明______ ____丁颖____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况建信信息产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]121号《关于准予建信信息产业股票型证券投资基金注册的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,452,652,332.70元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第202号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》于2015年3月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,453,670,444.62份基金份额,其中认购资金利息折合1,018,111.92份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票,以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%,投资于同信息产业相关的行业的上市公司股票资产不低于非现金基金资产的80%;债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-20%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为85%X沪深300指数收益率+15%X中债总财富(总值)指数收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信信息产业股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。本财务报表以持续经营为基础编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 重要会计政策和会计估计本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明本基金本报告期内未发生会计差错。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对于内地投资者持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别,对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系建信基金管理有限责任公司(“建信基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国光大银行股份有限公司(“光大银行”)基金托管人、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金管理人的股东、基金销售机构美国信安金融服务公司基金管理人的股东中国华电集团资本控股有限公司基金管理人的股东建信资本管理有限责任公司基金管理人的子公司下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易无。6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易无。6.4.8.1.2 权证交易无。6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金无。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费3,466,989.654,994,787.68其中:支付销售机构的客户维护费1,219,899.371,763,999.12支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。6.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费577,831.67832,464.62支付基金托管人中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。6.4.8.2.3 销售服务费无。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国光大银行-活期存款39,357,939.19222,074.07113,472,264.95341,287.48本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管,按约定利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明无。6.4.9 期末( 2018年6月30日 )本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.4.9.1.1 受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注603706东方环宇2018年6月29日2018年7月9日新发未上市13.0913.091,76523,103.8523,103.85-603105芯能科技2018年6月29日2018年7月9日新发未上市4.834.833,41016,470.3016,470.30-基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购无。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购无。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。(2)持续的以公允价值计量的金融工具(a)各层次金融工具公允价值于2018年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为331,708,060.94元,属于第二层次的余额为39,574.15元,无属于第三层次的余额(2017年6月30日: 第一层次558,360,332.99元,第二层次24,081,649.12元,无第三层次的余额)。(b)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(3)非持续的以公允价值计量的金融工具于2018年06月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年06月30日:同)。(4)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。§7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资331,747,635.0988.35其中:股票331,747,635.0988.352固定收益投资--其中:债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计41,487,748.5511.057其他各项资产2,236,856.660.608合计375,472,240.30100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业259,138,451.0070.31D电力、热力、燃气及水生产和供应业23,103.850.01E建筑业--F批发和零售业12,057,591.683.27G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业6,020,784.001.63I信息传输、软件和信息技术服务业9,072,360.002.46J金融业--K房地产业5,528,088.401.50L租赁和商务服务业39,907,256.1610.83M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计331,747,635.0990.00以上行业分类以2018年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期未投资港股通股票。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1601888中国国旅386,56924,898,909.296.762002212南洋股份1,533,50018,233,315.004.953300628亿联网络250,45216,507,291.324.484000858五 粮 液211,94016,107,440.004.375300138晨光生物2,208,87915,572,596.954.226002127南极电商1,598,33315,008,346.874.077002236大华股份578,70013,049,685.003.548300296利亚德934,26612,033,346.083.269002396星网锐捷542,91811,113,531.463.0210002373千方科技695,2009,072,360.002.46注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1000858五粮液86,210,496.1414.772600048保利地产70,557,068.6512.093600703三安光电42,179,376.707.234600519贵州茅台35,773,375.466.135601398工商银行35,453,442.006.076000725京东方A33,342,312.005.717002212南洋股份28,550,589.004.898600028中国石化27,177,612.804.669300628亿联网络26,427,787.004.5310300070碧水源26,119,951.414.4811300308中际旭创25,082,061.934.3012002310东方园林24,838,673.004.2613600487亨通光电24,510,310.774.2014000661长春高新23,513,573.104.0315601888中国国旅23,241,377.623.9816603019中科曙光23,181,439.003.9717601111中国国航22,295,885.773.8218002466天齐锂业21,941,727.853.7619601877正泰电器21,417,047.873.6720600029南方航空21,087,818.003.6121000066中国长城20,197,654.563.4622600702舍得酒业20,075,838.003.4423300296利亚德18,827,707.003.2324000938紫光股份18,261,399.423.1325600583海油工程17,801,942.003.0526601318中国平安17,319,945.842.9727600741华域汽车17,184,167.002.9428002007华兰生物16,357,367.362.8029601699潞安环能15,302,220.052.6230300136信维通信13,806,237.942.3731002236大华股份13,737,558.002.3532600340华夏幸福12,965,281.302.2233300422博世科12,693,980.392.1734002153石基信息12,654,488.972.1735002042华孚时尚12,330,446.642.1136600196复星医药12,251,332.002.1037603986兆易创新12,186,337.062.0938600809山西汾酒11,936,138.002.0539002146荣盛发展11,910,787.002.04上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1000858五粮液94,253,245.7616.152601398工商银行65,484,506.0611.223600519贵州茅台61,898,456.7510.614600048保利地产61,867,184.5710.605600487亨通光电49,178,696.938.436600887伊利股份38,270,683.026.567002127南极电商37,664,518.916.458000661长春高新31,983,295.595.489000725京东方A30,321,537.505.2010600703三安光电28,594,868.104.9011000498山东路桥27,030,047.474.6312600028中国石化26,947,503.504.6213300070碧水源26,126,742.934.4814000333美的集团25,526,595.754.3715002310东方园林25,356,305.754.3416600809山西汾酒24,602,481.884.2217000998隆平高科22,794,400.163.9118600183生益科技22,117,288.923.7919601877正泰电器21,924,937.613.7620000066中国长城21,294,825.773.6521603019中科曙光21,278,126.303.6522600416湘电股份21,261,668.673.6423601111中国国航20,035,037.983.4324002466天齐锂业19,781,549.563.3925000938紫光股份19,218,765.363.2926600029南方航空17,739,113.003.0427600702舍得酒业17,368,901.222.9828600000浦发银行17,306,557.922.9729300156神雾环保17,017,004.162.9230600583海油工程16,945,414.342.9031600298安琪酵母16,812,254.602.8832600741华域汽车16,370,612.462.8033300308中际旭创15,887,942.862.7234600031三一重工15,468,656.002.6535601699潞安环能15,156,339.282.6036601318中国平安14,908,140.802.5537002391长青股份13,992,557.632.4038002153石基信息13,528,509.382.3239600438通威股份13,374,644.462.2940300422博世科12,788,824.302.1941300136信维通信12,664,897.322.1742002146荣盛发展12,467,036.142.1443300398飞凯材料12,052,287.522.0644600340华夏幸福11,753,448.042.0145601012隆基股份11,724,592.272.01上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票成本(成交)总额1,299,350,278.78卖出股票收入(成交)总额1,420,973,631.13上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策本基金本报告期末未投资国债期货。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。7.11.3本期国债期货投资评价本基金本报告期末未投资国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金480,004.852应收证券清算款1,494,102.983应收股利-4应收利息11,544.005应收申购款251,204.836其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,236,856.66 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。§8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例14,25023,296.54395,598.920.12%331,580,079.6099.88% 8.2 期末上市基金前十名持有人无。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金8.880.00% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日( 2015年3月24日 )基金份额总额2,453,670,444.62本报告期期初基金份额总额444,341,933.86本报告期基金总申购份额20,182,253.34减:本报告期基金总赎回份额132,548,508.65本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-本报告期期末基金份额总额331,975,678.55上述总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。§10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一次会议审议通过,自2018年4月18日起,许会斌先生不再担任本公司董事长(法定代表人),由孙志晨先生担任本公司董事长(法定代表人);孙志晨先生不再担任本公司总裁,由张军红先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。2018年5月7日,托管人中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今,本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例兴业证券1681,993,561.2325.07%621,499.9324.80%-中泰证券1560,452,951.0620.60%510,739.7320.38%-中金公司1559,221,479.3520.56%520,804.5920.78%-银河证券2342,158,325.3012.58%316,600.8012.63%-华泰证券2299,004,332.3910.99%278,464.4211.11%-申万宏源1165,432,069.756.08%154,067.826.15%-国海证券179,971,240.532.94%74,477.712.97%-中信证券132,004,536.211.18%29,165.561.16%-中信建投1-----东方证券1-----方正证券1-----国联证券1-----华宝证券1-----华福证券2-----1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》,基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为;(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;(3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务;(4)佣金费率合理。2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证监会备案及通知基金托管人。3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例兴业证券2,168,174.3012.44%----中泰证券11,072,811.0063.51%----中金公司------银河证券4,194,190.9024.06%----华泰证券------申万宏源------国海证券------中信证券------中信建投------东方证券------方正证券------国联证券------华宝证券------华福证券------ 建信基金管理有限责任公司2018年8月25日