基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2018年8月25日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称华泰柏瑞生物医药混合基金主代码004905基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年8月16日基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额131,051,163.82份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，把握生物医药相关的行业投资机会，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。投资策略本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面等情况，在经济周期不同阶段，依据市场不同表现，在大类资产中进行配置，把握生物医药的行业投资机会，保证整体投资业绩的持续性。业绩比较基准中证医药卫生指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华泰柏瑞基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈晖王永民联系电话021-38601777010-66594896电子邮箱cs4008880001@huatai-pb.comfcid@bankofchina.com客户服务电话 400-888-000195566传真021-38601799010-66594942 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.huatai-pb.com基金半年度报告备置地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层及托管人住所 §3主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)本期已实现收益44,021,480.97本期利润32,935,611.61加权平均基金份额本期利润0.1625本期基金份额净值增长率15.21%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2018年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.2024期末基金资产净值157,576,016.45期末基金份额净值1.2024注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-4.67%2.21%-5.40%1.32%0.73%0.89%过去三个月3.87%1.80%0.12%1.13%3.75%0.67%过去六个月15.21%1.72%6.16%1.08%9.05%0.64%自合同生效日至今20.24%1.39%13.47%0.90%6.77%0.49% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：图示日期为2017年8月16日日至2018年6月30日。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围：本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；投资于生物医药行业相关上市公司发行股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至2018年6月30日，公司基金管理规模为886.17亿元。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期徐晓杰本基金的基金经理2017年8月16日-12年博士研究生，12年证券（基金）从业经历。2006年7月至2007年9月任邦联资产管理有限公司研究员；2007年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年4月至2015年5月任研究部总监助理。2015年5月至2018年5月任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2018年5月任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月起任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2018年二季度中国经济增长稳健，通胀温和。6月CPI同比上涨1.9%，环比下降0.1%；6月PPI同比上涨4.7%，环比上涨0.3%。 A股市场上半年整体平稳小跌，2018年上半年 ，上证A股下跌12.54%，沪深300下跌10.83%，创业板下跌11.77%。 本基金为医药行业基金，在上半年表现相对较好。18年上半年，本基金净值上涨15.21%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.2024元；本报告期基金份额净值增长率为15.21%，业绩比较基准收益率为6.16%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望18年上半年市场来整体表现偏弱，从行业来看，食品饮料、休闲服务和医药生物行业表现较好。本基金重点持仓了医药行业，因此表现较好。我们看好医药行业在深化医疗制度改革的大背景下带来的整个行业的投资机会。三季度我们会一如既往做深做精基本面研究，寻找超预期的个股。 医药行业投资策略上，18年我们相对看好创新药企业的长期发展空间，看好受益于仿制药一致性评价政策的相关公司，长期看好政策影响相对较小的医疗服务类相关公司，同时我们也看好各细分行业的龙头公司。基金操作上，我们仍将精选个股以追求绝对收益；更加灵活控制仓位以降低系统性风险；进行合理资产配置以实现更好的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的25%；基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。截止本报告期末，本基金可分配收益为26,524,852.63元。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明注：无。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。§6半年度财务会计报告（未经审计）6.1资产负债表会计主体：华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金报告截止日： 2018年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资 产：银行存款19,226,386.0121,751,731.08结算备付金580,565.072,859,942.07存出保证金246,210.79268,437.33交易性金融资产135,749,879.77447,707,012.08其中：股票投资135,749,879.77437,713,012.08基金投资--债券投资-9,994,000.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款5,152,095.572,098,937.32应收利息3,025.27321,543.18应收股利--应收申购款162,712.2346,720.69递延所得税资产--其他资产--资产总计161,120,874.71475,054,323.75负债和所有者权益附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款1,237,180.70618,981.75应付赎回款1,614,516.476,346,960.16应付管理人报酬193,413.02632,848.44应付托管费32,235.51105,474.72应付销售服务费--应付交易费用287,197.63477,629.11应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债180,314.93197,901.07负债合计3,544,858.268,379,795.25所有者权益：实收基金131,051,163.82447,129,909.55未分配利润26,524,852.6319,544,618.95所有者权益合计157,576,016.45466,674,528.50负债和所有者权益总计161,120,874.71475,054,323.75注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.2024元，基金份额总额131,051,163.82份。 6.2 利润表会计主体：华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金本报告期： 2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元项 目附注号本期2018年1月1日至2018年6月30日一、收入36,674,146.101.利息收入161,497.25其中：存款利息收入56,138.35债券利息收入105,358.90资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入-其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）46,517,130.12其中：股票投资收益45,720,838.13基金投资收益-债券投资收益-19,560.00资产支持证券投资收益-贵金属投资收益-衍生工具收益-股利收益815,851.993.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-11,085,869.364. 汇兑收益 （损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）1,081,388.09减：二、费用3,738,534.491．管理人报酬1,657,230.462．托管费276,205.133．销售服务费6.4.8.2.3-4．交易费用1,599,474.575．利息支出-其中：卖出回购金融资产支出-6.税金及附件-7．其他费用205,624.33三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）32,935,611.61减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）32,935,611.61 6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）447,129,909.5519,544,618.95466,674,528.50二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-32,935,611.6132,935,611.61三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-316,078,745.73-25,955,377.93-342,034,123.66其中：1.基金申购款101,958,273.0618,341,647.54120,299,920.602.基金赎回款-418,037,018.79-44,297,025.47-462,334,044.26四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）131,051,163.8226,524,852.63157,576,016.45 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1070号《关于准予华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币711,516,247.23元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第796号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年8月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额711,836,300.57份基金份额，其中认购资金利息折合320,053.34份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可以在条件允许的情况下在履行适当的程序后参与融资业务。本基金持有的股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；投资于生物医药行业相关上市公司发行股票的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年8月25日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明本基金在本报告期间无重大会计差错。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。(e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系华泰柏瑞基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构中国银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构华泰证券股份有限公司基金管理人的股东、基金代销机构注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易-6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。6.4.8.1.4 权证交易注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金注：本报告期本基金无应支付关联方的佣金。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费1,657,230.46-其中：支付销售机构的客户维护费1,016,442.00-注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 1.50% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费276,205.13-注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前3个工作日内从基金资产中一次性支取。6.4.8.2.3 销售服务费注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日基金合同生效日（ 2017年8月16日 ）持有的基金份额--期初持有的基金份额--期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额--减：期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额--期末持有的基金份额占基金总份额比例--注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行股份有限公司19,226,386.0149,403.41--注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注603939益丰药房2018年4月17日重大资产重组53.072018年7月16日65.69163,9007,308,637.678,698,173.00-注：本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额0元，无债券作为质押。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。§7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资135,749,879.7784.25其中：股票135,749,879.7784.252固定收益投资--其中：债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6基金投资--7银行存款和结算备付金合计19,806,951.0812.298其他各项资产5,564,043.863.459合计161,120,874.71100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业85,636,750.5154.35D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业29,680,362.1018.84G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业81,226.140.05O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作20,351,541.0212.92R文化、体育和娱乐业--S综合--合计135,749,879.7786.15 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1603939益丰药房163,9008,698,173.005.522600521华海药业311,1688,305,073.925.273300347泰格医药128,2007,931,734.005.034002044美年健康344,0967,776,569.604.945603883老百姓91,8007,634,088.004.846002821凯莱英86,6007,554,118.004.797603658安图生物75,4006,217,484.003.958603368柳药股份178,6406,034,459.203.839600867通化东宝222,4855,332,965.453.3810000661长春高新23,0005,237,100.003.32注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600436片仔癀13,603,538.282.912300298三诺生物13,385,855.992.873002044美年健康12,798,456.162.744002821凯莱英12,375,055.002.655300347泰格医药9,718,110.002.086002462嘉事堂8,634,008.001.857603883老百姓8,485,625.001.828002727一心堂8,437,599.221.819601607上海医药8,025,687.001.7210300529健帆生物7,799,236.001.6711300015爱尔眼科7,741,333.001.6612300003乐普医疗7,485,124.751.6013603368柳药股份7,373,342.541.5814603233大参林6,925,080.001.4815603939益丰药房6,543,272.001.4016600566济川药业6,361,678.001.3617300122智飞生物6,170,171.001.3218603387基蛋生物5,887,021.001.2619603108润达医疗5,875,360.001.2620000636风华高科5,871,553.001.26注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1600276恒瑞医药37,307,486.027.992600056中国医药31,925,349.516.843600196复星医药27,979,239.136.004600062华润双鹤26,369,787.735.655600521华海药业24,109,613.765.176000661长春高新21,963,777.024.717600566济川药业18,853,311.944.048000513丽珠集团18,506,296.723.979603233大参林17,272,915.403.7010300015爱尔眼科17,127,419.913.6711600867通化东宝17,064,112.333.6612600585海螺水泥14,915,569.003.2013002044美年健康14,852,223.003.1814300298三诺生物14,304,108.283.0715600436片仔癀13,501,899.172.8916603707健友股份13,021,952.182.7917600703三安光电12,624,807.802.7118000538云南白药12,253,542.732.6319603883老百姓11,815,893.122.5320002223鱼跃医疗11,608,962.342.4921000786北新建材9,922,115.572.1322601398工商银行9,800,727.652.1023300347泰格医药9,731,168.002.09注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额306,105,044.04卖出股票收入（成交）总额642,705,125.12注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合注：无。7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：无。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：无。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：无。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：无。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注：无。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注：无。7.12 投资组合报告附注7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金246,210.792应收证券清算款5,152,095.573应收股利-4应收利息3,025.275应收申购款162,712.236其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计5,564,043.86 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：无。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1603939益丰药房8,698,173.005.52停牌 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分注：无。§8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例5,85722,375.134,148,689.013.17%126,902,474.8196.83% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金163,105.750.1245% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本开放式基金。本基金基金经理未持有本开放式基金。 §9 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（ 2017年8月16日 ）基金份额总额711,836,300.57本报告期期初基金份额总额447,129,909.55本报告期基金总申购份额101,958,273.06减:本报告期基金总赎回份额418,037,018.79本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额131,051,163.82 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，基金管理人及基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例广发证券2283,588,282.0329.94%261,453.2629.96%-兴业证券198,484,519.1810.40%89,749.6710.28%-华安证券279,348,113.928.38%73,896.798.47%-海通证券274,365,789.177.85%67,943.837.78%-长江证券158,279,273.776.15%54,274.326.22%-瑞银证券257,817,239.906.10%52,689.006.04%-光大证券251,392,456.905.43%47,125.245.40%-东方证券338,887,449.684.11%35,438.194.06%-银河证券136,807,560.573.89%34,279.953.93%-齐鲁证券130,696,309.943.24%28,587.243.28%-国都证券129,988,275.823.17%27,927.553.20%-华鑫证券119,788,775.482.09%18,033.452.07%-国泰君安114,257,298.041.51%13,277.771.52%-西南证券113,719,747.211.45%12,777.141.46%-安信证券212,425,482.501.31%11,571.841.33%-恒泰证券19,713,660.501.03%9,046.371.04%-中银国际19,680,428.211.02%9,015.421.03%-国元证券18,960,317.000.95%8,344.630.96%-华创证券18,767,599.020.93%7,989.920.92%-中投证券15,120,869.600.54%4,666.650.53%-华融证券13,384,502.000.36%3,084.360.35%-中信建投21,708,150.000.18%1,590.790.18%-中信证券1-----华泰证券1-----方正证券1-----东北证券1----- 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例广发证券------兴业证券------华安证券------海通证券------长江证券------瑞银证券------光大证券------东方证券------银河证券------齐鲁证券------国都证券------华鑫证券------国泰君安------西南证券------安信证券------恒泰证券------中银国际------国元证券------华创证券------中投证券------华融证券------中信建投------中信证券------华泰证券------方正证券------东北证券------ §11 影响投资者决策的其他重要信息11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息无。 华泰柏瑞基金管理有限公司2018年8月25日