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金鹰中小盘精选证券投资基金2018年半年度报告摘要

发表日期:2018-08-25 18:55    来源:    关注指数:

基金管理人:金鹰基金管理有限公司基金托管人:交通银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年八月二十五日 1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称金鹰中小盘精选混合基金主代码162102交易代码162102基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年5月27日基金管理人金鹰基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额377,720,931.65份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标本基金投资具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票,通过积极的投资组合管理,在控制风险的前提下谋求基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金采取主动的股票投资策略,在专业化研究的基础上,将系统的选股方法与积极的投资操作相结合,选择具有较高成长性、基本面良好的股票构建股票投资组合,把握投资机会,实现收益。债券投资策略:本基金采取稳健的混合管理投资策略,根据对利率、收益率走势的预测,考虑债券信用等级、期限、品种、流动性等因素,依据修正久期、凸性等指标,构建债券组合。业绩比较基准中证700指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%风险收益特征本基金属于风险水平适中、预期收益较高的证券投资基金品种。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称金鹰基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披露负责人姓名李云亮陆志俊联系电话010-5994498695559电子邮箱csmail@gefund.com.cnluzj@bankcomm.com客户服务电话4006135888,020-8393618095559传真020-83282856021-627012162.4 信息披露方式登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址http://www.gefund.com.cn基金半年度报告备置地点广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)本期已实现收益468,846.59本期利润-29,005,447.81加权平均基金份额本期利润-0.0750本期基金份额净值增长率-7.48%3.1.2 期末数据和指标报告期末(2018年6月30日)期末可供分配基金份额利润-0.0528期末基金资产净值357,792,060.87期末基金份额净值0.9472注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;3、期末可供分配利润,指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月-7.55%1.40%-6.94%1.26%-0.61%0.14%过去三个月-6.95%1.08%-9.82%0.96%2.87%0.12%过去六个月-7.48%1.04%-11.01%1.00%3.53%0.04%过去一年1.13%0.96%-9.08%0.84%10.21%0.12%过去三年-21.28%1.43%-28.72%1.37%7.44%0.06%过去五年61.14%1.37%45.25%1.30%15.89%0.07%自基金合同生效起至今338.80%1.43%198.19%1.44%140.61%-0.01%注:本基金业绩比较基准为:中证700指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较金鹰中小盘精选证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2004年5月27日至2018年6月30日)/注:1、本基金合同于2004年5月27日生效。2、报告期末,本基金各项投资比例符合基金合同约定。3、本基金业绩比较基准为:中证700指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验金鹰基金管理有限公司经中国证监会证监基字[2002]97号文批准,于2002年12月25日成立,总部设在广州,目前注册资本5.102亿元人民币。2011年12月公司获得特定客户资产管理计划业务资格,2013年7月设立全资子公司广州金鹰资产管理有限公司。近年来,公司秉承“以人为本、互信协作;创新谋变、挑战超越”的核心价值观,始终追求以更高的标准为投资者提供专业、贴心的财富管理服务,获得了越来越多投资者的认可。截至2018年6月30日,公司下设17个一级职能部门及北京、广州、上海、深圳、成都共五个分公司,旗下公募基金42只,管理资产规模476.38亿元。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期于利强研究部总监、基金经理2015-01-15-9于利强先生,复旦大学金融学学士。历任安永华明会计师事务所审计师,华禾投资管理有限公司风险投资经理,2009年加入银华基金管理有限公司,历任旅游、地产、中小盘行业研究员和银华中小盘基金经理助理。2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究部总监。现任金鹰中小盘精选证券投资基金、金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金、金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金、金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金、金鹰核心资源混合型证券投资基金、金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;2、证券从业的含义遵从行业协会颁布的《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰中小盘精选证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易,以尽可能确保公平对待各投资组合。报告期,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析回顾上半年,在金融去杠杆背景下,社融增速持续回落,导致固定资产投资增速逐级回落,其中房地产投资受土地购置费支撑仍保持一定韧性,基建投资成为主要拖累项;出口增速平稳,但OECD领先指标出现回落,且中美贸易战增加重大不确定性;消费支出增速保持平稳。股票市场上,在金融去杠杆和贸易战双重打击下,风险偏好下降,各大指数全线下跌,上证、深证、中小板和创业板指数分别下跌13.90%、15.04%、14.26%和8.33%,周期性行业普遍下跌,社会服务、医药生物、食品饮料和计算机等弱周期行业表现出超额收益。本基金保持了中低仓位,配置了电子、家电、食品和服装等行业。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2018年6月30日,基金份额净值为0.9472元,本报告期份额净值增长率为-7.48%,同期业绩比较基准收益率为-11.01%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年,积极财政政策和低于预期的理财新规细则的推出,阶段性缓解去杠杆带来的投资压力,但目前难以看到扭转去杠杆路径的趋势,边际改善力度有限;受美元加息周期影响,外汇储备将制约货币政策进一步宽松的空间,紧信用中性货币格局将维持。此外,中美贸易战提高关税的负面影响逐步体现。对应股票市场上,基建相关周期行业短期受政策影响出现超跌反弹,中短期医药、消费和计算机等后周期行业将具有超额收益;如果政策转向宽松,则地产、建材等稳增长行业有望受益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金管理人严格遵守2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]15号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的的指导意见》(证监会公告[2008]38号等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。为确保公司估值程序的正常进行,本公司还成立了资产估值委员会。资产估值委员会由公司总经理、分管领导、权益投资部负责人、固定收益部负责人、研究部负责人、基金事务部负责人、基金经理、投资经理、基金会计和相关人员组成。在特殊情况下,公司召集估值委员会会议,讨论和决策特殊估值事项,估值委员会集体决策,需到会的三分之二估值委员会成员表决通过。 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内无应当说明的预警事项。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2018年上半年度,基金托管人在金鹰中小盘精选证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2018年上半年度,金鹰基金管理有限公司在金鹰中小盘精选证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2018年上半年度,由金鹰基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关金鹰中小盘精选证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:金鹰中小盘精选证券投资基金报告截止日:2018年6月30日单位:人民币元资产本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资产:--银行存款25,401,859.242,473.61结算备付金296,384.0121,806,115.59存出保证金127,454.43176,997.64交易性金融资产342,379,744.12369,904,849.14其中:股票投资246,177,744.12254,862,849.14基金投资--债券投资96,202,000.00115,042,000.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款-28,020,887.76应收利息2,387,289.533,745,599.13应收股利--应收申购款143,581.51251,011.56递延所得税资产--其他资产--资产总计370,736,312.84423,907,934.43负债和所有者权益本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负债:--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款10,494,892.038,089,916.70应付赎回款253,641.95561,185.68应付管理人报酬456,354.26537,281.12应付托管费76,059.0389,546.84应付销售服务费--应付交易费用322,821.56568,121.72应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债1,340,483.141,669,177.15负债合计12,944,251.9711,515,229.21所有者权益:--实收基金377,720,931.65402,792,932.55未分配利润-19,928,870.789,599,772.67所有者权益合计357,792,060.87412,392,705.22负债和所有者权益总计370,736,312.84423,907,934.436.2 利润表会计主体:金鹰中小盘精选证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日单位:人民币元项目附注号本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日一、收入-24,366,426.68-26,940,490.061.利息收入2,834,468.762,243,653.63其中:存款利息收入6.4.7.10114,124.93277,760.37债券利息收入2,720,343.831,965,893.26资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)2,233,934.36-15,346,866.12其中:股票投资收益6.4.7.11-263,394.17-15,907,286.67基金投资收益6.4.7.12--债券投资收益6.4.7.13-344,850.0017,600.00资产支持证券投资收益6.4.7.14--贵金属投资收益6.4.7.15--衍生工具收益6.4.7.16--股利收益6.4.7.172,842,178.53542,820.553.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)6.4.7.18-29,474,294.40-13,870,393.184.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.7.1939,464.6033,115.61减:二、费用4,639,021.135,615,968.401.管理人报酬2,884,573.353,698,546.642.托管费480,762.24616,424.403.销售服务费--4.交易费用6.4.7.201,087,717.281,114,749.995.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.税金及附加--7.其他费用6.4.7.21185,968.26186,247.37三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-29,005,447.81-32,556,458.46减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-29,005,447.81-32,556,458.466.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:金鹰中小盘精选证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)402,792,932.559,599,772.67412,392,705.22二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--29,005,447.81-29,005,447.81三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-25,072,000.90-523,195.64-25,595,196.54其中:1.基金申购款25,581,911.7928,086.5825,609,998.372.基金赎回款-50,653,912.69-551,282.22-51,205,194.91四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)377,720,931.65-19,928,870.78357,792,060.87项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)508,101,573.207,264,937.03515,366,510.23二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--32,556,458.46-32,556,458.46三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)128,571.10-240,586.39-112,015.29其中:1.基金申购款39,727,505.21-896,488.5338,831,016.682.基金赎回款-39,598,934.11655,902.14-38,943,031.97四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--6,708,179.55-6,708,179.55五、期末所有者权益(基金净值)508,230,144.30-32,240,287.37475,989,856.93报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:刘岩,主管会计工作负责人:曾长兴,会计机构负责人:谢文君6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况金鹰中小盘精选证券投资基金(简称"本基金"),经中国证券监督管理委员会(简称"中国证监会")证监基金字[2004]25号文《关于同意金鹰中小盘精选证券投资基金设立的批复》批准,于2004年5月27日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为545,813,283.53份基金份额。本基金募集期间自2004年4月12日起至2004年5月20日止, 净销售额为545,813,283.53元,认购资金在认购期间的银行利息234,025.89元折算成基金资产。上述资金已于2004年5月27日全额划入本基金在基金托管人交通银行开立的本基金托管专户。验资机构为安永华明会计师事务所。本基金的基金管理人为金鹰基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司(简称"交通银行")。6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布并于2014年7月修改的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》和中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定而编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表符合企业会计准则和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求,真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明本基金报告期内无需说明的重要会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期内无会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。6.4.6 税项1、印花税根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1‰调整为3‰;根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税;经国务院批准,根据财政部、国家税务总局《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2008年4月24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19 日起, 证券(股票)交易印花税调整为单边征税,由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;2、营业税、增值税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》,自2016年5月1日起,证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税。根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《财政部 税务总局关于资管产品增值税有关问题的通知》,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。3、个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;根据财政部、国家税务总局财税字【2012】85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》以及财政部、国家税务总局、证监会财税字[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况经本基金管理人2016年第三次临时股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会批复核准(证监许可[2017]2135),本基金管理人原股东美的集团股份有限公司、东亚联丰投资管理有限公司分别将其持有的本基金管理人20%和11%股权转让给东旭集团有限公司。本次股权转让后,本基金管理人股权结构变更为:东旭集团有限公司66.19%,广州证券股份有限公司24.01%,广州白云山医药集团股份有限公司9.80%。本基金管理人已完成股权变更事项的工商变更登记。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系金鹰基金管理有限公司基金管理人、销售机构交通银行股份有限公司基金托管人6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.8.1.1 股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例广州证券股份有限公司----注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.8.1.2 权证交易金额单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例广州证券股份有限公司----注:本基金报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.8.1.3 债券交易金额单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例广州证券股份有限公司----注:本基金报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.8.1.4 债券回购交易金额单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例广州证券股份有限公司----注:本基金报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行任何交易,无应支付关联方交易佣金。上述佣金按市场佣金率计算,以扣除中国证券登记结算公司收取的证管费、经手费和使用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费2,884,573.353,698,546.64其中:支付销售机构的客户维护费756,739.19828,431.62注::1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:H=E×1.5%/当年天数H为每日应支付的基金管理费E为前一日的基金资产净值2、 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。6.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费480,762.24616,424.40注:1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.25%/当年天数H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值2、 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。6.4.8.2.3 销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费合计-获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费金鹰基金管理有限公司-交通银行股份有限公司-广州证券股份有限公司-合计-注:本基金报告期及上年度可比期间内没有应支付关联方的销售服务费。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金报告期及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券回购交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入交通银行股份有限公司25,401,859.2492,994.029,253,380.5151,884.67注:本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息,在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示,2017年6月30日该科目余额:36,472,626.65元,2018年6月30日该科目余额:296,384.01元。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金报告期及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明本基金报告期及上年度可比期间内无其他关联交易事项。6.4.8.7.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用本基金本报告期及上年度可比期间未投资基金。6.4.9 期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.4.9.1.1受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注603706东方环宇2018-06-29-网下新股申购13.0913.091,765.0023,103.8523,103.85网下新股待上市603693江苏新能2018-06-25-网下新股申购9.009.005,384.0048,456.0048,456.00网下新股待上市603105芯能科技2018-06-29-网下新股申购4.834.833,410.0016,470.3016,470.30网下新股待上市6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金报告期末未持有银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本基金报告期末未持有交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,相关债券的公允价值属第二层次。除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资246,177,744.1266.40其中:股票246,177,744.1266.402基金投资--3固定收益投资96,202,000.0025.95其中:债券96,202,000.0025.95资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计25,698,243.256.938其他各项资产2,658,325.470.729合计370,736,312.84100.00注:其他各项资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。7.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业201,713,027.6756.38D电力、热力、燃气及水生产和供应业4,858,177.391.36E建筑业--F批发和零售业10,734,941.003.00G交通运输、仓储和邮政业15,180,860.084.24H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业8,819,231.842.46J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业4,790,280.001.34M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业81,226.140.02O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计246,177,744.1268.807.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1002563森马服饰1,033,68414,781,681.204.132600690青岛海尔621,65611,973,094.563.353002449国星光电1,098,50011,688,040.003.274300607拓斯达188,34011,323,000.803.165002867周大生340,90010,734,941.003.006600183生益科技1,125,49010,309,488.402.887002240威华股份779,90010,138,700.002.838600125铁龙物流1,185,7499,924,719.132.779603866桃李面包169,3379,675,916.182.7010300473德尔股份251,7809,555,051.002.67注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1600690青岛海尔25,420,177.426.162002600领益智造24,349,599.205.903002821凯莱英20,666,229.765.014002563森马服饰16,236,032.083.945002449国星光电14,675,286.793.566300037新宙邦13,744,807.003.337002709天赐材料12,832,873.923.118002867周大生11,617,920.002.829600125铁龙物流11,332,250.292.7510002255海陆重工9,627,813.002.3311002901大博医疗9,562,316.322.3212300454深信服9,348,809.582.2713603517绝味食品8,919,658.102.1614002240威华股份8,427,488.002.0415002677浙江美大8,130,000.261.9716600479千金药业7,987,918.881.9417603355莱克电气7,880,512.791.9118000636风华高科7,872,091.001.9119300569天能重工7,865,099.801.9120601689拓普集团7,775,954.001.89注:该表的累计买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1002600领益智造23,026,862.125.582603866桃李面包21,232,123.245.153002044美年健康18,841,212.974.574002821凯莱英17,830,214.254.325600419天润乳业15,840,187.803.846002511中顺洁柔15,381,825.323.737002677浙江美大14,467,454.323.518603883老百姓14,421,784.873.509000823超声电子11,688,641.242.8310600690青岛海尔11,174,906.002.7111603626科森科技11,134,712.102.7012002709天赐材料10,969,290.552.6613600036招商银行9,337,028.282.2614603515欧普照明9,159,485.562.2215000636风华高科9,056,019.502.2016002563森马服饰7,806,025.081.8917300616尚品宅配7,632,463.601.8518300178腾邦国际7,480,201.601.8119600479千金药业7,367,052.301.7920002713东易日盛7,126,867.581.73注:该表的累计卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,未考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位:人民币元买入股票的成本(成交)总额355,809,128.25卖出股票的收入(成交)总额355,545,734.087.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券15,330,000.004.282央行票据--3金融债券80,872,000.0022.60其中:政策性金融债80,872,000.0022.604企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债--8同业存单--9其他--10合计96,202,000.0026.897.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)114020214国开02800,000.0080,872,000.0022.60201010721国债⑺150,000.0015,330,000.004.28注:本基金本报告期末仅持有两只债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期内未投资资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期内未投资贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期内未投资权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期未进行股指期货投资7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策无。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策无。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期未进行国债期货投资7.11.3 本期国债期货投资评价无。7.12 本报告期投资基金情况7.12.1投资政策及风险说明无。7.12.2报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的基金投资明细本基金本报告期内未投资基金。 7.13 投资组合报告附注7.13.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.13.2报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.13.3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金127,454.432应收证券清算款-3应收股利-4应收利息2,387,289.535应收申购款143,581.516其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,658,325.477.13.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份 持有人户数(户)持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例20,58620,58618,348.44511,154.480.14%377,209,777.1799.86%8.2 期末上市基金前十名持有人本基金非上市交易型基金。8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金5,705.960.00%8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金08.5发起式基金发起资金持有份额情况本基金非发起式基金。9开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2004年5月27日)基金份额总额545,813,283.53 本报告期期初基金份额总额402,792,932.55本报告期基金总申购份额25,581,911.79减:本报告期基金总赎回份额50,653,912.69本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额377,720,931.6510 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会,无会议决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、经本基金管理人第六届董事会第八次会议审议通过,报中国证券监督管理委员会广东监管局备案,并于2018年1月18日在证监会指定媒体披露,李兆廷先生自2018年1月15日起担任本基金管理人的董事长,凌富华先生不再担任本基金管理人的董事长。2、本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变本基金报告期内没有改变基金投资策略。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期未改聘会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例海通证券3253,674,122.0434.75%231,173.3934.67%-信达证券1113,954,969.1215.61%103,850.0915.57%-安信证券196,846,226.3613.27%88,256.5013.24%-财通证券276,805,871.0310.52%71,529.4610.73%-银河证券268,495,580.289.38%62,416.959.36%-中信建投证券159,933,447.798.21%54,617.108.19%-东兴证券138,669,192.125.30%35,239.245.28%-中信证券221,644,616.202.96%19,724.992.96%-注:1、本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单位作为本基金的专用交易单位。本基金专用交易单位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 本基金专用交易单位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单位的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单位租用协议。2、金鹰基金管理有限公司托管于交通银行的所有理财产品共用交易席位。11影响投资者决策的其他重要信息11.1 影响投资者决策的其他重要信息无影响投资者决策的其他重要信息。 金鹰基金管理有限公司二〇一八年八月二十五日

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