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华夏回报证券投资基金2018年半年度报告摘要

发表日期:2018-08-25 18:55    来源:    关注指数:

基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年八月二十五日 §1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介2.1基金基本情况基金名称华夏回报证券投资基金基金简称华夏回报混合基金主代码002001交易代码002001002002基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年9月5日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额8,911,332,457.95份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。投资策略正确判断市场走势,合理配置股票和债券等投资工具的比例,准确选择具有投资价值的股票品种和债券品种进行投资,可以在尽量避免基金资产损失的前提下实现基金每年较高的绝对回报。业绩比较基准本基金业绩比较基准为绝对回报标准,为同期一年期定期存款利率。风险收益特征本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金,低于股票基金。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名李彬王永民联系电话400-818-6666010-66594896电子邮箱service@ChinaAMC.comfcid@bankofchina.com客户服务电话400-818-666695566传真010-63136700010-66594942注册地址北京市顺义区天竺空港工业区A区北京市西城区复兴门内大街1号办公地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层北京市西城区复兴门内大街1号邮政编码100033100818法定代表人杨明辉陈四清2.4信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.ChinaAMC.com基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所§3 主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)本期已实现收益176,127,700.67本期利润103,436,705.91加权平均基金份额本期利润0.0124本期加权平均净值利润率0.83%本期基金份额净值增长率1.03%3.1.2期末数据和指标报告期末(2018年6月30日)期末可供分配利润11,932,142.99期末可供分配基金份额利润0.0013期末基金资产净值13,023,063,928.75期末基金份额净值1.4613.1.3累计期末指标报告期末(2018年6月30日)基金份额累计净值增长率1,088.15%注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月-3.17%1.34%0.12%0.00%-3.29%1.34%过去三个月0.31%1.12%0.37%0.00%-0.06%1.12%过去六个月1.03%1.11%0.74%0.00%0.29%1.11%过去一年14.44%0.93%1.50%0.00%12.94%0.93%过去三年26.39%0.86%4.62%0.00%21.77%0.86%自基金合同生效起至今1,088.15%1.00%38.42%0.00%1,049.73%1.00%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏回报证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2003年9月5日至2018年6月30日)/§4 管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2018年6月30日数据),华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类)”中排序3/154;华夏医疗健康混合(A类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金(A类)”中排序2/152;华夏医药ETF、华夏消费ETF、华夏沪港通恒生ETF在“股票基金-指数股票型基金-股票ETF基金”中分别排序2/115、8/115、9/115。上半年,公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中,公司荣获“中国基金业20周年卓越贡献公司”和“被动投资金牛基金公司”两大奖项,旗下华夏回报混合荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”称号,华夏安康债券荣获“2017年度开放式债券型金牛基金”称号。在《证券时报》评奖活动中,旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号,华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号,华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。在《上海证券报》举行的2018中国基金业峰会暨第十五届“金基金”颁奖评选中,华夏基金荣获公募基金20周年“金基金”TOP基金公司大奖、华夏沪深300ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖(一年期)、华夏上证50ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖(三年期)。在《证券时报》的评奖活动中,华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号,华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号,华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。在客户服务方面,2018年上半年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币A、华夏薪金宝货币转换业务优惠活动,为客户提供了更便捷和优惠的基金投资方式;(2)微信服务号上线随存随取业务实时通知功能,方便客户及时了解交易变动的情况;华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能,为客户登录网上交易平台提供了更便捷的方式;(3)与中原银行、长城华西银行、西安银行等代销机构合作,拓宽了客户交易的渠道,提高了交易便利性;(4)开展“四大明星基金有奖寻人”、“华夏基金20周年司庆感恩二十年”、“华夏基金20周年献礼,华夏基金户口本”等活动,为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期蔡向阳本基金的基金经理、董事总经理 2014-05-28-12年中国农业大学金融学硕士。曾任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理,华夏红利混合型证券投资基金基金经理(2016年4月8日至2017年8月29日期间)等。注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析上半年,国内经济增长方面,生产保持稳定,工业增加值表现出了较强的韧性,与PMI和发电量、商品价格等高频数据指向一致。固定资产投资持续下滑。分项看,地产投资较平稳,主要是基建快速下滑,1-6月基建同比增速降至7.3%,老口径降至3.3%,下滑明显。消费数据疲软,超出市场预期。今年以来社零增速连续下台阶,1-6月社会消费品零售总额同比增速为9.4%,其中5月下降至8.5%,已经稳定运行在之前几年10%的台阶之下,一定程度反应了居民收入和经济增长预期的压力。金融去杠杆影响开始显现,社融数据低于预期比较明显,上半年表外融资数量持续收缩,显示出监管层对于去杠杆的态度明确。金融市场方面,上半年在贸易战升级等外部压力和融资数据超预期下行的内部压力下,A股在6月加速下行,创出两年新低。本基金秉承着始终如一的价值成长投资策略,始终致力于寻找高壁垒、高ROE、有较好成长性的公司,集中投资,长期持有。报告期内,我们主要投资的行业包括白酒、家电、建材、医药、电子等。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2018年6月30日,本基金份额净值为1.461元,本报告期份额净值增长率为1.03%,同期业绩比较基准增长率为0.74%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年,国内经济基本面仍面临较大的不确定性。首先是去杠杆对经济增速的影响会进一步显现。从5月和6月的融资数据看,监管部门对于银行表外去杠杆的决心坚定,社融增速回到10%以内,对名义GDP产生明显的压制作用,因此经济基本面的下行的趋势还将延续,大多数与周期性关联较高的行业和公司的业绩仍会有压力。需求端分结构看,中美贸易摩擦对出口影响的确定性增加,对经济的影响将逐渐体现出来。尽管净出口对于经济增长的贡献已经很小,但过去二十年中国经济增速和出口增速是高度相关的,主要原因就是出口企业获得的经济收益是启动国内相关投资和消费需求总的原动力。如果中美贸易摩擦对出口的损伤很大,将会影响到国内经济增速的中长期的中枢。金融市场方面,相比于年初,A股的风险已经大幅度释放,部分股票的估值已经开始变得合理,尽管一些优质的公司估值仍然较贵。但是在基本面向下的宏观背景下,尤其是部分上市企业经营资金链风险或者股票质押风险得到释放之前,我们可以对市场更为耐心些。我们坚信优秀的公司长期能够带来较好的复合收益,本基金也将始终坚持价值成长的投资策略,力争以深入的研究和前瞻的认知为持有人创造长期回报。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价,制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度,建立了估值委员会,使用可靠的估值业务系统,设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术,并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金的基金合同等规定,本基金本报告期实施利润分配2次,符合相关法规及基金合同的规定。4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5 托管人报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在华夏回报证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。§6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1资产负债表会计主体:华夏回报证券投资基金报告截止日:2018年6月30日单位:人民币元资产附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资产:--银行存款517,981,808.30253,909,224.48结算备付金3,832,004.602,844,088.69存出保证金1,625,047.54385,582.65交易性金融资产12,398,450,571.749,547,790,716.78其中:股票投资9,418,166,162.306,715,164,982.96基金投资--债券投资2,971,759,782.802,821,631,286.00资产支持证券投资8,524,626.6410,994,447.82贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产200,000,340.001,299,865,349.80应收证券清算款-6,398,661.26应收利息50,973,152.1855,626,323.82应收股利--应收申购款33,684,284.8742,226,519.76递延所得税资产--其他资产--资产总计13,206,547,209.2311,209,046,467.24负债和所有者权益附注号本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负债:--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款122,953,708.9169,252,122.12应付赎回款26,228,299.9216,759,318.69应付管理人报酬16,301,500.3613,578,230.30应付托管费2,716,916.732,263,038.40应付销售服务费--应付交易费用14,437,145.2113,789,722.45应交税费82,664.1878,498.16应付利息--应付利润-111,662,652.43递延所得税负债--其他负债763,045.17663,161.86负债合计183,483,280.48228,046,744.41所有者权益:--实收基金8,911,332,457.957,444,176,828.47未分配利润4,111,731,470.803,536,822,894.36所有者权益合计13,023,063,928.7510,980,999,722.83负债和所有者权益总计13,206,547,209.2311,209,046,467.24注:报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.461元,基金份额总额8,911,332,457.95份。6.2利润表会计主体:华夏回报证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日单位:人民币元项目附注号本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日一、收入217,164,826.381,404,833,896.441.利息收入63,982,482.7045,471,949.58其中:存款利息收入3,116,440.052,329,094.82债券利息收入58,355,122.9139,838,998.31资产支持证券利息收入230,053.93555,619.62买入返售金融资产收入2,280,865.812,748,236.83其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)222,108,914.16428,604,822.31其中:股票投资收益128,357,245.29383,474,940.01基金投资收益--债券投资收益-2,277,823.02-14,989,877.24资产支持证券投资收益75,178.82-10,910.46贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益95,954,313.0760,130,670.003.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-72,690,994.76929,886,792.004.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)3,764,424.28870,332.55减:二、费用113,728,120.4774,760,347.911.管理人报酬92,865,945.4756,458,884.632.托管费15,477,657.629,409,814.073.销售服务费--4.交易费用4,996,898.658,683,734.925.利息支出164,452.06-其中:卖出回购金融资产支出164,452.06-6.税金及附加18,416.96-7.其他费用204,749.71207,914.29三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)103,436,705.911,330,073,548.53减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)103,436,705.911,330,073,548.536.3所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华夏回报证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)7,444,176,828.473,536,822,894.3610,980,999,722.83二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-103,436,705.91103,436,705.91三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)1,467,155,629.48720,401,863.802,187,557,493.28其中:1.基金申购款3,299,416,027.041,642,872,431.344,942,288,458.382.基金赎回款-1,832,260,397.56-922,470,567.54-2,754,730,965.10四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--248,929,993.27-248,929,993.27五、期末所有者权益(基金净值)8,911,332,457.954,111,731,470.8013,023,063,928.75项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)5,931,077,616.271,092,907,594.787,023,985,211.05二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-1,330,073,548.531,330,073,548.53三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)387,045,052.34125,798,713.27512,843,765.61其中:1.基金申购款932,705,600.47276,362,145.131,209,067,745.602.基金赎回款-545,660,548.13-150,563,431.86-696,223,979.99四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--280,346,002.45-280,346,002.45五、期末所有者权益(基金净值)6,318,122,668.612,268,433,854.138,586,556,522.74报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:杨明辉,主管会计工作负责人:汪贵华,会计机构负责人:汪贵华6.4报表附注6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。6.4.2差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3关联方关系6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系华夏基金管理有限公司基金管理人中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人中信证券股份有限公司(“中信证券”)基金管理人的股东注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易6.4.4.1.1股票交易金额单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例中信证券1,584,651,401.3437.03%3,512,042,459.0058.46%6.4.4.1.2权证交易无。6.4.4.1.3债券交易金额单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例中信证券5,076,391.9025.21%--6.4.4.1.4债券回购交易金额单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例中信证券220,000,000.00100.00%8,280,000,000.0069.87%6.4.4.1.5应支付关联方的佣金金额单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例中信证券1,346,103.9835.29%860,348.115.97%关联方名称上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例中信证券3,077,570.0757.56%1,545,233.179.87%注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.4.2关联方报酬6.4.4.2.1基金管理费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费92,865,945.4756,458,884.63其中:支付销售机构的客户维护费13,565,270.796,210,951.40注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算,从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。6.4.4.2.2基金托管费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费15,477,657.629,409,814.07注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易单位:人民币元本期2018年1月1日至2018年6月30日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国银行------上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国银行-81,504,875.62----6.4.4.4各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位:份项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期初持有的基金份额-16,278,317.76期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额--减:期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额-16,278,317.76期末持有的基金份额占基金总份额比例-0.26%6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行活期存款517,981,808.303,056,297.65369,387,220.102,206,643.49注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。6.4.4.7 其他关联交易事项的说明6.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明无。6.4.5期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.5.1期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注002739万达电影2017-07-04重大事项38.02--183,00010,420,383.436,957,660.00-600759洲际油气2018-03-27重大事项3.94--1,500,0008,947,385.105,910,000.00-注:上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。6.4.5.2期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.5.2.1银行间市场债券正回购无。6.4.5.2.2交易所市场债券正回购无。6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项6.4.6.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层次: 第一层次:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。6.4.6.2各层次金融工具公允价值 截至2018年6月30日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为9,420,040,598.94元,第二层次的余额为2,978,409,972.80元,第三层次的余额为0元。(截至2017年12月31日止:第一层次的余额为6,480,843,999.62元,第二层次的余额为3,066,946,717.16元,第三层次的余额为0元。)6.4.6.3公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票,本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次,于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次,于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。6.4.6.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。§7 投资组合报告7.1期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资9,418,166,162.3071.31其中:股票9,418,166,162.3071.312基金投资--3固定收益投资2,980,284,409.4422.57其中:债券2,971,759,782.8022.50资产支持证券8,524,626.640.064贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产200,000,340.001.51其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计521,813,812.903.958其他各项资产86,282,484.590.659合计13,206,547,209.23100.007.2报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业127,573,859.000.98C制造业7,487,745,918.5557.50D电力、热力、燃气及水生产和供应业15,463,522.820.12E建筑业--F批发和零售业326,438,668.002.51G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业31,056,750.000.24J金融业214,525,394.381.65K房地产业888,249,024.026.82L租赁和商务服务业76,887,092.130.59M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作158,362,107.301.22R文化、体育和娱乐业91,863,826.100.71S综合--合计9,418,166,162.3072.327.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1000333美的集团15,195,539793,511,046.586.092000858五粮液8,768,847666,432,372.005.123600519贵州茅台839,371613,966,311.664.714000568泸州老窖7,030,738427,890,714.683.295603833欧派家居3,048,664388,796,119.922.996601155新城控股12,235,786378,942,292.422.917600779水井坊6,219,027343,476,861.212.648600276恒瑞医药4,384,407332,162,674.322.559300124汇川技术10,107,228331,719,222.962.5510000963华东医药6,728,304324,640,668.002.49注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1600519贵州茅台609,560,054.375.552000002万科A299,987,804.412.733600048保利地产259,895,919.362.374601318中国平安229,959,430.642.095600438通威股份229,565,467.562.096002415海康威视220,438,665.902.017000651格力电器199,985,057.771.828600809山西汾酒199,967,292.181.829601012隆基股份159,288,209.031.4510601899紫金矿业149,899,056.621.3711300124汇川技术143,068,284.581.3012600779水井坊109,493,477.111.0013300015爱尔眼科101,660,849.880.9314600201生物股份99,997,910.660.9115002304洋河股份99,116,895.840.9016000568泸州老窖57,430,162.850.5217600702舍得酒业49,988,796.860.4618300408三环集团49,976,391.230.4619002195二三四五36,368,638.560.3320300145中金环境15,451,821.670.14注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1000858五粮液170,824,660.591.562600276恒瑞医药139,997,352.991.273300156神雾环保134,013,148.491.224601155新城控股100,005,352.930.915000049德赛电池56,992,741.900.526000820神雾节能47,381,236.690.437000681视觉中国20,003,474.530.188600452涪陵电力19,625,415.620.189002367康力电梯10,132,449.800.0910603180金牌厨柜7,855,420.000.0711603129春风动力7,420,424.890.0712601012隆基股份7,079,097.600.0613601989中国重工5,981,178.000.0514600038中直股份3,791,187.170.0315300144宋城演艺3,554,537.000.0316600967内蒙一机3,158,939.000.0317600569安阳钢铁3,148,688.000.0318300196长海股份3,043,493.000.0319601398工商银行3,010,000.000.0320000599青岛双星2,711,811.000.02注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位:人民币元买入股票的成本(成交)总额3,483,017,752.00卖出股票的收入(成交)总额796,075,598.47注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券376,013,312.802.892央行票据--3金融债券2,585,290,000.0019.85其中:政策性金融债2,585,290,000.0019.854企业债券--5企业短期融资券--6中期票据10,149,000.000.087可转债(可交换债)307,470.000.008同业存单--9其他--10合计2,971,759,782.8022.827.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)118040418农发049,200,000922,760,000.007.09214090016上海092,500,000245,575,000.001.89317041017农发102,200,000220,066,000.001.69417020617国开061,900,000189,031,000.001.45515021315国开131,800,000179,550,000.001.387.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细金额单位:人民币元序号证券代码证券名称数量(份)公允价值占基金资产净值比例(%)1131729PR4A10110,000.006,452,694.130.052142400PR聚肆A250,000.002,071,932.510.023-----4-----5-----6-----7-----8-----9-----10-----7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资。7.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.3本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。7.12投资组合报告附注7.12.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金1,625,047.542应收证券清算款-3应收股利-4应收利息50,973,152.185应收申购款33,684,284.876其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计86,282,484.597.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。§8 基金份额持有人信息8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例814,38910,942.35167,121,740.791.88%8,744,210,717.1698.12%8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金3,040,255.490.03%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金50~100本基金基金经理持有本开放式基金10~50§9 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2003年9月5日)基金份额总额3,796,885,823.40 本报告期期初基金份额总额7,444,176,828.47本报告期基金总申购份额3,299,416,027.04减:本报告期基金总赎回份额1,832,260,397.56本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额8,911,332,457.95§10 重大事件揭示10.1基金份额持有人大会决议本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人于2018年4月28日发布公告,杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理,汤晓东先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。本基金管理人于2018年5月19日发布公告,李一梅女士担任华夏基金管理有限公司总经理。本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4基金投资策略的改变本基金本报告期投资策略未发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中信证券21,584,651,401.3437.03%1,346,103.9835.29%-西南证券1874,871,009.9220.45%814,767.5221.36%-长江证券1791,863,750.0118.51%737,463.5919.33%-兴业证券1755,892,685.4117.66%703,964.0918.46%-国都证券1206,339,684.094.82%150,896.883.96%-安信证券165,474,819.701.53%60,976.901.60%-注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。ⅱ公司财务状况良好。ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。②券商专用交易单元选择程序:ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。ⅱ协议签署及通知托管人本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。③除本表列示外,本基金还选择了东方证券、广发证券、国泰君安证券、海通证券、申万宏源证券、川财证券、信达证券、银河证券、中金公司、中银国际证券、瑞银证券、西部证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。④在上述租用的券商交易单元中,兴业证券、西部证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔除的券商交易单元。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易回购交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例中信证券5,076,391.9025.21%220,000,000.00100.00%西南证券----长江证券10,053,057.5049.92%--兴业证券5,010,000.0024.88%--国都证券----安信证券----§11 影响投资者决策的其他重要信息11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 华夏基金管理有限公司二〇一八年八月二十五日

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