手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

南方积极配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要

2018-08-27 14:08:12

基金管理人:南方基金管理股份有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2018年08月27日 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 ??基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 ??本报告中财务资料未经审计。 ??本报告期自2018年01月01日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 基金简介基金基本情况基金简称 南方积极配置混合(LOF) 场内简称 南方积配 基金主代码 160105 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2004年10月14日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 783,416,897.22份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2004年12月20日 注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方积配”。基金产品说明投资目标 本基金为混合型基金,通过积极操作进行资产配置和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益。投资策略 本基金秉承的是“积极配置”的投资策略。通过积极操作进行资产配置和行业配置,在此基础上选择个股,力争达到“在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较高的投资收益”的投资目标。在本基金中,配置分为一级配置、二级配置和三级配置,其中一级配置就是通常所说的资产配置,二级配置是指股票投资中的行业配置,三级配置也就是个股选择。业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指,债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本基金定位在混合型基金,以股票投资为主,国债投资只是为了回避市场的系统风险,因此,本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式:基金整体业绩基准=上证综指×85%?+上证国债指数×15%风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人 姓名 常克川郭明联系电话 0755-82763888010-66105799电子邮箱 manager@southernfund.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话 400-889-889995588传真 0755-82763889010-66105798 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址其他相关资料项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号 主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)本期已实现收益 17,272,751.93本期利润 -75,656,364.04加权平均基金份额本期利润 -0.0948本期基金份额净值增长率 -8.81% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)期末可供分配基金份额利润 -0.0009期末基金资产净值 782,704,523.70期末基金份额净值 0.9991注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。? 2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。? 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月-6.90%1.15%-6.77%0.99%-0.13%0.16%过去三个月-7.16%1.02%-8.44%0.89%1.28%0.13%过去六个月-8.81%1.12%-11.49%0.92%2.68%0.20%过去一年-2.85%1.00%-8.74%0.73%5.89%0.27%过去三年-11.38%1.56%-27.42%1.24%16.04%0.32%自基金合同生效起至今432.78%1.44%119.40%1.39%313.38%0.05% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 ??2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 ??截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模近7,800亿元,旗下管理167只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。? 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蔡望鹏本基金基金经理2015年1月13日-9清华大学固体力学专业硕士学历,具有基金从业资格。2008年4月至2013年2月,担任博时基金管理有限公司机械行业研究员;2013年2月加入南方基金,担任南方稳健、南方稳健二号的基金经理助理;2015年1月至今,任南方积配基金经理;2015年7月至今,任南方中国梦基金经理。郑晓曦本基金基金经理助理2016年5月10日-9女,中国人民大学金融学硕士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,历任助理研究员、研究员、高级研究员,负责建材和通信行业研究。2016年5月至今,任南方积配、南方中国梦的基金经理助理。注:??1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。?2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方积极配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。?公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在,并且交易占优比也没有明显异常,未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 18年2季度市场基本延续了1季度的走势,系统性下跌伴随非周期股走强。去杠杆的严厉推行其重要性类似于过去两年的供给侧改革,是长期经济结构调整的必需过程,其执行不容怀疑。去杠杆带来的直接反应就是市场整体的流动性紧缩,从二级市场到一级市场再到实体经济均有反映。此外,中美贸易冲突背后是大国博弈和美国国内矛盾的转移,具有长期持续的背景,目前只是刚刚开始,其带来对汇率和货币政策的影响巨大。年初汇率上升,中美利差缩减和经常项目逆差的出现和扩大使得利率和汇率之间的弦越绷越紧,最后终于在汇率端出现松动。 上半年基金的持仓相对谨慎,仓位维持在历史上较低的水平,结构上偏好长期成长的优势公司,同时估值上要求较高,对于市场热点的标的基本回避。目前一些公司已经提前反映了房地产下滑的预期,使得一些房地产产业链的优质公司的估值处于历史的最低水平,从更长期的角度看,我们相信这些公司在2-3年的时间内将取得很好的收益。报告期内基金的业绩表现 本期基金净值收益率变动-8.81%;业绩基准变动为-11.49%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,整个经济和外围形势均处于一个不利的环境中,我们认为尽管股指和公司估值已经处于较低的位置,但市场仍处于出清的过程中,我们对下半年的市场依然谨慎悲观,因为上述条件的反转在下半年很难出现。主要由于我们认为去杠杆是当下必要的选择,这是经济结构调整的需要,也是供给侧改革的需要,只有通过更为彻底的措施才可以纠正市场过去较低的资源配置效率,首先将金融资源从低效部门挤出,才有可能配置在更高效的部门。经过这个阶段,我们对于之后的经济增长和股票表现是很乐观的,因为我们将处在一个估值的低点,同时面对轻装上阵后相对低杠杆环境带来的较大提升空间。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度,明确基金估值的程序和技术;建立了估值委员会,组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统,估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值价格的最终决策。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,基金收益分配比例按有关规定制定;本基金每年收益分配次数最多为4 次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%;场外投资者可以选择现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3 个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权。 本报告期内2018年1月16日分配数(每10份基金份额派发红利0.23元)为以往年度收益分配。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对南方积极配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,南方金利定期开放债券型证券投资基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在南方积极配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,进行1次利润分配。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方积极配置混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。半年度财务会计报告(未经审计)资产负债表会计主体:南方积极配置混合型证券投资基金 报告截止日:2018年6月30日单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日上年度末 2017年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 342,719,190.8543,423,701.59结算备付金 930,146.791,780,359.98存出保证金 217,951.65275,479.73交易性金融资产 6.4.7.2 441,041,931.85849,774,617.15其中:股票投资 439,154,830.35822,489,336.05基金投资 --债券投资 1,887,101.5027,285,281.10资产支持证券投资 --贵金属投资 --衍生金融资产 6.4.7.3 --买入返售金融资产 6.4.7.4 --应收证券清算款 -20,923,455.37应收利息 6.4.7.5 64,760.57418,757.04应收股利 --应收申购款 71,684.7640,765.63递延所得税资产 --其他资产 6.4.7.6 --资产总计 785,045,666.47916,637,136.49负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日上年度末 2017年12月31日 负 债: 短期借款 --交易性金融负债 --衍生金融负债 6.4.7.3 --卖出回购金融资产款 --应付证券清算款 12,374.65-应付赎回款 287,228.75920,661.11应付管理人报酬 1,014,494.941,162,920.43应付托管费 169,082.48193,820.08应付销售服务费 --应付交易费用 6.4.7.7 635,546.99738,542.06应交税费 197.22-应付利息 --应付利润 --递延所得税负债 --其他负债 6.4.7.8 222,217.74389,469.31负债合计 2,341,142.773,405,412.99所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 783,416,897.22816,560,581.18未分配利润 6.4.7.10 -712,373.5296,671,142.32所有者权益合计 782,704,523.70913,231,723.50负债和所有者权益总计 785,045,666.47916,637,136.49 利润表会计主体:南方积极配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 一、收入 -65,795,236.0181,349,440.751.利息收入 926,560.52961,687.41其中:存款利息收入 6.4.4.11 532,476.60329,858.65债券利息收入 302,447.27106,544.67资产支持证券利息收入 --买入返售金融资产收入 91,636.65525,284.09其他利息收入 --2.投资收益(损失以“-”填列) 26,120,501.1219,216,950.76其中:股票投资收益 6.4.4.12 20,450,769.7614,600,552.94基金投资收益 --债券投资收益 6.4.4.13 198,787.20-资产支持证券投资收益 6.4.4.13.5 --贵金属投资收益 6.4.4.14 --衍生工具收益 6.4.4.15 --股利收益 6.4.4.16 5,470,944.164,616,397.823.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.4.17 -92,929,115.9761,086,080.504.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.4.18 86,818.3284,722.08减:二、费用 9,861,128.0310,735,922.381.管理人报酬 6.4.7.2.1 6,362,363.586,822,796.582.托管费 6.4.7.2.2 1,060,393.871,137,132.803.销售服务费 6.4.7.2.3 --4.交易费用 6.4.4.19 2,207,620.992,543,449.695.利息支出 --其中:卖出回购金融资产支出 --6.税金及附加 39.48-7.其他费用 6.4.4.20 230,710.11232,543.31三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -75,656,364.0470,613,518.37减:所得税费用 --四、净利润(净亏损以“-”号填列) -75,656,364.0470,613,518.37 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:南方积极配置混合型证券投资基金 本报告期:2018年1月1日 至 2018年6月30日单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值)816,560,581.1896,671,142.32913,231,723.50二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) --75,656,364.04 -75,656,364.04三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -33,143,683.96-3,189,053.45-36,332,737.41其中:1.基金申购款 30,214,136.712,541,089.5832,755,226.292.基金赎回款 -63,357,820.67-5,730,143.03-69,087,963.70四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) --18,538,098.35-18,538,098.35五、期末所有者权益(基金净值) 783,416,897.22-712,373.52782,704,523.70项目 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值)929,076,004.68-25,473,520.25903,602,484.43二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -70,613,518.37 70,613,518.37三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 21,711,391.152,078,318.3023,789,709.45其中:1.基金申购款 88,710,231.422,861,295.8791,571,527.292.基金赎回款 -66,998,840.27-782,977.57-67,781,817.84四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) ---五、期末所有者权益(基金净值) 950,787,395.8347,218,316.42998,005,712.25 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融?房地产开发?教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理股份有限公司基金管理人中国工商银行股份有限公司基金托管人华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.?根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》,公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”,公司股权结构等事项未发生变化,并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例(%) 成交金额 占当期股票 成交总额的比例(%) 华泰证券56,793,534.264.15 0.000.00 债券交易注:无。债券回购交易注:无。权证交易注:无。应支付关联方的佣金金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日当期 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 华泰证券51,755.914.15 51,755.918.14 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日当期 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 华泰证券0.000.00 0.000.00 注:1.?上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。?2.?该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,362,363.586,822,796.58其中:支付销售机构的客户维护费 671,877.03 723,927.98 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值?X?1.50%?/?当年天数。 基金托管费单位:人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,060,393.871,137,132.80注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。?其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值?X?0.25%?/?当年天数。销售服务费注:无。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:无。 各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:无。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:无。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 342,719,190.85 521,497.20 139,485,393.14 316,141.74 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:无。 利润分配情况单位:人民币元 序号 权益 登记日 场内除息日 场外除息日 每10份基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配合计 备注 12018-1-162018-1-172018-01-160.23007,444,316.7011,093,781.6518,538,098.35合计 0.23007,444,316.7011,093,781.6518,538,098.35 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603105芯能科技2018-06-292018-07-09新股认购4.834.833,41016,470.3016,470.30-6.4.9.1.2 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 -----------6.4.9.1.3 受限证券类别:权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 (单位:张) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 ----------- 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位: 人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000796凯撒旅游2018-01-19重大资产重组12.902018-07-1911.61143,0002,096,475.451,844,700.00-002609捷顺科技2018-06-18重大事项9.522018-07-038.57129,9041,979,283.851,236,686.08-300324旋极信息2018-05-30重大资产重组9.49--1,079,89712,758,421.6010,248,222.53-600745闻泰科技2018-04-17拟筹划重大资产重组25.55--1,883,20850,183,327.0548,115,964.40-期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购注:无。 交易所市场债券正回购无。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项注:无。投资组合报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 439,154,830.3555.94其中:股票 439,154,830.3555.942基金投资 --3 固定收益投资 1,887,101.500.24其中:债券 1,887,101.500.24 资产支持证券 --4 贵金属投资 --5 金融衍生品投资 --6 买入返售金融资产 --其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7 银行存款和结算备付金合计 343,649,337.6443.778 其他各项资产 354,396.980.059 合计 785,045,666.47100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 --B 采矿业 --C 制造业 325,265,854.7141.56D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,566.610.00E 建筑业 --F 批发和零售业 9,735,194.951.24G 交通运输、仓储和邮政业 13,988,710.311.79H 住宿和餐饮业 --I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,820,912.482.79J 金融业 15,070,025.521.93K 房地产业 782,048.220.10L 租赁和商务服务业 51,568,284.846.59M 科学研究和技术服务业 --N 水利、环境和公共设施管理业 --O 居民服务、修理和其他服务业 --P 教育 --Q 卫生和社会工作 920,232.710.12R 文化、体育和娱乐业 --S 综合 --合计 439,154,830.3556.11 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1600745闻泰科技1,883,20848,115,964.406.152002027分众传媒4,635,76244,364,242.345.673002572索菲亚1,034,02833,275,021.044.254000786北新建材1,625,52530,120,978.253.855603898好莱客931,30024,437,312.003.126002677浙江美大1,289,20522,432,167.002.877000333美的集团359,90018,793,978.002.408603019中科曙光358,90016,462,743.002.109002372伟星新材715,54012,657,902.601.6210300577开润股份296,54312,223,502.461.56 报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)1000002万 科A43,128,164.034.722601939建设银行36,646,922.094.013002027分众传媒34,283,391.003.754600036招商银行26,685,761.112.925002572索菲亚25,690,057.342.816601111中国国航25,477,649.612.797002372伟星新材23,018,153.562.528000333美的集团21,633,898.382.379000001平安银行18,364,083.542.0110600741华域汽车18,295,717.192.0011600048保利地产17,509,281.961.9212600703三安光电17,188,801.201.8813000786北新建材15,892,002.241.7414603019中科曙光15,576,444.841.7115002127南极电商12,936,374.131.4216300324旋极信息12,758,421.601.4017601229上海银行10,930,451.001.2018603638艾迪精密9,644,724.401.0619600340华夏幸福9,146,994.001.0020002563森马服饰9,111,546.571.00注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)1000002万 科A39,003,785.264.272600519贵州茅台38,571,561.624.223601318中国平安37,204,403.264.074002714牧原股份35,277,482.713.865600782新钢股份33,951,262.643.726601939建设银行32,821,479.303.597600487亨通光电30,375,135.763.338002583海能达24,727,062.462.719601111中国国航24,586,775.032.6910600036招商银行22,689,073.542.4811300383光环新网22,629,112.002.4812000568泸州老窖21,825,827.562.3913002383合众思壮21,785,648.952.3914000001平安银行21,626,099.802.3715600867通化东宝20,895,361.882.2916000063中兴通讯18,356,625.242.0117300308中际旭创16,787,437.961.8418600741华域汽车15,928,383.481.7419000681视觉中国14,336,083.791.5720002372伟星新材14,213,649.011.56注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位: 人民币元 买入股票成本(成交)总额 529,564,669.75卖出股票收入(成交)总额 840,473,796.04注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 --2 央行票据 --3 金融债券 --其中:政策性金融债 --4 企业债券 --5 企业短期融资券 --6 中期票据 --7 可转债(可交换债) 1,887,101.500.248 同业存单 --9 其他 --10 合计 1,887,101.500.24 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1113008电气转债14,2101,424,978.800.182113509新泉转债3,240310,975.200.043128013洪涛转债1,750151,147.500.02 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期内未投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期内未投资国债期货。投资组合报告附注 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 217,951.652 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 64,760.575 应收申购款 71,684.766 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 354,396.98 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1128013洪涛转债151,147.500.022113008电气转债1,424,978.800.18 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1600745闻泰科技48,115,964.406.15 -基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%) 45,24717,314.23729,542.680.09 782,687,354.5499.91 注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 期末上市基金前十名持有人序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1梁悦枝400,000.001.90 2张琳350,000.001.66 3欧阳群静310,404.001.47 4肖鹰251,799.001.19 5管玫202,187.000.96 6赵清秀180,000.000.85 7冯金涛179,800.000.85 8朱晓义165,890.000.79 9周保清159,900.000.76 10麦健英151,229.000.72  期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,369,479.490.1748 注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100本基金基金经理持有本开放式基金 - 开放式基金份额变动单位:份 基金合同生效日(2004年10月14日)基金份额总额 3,535,576,439.25本报告期期初基金份额总额 816,560,581.18本报告期基金总申购份额 30,214,136.71减:本报告期基金总赎回份额 63,357,820.67本报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -本报告期期末基金份额总额 783,416,897.22  重大事件揭示基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人没有发生重大人事变动。 ??本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。? 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。?? 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。? 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安1286,435,680.3410.46%261,029.8720.95%-中信证券2279,646,669.4210.22%254,841.0320.46%-光大证券1194,930,095.817.12%177,614.8014.26%-广发证券1179,145,799.806.54%163,255.2913.11%-中金公司1120,793,062.554.41%110,079.488.84%-国联证券1117,929,466.524.31%107,469.728.63%-渤海证券166,093,055.792.41%60,230.604.84%-华泰证券156,793,534.262.07%51,755.914.15%-东兴证券138,621,892.091.41%35,196.642.83%-新时代证券126,598,823.870.97%24,239.551.95%-海通证券11,689,985.160.06%---银河证券1-----华宝证券1-----方正证券1-----东北证券1-----东吴证券1-----宏源证券1-----注:交易单元的选择标准和程序?根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序: A:选择标准 1、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; 3、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程?公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位: 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座; 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 渤海证券-- -- -- 东北证券-- -- -- 东吴证券-- -- -- 东兴证券-- -- -- 方正证券-- -- -- 光大证券-- 363,400,000.00100.00% -- 广发证券-- -- -- 国联证券-- -- -- 国泰君安-- -- -- 海通证券-- -- -- 宏源证券-- -- -- 华宝证券-- -- -- 华泰证券-- -- -- 新时代证券-- -- -- 银河证券-- -- -- 中金公司-- -- -- 中信证券-- -- --  影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注:无。