基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2018年08月27日 重要提示重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。?基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。?本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。?本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 基金简介基金基本情况基金简称 南方宝元债券 基金主代码 202101 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002年9月20日 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 939,983,128.82份 基金合同存续期 不定期 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方宝元”。基金产品说明投资目标 本基金为开放式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。投资策略 南方宝元债券型基金采取自上而下的投资策略，通过对宏观经济形势以及财政货币政策的深入分析，确定资产配置的指导原则，在此基础上依照收益率与风险特征对不同金融产品的投资比例进行合理配置，并随投资环境的变化及时做出调整。力争在控制利率风险与市场风险的同时，为投资者获取稳定收益。业绩比较基准 南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%(上证A股指数+深证A股指数)”为业绩比较基准。风险收益特征 南方宝元债券型基金属于证券投资基金中的低风险品种，其风险收益配比关系为低风险、适度收益。基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人 姓名 常克川郭明联系电话 0755-82763888010-66105798电子邮箱 manager@southernfund.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话 400-889-889995588传真 0755-82763889010-66105799信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址 主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)本期已实现收益 13,020,278.30本期利润 -5,923,725.91加权平均基金份额本期利润 -0.0066本期基金份额净值增长率 -0.11% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日)期末可供分配基金份额利润 0.8064期末基金资产净值 1,878,991,485.49期末基金份额净值 1.9990注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。? 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。? 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月-2.13%0.48%-1.27%0.36%-0.86%0.12%过去三个月-1.55%0.41%-1.05%0.34%-0.50%0.07%过去六个月-0.11%0.41%-0.35%0.31%0.24%0.10%过去一年3.28%0.34%-2.07%0.25%5.35%0.09%过去三年14.37%0.62%-7.89%0.40%22.26%0.22%自基金合同生效起至今450.52%0.55%48.92%0.42%401.60%0.13%自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验 1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。 ??2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。目前，公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 ??截至报告期末，南方基金管理股份有限公司（不含子公司）管理资产规模近7,800亿元，旗下管理167只开放式基金，多个全国社保、基本养老保险、企业年金和专户理财投资组合。? 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 林乐峰本基金基金经理2016年3月30日-9北京大学理学硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金研究部，历任研究员、高级研究员，负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015年2月至2016年3月，任南方高增长基金经理助理；2016年3月至今，任南方宝元基金经理；2017年8月至今，任南方安康混合基金经理；2017年12月至今，任南方甑智混合、南方转型混合基金经理。注:1.?对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ??2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方宝元债券型基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。?公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，中国经济基本面走势延续了平稳的态势。年初各项经济指标保持景气，但在二季度内外部环境出现了一些不确定因素。固定资产投资增速有所回落，其中基建投资增速下滑较快，而制造业投资平稳向好。房地产继续受到政策调控，未来的房地产投资趋势有待观察。消费数据相对来说较为稳定，继续成为经济增长的稳定器。出口当前保持着较好的增速，但面临下半年美国关税提高的冲击。M2继续维持在较低水平，资管新规已经发布，金融体系的去杠杆仍在持续。此外，中美贸易摩擦的加剧、棚改等政策的细微变化都给下半年经济走势的预期产生了不确定因素。受到种种因素影响，A股市场的风险偏好大幅下行，整个市场在上半年先涨后跌，指数一度逼近近两年低点。上证指数下跌13.90%，沪深300指数下跌12.90%，中小板指下跌14.26%，创业板指下跌8.33%。各行业指数中，仅旅游、医药、食品饮料指数在上半年实现上涨。 权益投资方面，我们认为虽然经济存在不确定性，但出现系统性风险的概率较小，并且上市公司整体业绩仍有不错的增速，绩优的上市公司仍会有好的表现。因此本基金在上半年采用了中性偏高的股票仓位，以稳健增长的消费品为底仓，包括家电、食品饮料等，并自下而上筛选了部分成长股进行配置。 固定收益投资方面，上半年国债收益率显著下行，部分信用事件爆出，信用利差走扩。本基金债券仓位较为平稳，以持有到期获取稳健收益为目的，信用债整体评级较高，久期和杠杆率控制在合适的水平。报告期内基金的业绩表现 2018年上半年，本基金净值增长率为-0.11%，业绩基准为-0.35%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年宏观经济，我们认为存在着一定的不确定性，但经济大幅下滑的风险并不大，中国经济的韧性仍在。中美贸易战对出口会有潜在的影响，但目前来看不会扩大为全球性贸易战，并且人民币币值的走势也会消化一部分出口压力。投资端来看，基建投资相对来说压力大一些，但从近期政策细微变化来看，不排除未来财政发力的可能，而且制造业投资滞后于企业盈利恢复，具备持续反弹的动力。在消费端，受益于消费升级的长期趋势，也会继续扮演经济增长稳定器的角色。总体货币政策已经有所放松，政策底已现，但社会融资总量仍然低迷。我们预期下半年的某个月份，会见到社融增速企稳回升，基本面底部确立。 固定收益市场方面，我们仍会以配置为目的，持有到期获得稳定收益的思路操作，控制信用风险，杠杆和久期保持在合适的水平。权益市场方面，我们认为A股市场经过大幅调整，目前估值已经处在历史底部附近，具备长期投资机会。虽然短期还有一些负面因素在发酵，但总体来看机会还是大于风险。我们认为需要选择具备长期竞争力的上市公司配置，行业选择方面选择具备长期稳定增长、周期波动较弱的行业。在当前的时点，消费升级相关板块仍然是我们最看好的方向，是我们主要的底仓配置品种，同时我们也会自下而上筛选质地优质的成长股进行配置。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，基金收益分配比例按有关规定制定；本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额资产净值自动转为基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。 本报告期内2018年1月16日分配数（每10份基金份额派发红利0.20元）为以往年度收益分配。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对南方宝元债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，南方宝元债券型证券投资基金的管理人——南方基金管理股份有限公司在南方宝元债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方宝元债券型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额16,571,290.69元。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理股份有限公司编制和披露的南方宝元债券型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告（未经审计)资产负债表会计主体：南方宝元债券型基金 报告截止日：2018年6月30日单位：人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 5,436,503.495,651,088.70结算备付金 5,824,446.156,985,347.05存出保证金 143,329.28211,860.16交易性金融资产 2,052,883,048.291,889,873,462.26其中：股票投资 515,213,451.49438,825,206.26基金投资 --债券投资 1,537,669,596.801,451,048,256.00资产支持证券投资 --贵金属投资 --衍生金融资产 --买入返售金融资产 --应收证券清算款 --应收利息 32,644,967.3028,945,593.12应收股利 --应收申购款 1,067,851.803,029,395.18递延所得税资产 --其他资产 --资产总计 2,098,000,146.311,934,696,746.47负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 --交易性金融负债 --衍生金融负债 --卖出回购金融资产款 211,000,000.00250,000,000.00应付证券清算款 --应付赎回款 5,513,517.407,177,607.16应付管理人报酬 1,178,101.181,067,256.20应付托管费 274,890.26249,026.46应付销售服务费 --应付交易费用 555,526.92541,794.27应交税费 177,056.99-应付利息 106,897.59291,203.25应付利润 --递延所得税负债 --其他负债 202,670.48401,319.23负债合计 219,008,660.82259,728,206.57所有者权益： 实收基金 939,983,128.82828,808,258.51未分配利润 939,008,356.67846,160,281.39所有者权益合计 1,878,991,485.491,674,968,539.90负债和所有者权益总计 2,098,000,146.311,934,696,746.47注: 报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.9990元，基金份额总额939,983,128.82份。利润表会计主体：南方宝元债券型基金本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 一、收入 9,003,084.4091,714,869.491.利息收入 34,637,801.1025,629,810.11其中：存款利息收入 118,909.1159,776.89债券利息收入 34,471,125.8025,326,314.85资产支持证券利息收入 --买入返售金融资产收入 47,766.19243,718.37其他利息收入 --2.投资收益（损失以“-”填列） -6,985,720.5445,340,742.19其中：股票投资收益 -10,784,154.3042,484,644.64基金投资收益 --债券投资收益 -362,968.77226,617.21资产支持证券投资收益 --贵金属投资收益 --衍生工具收益 --股利收益 4,161,402.532,629,480.343.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -18,944,004.2120,596,064.394.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 295,008.05148,252.80减：二、费用 14,926,810.319,483,940.041．管理人报酬 6,791,376.445,727,976.022．托管费 1,584,654.521,336,527.673．销售服务费 --4．交易费用 1,467,503.181,887,149.535．利息支出 4,778,074.84315,900.32其中：卖出回购金融资产支出 4,778,074.84315,900.326．税金及附加 93,169.26-7．其他费用 212,032.07216,386.50三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,923,725.9182,230,929.45减：所得税费用 --四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,923,725.9182,230,929.45所有者权益（基金净值）变动表会计主体：南方宝元债券型基金本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）828,808,258.51846,160,281.391,674,968,539.90二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） --5,923,725.91 -5,923,725.91三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 111,174,870.31115,343,091.88226,517,962.19其中：1.基金申购款 291,202,689.63300,848,140.44592,050,830.072.基金赎回款 -180,027,819.32-185,505,048.56-365,532,867.88四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） --16,571,290.69-16,571,290.69五、期末所有者权益（基金净值） 939,983,128.82939,008,356.671,878,991,485.49项目 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）782,506,544.63683,742,239.691,466,248,784.32二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） -82,230,929.45 82,230,929.45三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 30,502,735.1826,378,153.7556,880,888.93其中：1.基金申购款 134,871,386.20119,639,700.45254,511,086.652.基金赎回款 -104,368,651.02-93,261,546.70-197,630,197.72四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） --16,139,131.65-16,139,131.65五、期末所有者权益（基金净值） 813,009,279.81776,212,191.241,589,221,471.05报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 杨小松 徐超 徐超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。(b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。(d)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构华泰证券股份有限公司(“华泰证券”)基金管理人的股东、基金销售机构兴业证券股份有限公司(“兴业证券”)基金管理人的股东、基金销售机构注:1.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2.?根据《南方基金管理有限公司法定名称变更的公告》，公司名称由“南方基金管理有限公司”变更为“南方基金管理股份有限公司”，公司股权结构等事项未发生变化，并已于2018年1月4日在深圳市市场监督管理局完成相应变更登记手续。本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例（%） 华泰证券0.000.00 179,928,721.4914.48 债券交易注:无。债券回购交易注:无。权证交易注:无。应支付关联方的佣金金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） --- -- 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日当期 佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例（%） 华泰证券163,969.6214.36 0.000.00 注::?1.?上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。?2.?该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,791,376.445,727,976.02其中：支付销售机构的客户维护费 410,139.06 292,237.92 注:支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值?X?0.75%?/?当年天数。基金托管费单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,584,654.521,336,527.67注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.175%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值?X?0.175%?/?当年天数。销售服务费注:无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:无。 各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注:本报告期及上年度可比期间无各关联方投资本基金的情况。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注:本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日 至 2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股份有限公司 5,436,503.49 42,804.58 4,300,012.75 37,388.28 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。其他关联交易事项的说明本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位： 人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 000825太钢不锈2018-04-16重大资产重组6.00--1,000,0006,831,849.006,000,000.00-注:本基金截至2018年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购注:无。 交易所市场债券正回购截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额211,000,000.00元，于2018年7月5日前到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。投资组合报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 515,213,451.4924.56其中：股票 515,213,451.4924.562基金投资 --3 固定收益投资 1,537,669,596.8073.29其中：债券 1,537,669,596.8073.29 资产支持证券 --4 贵金属投资 --5 金融衍生品投资 --6 买入返售金融资产 --其中：买断式回购的买入返售金融资产 --7 银行存款和结算备付金合计 11,260,949.640.548 其他各项资产 33,856,148.381.619 合计 2,098,000,146.31100.00注:- 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 --B 采矿业 17,760,000.000.95C 制造业 340,437,376.5418.12D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --E 建筑业 --F 批发和零售业 17,284,790.400.92G 交通运输、仓储和邮政业 23,805,000.001.27H 住宿和餐饮业 --I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,545,247.750.93J 金融业 50,253,000.002.67K 房地产业 9,760,536.800.52L 租赁和商务服务业 26,887,500.001.43M 科学研究和技术服务业 --N 水利、环境和公共设施管理业 --O 居民服务、修理和其他服务业 --P 教育 --Q 卫生和社会工作 --R 文化、体育和娱乐业 11,480,000.000.61S 综合 --合计 515,213,451.4927.42报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1000786北新建材1,400,00025,942,000.001.382600519贵州茅台30,00021,943,800.001.173300470日机密封400,02518,789,174.251.004002027分众传媒1,800,00017,226,000.000.925600872中炬高新600,00016,800,000.000.896600486扬农化工300,00016,779,000.000.897002507涪陵榨菜650,00016,692,000.000.898000651格力电器350,06516,505,564.750.889300408三环集团700,00016,450,000.000.8810000333美的集团300,00015,666,000.000.83报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)1002027分众传媒23,020,095.521.372300470日机密封16,261,330.490.973600048保利地产15,712,750.350.944601939建设银行15,415,694.000.925300408三环集团14,648,038.540.876601808中海油服13,525,024.360.817601818光大银行13,017,617.000.788600114东睦股份12,927,867.950.779600030中信证券11,474,584.800.6910600887伊利股份11,038,363.630.6611000333美的集团10,892,264.910.6512600690青岛海尔10,442,147.400.6213600703三安光电10,397,054.040.6214600029南方航空10,153,185.000.6115603228景旺电子10,115,713.870.6016600498烽火通信9,559,433.000.5717601998中信银行9,335,742.300.5618002655共达电声9,020,104.530.5419000768中航飞机8,708,804.670.5220000089深圳机场8,497,743.040.51注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)1000651格力电器15,531,735.400.932600282南钢股份14,026,789.070.843601169北京银行13,609,527.500.814000001平安银行13,603,455.530.815601009南京银行13,250,085.000.796601318中国平安13,141,966.480.787601166兴业银行12,870,210.130.778600019宝钢股份10,741,673.580.649000910大亚圣象10,675,213.240.6410000932华菱钢铁10,175,217.850.6111600999招商证券8,740,614.720.5212600036招商银行8,601,916.780.5113000768中航飞机7,671,063.850.4614002475立讯精密7,342,543.040.4415600760中航黑豹7,241,617.930.4316603328依顿电子6,869,901.820.4117002920德赛西威6,795,353.860.4118600104上汽集团6,652,244.520.4019601100恒立液压6,592,641.350.3920000915山大华特6,485,269.110.39注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 571,457,722.26卖出股票收入（成交）总额 447,265,479.66注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 96,759,176.005.152 央行票据 --3 金融债券 345,837,497.0018.41其中：政策性金融债 339,658,000.0018.084 企业债券 838,596,106.8044.635 企业短期融资券 30,192,000.001.616 中期票据 225,359,000.0011.997 可转债（可交换债） 925,817.000.058 同业存单 --9 其他 --10 合计 1,537,669,596.8081.83期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1138022513陕高速债1,000,000101,430,000.005.402118000711渝城投债600,00061,212,000.003.26308021608国开16500,00050,210,000.002.67417021017国开10500,00048,870,000.002.60513024013国开40400,00041,068,000.002.19期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期内未投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期内未投资国债期货。投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体除17杭旅02?(143171)以外，本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。2017年12月，杭州市地方税务局稽查局对发行人进行税务行政处罚，杭州商旅于2015年5月将持有的杭州解百股票通过二级市场出售共896.9146?万股，成交金额?151,030,330.75?元（以上款项均已入账），买卖股票差价为114,803,053.14元，应缴纳营业税5,740,152.66元，城建税401,810.69元，杭州商旅未按规定申报缴纳上述股票转让的营业税金及附加。杭州市地方税务局稽查局对杭州商旅处以罚款3,070,981.68元。杭州商旅在收到上述行政处罚决定书后，在规定时间内缴纳了相关款项。基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 143,329.282 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 32,644,967.305 应收申购款 1,067,851.806 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 33,856,148.38期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。? 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%） 71,01213,236.96101,605,138.1610.81 838,377,990.6689.19 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 622,937.860.0663 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况注:本公司的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理均未持有本基金份额。开放式基金份额变动单位：份 基金合同生效日（2002年9月20日）基金份额总额 4,902,664,980.80本报告期期初基金份额总额 828,808,258.51本报告期基金总申购份额 291,202,689.63减：本报告期基金总赎回份额 180,027,819.32本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -本报告期期末基金份额总额 939,983,128.82 重大事件揭示基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。? 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。?? 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。? 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券2393,310,823.5938.61%358,412.9038.61%-华安证券1282,095,736.4227.69%257,050.3827.69%-中信建投2179,454,383.8517.62%163,537.6817.62%-万联证券1157,053,027.8215.42%143,084.6115.41%-国泰君安26,791,670.240.67%6,189.290.67%-西部证券1-----信达证券1-----银河证券2-----招商证券1-----中泰证券1-----申万宏源2-----华泰证券3-----海通证券1---1.03-0.00%-国信证券1-----财达证券1-----上海证券1-----注:交易单元的选择标准和程序?根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； 2、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； 4、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程?公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 财达证券-- -- -- 广发证券12,752,000.0016.47% 2,371,200,000.0027.83% -- 国泰君安-- -- -- 国信证券-- -- -- 海通证券991,240.001.28% -- -- 华安证券22,143,000.0028.59% 4,744,900,000.0055.68% -- 华泰证券-- -- -- 上海证券-- -- -- 申万宏源-- -- -- 万联证券41,557,459.9053.66% 1,405,500,000.0016.49% -- 西部证券-- -- -- 信达证券-- -- -- 银河证券-- -- -- 招商证券-- -- -- 中泰证券-- -- -- 中信建投-- -- --