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中银动态策略混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要

发表日期:2018-08-28 15:22    来源:    关注指数:

基金管理人:中银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年八月二十八日 1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称中银策略混合场内简称中银策略基金主代码163805交易代码163805基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年4月3日基金管理人中银基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额581,266,712.91份基金合同存续期不定期 2.2 基金产品说明投资目标通过运用“核心-卫星”投资策略,精选大盘蓝筹指标股和具备良好成长性的股票,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的稳定增值,在获取市场平均收益的基础上追求超额回报; 通过基金资产在股票和债券之间的动态配置、以及基金股票资产在核心组合和卫星组合之间的动态配置,在严格的投资纪律和风险管理的约束下,谋求基金资产的稳定增值。投资策略本基金采用双重资产配置策略。第一层为“自上而下”的资产类别配置策略,以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例。第二层以“核心-卫星”策略作为基金股票资产的配置策略,其中“核心”组合以沪深300指数的成份股和备选成份股为标的,精选50到100只股票构建核心股票组合,并控制核心组合相对于市场的风险;“卫星”组合则通过优选股票进行主动投资,追求超越市场平均水平的收益。本基金根据不同的宏观经济形势,灵活地配置资产类别,同时根据股票市场的走势,动态地配置核心组合和卫星组合,将卫星组合低于业绩基准的风险控制在一个给定的范围内,并且充分发挥其获取超额收益的能力。业绩比较基准本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数。债券投资部分的业绩比较基准为中证国债指数。 本基金的整体业绩基准=沪深300指数×75% + 中证国债指数×25%风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称中银基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名薛文成郭明联系电话021-38834999010-66105798电子邮箱clientservice@bocim.comcustody@icbc.com.cn客户服务电话021-38834788 400-888-556695588传真021-68873488010-661057992.4 信息披露方式登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址http://www.bocim.com基金半年度报告备置地点上海市银城中路200号中银大厦26层3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)本期已实现收益-21,152,512.19本期利润-95,898,951.59加权平均基金份额本期利润-0.1632本期基金份额净值增长率-14.19%3.1.2 期末数据和指标报告期末(2018年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.0329期末基金资产净值600,409,635.59期末基金份额净值1.0329注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额),即如果期末未分配利润(报表数,下同)的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分扣除未实现部分)。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月-4.93%1.66%-5.62%0.96%0.69%0.70%过去三个月-9.26%1.21%-6.92%0.85%-2.34%0.36%过去六个月-14.19%1.29%-9.22%0.87%-4.97%0.42%过去一年-0.74%1.16%-2.49%0.71%1.75%0.45%过去三年-16.62%1.52%-14.30%1.12%-2.32%0.40%自基金合同生效日起178.11%1.43%15.35%1.28%162.76%0.15%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中银动态策略混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2008年4月3日至2018年6月30日)/注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司,于2004年8月12日正式成立,由中银国际和美林投资管理合资组建(2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并,合并后新公司名称为“贝莱德投资管理有限公司”)。2007年12月25日,经中国证券监督管理委员会批复,同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市,注册资本为一亿元人民币,其中中国银行拥有83.5%的股权,贝莱德投资管理拥有16.5%的股权。截至2018年6月30日,本管理人共管九十九只开放式证券投资基金:中银中国精选混合型开放式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长混合型证券投资基金、中银收益混合型证券投资基金、中银动态策略混合型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证100指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、中银全球策略证券投资基金(FOF)、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长混合型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)、中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略混合型证券投资基金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财14天债券型证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金、中银消费主题混合型证券投资基金、中银美丽中国混合型证券投资基金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)、中银新回报混合型证券投资基金、中银互利半年定期开放债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等级债券型证券投资基金、中银优秀企业混合型证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活混合型证券投资基金、中银聚利半年定期开放债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金,中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金、中银互联网+股票型证券投资基金、中银国有企业债债券型证券投资基金,中银新财富灵活配置混合型证券投资基金,中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金,中银战略新兴产业股票型证券投资基金,中银机构现金管理货币市场基金,中银美元债债券型证券投资基金(QDII)、中银稳进保本混合型证券投资基金、中银宝利灵活配置混合型证券投资基金、中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金、中银珍利灵活配置混合型证券投资基金、中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金、中银益利灵活配置混合型证券投资基金、中银裕利灵活配置混合型证券投资基金、中银合利债券型证券投资基金、中银腾利灵活配置混合型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银季季红定期开放债券型证券投资基金、中银宏利灵活配置混合型证券投资基金、中银颐利灵活配置混合型证券投资基金、中银丰利灵活配置混合型证券投资基金、中银尊享半年定期开放债券型证券投资基金、中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金、中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金、中银广利灵活配置混合型证券投资基金、中银润利灵活配置混合型证券投资基金、中银锦利灵活配置混合型证券投资基金、中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金、中银理财90天债券型证券投资基金、中银丰庆定期开放债券型证券投资基金、中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金、中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中银如意宝货币市场基金、中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金、中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金、中银金融地产混合型证券投资基金、中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银量化价值混合型证券投资基金、中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金、中银利享定期开放债券型证券投资基金、中银丰禧定期开放债券型发起式证券投资基金、中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金、中银智享债券型证券投资基金、中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、中银景福回报混合型证券投资基金、中银医疗保健灵活配置混合型证券投资基金,同时管理着多个特定客户资产管理投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期邬炜本基金的基金经理、中银价值基金基金经理、中银互联网+基金基金经理、中银瑞利基金基金经理2015-05-29-8中银基金管理有限公司副总裁(VP),数量经济学硕士。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。2015年3月至今任中银价值基金基金经理,2015年5月至今任中银策略基金基金经理,2015年5月至2016年11月任中银健康生活基金基金经理,2015年8月至今任中银互联网+基金基金经理,2016年11月至今任中银瑞利基金基金经理。具有8年证券从业年限。具备基金从业资格。注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期;2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理办法》,建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内,本基金未发现异常交易行为。本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析1. 宏观经济分析国外经济方面,全球经济继续稳定复苏,上半年展现美强欧弱格局。从领先指标来看,美国经济景气度维持高位,上半年美国ISM制造业PMI指数从59.3进一步上行至60.2,就业市场整体稳健,失业率创出近年新低3.8%,通胀明显回升,美元指数大幅走强至94上方。欧元区经济复苏势头有所放缓,上半年制造业PMI指数从60.6显著下行至54.9,虽然通胀在油价助推下有所回暖,但经济明显放缓使欧央行维持宽松的货币政策,欧元对美元显著贬值;日本经济继续缓慢复苏,上半年制造业PMI指数从54.0小幅回落至53.0,通胀逐步回暖,但工业产出表现不佳,日本央行仍维持谨慎。综合来看,美国经济基本面依然有包括税改和金融监管放松等多项正向因素支撑,美联储点阵图上调年内加息预期,对经济、劳动力市场及通胀的展望更加乐观,美元仍有升值压力;欧洲经济前景展望进一步走弱,全球贸易保护主义抬头、经济明显放缓、叠加意大利新政府赤字扩张破坏欧元区金融市场稳定的潜在风险,日本经济延续复苏。国内经济方面,融资需求下行显著,违约风险加快暴露,叠加中美贸易摩擦再度反复、外需走弱,经济缓慢下行趋势不改。具体来看,上半年领先指标中采制造业PMI震荡下行至51.5,同步指标工业增加值6月同比增长6.0%,较去年末回落0.1个百分点。从经济增长动力来看,出口受贸易战拖累暂时不明显,消费与投资显著下行。6月美元计价出口增速较去年末回升至11.3%左右,6月社会消费品零售总额增速较去年末回落至9.0%,依然处于较低水平;制造业投资有所反弹,房地产投资缓慢下行,基建投资大幅下降,1-6月固定资产投资增速较去年末大幅回落至6.0%的水平。通胀方面,CPI总体低位徘徊,6月同比增速仅1.9%,PPI在生产资料价格上涨背景下温和回升,6月同比增速上升至4.7%,但此后预计持续回落。2. 市场回顾2018年上半年股票市场下跌幅度较大,仅有少部分行业取得正收益。具体来看,上半年上证综指下跌13.9%,沪深300指数下跌12.9%,中小板指数下跌14.26%,创业板指数下跌8.33%。其中,餐饮旅游、医药、食品饮料三个行业取得正收益,石油石化、计算机、家电跌幅较少,有色金属、通信、电力设备等行业跌幅靠前。3. 运行分析上半年股票市场出现回调,基金仓位稳中有降,持仓结构有所调整。通过中观结合微观的方式选股,主要投资于景气向上的行业及龙头公司。整体来看,基金主要增配了医药、军工、计算机等行业,减持了家电、电子等行业。此外,基金也在积极挖掘其他细分行业中具备中长期成长潜力、且估值合理的优质个股。4.4.2 报告期内基金的业绩表现报告期内本基金份额净值增长率为-14.19%,同期业绩比较基准收益率为-9.22%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年,我们认为股票市场可能呈现震荡走势。国内经济预计整体保持平稳,但趋势可能呈现逐步回落;金融去杠杆的影响将会继续、逐渐地显现。此外,国际形势的不确定性也将给经济和风险偏好带来负面影响,汇率波动给资产价格带来的扰动也需要重视。在这样的背景下,预计财政政策和货币政策将延续边际宽松,对冲经济波动的风险。综合来看,股票市场下半年可能呈现风险暴露与政策对冲的交互过程。在波折之中,盈利增长的确定性将会持续成为市场的关注重心。与此同时,受益于利率中枢的下移,成长行业将孕育比前两年更为显著地机会。因此,我们将积极把握结构性投资机会:一方面,继续挖掘优质企业中长期经济价值增长带来的投资机会,我们将综合行业景气的中长期趋势、企业的持续成长能力以及估值情况等要素进行筛选;另一方面,重点挖掘受益于国家经济战略、以及产业政策改革的新兴成长行业的投资机会。作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明4.6.1有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述根据证监会的相关规定,本公司为建立健全有效的估值政策和程序,经公司执行委员会批准,公司成立估值委员会,明确参与估值流程各方的人员分工和职责,由研究部、风险管理部、基金运营部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性,分工明确,在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。估值委员会审议并依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场环境相适应的估值方法,基金运营部应征询会计师事务所、托管行的相关意见。公司按特殊流程改变估值技术时,导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,应就基金管理人所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见,会计师事务所应对公司所采用的相关估值模型、假设、参数及输入的适当性发表审核意见,同时公司按照相关法律法规要求履行信息披露义务。另外,对于特定品种或者投资品种相同,但具有不同特征的,若协会有特定调整估值方法的通知的,比如《证券投资基金流通受限股票估值指引(试行)》的,应参照协会通知执行。可根据指引的指导意见,并经估值委员会审议,采用第三方估值机构提供的估值相关的数据服务。4.6.2本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。4.6.3定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。2018年1月16日(以2017年12月31日为收益分配基准日)本基金进行了利润分配,向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利1.91元,分红总金额为108,639,792.17元。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金在报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,本基金托管人在对中银动态策略混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,中银动态策略混合型证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司在中银动态策略混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,中银动态策略混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配,分配金额为108,639,792.17元。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银动态策略混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行资产托管部2018年8月27日6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:中银动态策略混合型证券投资基金报告截止日:2018年6月30日单位:人民币元资产本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资产:--银行存款116,634,539.89149,635,751.55结算备付金3,083,940.922,764,582.58存出保证金677,363.61592,377.66交易性金融资产480,637,903.99673,034,002.26其中:股票投资428,544,335.74621,047,958.27基金投资--债券投资52,093,568.2551,986,043.99资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款--应收利息1,739,977.95872,298.69应收股利--应收申购款295,593.21297,285.94递延所得税资产--其他资产--资产总计603,069,319.57827,196,298.68负债和所有者权益本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负债:--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款-34,431,335.49应付赎回款177,646.72644,775.37应付管理人报酬763,714.971,006,942.61应付托管费127,285.82167,823.78应付销售服务费--应付交易费用1,415,779.561,718,276.90应交税费14.98-应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债175,241.93249,735.68负债合计2,659,683.9838,218,889.83所有者权益:--实收基金581,266,712.91571,338,691.54未分配利润19,142,922.68217,638,717.31所有者权益合计600,409,635.59788,977,408.85负债和所有者权益总计603,069,319.57827,196,298.68注:报告截止日2018年06月30日,基金份额净值1.0329元,基金份额总额581,266,712.91份。6.2 利润表会计主体:中银动态策略混合型证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日一、收入-84,020,867.2472,299,506.531.利息收入1,321,065.581,602,241.36其中:存款利息收入428,857.99394,234.92债券利息收入877,955.55572,804.86资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入14,252.04635,201.58其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)-10,685,831.817,087,623.42其中:股票投资收益-12,808,580.252,749,542.03基金投资收益--债券投资收益--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益2,122,748.444,338,081.393.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-74,746,439.4063,587,135.834.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)90,338.3922,505.92减:二、费用11,878,084.3510,012,426.431.管理人报酬5,136,346.474,948,807.102.托管费856,057.73824,801.193.销售服务费--4.交易费用5,700,541.594,050,700.835.利息支出--其中:卖出回购金融资产支出--6.其他费用185,128.77188,117.31三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-95,898,951.5962,287,080.10减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)-95,898,951.5962,287,080.106.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:中银动态策略混合型证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)571,338,691.54217,638,717.31788,977,408.85二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--95,898,951.59-95,898,951.59三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)9,928,021.376,042,949.1315,970,970.50其中:1.基金申购款112,424,093.4829,051,702.23141,475,795.712.基金赎回款-102,496,072.11-23,008,753.10-125,504,825.21四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--108,639,792.17-108,639,792.17五、期末所有者权益(基金净值)581,266,712.9119,142,922.68600,409,635.59项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)565,004,823.13100,928,607.23665,933,430.36二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-62,287,080.1062,287,080.10三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)20,514,467.78988,359.9521,502,827.73其中:1.基金申购款57,601,845.366,105,715.1263,707,560.482.基金赎回款-37,087,377.58-5,117,355.17-42,204,732.75四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--50,756,069.97-50,756,069.97五、期末所有者权益(基金净值)585,519,290.91113,447,977.31698,967,268.22报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:李道滨,主管会计工作负责人:王圣明,会计机构负责人:乐妮6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况中银动态策略混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),原中银动态策略股票型证券投资基金,系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]262号文《关于同意中银动态策略股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2008年4月3日正式生效,首次设立募集规模为4,652,028,557.17份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据中国证券监督管理委员会于2014年8月8日实行的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关基金合同的有关规定,经与基金托管人协商一致,中银基金管理有限公司决定自2015年8月7日起将本基金变更为混合基金,并相应修改本基金的《基金合同》。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×75% + 中证国债指数×25%。6.4.2 会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和净值变动情况。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项6.4.6.1 印花税经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。6.4.6.2 增值税根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。6.4.6.3 企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。6.4.6.4 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本会计期间内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系中银基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费5,136,346.474,948,807.10其中:支付销售机构的客户维护费693,190.17674,856.41注:支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。6.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费856,057.73824,801.19注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行116,634,539.89394,939.6477,661,260.64348,662.23合计116,634,539.89394,939.6477,661,260.64348,662.23注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,获得的利息收入为人民币28,032.04元,2018年6月30日结算备付金余额为人民币3,083,940.92元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.9 期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位:人民币元6.4.9.1.1受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注603693江苏新能2018-06-252018-07-03网下中签9.009.005,38448,456.0048,456.00-603706东方环宇2018-06-292018-07-09网下中签13.0913.091,76523,103.8523,103.85-603105芯能科技2018-06-292018-07-09网下中签4.834.833,41016,470.3016,470.30-6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位:股)期末成本总额期末估值总额备注600745闻泰科技2018-04-17重大事项25.55--725,00021,099,431.6018,523,750.00-6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2018年6月30日止,本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2018年6月30日止,本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资428,544,335.7471.06其中:股票428,544,335.7471.062固定收益投资52,093,568.258.64其中:债券52,093,568.258.64资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计119,718,480.8119.857其他各项资产2,712,934.770.458合计603,069,319.57100.007.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业58,116.440.01C制造业332,611,823.8155.40D电力、热力、燃气及水生产和供应业74,179.850.01E建筑业5,926.620.00F批发和零售业12,276.000.00G交通运输、仓储和邮政业228,009.030.04H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业19,376,253.993.23J金融业560,490.620.09K房地产业13,010.000.00L租赁和商务服务业11,778,141.421.96M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业166,316.660.03O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作63,659,791.3010.60R文化、体育和娱乐业--S综合--合计428,544,335.7471.387.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1600519贵州茅台79,64958,260,057.549.702300003乐普医疗817,10029,971,228.004.993300122智飞生物589,19026,949,550.604.494300347泰格医药416,70325,781,414.614.295300015爱尔眼科778,62125,141,672.094.196300601康泰生物399,38224,781,653.104.137000651格力电器506,70023,890,905.003.988000858五粮液299,60022,769,600.003.799600702舍得酒业615,10022,198,959.003.7010300059东方财富1,468,80019,358,784.003.22注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1600036招商银行67,797,871.688.592601939建设银行66,114,965.598.383000333美的集团61,135,498.567.754300618寒锐钴业60,023,986.087.615002027分众传媒57,686,901.107.316600048保利地产57,066,346.007.237600703三安光电51,015,960.186.478600887伊利股份43,794,287.985.559300601康泰生物43,229,081.705.4810601288农业银行41,961,895.005.3211300122智飞生物41,788,500.375.3012300036超图软件39,648,098.665.0313600585海螺水泥39,496,069.195.0114002508老板电器37,450,120.964.7515002146荣盛发展35,844,144.984.5416002475立讯精密35,245,455.814.4717002202金风科技33,983,376.524.3118000568泸州老窖33,966,255.004.3119603799华友钴业33,239,243.314.2120601155新城控股32,918,379.654.1721000002万科A28,886,555.803.6622300003乐普医疗28,446,089.763.6123000977浪潮信息26,899,888.613.4124000063中兴通讯26,805,415.003.4025600487亨通光电25,779,836.553.2726000858五粮液25,336,761.603.2127600702舍得酒业25,056,231.363.1828000651格力电器24,412,153.683.0929601318中国平安22,739,661.422.8830601998中信银行22,670,499.002.8731300347泰格医药22,597,009.102.8632600570恒生电子21,973,391.812.7933600196复星医药21,387,065.542.7134601877正泰电器21,129,907.762.6835600745闻泰科技21,099,431.602.6736300015爱尔眼科20,711,961.882.6337002466天齐锂业20,344,859.702.5838600031三一重工19,972,649.002.5339000661长春高新19,938,665.042.5340002153石基信息19,910,692.192.5241600038中直股份19,514,617.352.4742600760中航沈飞19,484,642.962.4743601601中国太保19,457,480.802.4744002341新纶科技19,224,641.482.4445600062华润双鹤19,210,406.602.4346002013中航机电19,147,929.502.4347300166东方国信19,086,574.552.4248601888中国国旅18,818,541.242.3949002044美年健康18,577,509.762.3550300059东方财富18,165,332.472.3051600208新湖中宝16,404,565.202.0852600030中信证券16,174,735.002.05注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位:人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)1000333美的集团104,670,457.5913.272600703三安光电78,435,082.309.943000002万科A74,286,228.399.424601318中国平安64,306,236.858.155600036招商银行62,822,575.317.966601939建设银行60,685,353.647.697600887伊利股份60,431,682.367.668002027分众传媒54,000,497.456.849000858五粮液53,933,285.266.8410600048保利地产53,793,195.136.8211300618寒锐钴业50,504,090.346.4012000568泸州老窖49,343,028.656.2513600487亨通光电46,746,187.425.9214600383金地集团46,360,371.855.8815601288农业银行42,411,553.525.3816000651格力电器41,749,562.315.2917300036超图软件40,230,873.535.1018600585海螺水泥38,022,181.884.8219002475立讯精密37,557,493.294.7620600690青岛海尔36,819,980.444.6721002146荣盛发展35,053,570.104.4422002304洋河股份32,880,744.964.1723002202金风科技30,823,305.003.9124601155新城控股29,786,424.453.7825002508老板电器28,445,806.173.6126603799华友钴业28,339,159.643.5927601601中国太保26,984,247.313.4228601100恒立液压26,065,444.183.3029000977浪潮信息25,062,433.163.1830601877正泰电器24,417,449.353.0931000998隆平高科22,983,841.042.9132600332白云山22,203,862.702.8133601998中信银行22,160,695.032.8134600519贵州茅台21,531,075.252.7335000661长春高新20,808,293.002.6436600570恒生电子20,370,869.662.5837600031三一重工19,491,176.462.4738300601康泰生物19,170,446.762.4339600062华润双鹤18,853,545.202.3940600196复星医药18,671,163.942.3741002466天齐锂业18,428,113.602.3442600760中航沈飞18,153,306.402.3043002153石基信息17,821,627.002.2644300166东方国信17,731,325.592.2545002013中航机电17,215,666.232.1846600038中直股份16,860,274.002.1447600030中信证券16,616,246.002.1148600208新湖中宝16,100,920.202.0449600438通威股份15,928,089.182.02注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位:人民币元买入股票的成本(成交)总额1,818,244,734.25卖出股票的收入(成交)总额1,923,085,812.87注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券50,000,000.008.33其中:政策性金融债50,000,000.008.334企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)2,093,568.250.358同业存单--9其他--10合计52,093,568.258.687.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)117020717国开07500,00050,000,000.008.332128020水晶转债21,9712,018,036.350.343113012骆驼转债79075,531.900.017.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金报告期内未参与股指期货投资。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金报告期内未参与国债期货投资。7.11.3 本期国债期货投资评价本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。7.12 投资组合报告附注7.12.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金677,363.612应收证券清算款-3应收股利-4应收利息1,739,977.955应收申购款295,593.216其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,712,934.777.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)1128020水晶转债2,018,036.350.342113012骆驼转债75,531.900.017.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金报告期末前十名股票未存在流通受限情况。7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份 持有人户数(户)持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例22,85922,85925,428.356,164,248.691.0605%575,102,464.2298.9395%8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金153,956.610.0265%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0~10注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。9 开放式基金份额变动单位:份基金合同生效日(2008年4月3日)基金份额总额4,652,028,557.17 本报告期期初基金份额总额571,338,691.54本报告期基金总申购份额112,424,093.48减:本报告期基金总赎回份额102,496,072.11本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额581,266,712.9110 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内没有召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内,经董事会决议通过王圣明先生担任副执行总裁,详情请参见基金管理人 2018 年 4 月 9 日刊登的《中银基金管理有限公司关于高级管理人员变更事宜的公告》。本报告期内,经基金管理人职工代表大会选举赵蓓青女士担任职工监事。本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变本报告期内基金投资策略没有发生改变。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内没有改聘会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国信证券1-----中信证券1-----中银证券1-----兴业证券1967,900,111.6625.89%882,047.3125.92%-国泰君安2887,853,273.8123.75%771,580.6322.67%-长江证券1632,690,749.1816.92%589,224.2017.31%-招商证券1577,038,239.3415.43%537,394.5115.79%-海通证券2541,544,861.6914.48%500,483.5314.70%-中金公司1131,885,897.553.53%122,825.673.61%-注:1、专用交易单元的选择标准和程序:根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998>29号)及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字[2007]48号) 有关规定,本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性和有效性)和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》,然后根据评分高低选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无新租。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例长江证券--60,000,000.00100.00%--中银基金管理有限公司二〇一八年八月二十八日

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