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银华上证5年期国债指数证券投资基金2018年半年度报告摘要

2018-08-28 06:08:26

基金管理人:银华基金管理股份有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司送出日期:2018年8月28日 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 基金简介基金基本情况 基金名称银华上证5年期国债指数证券投资基金基金简称银华上证5年期国债指数基金主代码003817基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年12月5日基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额52,045,996.17份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称:银华上证5年期国债指数A银华上证5年期国债指数C下属分级基金的交易代码:003817003818报告期末下属分级基金的份额总额52,010,790.31份35,205.86份 基金产品说明投资目标本基金采用被动式指数化投资,通过抽样复制法选择合适的债券进行投资,以实现对标的指数的有效跟踪。投资策略本基金为被动式指数基金,采用抽样复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合,并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及债券特性、交易惯例等情况,选择合适的债券构建投资组合,以保证对标的指数的有效跟踪。为了实现紧密跟踪标的指数的投标目标,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,其中上证 5 年期国债指数成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准95%×上证 5 年期国债指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)风险收益特征本基金为指数型基金,属于证券市场中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名杨文辉郭明联系电话(010)58163000(010)66105798电子邮箱yhjj@yhfund.com.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话 4006783333,(010)8518655895588传真(010)58163027(010)66105799 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.yhfund.com.cn基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元基金级别银华上证5年期国债指数A银华上证5年期国债指数C3.1.1 期间数据和指标报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日)本期已实现收益2,095,148.35833.47本期利润2,266,907.09647.73加权平均基金份额本期利润0.04360.0387本期加权平均净值利润率4.32%3.62%本期基金份额净值增长率4.42%13.92%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2018年6月30日 )期末可供分配利润-178,682.393,034.06期末可供分配基金份额利润-0.00340.0862期末基金资产净值53,608,476.0039,433.32期末基金份额净值1.03071.12013.1.3 累计期末指标报告期末( 2018年6月30日 )基金份额累计净值增长率3.07%12.01%注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华上证5年期国债指数A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月0.56%0.11%0.30%0.07%0.26%0.04%过去三个月2.86%0.17%2.05%0.09%0.81%0.08%过去六个月4.42%0.13%3.49%0.07%0.93%0.06%过去一年3.89%0.12%3.70%0.07%0.19%0.05%自基金合同生效起至今3.07%0.11%2.54%0.09%0.53%0.02% 银华上证5年期国债指数C阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月0.54%0.11%0.30%0.07%0.24%0.04%过去三个月12.28%1.19%2.05%0.09%10.23%1.10%过去六个月13.92%0.85%3.49%0.07%10.43%0.78%过去一年13.23%0.60%3.70%0.07%9.53%0.53%自基金合同生效起至今12.01%0.48%2.54%0.09%9.47%0.39%注:本基金的业绩比较基准为:上证5年期国债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。本基金为上证5年期国债指数为标的指数,原则上将不低于80%的非现金基金资产投资于上证5年期国债指数成份券,选用以上业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中上证5年期国债指数成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2.222亿元人民币,公司的股东及其出资比例分别为:西南证券股份有限公司44.10%,第一创业证券股份有限公司26.10%,东北证券股份有限公司18.90%,山西海鑫实业股份有限公司0.90%,杭州银华聚义投资合伙企业(有限合伙)3.57%,杭州银华致信投资合伙企业(有限合伙)3.20%,杭州银华汇玥投资合伙企业(有限合伙)3.22%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。银华基金管理有限公司的法定名称已于2016年8月9日起变更为“银华基金管理股份有限公司”。截至2018年6月30日,本基金管理人管理着100只证券投资基金,具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥灵活配置混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金、银华惠添益货币市场基金、银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金、银华沪港深增长股票型证券投资基金、银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金、银华上证5年期国债指数证券投资基金、银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华惠安定期开放混合型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华惠丰定期开放混合型证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债AAA信用债指数证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金、银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金、银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华农业产业股票型发起式证券投资基金、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金、银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金、银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金、银华估值优势混合型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元收益定期开放混合型证券投资基金、银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华心诚灵活配置混合型证券投资基金、银华积极成长混合型证券投资基金、银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金、银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金、银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华华茂定期开放债券型证券投资基金、银华国企改革混合型发起式证券投资基金。同时,本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期葛鹤军先生本基金的基金经理2016年12月5日-9年博士学位。2008年至2011年曾在中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司从事信用评级工作。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,主要从事债券研究工作,曾任基金经理助理,自2014年10月8日至2017年11月4日担任银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2014年10月8日至2018年7月17日兼任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2014年10月8日至2016年4月25日兼任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理,自2015年4月24日至2018年7月17日兼任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月6日至2018年7月17日兼任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2015年6月17日至2018年7月17日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年8月5日至2018年7月17日兼任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月5日至2018年7月17日兼任银华上证10年期国债指数证券投资基金基金经理,自2017年4月17日至2018年7月17日兼任银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金和银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。自2017年6月1日至2018年7月17日兼任银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金基金经理,自2017年6月16日至2018年7月17日兼任银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金基金经理,自2017年6月21日至2018年7月17日兼任银华中债AAA信用债指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。瞿灿女士本基金的基金经理2018年6月27日-7年硕士学位。2011年至2013年任职于安信证券研究所;2013年加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务。2015年5月25日至2017年7月13日担任银华永益分级债券型证券投资基金基金经理,自2015年5月25日起兼任银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理,自2016年2月15日起兼任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2016年3月18日至2018年8月22日兼任银华合利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月6日起兼任银华双动力债券型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月27日起兼任银华上证10年期国债指数证券投资基金、银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金、银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金、银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金、银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金及银华中债AAA信用债指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。钟睿先生本基金的基金经理助理2017年1月6日-6.5年硕士学位,曾就职于联合资信评估有限公司,2015年8月加入银华基金,历任投资管理三部信用研究员,现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍:中国。边慧女士本基金的基金经理助理2017年5月22日-6.5年硕士学位,曾就职于中国中投证券有限责任公司,2016年12月加入银华基金,现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍:中国。赵旭东先生本基金的基金经理助理2018年6月19日-6.5年硕士学位,曾就职于中债资信评估有限责任公司,2015年5月加入银华基金,历任投资管理三部信用研究员,现任投资管理三部基金经理助理。具有从业资格。国籍:中国。注:1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效之日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。3、本基金管理人于2018年7月19日发布公告,葛鹤军先生自2018年7月17日起不再担任本基金基金经理职务。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其各项实施准则、《银华上证5年期国债指数型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等,并建立了健全有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个投资组合。在投资决策环节,本基金管理人构建了统一的研究平台,为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时,在投资决策过程中,各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度,保证各投资组合的独立投资决策机制。在交易执行环节,本基金管理人实行集中交易制度,按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。在事后监控环节,本基金管理人定期对股票交易情况进行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;另外,本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。综上所述,本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。异常交易行为的专项说明本报告期内,本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内,本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2018年上半年,我国经济运行整体平稳,但动能逐步减弱。二季度我国GDP实际同比增长6.7%,较一季度小幅放缓0.1个百分点。投资方面,1-6月固定资产投资增速累计同比6.0%,1-6月基建投资增速累计同比3.3%,1-6月房地产投资增速累计同比9.7%;固定资产投资增速逐步回落,基建投资维持弱势,房地产投资下行速度有所加快。出口方面,1-6月人民币计价出口增速累计同比下滑至4.9%,呈现下滑趋势。消费方面,6月社会消费品零售总额当月同比较5月回升0.5个百分点至9.0%,表现略强于预期。货币政策方面,央行货币政策维持稳健中性基调,4月份和6月份连续两次下调存款准备金率,银行间市场流动性总体宽松,DR007中枢回落至2.8%。 债券市场方面,2018年上半年债市收益率震荡下行。1月前半月,在美债收益率持续上行和金融监管担忧加剧的背景下,长端收益率大幅上行。1月下旬至春节前后,资金面较预期宽松,市场情绪趋于好转,债券收益率转而下行。3月份资金面持续宽松,加之中美贸易摩擦引发避险情绪升温,市场做多情绪释放,债券收益率快速下行。4月上半月中美贸易战不断升温、央行宣布降准以及资金面相对宽松使得收益率快速下行。而4月下旬至5月上半月,国内工业生产高频数据较好,4月进出口数据不差,4月末资金面超预期紧张,且资管新规于4月底正式落地显示金融强监管仍在持续推进;海外方面,地缘政治推动原油价格上涨,美债收益率持续上行、中美利差大幅收窄,债市出现明显回调。5月下半月随着资金面持续宽松,美债收益率大幅回落,国内债市收益率亦有所回落。6月上旬债市供给担忧上升、美联储议息会议临近,债券收益率小幅反弹。6月中下旬,公布的5月经济和金融数据均走弱,央行再次宣布定向降准,债市收益率再度下行。总体来看,2018年上半年10年国债和国开债收益率分别下行41 BP和57 BP,政金债表现优于国债;信用债方面,1年AAA信用债收益率下行67BP,3-5年AAA信用债收益率下行约75 BP,中高等级、中长久期信用债表现较好,信用利差扩大。2018年上半年,本基金在控制组合波动的前提下,基本保持了跟踪指数的风险特征。报告期内基金的业绩表现截至报告期末,本基金A级基金份额净值为1.0307元,本报告期A级基金份额净值增长率为4.42%,同期业绩比较基准收益率为3.49%;截至报告期末,本基金C级基金份额净值为1.1201元,本报告期C级基金份额净值增长率为13.92%,同期业绩比较基准收益率为3.49%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年,基建投资回落趋势仍将延续,房地产销售增速回落压力逐步显现,出口回升最快时期可能已经过去,预计经济将继续呈现缓慢回落态势。在国内宏观杠杆率得到了一定控制、而经济下行风险和不确定性提高、国际贸易环境复杂化的背景下,货币政策可能继续边际宽松。基于如上对基本面状况的分析,本基金将继续跟踪指数标的的风险特征,并优化组合结构。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基金管理人设立估值委员会(委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干),负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务;估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金于本报告期未进行利润分配。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,本基金托管人在对银华上证5年期国债指数型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,银华上证5年期国债指数型证券投资基金的管理人——银华基金管理股份有限公司在银华上证5年期国债指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,银华上证5年期国债指数型证券投资基金未进行利润分配。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对银华基金管理股份有限公司编制和披露的银华上证5年期国债指数型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 半年度财务会计报告(未经审计)资产负债表会计主体:银华上证5年期国债指数证券投资基金报告截止日: 2018年6月30日单位:人民币元资 产本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日资 产:银行存款5,069,753.01514,479.92结算备付金86,926.69210,481.98存出保证金236.06914.88交易性金融资产48,294,300.0052,560,800.00其中:股票投资--基金投资--债券投资48,294,300.0052,560,800.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款--应收利息308,386.39439,955.39应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计53,759,602.1553,726,632.17负债和所有者权益本期末2018年6月30日上年度末2017年12月31日负 债:短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款-2,200,000.00应付证券清算款-4,201.66应付赎回款--应付管理人报酬11,405.4211,325.42应付托管费3,509.373,484.72应付销售服务费6.240.41应付交易费用2,347.441,434.70应交税费--应付利息--1,050.40应付利润--递延所得税负债--其他负债94,424.36165,000.00负债合计111,692.832,384,396.51所有者权益:实收基金52,045,996.1752,011,527.28未分配利润1,601,913.15-669,291.62所有者权益合计53,647,909.3251,342,235.66负债和所有者权益总计53,759,602.1553,726,632.17注:报告截止日2018年6月30日,银华上证5年期国债指数A基金份额净值1.0307元,基金份额总额52,010,790.31份;银华上证5年期国债指数C基金份额净值1.1201元,基金份额总额35,205.86份。银华上证5年期国债指数份额总额合计为52,045,996.17份。 利润表会计主体:银华上证5年期国债指数证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日单位:人民币元项 目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日一、收入2,534,764.72-2,268,013.951.利息收入935,088.542,581,828.31其中:存款利息收入11,629.14145,593.46债券利息收入923,144.062,100,273.54资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入315.34335,961.31其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)1,427,852.00-4,401,804.61其中:股票投资收益--基金投资收益--债券投资收益1,427,852.00-4,401,804.61资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益--3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)171,573.00-484,548.394.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)251.1836,510.74减:二、费用267,209.90571,323.051.管理人报酬67,597.69238,646.092.托管费20,799.3173,429.583.销售服务费16.740.744.交易费用3,841.026,883.145.利息支出45,068.38121,625.74其中:卖出回购金融资产支出45,068.38121,625.746.税金及附加 --7.其他费用129,886.76130,737.76三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)2,267,554.82-2,839,337.00减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)2,267,554.82-2,839,337.00 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:银华上证5年期国债指数证券投资基金本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)52,011,527.28-669,291.6251,342,235.66二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-2,267,554.822,267,554.82三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)34,468.893,649.9538,118.84其中:1.基金申购款86,728.793,546.3590,275.142.基金赎回款-52,259.90103.60-52,156.30四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)52,045,996.171,601,913.1553,647,909.32项目上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)200,008,219.04460,015.96200,468,235.00二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)--2,839,337.00-2,839,337.00三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-147,997,734.071,966,370.84-146,031,363.23其中:1.基金申购款3,998.35-40.293,958.062.基金赎回款-148,001,732.421,966,411.13-146,035,321.29四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)52,010,484.97-412,950.2051,597,534.77 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:______王立新______ ______凌宇翔______ ____伍军辉____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明无。会计估计变更的说明无。差错更正的说明无。税项根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征营业税和增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税;(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税;(3)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系银华基金管理股份有限公司基金管理人、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)基金托管人注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易注:无。关联方报酬基金管理费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的管理费67,597.69238,646.09其中:支付销售机构的客户维护费--注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.26%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.26%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。基金托管费单位:人民币元项目本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的托管费20,799.3173,429.58注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.08%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费银华上证5年期国债指数A银华上证5年期国债指数C合计银华基金管理股份有限公司-16.7416.74合计-16.7416.74获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费银华上证5年期国债指数A银华上证5年期国债指数C合计银华基金管理股份有限公司-0.740.74合计-0.740.74注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.20%/当年天数H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费E为C类基金份额前一日基金资产净值销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费的划款指令,经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注:无。各关联方投资本基金的情况注:无。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2018年1月1日至2018年6月30日上年度可比期间2017年1月1日至2017年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行5,069,753.0110,113.30481,539.5547,191.42 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注:无。其他关联交易事项的说明无。期末(2018年6月30日)本基金持有的流通受限证券注:无。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--2基金投资--3固定收益投资48,294,300.0089.83其中:债券48,294,300.0089.83 资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计5,156,679.709.598其他各项资产308,622.450.579合计53,759,602.15100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合注:本基金本报告期末未持有股票。报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注:本基金本报告期末未持有股票。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细注:本基金本报告期未进行股票买卖交易。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细注:本基金本报告期未进行股票买卖交易。买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额注:本基金本报告期未进行股票买卖交易。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券44,781,000.0083.472央行票据--3金融债券3,513,300.006.55其中:政策性金融债3,513,300.006.554企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)--8同业存单--9其他--10合计48,294,300.0090.02 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)118000918附息国债09400,00039,692,000.0073.99218001118附息国债1150,0005,089,000.009.493018005国开170135,0003,513,300.006.55注:本基金本报告期末仅持有上述债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注:本基金本报告期末未持有国债期货。投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金本报告期末未持有股票,因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金236.062应收证券清算款-3应收股利-4应收利息308,386.395应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计308,622.45 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未持有股票。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,比例的分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例银华上证5年期国债指数A228228,117.5052,005,666.6699.99%5,123.650.01%银华上证5年期国债指数C58607.000.000.00%35,205.86100.00%合计286181,979.0152,005,666.6699.92%40,329.510.08% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金银华上证5年期国债指数A631.830.00%银华上证5年期国债指数C2,669.627.58%合计3,301.450.01% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间(万份)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金银华上证5年期国债指数A0银华上证5年期国债指数C0~10合计0~10本基金基金经理持有本开放式基金银华上证5年期国债指数A0银华上证5年期国债指数C0~10合计0~10 开放式基金份额变动单位:份项目银华上证5年期国债指数A银华上证5年期国债指数C基金合同生效日(2016年12月5日)基金份额总额200,008,199.0420.00本报告期期初基金份额总额52,008,747.042,780.24本报告期基金总申购份额4,046.8082,681.99减:本报告期基金总赎回份额2,003.5350,256.37本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)--本报告期期末基金份额总额52,010,790.3135,205.86注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期内,无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动10.2.1 基金管理人的重大人事变动本基金管理人于2018年6月23日发布关于副总经理任职的公告,经本基金管理人董事会审议通过,苏薪茗先生自2018年6月21日起担任本基金管理人副总经理职务。10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内,本基金托管人未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变本报告期内,基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务,本报告期内未变更为其审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内,基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中信证券股份有限公司1-----中国中投证券有限责任公司1-----东北证券股份有限公司2-----西部证券股份有限公司2-----方正证券股份有限公司2-----浙商证券股份有限公司2-----华泰证券股份有限公司2-----瑞银证券有限责任公司1-----信达证券股份有限公司1-----国泰君安证券股份有限公司1-----国联证券股份有限公司1-----英大证券有限责任公司1-----国盛证券有限责任公司2----新增2个交易单元莫尼塔投资发展有限公司2-----长城证券股份有限公司1-----中泰证券股份有限公司1-----国信证券股份有限公司1-----东吴证券股份有限公司2-----西藏东方财富证券股份有限公司2-----安信证券股份有限公司2-----爱建证券有限责任公司1-----光大证券股份有限公司1-----西藏同信证券股份有限公司1-----国海证券股份有限公司2-----中国国际金融有限公司2-----长江证券股份有限公司2-----天风证券股份有限公司2----新增2个交易单元招商证券股份有限公司1-----兴业证券股份有限公司1-----注:1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力,能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。3、本基金本报告期未通过交易单元进行股票交易。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中信证券股份有限公司3,512,680.00100.00%163,600,000.0097.03%--中国中投证券有限责任公司------东北证券股份有限公司------西部证券股份有限公司------方正证券股份有限公司------浙商证券股份有限公司------华泰证券股份有限公司------瑞银证券有限责任公司------信达证券股份有限公司------国泰君安证券股份有限公司------国联证券股份有限公司------英大证券有限责任公司------国盛证券有限责任公司------莫尼塔投资发展有限公司------长城证券股份有限公司------中泰证券股份有限公司------国信证券股份有限公司------东吴证券股份有限公司------西藏东方财富证券股份有限公司------安信证券股份有限公司------爱建证券有限责任公司------光大证券股份有限公司------西藏同信证券股份有限公司------国海证券股份有限公司------中国国际金融有限公司------长江证券股份有限公司------天风证券股份有限公司------招商证券股份有限公司------兴业证券股份有限公司--5,000,000.002.97%-- 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12018/01/01-2018/06/3052,005,666.660.000.0052,005,666.6699.92%产品特有风险投资人在投资本基金时,将面临本基金的特有风险,具体包括:1)当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权;2)在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元,进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金,其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会;3)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额;4)当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格波动,导致本基金的收益水平发生波动。同时,巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提,会导致基金份额净值出现大幅波动;5)当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时,本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下,该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%,该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2018年3月28日披露了《关于修订公司旗下部分基金基金合同有关条款及调整赎回费的公告》,修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效,但为不影响原有基金份额持有人的利益,《基金合同》中“本基金对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产”的条款将于2018年4月1日起正式实施。  银华基金管理股份有限公司2018年8月28日