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富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金二0一八年半年度报告摘要

发表日期:2018-08-29 17:58    来源:    关注指数:

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

送出日期: 2018 年 08 月 29 日

2

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事

长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 8

月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半

年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2018年 1月 1日起至 2018年 6月 30日止。

3

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 富国中证新能源汽车指数分级

场内简称 新能源车

基金主代码 161028

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年 03月 30日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 3,815,562,819.31 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015年 4月 13日

下属三级基金的基金简称

富国中证新能

源汽车指数分

级 A

富国中证新

能源汽车指

数分级 B

富国中证新能源汽车指数

分级

下属三级基金场内简称 新能车 A 新能车 B 新能源车

下属三级基金的交易代码 150211 150212 161028

报告期末下属三级基金的份额总额

(单位:份)

425,244,694.00

425,244,695

.00

2,965,073,430.31

2.2 基金产品说明

投资目标

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证新能源汽车指数。

在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基

准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误

差控制在 4%以内。

投资策略

本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平

台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股

在中证新能源汽车指数中的组成及其基准权重构建股票投资

组合,以拟合、跟踪中证新能源汽车指数的收益表现,并根

据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金

力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。

业绩比较基准

95%×中证新能源汽车指数收益率+5%×银行人民币活期存

款利率(税后)

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的

特征。

下属三级基金的

风险收益特征

富国新能源汽车 A

份额具有低预期风

险、预期收益相对

稳定的特征。

富国新能源汽车 B份

额具有高预期风险、

预期收益相对较高

的特征。

本基金为股票型

基金,具有较高

预期风险、较高

预期收益的特

4

征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公

信息披露负责人

姓名 赵瑛 田青

联系电话 021-20361818 010-67595096

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096

传真 021-20361616 010-67595853

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正

文的管理人互联网网址

www.fullgoal.com.cn

基金半年度报告备置地

富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8

号上海国金中心二期 16-17层

中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大

街 1号院 1 号楼

§3 主要财务指标、基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日)

本期已实现收益 -159,602,051.87

本期利润 -441,161,011.70

加权平均基金份额本期利润 -0.1150

本期基金份额净值增长率 -13.77%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年 06月 30日)

期末可供分配基金份额利润 -0.2087

期末基金资产净值 2,725,860,657.53

期末基金份额净值 0.714

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式

基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。

5

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净

值增长

率①

份额净

值增长

率标准

差②

业绩比

较基准

收益率

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去一个月 -6.30% 2.06% -6.78% 2.05% 0.48% 0.01%

过去三个月 -15.00% 1.63% -15.46% 1.63% 0.46% 0.00%

过去六个月 -13.77% 1.78% -14.33% 1.81% 0.56% -0.03%

过去一年 -10.65% 1.58% -10.67% 1.62% 0.02% -0.04%

过去三年 -29.24% 2.04% -24.83% 2.06% -4.41% -0.02%

自基金合同生

效日起至今

-22.66% 2.11% -8.34% 2.14% -14.32% -0.03%

注:本基金业绩比较基准为: 95%×中证新能源汽车指数收益率+5%×银行人民

币活期存款利率(税后)

由于本基金投资标的指数为中证新能源汽车指数,且每个交易日日终在扣除股指

期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券

不低于基金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为 95%×中证新能源汽

车指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。

本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt)

按下列公式计算:

benchmarkt =95%* [中证新能源汽车指数 t/(中证新能源汽车指数 t-1)-1] +5%

*银行人民币活期存款利率(税后)/360;

其中,t=1,2,3,···, T,T表示时间截至日;

期间 T日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:

benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1

其中,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至 T日的(1+benchmarkt )

数学连乘。

6

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

注:1、截止日期为 2018年 6月 30 日。

2、本基金于 2015 年 3 月 30 日成立,建仓期 6 个月,从 2015 年 3 月 30 日起至

2015年 9月 29 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

3.3 其他指标

单位:人民币元

其他指标 本期末(2018 年 06月 30日)

新能车 A与新能车 B基金份额配比 1:1

期末新能车 A份额参考净值 1.027

期末新能车 A份额累计参考净值 1.170

期末新能车 B份额参考净值 0.401

期末新能车 B份额累计参考净值 0.401

富国新能车 A的预计年收益率 5.00%

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于 1999年 4月 13日获国家工商行政管理局登记注册

成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年

3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管

7

理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立

的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2018年 6月 30日,

本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合

型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券

投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证

券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市

场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券

投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券

型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增

强债券型证券投资基金、富国沪深 300 增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮

动混合型证券投资基金、富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金、富国

全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式

指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富

国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国全球科技互联网股票型证券投资基金

(QDII)、富国低碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500指数增强型证券投

资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型

证券投资基金、富国高新技术产业混合型证券投资基金、富国中国中小盘(香港

上市)混合型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报

定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富

国稳健增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收

益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富

国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基

金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、

富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富

国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资

基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券

投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期

纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、

富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国

中证新能源汽车指数分级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投

资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基

金、富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、

富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0指数分级证券投资

基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分

级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金、富国绝对收益多策略定

期开放混合型发起式证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、

富国收益宝交易型货币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中

证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证

券投资基金、富国价值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起

式证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国

混合型证券投资基金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混

合型发起式证券投资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)、

富国两年期理财债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、

富国富利稳健配置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资

8

基金(LOF)、富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)、富国新活力

灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资基金、富国

鼎利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新兴成长量化精选混合型证券投资基

金(LOF)、富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新优享灵活配置混

合型证券投资基金、富国聚利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国祥

利一年期定期开放债券型证券投资基金、富国丰利增强债券型发起式证券投资基

金、富国兴利增强债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合

型证券投资基金、富国景利纯债债券型发起式证券投资基金、富国新机遇灵活配

置混合型发起式证券投资基金、富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金、富

国研究量化精选混合型证券投资基金、富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起

式证券投资基金、富国金利定期开放混合型证券投资基金、富国新优选灵活配置

定期开放混合型证券投资基金、富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基

金、富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、富国国企改革灵

活配置混合型证券投资基金、富国宝利增强债券型发起式证券投资基金、富国新

趋势灵活配置混合型证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型开放式指数证

券投资基金、富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、富国军工主题混合型

证券投资基金、富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富国转型机

遇混合型证券投资基金、富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、富

国港股通量化精选股票型证券投资基金、富国中证 1000 指数增强型证券投资基

金(LOF)等一百一十二只证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从

业年限

说明

任职日期 离任日期

牛志冬

本 基 金 基

金经理

2015-05-13 - 11

硕士,自 2007年 7月至 2010年 8

月任华夏基金管理有限公司研究

员;自 2010 年 8 月至 2012 年 4

月任富国基金管理有限公司基金

经理助理;自 2012年 4月至 2015

年 3 月任富国基金管理有限公司

投资经理;自 2015年 5月起任富

国中证移动互联网指数分级证券

投资基金、富国中证新能源汽车

指数分级证券投资基金基金经

理,自 2016 年 11 月起任富国中

证医药主题指数增强型证券投资

基金(LOF)基金经理,2017年 3

月起任富国中证娱乐主题指数增

强型证券投资基金(LOF)基金经

理,2017 年 7 月起任富国中证高

端制造指数增强型证券投资基金

(LOF)基金经理,2017 年 11 月

起任富国新机遇灵活配置混合型

发起式证券投资基金基金经理;

兼任量化投资部量化投资副总

9

监。具有基金从业资格。

张圣贤

本 基 金 经

理兼任

2015-06-05 - 11

硕士,自 2007年 7月至 2015年 3

月任上海申银万国证券研究所有

限公司分析师;自 2015年 3月至

2015 年 6 月任富国基金管理有限

公司基金经理助理;2015 年 6 月

起任富国中证军工指数分级证券

投资基金、富国中证国有企业改

革指数分级证券投资基金、富国

中证新能源汽车指数分级证券投

资基金基金经理;自 2015年 8月

起任富国中证工业 4.0 指数分级

证券投资基金、富国中证体育产

业指数分级证券投资基金基金经

理,2016 年 2 月起任富国中证智

能汽车指数证券投资基金(LOF)

基金经理,2017 年 7 月起任富国

新兴成长量化精选混合型证券投

资基金(LOF)基金经理,2017年

11 月起任富国中证煤炭指数分级

证券投资基金基金经理兼量化投

资部量化投资总监助理。具有基

金从业资格。

注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的

解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国中证新能源汽车指数分级证券投

资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和

国证券法》、《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》以及其它

有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以

尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益

为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易

管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、

授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评

估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均

等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、

10

价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易

系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限

进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行

间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制

行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系

统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,

对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投

资指令,确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和

反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度

公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平

性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,

并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金

经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求

相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性

交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字

后,归档保存,以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公

平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报

告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出

现 5次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2018年以来,A股市场内忧外患,总体震荡下跌。年初,随着估值处于历史

低位且行业景气预期改善的地产板块率先上涨,A股开启了春季躁动行情。进入

2月,由于美国经济相关数据亮眼,引发市场对美联储货币政策加速收紧的担忧,

美股带动全球市场迎来一轮深幅调整。3月起,贸易摩擦阴霾笼罩全球资本市场。

3月初,美国对进口钢、铝分别征收 25%、10%的关税,开启全球贸易摩擦的窗口。

3月下旬,随着美国发布 301调查结果,拟对约 500亿美元的中国进口商品增加

关税,市场对全球贸易担忧加剧,全球股指调整幅度加大。5月末,由于部分上

市公司债券违约,投资者对上市公司信用风险担忧加剧,市场再次快速调整。6

月中旬,由于美国正式公布针对中国进口商品的征税清单,并针对中国的反击着

手准备进一步增加 2000 亿美元征税清单,导致全球资本市场避险情绪上升。尽

管后续国务院出台缓解中小企业融资难政策,同时央行制定定向降准措施,货币

政策出现放松迹象,但受全球贸易环境不确定的影响,A股市场整体出现大幅回

调。总体来看,2018年上半年上证综指下跌 13.9%,沪深 300下跌 12.9%,创业

板指下跌 8.33%。其中,中证新能源汽车指数 2018年上半年下跌 15.13%。

11

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2018年 6月 30日,本基金份额净值为 0.714元;份额累计净值为 0.785

元;本报告期,本基金份额净值增长率为-13.77%,同期业绩比较基准收益率为

-14.33%

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,困扰 A股运行的两大压力有望逐步减轻。从中美贸易摩擦来看,

由于美国政府已宣布将对价值 2000 亿美元的中国商品额外加征 10%关税,市场

对中美贸易摩擦的加剧已有较为充分的预期。短期来看,随着美国国会中期选举

进入尾声,同时继续扩大征税范围对美国消费者的影响将明显加大,美国进一步

加大贸易摩擦的概率较小,后续中美贸易摩擦有望出现阶段性缓和。从信用风险

来看,随着央行进一步采取结构性货币宽松政策及加大窗口指导力度,同时财政

政策有望发挥更大作用,中小企业融资难的问题将逐步缓解,市场对信用风险的

担忧也将逐步降低。总体来看,随着投资者对经济加速下行的担忧逐渐消除,市

场有望迎来新的行情。

在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化

和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业

协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中

国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估

值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资

品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完

成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对

外公布。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定,“在存续期内,本基金(包括富国新能源汽车份

额、富国新能源汽车 A份额、富国新能源汽车 B份额)不进行收益分配。”因此

本报告期内本基金未进行收益分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了

《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份

额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况

的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规

定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对

本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利

益的行为。报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务

会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金

报告截止日:2018 年 06 月 30 日

单位:人民币元

资 产

本期末

(2018年 06月 30日)

上年度末

(2017年 12月 31日)

资 产:

银行存款 233,898,588.84 287,470,002.46

结算备付金 689,760.35 2,034,910.50

存出保证金 97,928.98 172,273.07

交易性金融资产 2,505,648,418.79 2,998,872,541.64

其中:股票投资 2,505,648,418.79 2,994,345,620.08

基金投资 - -

债券投资 - 4,526,921.56

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 48,103.28 60,982.97

应收股利 - -

应收申购款 3,590,587.29 3,974,424.97

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 2,743,973,387.53 3,292,585,135.61

负债和所有者权益

本期末

(2018年 06月 30日)

上年度末

(2017年 12月 31日)

13

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 13,703,402.86 11,470,322.84

应付管理人报酬 2,302,470.42 2,766,930.41

应付托管费 506,543.49 608,724.71

应付销售服务费 - -

应付交易费用 1,224,694.60 1,363,880.52

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 375,618.63 517,677.98

负债合计 18,112,730.00 16,727,536.46

所有者权益:

实收基金 3,522,026,231.69 3,651,780,289.69

未分配利润 -796,165,574.16 -375,922,690.54

所有者权益合计 2,725,860,657.53 3,275,857,599.15

负债和所有者权益总计 2,743,973,387.53 3,292,585,135.61

注:报告截止日 2018 年 06 月 30 日,基金份额净值 0.714 元,基金份额总额

3,815,562,819.31 份。其中:富国中证新能源汽车指数分级份额净值 0.714 元,份

额总额 2,965,073,430.31 份;新能车 A 份额参考净值 1.027 元,份额总额

425,244,694.00 份;新能车 B 份额参考净值 0.401 元,份额总额 425,244,695.00

份。

6.2 利润表

会计主体:富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金

本报告期:2018 年 01月 01日至 2018 年 06月 30日

单位:人民币元

项 目

本期

(2018年 01月 01日至

2018年 06月 30日)

上年度可比期间

(2017年 01月 01 日至

2017年 06月 30 日)

一、收入 -420,037,163.05 68,612,690.64

1.利息收入 794,762.24 1,192,060.92

其中:存款利息收入 793,169.56 990,010.82

债券利息收入 1,592.68 -

资产支持证券利息收入 - -

14

买入返售金融资产收入 - 202,050.10

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -140,561,655.47 -108,060,214.52

其中:股票投资收益 -154,351,321.60 -129,483,342.83

基金投资收益 - -

债券投资收益 249,701.16 -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具投资收益 - -

股利收益 13,539,964.97 21,423,128.31

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -281,558,959.83 173,589,193.86

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,288,690.01 1,891,650.38

减:二、费用 21,123,848.65 27,574,303.48

1.管理人报酬 15,063,847.53 19,549,715.27

2.托管费 3,314,046.43 4,300,937.39

3.销售服务费 - -

4.交易费用 2,265,014.42 3,151,238.52

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 5.71 -

7.其他费用 480,934.56 572,412.30

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -441,161,011.70 41,038,387.16

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -441,161,011.70 41,038,387.16

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金

本报告期:2018 年 01月 01日至 2018 年 06月 30日

单位:人民币元

项目

本期

(2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30 日)

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 3,651,780,289.69 -375,922,690.54 3,275,857,599.15

二、本期经营活动产生的基金净值

变动数(本期利润)

- -441,161,011.70 -441,161,011.70

三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数(净值减少以“-”号

填列)

-129,754,058.00 20,918,128.08 -108,835,929.92

其中:1.基金申购款 968,006,800.27 -126,748,168.70 841,258,631.57

15

2.基金赎回款 -1,097,760,858.27 147,666,296.78 -950,094,561.49

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

- - -

五、期末所有者权益(基金净值) 3,522,026,231.69 -796,165,574.16 2,725,860,657.53

项目

上年度可比期间

(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日)

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 5,050,626,890.61 -688,823,182.47 4,361,803,708.14

二、本期经营活动产生的基金净值

变动数(本期利润)

- 41,038,387.16 41,038,387.16

三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数(净值减少以“-”号

填列)

-1,112,163,717.03 117,917,800.62 -994,245,916.41

其中:1.基金申购款 601,070,118.41 -82,090,449.74 518,979,668.67

2.基金赎回款 -1,713,233,835.44 200,008,250.36 -1,513,225,585.08

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

- - -

五、期末所有者权益(基金净值) 3,938,463,173.58 -529,866,994.69 3,408,596,178.89

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署;

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),系经

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]269号文

《关于准予富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金注册的批复》的核准,由

富国基金管理有限公司向社会公开募集,基金合同于 2015 年 3月 30日生效,首

次设立募集规模为 6,018,944,449.58 份基金份额。本基金为契约型开放式,存

续期限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司,注册登记机构为中

国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

本基金的基金份额包括富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金之基础

份额(即“富国新能源汽车份额”)、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基

金之稳健收益类份额(即“富国新能源汽车 A份额”)与富国中证新能源汽车指

数分级证券投资基金之积极收益类份额(即“富国新能源汽车 B份额”)。其中,

富国新能源汽车 A 份额、富国新能源汽车 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1

16

的比例不变。基金发售结束后,本基金将投资者在场内认购的全部富国新能源汽

车份额按照 1:1 的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别,即

富国新能源汽车 A份额和富国新能源汽车 B份额。基金合同生效后,富国新能源

汽车份额接受场内与场外的申购和赎回。富国新能源汽车 A份额与富国新能源汽

车 B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不接受申购或赎回。

每年的基金份额定期折算基准日,本基金将按规则对富国新能源汽车 A 份

额和富国新能源汽车份额进行定期份额折算;当富国新能源汽车份额的基金份额

净值高至 1.500 元或以上或当富国新能源汽车 B 份额的基金份额参考净值低至

0.250元或以下,本基金还将进行不定期份额折算。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证新能源汽车指数的成

份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、

可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融

资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期

货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合

中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适

当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的

90%,其中投资于中证新能源汽车指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金

基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。

如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投

资范围会做相应调整。

本基金的业绩比较基准为:95%×中证新能源汽车指数收益率+5%×银行人

民币活期存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布

及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会

计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证

券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监

会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、

《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》

第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3

号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号

《年度报告和半年度报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布

的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2018

年 6月 30日的财务状况以及 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日止期间的经营

成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表

17

所采用的会计政策、会计估计一致。

6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

1 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月 24日起,

调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9月 19日起,

调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税

率不变;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有

关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股

股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增

值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内

全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳

增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人

运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以

及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开

营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金

融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等

增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、

同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收

入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开

发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增

值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关

问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过

程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计

税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运

营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分

别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018

年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;

已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵

减;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税

额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人

运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确

定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入

18

为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基

金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一

个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌

前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数

有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计

算销售额。

3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政

策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资

基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续

免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有

关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向

流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政

策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、

债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征

收企业所得税。

4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有

关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向

流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关

于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年 10月 9日

起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上

市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1

月 1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限

在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期

限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限

超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征

个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公

司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8

日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过

1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。

19

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人,基金销售机构

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构

中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人,基金代销机构

富国量化增强 1号混合型资产管理计划 基金管理人控制的资产管理计划

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称

本期(2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06

月 30 日)

上年度可比期间(2017年01月01日至

2017年06月30日)

成交金额

占当期股票成交

总额的比例(%)

成交金额

占当期股票成交

总额的比例(%)

海通证券 110,045,047.55 7.38 125,489,573.91 7.05

申万宏源 12,567,671.33 0.84 67,058,432.56 3.77

6.4.8.1.2 权证交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.3 债券交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.4 回购交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称

本期(2018年01月01日至2018年06月30日)

佣金

占当期佣金总量

的比例(%)

期末应付佣金余额

占期末应付佣金总

额的比例(%)

海通证券 100,287.23 7.37 100,240.18 8.18

申万宏源 11,459.10 0.84 11,180.84 0.91

关联方名称

上年度可比期间(2017年01月01日至2017年06月30日)

佣金

占当期佣金总量

的比例(%)

期末应付佣金余额

占期末应付佣金总

额的比例(%)

海通证券 114,360.07 7.03 5,796.09 0.66

申万宏源 62,452.31 3.84 1.84 0.00

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取

证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议

20

的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目

本期(2018 年 01月 01日至

2018年 06月 30日)

上年度可比期间(2017 年 01月

01日至 2017年 06月 30日)

当期发生的基金应支付的管理费 15,063,847.53 19,549,715.27

其中:支付销售机构的客户维护费 4,596,370.68 5,127,774.37

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目

本期(2018 年 01 月 01 日至

2018 年 06 月 30 日)

上年度可比期间(2017 年 01 月

01 日至 2017 年 06 月 30 日)

当期发生的基金应支付的托管费 3,314,046.43 4,300,937.39

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券

(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资

本基金。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基

金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

21

关联方名称

本期(2018 年 01 月 01 日至 2018 年 06 月 30

日)

上年度可比期间(2017 年 01 月 01 日至 2017

年 06 月 30 日)

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行股份有限

公司 233,898,588.84 775,491.52 198,555,981.71 980,695.75

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销

证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

6.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

6.4.9 期末(2018 年 06月 30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

6.4.9.1.1 受限证券类别:股票

金额单位:人民币元

证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日

流通受

限类型

认购

价格

期末估

值单价

数量

(单位:股)

期末

成本总额

期末

估值总额

603105 芯能科技 2018-06-29 2018-07-09 新股认购 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 -

603693 江苏新能 2018-06-25 2018-07-03 新股认购 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 -

603706 东方环宇 2018-06-29 2018-07-09 新股认购 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 -

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码 股票名称

停牌

日期

停牌

原因

期末估

值单价

复牌

日期

复牌

开盘单

数量

(单位:股)

期末

成本总额

期末

估值总额

300198 纳川股份 2018-02-02 重大事项停牌 5.99 2018-

08-02

5.38 3,148,864 20,087,517.49 18,861,695.36

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末 2018年 06 月 30日止,本基金无因从事银行间市场债

券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2018 年 06 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购

交易形成的卖出回购证券款余额。

22

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1公允价值

6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负

债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。

6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

于 2018年 6月 30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产中属于第一层次的余额为人民币 2,486,698,693.28 元,属于第二层次的

余额为人民币 18,949,725.51 元,属于第三层次余额为人民币 0.00元。

6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、

或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不

活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根

据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和

可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允

价值本期未发生变动。

6.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 2,505,648,418.79 91.31

其中:股票 2,505,648,418.79 91.31

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

23

其中:买断式回购的买入返售金融资

7 银行存款和结算备付金合计 234,588,349.19 8.55

8 其他各项资产 3,736,619.55 0.14

9 合计 2,743,973,387.53 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

7.2.1.1 积极投资按行业分类的股票投资组合:

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 191,454.74 0.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.00

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 344,240.73 0.01

7.2.1.2 指数投资按行业分类的股票投资组合:

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

24

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,473,164,006.63 90.73

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 32,140,171.43 1.18

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,505,304,178.06 91.91

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300124 汇川技术 4,311,120 141,490,958.40 5.19

2 603799 华友钴业 1,436,769 140,041,874.43 5.14

3 002594 比亚迪 2,700,747 128,771,616.96 4.72

4 002466 天齐锂业 2,585,558 128,217,821.22 4.70

5 002460 赣锋锂业 3,296,543 127,180,628.94 4.67

6 600699 均胜电子 4,853,757 124,693,017.33 4.57

7 002050 三花智控 6,505,745 122,633,293.25 4.50

8 002340 格林美 20,200,708 122,214,283.40 4.48

9 600066 宇通客车 6,197,314 118,926,455.66 4.36

10 002179 中航光电 3,028,474 118,110,486.00 4.33

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金

管理有限公司网站的半年度报告正文

7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

金额单位:人民币元

25

序号 股票代码 股票名称 数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00

2 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00

3 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00

4 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00

5 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金

管理有限公司网站的半年度报告正文

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600699 均胜电子 73,862,562.75 2.25

2 300618 寒锐钴业 58,227,201.84 1.78

3 002340 格林美 38,904,355.65 1.19

4 300568 星源材质 37,393,874.16 1.14

5 002050 三花智控 35,856,144.70 1.09

6 002179 中航光电 35,690,194.07 1.09

7 600885 宏发股份 30,276,154.33 0.92

8 600884 杉杉股份 29,731,911.32 0.91

9 603659 璞泰来 29,630,436.58 0.90

10 300450 先导智能 25,157,166.73 0.77

11 600525 长园集团 24,398,713.23 0.74

12 002407 多氟多 21,919,927.81 0.67

13 002074 国轩高科 20,226,013.55 0.62

14 300207 欣旺达 17,577,234.91 0.54

15 002594 比亚迪 17,279,811.25 0.53

16 300073 当升科技 16,562,590.39 0.51

17 600563 法拉电子 15,857,566.33 0.48

18 300014 亿纬锂能 15,015,005.97 0.46

19 300037 新宙邦 14,676,023.61 0.45

20 600110 诺德股份 13,777,850.89 0.42

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002176 江特电机 67,146,318.19 2.05

2 000970 中科三环 52,388,503.24 1.60

3 002600 领益智造 52,156,347.88 1.59

26

4 600549 厦门钨业 50,946,342.95 1.56

5 300124 汇川技术 44,556,424.08 1.36

6 002074 国轩高科 42,952,412.46 1.31

7 002056 横店东磁 36,580,262.99 1.12

8 603799 华友钴业 35,941,406.10 1.10

9 002664 长鹰信质 34,676,510.41 1.06

10 002249 大洋电机 33,300,288.04 1.02

11 002108 沧州明珠 30,436,097.88 0.93

12 300376 易事特 28,872,836.67 0.88

13 600366 宁波韵升 28,235,771.87 0.86

14 000762 西藏矿业 27,026,054.09 0.83

15 002091 江苏国泰 25,297,737.52 0.77

16 000049 德赛电池 21,429,587.48 0.65

17 002466 天齐锂业 20,891,105.76 0.64

18 300224 正海磁材 19,392,550.61 0.59

19 600006 东风汽车 18,411,874.29 0.56

20 002518 科士达 14,237,606.09 0.43

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 720,044,969.57

卖出股票收入(成交)总额 772,739,410.99

注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成

交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

27

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -

股指期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃

的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整

的交易成本。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) -

国债期货投资本期收益(元) -

国债期货投资本期公允价值变动(元) -

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 97,928.98

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 48,103.28

28

5 应收申购款 3,590,587.29

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 3,736,619.55

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中未持有流通受限的股票。

7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称

流通受限部分的

公允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

流通受限情况说明

1 603693 江苏新能 48,456.00 0.00 新股认购

2 603706 东方环宇 23,103.85 0.00 新股认购

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可

能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

份额级别

持有人户

数(户)

户均持有

的基金份

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额

占总份

额比例

(%)

持有份额

占总份

额比例

(%)

富国中证新能

源汽车指数分

级 A

658 646,268.53 257,931,115.00 60.65 167,313,579.00 39.35

富国中证新能

源汽车指数分

级 B

10,626 40,019.26 5,263,520.00 1.24 419,981,175.00 98.76

富国中证新能 101,364 29,251.74 215,891,257.74 7.28 2,749,182,172.57 92.72

29

源汽车指数分

合计 112,648 33,871.55 479,085,892.74 12.56 3,336,476,926.57 87.44

8.2 期末上市基金前十名持有人

富国中证新能源汽车指数分级 A

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 中国银河证券股份有限公司 60,717,174 14.28

2 中国人寿保险股份有限公司 24,430,484 5.75

3 方正证券股份有限公司 20,842,722 4.90

4 全国社保基金二一四组合 20,409,792 4.80

5 祁丽君 18,724,344 4.40

6 王磊 15,734,408 3.70

7 杨巧伟 13,919,498 3.27

8 中国银行股份有限公司企业年金计

划-中国农业银行

10,875,437 2.56

9 汇添富基金-上海银行-晋商银行

股份有限公司

10,007,060 2.35

10 富国基金-广发银行-中信证券股

份有限公司

9,470,127 2.23

富国中证新能源汽车指数分级 B

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)

1 刘红 5,158,200 1.21

2 林德达 5,000,000 1.18

3 田飞 4,990,200 1.17

4 杨力平 4,000,050 0.94

5 王笑冰 3,852,700 0.91

6 吴永红 3,484,700 0.82

7 林三豹 3,476,500 0.82

8 付海智 3,260,000 0.77

9 王廉义 3,066,100 0.72

10 程怀远、王泉和 3,000,000 0.71

注:程怀远、王泉和持有相同的份额。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)

基金管理公司所

有从业人员持有

本基金

富国中证新能

源汽车指数分

级 A

- -

富国中证新能 - -

30

源汽车指数分

级 B

富国中证新能

源汽车指数分

292,935.17 0.0099

合计 292,935.17 0.0077

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和

研究部门负责人持有本开放式基

富国中证新能源汽

车指数分级 A

0

富国中证新能源汽

车指数分级 B

0

富国中证新能源汽

车指数分级

0

合计 0

本基金基金经理持有本开放式基

富国中证新能源汽

车指数分级 A

0

富国中证新能源汽

车指数分级 B

0

富国中证新能源汽

车指数分级

0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

项目

富国中证新能源汽车

指数分级 A

富国中证新能源汽

车指数分级 B

富国中证新能源汽车

指数分级

基金合同生效日(2015年 03月 30日)

基金份额总额

- - 6,018,944,449.58

报告期期初基金份额总额 425,428,206.00 425,428,207.00 3,105,292,885.91

本报告期基金总申购份额 - - 1,048,786,926.74

减:本报告期基金总赎回份额 - - 1,189,373,406.34

本报告期基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列)

-183,512.00 -183,512.00 367,024.00

报告期期末基金份额总额 425,244,694.00 425,244,695.00 2,965,073,430.31

注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。

31

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期本基金管理人无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

32

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

券商名称

交易

单元

数量

股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期

股票成

交总额

的比例

(%)

成交金额

占当期

债券成

交总额

的比例

(%)

成交金额

占当期

债券成

交总额

的比例

(%)

成交金额

占当期

权证

成交总

额的比

例(%)

佣金

占当期

佣金

总量的

比例

(%)

安信证券 2 20,122,061.80 1.35 - - - - - - 18,340.64 1.35 -

渤海证券 2 - - - - - - - - - - -

长城证券 1 - - - - - - - - - - -

长江证券 2 230,298,343.64 15.45 - - - - - - 209,873.02 15.43 -

东北证券 2 32,366,659.45 2.17 - - - - - - 29,495.14 2.17 -

东财证券 2 77,219,802.28 5.18 - - - - - - 70,370.32 5.17 -

高华证券 1 - - - - - - - - - - -

光大证券 2 121,479,653.64 8.15 - - - - - - 110,704.56 8.14 -

广发证券 2 61,357,846.63 4.12 - - - - - - 55,915.10 4.11 -

国海证券 2 - - - - - - - - - - -

国泰君安 2 - - - - - - - - - - -

国信证券 1 259,204,991.18 17.39 4,871,281.40 100.00 - - - - 236,214.68 17.37 -

海通证券 2 110,045,047.55 7.38 - - - - - - 100,287.23 7.37 -

华泰证券 1 336,181,630.35 22.56 - - - - - - 306,364.20 22.53 -

华信证券 2 107,403,124.61 7.21 - - - - - - 97,876.28 7.20 -

33

平安证券 2 87,301.78 0.01 - - - - - - 79.55 0.01 -

瑞银证券 2 - - - - - - - - - - -

上海证券 1 87,340,277.78 5.86 - - - - - - 81,339.90 5.98 -

申万宏源 1 12,567,671.33 0.84 - - - - - - 11,459.10 0.84 -

太平洋证券 2 - - - - - - - - - - -

天风证券 2 200,183.57 0.01 - - - - - - 182.42 0.01 -

西南证券 2 - - - - - - - - - - -

湘财证券 1 - - - - - - - - - - -

信达证券 2 - - - - - - - - - - -

兴业证券 1 34,346,841.71 2.30 - - - - - - 31,309.27 2.30 -

招商证券 1 - - - - - - - - - - -

中金公司 2 - - - - - - - - - - -

中泰证券 2 - - - - - - - - - - -

中信建投 2 - - - - - - - - - - -

中信证券 1 78,308.34 0.01 - - - - - - 72.93 0.01 -

中银国际 1 - - - - - - - - - - -

注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金退租券商交易单元:中信山

东(002919、37831) 。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

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