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嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

2018-09-01 06:51:35

嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2018年第2号)

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示

嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据中国证券监督管理委员会2013年6月27日《关于核准嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]847号)核准,并于2016年12月8日经机构部函[2016]3121号《关于嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金延期募集备案的回函》确认,进行募集。本基金基金合同于2017年7月20日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年7月20日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日(未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人基本情况

1、基本信息

名称 嘉实基金管理有限公司

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人 赵学军

成立日期 1999年3月25日

注册资本 人民币1.5亿元

股权结构 中诚信托有限责任公司40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司30%,立信投资有限责任公司30%。

存续期间 持续经营

电话 (010)65215588

传真 (010)65185678

联系人 胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于1999年3月25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、福州、南京、广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017年12月起任公司董事长。

朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

JonathanPaulEilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任SenaConsulting公司咨询顾问,JPMorgan固定收益亚太区CFO、COO,JPMorganChase固定收益亚太区CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志银行资产管理全球首席运营官。

韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公司总经理;2001年11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。

王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任。

张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年9月至今就职于嘉实基金管理有限公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

经雷先生,总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。

宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。

2、基金经理

(1)现任基金经理

刘宁女士,经济学硕士,具有14年证券从业经验。2004年5月加入嘉实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005年开始从事投资相关工作,先后担任债券专职交易员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013年7月30日至2014年9月19日任嘉实丰益策略定期开放债券基金经理,2013年3月8日起至今任嘉实增强信用定期债券基金经理,2013年6月4日至今任嘉实如意宝定期开放债券基金经理,2013年8月21日至今任嘉实丰益信用定期开放债券基金经理职务,2015年12月15日至2017年12月26日至今任嘉实新起点混合基金经理,2016年4月8日至今任嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合基金经理,2016年12月2日至今任嘉实稳荣债券基金经理,2017年1月7日至今任嘉实新添瑞混合基金经理,2017年3月1日至今任嘉实新添程混合基金经理,2017年3月17日至今任嘉实新添华定期混合基金经理,2017年7月14日至今任嘉实新添泽定期混合基金经理,2017年8月24日至今任嘉实新添丰定期混合基金经理,2018年1月20日至今任嘉实润泽量化定期混合基金经理,2018年3月27日至今任嘉实润和量化定期混合基金经理,2018年4月26日至今任嘉实新添荣定期混合基金经理,2018年7月5日至今任嘉实战略配售混合基金经理。2017年7月15日至今任本基金基金经理。

(2)历任基金经理

无。

3、债券投资决策委员会

债券投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、固定收益体系策略组组长王茜女士、万晓西先生、胡永青先生、以及养老金固收投资组长王怀震先生。

4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:易会满

注册资本:人民币35,640,625.71万元

联系电话:010-66105799

联系人:郭明

(二)主要人员情况

截至2018年6月,中国工商银行资产托管部共有员工212人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三)基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月,中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、直销机构:

(1)嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址 北京市东城区建国门南大街7号万豪中心D座12层

电话 (010)65215588 传真 (010)65215577

联系人 赵佳

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

电话 (021)38789658 传真 (021)68880023

联系人 邵琦

(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元

电话 (028)86202100 传真 (028)86202100

联系人 王启明

(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层

电话 (0755)84362200 传真 (0755)25870663

联系人 陈寒梦

(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室

电话 (0532)66777997 传真 (0532)66777676

联系人 胡洪峰

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室

电话 (0571)88061392 传真 (0571)88021391

联系人 王振

(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址 福州市鼓楼区五四路137号信合广场801A单元

电话 (0591)88013670 传真 (0591)88013670

联系人 吴志锋

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址 南京市白下区中山东路288号新世纪广场A座4202室

电话 (025)66671118 传真 (025)66671100

联系人 徐莉莉

(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心50层05-06A单元

电话 (020)88832125 传真 (020)81552120

联系人 周炜

2、代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司

住所、办公地址 北京市西城区复兴门内大街55号

注册地址 北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人 易会满 联系人 杨菲

传真 010-66107914

网址 http://www.icbc.com.cnhttp://www.icbc-ltd.com 客服电话 95588

(2)招商银行股份有限公司

住所 深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址 深圳市福田区深南大道7088号

注册地址 深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人 李建红 联系人 邓炯鹏

电话 (0755)83198888 传真 (0755)83195050

网址 http://www.cmbchina.com 客服电话 95555

(3)中国邮政储蓄银行股份有限公司

办公地址 北京市西城区金融大街3号A座

注册地址 北京市西城区金融大街3号

法定代表人 李国华 联系人 王硕

传真 (010)68858057

网址 http://www.psbc.com 客服电话 95580

(4)上海银行股份有限公司

住所、办公地址 上海市浦东新区银城中路168号

注册地址 上海市自由贸易试验区银城中路168号

法定代表人 金煜 联系人 汤征程

电话 021-68475888 传真 021-68476111

网址 http://www.bosc.cn 客服电话 95594

(5)北京农村商业银行股份有限公司

办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街16号

注册地址 北京市西城区月坛南街1号院2号楼

法定代表人 王金山 联系人 王薇娜

电话 (010)85605006 传真 (010)85605345

网址 http://www.bjrcb.com 客服电话 96198

(6)包商银行股份有限公司

住所 内蒙古包头市钢铁大街6号

办公地址 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号

注册地址 内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街6号

法定代表人 李镇西 联系人 张建鑫

电话 010-64816038 传真 010-84596546

网址 http://www.bsb.com.cn 客服电话 95352

(7)天相投资顾问有限公司

办公地址 西城区新街口外大街28号院C座505

注册地址 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

法定代表人 林义相 联系人 谭磊

电话 010-66045182 传真 010-66045518

网址 txsec.com 客服电话 010-66045678

(8)上海天天基金销售有限公司

办公地址 上海市徐汇区宛平南路88号金座

注册地址 上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

法定代表人 其实 联系人 潘世友

电话 021-54509977 传真 021-64385308

网址 http://www.1234567.com.cn 客服电话 95021

(9)上海长量基金销售投资顾问有限公司

办公地址 上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层

注册地址 浦东新区高翔路526号2幢220室

法定代表人 张跃伟 联系人 单丙烨

电话 021-20691869 传真 021-20691861

网址 http://www.erichfund.com 客服电话 400-089-1289

(10)嘉实财富管理有限公司

住所 上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

办公地址 上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期53楼

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元

法定代表人 赵学军 联系人 景琪

电话 021-20289890 传真 021-20280110

网址 http://www.harvestwm.cn 客服电话 400-021-8850

(11)国泰君安证券股份有限公司

住所 上海市浦东新区商城路618号

办公地址 上海市浦东新区银城中路68号32层

注册地址 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

法定代表人 杨德红 联系人 芮敏祺

电话 (021)38676666 传真 (021)38670666

网址 http://www.gtja.com 客服电话 4008888666

(12)广发证券股份有限公司

住所 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

办公地址 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场5楼、18楼、19楼、36楼、38楼、39楼、41楼、42楼、43楼和44楼

注册地址 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人 孙树明 联系人 黄岚

电话 (020)87555888 传真 (020)87555305

网址 http://www.gf.com.cn 客服电话 95575或致电各地营业网点

(13)中信证券股份有限公司

住所 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

办公地址 深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

注册地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人 张佑君 联系人 郑慧

电话 010-60838888

网址 http://www.cs.ecitic.com 客服电话 95558

(14)申万宏源证券有限公司

住所 上海市徐汇区长乐路989号40层

办公地址 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人 李梅 联系人 王叔胤

电话 021-33389888 传真 021-33388224

网址 http://www.swhysc.com 客服电话 021-962505/95523

(15)安信证券股份有限公司

住所、办公地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

注册地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人 王连志 联系人 陈剑虹

电话 (0755)82825551 传真 (0755)82558355

网址 http://www.essence.com.cn 客服电话 4008001001

(16)中信证券(山东)有限责任公司

住所 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼

办公地址 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

注册地址 青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

法定代表人 姜晓林 联系人 吴忠超

电话 (0532)85022326 传真 (0532)85022605

网址 http://www.zxwt.com.cn 客服电话 95548

(17)长城证券股份有限公司

住所 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

注册地址 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层

法定代表人 丁益 联系人 金夏

电话 (021)62821733 传真 (0755)83515567

网址 http://www.cgws.com 客服电话 4006666888、(0755)33680000

(18)光大证券股份有限公司

住所、办公地址 上海市静安区新闸路1508号

注册地址 上海市静安区新闸路1508号

法定代表人 周健男 联系人 刘晨、李芳芳

电话 (021)22169999 传真 (021)22169134

网址 http://www.ebscn.com 客服电话 4008888788、10108998

(19)广州证券股份有限公司

住所 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

办公地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

注册地址 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人 胡伏云 联系人 林洁茹

电话 020-88836999 传真 020-88836654

网址 http://www.gzs.com.cn 客服电话 (020)961303

(20)华安证券股份有限公司

办公地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

注册地址 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人 章宏韬 联系人 范超

电话 0551-65161821 传真 0551-65161672

网址 http://www.hazq.com 客服电话 95318

(21)申万宏源西部证券有限公司

住所 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼

办公地址 新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦

注册地址 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人 韩志谦 联系人 王怀春

电话 0991-2307105 传真 0991-2301927

网址 http://www.swhysc.com/index.jsp 客服电话 4008-000-562

(22)第一创业证券股份有限公司

住所 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦9、16-20楼

注册地址 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人 刘学民 联系人 毛诗莉

电话 (0755)23838750 传真 (0755)25838701

网址 http://www.firstcapital.com.cn 客服电话 95358

(23)华福证券有限责任公司

住所 福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

注册地址 福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

法定代表人 黄金琳 联系人 张腾

电话 (0591)87383623 传真 (0591)87383610

网址 http://www.hfzq.com.cn/ 客服电话 (0591)96326

(24)联讯证券股份有限公司

办公地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

注册地址 广东省惠州市惠城区江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

法定代表人 徐刚 联系人 彭莲

电话 0755-83331195

网址 http://www.lxsec.com 客服电话 95564

(25)宏信证券有限责任公司

办公地址 成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

注册地址 成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦10楼

法定代表人 吴玉明 联系人 刘进海

电话 028-86199278 传真 028-86199382

网址 http://www.hx818.com 客服电话 4008366366

(26)中信期货有限公司

办公地址 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1303-1305室、14层

注册地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

法定代表人 张皓 联系人 刘宏莹

电话 010-60833754 传真 0755-83217421

网址 http://www.citicsf.com 客服电话 400-990-8826

(27)长江证券股份有限公司

住所 湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特8号

注册地址 湖北省武汉市江汉区新华路特8号

法定代表人 尤习贵 联系人 李良

电话 (027)65799999 传真 (027)85481900

网址 http://www.cjsc.com 客服电话 95579或4008-888-999

(28)万联证券股份有限公司

住所 广州市中山二路18号电信广场36、37层

办公地址 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19楼

注册地址 广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层

法定代表人 张建军 联系人 罗创斌

电话 (020)37865070 传真 020-22373718-1013

网址 http://www.wlzq.com.cn 客服电话 4008888133

(29)东吴证券股份有限公司

住所 苏州工业园区星阳街5号

办公地址 江苏省苏州工业园区星阳街5号

注册地址 江苏省苏州工业园区星阳街5号

法定代表人 范力 联系人 方晓丹

电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021

网址 http://www.dwzq.com.cn 客服电话 95330

(30)南京证券股份有限公司

住所 南京市江东中路389号

办公地址 江苏省南京市江东中路389号

注册地址 江苏省南京市江东中路389号

法定代表人 步国旬 联系人 王万君

电话 (025)58519523 传真 (025)83369725

网址 http://www.njzq.com.cn 客服电话 95386

(31)平安证券股份有限公司

住所 深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

注册地址 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人 刘世安 联系人 周一涵

电话 021-38637436 传真 021-58991896

网址 http://www.stock.pingan.com 客服电话 95511—8

(32)金元证券股份有限公司

住所 海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址 海口市南宝路36号证券大厦4楼

注册地址 海口市南宝路36号证券大厦4楼

法定代表人 王作义 联系人 马贤清

电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625

网址 http://www.jyzq.cn 客服电话 400-8888-228

(33)西部证券股份有限公司

住所 陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17楼

办公地址 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

注册地址 陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

法定代表人 徐朝晖 联系人 梁承华

电话 (029)87416168 传真 (029)87406710

网址 http://www.west95582.com 客服电话 95582

(34)华龙证券股份有限公司

办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

注册地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

法定代表人 李晓安 联系人 范坤

电话 (0931)4890208 传真 (0931)4890628

网址 http://www.hlzq.com 客服电话 95368

(35)国金证券股份有限公司

办公地址 四川省成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼

注册地址 四川省成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人 冉云 联系人 刘婧漪、贾鹏

电话 028-86690057、028-86690058 传真 028-86690126

网址 http://www.gjzq.com.cn 客服电话 95310

(二)基金注册登记机构

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人 赵学军

联系人 彭鑫

电话 (010)65215588

传真 (010)65185678

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称 上海源泰律师事务所

住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人 廖海 联系人 范佳斐

电话 021-51150298 传真 021-51150398

经办律师 刘佳、范佳斐

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼

法定代表人 李丹 联系人 张勇

电话 (021)23238888 传真 (021)23238800

经办注册会计师 薛竞、张勇

四、基金的名称

本基金名称:嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型

六、基金的投资目标

本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。

七、基金的投资范围

本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等债券,债券回购,资产支持证券,银行存款以及现金,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:除每个受限开放日的前十个工作日和后十个工作日、自由开放期的开始前三个月和结束后三个月以及开放日以外的期间,本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中投资于信用债和可转债的合计比例不低于非现金基金资产的80%。在开放日,本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,封闭期内本基金不受上述5%的限制。

本基金所指的信用债包括:金融债券(不含政策性金融债)、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券、分离交易可转债的纯债、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

八、基金的投资策略

本基金在控制基金组合风险的基础上,追求实现良好收益率的目标。

1、固定收益类资产配置策略

本基金将固定收益类资产在信用债、可转债和其他资产间进行配置。依据在不同的市场环境下,信用债和可转债两类资产的收益率和风险情况,通过研究两类资产的相关关系,进行两类资产的比例配置。除信用债和可转债外,本基金还可投资于国债、央行票据等其他固定收益类资产。本基金通过密切关注经济运行趋势,深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,综合考虑预期收益率、利率风险、波动性及流动性等方面因素,对不同固定收益类资产的投资价值进行分析,确定各类属配置策略。

2、信用债券投资策略

本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在信用类固定收益金融工具中进行个债的精选,结合适度分散的行业配置策略,构造和优化组合。

通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事项风险分析等,依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信用投资纪律。

(1)个别债券选择

首先,本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果,执行“嘉实投资备选库流程”,生成或更新买入信用债券备选库,强化投资纪律,保护组合质量。

其次,本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信用评级、收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)、剩余期限、久期、凸性、流动性(发行总量、流通量、上市时间)等指标,结合组合管理层面的要求,决定是否将个债纳入组合及其投资数量。

再有,因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于:更稳定或增强的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持债务、更强大的公司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等;个债因信用恶化而支持本基金卖出的指标可以包括但不限于:发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有去杠杆的财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企业获得资金的途径减少、发债企业发生管理层的重大变化、个债已达到本基金对其设定的目标价格、本基金对该个债评估的价格上行空间有限等。

(2)行业配置

宏观信用环境变化,影响同一发债人的违约概率,影响不同发债人间的违约相关度,影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率,影响不同信用等级发债人的违约概率。同时,不同行业对宏观经济的相关性差异显著,不同行业的潜在违约率差异显著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台,基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究,运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采取适度分散的行业配置策略,从组合层面动态优化风险收益。

(3)信用风险控制措施

本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略,当发债企业的基本面情况出现恶化时,运用“尽早出售(firstsale,bestsale)”策略,控制投资风险。

本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围等描述性统计指标,还运用VaR、CreditMetrics、CreditPortfolioViews等模型,估计组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失,以便有效评估和控制组合信用风险暴露。

3、可转债投资策略

本基金将根据组合风险控制措施,纪律性地控制可转债总体投资仓位。在个债选择上,本基金将深入研究内在债券价值(如票面利息、利息补偿及无条件回售价格)、保护条款的适用范围、期权价值、基础股票的质地和成长性、流通性,发现投资价值,积极寻找各种套利机会,谋求在较高安全边际下获取增强收益。

4、中小企业私募债券投资策略

中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。

中小企业私募债收益率由基准收益率与信用利差叠加组成,信用风险表现在信用利差的变化上;信用利差主要受两方面影响,一是系统性信用风险,即该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线变化;二是非系统性信用风险,即该信用债本身的信用变化。

针对市场系统性信用风险,本基金主要通过调整中小企业私募债类属资产的配置比例,谋求避险增收。因为经济周期的复苏初期通常是中小企业私募债表现的最佳阶段,而过热期通常是中小企业私募债表现的最差阶段。本基金运用深刻的基本面研究,力求前瞻性判断经济周期,在经济周期的复苏初期保持适当增加的中小企业私募债配置比例,在经济周期的过热期保持适当降低的中小企业私募债配置比例。

针对非系统性信用风险,本基金通过“嘉实信用分析系统”,分析发债主体的信用水平及个债增信措施,量化比较判断估值,精选个债,谋求避险增收。

针对流动性风险,本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个债持有比例;主要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取“尽早出售(firstsale,bestsale)”策略,控制投资风险。

5、投资决策

(1)决策依据

1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。

2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况。

3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。

(2)决策程序

1)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

2)相关研究部门或岗位根据嘉实中央研究平台、嘉实信用分析系统等流程规定,进行分析,提出分析报告。

3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告,并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。

4)交易部依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。

5)监察稽核部负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定;风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险进行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告;风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准=三年期定期存款基准利率(税后)+1.25%

上述“三年期定期存款基准利率”是指自由开放期结束后的第一个封闭期首日(若为首个封闭期,则为基金合同生效日)中国人民银行公布并执行的三年期“金融机构人民币存款基准利率”,以后每一个自由开放期结束后的第一个封闭期首日进行调整。

如果今后相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 551,106,900.80 96.49

其中:债券 551,106,900.80 96.49

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 9,911,844.42 1.74

8 其他资产 10,164,390.16 1.78

9 合计 571,183,135.38 100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末,本基金未持有股票。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

报告期末,本基金未持有股票。

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 252,526,900.80 73.53

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 298,580,000.00 86.94

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 551,106,900.80 160.47

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 101654061 16中金集MTN001 300,000 29,736,000.00 8.66

2 101654058 16厦港务MTN002 300,000 29,715,000.00 8.65

3 101456015 14西安地铁MTN001 200,000 20,344,000.00 5.92

4 124610 14云铁投 200,000 20,276,000.00 5.90

5 101469010 14丰台国资MTN001 200,000 20,194,000.00 5.88

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与股指期货交易。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

报告期内,本基金未参与国债期货交易。

11.投资组合报告附注

(1)

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

(2)

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 4,635.24

2 应收证券清算款 854,661.36

3 应收股利 -

4 应收利息 9,305,093.56

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 10,164,390.16

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末,本基金未持有股票。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2017年7月20日(基金合同生效日)至2017年12月31日 -0.50% 0.05% 1.79% 0.01% -2.29% 0.04%

2018年上半年 3.02% 0.07% 1.96% 0.01% 1.06% 0.06%

2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图:嘉实合润双债两年期定期债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率

的历史走势对比图(2017年7月20日至2018年6月30日)

注:本基金基金合同生效日2017年7月20日至报告期末未满1年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。

十三、基金的费用与税收

(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)销售服务费;

(4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

(5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

(6)基金份额持有人大会费用;

(7)基金的证券交易费用;

(8)基金的银行汇划费用;

(9)证券账户开户费用、银行账户维护费用;

(10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.7%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

(3)销售服务费

本基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。

计算方法如下:

H=E×0.5%÷当年天数

H为每日应计提的销售服务费

E为前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。

上述“1、基金费用的种类”中第(4)-(10)项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费率

本基金不收取申购费。

2、赎回费率

本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的100%。

本基金的赎回费率如下表:

赎回时点 赎回费率

受限开放日 1%

在自由开放期内赎回且持续持有期<7天 1.5%

在自由开放期内赎回且持续持有期≥7天 0

基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。

3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。

4.在“五、相关服务机构”部分:更新代销机构、经办注册会计师的相关信息。

5.在“八、基金份额的申购、赎回”部分:根据相关公告更新了赎回费的相关内容。

6.在“十、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

7.在“十一、基金的业绩”部分:基金业绩更新至2018年第二季度。

8.在“二十三、其他应披露事项”部分:列示了自2018年1月20日至2018年7月20日相关临时公告事项。

9.根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及基金管理人2018年3月22日发布的《关于修改嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金合同及托管协议的公告》,更新了“基金份额的申购、赎回、基金的投资、基金资产估值、基金的信息披露、风险揭示”等章节的相关内容。

嘉实基金管理有限公司

2018年9月1日