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申万菱信基金管理有限公司申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金清算报告

发表日期:2018-10-12 07:02    来源:    关注指数:

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

基金主代码:申万传媒份额(场内简称:申万传媒):163117;

申万传媒A 份额(场内简称:传媒业A):150233;

申万传媒B 份额(场内简称:传媒业B):150234

信息披露日期:2018年10月12日

一、重要提示

申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金(原名为“申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级证券投资基金”,以下简称“本基金”)经中国证监会2015年3月31日证监许可【2015】498号文注册募集,于2015年5月29日成立并正式运作,基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为上海银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金招募说明书》等的有关规定:

“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。

基金合同生效后,如出现下述情况之一的,本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止,而无需召开基金份额持有人大会审议:

1、连续60 个工作日基金份额持有人数量不满200 人;

2、连续60 个工作日基金资产净值低于5000 万元。

法律法规另有规定时,从其规定。”

截至2018年8月15日日终,本基金连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,已触发本基金《基金合同》约定的基金合同终止条款。为维护基金份额持有人利益,根据本基金《基金合同》的约定,经与基金托管人协商一致,本基金《基金合同》将终止并依法进入基金财产清算程序,上述事项无需召开基金份额持有人大会审议。

本基金自2018年8月16日起进入清算期,由基金管理人申万菱信基金管理有限公司、基金托管人上海银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于2018年8月16日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金名称:申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金

2、基金简称:申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级

3、基金代码:申万传媒份额(场内简称:申万传媒):163117;

申万传媒A 份额(场内简称:传媒业A):150233;

申万传媒B 份额(场内简称:传媒业B):150234

4、基金运作方式:上市契约型开放式

5、基金合同生效日:2015年5月29日

6、2018年8月15日(最后运作日)基金份额总额:42,852,912.13份

7、投资目标:本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万传媒行业投资指数的有效跟踪。

8、投资策略:本基金股票投资策略主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。本基金股指期货投资策略为在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金资产支持证券投资策略为在有效控制风险的前提下,对资产支持证券进行综合定价,选择低估的品种进行投资。

9、业绩比较基准:95%×中证申万传媒行业投资指数收益率+5%×银行同业存款利率

10、风险收益特征:本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万传媒份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。申万传媒A 份额,具有预期风险低,预期收益低的特征。申万传媒B 份额由于利用杠杆投资,具有预期风险高、预期收益高的特征。

11、基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

12、基金托管人:上海银行股份有限公司

三、基金运作情况概述

本基金经中国证监会2015年3月31日证监许可【2015】498号文注册募集,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币522,701,984.62元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第626号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,基金合同于2015年5月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为522,741,381.41份基金份额,其中认购资金利息折合39,396.79份基金份额。自2015年5月29日至2018年8月15日期间,本基金按基金合同正常运作。

根据《基金合同》约定,基金合同生效后,如出现下述情况之一的,本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止,而无需召开基金份额持有人大会审议:

1、连续60 个工作日基金份额持有人数量不满200 人;

2、连续60 个工作日基金资产净值低于5000 万元。

法律法规另有规定时,从其规定。

截至2018年8月15日日终,本基金连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,已触发基金合同中约定的基金合同终止条款。为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》有关约定,无须召开基金份额持有人大会,本基金基金合同将终止并依法履行基金财产清算程序。本基金自2018年8月16日起进入清算期。

四、财务会计报告

资产负债表(已经审计)

会计主体:申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金

报告截止日:2018年8月15日(最后运作日)

资产 本期末

2018年8月15日

(最后运作日) 上年度末

2017年12月31日

资产:

银行存款 4,248,331.21 4,797,373.29

结算备付金 450.65 -

存出保证金 8,373.57 20,594.31

交易性金融资产 26,676,192.60 45,219,608.42

其中:股票投资 26,676,192.60 45,219,608.42

应收证券清算款 295,607.77 -

应收利息 4,250.97 1,059.37

应收申购款 15,902.06 41,588.71

资产总计 31,249,108.83 50,080,224.10

负债和所有者权益

负债:

应付证券清算款 21.25 -

应付赎回款 1,454,833.88 126,182.38

应付管理人报酬 15,404.08 42,867.34

应付托管费 3,388.89 9,430.80

应付交易费用 7,820.33 7,597.74

其他负债 136,778.71 237,939.26

负债合计 1,618,247.14 424,017.52

所有者权益:

实收基金 105,179,155.98 134,321,590.34

未分配利润 -75,548,294.29 -84,665,383.76

所有者权益合计 29,630,861.69 49,656,206.58

负债和所有者权益总计 31,249,108.83 50,080,224.10

注:

1.报告截止日2018年8月15日(最后运作日),申万传媒份额净值0.6915元,申万传媒A份额参考净值1.0094元,申万传媒B份额参考净值0.3736元,申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金份额总额42,852,912.13份,其中申万传媒份额36,046,960.13份,申万传媒A份额3,402,976.00份,申万传媒B份额3,402,976.00份。

2.本清算报表按照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》和《基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作以清算基础编制。于2018年8月15日(最后运作日),所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量,负债以预计需要清偿的金额计量。

五、清算事项说明

自2018年8月16日至2018年9月7日止清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,本次清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:

1、清算费用

按照《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》“第二十五部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

2、资产处置情况

(1)本基金最后运作日结算备付金人民币450.65元,该款项由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收取并保管,已于2018年9月4日划入托管账户。

(2)根据中国证券登记结算有限责任公司结算保证金计算规则,本基金最后运作日结算保证金人民币8,373.57元,已于2018年9月4日划入托管账户。

(3)本基金最后运作日交易性金融资产估值金额人民币26,676,192.60元,全部为股票资产,已于2018年8月16日全部变现,变现款项已于2018年8月17日划入托管账户。

(4)本基金最后运作日应收利息人民币4,250.97元,至本基金最后一笔清算款划出日前一日的银行存款、清算备付金及结算保证金将按规定继续计提利息并归基金份额持有人所有。

(5)本基金最后运作日应收证券清算款人民币295,607.77元,已于2018年8月16日划入托管账户。

(6)本基金最后运作日应收申购款人民币15,902.06元,已于2018年8月16日划入托管账户。

3、负债清偿情况

(1)本基金最后运作日应付证券清算款为人民币21.25元,已于2018年8月16日支付。

(2)本基金最后运作日应付赎回款(含应付转出款)为人民币1,454,833.88元,其中人民币793,999.16元已于2018年8月16日支付,人民币660,834.72元已于2018年8月17日支付。

(3)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币15,404.08元,已于2018年9月4日支付。

(4)本基金最后运作日应付托管费为人民币3,388.89元,已于2018年9月4日支付。

(5)本基金最后运作日应付交易费用为人民币7,820.33元,为应付券商佣金,已于2018年9月7日支付。

(6)本基金最后运作日其他负债为人民币136,778.71元,其中应付赎回费人民币3,390.86元,已于2018年8月16日支付了人民币1,581.57元,已于2018年8月17日支付了人民币1,809.29元;应付指数使用费人民币3,387.85元,已于2018年8月24日支付;应付审计费为人民币40,000.00元,将于收到会计师事务所付费通知之后支付;应付信息披露费为人民币30,000.00元,已于2018年8月24日支付人民币20,000.00元,剩余人民币10,000.00元将于收到信息披露机构发票后支付;应付律师费为人民币20,000.00元,将于收到律师事务所发票后支付;应付上市费为人民币40,000.00元,已于2018年8月17日支付。

4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位:人民币元

项 目 金 额

一、最后运作日2018年8月15日基金净资产 29,630,861.69

加:清算期间清算净收益 -657,056.57

减:清算费用 -

三、2018年9月7日基金净资产 28,973,805.12

资产处置及负债清偿后,于2018年9月7日本基金剩余财产为人民币28,973,805.12元。根据《关于申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,根据基金合同终止日申万传媒份额、申万传媒A份额与申万传媒B份额各自的基金净值分别计算申万传媒份额、申万传媒A份额与申万传媒B份额三类份额各自的应计分配比例,在此基础上,在申万传媒份额、申万传媒A份额与申万传媒B份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。根据本基金《基金合同》的规定,基金合同的终止日为基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日。

本基金基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。2018年8月16日至本基金最后一笔清算款划出日前一日的银行存款、结算备付金及结算保证金产生的利息亦属基金份额持有人所有,为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管理人申万菱信基金管理有限公司将于最后一次清算款划出日以自有资金垫付该笔款项(该金额可能与实际结息金额存在略微差异),供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人,基金财产清偿完毕之后所产生的其他任何费用亦由基金管理人承担。

6、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

六、备查文件

1、备查文件目录

(1)申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金2018年8月15日资产负债表及审计报告

(2)关于《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金清算报告》的法律意见书

2、存放地点

基金管理人的办公场所。

3、查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级

证券投资基金基金财产清算小组

2018 年10月12日

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