基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出日期:2018年10月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ? 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ? 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ?? 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ?? 本报告中财务资料未经审计。 ?? 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称上银慧盈利货币基金主代码002733基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年05月17日报告期末基金份额总额3,063,140,339.27份投资目标在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。投资策略本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理。业绩比较基准七天通知存款利率（税后）风险收益特征本基金为货币市场基金，投资组合在每个交易日的平均剩余期限控制在120天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人上银基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年07月01日 - 2018年09月30日）1.本期已实现收益27,318,683.302.本期利润27,318,683.303.期末基金资产净值3,063,140,339.27注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0.9002%0.0011%0.3403%0.0000%0.5599%0.0011%注：本基金收益分配按月结转。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金合同生效日为2016年5月17日；2、本基金建仓期为2016年5月17日(合同生效日）至2016年11月16日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期楼昕宇本基金基金经理2016-05-17-7年硕士研究生，历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理，上银基金管理有限公司交易员。2015年5月起担任上银慧财宝货币市场基金基金经理，2016年3月起担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理，2016年5月起担任上银慧盈利货币市场基金基金经理,2017年4月起担任上银慧增利货币市场基金基金经理，2018年5月起担任上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理。高永本基金基金经理、固收投资总监兼固收研究总监2016-12-27-12年硕士研究生，历任中国外汇交易中心产品开发及风险管理、货币经纪人员，深圳发展银行资金交易中心债券自营交易员，平安银行金融市场部理财债券资产投资经理，平安银行资产管理事业部资深投资经理，上银基金管理有限公司固收事业部副总监。2016年12月起担任上银慧盈利货币市场基金基金经理，2017年12月起担任上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《上银慧盈利货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的《公平交易管理制度》，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析随着经济基本面的逐渐走弱，叠加中美贸易战愈演愈烈导致外贸放缓预期强化，稳增长逐渐取代防风险，成为了今年经济工作的中心任务。随着经济工作中心的转移，货币政策基调也随之出现了调整，"管住货币供应总闸门"被"调节好货币供应总闸门"取代，货币政策由中性偏紧转向了稳健中性。尤其是7月的超预期定向降准落地，让市场更加确认了货币政策的转向。因此三季度初，资金面持续趋松，甚至出现了银行间市场7天回购利率与央行公开市场7天逆回购利率倒挂的情况，于是进入8月以后，央行开始有意纠正过于宽松的货币政策导向，具体措施包括持续暂停公开市场操作，通过公开市场到期回笼流动性，减少MLF投放规模等。整体来说，三季度资金面维持了较为宽松的态势，资金价格整体处于较低水平。报告期内，由于本基金客户结构以及规模相对更为稳定，因此在资金价格低位的情况下，尽量维持较高收益难度相对更小。本基金杠杆和久期较为适中，以配置收益率更高的同业存单为主，信用债和政策性金融债占比也相对较高，同时为平衡久期，在合适的时点配置了较高比例的买入返售金融资产。 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内，本基金份额净值收益率为0.9002%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%,基金投资收益高于同期业绩比较基准。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元需要在本季度报告中予以披露的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例（%）1固定收益投资2,169,376,652.8265.39其中：债券2,169,376,652.8265.39资产支持证券--2买入返售金融资产1,118,732,929.1033.72其中：买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计15,382,333.390.464其他资产14,012,255.700.425合计3,317,504,171.01100.005.2 报告期债券回购融资情况序号项目金额(元)占基金资产净值比例（％）1报告期内债券回购融资余额-14.72其中：买断式回购融资--2报告期末债券回购融资余额249,999,425.008.16其中：买断式回购融资--注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限56报告期内投资组合平均剩余期限最高值59报告期内投资组合平均剩余期限最低值34报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内54.658.16其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天(含)—60天22.78-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天（含）—90天1.63-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)—120天--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--5120天(含)—397天（含）28.79-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计107.858.165.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种摊余成本(元)占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券250,409,165.478.17其中：政策性金融债250,409,165.478.174企业债券50,328,642.341.645企业短期融资券250,091,468.718.166中期票据20,198,149.540.667同业存单1,498,448,227.0948.928其他99,900,999.673.269合计2,169,376,652.8270.8210剩余存续期超过397天的浮动利率债券--注：其他为地方政府债。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量(张)摊余成本(元)占基金资产净值比例(%)111181905418恒丰银行CD0543,000,000298,884,313.089.76211188286818宁波银行CD1492,400,000237,010,936.907.74311181206818北京银行CD0682,300,000228,740,436.397.47411181403518江苏银行CD0352,000,000197,232,101.166.44511181929118恒丰银行CD2911,700,000169,865,357.495.55611189262118哈尔滨银行CD0451,400,000138,059,650.164.51701180122018中建材SCP0111,100,000110,008,291.123.59818020118国开011,000,000100,301,463.793.27911182127818渤海银行CD2781,000,00099,529,740.853.251001180104818远东租赁SCP003900,00090,106,202.132.945.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0报告期内偏离度的最高值0.2030%报告期内偏离度的最低值0.0516%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.1226%报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息14,002,398.024应收申购款-5其他应收款-6待摊费用9857.687其他-8合计14,012,255.705.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额3,035,125,442.76报告期期间基金总申购份额28,014,917.83报告期期间基金总赎回份额21.32报告期期末基金份额总额3,063,140,339.27注：总申购份额为红利再投资部分。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12018-07-01~2018-09-303,035,118,228.3928,014,851.54-3,063,133,079.9399.9998%产品特有风险本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。本基金管理人已经采取相关措施防控产品流动性风险，公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：申购份额为红利再投份额。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录1、上银慧盈利货币市场基金相关批准文件 ?? 2、《上银慧盈利货币市场基金基金合同》 ?? 3、《上银慧盈利货币市场基金托管协议》 ? ?4、《上银慧盈利货币市场基金招募说明书》 ?? 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 ?? 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放地点基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 ??投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司：客户服务中心电话：021-60231999 上银基金管理有限公司2018年10月24日