基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2018年10月24日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况基金简称鑫元鸿利交易代码000694基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年6月26日报告期末基金份额总额731,704,683.08份投资目标本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。投资策略本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。业绩比较基准中证全债指数风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人鑫元基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ）1.本期已实现收益18,854,736.172.本期利润19,424,747.373.加权平均基金份额本期利润0.02934.期末基金资产净值918,494,555.215.期末基金份额净值1.2553注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月2.41%0.04%1.35%0.07%1.06%-0.03% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金的合同生效日为2014年6月26日。根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期王美芹鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理2016年8月5日-11年学历：工商管理、应用金融硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：1997年7月至2001年9月，任职于中国人寿保险公司河南省分公司，2002年3月至2005年12月，担任北京麦特诺亚咨询有限公司项目部项目主管，2007年2月至2015年6月，先后担任泰信基金管理有限公司渠道部副经理、理财顾问部副总监、专户投资总监等职务，2015年6月加入鑫元基金担任专户投资经理，2016年8月5日起担任鑫元聚鑫收益增强债券型证券投资基金（原鑫元半年定期开放债券型证券投资基金）、鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理，2017年12月14日起担任鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。注：1. 基金的首任基金经理，任职日期为基金合同生效日，离职日期为根据公司决议确定的解聘日期；2. 非首任基金经理，任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；3. 证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，基金投资比例符合法律法规和基金合同的要求。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内，本公司继续严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部关于公平交易流程的各项制度规范，进一步完善境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易活动。本公司通过系统控制和人工控制等各种方式，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的相关环节均得到公平对待。报告期内，公司整体公平交易制度执行情况良好，通过对不同投资组合之间同向交易和反向交易的交易价格和交易时机进行监控分析，未发现有违公平交易要求的情况。 异常交易行为的专项说明公司依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及《鑫元基金管理有限公司投资管理权限及授权管理办法》、《鑫元基金管理有限公司公平交易管理制度》、《鑫元基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公司制度，对本基金的异常交易行为进行监督检查。报告期内未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析三季度，中美贸易摩擦继续升级，美联储如期于9月底再度加息，新兴市场波动加剧。国内方面，一系列稳信用、稳投资的宏观调控措施陆续出台，加之地方债加速发行带来的供给压力，债券市场弱势盘整：利率债小幅调整但期间波动较大，信用债除低等级外表现好于利率债。股市方面，上证指数整体呈现波动下行走势并再创出2644点新低，市场观望情绪浓厚，直至季末在系列利好的刺激下大盘股有所表现，指数跌幅有所收窄。报告期内，本组合降低了组合仓位和久期，适当加大了信用债配置，组合净值表现稳定。接下来，管理人将继续加强对经济基本面及货币政策的预判，持续优化组合持仓，为投资人争取更好的回报。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.2553元；本报告期基金份额净值增长率为2.41%，业绩比较基准收益率为1.35%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内不存在需要对基金持有人数或基金资产净值进行说明的情况。 投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票 --2基金投资--3固定收益投资 825,830,565.3089.67其中：债券 825,830,565.3089.67资产支持证券 --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 74,964,523.448.14其中：买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 2,307,695.420.258其他资产 17,884,808.051.949合计 920,987,592.21 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券186,453,358.0020.30其中：政策性金融债186,453,358.0020.304企业债券367,230,207.3039.985企业短期融资券130,571,000.0014.226中期票据141,576,000.0015.417可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计825,830,565.3089.91 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1018005国开1701499,50050,249,700.005.47201180065518中铝集SCP005500,00050,235,000.005.47317021517国开15500,00049,565,000.005.40418020518国开05400,00041,836,000.004.55510146301214新海连MTN002400,00040,468,000.004.41 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策根据基金合同，本基金未参与国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价根据基金合同约定，本基金未参与国债期货投资。 投资组合报告附注 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金8,296.792应收证券清算款-3应收股利-4应收利息17,477,933.835应收申购款398,577.436其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计17,884,808.05 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额636,193,884.52报告期期间基金总申购份额96,374,349.09减:报告期期间基金总赎回份额863,550.53报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-报告期期末基金份额总额731,704,683.08 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120180701-20180930486,022,111.950.000.00486,022,111.9566.42%个人-------产品特有风险本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的20%，中小投资者在投资本基金时可能面临以下风险：（一）赎回申请延期办理或暂停赎回的风险单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，因此当发生巨额赎回时，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（二）基金净值大幅波动的风险单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，都可能会造成基金资产净值的较大波动。（三）基金投资目标偏离的风险单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（四）基金的其他相关风险《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。因此，在极端情况下，当单一投资者大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的存续情况产生实质性影响。 影响投资者决策的其他重要信息经基金管理人第二届董事会第八次通讯表决会议审议通过，自2018年7月19日起，本基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）更换为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。详情请见基金管理人于指定媒介上披露的相关公告。 备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准鑫元鸿利债券型证券投资基金设立的文件；2、《鑫元鸿利债券型证券投资基金基金合同》；3、《鑫元鸿利债券型证券投资基金托管协议》；4、基金管理人业务资格批复、营业执照；5、基金托管人业务资格批复、营业执照。 存放地点基金管理人或基金托管人处。 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 鑫元基金管理有限公司2018年10月24日