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易方达富惠纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告

发表日期:2018-10-24 06:43    来源:    关注指数:

基金管理人:易方达基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年十月二十四日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。§2 基金产品概况基金简称易方达富惠纯债债券基金主代码003214交易代码003214基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年8月24日报告期末基金份额总额4,294,212,987.97份投资目标本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,在严格控制投资风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。投资策略本基金将采取积极管理的投资策略,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,自上而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在严谨深入的信用分析的基础上,自下而上地精选个券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。业绩比较基准中债新综合指数(全价)收益率风险收益特征本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)上期金额1.本期已实现收益52,600,904.04-2.本期利润104,105,278.84-3.加权平均基金份额本期利润0.0242-4.期末基金资产净值4,328,902,905.59-5.期末基金份额净值1.0081-注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月2.41%0.07%0.57%0.07%1.84%0.00%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达富惠纯债债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2016年8月24日至2018年9月30日)注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为6.71%,同期业绩比较基准收益率为-3.08%。 §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期张雅君本基金的基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理、易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达安心回报债券型证券投资基金的基金经理助理、固定收益基金投资部总经理助理2016-08-24-9年硕士研究生,曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕丰回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理。李一硕本基金的基金经理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)的基金经理助理2017-02-15-10年硕士研究生,曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司研究员、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,张雅君的“任职日期”为基金合同生效之日,李一硕的“任职日期”为公告确定的聘任日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2异常交易行为的专项说明本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共24次,其中23次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定履行了审批程序。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2018年三季度我国宏观经济仍然面临一定的不确定性。7-8月工业增加值同比增速位于6-6.1%左右的偏低水平,季度环比数据则相对更弱。三季度以来固定资产投资增速进一步下行,其中基建投资的不断下滑是主要推动原因,值得特别关注。房地产投资及制造业投资则相对稳定,但2017年四季度制造业投资增速明显上行,将对今年未来几个月的同比数据构成压力。外贸方面,此前较为稳定的出口增速在8月份也有所回落。此前市场担忧较多的社融数据近期同比增速开始企稳,但结构上仍然难言乐观,其中信托及委托贷款维持下滑态势,票据冲量的现象依旧较为明显。通胀数据在三季度以来小幅升温,结构上食品及非食品部分均高于预期。三季度央行仍然维持了相对宽松的货币环境,债券市场流动性较为充裕。7月份市场收益率整体下行,随后8-9月份有所回升,反映出市场投资者对于宏观经济走势仍抱有信心。在三季度收益率波动的过程中,中短端品种整体表现较好,收益率曲线由此前极为平坦的形态趋向于正常。由于信用事件的发生频率仍然偏高,信用利差并未收窄,评级间利差依然保持在相对偏高的水平上。操作上,组合整体维持平稳的配置结构,整体久期水平保持在中性略偏高的水平。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至报告期末,本基金份额净值为1.0081元,本报告期份额净值增长率为2.41%,同期业绩比较基准收益率为0.57%。§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--2固定收益投资5,651,928,835.3097.50其中:债券5,651,928,835.3097.50资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计38,522,007.870.667其他资产106,663,340.861.848合计5,797,114,184.03100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券1,139,436,941.0026.32其中:政策性金融债1,137,385,941.0026.274企业债券2,235,457,894.3051.645企业短期融资券151,297,000.003.506中期票据2,024,727,000.0046.777可转债(可交换债)--8同业存单--9其他101,010,000.002.3310合计5,651,928,835.30130.565.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)117020617国开064,700,000472,021,000.0010.90218021018国开102,300,000227,079,000.005.25317021217国开121,900,000193,211,000.004.46410180056218淮南矿MTN0011,000,000101,410,000.002.345170517717青海债061,000,000101,010,000.002.335.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2本基金本报告期没有投资股票。5.11.3 其他各项资产构成序号名称金额(元)1存出保证金110,497.922应收证券清算款201,193.323应收股利-4应收利息105,503,472.385应收申购款848,177.246其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计106,663,340.865.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。§6 开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额4,284,078,578.94报告期基金总申购份额22,169,833.80减:报告期基金总赎回份额12,035,424.77报告期基金拆分变动份额-报告期期末基金份额总额4,294,212,987.97§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内基金管理人未持有本基金份额。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。§8影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构12018年07月01日~2018年09月30日4,282,903,129.87--4,282,903,129.8799.74%产品特有风险报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。§9 备查文件目录9.1 备查文件目录1.中国证监会准予易方达富惠纯债债券型证券投资基金注册的文件;2.《易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金合同》;3.《易方达富惠纯债债券型证券投资基金托管协议》;4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;5.基金管理人业务资格批件、营业执照。9.2 存放地点广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼。9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司二〇一八年十月二十四日

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