基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2018年10月24日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。基金产品概况基金简称长盛电子信息产业混合基金主代码080012 交易代码080012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年3月27日报告期末基金份额总额892,242,551.44份投资目标本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。投资策略（1）分析宏观经济运行状况、市场估值水平等因素，动态调整基金资产在各类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。（2）发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，判断公司的核心价值与成长能力，选择具有竞争优势且估值具有吸引力的公司作为投资标的，根据市场波动情况精选个股，构建股票投资组合。业绩比较基准80%×中证信息技术指数收益率+20%×中证综合债指数收益率风险收益特征本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ）1.本期已实现收益-55,706,910.012.本期利润-83,837,189.853.加权平均基金份额本期利润-0.09394.期末基金资产净值1,089,623,529.285.期末基金份额净值1.221注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、所列数据截止到2018年09月30日。3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-7.29%1.34%-8.70%1.51%1.41%-0.17%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期钱文礼本基金基金经理，长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月14日-11年钱文礼先生，1981年10月出生。西南财经大学金融学硕士。曾任平安证券，金元证券，国海证券研究员。2013年12月加入长盛基金管理有限公司，曾任行业研究员，长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。赵楠本基金基金经理，权益投资部执行总监。2015年5月14日2018年9月14日11年赵楠先生，1980年3月出生。经济学学士，北京大学光华MBA在读。历任安信证券研究中心研究员，光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015年2月加入长盛基金管理有限公司。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1 日、3 日、5 日的交易片段进行T 检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。异常交易行为的专项说明本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析三季度市场大幅波动，由于贸易摩擦影响嵌入全球产业链较深的TMT中电子和计算机硬件出现较大回调，估值大幅回落。电子信息行业中通信和计算机软件，受国内5G，云计算等国家行业政策刺激股价相对稳定。传媒互联网行业受流量增速下降和行业政策的影响持续回落。上市公司盈利增速较为稳定，市场估值逐步回落。从全球经验来看，贸易摩擦导致产业转移最终可能影响单一地区的产业分布，嵌入全球分工的产业链这可以通过全球布局使得业务得以持续展开和扩大，最后维持公司业绩稳定增长。估值全面与国际接轨。目前电子通信等硬件制造公司的估值基本与海外，台湾，香港等地区估值趋同或接近，基本完成了估值与全球接轨的过程。横向来看目前消费与TMT的估值差急剧缩小。从历史角度来看目前成长股与历史估值低点趋近。未来参与全球分工的上市公司主体有望维持与全球估值体系保持驱动稳定。选择业绩持续稳定增长的公司进行长期投资。目前在内外部众多突发信息的冲击之下容易导致市场出现情绪化交易，使得市场波动放大。本基金从业绩着手，布局中长期投资，选择未来2-3年持续较高增长的公司进行长期投资，在估值波动不大的情况下，获得长期业绩增长带来的成长收益。重点布局了电子，5G通信，云计算和部分计算机软件，重点考察未来投资公司的业绩增速能否保持稳定，公司目前PEG是否达到合理水平，希望通过中长线投资过滤短期波动，跟随上市公司业绩增长，取得稳定回报。报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.221元；本报告期基金份额净值增长率为-7.29%，业绩比较基准收益率为-8.70%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资842,512,864.3375.68其中：股票 842,512,864.3375.682基金投资--3固定收益投资 --其中：债券 --资产支持证券 --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 --其中：买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 250,834,043.3322.538其他资产 19,839,055.111.789合计 1,113,185,962.77 100.00报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业589,713,882.3154.12D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业6,496,400.000.60G交通运输、仓储和邮政业15,306,281.001.40H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业117,283,940.7710.76J金融业12,738,141.211.17K房地产业24,318,785.002.23L租赁和商务服务业35,486,563.843.26M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业41,168,870.203.78S综合--合计842,512,864.3377.32报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1600703三安光电3,132,00051,239,520.004.702002475立讯精密2,929,80045,177,516.004.153002008大族激光1,014,62642,989,703.623.954000063中兴通讯2,000,01536,600,274.503.365002027分众传媒4,169,98435,486,563.843.266000651格力电器877,00035,255,400.003.247000049德赛电池1,399,86035,108,488.803.228300059东方财富3,031,30034,102,125.003.139002415海康威视1,035,48529,759,838.902.7310600487亨通光电1,222,80029,212,692.002.68报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注：本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期内未投资股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期内未投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策注：本基金本报告期内未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末无国债期货投资。本期国债期货投资评价注：本基金本报告期内未投资国债期货。投资组合报告附注 根据中兴通讯公告，美国商务部工业与安全局（BIS）于美国时间6月8日通过《关于中兴通讯的替代命令》，批准《替代的和解协议》立即生效。根据协议，中兴通讯将支付合计14亿美元民事罚款，包括在6月8日后60日内一次性支付10亿美元，以及在6月8日后90日内支付至由中兴通讯选择、经BIS批准的美国银行托管账户并在为期十年的监察期内暂缓执行的额外4亿美元罚款。监察期内，若中兴通讯遵守协议约定的监察条件和2018年6月8日命令，监察期届满后4亿美元罚款将被豁免支付。在中兴通讯支付罚款后，BIS于7月13日终止了其于4月15日激活的拒绝令，将中兴通讯及中兴康讯从《禁止出口人员清单》移除。中兴通讯是全球四大通信设备商之一，具备全球竞争力，未来将受益于5G大规模建设。基于相关研究，本基金判断，公司从禁止出口名单移除后，公司经营已逐步恢复正常。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其业务合规性以及企业的经营状况。除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金226,671.682应收证券清算款19,322,521.913应收股利-4应收利息36,902.445应收申购款252,959.086其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计19,839,055.11报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末投资前十名股票不存在流通受限情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额887,273,443.17报告期期间基金总申购份额50,756,636.41减:报告期期间基金总赎回份额45,787,528.14报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-报告期期末基金份额总额892,242,551.44基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。影响投资者决策的其他重要信息本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。备查文件目录备查文件目录1、中国证监会核准基金募集的文件；2、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金合同》；3、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金托管协议》；4、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金招募说明书》；5、法律意见书；6、基金管理人业务资格批件、营业执照；7、基金托管人业务资格批件、营业执照。存放地点备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。查阅方式投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司2018年10月24日