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万家颐和保本混合型证券投资基金2018年第3季度报告

发表日期:2018-10-24 21:43    来源:    关注指数:

基金管理人:万家基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司报告送出日期:2018年10月24日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。基金产品概况基金简称万家颐和基金主代码519198 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年6月23日报告期末基金份额总额599,891,392.94份投资目标本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。投资策略根据恒定比例组合保险原理,本基金将根据市场的波动、组合安全垫(即基金净资产超过基金价值底线的数额)的大小动态调整固定收益类资产与风险资产投资的比例,通过对固定收益类资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全,通过对风险资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。当保本期间基金资产上涨时,投资者的需求不仅是保证本金的安全,而且还要求将基金的收益能得到一定程度的锁定,使期末得到的回报回避其后市场下跌的风险。业绩比较基准本基金业绩比较基准为:三年期银行定期存款收益率(税后)。风险收益特征本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金和债券型基金。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司基金保证人深圳高新投集团有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2018年7月1日 - 2018年9月30日 )1.本期已实现收益7,029,288.822.本期利润 16,072,521.493.加权平均基金份额本期利润0.02674.期末基金资产净值631,442,669.605.期末基金份额净值1.0526注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月2.59%0.11%0.69%0.00%1.90%0.11% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金于2016年6月23日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后6个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期苏谋东万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理2016年7月16日-10年复旦大学世界经济硕士。2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限责任公司工作,担任资金运用部投资经理,主要从事债券研究和投资工作;2013年3月进入万家基金管理有限公司,从事债券研究工作,自2013年5月起担任基金经理职务,现任固定收益部总监、基金经理。高翰昆-2016年6月23日2018年8月15日9年英国诺丁汉大学生物工程硕士。2009年7月进入万家基金管理有限公司,从事债券交易工作,自2014年12月起担任固定收益部基金经理职务。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。报告期内基金投资策略和运作分析1、宏观经济分析三季度经济基本面仍然呈现出一定的韧性,与地产投资依然稳健有关,工业品价格震荡上行,但PMI等先行指标已出现连续回落,社融存量增速持续下滑,社会融资需求趋于弱化。央行降准后金融市场流动性进一步改善,但宽货币向宽信用的传导仍面临较大阻力。油价与猪价上涨使得国内通胀预期有所升温,但目前总体仍可控。中美贸易摩擦不断发酵,外部环境不确定性持续增加,风险偏好进一步受到压制。美债收益率重拾升势,中美货币政策进一步分化使得汇率面临较大压力,形成显著风险因素。2、市场回顾在通胀预期升温、美债收益率上行等风险因素的作用下,三季度国内债市收益率震荡上行,但由于资金面维持宽松、经济下行预期较强,收益率上行斜率并不大。信用违约事件频发,信用债市场分化加剧。股票市场震荡下行。3、运行分析三季度债券市场震荡为主,信用债收益率总体下行,资金面维持宽松,本基金继续维持较高债券仓位,杠杆增厚收益。4、管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望三季度观察到房地产市场出现了一系列走弱迹象,预计四季度地产行业景气度出现下行,宏观经济面临一定的下行压力。由于监管环境总体仍较严格,叠加实体需求出现下滑,社融回升速度预计仍较慢,四季度仍将处于宽货币向宽信用传导的过程中,资金供需总体偏宽松,有利于债券类资产的表现。风险因素主要体现在汇率层面。信用环境预计仍处在偏差水平,信用利差存在走阔风险。本基金将继续做好信用风险管理和流动性管理,积极关注市场机会,为持有人获取较好的投资回报。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为1.0526元;份额净值增长率为2.59%,业绩比较基准收益率为0.69%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元的情况。 投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资44,075,524.704.63其中:股票 44,075,524.704.632基金投资--3固定收益投资 809,113,062.0084.91其中:债券 809,113,062.0084.91 资产支持证券 --4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 79,855,359.788.38其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 12,586,267.501.328其他资产7,256,513.370.769合计952,886,727.35 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业2,039,000.000.32C制造业3,781,100.000.60D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业535,000.000.08F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业1,630,000.000.26H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业2,250,000.000.36J金融业15,867,024.702.51K房地产业17,973,400.002.85L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计44,075,524.706.98 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票投资组合。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1000002万 科A200,0004,860,000.000.772600606绿地控股600,0003,840,000.000.613601997贵阳银行300,0003,669,000.000.584600383金地集团400,0003,628,000.000.575000001平安银行250,0002,762,500.000.446600000浦发银行250,0002,655,000.000.427600048保利地产200,0002,434,000.000.398300059东方财富200,0002,250,000.000.369601088中国神华100,0002,039,000.000.3210001979招商蛇口100,0001,869,000.000.30 报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券117,112,850.0018.55其中:政策性金融债117,112,850.0018.554企业债券466,047,000.0073.815企业短期融资券--6中期票据210,684,000.0033.377可转债(可交换债)15,269,212.002.428同业存单--9其他--10合计809,113,062.00128.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)110165405716沪国际MTN001600,00059,802,000.009.472136533G16能新1600,00059,700,000.009.45310166403916上实MTN001500,00049,745,000.007.88413652916中车G3500,00049,740,000.007.88513651016华电01500,00049,700,000.007.87 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金参与股指期货的投资应符合基金合同规定的保本策略和投资目标。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。投资组合报告附注 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金76,340.802应收证券清算款-3应收股利-4应收利息7,169,465.415应收申购款10,707.166其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计7,256,513.37 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)113200716凤凰EB3,870,720.000.612113011光大转债3,250,800.000.513123006东财转债1,152,900.000.184113009广汽转债1,020,600.000.16513200616皖新EB1,004,900.000.166128019久立转2951,700.000.157127005长证转债592,844.000.098113014林洋转债458,050.000.07913201017桐昆EB389,550.000.061013201217巨化EB99,348.000.02 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额606,880,876.08报告期期间基金总申购份额836,107.05减:报告期期间基金总赎回份额7,825,590.19报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-报告期期末基金份额总额599,891,392.94 基金管理人运用固有资金投资本基金情况报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购及买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120180701-20180930200,017,000.000.000.00200,017,000.0033.34%220180701-20180930300,026,000.000.000.00300,026,000.0050.01%产品特有风险报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。2、《万家颐和保本混合型证券投资基金基金合同》。3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。5、万家颐和保本混合型证券投资基金2018年第三季度报告原文。6、万家基金管理有限公司董事会决议。7、《万家颐和保本混合型证券投资基金托管协议》。 存放地点基金管理人和托管人的住所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com。 查阅方式投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司2018年10月24日

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