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万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告

2018-10-24 21:10:58

基金管理人:万家基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告送出日期:2018年10月24日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务数据未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。基金产品概况基金简称万家年年恒荣基金主代码519206交易代码519206基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年11月15日报告期末基金份额总额49,572,307.69份投资目标在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。投资策略基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动的投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响固定收益投资品价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。业绩比较基准中债综合全价(总值)指数风险收益特征本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。基金管理人万家基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司下属分级基金的基金简称万家年年恒荣A万家年年恒荣C下属分级基金的交易代码519206519207报告期末下属分级基金的份额总额49,564,063.31份8,244.38份 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2018年7月1日 - 2018年9月30日 )万家年年恒荣A万家年年恒荣C1.本期已实现收益600,269.7189.732.本期利润920,991.86142.473.加权平均基金份额本期利润0.01860.01734.期末基金资产净值53,218,918.628,743.175.期末基金份额净值1.07371.0605注:1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、上表中本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较万家年年恒荣A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.75%0.10%0.57%0.07%1.18%0.03%万家年年恒荣C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.66%0.10%0.57%0.07%1.09%0.03% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金成立于2016年11月7日,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期周潜玮万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家家裕债券型证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金基金经理2018年3月1日-12上海交通大学公共管理硕士。 2006年7月至2016年8月在上海银行股份有限公司工作,其中2012年2月至2016年8月在总行金融市场部债券交易部工作,2012年10月起担任债券交易部副主管,主要负责债券投资及交易等相关工作; 2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理,主要从事债券类专户产品的投资及研究等相关工作,2018年3月起担任固定收益部基金经理职务。注:1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析三季度宏观经济保持平稳,外部环境造成的冲击有限。通胀预期有所抬头,但cpi同比增速仍保持较低水平。短期内地方政府债券供给量较大,略超市场预期,叠加流动性中性水平,债券市场走出了较为明显的波动走势,整体上表现较为弱势,各机构保持谨慎态度,市场承压迹象明显。本组合在三季度前期保持较高的久期,中期曾经一度降低久期,后期又拉升了组合的久期。整体保持一个高久期高仓位的运作策略。组合的净值随着市场的震荡而波动。关注国际环境的变化,特别是美国的对华贸易政策和货币政策,同时关注国内经济下行的压力。预计通胀不会成为主要的扰动因素,中长期来看债券市场将回归基本面的表现。本组合将在下一个开放期到来以前,保持高仓位运作策略。 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末万家年年恒荣A基金份额净值为1.0737元,本报告期基金份额净值增长率为1.75%;截至本报告期末万家年年恒荣C基金份额净值为1.0605元,本报告期基金份额净值增长率为1.66%;同期业绩比较基准收益率为0.57%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内,本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情况。投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票 --2基金投资--3固定收益投资 87,589,900.0096.91其中:债券 87,589,900.0096.91资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 --其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 1,966,903.732.188其他资产 830,463.690.929合计 90,387,267.42 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期内未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券6,874,900.0012.922央行票据--3金融债券29,760,000.0055.91其中:政策性金融债29,760,000.0055.914企业债券50,955,000.0095.735企业短期融资券--6中期票据--7可转债(可交换债)--8同业存单--9其他--10合计87,589,900.00164.56 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)118021118国开11300,00029,760,000.0055.91201954716国债1970,0005,982,200.0011.24312201909中交G250,0005,060,000.009.51412201509长电债50,0005,037,000.009.46513604615中海0150,0005,011,500.009.42 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据基金合同,本基金暂不可投资于国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金本报告期末未持有股票。 其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金4,419.012应收证券清算款-3应收股利-4应收利息826,044.685应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计830,463.69 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。投资组合报告附注的其他文字描述部分本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。开放式基金份额变动单位:份项目万家年年恒荣A万家年年恒荣C报告期期初基金份额总额49,564,063.318,244.38报告期期间基金总申购份额--减:报告期期间基金总赎回份额--报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)--报告期期末基金份额总额49,564,063.318,244.38 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况单位:份报告期期初管理人持有的本基金份额484,517.34报告期期间买入/申购总份额-报告期期间卖出/赎回总份额-报告期期末管理人持有的本基金份额484,517.34报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)98.00 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120180701-2018093024,296,821.85--24,296,821.8549.01%220180701-2018093024,296,821.85--24,296,821.8549.01%产品特有风险报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产,可能对基金份额净值产生一定的影响;极端情况下可能引发基金的流动性风险,发生暂停赎回或延缓支付赎回款项;若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件2、《万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金基金合同》3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告5、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告原文6、万家基金管理有限公司董事会决议7、《万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金托管协议》 存放地点基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站:www.wjasset.com。 查阅方式投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司2018年10月24日