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国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告

2018-10-25 13:10:29

基金管理人:国寿安保基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:2018年10月25日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。基金产品概况基金简称国寿安保尊盈一年定期开放债券交易代码001847基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年11月3日报告期末基金份额总额380,834,811.51份投资目标本基金在追求安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。投资策略本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用期限匹配下的主动性投资策略,主要包括:类属资产配置策略、期限配置策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。业绩比较基准同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1.2%风险收益特征本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。基金管理人国寿安保基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称国寿安保尊盈一年定期开放债券A国寿安保尊盈一年定期开放债券C下属分级基金的交易代码001847001848报告期末下属分级基金的份额总额371,766,376.93份9,068,434.58份主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2018年7月1日 - 2018年9月30日 )国寿安保尊盈一年定期开放债券A国寿安保尊盈一年定期开放债券C1.本期已实现收益1,799,732.3933,889.502.本期利润8,320,265.12191,252.363.加权平均基金份额本期利润0.02240.02114.期末基金资产净值394,463,589.679,512,498.215.期末基金份额净值1.0611.049注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较国寿安保尊盈一年定期开放债券A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月2.12%0.09%0.68%0.01%1.44%0.08%国寿安保尊盈一年定期开放债券C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月2.04%0.09%0.68%0.01%1.36%0.08%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:本基金合同生效日为2015年11月3日,按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2015年11月3日至2018年9月30日。管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期方旭赟基金经理2016年7月5日-7年方旭赟先生,北京大学数学学士,金融学硕士,注册金融分析师(CFA)。曾任南方基金固定收益部研究员,2014年10月加入国寿安保基金任基金经理助理,现任国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保稳诚混合型证券投资基金、国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金及国寿安保稳瑞混合型证券投资基金基金经理。董瑞倩固定收益投资总监、投资管理部总经理、基金经理2015年11月3日-21年董瑞倩女士,硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理;现任国寿安保基金管理有限公司固定收益投资总监、投资管理部总经理,国寿安保尊享债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保保本混合型证券投资基金、国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金、国寿安保稳信混合型证券投资基金、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金、国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金及国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。注:任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期,不存在损害投资者利益的不公平交易行为。异常交易行为的专项说明报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为;且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。报告期内基金投资策略和运作分析2018年3季度中美贸易摩擦加剧,欧洲日本以及新兴市场国家的经济下行压力显现,海外环境前景不容乐观。国内方面,非标融资仍在快速收缩,表内信贷投放量有所增加但也未能扭转社融增速回落的趋势,叠加二三线房地产销售和汽车等耐用消费品增速明显下降,市场对经济基本面的信心不足。在经济疲态明显的背景下,宏观政策适时适度微调,国务院常务会议推出了多项稳增长政策,包括中西部铁路公路建设,完善出口退税政策等。此外年初以来央行分别在4月,7月和10月进行三次定向降准,维持银行间货币市场的合理充裕,适度纠正了前期偏紧的金融条件。总体而言,三季度宏观政策基调逐渐转向稳增长,但政策效果仍然有待观察。三季度国内债券市场总体呈现震荡走势,回购利率中枢见底回升,基建投资稳增长的预期和地方政府专项债的大量发行制约了利率下行,此外信用债市场违约事件频发的背景下,中低等级信用债的流动性仍然不佳,信用利差持续处于高位。投资运作方面,本基金2018年三季度以中等久期,中高评级信用债为主要配置品种,适度进行了利率债的波段交易。报告期内基金的业绩表现截至本报告期末国寿安保尊盈一年定期开放债券A基金份额净值为1.061元,本报告期基金份额净值增长率为2.12%;截至本报告期末国寿安保尊盈一年定期开放债券C基金份额净值为1.049元,本报告期基金份额净值增长率为2.04%;同期业绩比较基准收益率为0.68%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票 --2基金投资--3固定收益投资 642,074,178.3295.21其中:债券 642,074,178.3295.21资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产 --其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7银行存款和结算备付金合计 18,885,643.142.808其他资产 13,407,971.561.999合计 674,367,793.02 100.00报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券3,076,560.000.762央行票据--3金融债券92,559,000.0022.91其中:政策性金融债92,559,000.0022.914企业债券327,931,100.0081.185企业短期融资券20,178,000.004.996中期票据190,269,000.0047.107可转债(可交换债)8,060,518.322.008同业存单--9其他--10合计642,074,178.32158.94报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)113655916华电03350,00034,107,500.008.44213677316清控02350,00033,320,000.008.25313602515黔路01330,00032,957,100.008.16418020518国开05300,00031,377,000.007.77518020418国开04300,00030,873,000.007.64报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货投资组合报告附注报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金19,131.112应收证券清算款-3应收股利-4应收利息13,388,840.455应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计13,407,971.56报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1128019久立转28,060,518.322.00报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。开放式基金份额变动单位:份项目国寿安保尊盈一年定期开放债券A国寿安保尊盈一年定期开放债券C报告期期初基金份额总额371,766,376.939,068,434.58报告期期间基金总申购份额--减:报告期期间基金总赎回份额--报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)--报告期期末基金份额总额371,766,376.939,068,434.58注:报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。基金管理人运用固有资金投资本基金情况报告期内基金管理人未投资本基金。影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比机构120180701~20180930192,677,263.97--192,677,263.9750.59%个人-------其他-------产品特有风险本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能存在大额赎回的风险,并导致基金净值波动。此外,机构投资者赎回后,可能导致基金规模大幅减小,不利于基金的正常运作。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。影响投资者决策的其他重要信息无。备查文件目录备查文件目录9.1.1 中国证监会批准国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金募集的文件9.1.2 《国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》9.1.3 《国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照9.1.5 报告期内国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告9.1.6 中国证监会要求的其他文件存放地点国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层查阅方式9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅9.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息:www.gsfunds.com.cn9.3.3拨打本公司客户服务电话垂询:4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司2018年10月25日