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嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告

2018-10-26 15:10:34

基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月26日重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ??基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ??本报告期中的财务资料未经审计。 ??本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。 基金产品概况 ? 基金简称 嘉实增强收益定期债券 基金主代码 070033基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2012年9月24日报告期末基金份额总额 51,923,690.58份 投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。投资策略 在具备足够多预期风险可控、收益率良好的投资标的时,优先考虑短期融资券及非AAA级别的其他信用债券的配置。同时,还可通过其他债券,衍生工具等辅助投资策略,规避风险、增强收益;基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究,运用定性定量模型,采取适度分散的行业配置策略以及自下而上的个债精选策略。业绩比较基准 中债企业债总财富指数收益率风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。基金管理人 嘉实基金管理有限公司基金托管人 招商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称 嘉实增强收益定期债券A 嘉实增强收益定期债券C 下属分级基金的交易代码 070033 001873 报告期末下属分级基金的份额总额 51,891,906.86份 31,783.72份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018年7月1日 - 2018年9月30日) 报告期(2018年7月1日 - 2018年9月30日) 嘉实增强收益定期债券A嘉实增强收益定期债券C1.本期已实现收益 -617,275.33-374.232.本期利润 942,730.01485.893.加权平均基金份额本期利润 0.01270.01184.期末基金资产净值 52,706,917.6332,009.255.期末基金份额净值 1.0161.007注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)自2015年9月22日起本基金增加C类基金份额类别;自2015年9月24日起开放嘉实增强收益定期债券A和嘉实增强收益定期债券C的申赎业务;(4)嘉实增强收益定期债券A收取认(申)购费,嘉实增强收益定期债券C计提销售服务费,不收取认(申)购费。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉实增强收益定期债券A阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月1.30% 0.09% 2.38% 0.06% -1.08% 0.03% 嘉实增强收益定期债券C阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月1.21% 0.09% 2.38% 0.06% -1.17% 0.03% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  图1:嘉实增强收益定期债券A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2012年9月24日至2018年9月30日)  图2:嘉实增强收益定期债券C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2015年9月25日至2018年9月30日)注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十三部分(二)投资范围和(六)投资禁止行为与限制”的有关约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡永青 本基金、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实元和、嘉实新财富混合、嘉实新起航混合、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳盛债券、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实价值增强混合、嘉实稳宏债券、嘉实稳怡债券、嘉实润泽量化定期混合、嘉实润和量化定期混合基金经理 2014年3月28日 - 15年 曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系全回报策略组组长。硕士研究生,具有基金从业资格。 注:(1)任职日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计5次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,宏观高频数据显示,经济下行压力加剧,叠加贸易战的外部压力,实体与市场对经济增长的预期趋于悲观,政策从内外两个维度开始对冲。内部“去杠杆”在7月国常会和政治局会议后基本转为“稳杠杆”,基建成为对冲经济下滑的优先工具,但在地方政府债务继续高压,财政纪律继续整肃的背景下,难以有太大起色。地产销售高位回落,开发商补库存和高地价支撑了短期地产投资增速,制造业投资增速相对稳定,但中期仍有下行压力。外部中美贸易摩擦升级,有往非贸易领域扩散的风险,政府开始在出口退税、定向扶持中小企业方面频出政策;人民币汇率近期持续贬值,兑美元已经从此前高点贬了超过10%,后续在美元相对走强的预期下,仍有贬值空间;美债收益率已经达到7年来的新高,在压低了全球风险资产估值水平同时也消弱了国内债券利率下行的动力。 ??债券市场呈现先涨后跌,整体走好的态势,利率债与信用债极度分化的走势相较前期有所缓和,信用利差显著压缩。央行在公开市场上整体保持净投放,以实现流动性的整体合理充裕目标 ??权益市场方面,三季度以来市场并未买政策开始转向的帐,主要还是基于贸易战后经济增长中长期前景的忧虑,以及对改革方向的迷惘系统性降低了市场的风险偏好,沪深300延续上半年的跌势下跌超过3%,上证综指创出2015年股灾来的新低2644点。 ??本基金账户规模较小,且季度末面临开放,整体保持低杠杆,备足流动性,利用长久期利率债进行波段操作,对组合有正贡献,转债少量参与波段,但效果不好。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末嘉实增强收益定期债券A基金份额净值为1.016元,本报告期基金份额净值增长率为1.30%;截至本报告期末嘉实增强收益定期债券C基金份额净值为1.007元,本报告期基金份额净值增长率为1.21%;业绩比较基准收益率为2.38%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 --其中:股票 --2 基金投资 --3 固定收益投资 23,782,164.0035.46其中:债券 23,782,164.0035.46资产支持证券 --4 贵金属投资 --5 金融衍生品投资 --6 买入返售金融资产 20,000,000.0029.82其中:买断式回购的买入返售金融资产 --7 银行存款和结算备付金合计 23,002,604.1534.308 其他资产 278,739.820.429 合计 67,063,507.97100.00报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末,本基金未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末,本基金未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 7,593,975.6014.402 央行票据 --3 金融债券 --其中:政策性金融债 --4 企业债券 991,500.001.885 企业短期融资券 15,100,500.0028.636 中期票据 --7 可转债(可交换债) 96,188.400.188 同业存单 --9 其他 --10 合计 23,782,164.0045.09报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 019547 16国债19 88,8607,593,975.6014.402 011800424 18武汉地铁SCP001 50,0005,039,000.009.553 011801096 18大唐发电SCP002 50,0005,033,500.009.544 011800707 18平安租赁SCP006 50,0005,028,000.009.535 136578 16小商02 10,000991,500.001.88报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,788.502 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 271,220.115 应收申购款 2,731.216 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 278,739.82报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金未持有股票。开放式基金份额变动 单位:份 项目 嘉实增强收益定期债券A嘉实增强收益定期债券C报告期期初基金份额总额75,067,068.7941,492.45报告期期间基金总申购份额 7,883.01-减:报告期期间基金总赎回份额 23,183,044.949,708.73报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) --报告期期末基金份额总额 51,891,906.8631,783.72注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 (1)中国证监会批准嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金募集的文件;? (2)《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》;? (3)《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;? (4)《嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金基金托管协议》;? (5)?基金管理人业务资格批件、营业执照;? (6)?报告期内嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金公告的各项原稿。存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。? (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn? 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。? ? 嘉实基金管理有限公司2018年10月26日