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恒生交易型开放式指数证券投资基金2018年第3季度报告

发表日期:2018-10-26 18:22    来源:    关注指数:

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年十月二十六日

恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告

1

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 10月 24日复核了本报告中

的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。

恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告

2

§2 基金产品概况

基金简称 华夏恒生 ETF

场内简称 恒生 ETF

基金主代码 159920

交易代码 159920

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012年 8月 9日

报告期末基金份额总额 2,665,559,219份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略

本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟

踪标的指数,实现基金投资目标。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生指数收益率。

风险收益特征

本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货

币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Bank of China (Hong Kong) Limited

境外资产托管人中文名称 中国银行(香港)有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期

(2018年 7月 1日-2018年 9月 30日)

1.本期已实现收益 32,901,997.40

2.本期利润 32,078,594.51

3.加权平均基金份额本期利润 0.0122

恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告

3

4.期末基金资产净值 3,966,840,976.33

5.期末基金份额净值 1.4882

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长

率①

净值增长

率标准差

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 0.79% 1.01% 0.17% 1.01% 0.62% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

恒生交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年 8月 9日至 2018年 9月 30日)

恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告

4

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从业年

说明

任职日期 离任日期

徐猛

本基金

的基金

经理、

数量投

资部总

2015-12-21 - 15年

清华大学工学硕士。曾任财

富证券助理研究员,原中关

村证券研究员等。2006年 2

月加入华夏基金管理有限公

司,曾任数量投资部基金经

理助理,上证原材料交易型

开放式指数发起式证券投资

基金基金经理(2016年 1月

29日至 2016年 3月 28日期

间)等。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研

究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高

效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,

没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,

通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资

基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证

券当日成交量 5%的情况。

恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告

5

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为香港恒生指数,恒生指数目前是以香港股市中市值最大及成交最活跃

的 50家蓝筹股票为成份股样本,以其经调整的流通市值为权数计算得到的加权平均股价指数。该指

数自 1969年 11月 24日起正式发布,是香港股市最有影响力的标杆性指数。本基金主要采用组合复

制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。

3季度,美国经济继续保持快速增长,通货膨胀的压力较大,美联储在 9月年内第三次提高联

邦基金利率,美元指数维持强势,部分新兴市场国家大幅加息以应对汇率的快速贬值和资本外流。

中国内地经济需求边际弱化,中美贸易摩擦升级,给经济增长带来较大不确定性,为应对经济下行

压力,政府积极出台稳增长政策,货币政策适当宽松,引导资金流入实体经济,基建投资加大,积

极推动减税政策,货币方面,人民币对美元继续贬值。受发达市场和中国内地市场的双重影响,在

A股市场大幅波动以及中美贸易摩擦升级的背景下,中国香港市场呈现震荡下跌走势。

报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对成份股的定期调整以及投资者日常

申购、赎回等工作。

目前该基金已被调入融资融券标的证券名单。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至 2018年 9月 30日,本基金份额净值为 1.4882元,本报告期份额净值增长率为 0.79%。同

期经人民币汇率调整的恒生指数增长率为 0.17%。本基金本报告期跟踪偏离度为+0.62%,与业绩比

较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。

4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值

低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 3,548,093,655.39 89.34

其中:普通股 3,548,093,655.39 89.34

存托凭证 - -

恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告

6

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 376,850,741.21 9.49

8 其他各项资产 46,570,123.03 1.17

9 合计 3,971,514,519.63 100.00

注:①股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

②本基金本报告期末通过沪港通机制投资香港股票的公允价值为 3,102,972,239.34元,占基金资

产净值比例为 78.22%。

③本基金本报告期末持有股指期货合约市值411,893,458.89元,占基金总资产的比例为10.37%。

5.2报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

中国香港 3,548,093,655.39 89.44

合计 3,548,093,655.39 89.44

5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

金融 1,704,688,938.31 42.97

通信服务 545,385,524.03 13.75

房地产 392,688,107.55 9.90

恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告

7

能源 260,756,521.01 6.57

公用事业 179,096,829.73 4.51

工业 145,860,721.47 3.68

非日常生活消费品 140,684,498.97 3.55

日常消费品 83,463,254.22 2.10

信息技术 49,705,946.84 1.25

医疗保健 45,763,313.26 1.15

合计 3,548,093,655.39 89.44

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

公司名称(英文)

公司

名称

(中

文)

证券代

所属

国家

(地

区)

数量

(股)

公允价值(元)

占基金

资产净

值比例

(%)

1

HSBC HOLDINGS

PLC

汇丰

控股

有限

公司

H00005

中国

香港

5,884,932.00 358,348,457.21 9.03

2

TENCENT

HOLDINGS LTD.

腾讯

控股

有限

公司

H00700

中国

香港

1,195,703.00 340,057,741.89 8.57

3 AIA GROUP LTD.

友邦

保险

控股

有限

公司

H01299

中国

香港

5,312,760.00 326,779,925.02 8.24

4

CHINA

CONSTRUCTION

BANK CORP.

中国

建设

银行

股份

有限

公司

H00939

中国

香港

47,595,465.00 286,470,345.28 7.22

5

CHINA MOBILE

LTD.

中国

移动

有限

公司

H00941

中国

香港

2,702,230.00 183,449,375.31 4.62

恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告

8

6

PING AN

INSURANCE

(GROUP) CO. OF

CHINA, LTD.

中国

平安

保险

(集

团)股

份有

限公

H02318

中国

香港

2,457,564.00 171,921,408.62 4.33

7

INDUSTRIAL &

COMMERCIAL

BANK OF CHINA

LTD.

中国

工商

银行

股份

有限

公司

H01398

中国

香港

32,455,948.00 163,360,977.45 4.12

8 CNOOC LTD

中国

海洋

石油

有限

公司

H00883

中国

香港

7,856,385.00 107,155,002.70 2.70

9

BANK OF CHINA

LTD.

中国

银行

股份

有限

公司

H03988

中国

香港

34,949,487.00 107,023,227.78 2.70

10

HONG KONG

EXCHANGES &

CLEARING LTD.

香港

交易

及结

算所

有限

公司

H00388

中国

香港

521,119.00 102,717,140.75 2.59

注:所用证券代码采用当地市场代码。

5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

期货投资采用当日无负债结算制度,相关价值已包含在结算备付金中,具体投资情况详见下表

恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告

9

(买入持仓量以正数表示,卖出持仓量以负数表示):

代码 名称

持仓量

(买/卖)

(单位:

手)

合约市值 公允价值变动

HIV8

HANG SENG IDX

FUT Oct18

339 411,893,458.89 3,710,035.16

公允价值变动总额合计 3,710,035.16

股指期货投资本期收益 -14,354,251.15

股指期货投资本期公允价值变动 2,671,709.07

5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10投资组合报告附注

5.10.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券

的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 32,850,325.08

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 13,659,955.56

4 应收利息 59,842.39

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 46,570,123.03

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告

10

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 2,609,559,219

报告期基金总申购份额 148,000,000

减:报告期基金总赎回份额 92,000,000

报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 2,665,559,219

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

持有基金

份额比例

达到或者

超过 20%

的时间区

期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额

份额占

构 1

2018-07-01

2018-09-30

594,000,684.00 - - 594,000,684.00 22.28%

ETF

1

2018-07-01

2018-09-30

533,977,848.00 152,500,000.00 74,000,000.00 612,477,848.00 22.98%

产品特有风险

恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告

11

本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形,在市场

流动性不足的情况下,如遇投资者巨额赎回或集中赎回,基金管理人可能无法以合理的价格及时变

现基金资产,有可能对基金净值产生一定的影响,甚至可能引发基金的流动性风险。

在特定情况下,若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金,可能导致在其赎回后本基金资

产规模持续低于正常运作水平,面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、报告期内披露的主要事项

2018年 9月 17日发布华夏基金管理有限公司关于恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申

购、赎回业务的公告。

2018年 9月 21日发布 华夏基金管理有限公司关于恒生交易型开放式指数证券投资基金暂停申

购、赎回业务的公告 。

2、其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管

理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公

司,在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、

境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只沪港通 ETF基金管理人、首批内

地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资

原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管理人、首批公募养老目标基金管理人,以及特定客

户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域

最广泛的基金管理公司之一。

华夏基金是境内 ETF基金资产管理规模最大的基金管理公司之一,在 ETF基金管理方面积累了

丰富的经验,目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生

ETF、华夏MSCI中国 A股国际通 ETF、华夏中小板 ETF、华夏中证 500ETF、华夏创业板 ETF、华

夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏快线货币 ETF和华夏 3-5年中高级可质押信用债

ETF等,初步形成了覆盖宽基指数、行业指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、A股市场指数、海外

市场指数、信用债指数等较为完整的产品线。

在客户服务方面,3季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服

务体验:(1)华夏基金网上交易平台上线闪购业务,为客户提供了更便捷的基金交易方式;(2)对

在线智能服务进行全新升级,将机器人小夏全面升级为理财小助手,帮助投资人一搜即达,让投资

理财更加便捷、高效;(3)与开源证券、鼎信汇金、北京晟视天下等代销机构合作,为客户提供了

更多理财渠道;(4)开展“世界那么大,定投华夏基金再出发”、“揭秘?团长与团员默契度?”等活动,

恒生交易型开放式指数证券投资基金 2018年第 3季度报告

12

为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

9.1.1中国证监会核准基金募集的文件;

9.1.2《恒生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

9.1.3《恒生交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

9.1.4法律意见书;

9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照;

9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可

在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一八年十月二十六日

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