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中金现金管家货币市场基金更新招募说明书摘要(2019年第1号)

发表日期:2019-01-12 17:46    来源:    关注指数:

  基金管理人:中金基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  二〇一九年一月

  重要提示

  中金现金管家货币市场基金(以下简称“本基金”)的募集申请于2014年10月31日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]1152号《关于准予中金现金管家货币市场基金注册的批复》注册,并于2014年11月28日经中国证监会证券基金机构监管部部函[2014]1890号《关于中金现金管家货币市场基金备案确认的函》备案。本基金的基金合同于2014年11月28日生效,2016年本基金管理人根据新实施的《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施〈货币市场基金监督管理办法〉有关问题的规定》对基金合同进行了修订。

  本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

  本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证。

  本基金投资于货币市场,每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、税负增加风险和其他风险等。本基金为货币型基金,其长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金,属于低风险的投资品种。

  投资人在购买本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

  投资有风险,投资人认/申购本基金时应认真阅读本基金招募说明书。

  投资人购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

  基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截止日为2018年11月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

  名称:中金基金管理有限公司

  住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

  法定代表人:孙菁(代履职)

  成立时间:2014年2月10日

  批准设立机关:中国证券监督管理委员会

  批准设立文号:中国证监会证监许可〔2014〕97号

  组织形式:有限责任公司

  注册资本:3亿元人民币

  存续期间:持续经营

  联系人:张显

  联系电话:010-63211122

  公司的股权结构如下:

  股东名称 持股比例

中国国际金融股份有限公司 100%

  (二)主要人员情况

  1、基金管理人董事会成员

  孙菁女士,董事长(代履职),管理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资本市场部副总经理、公司管理部副总经理、运营支持部执行总经理及负责人等职务。现任中金基金管理有限公司总经理。

  黄劲峰先生,董事,机械工程专业学士。历任英国毕马威会计师事务所(英国及香港)审计、核算见习生、副经理,经理等职务;香港汇丰银行资本市场财务经理、货币及外汇市场财务经理职务;高盛(亚洲),高盛集团(日本东京)固定收益外汇及大宗商品产品财务控制负责人、权益类产品财务控制负责人、日本产品财务控制负责人、香港财务控制负责人、执行董事等职务;北京高华证券有限责任公司中后台协调、风险管理岗位;高盛(亚洲)有限责任公司资产管理部亚太区首席营运官、亚太(除日本)首席营运官、产品研发主管和董事总经理职务。现任中国国际金融股份有限公司首席财务官、董事总经理。

  陈刚先生,董事,法学博士。历任国务院发展研究中心技术经济研究所研究人员;北京世泽律师事务所律师;中国国际金融股份有限公司合规律师、中国国际金融(香港)有限公司合规律师、中金美国证券有限公司法律部负责人;厚朴香港投资咨询有限公司法律合规事务负责人。陈刚先生是纽约州执业律师并具有中国法律职业资格。现任中国国际金融股份有限公司合规总监、董事总经理。

  赵璧先生,董事,经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司投资银行部经理;中信产业基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司总经理助理。

  李永先生,董事,工商管理硕士。历任中国人保资产管理有限公司交易员、风险监控员、投资经理;中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经理、固定收益团队负责人、固定收益部投资经理、高级投资经理、一级团队负责人;中国人寿资产管理有限公司固定收益投资委员会委员、自有资金投资委员会委员。现任中金基金管理有限公司副总经理。

  张春先生,独立董事,经济学和决策科学博士。历任美国明尼苏达大学卡尔森管理学院金融系终身教授;中欧国际工商学院金融和会计系讲席教授、系主任、副教务长。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、执行院长。

  颜羽女士,独立董事,经济法硕士、EMBA硕士。历任云南政法干部管理学院教师;四通集团条法部法律咨询副主任;海问律师事务所证券业务律师;嘉和律师事务所合伙人。现任嘉源律师事务所创始合伙人。

  冒大卫,独立董事,哲学博士,历任北京大学光华管理学院团委书记、党委副书记、党委书记,北京大学医学部副主任、财务部部长,北京大学副总会计师等职务。现任神州泰岳软件股份有限公司董事。

  2、基金管理人监事

  夏静女士,执行监事,理学硕士。历任普华永道(深圳)咨询有限公司北京分公司风险管理及内部控制服务部经理;中国国际金融股份有限公司公司稽核部高级经理。现任中金基金管理有限公司风险管理部负责人。

  3、基金管理人高级管理人员

  孙菁女士,董事长(代履职)、总经理。简历同上。

  李永先生,副总经理。简历同上。

  汤琰女士,硕士。历任中国工商银行深圳分行高级理财经理,华安基金管理有限公司零售业务部副总经理。现任中金基金管理有限公司副总经理。

  李虹女士,督察长,法学硕士。历任美国众达律师事务所北京代表处律师;中国国际金融股份有限公司合规管理部副总经理。李虹女士是美国纽约州执业律师并具有中国法律职业资格。

  4、本基金基金经理

  石玉女士,管理学硕士。历任天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员;中国国际金融股份有限公司高级研究员、投资经理助理、投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。

  本基金存续期间,基金经理由石云峰先生变更为石玉女士。石云峰先生自2014年11月28日至2016年7月15日期间担任本基金基金经理,石玉女士自2016年7月16日担任本基金基金经理。

  5、投资决策委员会成员

  李永先生,副总经理,工商管理硕士。简历同上。

  王雁杰先生,经济学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部行业研究员,定向资产管理业务投资经理,集合资产管理计划投资经理。现任中金基金管理有限公司权益投研负责人、专户投资部董事总经理、投资经理。

  郭党钰先生,工商管理硕士。历任宁波镇海炼化投资经理;华泰证券项目经理;德恒证券高级经理;华策投资有限公司投资副总经理;招商基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。

  石玉女士,管理学硕士。简历同上。

  朱宝臣先生,清华大学理学硕士。历任中国国际金融股份有限公司资产管理部执行总经理,量化投资总监;现任中金基金管理有限公司执行总经理、量化投资部负责人。

  杨立先生,经济学硕士。历任民生证券股份有限公司证券投资助理、证券投资经理;华融证券股份有限公司中级投资经理、高级投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部副总经理。

  6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  (一)基金托管人概况

  名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

  住所:北京市西城区金融大街25号

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人:田国立

  成立时间:2004年09月17日

  组织形式:股份有限公司

  注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

  存续期间:持续经营

  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

  联系人:田青

  联系电话:(010)67595096

  中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

  2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。

  2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

  (二)主要人员情况

  纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  (三)基金托管业务经营情况

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末,中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

  三、相关服务机构

  (一)基金份额发售机构

  1、直销中心

  (1)直销柜台

  名称:中金基金管理有限公司直销柜台

  住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

  法定代表人:孙菁(代履职)

  电话:010-63211122

  传真:010-66159121

  联系人:张显

  客户服务电话:400-868-1166

  公司网站:www.ciccfund.com

  (2)网上直销

  投资者可以通过本公司网上直销系统办理基金的认购等业务,具体业务办理流程及业务规则请登录本公司网站查询。

  本公司网上直销系统:https://trade.ciccfund.com/etrade

  2、其他销售机构

  (1)中国建设银行股份有限公司

  住所:北京市西城区金融大街25号

  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

  法定代表人:王洪章

  客户服务电话:95533

  网址:www.ccb.com

  联系人:王琳

  (2)中国国际金融股份有限公司

  注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  法定代表人:毕明建(代履职)

  电话:010-65051166

  传真:010-65058065

  联系人:杨涵宇

  网址:www.cicc.com.cn

  (3)国信证券股份有限公司

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

  法定代表人:何如

  联系人:周杨

  电话:0755-82130833

  传真:0755-82133952

  客服电话:95536

  网址:www.guosen.com.cn

  (4)上海好买基金销售有限公司

  注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

  办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室

  法定代表人:杨文斌

  联系人:张茹

  电话:021-20613999

  传真:021-68596919

  客服电话:400-700-9665

  网址:www.ehowbuy.com

  (5)中泰证券股份有限公司

  注册地址:山东省济南市经七路86号

  办公地址:山东省济南市经七路86号

  法定代表人:李玮

  联系人:吴阳

  电话:0531-68889155

  传真:0531-68889185

  客服电话:95538

  网址:www.qlzq.com.cn

  (6)平安银行股份有限公司

  客服电话:95511转3

  网址:bank.pingan.com

  (7)北京展恒基金销售有限公司

  注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

  办公地址:北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

  法定代表人:闫振杰

  联系人:韩晓彤

  电话:010-62020088-7071

  传真:010-62020355

  客户服务电话:400-888-6661

  网址:www.myfund.com

  (8)上海陆金所资产管理有限公司

  客服电话:4008219031

  网站:www.lufunds.com

  (9)北京虹点基金销售有限公司

  客服电话:400-068-1176

  网站:www.jimufund.com

  (10)上海天天基金销售有限公司

  客服电话:400-991-8918

  网址:http://fund.eastmoney.com

  (11)平安证券有限责任公司

  客服电话:95511

  网址:http://stock.pingan.com

  (12)北京恒天明泽基金销售有限公司

  客服电话:400-898-0618

  网址:http://www.chtfund.com

  (13)北京汇成基金销售有限公司

  客服电话:400-619-9059

  网址:www.fundzone.cn

  (14)武汉市伯嘉基金销售有限公司

  客服电话:400-027-9899

  网站:www.buyfunds.cn

  (15)华泰证券股份有限公司

  客服电话:95597

  网站:http://www.htsc.com.cn

  (16)中国中投证券有限责任公司

  客服电话:95532

  网站:http://www.china-invs.cn/

  (17)长城证券股份有限公司

  客服电话:400-6666-888

  网站:http://www.cgws.com/

  (18)银河证券股份有限公司

  客服电话:95551

  网站:http://www.chinastock.com.cn/

  (19)上海联泰资产管理有限公司

  客服电话:021-52822063

  网站:http://www.66zichan.com/

  (20)上海陆享投资管理有限公司

  客服电话:021-33356675

  网站:http://www.luxxfund.com/

  (21)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

  客服电话:4000-766-123

  网站:www.fund123.cn

  (22)上海万得投资顾问有限公司

  客服电话:400-821-0203

  网站:www.520fund.com.cn

  (23)包商银行股份有限公司

  客服电话:95352

  网站:www.bsb.com.cn

  (24)和讯信息科技有限公司

  客服电话:400-920-0022

  网站:licaike.hexun.com

  (25)上海挖财金融信息服务有限公司

  客服电话:021-50810673

  网站:http://www.wacai.com/

  (26)通华财富(上海)基金销售有限公司

  客服电话:95156转5

  网站:https://www.tonghuafund.com

  (27)上海基煜基金销售有限公司

  客服电话:400-820-5369

  网站:www.jiyufund.com.cn

  (28)北京肯特瑞财富投资管理有限公司

  客服电话:400-098-8511

  网站:http://jdd.jr.jd.com/index.html

  (29)北京蛋卷基金销售有限公司

  客服电话:400-061-8518

  网站:https://danjuanapp.com/

  (30)太平洋证券股份有限公司

  客服电话:400-665-0999

  网站:www.tpyzq.com

  (31)洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司

  客服电话:4006706863

  网址:www.hongtaiwealth.com

  (32)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

  客服热线:400-819-9868

  网站:www.tdyhfund.com

  (33)天津万家财富资产管理有限公司

  客服电话:010-59013842

  网址:www.wanjiawealth.com

  (34)北京植信基金销售有限公司

  客服电话:010-56075718

  网址:www.zhixin-inv.com

  (35)南京苏宁基金销售有限公司

  客服电话:95177

  网址:www.snjijin.com

  (36)浙江同花顺基金销售有限公司

  客服电话:4008-773-772

  网址:www.5ifund.com

  (37)济安财富(北京)基金销售有限公司

  客服电话:400-673-7010

  网址:http://www.jianfortune.com

  (38)泰诚财富基金销售(大连)有限公司

  网址:www.taichengcaifu.com

  电话:400-0411-001

  (39)中信建投证券股份有限公司

  网址:www.csc108.com

  电话:4008-888-108

  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的销售机构销售本基金,并及时公告。

  (二)登记机构

  名称:中金基金管理有限公司

  住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

  办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

  法定代表人:孙菁(代履职)

  电话:010-63211122

  传真:010-66155573

  联系人:白娜

  (三)出具法律意见书的律师事务所

  名称:上海源泰律师事务所

  住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

  办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室

  负责人:廖海

  电话:021-51150298

  传真:021-51150398

  经办律师:梁丽金林菡

  联系人:梁丽金

  (四)审计基金财产的会计师事务所

  名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

  办公地址:中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

  执行事务合伙人:邹俊

  电话:010-85085000

  传真:010-85185111

  签章注册会计师:程海良、李砾

  联系人:管祎铭

  四、基金的名称

  中金现金管家货币市场基金。

  五、基金的类型及运作方式

  (一)基金的类型

  货币市场基金。

  (二)基金的运作方式

  契约型开放式。

  六、基金的投资目标

  在保障基金资产的安全性和流动性的前提下,通过积极主动管理,力争实现超越业绩比较基准的稳定收益。

  七、基金的投资方向

  本基金投资于以下金融工具:

  (1)现金;

  (2)期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;

  (3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;

  (4)中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

  如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  八、基金的投资策略

  (一)短期利率预期策略

  根据对宏观经济指标、货币政策、市场结构变化和市场资金供求等因素的研究与分析,对未来一段时期的短期市场利率进行积极的判断,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金资产的配置策略。

  (二)类属配置策略

  在保持基金资产相对稳定的前提下,通过对市场资金供求、基金申赎情况进行动态分析,确定本基金流动性目标,相应调整基金资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比。结合各类资产的收益率水平、流动性特征、信用风险等因素来确定并动态调整基金资产中央行票据、国债、债券回购等各类属品种的配置比例。

  (三)期限配置策略

  根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均剩余期限。在预期利率上升时,缩短组合的平均剩余期限,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长组合的平均剩余期限,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。

  (四)跨市场和品种套利策略

  短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,投资群体、交易方式等市场要素的不同使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。在充分论证上述套利机会可行性的基础上,寻找最佳介入时机,进行跨市场操作,获得安全的超额收益。对期限相近的品种,由于流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离时,可以在保证流动性的基础上,进行品种间的套利操作,增加超额收益。

  (五)流动性管理策略

  作为现金管理工具,本基金必须保持较高的流动性。在遵循流动性优先的原则下,本基金将建立流动性预警指标,动态调整基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例。同时,密切关注申购、赎回、季节性资金流动等情况,在保持基金资产高流动性的前提下,通过现金库存、资产变现、剩余期限管理等措施确保基金资产的整体变现能力。

  九、基金的业绩比较基准

  本基金业绩比较基准为七天通知存款利率(税后)

  通知存款是一种不约定存期、支取时需提前通知银行、约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金,具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金选取同期七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。

  如果今后法律法规发生变化,或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,经基金管理人和基金托管人协商一致后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

  十、基金的风险收益特征

  本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

  十一、基金投资组合报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日,报告期间为2018年7月1日至2018年9月30日。本报告财务数据未经审计。

  1.报告期末基金资产组合情况

  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 5,176,611,501.41 49.93

其中:债券 5,176,611,501.41 49.93

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 3,577,570,366.36 34.51

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 1,555,533,023.95 15.00

4 其他资产 58,208,290.29 0.56

5 合计 10,367,923,182.01 100.00

  2.报告期债券回购融资情况

  序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 178,545,530.23 1.76

其中:买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 1,139,129,931.29 12.35

其中:买断式回购融资 - -

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本报告期内,本货币市场基金未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

  3.基金投资组合平均剩余期限

  (1)投资组合平均剩余期限基本情况

  项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 88

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 44

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

  (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)

1 30天以内 48.92 12.35

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

2 30天(含)-60天 11.37 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

3 60天(含)-90天 2.69 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

4 90天(含)-120天 3.02 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

5 120天(含)-397天(含) 45.77 -

其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -

6 合计 111.78 12.35

  4.报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240天。

  5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 70,090,303.18 0.76

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,320,896,622.50 14.32

其中:政策性金融债 1,320,896,622.50 14.32

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,785,624,575.73 41.04

8 其他 - -

9 合计 5,176,611,501.41 56.12

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

  6.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)

1 160208 16国开08 4,700,000 468,167,257.99 5.08

2 160301 16进出01 2,000,000 199,666,251.21 2.16

3 111885889 18北京农商银行CD079 2,000,000 199,617,093.32 2.16

4 111895707 18徽商银行CD066 2,000,000 199,553,365.59 2.16

5 111891579 18宁波银行CD023 2,000,000 199,308,170.72 2.16

6 111893551 18重庆银行CD037 2,000,000 196,866,906.03 2.13

7 180305 18进出05 1,500,000 150,496,398.67 1.63

8 111821281 18渤海银行CD281 1,500,000 149,266,851.86 1.62

9 111883143 18徽商银行CD112 1,500,000 145,253,992.64 1.57

10 111714282 17江苏银行CD282 1,300,000 129,876,501.06 1.41

  7.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1591%

报告期内偏离度的最低值 0.0462%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0859%

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到过0.25%。

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到过0.5%。

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  9.投资组合报告附注

  (1)本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

  (2)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  (3)其他资产构成

  序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 36,534,888.33

4 应收申购款 21,673,401.96

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 58,208,290.29

  (4)投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  十二、基金的业绩

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (一)本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  中金现金管家A类

  阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2014年11月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日 0.3884% 0.0048% 0.1258% 0.0000% 0.2626% 0.0048%

2015年1月1日至2015年12月31日 3.1071% 0.0073% 1.3500% 0.0000% 1.7571% 0.0073%

2016年1月1日至2016年12月31日 2.3429% 0.0055% 1.3537% 0.0000% 0.9892% 0.0055%

?2017年1月1日至2017年12月31日 3.8978% 0.0045% 1.3500% 0.0000% 2.5478% 0.0045%

2018年1月1日至2018年9月30日 2.7844% 0.0021% 1.0097% 0.0000% 1.7747% 0.0021%

基金合同生效日至2018年9月 30 日 13.1263% 0.0056% 5.1892% 0.0000% 7.9371% 0.0056%

  注:本基金收益分配按日结转份额。

  中金现金管家B类

  阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2014年11月28日(基金合同生效日)至2014年12月31日 0.4094% 0.0048% 0.1258% 0.0000% 0.2836% 0.0048%

2015年1月1日至2015年12月31日 3.3546% 0.0073% 1.3500% 0.0000% 2.0046% 0.0073%

2016年1月1日至2016年12月31日 2.5884% 0.0055% 1.3537% 0.0000% 1.2347% 0.0055%

2017年1月1日至2017年12月31日 4.1474% 0.0045% 1.3500% 0.0000% 2.7974% 0.0045%

2018年1月1日至2018年9月30日 2.9694% 0.0021% 1.0097% 0.0000% 1.9597% 0.0021%

基金合同生效日至2018年9月30日 14.1719% 0.0056% 5.1892% 0.0000% 8.9827% 0.0056%

  注:本基金收益分配按日结转份额。

  (二)自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  十三、基金的费用与税收

  (一)与基金运作有关的费用

  1、基金费用的种类

  (1)基金管理人的管理费;

  (2)基金托管人的托管费;

  (3)销售服务费;

  (4)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  (5)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和仲裁费;

  (6)基金份额持有人大会费用;

  (7)基金的证券交易费用;

  (8)基金的银行汇划费用;

  (9)基金的开户费用、账户维护费用;

  (10)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  (1)基金管理人的管理费

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×0.33%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  (2)基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.10%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  (3)销售服务费

  本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.24%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

  H=E×年销售服务费率÷当年天数

  H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

  E为前一日该类基金份额的基金资产净值

  基金销售服务费每日计算,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  上述“1、基金费用的种类中第(4)-(10)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (二)与基金销售有关的费用

  本基金不收取申购费用和赎回费用。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2018年7月12日刊登的《中金现金管家货币市场基金更新招募说明书》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

  1、在“重要提示”部分更新了相关内容;

  2、在“第三部分基金管理人”中,对基金管理人中金基金管理有限公司的情况进行了更新;

  3、在“第四部分基金托管人”中,对托管人的情况进行了更新;

  4、在“第五部分相关服务机构”中,增加了部分销售机构并更新了相关服务机构的内容;

  5、在“第九部分基金份额的申购与赎回”部分更新了相关内容;

  6、在“第十部分基金的投资”中,更新了“基金投资组合报告”内容;

  7、更新了“第十一部分基金的业绩”,相关数据内容截止时间为2018年9月30日;

  8、在“第十八部分风险揭示”中,更新了相关内容;

  9、在“第二十一部分托管协议的内容摘要”中,更新了相关内容;

  10、在“第二十三部分其他应披露事项”中,更新了其他应当披露的事项。

  中金基金管理有限公司

  2019年1月12日

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