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长盛电子信息产业混合型证券投资基金2018年第4季度报告

2019-01-19 14:03:02

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2019年 1月 19日

长盛电子信息产业混合 2018年第 4季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019年 1月 18日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2018年 10月 1日起至 12月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛电子信息产业混合

基金主代码 080012

交易代码 080012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年 3月 27日

报告期末基金份额总额 918,030,794.17份

投资目标

本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票,在严格控制风险

的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略

(1)分析宏观经济运行状况、市场估值水平等因素,动态调整

基金资产在各类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置

效率。(2)发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”的

主动选股能力,判断公司的核心价值与成长能力,选择具有竞争

优势且估值具有吸引力的公司作为投资标的,根据市场波动情况

精选个股,构建股票投资组合。

业绩比较基准 80%×中证信息技术指数收益率+20%×中证综合债指数收益率

风险收益特征

本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其

风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基

金。

基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2018年 10月 1日 - 2018年 12月 31日 )

1.本期已实现收益 -185,694,459.07

2.本期利润 -118,904,301.97

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1310

4.期末基金资产净值 998,586,621.94

5.期末基金份额净值 1.088

注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2018年 12月 31日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 -10.89% 1.66% -11.71% 1.75% 0.82% -0.09%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从

业年限

说明

任职日期 离任日期

钱文礼

本基金基金经

理,长盛分享经

济主题灵活配置

混合型证券投资

基金基金经理,

长盛创新驱动灵

活配置混合型证

2018年 9月

14日

- 11年

钱文礼先生,1981 年

10 月出生。西南财经

大学金融学硕士。曾

任平安证券,金元证

券,国海证券研究员。

2013年12月加入长盛

基金管理有限公司,

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券投资基金基金

经理,长盛电子

信息主题灵活配

置混合型证券投

资基金基金经

理。

曾任行业研究员,长

盛转型升级主题灵活

配置混合型证券投资

基金基金经理助理。

注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合

同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有

人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易

执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组

合等。具体如下:

研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研

究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理

在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

隔离墙制度。

交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场

外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》

的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问

题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,

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使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益

输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度市场各指数基本都经历了大幅下跌再反弹后再下跌的过程,各种宏观经济指标缓慢下

行,CPI小幅震荡,PPI逐步下降,工业品价格压力开始显现,库存风险提升。新增信贷和社融增

速不断减缓,低等级债券利差不断拉大,信用收缩未见明显改善。货币 M1和 M2增速不断下降,

市场利率维持平稳。贸易摩擦有所缓和但依然有较大不确定性,海外经济减速,全球需求有逐步

放缓的趋势。政府不断出台支持小微企业和实体经济的政策,货币政策逐步放松。

本基金将 TMT中低估值,高增长个股投资作为主要方向,四季度配置进行了较大调整,重点

减少了未来增速有下降可能的安防,广告等行业和公司的配置;增加了业绩增速确定,估值相对

较低,受宏观经济影响较小的行业配置,特别是增加了通信行业中等市值,估值较低业绩增速较

高的个股的配置。无论从动态还是静态角度看电子信息各行业估值都已经处于行业历史估值低位,

大幅降低估值的行情逐步进入尾声。在目前的宏观经济背景下,大部分行业增速会放缓甚至下滑,

自下而上选择盈利能够持续增长的个股的重要性超过自上而下选择行业,本基金选择盈利能够持

续增长的公司重点投资获得业绩增长带来的股价收益。从创新角度来看,智能手机带动移动互联

网发展并拉动广泛应用以后,电子信息技术的创新基本进入停滞,未来创新的方向尚不明确,通

过电子信息基础设施建设如:5g通信网络,工业互联网,物物互联和汽车电动化和智能升级等,

有望在一个或多个方向实现突破,本基金将密切跟踪信息技术基础创新带来的硬件,软件和互联

网应用创新,追求创新带来的巨大红利。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.088元;本报告期基金份额净值增长率为-10.89%,业绩

比较基准收益率为-11.71%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 719,567,973.28 70.84

其中:股票 719,567,973.28 70.84

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 295,411,189.17 29.08

8 其他资产 857,062.88 0.08

9 合计 1,015,836,225.33 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 485,292,541.55 48.60

D

电力、热力、燃气及水生产和供应

3,306,398.00 0.33

E 建筑业 21,972,360.00 2.20

F 批发和零售业 3,944,880.00 0.40

G 交通运输、仓储和邮政业 4,358,620.00 0.44

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 150,104,770.45 15.03

J 金融业 4,773,765.80 0.48

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

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Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 45,814,637.48 4.59

S 综合 - -

合计 719,567,973.28 72.06

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 002396 星网锐捷 2,314,419 39,854,295.18 3.99

2 300059 东方财富 3,160,850 38,246,285.00 3.83

3 000063 中兴通讯 1,820,741 35,668,316.19 3.57

4 002384 东山精密 2,947,949 33,282,344.21 3.33

5 600703 三安光电 2,923,057 33,059,774.67 3.31

6 601231 环旭电子 3,413,917 30,725,253.00 3.08

7 300628 亿联网络 373,724 29,023,405.84 2.91

8 002475 立讯精密 1,850,724 26,021,179.44 2.61

9 300136 信维通信 1,155,200 24,963,872.00 2.50

10 300750 宁德时代 315,647 23,294,748.60 2.33

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期内未投资股指期货。

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5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

根据中兴通讯公告,美国商务部工业与安全局(BIS)于美国时间 6月 8日通过《关于中兴通

讯的替代命令》,批准《替代的和解协议》立即生效。根据协议,中兴通讯将支付合计 14亿美元

民事罚款,包括在 6月 8日后 60日内一次性支付 10亿美元,以及在 6月 8日后 90日内支付至由

中兴通讯选择、经 BIS批准的美国银行托管账户并在为期十年的监察期内暂缓执行的额外 4亿美

元罚款。监察期内,若中兴通讯遵守协议约定的监察条件和 2018年 6月 8日命令,监察期届满后

4亿美元罚款将被豁免支付。在中兴通讯支付罚款后,BIS于 7月 13日终止了其于 4月 15日激活

的拒绝令,将中兴通讯及中兴康讯从《禁止出口人员清单》移除。

中兴通讯是全球四大通信设备商之一,具备全球竞争力,未来将受益于 5G大规模建设。基于

相关研究,本基金判断,公司从禁止出口名单移除后,公司经营已逐步恢复正常。今后,我们将

继续加强与该公司的沟通,密切关注其业务合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,

无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 533,122.34

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 59,799.66

5 应收申购款 264,140.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

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8 其他 -

9 合计 857,062.88

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末投资前十名股票不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 892,242,551.44

报告期期间基金总申购份额 68,079,161.46

减:报告期期间基金总赎回份额 42,290,918.73

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

填列)

-

报告期期末基金份额总额 918,030,794.17

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件;

2、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金合同》;

3、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金托管协议》;

4、《长盛电子信息产业混合型证券投资基金招募说明书》;

5、法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查

阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。

网址:http://www.csfunds.com.cn。

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2019年 1月 19日