基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年一月十九日
东吴中证新兴产业指数证券投资基金 2018年第 4季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴中证新兴指数
基金主代码 585001
交易代码 585001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 2 月 1 日
报告期末基金份额总额 81,230,442.25 份
投资目标
本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和数
量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%，年化跟踪误差不超过 4%，以实现对标的指数的
有效跟踪。
投资策略
本基金通过采用指数化投资策略，选择中证新兴产业指
数作为跟踪基准, 按照指数的成份股及其权重构建基
金股票投资组合，为投资者获取新兴产业高速成长所带
来的投资收益。
业绩比较基准 基金业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
风险收益特征
本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数
型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标的指数
所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资
基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2018 年 10 月 1 日 － 2018 年 12 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 -3,455,661.27
2.本期利润 -11,261,127.31
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1386
4.期末基金资产净值 70,406,924.74
5.期末基金份额净值 0.867
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -13.65% 1.74% -13.87% 1.67% 0.22% 0.07%
注：比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：业绩比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
周健 基金经理 2012 年 5月3 日
2018 年 12
月 13 日 11 年
周健先生，硕士，南开大学
毕业，11 年证券从业经历。
曾就职于海通证券；自 2011
年5月至今一直就职于东吴
基金管理有限公司，曾任公
司研究策划部研究员，其
中，2012 年 10 月 27 日至
2015 年 5 月 29 日担任东吴
新创业混合型证券投资基
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金基金经理,2016 年 2 月 3
日至2017年 4月 19日担任
东吴安盈量化灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，2016年 2月 5日至2017
年 4 月 19 日担任东吴国企
改革主题灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2012 年 05 月 03 日至 2018
年12月13日担任东吴中证
新兴产业指数证券投资基
金基金经理、2013 年 6 月 5
日至 2018 年 12 月 13 日担
任东吴沪深300指数型证券
投资基金（2018 年 7 月 11
日由原东吴深证100指数增
强型证券投资基金（LOF）
转型）、2016 年 6 月 3 日至
2018年12月13日担任东吴
安鑫量化灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2016 年 8 月 11 日至 2018
年12月13日担任东吴智慧
医疗量化策略灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。
朱冰兵 基金经理 2017 年 3月9 日 - 7 年
朱冰兵同志，南京大学计算
机应用专业，学士学位。曾
任江苏省昆山市信托投资
公司证券营业部、东吴证券
营业部信息技术部系统工
程师，自 2003 年 10 月参与
我司筹建以来，一直就职于
我司，其中 2003 年 10 月至
2010 年 6 月任系统工程师，
2010 年 7 至今，一直从事研
究工作，历任助理研究员、
研究员、基金经理助理，现
任基金经理，其中，自 2017
年3月9日起担任东吴沪深
300 指数型证券投资基金
（2018 年 7 月 11 日由原东
吴深证100指数增强型证券
投资基金（LOF）转型）、自
2017年3月9日起担任东吴
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中证新兴产业指数证券投
资基金基金经理。
周鑫怿 基金经理 2018 年 6月4 日 - 6 年
周鑫怿，学士。2008 年 09
月至 2012 年 7 月，就职于
交通银行，从事数据分析工
作。2012 年 08 月加入东吴
基金，从事股票投资研究交
易与数据分析工作，自 2018
年6月4日起任东吴中证新
兴产业指数证券投资基金
基金经理。
注：1、此处的任职日期指公司对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规
定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋
求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易
管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年四季度，受到中美贸易摩擦加剧及国内经济加速下滑影响，市场整体表现为震荡下跌
的格局，其中上证综指下跌11.61%，上证50下跌12.03%，沪深300下跌12.45%，创业板下跌11.39%，
整体跌幅较为同步。市场风险偏降低，农业(-0.07%)、综合(-3.69%)、通信(-4.01%)、房地产
(-5.39%)、电气设备(-6.24%)跌幅较小，钢铁(-18.97%)、采掘(-18.03%)、医药(-17.99%)、食品
饮料(-17.71%)、化工(-16.81%)跌幅较大，
经济方面，四季度经济增长面临压力， PMI、工业利润、财政收入、消费增速、进出口等数
据均呈现加速下滑趋势，意味着企业 2018 年及 2019 年盈利预期面临下调压力，这是四季度市场
调整的主要原因。中美贸易摩擦则是进一步放大了国内经济面临的问题。随着 G20 中美重启贸易
谈判，也将对经济的担忧形成正面的影响。
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政策方面，我们已经看到政府应对困难的积极变化，从上半年的去杠杆，到四季度中央经济
工作会议的积极的财政政策，稳健的货币政策和大规模减税。地方债的发行，铁路、轨交等基建
项目获批和刺激消费政策的推出，将稳定经济增长。随着信用传导机制的疏通，民营经济扶持力
度加大，有望逐渐解决就业、经济增长及恢复民营经济的信心等关键问题。美国经济预期到顶及
加息的趋缓，也给国内政策灵活调整释放空间。
报告期内，本基金主要采用复制指数配置与行业内量化选股的策略，密切跟踪指数，控制相
对基准的偏离，严格控制仓位。1）针对目前经济下行背景下，我们也关注逆周期扩张或抗周期行
业中未来增长确定的公司。2）坚持价值投资策略，从较长投资周期维度来自下而上精选有核心竞
争力、估值低、业绩增长确定的优质公司，通过公司的长期业绩增长来克服市场的波动，获得超
额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.867 元；本报告期基金份额净值增长率为-13.65%，业绩
比较基准收益率为-13.87%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 66,522,927.07 94.11
其中：股票 66,522,927.07 94.11
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 3,873,740.23 5.48
8 其他资产 289,949.24 0.41
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9 合计 70,686,616.54 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,319,180.00 1.87
C 制造业 47,551,766.93 67.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,229,880.00 3.17
E 建筑业 2,053,664.00 2.92
F 批发和零售业 1,348,048.28 1.91
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,344,203.26 10.43
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 626,075.20 0.89
M 科学研究和技术服务业 673,740.00 0.96
N 水利、环境和公共设施管理业 602,144.40 0.86
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,291,270.00 1.83
R 文化、体育和娱乐业 693,880.00 0.99
S 综合 - -
合计 65,733,852.07 93.37
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 789,075.00 1.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业 - -
O 居民服务、修理和其他服
务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 789,075.00 1.12
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600104 上汽集团 29,396 783,991.32 1.11
2 600674 川投能源 88,400 766,428.00 1.09
3 000625 长安汽车 115,815 763,220.85 1.08
4 601877 正泰电器 31,400 761,136.00 1.08
5 600660 福耀玻璃 33,200 756,296.00 1.07
6 600025 华能水电 239,400 754,110.00 1.07
7 600498 烽火通信 25,738 732,760.86 1.04
8 002624 完美世界 26,300 732,455.00 1.04
9 600482 中国动力 32,800 730,456.00 1.04
10 600522 中天科技 89,600 730,240.00 1.04
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 600485 信威集团 78,750 789,075.00 1.12
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,620.79
2 应收证券清算款 268,344.24
3 应收股利 -
4 应收利息 776.26
5 应收申购款 14,207.95
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 289,949.24
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产
净值比例（%） 流通受限情况说明
1 600485 信威集团 789,075.00 1.12 资产重组
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 82,153,636.79
报告期期间基金总申购份额 958,285.98
减:报告期期间基金总赎回份额 1,881,480.52
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列） -
报告期期末基金份额总额 81,230,442.25
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份额；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会批准东吴中证新兴产业指数证券投资基金设立的文件；
2.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》；
3.《东吴中证新兴产业指数证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
5.报告期内东吴中证新兴产业指数证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
9.2 存放地点
《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金
管理人处。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅
网站：http：//www.scfund.com.cn
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司
客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588
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